автореферат  Снижение уровня банковского риска посредством прецедентного моделирования кредитной ситуации

Подобные документы

• Разработка математической модели оценки платежеспособности корпоративного заемщика

  Сущность банка, его деятельность и риски. Особенности развития банковского бизнеса в России. Управление риском в процессе кредитования. Модели оценки кредитоспособности заемщика. Математический аппарат в их разработке и его практическое применение.
  
  дипломная работа [440,3 K], добавлен 30.05.2012
  

• Системный анализ методов принятия решений по выдаче кредита

  Повышение надежности метода оценки клиентов для снижения рисков при выдаче кредита путем определения ключевых параметров, влияющих на принятие решения. Использование банком скоринговых моделей на различных этапах оценки клиентов, алгоритм apriori.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 25.07.2015
  

• Имитационное моделирование работы парикмахерской

  Обзор методов решения задачи. Расчет количества клиентов, выручки, средний размер очереди и количество отказов за период моделирования. Алгоритм моделирования процесса, разработка его программной реализации. Машинный эксперимент с разработанной моделью.
  
  курсовая работа [932,5 K], добавлен 15.01.2011
  

• Эконометрические модели

  Моделирование приращений цены, процентной ставки, кредитного риска. Хеджирование и динамическое управление капиталом. Определение величины скачков цен. Модели с использованием байесовского подхода (формула пересчета вероятностей). Алгоритм Монте-Карло.
  
  презентация [263,4 K], добавлен 23.06.2015
  

• Риск и доходность

  Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента.
  
  презентация [104,1 K], добавлен 30.07.2013
  

• Статистические методы поиска

  Простейшие алгоритмы направленного случайного поиска. Алгоритм наилучшей пробы с направляющим гиперквадратом. Многоканальный статистический оптимизатор со случайным поиском. Метод статистического градиента. Локальный случайный поиск по наилучшей пробе.
  
  курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.02.2015
  

• Математические модели оценки инвестиционного риска

  Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.
  
  презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015
  

• Использование аппарата нейронных сетей для оценки риска банкротства предприятия

  Анализ возможности применения нейронных сетей в оценке вероятности наступления банкротства предприятия в современных условиях хозяйствования. Проблема рисков в экономике. Финансовые коэффициенты, применяемые в российских методиках оценки банкротства.
  
  курсовая работа [451,6 K], добавлен 14.08.2013
  

• Нечеткая логика. Моделирование оценки показателей проекта, с использованием теории нечетких множеств

  Описание лингвистической переменной. Моделирование оценки показателей проекта. Построение функции принадлежности термов, используемых для лингвистической оценки переменной "рост мужчины". Нечеткое моделирование конкурентоспособности кинотеатров.
  
  контрольная работа [281,6 K], добавлен 09.07.2014
  

• Кратчайший путь через сеть

  Разработка математического моделирования экономических моделей. Алгоритм нахождения кратчайшего пути, расстояния между двумя фиксированными вершинами. Алгоритм Флойда-Уоршолла и Дейкстры. Программная реализация на языке программирования Borland Delphi 7.
  
  курсовая работа [39,9 K], добавлен 21.02.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам