Статистика денежного обращения

Состояние банковского сектора

За 2008 год активы банковского сектора увеличились на 39,2% (в декабре - на 8,1%) до 28022,3 млрд. руб. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 42,7% (в декабре - на 4,2%) до 3811,1 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за 2008 год сократилось с 1136 до 1108. На 01.01.09 капитал свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро имели 62,1% кредитных организаций.

Ресурсная база.

Остатки средств на счетах клиентов3 за 2008 год выросли на 20,4% (в декабре - на 6%) до 14748,5 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 60,9% на 01.01.08 до 52,6% на 01.01.09.

Объем вкладов физических лиц4 за 2008 год увеличился на 14,5% (в декабре - на 6,9%) до 5907 млрд. руб. Их доля в пассивах банковского сектора снизилась за год с 25,6% до 21,1%. Темп оттока вкладов физических лиц в рублях за год составил 3,6%, темп прироста вкладов физических лиц в иностранной валюте - 136,3%. В результате удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за прошедший год уменьшился с 87,1% до 73,3%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года выросли на 19,5%, на их долю по состоянию на 01.01.09 приходилось 65,2% от общего объема привлеченных вкладов. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц выросла с 51,6% на 01.01.08 до 51,9% на 01.01.09 (за декабрь - снизилась на 0,7 процентного пункта).

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц5 за 2008 год вырос на 40,5% (в декабре - на 2%) до 4945,4 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 17,5% до 17,6%. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, возросла в 99 раз (в декабре - в 1,6 раза) до 3370,4 млрд. руб., в основном в период обострения кризиса, начиная с сентября 2008 года. Средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились на 8,9% (в декабре - на 14,9%) до 3521 млрд. руб., их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 16,1% до 12,6 процента.

Объем выпущенных банками облигаций за 2008 год возрос на 29,3% (в декабре - на 1,4%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора сократилась с 1,4% на 01.01.08 до 1,3% на 01.01.09. Объем выпущенных векселей уменьшился на 8% при снижении их доли в пассивах банковского сектора с 4,1% на 01.01.08 до 2,7% на 01.01.09.

Активные операции.

За 2008 год объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям6, возрос на 34,3% (в декабре - на 1,2%) до 12509,7 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора сократилась с 46,3% до 44,6%. По данным отчетности кредитных организаций, удельный вес просроченной задолженности в объеме предоставленных нефинансовым организациям кредитов вырос за 2008 год с 0,9% до 2,1 процента.

Кредиты, предоставленные физическим лицам, в 2008 году выросли на 35,2% (в декабре снизились на 0,9%) до 4017,2 млрд. руб., их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 14,8% на 01.01.08 до 14,3% на 01.01.09, а в общем объеме кредитных вложений банков - с 20,8% до 20,2% соответственно. Объем просроченной задолженности по данным кредитам (согласно отчетности кредитных организаций) за 2008 год увеличился на 53,9% (в декабре - на 3,5%), ее удельный вес в объеме кредитов физическим лицам повысился с 3,2% до 3,7 процента.

Портфель ценных бумаг, приобретенных банками, за 2008 год увеличился на 5,1% (за декабрь - на 4,9%) до 2365,2 млрд. руб. при снижении его доли в активах банковского сектора с 11,2% до 8,4%.7 Основной удельный вес (74,4%) в портфеле ценных бумаг занимают вложения в долговые обязательства, объем которых увеличился за 2008 год на 14,2% до 1760,3 млрд. руб. (в декабре - на 6,8 процента).

Межбанковский рынок.

Требования по предоставленным МБК* за 2008 год выросли на 76,4% (за декабрь снизились на 0,6%) до 2501,2 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 7% до 8,9%. При этом объем средств, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 114,2% (в декабре - на 6,4%), а объем средств, размещенных на внутреннем межбанковском рынке - на 19,5% (в декабре уменьшился на 15,6 процента).

* Кредиты, депозиты и прочие размещенные на межбанковском рынке средства

Объем привлеченных МБК в 2008 году вырос на 29,6% (в декабре снизился на 6,2%) до 3639,6 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора снизилась с 13,9% до 13%. Объем МБК, привлеченных у банков-нерезидентов, увеличился на 24,9%, на внутреннем рынке - на 44,8 процента.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций.

Совокупная прибыль кредитных организаций за 2008 год составила 409,2 млрд. руб., что на 19,4% меньше результата 2007 года. Прибыль в сумме 446,9 млрд. руб. получили 1050 кредитных организаций (94,8% от числа действующих на 01.01.09). Убытки в сумме 37,8 млрд. руб. понесли 56 кредитных организаций (5,1% от числа действующих). Для сравнения: в 2007 году прибыль в сумме 508,9 млрд. руб. получили 1123 кредитные организации (98,9% от числа действовавших на 01.01.08), а убытки в сумме 0,9 млрд. руб. понесли 11 кредитных организаций (1% от числа действовавших).

Заключение

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение - движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Обязательным условием существования финансов являются деньги. Денежное отношения, номинальный склад в процессе общественного развития характеризуется величиной денежного оборота.

Под объемом денежного оборота понимается совокупность, посредством номинального происхождения движения денег (движение денежных средств).

Изучение денежного оборота - задача банковской статистики.

Денежный оборот равен сумме операций по поступлению (списанию) денег за период.

Деньги выступают как:

мера стоимости

средство обращения

средство платежа

средство накопления и сбережения

мировые деньги

Эти функции денег определяют систему показателей денежного обращения:

Важнейшим количественным показателем денежного обращения является денежная масса, которая представляет собой совокупный объем покупательных и платежных средств.

Рассмотрением вопросов, какой должна быть денежная масса, необходимая для осуществления функций денег, какими деньги должны быть, чтобы обеспечить эффективное развитие экономики, какой должна быть денежная система, как добиться ее оптимального функционирования, занимались многие отечественные ученые и видные общественные деятели.

В России на современном этапе большое внимание уделяют расчету денежной массы, необходимой для социально-экономического развития страны. В рамках денежной программы проводится согласование на макроэкономическом уровне параметров денежно-кредитной сферы на предстоящий год с прогнозируемыми тенденциями развития бюджетной сферы, внешнеэкономического и реального секторов экономики с целью достижения запланированных темпов инфляции. Во взаимосвязанную систему проектируемых индикаторов, представленных в денежной программе, входят показатели денежной базы, оцененной в соответствии с прогнозируемой динамикой спроса на деньги, и основные источники ее формирования: чистые международные резервы органов денежно-кредитного регулирования; чистые внутренние активы органов денежно-кредитного регулирования, включая чистый кредит расширенному правительству и чистый кредит банкам.

Наличие двух сценариев экономического развития страны при формулировании направлений денежно-кредитной политики на 2010-2011 гг. предписано действующим законодательством. Показатели проекта денежной программы на 2010 г. представлены в двух основных вариантах, составленных исходя из двух сценариев социально-экономического развития Российской Федерации.

Параметры денежной программы неразрывно связаны с оценкой состояния платежного баланса и ключевыми бюджетными показателями. Вариантный прогноз платежного баланса разработан с учетом прогнозируемой динамики цен на мировых товарных рынках, объемов иностранных инвестиций, потоков частного капитала, а также динамики обменного курса российского рубля по отношению к доллару.

Список использованной литературы

1. Бюллетень банковской статистики / Центральный банк Российской Федерации, М. 2009.

2. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006.

4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА-М, 2004.

5. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. М.Г. Назарова, - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

6. Кулагина Г.Д, Дианов Д.В. Основы финансовой статистики: Учебное пособие, М.: Издательство МНЭПУ, 2006.

7. Рябушкин Б.Т. Основы статистики финансов: Учебное пособие. М.: Финстатинформ, 2007.

8. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. - М.: Юрист, 2007.

9. Салин В.Н. Ситникова О.Ю. Техника финансово-экономических расчетов: учебное пособие, М.: Финансы и статистика, 2007.

10. Теория статистики: Учебник. - 3-е изд., перераб. / Под ред. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2005.

11. Финансы России: Статистический сборник / Госкомстат России, М.: 2009.

12. Четыркин Е.М. Финансовая математика. Учебник. М., Дело, 2007.

13. Экономическая статистика / Под ред. Ю.Н. Иванова. - М.: ИНФРА-М, 2008.

14. Журнал «Вестник статистики» №1 2010