Инвестиции с фиксированным доходом
Определение временной структуры годовых процентных ставок, уравнение кривой рыночной доходности на пятилетнем периоде, а также безрисковых процентных ставок инвестирования. Оценка стоимости инвестиции в заданную облигацию и её внутренней доходности.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Предмет | Финансовая математика |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Арина |
| Дата добавления | 16.09.2017 |
| Размер файла | 255,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Построение кривой доходности и ее основные модели: Васичека, Нельсона-Сигеля и Свенссона. Теории временной структуры процентных ставок: ожиданий, предпочтения ликвидности, сегментации рынка, изменяющейся во времени премии и "предпочитаемой среды".
курсовая работа [953,7 K], добавлен 16.03.2011Определение нормы прибыли продавца векселя и банка. Расчет текущей стоимости суммы 3000 у.д.е. за 5 лет. Определение годовых процентных ставок. Составление уравнения стоимости и расчет доходности сделки. Расчет размера регулярного платежа по сделке.
контрольная работа [59,1 K], добавлен 06.02.2013Исследование теории временной структуры процентных ставок. Анализ концепции сложных процентов будущей и приведенной стоимости, как важной составляющей инвестиционной деятельности. Вычисление доходности за период владения активов, процент на процент.
курсовая работа [63,8 K], добавлен 14.12.2009Виды ценных бумаг. Инвестиционные показатели, отражающие критерии их качества. Определение эффективности инвестиций в ЦБ с учетом доходности. Рейтинговые оценки простых и привилегированных акций и облигаций. Долговые обязательства с фиксированным доходом.
курсовая работа [63,4 K], добавлен 06.02.2015Сущность ссудного процента. Виды процентных ставок - номинальная и реальная ставки. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. Банковский процент и процентный доход. Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков.
курсовая работа [121,4 K], добавлен 16.03.2008Принцип составления уравнения эквивалентности процентных ставок. Определение простой ставки ссудного процента и эффективной ставки сложных декурсивных процентов. Безубыточное изменение условий контракта при объединении платежей и переносе сроков выплат.
презентация [19,0 K], добавлен 25.03.2014Чувствительность облигаций к изменению рыночных процентных ставок. Порядок формирования цен на облигации и их нестабильность. Продолжительность или дюрация облигаций, пример вычисления дюрации. Необходимость прогнозирования изменения процентных ставок.
контрольная работа [18,7 K], добавлен 12.10.2013Определение ссудного процента и ставки процента, механизм его формирования. Виды процентных ставок: номинальная и реальная. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. Банковский процент и процентный доход; методы регулирования ставок процента.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 25.05.2014Характеристика источников собственных и привлеченных (заемных) средств предприятия. Определение требуемой нормы доходности инвестиции в акции компании. Изменение стоимости акционерного капитала фирмы в случае реструктуризации. Оценка доходности акции.
контрольная работа [54,7 K], добавлен 29.12.2015Деньги как средство платежа. Первичные кредитные ресурсы сбережения домашних хозяйств. Финансовый рынок как форма кредитных отношений. Формирование процентных ставок в банковской сфере. Рынок корпоративных ценных бумаг и государственных заимствований.
курсовая работа [43,8 K], добавлен 17.11.2014