"Коллы", "Путы" и акции

Привлекательность внебиржевых опционов как рискового вида инвестиций. Определение термина "хеджирование" и его деятельность с помощью биржевых опционов. Система гарантий и залогов на внебиржевом рынке, ступени защиты и учет корреляции активов клиента.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 07.01.2015
Размер файла 17,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Сущность и виды опционов. Методики расчета стоимости опциона. Биноминальная модель оценки опциона. Модель Блека-Шоулза. Виды и классификация инвестиций. Применение опционов для анализа эффективности инвестиций. Причины популярности рынка опционов.

    курсовая работа [399,0 K], добавлен 23.03.2011

  • Формулы для оценки стоимости реальных опционов. Финансовый опцион как основа для разработки метода реальных опционов. Анализ видов реальных опционов. Основная проблема использования метода для оценки инвестиционных проектов. Сферы применения методики.

    презентация [54,4 K], добавлен 15.11.2014

  • Порядок торговли финансовыми активами. Основа фьючерсов и опционов - принцип отсрочки поставки. Фьючерсный контракт и его особенности. Торговля фьючерсами как один из видов инвестирования. Стратегии использования опционов, хеджирование и спекуляция.

    курсовая работа [83,8 K], добавлен 03.03.2009

  • Понятие реальных опционов и возможности их применения для оценки эффективности стратегических инвестиционных решений. Алгоритм оценивания стратегического проекта "Запуск цифрового телевидения в Королевстве Камбоджа" с использованием реальных опционов.

    диссертация [2,0 M], добавлен 21.08.2016

  • Краткая история возникновения фондового рынка. Использование технического анализа для прогнозирования биржевых цен. Типы графиков движения рынка. Понятие ценового тренда. Стратегии торговли фьючерсными контрактами, использования опционов и хеджирования.

    дипломная работа [816,2 K], добавлен 23.10.2011

  • Опцион как производный финансовый инструмент. Понятие, виды и сущность реальных опционов, их классификация. Использование теории опционов при формировании инвестиционной и финансовой стратегии компании. Биноминальная модель оценки стоимости опциона.

    контрольная работа [23,0 K], добавлен 23.05.2015

  • Параметры портфеля и цели инвестирования. Хеджирование операционной деятельности. Инструменты фиксированной доходности. Продажа покрытых опционов. Арбитраж синтетических позиций. Комплексная оценка инвестиционных проектов и их отбор для финансирования.

    курсовая работа [88,8 K], добавлен 05.12.2014

  • Исследование аномалий и закономерностей в ценообразовании опционов. Выражение эмпирических отклонений в ценах, вызванных поведенческими паттернами инвесторов. Зависимость вмененного риск-нейтрального распределения базового актива и сентимента инвесторов.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 30.09.2016

  • Контракты, дающие право на покупку или продажу определенного количества ценных бумаг по заранее установленной цене в течение определенного срока. Классификация опционов: по форме реализации, по времени исполнения и по характеру базисного актива.

    эссе [19,3 K], добавлен 18.05.2009

  • Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. Хеджирование на рынке ценных бумаг. Осуществление хеджирования с помощью заключения срочных контрактов: форвардных, фьючерсных и опционных.

    контрольная работа [48,6 K], добавлен 11.06.2009

  • Операции с производными инструментами. Фьючерсы на корзину облигаций г. Москвы, на индекс РТС, на валютный курс евро к доллару. Привлекательность опционов. Система налогообложения операций с деривативами. Порядок исчисления и уплаты налога.

    реферат [16,0 K], добавлен 18.09.2006

  • Система ведения реестра владельцев ценных бумаг. Основные функции регистратора. Хеджирование на рынке ценных бумаг. Текущая стоимость акции. Оценка бессрочных облигаций. Гарантированная величина дивиденда по акции. Доход по банковским векселям.

    контрольная работа [47,5 K], добавлен 25.06.2009

  • Сущность и основные виды опционных контрактов, упрощенная версия модели определения премии опционов. Сущность концепции формирования портфеля без риска, процедура последовательного дисконтирования. Специфика и общие черты определения премий контрактов.

    реферат [333,9 K], добавлен 10.05.2010

  • Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Хеджирование валютного риска с помощью свопа. Хеджирование риска невыполнения обязательств. Основные характеристики страховых контрактов. Принцип диверсификации и стоимость страхования.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 08.03.2009

  • Основные характеристики валютного рынка. Его классификация в зависимости от валютных операций и количества используемых валют, от участников, временных условий проведения сделок. Особенности фьючерсных и форвардных сделок, спотов, биржевых опционов.

    презентация [787,0 K], добавлен 04.11.2014

  • Экономическая сущность инвестиций. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную деятельность. Анализ финансово-хозяйственной деятельности "Лукойл". Анализ структуры инвестиций организации. Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия.

    курсовая работа [519,3 K], добавлен 11.03.2016

  • Ценообразование опционов и их взаимосвязь с риск-нейтральными вероятностями. Решение проблемы нахождения матрицы переходных цен Эрроу-Дебре с помощью методов интерполяции и оптимизации. Истинное вероятностное распределение движений цены базового актива.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 31.10.2016

  • Связь финансовых ограничений и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Самоуверенность генерального директора на основе цитирования в прессе и опционов. Индексы-показатели финансовых ограничений. Корреляционная матрица.

    дипломная работа [532,5 K], добавлен 18.07.2016

  • Основные этапы развития международной валютной системы. Система золотовалютного стандарта. Основные черты Бреттонвудской валютной системы. Модель ценообразования опционов Блека-Шоулза. Современное управление рисками. Оценка риска в операциях с опционами.

    контрольная работа [52,8 K], добавлен 06.10.2011

  • Изучение мер для защиты биржи от риска неисполнения сделки сторонами фьючерсного контракта. Анализ производных финансовых инструментов для инвестирования. Различия финансовых фьючерсов и опционов с точки зрения конструкции, механизма биржевой торговли.

    контрольная работа [28,3 K], добавлен 29.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.