Влияние календарных аномалий на поведения доходности финансовых активов
Поведение доходности в транзитных экономиках. Теория эффективного ценообразования (гипотеза эффективного рынка), ее место в теории финансов. Исследование сезонных явлений в доходности ценных бумаг. Факторы получения аномальных доходностей в начале месяца.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Предмет | Теория финансов |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Г.Б. Досмухамбетова |
| Дата добавления | 22.01.2018 |
| Размер файла | 22,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Вычисление доходности ценных бумаг по простой и сложной ставке процента. Оптимальный выбор и анализ доходности ценных бумаг на примере ЗАО "ВТБ24". Динамика движения средств по портфелю активов.
курсовая работа [241,3 K], добавлен 03.05.2009Суть теории портфельных инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Основные постулаты и принципы теории. Практическое применение и значимость теории. Математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
контрольная работа [23,7 K], добавлен 28.02.2006Рассмотрение понятий и форм финансовых инвестиций. Исследование понятия портфеля ценных бумаг и его классификации. Рассмотрение методов оценки риска и доходности финансовых активов. Формирование портфеля ценных бумаг, оценка его доходности и риска.
дипломная работа [4,9 M], добавлен 03.05.2018Понятие финансовых инвестиций. Определение доходности ценных бумаг. Основные формы финансового инвестирования. Доходность акций, облигаций и векселей. Ценные бумаги как разновидность финансовых инвестиций. Эффективное управление капиталом предприятия.
курсовая работа [42,6 K], добавлен 26.10.2009Основные методы анализа ценных бумаг: оценка доходности безрисковых активов, эффективности вложений в рисковые ценные. Модели ценообразования. Факторы, влияющие на стоимость акций. Анализ управления инвестиционным портфелем, портфелем ценных бумаг.
дипломная работа [543,9 K], добавлен 25.09.2008Общее понятие и теории инвестиционного портфеля. Сущность портфельных рисков, пути их диверсификации. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ): основные предпосылки и особенности построения. Бета-коэффициенты ликвидных Российских акций.
контрольная работа [270,6 K], добавлен 16.02.2011Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка, где осуществляются операции купли-продажи ценных бумаг. Значение бескупонных облигаций. Государственные краткосрочные облигации: анализ динамики котировок и доходности. Первичный и вторичный рынок.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.06.2011Влияние информации на тенденции фондового рынка и на динамику котировок ценных бумаг. Технический анализ гипотезы информационной эффективности, определение возможности получения сверхприбыли на фондовых рынках; индикаторы прогноза доходности рынка.
статья [48,1 K], добавлен 02.12.2010Оценка абсолютной и относительной эффективности инвестиций. Величины чистого денежного потока. Основные нормы текущей доходности. Моделирование инвестиционного портфеля. Рынок ценных бумаг. Основные показатели доходности вложений в ценные бумаги.
реферат [292,2 K], добавлен 22.07.2011Стадии конъюнктурного цикла. Факторы, определяющие необходимость формирования портфеля ценных бумаг предприятиями. Анализ кривых безразличия инвестора. Расчёт внутренней ставки доходности и чистой текущей стоимости дохода проекта, доходности портфеля.
контрольная работа [105,6 K], добавлен 05.03.2016