статья  Возможности генетических алгоритмов для решения задачи многокритериальной оптимизации инвестиционного портфеля

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Метод равных и наименьших отклонений в многокритериальной оптимизации

  Понятие, определение, выделение особенностей, возможностей и характеристика существующих проблем многокритериальной оптимизации и пути их решения. Расчет метода равных и наименьших отклонений многокритериальной оптимизации и применение его на практике.
  
  курсовая работа [321,9 K], добавлен 21.01.2012
  

• Генетические алгоритмы в изобретательских задачах

  Понятия и определения теории генетических алгоритмов. Математический базис изобретательской физики. Генетический алгоритм изобретательской задачи. Описание операторов генетических алгоритмов. Система мысленного поиска и слежения в сознании изобретателя.
  
  курсовая работа [723,2 K], добавлен 22.05.2012
  

• Оптимизационные методы решения экономических задач

  Многокритериальная оптимизация. Методы сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. Гладкая и выпуклая оптимизации. Условие выпуклости. Экономико-математическая модель реструктуризации угольной промышленности. Критерий оптимизационной задачи.
  
  реферат [159,8 K], добавлен 17.03.2009
  

• Теоретические основы математических и инструментальных методов экономики

  Оптимизационные методы решения экономических задач. Классическая постановка задачи оптимизации. Оптимизация функций. Оптимизация функционалов. Многокритериальная оптимизация. Методы сведения многокритериальной задачи к однокритериальной. Метод уступок.
  
  реферат [565,7 K], добавлен 20.06.2005
  

• Моделирование оптимального инвестиционного портфеля

  Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг. Обзор методов решения поставленной задачи. Построение математической модели. Задача конусного программирования. Зависимость вектора распределения начального капитала от одного из начальных параметров.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017
  

• Информационные технологии решения задач векторной оптимизации

  Типы многокритериальных задач. Принцип оптимальности Парето и принцип равновесия по Нэшу при выборе решения. Понятие функции предпочтения (полезности) и обзор методов решения задачи векторной оптимизации с использованием средств программы Excel.
  
  реферат [247,4 K], добавлен 14.02.2011
  

• Разработка и исследование вероятностных эволюционных алгоритмов для моделирования и оптимизации сложных систем

  Задачи оптимизации сложных систем и подходы к их решению. Программная реализация анализа сравнительной эффективности метода изменяющихся вероятностей и генетического алгоритма с бинарным представлением решений. Метод решения задачи символьной регрессии.
  
  диссертация [7,0 M], добавлен 02.06.2011
  

• Генетические алгоритмы поиска глобального экстремума

  Эволюционные процессы в природе. Принципы работы генетических алгоритмов - методов оптимизации многопараметрических функций. Операторы ГА, выбора родительской пары, отбора особей в новую популяцию. Разнообразие ГА, их модернизация. Модели параллельных ГА.
  
  курсовая работа [292,0 K], добавлен 18.06.2012
  

• Использование линейного программирования для решения задач оптимизации

  Виды задач линейного программирования и формулировка задачи. Сущность оптимизации как раздела математики и характеристика основных методов решения задач. Понятие симплекс-метода, реальные прикладные задачи. Алгоритм и этапы решения транспортной задачи.
  
  курсовая работа [268,0 K], добавлен 17.02.2010
  

• Математические модели оценки инвестиционного риска

  Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.
  
  презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам