дипломная работа  Исследование транзакционных издержек на поддержание оптимальности портфеля ценных бумаг

Подобные документы

• Портфель ценных бумаг

  Сущность портфельного подхода при решении задачи распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на покупку ценных бумаг. Варианты составления портфеля равными долями и оптимального портфеля. Влияние корреляции ценных бумаг разного вида.
  
  презентация [196,6 K], добавлен 01.11.2013
  

• Модели портфельного инвестирования

  Расчет портфеля ценных бумаг методом Марковица, формулы и алгоритмы расчета. Построение портфелей ценных бумаг с различными параметрами, их сравнение и анализ. Альтернативный метод формирования инвестиционных портфелей, риск-нейтральный портфель.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017
  

• АРТ-моделирование на фондовом рынке

  Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.
  
  курсовая работа [2,9 M], добавлен 27.03.2008
  

• Моделирование оптимального инвестиционного портфеля

  Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг. Обзор методов решения поставленной задачи. Построение математической модели. Задача конусного программирования. Зависимость вектора распределения начального капитала от одного из начальных параметров.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017
  

• Применение методов нелинейной динамики к исследованию финансового рынка

  Исторический обзор теории финансового инвестирования. Применение методологического аппарата нелинейной динамики к моделированию и анализу процессов, протекающих на рынках ценных бумаг. Исследование фрактальных свойств американского фондового рынка.
  
  дипломная работа [2,3 M], добавлен 04.02.2011
  

• Основы эконометрики

  Расчет зависимости курса акций от эффективности рынка ценных бумаг. Построение графика экспериментальных данных и модельной прямой. Нахождение значения стандартных погрешностей для определения доверительных интервалов для значений зависимой переменной.
  
  контрольная работа [441,9 K], добавлен 13.10.2014
  

• Показатели эффективности рынка ценных бумаг. Коэффициенты автокорреляции

  Коэффициент корреляции, расчетное значение статистики Стьюдента. Предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию и депозитным вкладам юридических лиц в модель. Графический анализ временного ряда.
  
  контрольная работа [133,2 K], добавлен 03.02.2013
  

• Математические модели оценки инвестиционного риска

  Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.
  
  презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015
  

• Сценарный подход в оценке акций

  Разработка экономико-математической модели для анализа целесообразности применения оценщиком сценарного подхода в оценке акций нефтегазовой компании "Х". Составление сценарного прогноза оценки ценных бумаг указанной компании при заданных условиях.
  
  контрольная работа [47,4 K], добавлен 28.11.2012
  

• Задача оптимізації інвестиційного портфеля та її розв’язання за допомогою нечіткої логіки

  Проблема розробки математичного апарату і нових методів оптимізації інвестиційного портфеля. Застосування для розв'язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля теорії нечітких множин. Аналіз моделі управління інвестиційним портфелем компанії.
  
  лекция [713,2 K], добавлен 13.12.2016
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам