Порядок предоставления кредитов

Поскольку в реальной практике банки кредитуют субъектов экономических отношений за счет средств, полученных из разных источников, то отрицательные SC - потоки Y₁₁ составляют сумму всех платежей, уплаченных банковским учреждением за продолжение контроля над денежными средствами, полученными из всех источников.

Для практических расчетов можно использовать показатель средневзвешенной стоимости капитала банка ().

Умножив этот показатель (), а сумму кредита (С), можно определить величину потерь, связанных с продолжением контроля над суммой денежных затрат (S).

Тогда, соответственно «золотой формуле CCF» величина негативного SC - потока Y₁₁ в результате реализации экономического решения R₁₁ с учетом изменения стоимости денег во времени, вероятность возникновения этих SC - потоков и экономических рисков, может быть определена по формуле:

, (3.2)

где - сумма денежных средств, предвиденная для предоставления заемщику в момент времени периода кредитования;

- показатель средневзвешенной стоимости капитала банка;

- вероятность того, что отрицательный SC - поток банка в момент времени периода кредитования составит *;

- величина дополнительного отрицательного SC - потока, которая возникает в момент времени периода кредитования;

- вероятность возникновения дополнительных отрицательных SC - потоков в момент времени периода кредитования, что отображают экономический риск;

* - величина экономического риска, связанного с отрицательными SC - потоками, в момент времени периода кредитования;

- ставка дисконтирования;

- период кредитования.

Суммарные SC - потоки, которые формируют стоимость экономического решения R₁₁, - «отказать в предоставлении кредита», - показано на схеме 4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 4 - SC - потоки, которые формируют стоимость экономического решения R₁₁ об отказе в кредитовании субъекта экономических отношений

Стоимость экономического решения R₁₁ можно определить по формуле:

(3.3)

Как видим, стоимость экономического решения типа R₁₁ - «продолжить контроль за деньгами», то есть «отказать в кредитовании субъекта экономических отношений», всегда имеет отрицательное значение.

3.3 Решение о предоставлении кредита (R10) и SC - потоки, которые отвечают такому решению

В случае реализации экономического решения о предоставлении кредита (R₁₀) к положительным SC -потокам банка (Х₁₀) принадлежат:

- поток процентных платежей (D). С учетом изменения стоимости денег во времени, их величина составит:

, (3.4)

где - процентный платеж в момент времени периода кредитования;

- поток погашения основной суммы долга (S). С учетом изменения стоимости денег во времени его сумма составляет:

, (3.5)

где - часть суммы основного долга, которая погашается в момент времени периода кредитования.

С учетом стоимости денег во времени, вероятности возникновения соответствующих потоков и экономических рисков величина суммарного положительного SC - потока (Х₁₀) в результате реализации решения о предоставлении кредита R₁₀ может быть определена по формуле:

, (3.6)

где - величина суммарного платежа заемщика в момент времени периода кредитования;

- вероятность оплаты заемщиком платежа в момент времени периода кредитования, которая отображает связанный с ней экономический риск;

- величина суммарного платежа в момент времени периода кредитования с учетом вероятности его оплаты и связанного с ним экономического риска.

Отрицательный SC - поток () банка в результате реализации решения R₁₀ состоит из суммы кредита С, который предоставляется. В случае, когда ссуда имеет форму кредитной линии, приведенная стоимость кредита, который предоставляется, может быть определена по формуле:

, (3.7)

где - сумма кредита, предоставленная заемщику в момент времени периода кредитования.

С учетом изменения стоимости денег во времени вероятностей возникновения этих SC - потоков и экономических рисков суммарная величина отрицательных SC - потоков () может быть определена так:

, (3.8)

где - вероятность предоставления банком суммы кредита в момент времени периода кредитования;

- сумма кредита, который предоставляется в момент времени периода кредитования, с учетом вероятности возникновения этой ситуации.

- сумма дополнительного отрицательного SC - потока, который возникает в момент времени периода кредитования;

- вероятность возникновения дополнительных отрицательных SC - потоков в момент времени периода кредитования, которая отображает экономический риск.

- величина экономического риска, связанного с отрицательными SC - потоками, в момент времени периода кредитования.

Суммарные SC - потоки, которые формируют стоимость экономического решения R₁₀, отображено на схеме 5.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 5 - SC - потоки, которые формируют стоимость экономического решения R₁₀ о предоставлении кредита субъекту экономических отношений.

С учетом описанного выше, стоимость экономического решения R₁₀ может быть определена формулой:

(3.9)

Банковские специалисты, выбирая решение про кредитование, исходят из того, что банком будут произведены все обязательства, то есть заемщику будет предоставлена сумма в момент времени периода кредитования. То есть, с точки зрения специалистов банка это событие является достоверным, то есть вероятность = 1.

С виду на это, стоимость экономического решения R₁₀ можно определить таким способом:

(3.10)

Проанализировав модель экономического решения R₁₀ и SC - потоки, которые формируют его стоимость, можем сделать важный вывод: отрицательные SC - потоки () формируются исключительно за счет банка, а положительные SC - потоки (Х₁₀) формируются лишь за счет SC - потоков заемщика и с результатом его деятельности, то есть от банка не зависят.

Поскольку положительные SC - потоки банка (Х₁₀) формируются исключительно за счет SC - потоков заемщика, то для того, чтобы спрогнозировать положительные SC - потоки банка Х₁₀, которые возникают в результате экономического решения R₁₀, банковским специалистам необходимо оценить FSC - потоки заемщика (free solely cash flow), то есть свободные потоки исключительно денежных средств заемщика, которые могут быть направлены им на погашение своей кредитной задолженности.

FSC - потоки, которые генерируются заемщиком, являются результатом его деятельности, а также - реализацией принятых им экономических решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коммерческие банки являются ключевыми, очень чувствительными к каким-либо изменениям экономической ситуации в государстве участниками финансового рынка. Они чувствительны к изменениям курсов, уровня инфляции, изменения параметров государственного бюджета, развитие рыночных механизмов и отношений или их прекращение, политические события закономерно приводят к корректировки структуры банковских активов и пассивов.

В условиях стабильного на протяжении длительного периода курса национальной денежной единицы, уровня инфляции и бюджетного дефицита, в условиях развития конкуренции и минимизации предпринимательской деятельности государства на рынке, при наличии в государстве легетивной, эффективной и популярной власти сроки привлечения и размещения банковских активов и пассивов увеличиваются, государственные предприятия поэтапно теряют свою часть на рынке кредитных ресурсов; увеличивается часть инвестиционных кредитов и ссуд в производственные сферы экономики; физические лица стают более активными вкладчиками и заемщиками; процентные ставки постепенно, но постоянно снижаются.

Наоборот, в условиях нестабильности на валютном или кредитно-депозитном рынке, слишком большого участия государства в экономики или значительного увеличения государственных затрат и бюджетного дефицита, ценового повышения в случае появления признаков политического кризиса начинают сокращаться сроки привлечения пассивов и размещение активов; повышается популярность иностранной валюты как инструмента сбережения; кредитные ресурсы направляют преимущественно в краткосрочные экспортно-импортные или внутреторговые операции; замораживаются долгосрочные проекты, особенно в строительстве, транспорте, связи; реальный сектор экономики ощущает дефицит ресурсов, население теряет веру к банковским вкладам; в свою очередь банки уменьшают объемы кредитования физических лиц, увеличиваются депозитные и кредитные ставки.

Банк разрабатывает и утверждает внутренние документы, определяющие его кредитную политику, а также учётную политику и подходы к её реализации, а также документы, определяющие процедуры принятия решений о размещении банком денежных средств, распределение функций и полномочий между подразделениями и должностными лицами банка, включающие внутренние правила размещения средств, в том числе правила кредитования клиентов.

Можно сделать вывод, подитожив, как происходит выдача кредита.

1. При обращении клиента в банк за получением кредита, кредитный работник выясняет у клиента цель, на которую спрашивается кредит, разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита.

2. Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы.

3. С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным работником или сверенных им с подлинными документами, делается отметка «копия верна» за подписью кредитного работника

4. Далее кредитный работник производит проверку предоставленных клиентом документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет платежеспособность клиента, изучает технико-экономическое обоснование кредита.

5. При рассмотрении предоставленной заемщиком (поручителем) - физическими лицами справки о средней заработной плате следует иметь в виду, что справка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию:

- полное наименование организации, выдавшей справку, ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты;

- продолжительность постоянной работы Заемщика (Поручителя) в данной организации;

- настоящая должность Заемщика (кем работает);

- среднемесячный доход за последние шесть месяцев;

- среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по видам.

Справка предоставляется за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, скрепленными печатью.

6. Кредитный управление направляет пакет документов юридическому управлению, департаменту защиты бизнеса банка (при необходимости).

Юридическое управление анализирует представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству.

Департамент защиты бизнеса проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения личности), места жительства, места работы Заемщика и сведений, указанных в анкете.

7. Работник кредитного управления составляет письменное заключение о целесообразности выдачи кредита (отказа в выдаче) и согласовывает с Заемщиком условия предоставления кредита.

Заключение работника кредитного управления вместе с заключениями других служб банка прилагаются к пакету документов Заемщика.

8. Пакет документов руководителем кредитного подразделения направляется Кредитному комитету для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита.

Подготовка и рассмотрение вопроса на заседании комитета, а также оформление принятых решений, осуществляется в соответствии с Положением о кредитном комитете.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Журнал «Банковские технологии», 4 / 2001.

2. Финансы Украины. Статистический сборник. М.: Госкомстат Украины, 2001, 330 стр.

3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под. ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки и биржи-ЮНИТИ, 1999, 278 стр.

4. Мороз А.Н. «Основы банковского дела», Киев: «Либра», 2002.

5. Савлук М. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку // Вісник НБУ. - 1999 - №12.

6. Долан Э.Дж. «Деньги, банки и денежно-кредитная политика» С-П., 2001.

7. Закон Украины «Про банки і банківську діяльність».

8. Закон України «Про статус національного банку України» від 11.02.1991 р.

9. Галасюк В.В. Проблемы теории принятия экономических решений: Монография. - Днепропетровск: Новая идеология, 2002. - 304 с.

10. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. Посіб. / В.В. Вітлинський, О.В. Парнарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко; за ред.. В.В. Вітлинського. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с.

11. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 464 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1 - Общая схема процесса кредитования

Рисунок 2 - Расширенная схема кредитования

Рисунок 3 - Программирование

Рисунок 4 - Процесс предоставления банковской ссуды

Рисунок 5 - Процесс сопровождения кредита

Рисунок 6 - Процесс погашения кредита