Взаимосвязь между ESG-факторами и финансовыми коэффициентами
Ознакомление с данными по финансовым коэффициентам для компаний входящих в список "Forbes Global 2000". Рассмотрение результатов корреляционного и описательного анализа. Исследование и характеристика структурных особенностей показателя "стейкхолдеры".
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.08.2018 |
| Размер файла | 898,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В ходе корреляционного анализа между "ROA" и показателем инноваций были выявлены отрицательные корреляции, которые говорят о том, что чем больше "ROA" тем меньше показатель инноваций. Видно, что связь показывают последние более ближние года, к более прошлым. Это можно интерпретировать тем, что в прошлом компании меньше инвестировали в инновации в сфере экологии, следовательно, они инвестировали их в другие направления, которые скорее всего могли бы приносить деньги, например модернизировали производство и значит на сегодняшний момент компании имеют лучшие показатели рентабельности активов. Стоит отметить что под инновациями имеются в виду инновации в сфере экологии, которые по сути своей являются серьезными расходами для компании, и не улучшают или же не модернизируют производственные мощности, то есть не увеличивают производительность или же эффективность. Также был выявлен интересный факт, того что "ROA" за 2008-2006 год, которые обычно делали отголоски на последующие года, с показателем инноваций никак не связаны.
Корреляционный анализ для Shareholders выявил крайне мало взаимосвязей.
Корреляционный анализ для Management показал что существует тенденция что на последние годы Management 2016-2014 влияют показатели "ROA" за весь срок. То есть другими словами, чем лучше был показатель рентабельности активов, тем лучше показатели качества менеджмента в 2014-2016 годах.
Корреляционный анализ для Human Rights показал отсутствие связей для "ROA" 2016-2012 годов.
Корреляционный анализ для Workforce показал крайне слабые связи. Все силы связи довольно маленькие и в среднем составляют 0.05.
Самый главный вывод заключается в том, что было выявлено, что показатели "ROA" за 2008, 2007 и 2006 годы, сильно связаны со многими показателями ESG за 2007-2016. Это можно интерпретировать тем, что в 2008 году был мировой финансовый кризис, и от того как вела себя компания до и во время кризиса, сказывается на том, какие были у компании рейтинги по ESG-факторам.
Заключение
В результате описательного анализа были получены нижеследующие результаты. Консолидированный показатель показывает всплески роста в последние годы (2015-2016) показывают рейтинги “A”, “A-”, “B+”, “C+”, что свидетельствует о том что качество ESG-факторов в целом растет за последние годы. В то же время видно снижение среди “D”, “D+”, “C-”, “C”, “B-”, “B”, вследствие чего можно сделать вывод что компании улучшают качество свои показателей. Среднее значение растет с 6.16 до 6.58. Нескоректированный в отличие от скорректированного смещен влево и большая часть сосредоточена в районе рейтингов “C”, нескорректированный же показатель смещен в сторону “B”. Однако тенденция на рост качества сохраняется, так, у нескорректированного показателя, также показывают значительный рост рейтинги “A”, “A-”, “B+”. Среднее значение растет с 7.139 в 2007 году до 7.984 в 2016 году. У ESG Controversies Score(корректора) большое количество компаний получают рейтинг “B”, то есть если сложить эти данные, которые являются корректором и будут следовательно отрицательными, или другими словами уменьшать данные ESG Score, и ESG Score, то получится как раз картина которую можно наблюдать на графике консолидированного показателя. Среднее значение находится около 5. Среди подпунктов ESG были получены ниже следующие результаты. У показателя “использование ресурсов” значения смещены вправую сторону, и преобладают рейтинги от “B” до “A+”, также виден серьезный вес рейтинга “D+”, с его последующим падением, и ростом “отличных рейтингов”. Возможно это связано с тем, что с 2008 года было большое увеличение количества компаний, отчитывающихся по ESG, которые начали с плохих рейтингов и впоследствии значительно улучшили свои показатели. Среднее значение растет с 7 до 8. У показателя “выбросы” рейтинги смещены вправо к “отличным” рейтингам, и виден значительный рост у правых четырех рейтингов в последние годы. Среднее значение растет с 7 до 8. У показателя “инновации” представлена крайне смешанная и неоднозначная картина, растут как и “отличные рейтинги”, так и рейтинги от “D+” до “C+”. У показателя “рабочая сила” прослеживается четкое смещение в сторону “отличных”, и их рост в 2015-2016 годы. Среднее значение растет с 7 до 8. У показателя “права человека” видно то что большое количество компаний имеют рейтинги “C-” и “С”, однако с течением времени ситуация меняется и эти рейтинги падают, на фоне роста “отличных рейтингов”. Среднее значение растет также с 7 до 8. У показателя “общество” прослеживается смещение в сторону “отличных”, однако не настолько сильное как например у рабочей силы, и их рост в 2015-2016 годы. График сообществ более равномерно распределен от “D-” до “B+”. У показателя “ответственность за продукт” представлена смешанная информация, так например растут рейтинги “C” и “С+”, но в то же время растут рейтинги “A-” и “A+”. Возможно это связано с тем что компании имевшие в прошлом рейтинги класса “D”, улучшили свои показатели в сторону “C”, а компании имевшие рейтинги класса “B” выросли до класса “A”. Среднее значение растет с 7.1 до 7.7. У показателя “менеджмент” прослеживается такое же четкое смещение в сторону “отличных” рейтингов, как и у например “рабочей силы”, а так же присутствует рост в последние годы. Среднее значение растет с 6.7 до 7.7. У показателя “Стейкхолдеры” прослеживается крайне смешанная и неоднозначная картина, нет четких трендов, рейтинги распределены относительно равномерно. Рост среднего значения представляется незначительным в сравнении с другими показателями, и составляет всего 0.1 (с 6.7 до 6.8). У показателя “корпоративная социальная ответственность” прослеживается более менее четкий тренд смещения в сторону “отличных” рейтингов, и их рост в последние годы. Также весьма интересным представляется сильные всплески роста в рейтингах “D+”, “C-”, “C”, которые могут быть вызваны тем что в эти годы большое количество компаний начали отчитываться по стандартам ESG, и получили данные рейтинги. Среднее растет средними темпами всего на 0.5 (с 7.5 до 8.1).
Подводя итог частотного анализа можно сказать что основной вывод заключается в росте количества компаний, которые отчитываются по ESG-факторам, а также рост качества, то есть другими словами компании все больше заботятся и улучшают свои рейтинги.
После проведения корреляционного анализа было выявлено наличие взаимосвязей между ESG факторами и финансовым показателем рентабельности активов "ROA" ( return on assets). Причем следует отметить что нулевое значение свидетельствует только о том, что отсутствует линейная зависимость, вследствие чего можно сделать вывод либо о полном отсутствии каких-либо зависимостей, либо же о наличии нелинейной зависимости. То есть, другими словами были выявлены не просто взаимосвязи, а линейные взаимосвязи. То есть, нельзя отрицать возможное наличие нелинейных связей. Анализ между между "ROA" и ESG Controversies Score было выявлено то, что большая часть связей отрицательны, что свидетельствует о том, что если "ROA" растет то ESG Controversies падает, и наоборот. Отрицательные значения показывают что чем лучше финансовая ситуация у компании, тем меньше у нее проблем с ESG , то есть меньше корректор. Анализа между "ROA" и показателем инноваций были выявлены отрицательные корреляции, которые говорят о том, что чем больше "ROA" тем меньше показатель инноваций. Видно, что связь показывают последние более ближние года, к более прошлым. Это можно интерпретировать тем, что в прошлом компании меньше инвестировали в инновации в сфере экологии, следовательно, они инвестировали их в другие направления, которые скорее всего могли бы приносить деньги, например модернизировали производство и значит на сегодняшний момент компании имеют лучшие показатели рентабельности активов. Стоит отметить что под инновациями имеются в виду инновации в сфере экологии, которые по сути своей являются серьезными расходами для компании, и не улучшают или же не модернизируют производственные мощности, то есть не увеличивают производительность или же эффективность. Также был выявлен интересный факт, того что "ROA" за 2008-2006 год, которые обычно делали отголоски на последующие года, с показателем инноваций никак не связаны. Анализ для “Shareholders” выявил крайне мало взаимосвязей. Анализ для “Management” показал что существует тенденция что на последние годы “Management” 2016-2014 влияют показатели "ROA" за весь срок. То есть другими словами, чем лучше был показатель рентабельности активов, тем лучше показатели качества менеджмента в 2014-2016 годах. Анализ для “Human Rights” показал отсутствие связей для "ROA" 2016-2012 годов. Анализ для Workforce показал крайне слабые связи. Все силы связи довольно маленькие и в среднем составляют 0.05.
Самый главный вывод заключается в том, что было выявлено, что показатели "ROA" за 2008, 2007 и 2006 годы, сильно связаны со многими показателями ESG за 2007-2016. Это можно интерпретировать тем, что в 2008 году был мировой финансовый кризис, и от того как вела себя компания до и во время кризиса, сказывается на том, какие были у компании рейтинги по ESG-факторам.
Другим важным нюансом является то что все взаимосвязи, которые были выявлены обладают довольно слабой силой связи, которая находиться до 0.2 и называется “очень слабая корреляция”.
Полученные результаты соответствуют результатам, которые были выявленны [Sahut, 2015] ( позитивные взаимосвязи между ESG и финансовыми коэффициентами), частично соответствует выводам [Manescu, 2011], который в своем исследовании установил что только подпункт ESG-факторов - сообщество “community”, положительно связан с доходностью акций, торгуемых на американской бирже в 1992-2008 годах, потому что были выявлены слабые, но связи почти со всеми факторами. Также частичное соответствие с [Esteban-Sanchez, Cuesta-Gonzalez, Patedes-Gazquez, 2017], которые говорят о том, что лучшие отношения со своими сотрудниками и лучшее корпоративное управление имеют помогают получить лучшие показатели по финансовой результативности. Возможное соответствие с исследованием [Nollet, Filis, Mitrokostas, 2016], которые нашли U-образную связь между CSP и CFP, потому что корреляции по Пирсону, Кендаллу и Спирмену показывают только наличие прямолинейных связей. Также частичное соответствие с исследованием [Wang, Sarkis, 2017], которые установили связь между управлением корпоративной социальной ответственностью и финансовыми показателями. Еще одно соответствие с [Waworuntu, Wantah, Rusmanto, 2014], которые выявили существование умеренной положительной корреляция между социальной ответственностью и финансовой результативностью. Возможное соответствие с [Wang, Lu, Chau, Zhang, 2016] криволинейное отношение CSP к рентабельности активов и прибыли на акцию, потому что корреляции по Пирсону, Кендаллу и Спирмену показывают только наличие прямолинейных связей.
Ценность полученных результатов заключается во вкладе в мировой опыт и понимание взаимосвязи ESG-факторов и финансового коэффициента - рентабельности активов, который может послужить еще одним поводом для инвестора или же управляющего активами для включения показателей “ESG” в свой процесс анализа компании перед принятием решения об инвестировании. Однако не стоит придавать столь же сильное значение показателям “ESG”, как например стоит придавать финансовым коэффициентам. Как минимум потому что суть ESG-рейтингования заключается в построении устойчивой системы развития, которая будет удовлетворять потребности существующего населения планеты, без ущерба будущим поколениям.
Одно из основных ограничение работы заключается в недостатке такого ресурса как время. Изначально планировалось провести описательные и корреляционные анализы для каждого из финансовых показателей, которые представлены в базе данных, однако из-за нехватки времени, и также из-за невозможности реализации настолько масштабного исследования, было принято решение ограничиться одним финансовым показателем.
В исследование используется только один финансовый коэффициент - рентабельность активов, хотя в собранной базе данных представлено гораздо большее количество. Одним из направлений возможного продолжения исследования может послужить использование других финансовых коэффициентов, таких как “Earnings Quality Score”, показатели группы “Profitability”: “Gross Margin”, “EBITDA Margin”, “Operating Margin”, “Pretax Margin”, “Effective Tax Rate”, “Net Margin”, “DuPont/Earning Power”, “Asset Turnover”, “Asset Turnover x Pretax Margin”, “Pretax "ROA"”, “Pretax "ROA" x Leverage (Assets/Equity)”, “Pretax ROE”, “Pretax ROE x Tax Complement”, “ROE”, “ ROE x Earnings Retention”, “Reinvestment Rate”. Показатели группы “Liquidity”: “Quick Ratio”, “Current Ratio”, “Times Interest Earned”, “Cash Cycle (Days)”. Показатели группы “Leverage”: “Assets/Equity”, “Debt/Equity”, “% LT Debt to Total Capital”, “(Total Debt - Cash) / EBITDA”. Показатели группы “Operating”: “A/R Turnover”, “Avg. A/R Days”, “ Inv Turnover”, “ Avg. Inventory Days”, “ Avg. A/P Days”, “Fixed Asset Turnover”, “WC / Sales Growth”, “ Bad Debt Allowance (% of A/R)”, “ ROIC”, “ Revenue per Employee (€)”.
Другим направлением возможного продолжения исследования может быть изменение или же улучшение методологии, а в частности использования новых инструментов статистического анализа. Также возможно разделение выборки на 4 индустрии, на которые делит компания “Thomson Reuters” или же введение собственного перечня индустрий.
Список использованной литературы
1. Бригхэм, Ю., Хьюстон Дж. (2013). Финансовый менеджмент. СПб.: Питер, 592.
2. Ковалев, В. (2017). Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва: Проспект, 1104.
3.Моосмюллер, Г., Ребик, Н. (2014). Маркетинговый исследования с SPSS. Москва: ИНФРА-М, 200.
4. Крыштановский, А. (2006). Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 280.
5. Coakes, J. (2005). Analysis without Anguish, John Wiley and Sons Australia, Ltd.
6. Achim, M., Borlea, S. N. (2015). Developing of ESG score to assess the non-financial performances in Romanian companies. Emerging Markets Queries in Finance and Business. 32, 1209-1224, doi: 10.1016/S2212-5671(15)01499-9
7. Auer, B., Schuhmacher, F. (2016). Do socially (ir)responsible investments pay? New evidence from international ESG data. The Quarterly Review of Economics and Finance. 59, 51-62, doi: 10.1016/j.qref.2015.07.002
8. Crifo, P.,Diaye, M., Oueghlissi, R. (2017). The effect of countries' ESG ratings on their sovereign borrowing costs. The Quarterly Review of Economics and Finance, 66, 13-20, doi: 10.1016/j.qref.2017.04.011
9. Duuren, E., Plantinga, A., Scholtens, B. (2016). ESG Integration and the Investment Management Process Fundamental Investing Reinvented. Journal of Business Ethics,138, 525-533, doi:10.1007/s10551-015-2610-8
10. Esteban-Sanchez, P., Cuesta-Gonzalez, M., Patedes-Gazquez J.D. (2017). Corporate social performance and its relation with corporate financial performance: International evidence in the banking industry. Journal of Cleaner Production. 162, 1102-1110, doi:10.1016/j.jclepro.2017.06.127
11. Fatemi, A., Glaum, M., Kaiser S. (2017). ESG performance and firm value: The moderating role of disclosure. Global Finance Journal, 32,1-20, doi: 10.1016/j.gfj.2017.03.001
12. Huber, M.B., Comstock, M. (2017). ESG Reports and Ratings: What They Are, Why They Matter? The Corporate Governance Adviser,25(3),1-12.
13. Husted, B., Sousa-Filho, J. (2017). The impact of sustainability governance, country stakeholder orientation, and country risk on environmental, social and governance performance. Journal of Cleaner Production, 155, 93-102, doi:10.1016/j.jclepro.2016.10.025
14. Li, Y., Gong, M., Zhang, X., Koh, L. (2017). The impact of environmental, social, and governance disclosure on firm value: The role of CEO power. The British Accounting Review, 50(1), 60-75, doi: 10.1016/j.bar.2017.09.007
15. Manescu, C. (2011). Stock Returns in Environmental, Social and Governance Performance: Mispricing or Compensation for Risk?. Sustainable Development. 19, 95-118, doi:10.1002/sd.510
16. Mollet, J.C., Ziegler, A. (2014). Socially responsible investing and stock performance: New empirical evidence for the US and European stock markets. Review of Financial Economics. 23, 208-216, doi: 10.1016/j.rfe.2014.08.003
17. Nollet, J., Filis, G., Mitrokostas, E. (2016). Corporate social responsibility and financial performance: A non-linear and disaggregated approach. Economic Modelling. 52, 400-407, doi: 10.1016/j.econmod.2015.09.019
18. Pelosi, N., Adamson, R. (2016). Managing the «S» in ESG: The Case of Indigenous Peoples and Extractive Industries. Journal of APPLIES CORPORATE FINANCE, 28(2), 87-96, doi:10.1111/jacf.12180
19. Rees, W., Rodionova, T. (2015). The Influence of Family Ownership on Corporate Social Responsibility: An International Analysis of Publicly Listed Companies. Corporate Governance: An International Review, 23(3), 184-202, doi:10.1111/corg.12086
20. Sahut, J. (2015). ESG Impact on Market Performance of Firms: International Evidence. An article of the journal Management international. 19, 40-63, doi: 10.7202/1030386ar
21. Stewart, L. (2015). Growing Demand for ESG Information and Standarts: Understanding Corporate Opportunities as Well as Risks. Journal of Applied Corporate Finance. 27, 58-64, doi: 10.1111/jacf.12118
22. Verheyden, T., Eccles, R., Feiner, A. (2016). ESG for All? The Impact of ESG Screening on Return, Risk, and Diversification. Journal of APPLIED CORPORATE FINANCE, 28(2), 47-55, doi:10.1111/jacf.12174
23. Wang, V., Lu, W., Chau K.W., Zhang, X. (2016). The curvilinear relationship between corporate social performance and corporate financial performance: Evidence from the international construction industry. Journal of Cleaner Production, 137, 1313-1322, doi: 10.1016/j.jclepro.2016.07.184
24. Waworuntu, S.R., Wantah, M.D., Rusmanto,T. (2014). CSR and financial performance analysis: evidence from top ASEAN listed companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 164, 493-500, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11.107
25. Wang, Z., Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. Journal of Cleaner Production. 162, 1607-1616, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.06.142
Приложения
Приложение 1
Таблица 1 “ESG Combined Score”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
6,166 |
6,101 |
6,233 |
6,111 |
6,183 |
6,211 |
6,193 |
6,222 |
6,628 |
6,580 |
||
|
Std. Error of Mean |
,0692 |
,0548 |
,0565 |
,0536 |
,0535 |
,0544 |
,0520 |
,0518 |
,0550 |
,0534 |
||
|
Median |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
||
|
Mode |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
||
|
Std. Deviation |
1,9458 |
1,8903 |
2,0235 |
2,0065 |
2,0347 |
2,0734 |
2,0050 |
2,0270 |
2,1950 |
2,1037 |
||
|
Variance |
3,786 |
3,573 |
4,095 |
4,026 |
4,140 |
4,299 |
4,020 |
4,109 |
4,818 |
4,426 |
||
|
Range |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
10,0 |
11,0 |
10,0 |
||
|
Minimum |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
4871,0 |
7272,0 |
8003,0 |
8568,0 |
8928,0 |
9019,0 |
9197,0 |
9544,0 |
10558,0 |
10218,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
50 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
||
|
75 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
Таблица 2 “Esg Score”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,139 |
7,141 |
7,283 |
7,342 |
7,407 |
7,396 |
7,426 |
7,447 |
7,724 |
7,984 |
||
|
Std. Error of Mean |
,0734 |
,0639 |
,0637 |
,0609 |
,0601 |
,0591 |
,0584 |
,0571 |
,0548 |
,0533 |
||
|
Median |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
Mode |
8,0a |
8,0 |
8,0a |
8,0a |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
Std. Deviation |
2,0632 |
2,2046 |
2,2826 |
2,2797 |
2,2844 |
2,2527 |
2,2522 |
2,2346 |
2,1853 |
2,1019 |
||
|
Variance |
4,257 |
4,860 |
5,210 |
5,197 |
5,219 |
5,075 |
5,072 |
4,994 |
4,775 |
4,418 |
||
|
Range |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
Minimum |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5640,0 |
8512,0 |
9352,0 |
10293,0 |
10695,0 |
10739,0 |
11028,0 |
11424,0 |
12304,0 |
12399,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
5,000 |
5,000 |
6,000 |
5,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
7,000 |
|
|
50 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
75 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
10,000 |
Таблица 3 “ESG Controversies Score”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
5,932 |
5,997 |
5,888 |
5,617 |
5,709 |
5,669 |
5,632 |
5,731 |
5,829 |
5,418 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1018 |
,0820 |
,0785 |
,0798 |
,0780 |
,0772 |
,0757 |
,0760 |
,0717 |
,0777 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
||
|
Mode |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
||
|
Std. Deviation |
2,8615 |
2,8311 |
2,8129 |
2,9888 |
2,9631 |
2,9420 |
2,9163 |
2,9748 |
2,8624 |
3,0614 |
||
|
Variance |
8,188 |
8,015 |
7,913 |
8,933 |
8,780 |
8,656 |
8,505 |
8,849 |
8,194 |
9,372 |
||
|
Range |
9,0 |
10,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
10,0 |
11,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
10,0 |
||
|
Sum |
4686,0 |
7148,0 |
7560,0 |
7875,0 |
8244,0 |
8232,0 |
8363,0 |
8791,0 |
9285,0 |
8414,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
||
|
75 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
Таблица 4 “Resource Use”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,301 |
7,387 |
7,519 |
7,663 |
7,729 |
7,774 |
7,780 |
7,824 |
8,198 |
8,577 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1225 |
,0997 |
,0963 |
,0907 |
,0880 |
,0880 |
,0865 |
,0855 |
,0809 |
,0773 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,4440 |
3,4413 |
3,4520 |
3,3976 |
3,3443 |
3,3531 |
3,3337 |
3,3491 |
3,2290 |
3,0464 |
||
|
Variance |
11,861 |
11,843 |
11,916 |
11,544 |
11,184 |
11,243 |
11,113 |
11,216 |
10,426 |
9,280 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5768,0 |
8805,0 |
9655,0 |
10744,0 |
11161,0 |
11288,0 |
11554,0 |
12002,0 |
13059,0 |
13320,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
75 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 5 “Emissions”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,347 |
7,406 |
7,573 |
7,672 |
7,706 |
7,768 |
7,767 |
7,816 |
8,176 |
8,543 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1270 |
,1003 |
,0966 |
,0925 |
,0897 |
,0880 |
,0874 |
,0853 |
,0810 |
,0776 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,5695 |
3,4636 |
3,4623 |
3,4650 |
3,4078 |
3,3538 |
3,3698 |
3,3428 |
3,2320 |
3,0580 |
||
|
Variance |
12,741 |
11,996 |
11,988 |
12,006 |
11,613 |
11,248 |
11,355 |
11,174 |
10,446 |
9,351 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5804,0 |
8828,0 |
9724,0 |
10756,0 |
11128,0 |
11279,0 |
11534,0 |
11990,0 |
13025,0 |
13267,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
75 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 6 “Innovation”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
6,773 |
6,925 |
7,107 |
7,133 |
7,178 |
7,336 |
7,310 |
7,246 |
7,551 |
7,648 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1091 |
,0935 |
,0932 |
,0905 |
,0874 |
,0874 |
,0867 |
,0843 |
,0812 |
,0828 |
||
|
Median |
6,000 |
6,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
Mode |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
11,0 |
4,0 |
12,0 |
12,0 |
4,0 |
11,0 |
5,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,0676 |
3,2265 |
3,3387 |
3,3881 |
3,3215 |
3,3288 |
3,3419 |
3,3026 |
3,2408 |
3,2640 |
||
|
Variance |
9,410 |
10,410 |
11,147 |
11,479 |
11,032 |
11,081 |
11,168 |
10,907 |
10,503 |
10,653 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5351,0 |
8255,0 |
9126,0 |
10001,0 |
10365,0 |
10652,0 |
10856,0 |
11115,0 |
12028,0 |
11878,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
50 |
6,000 |
6,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
75 |
9,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 7 “Workforce”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,367 |
7,362 |
7,497 |
7,561 |
7,548 |
7,470 |
7,472 |
7,482 |
7,852 |
8,153 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1218 |
,0982 |
,0934 |
,0901 |
,0888 |
,0898 |
,0881 |
,0865 |
,0826 |
,0805 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,4239 |
3,3898 |
3,3470 |
3,3745 |
3,3753 |
3,4212 |
3,3953 |
3,3878 |
3,2952 |
3,1734 |
||
|
Variance |
11,723 |
11,491 |
11,203 |
11,387 |
11,393 |
11,705 |
11,528 |
11,477 |
10,858 |
10,071 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5820,0 |
8776,0 |
9626,0 |
10600,0 |
10899,0 |
10846,0 |
11096,0 |
11477,0 |
12509,0 |
12662,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
6,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
75 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 8 “Human Rights”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,194 |
7,149 |
7,165 |
7,292 |
7,479 |
7,543 |
7,613 |
7,488 |
7,784 |
8,082 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1080 |
,0874 |
,0859 |
,0822 |
,0819 |
,0819 |
,0814 |
,0824 |
,0797 |
,0790 |
||
|
Median |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,0366 |
3,0162 |
3,0785 |
3,0765 |
3,1140 |
3,1191 |
3,1353 |
3,2273 |
3,1828 |
3,1115 |
||
|
Variance |
9,221 |
9,098 |
9,477 |
9,465 |
9,697 |
9,729 |
9,830 |
10,416 |
10,130 |
9,681 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5683,0 |
8522,0 |
9200,0 |
10224,0 |
10799,0 |
10952,0 |
11306,0 |
11486,0 |
12400,0 |
12552,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
50 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
75 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 9 “Community”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,648 |
7,200 |
7,180 |
7,287 |
7,386 |
7,301 |
7,347 |
7,445 |
7,672 |
7,703 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1170 |
,1005 |
,0983 |
,0920 |
,0901 |
,0901 |
,0906 |
,0895 |
,0893 |
,0918 |
||
|
Median |
8,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
11,0a |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,2896 |
3,4692 |
3,5212 |
3,4439 |
3,4253 |
3,4347 |
3,4930 |
3,5067 |
3,5652 |
3,6186 |
||
|
Variance |
10,822 |
12,036 |
12,399 |
11,861 |
11,733 |
11,797 |
12,201 |
12,297 |
12,711 |
13,094 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
6042,0 |
8582,0 |
9219,0 |
10216,0 |
10666,0 |
10601,0 |
10910,0 |
11421,0 |
12221,0 |
11962,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
5,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
50 |
8,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
||
|
75 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,500 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 10 “Product Responsibility”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,162 |
7,236 |
7,329 |
7,443 |
7,480 |
7,458 |
7,468 |
7,413 |
7,653 |
7,768 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1160 |
,0976 |
,0937 |
,0908 |
,0887 |
,0875 |
,0872 |
,0852 |
,0839 |
,0846 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
Mode |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,2604 |
3,3681 |
3,3590 |
3,3992 |
3,3705 |
3,3348 |
3,3606 |
3,3361 |
3,3480 |
3,3322 |
||
|
Variance |
10,630 |
11,344 |
11,283 |
11,555 |
11,360 |
11,121 |
11,294 |
11,130 |
11,209 |
11,103 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5658,0 |
8625,0 |
9411,0 |
10435,0 |
10801,0 |
10829,0 |
11090,0 |
11371,0 |
12192,0 |
12064,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
6,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
75 |
10,000 |
10,000 |
10,750 |
11,000 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
Таблица 11 “Management”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
6,771 |
6,807 |
6,855 |
6,942 |
7,049 |
7,067 |
7,141 |
7,163 |
7,502 |
7,765 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1215 |
,1005 |
,0978 |
,0933 |
,0906 |
,0900 |
,0898 |
,0878 |
,0841 |
,0851 |
||
|
Median |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
Mode |
6,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,4139 |
3,4711 |
3,5038 |
3,4935 |
3,4432 |
3,4280 |
3,4623 |
3,4395 |
3,3571 |
3,3517 |
||
|
Variance |
11,655 |
12,048 |
12,277 |
12,204 |
11,856 |
11,751 |
11,988 |
11,830 |
11,270 |
11,234 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5349,0 |
8114,0 |
8802,0 |
9733,0 |
10179,0 |
10261,0 |
10604,0 |
10988,0 |
11951,0 |
12059,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
50 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
8,000 |
8,000 |
||
|
75 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
11,000 |
Таблица 12 “Shareholders”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
6,742 |
6,731 |
6,852 |
6,8031 |
6,880 |
6,780 |
6,814 |
6,837 |
6,623 |
6,868 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1228 |
,0983 |
,0971 |
,09218 |
,0909 |
,0912 |
,0896 |
,0878 |
,0839 |
,0862 |
||
|
Median |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,0000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
||
|
Mode |
7,0 |
6,0 |
12,0 |
11,00 |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
11,0 |
7,0 |
10,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,4504 |
3,3932 |
3,4787 |
3,45148 |
3,4547 |
3,4766 |
3,4544 |
3,4395 |
3,3498 |
3,3951 |
||
|
Variance |
11,905 |
11,513 |
12,101 |
11,913 |
11,935 |
12,086 |
11,933 |
11,830 |
11,221 |
11,527 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,00 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,00 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,00 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5326,0 |
8023,0 |
8798,0 |
9538,00 |
9935,0 |
9844,0 |
10119,0 |
10488,0 |
10551,0 |
10666,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,0000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|
|
50 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,0000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
||
|
75 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,0000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
9,000 |
10,000 |
Таблица 13 “CSR Strategy”
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
N |
Valid |
790 |
1192 |
1284 |
1402 |
1444 |
1452 |
1485 |
1534 |
1593 |
1553 |
|
|
Missing |
825 |
423 |
331 |
213 |
171 |
163 |
130 |
81 |
22 |
62 |
||
|
Mean |
7,539 |
7,498 |
7,722 |
7,708 |
7,770 |
7,736 |
7,749 |
7,721 |
7,974 |
8,191 |
||
|
Std. Error of Mean |
,1186 |
,0981 |
,0911 |
,0911 |
,0863 |
,0861 |
,0848 |
,0837 |
,0824 |
,0822 |
||
|
Median |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
Mode |
6,0 |
5,0 |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Std. Deviation |
3,3340 |
3,3869 |
3,2648 |
3,4103 |
3,2812 |
3,2794 |
3,2690 |
3,2770 |
3,2888 |
3,2389 |
||
|
Variance |
11,116 |
11,471 |
10,659 |
11,630 |
10,766 |
10,754 |
10,687 |
10,739 |
10,816 |
10,491 |
||
|
Range |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
||
|
Minimum |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Maximum |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
||
|
Sum |
5956,0 |
8938,0 |
9915,0 |
10807,0 |
11220,0 |
11232,0 |
11508,0 |
11844,0 |
12702,0 |
12720,0 |
||
|
Percentiles |
25 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
4,000 |
5,000 |
|
|
50 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
8,000 |
8,000 |
8,000 |
9,000 |
9,000 |
||
|
75 |
10,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
Приложение 2
Таблица 1 “Esg combined score по Пирсону”
|
Correlations |
||||||||||||
|
esg 2016 |
esg 2015 |
esg 2014 |
esg 2013 |
esg 2012 |
esg 2011 |
esg 2010 |
esg 2009 |
esg 2008 |
esg 2007 |
|||
|
roa 2016 |
Pearson Correlation |
,036 |
,036 |
,069** |
,032 |
,042 |
,002 |
,022 |
-,003 |
,000 |
,045 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,170 |
,163 |
,009 |
,233 |
,125 |
,932 |
,435 |
,909 |
,989 |
,226 |
||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
||
|
roa 2015 |
Pearson Correlation |
,061* |
,026 |
,050 |
,007 |
,018 |
,000 |
,010 |
-,034 |
-,019 |
,048 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,019 |
,325 |
,057 |
,793 |
,511 |
,997 |
,723 |
,248 |
,518 |
,194 |
||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
||
|
roa 2014 |
Pearson Correlation |
,033 |
,009 |
,021 |
-,001 |
-,012 |
,003 |
-,024 |
-,031 |
-,026 |
-,012 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,204 |
,732 |
,420 |
,962 |
,658 |
,904 |
,380 |
,286 |
,380 |
,748 |
||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2013 |
Pearson Correlation |
,013 |
-,006 |
,026 |
-,004 |
-,010 |
-,030 |
-,036 |
-,057 |
-,045 |
-,073 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,632 |
,812 |
,321 |
,878 |
,703 |
,277 |
,190 |
,051 |
,138 |
,050 |
||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
||
|
roa 2012 |
Pearson Correlation |
,030 |
,015 |
,036 |
,011 |
,007 |
-,033 |
-,035 |
-,048 |
-,059 |
-,041 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,261 |
,567 |
,177 |
,697 |
,795 |
,229 |
,213 |
,099 |
,052 |
,270 |
||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
||
|
roa 2011 |
Pearson Correlation |
,005 |
-,015 |
,035 |
,035 |
,021 |
,004 |
,007 |
-,022 |
-,015 |
,001 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,844 |
,574 |
,188 |
,193 |
,432 |
,875 |
,802 |
,441 |
,608 |
,985 |
||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2010 |
Pearson Correlation |
,007 |
-,018 |
,036 |
,019 |
,023 |
-,010 |
-,005 |
-,009 |
-,031 |
,012 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,787 |
,499 |
,179 |
,478 |
,409 |
,725 |
,868 |
,754 |
,304 |
,748 |
||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
||
|
roa 2009 |
Pearson Correlation |
-,036 |
-,053* |
-,004 |
-,040 |
-,022 |
-,063* |
-,028 |
-,023 |
-,060* |
-,009 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,186 |
,048 |
,869 |
,138 |
,419 |
,021 |
,319 |
,424 |
,046 |
,803 |
||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
||
|
roa 2008 |
Pearson Correlation |
,059* |
,046 |
,078** |
,060* |
,081** |
,065* |
,053 |
,036 |
,046 |
,040 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,030 |
,090 |
,004 |
,030 |
,003 |
,019 |
,057 |
,219 |
,131 |
,283 |
||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
||
|
roa 2007 |
Pearson Correlation |
,044 |
,027 |
,052 |
,038 |
,049 |
,038 |
,030 |
,011 |
,010 |
,051 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,108 |
,321 |
,060 |
,164 |
,076 |
,169 |
,286 |
,712 |
,728 |
,172 |
||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
||
|
roa 2006 |
Pearson Correlation |
,021 |
,004 |
,025 |
,024 |
,021 |
,019 |
-,013 |
,007 |
-,002 |
,012 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,445 |
,880 |
,357 |
,382 |
,445 |
,488 |
,658 |
,824 |
,935 |
,745 |
||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
||
|
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
||||||||||||
|
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
Таблица 2 “ESG Combined Score по Кендаллу”
|
Correlations |
|||||||||||||
|
esg 2016 |
esg 2015 |
esg 2014 |
esg 2013 |
esg 2012 |
esg 2011 |
esg 2010 |
esg 2009 |
esg 2008 |
esg 2007 |
||||
|
Kendall's tau_b |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,062** |
,036 |
,052** |
,033 |
,036 |
,012 |
,021 |
-,001 |
,009 |
,017 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,001 |
,052 |
,006 |
,091 |
,064 |
,524 |
,293 |
,969 |
,671 |
,517 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,054** |
,030 |
,046* |
,022 |
,022 |
,008 |
,010 |
-,026 |
-,018 |
,009 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,004 |
,108 |
,015 |
,244 |
,268 |
,669 |
,602 |
,207 |
,403 |
,740 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,037* |
,024 |
,030 |
,022 |
,010 |
,008 |
-,006 |
-,023 |
-,005 |
-,022 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,048 |
,200 |
,108 |
,242 |
,614 |
,667 |
,772 |
,271 |
,814 |
,417 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,013 |
,007 |
,031 |
,012 |
,011 |
-,014 |
-,010 |
-,035 |
-,015 |
-,045 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,477 |
,692 |
,102 |
,528 |
,569 |
,486 |
,623 |
,091 |
,486 |
,092 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
,024 |
,026 |
,041* |
,026 |
,025 |
-,012 |
-,004 |
-,029 |
-,026 |
-,026 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,210 |
,167 |
,030 |
,180 |
,195 |
,541 |
,823 |
,158 |
,226 |
,331 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
,016 |
,014 |
,035 |
,036 |
,034 |
,009 |
,018 |
-,016 |
,005 |
-,001 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,392 |
,454 |
,063 |
,063 |
,082 |
,635 |
,364 |
,453 |
,805 |
,982 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
,005 |
,001 |
,025 |
,010 |
,014 |
-,011 |
,001 |
-,008 |
-,016 |
-,009 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,802 |
,952 |
,188 |
,609 |
,461 |
,563 |
,975 |
,697 |
,453 |
,744 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
|||
|
roa 2009 |
Correlation Coefficient |
-,032 |
-,029 |
,001 |
-,027 |
-,012 |
-,048* |
-,016 |
-,025 |
-,035 |
-,011 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,095 |
,126 |
,977 |
,162 |
,553 |
,013 |
,428 |
,236 |
,109 |
,677 |
|||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
|||
|
roa 2008 |
Correlation Coefficient |
,036 |
,025 |
,054** |
,052** |
,057** |
,046* |
,054** |
,041* |
,061** |
,034 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,062 |
,191 |
,005 |
,008 |
,004 |
,019 |
,007 |
,050 |
,005 |
,199 |
|||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
|||
|
roa 2007 |
Correlation Coefficient |
,024 |
,018 |
,039* |
,035 |
,044* |
,041* |
,040* |
,015 |
,031 |
,054* |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,219 |
,346 |
,048 |
,074 |
,028 |
,040 |
,048 |
,474 |
,150 |
,043 |
|||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
|||
|
roa 2006 |
Correlation Coefficient |
,028 |
,020 |
,035 |
,028 |
,030 |
,033 |
,003 |
-,001 |
,024 |
,018 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,160 |
,312 |
,077 |
,166 |
,129 |
,104 |
,869 |
,966 |
,260 |
,490 |
|||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
Таблица 3 “ESG Combined Score по Спирмену”
|
Spearman's rho |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,086** |
,051* |
,074** |
,046 |
,051 |
,016 |
,029 |
-,002 |
,013 |
,025 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,001 |
,049 |
,005 |
,091 |
,061 |
,551 |
,298 |
,944 |
,674 |
,506 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,076** |
,042 |
,064* |
,032 |
,030 |
,011 |
,015 |
-,038 |
-,025 |
,012 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,004 |
,104 |
,015 |
,237 |
,271 |
,691 |
,591 |
,193 |
,398 |
,740 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,052* |
,034 |
,043 |
,032 |
,014 |
,011 |
-,008 |
-,032 |
-,007 |
-,031 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,047 |
,186 |
,106 |
,237 |
,612 |
,680 |
,779 |
,274 |
,823 |
,408 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,019 |
,011 |
,043 |
,017 |
,015 |
-,020 |
-,014 |
-,050 |
-,022 |
-,062 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,481 |
,682 |
,107 |
,517 |
,571 |
,468 |
,617 |
,086 |
,476 |
,092 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
,033 |
,037 |
,058* |
,036 |
,035 |
-,018 |
-,007 |
-,042 |
-,037 |
-,037 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,210 |
,159 |
,029 |
,178 |
,195 |
,521 |
,814 |
,147 |
,222 |
,320 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
,023 |
,019 |
,049 |
,050 |
,047 |
,013 |
,025 |
-,023 |
,007 |
-,001 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,399 |
,461 |
,065 |
,065 |
,088 |
,642 |
,371 |
,428 |
,825 |
,974 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
,007 |
,002 |
,034 |
,014 |
,020 |
-,017 |
,001 |
-,011 |
-,023 |
-,012 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,806 |
,951 |
,199 |
,611 |
,465 |
,542 |
,978 |
,706 |
,444 |
,748 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
|||
|
roa 2009 |
Correlation Coefficient |
-,045 |
-,040 |
,000 |
-,038 |
-,017 |
-,068* |
-,022 |
-,035 |
-,048 |
-,014 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,096 |
,130 |
,989 |
,161 |
,546 |
,013 |
,430 |
,230 |
,110 |
,703 |
|||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
|||
|
roa 2008 |
Correlation Coefficient |
,051 |
,036 |
,075** |
,073** |
,079** |
,063* |
,075** |
,057 |
,086** |
,049 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,061 |
,184 |
,006 |
,008 |
,004 |
,022 |
,007 |
,052 |
,004 |
,184 |
|||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
|||
|
roa 2007 |
Correlation Coefficient |
,034 |
,026 |
,055* |
,050 |
,060* |
,056* |
,055* |
,020 |
,044 |
,076* |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,216 |
,340 |
,045 |
,069 |
,030 |
,043 |
,048 |
,486 |
,150 |
,040 |
|||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
|||
|
roa 2006 |
Correlation Coefficient |
,039 |
,028 |
,049 |
,039 |
,042 |
,045 |
,004 |
-,002 |
,033 |
,027 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,159 |
,299 |
,077 |
,165 |
,134 |
,107 |
,877 |
,934 |
,269 |
,466 |
|||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
|||
|
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
|||||||||||||
|
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
Таблица 4 “ESG Score по Пирсону”
|
Correlations |
||||||||||||
|
score 2016 |
score 2015 |
score 2014 |
score 2013 |
score 2012 |
score 2011 |
score 2010 |
score 2009 |
score 2008 |
score 2009 |
|||
|
roa 2016 |
Pearson Correlation |
-,013 |
,028 |
,027 |
,018 |
,006 |
-,010 |
,001 |
-,023 |
-,030 |
,000 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,627 |
,279 |
,303 |
,504 |
,814 |
,725 |
,970 |
,426 |
,314 |
,993 |
||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
||
|
roa 2015 |
Pearson Correlation |
,042 |
,021 |
,006 |
-,008 |
-,010 |
-,034 |
-,024 |
-,055 |
-,057 |
,001 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,114 |
,425 |
,833 |
,753 |
,703 |
,215 |
,387 |
,058 |
,057 |
,978 |
||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
||
|
roa 2014 |
Pearson Correlation |
,037 |
,035 |
,017 |
-,004 |
-,014 |
-,030 |
-,019 |
-,041 |
-,038 |
-,025 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,162 |
,173 |
,532 |
,875 |
,603 |
,271 |
,490 |
,155 |
,208 |
,494 |
||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2013 |
Pearson Correlation |
,026 |
,031 |
,021 |
-,009 |
-,018 |
-,048 |
-,027 |
-,048 |
-,039 |
-,042 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,323 |
,228 |
,435 |
,733 |
,518 |
,079 |
,335 |
,096 |
,192 |
,263 |
||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
||
|
roa 2012 |
Pearson Correlation |
,045 |
,037 |
,039 |
,018 |
-,007 |
-,028 |
-,021 |
-,046 |
-,035 |
-,026 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,087 |
,153 |
,139 |
,503 |
,790 |
,301 |
,440 |
,115 |
,253 |
,488 |
||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
||
|
roa 2011 |
Pearson Correlation |
,055* |
,061* |
,072** |
,062* |
,047 |
,031 |
,034 |
,005 |
,025 |
,050 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,041 |
,021 |
,007 |
,022 |
,086 |
,264 |
,218 |
,860 |
,401 |
,176 |
||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2010 |
Pearson Correlation |
,048 |
,057* |
,062* |
,050 |
,037 |
,019 |
,033 |
,012 |
,030 |
,054 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,072 |
,030 |
,021 |
,065 |
,179 |
,488 |
,236 |
,691 |
,318 |
,149 |
||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
||
|
roa 2009 |
Pearson Correlation |
,018 |
,011 |
,005 |
,001 |
-,017 |
-,040 |
-,011 |
-,021 |
-,022 |
,032 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,514 |
,679 |
,859 |
,963 |
,537 |
,149 |
,688 |
,476 |
,467 |
,394 |
||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
||
|
roa 2008 |
Pearson Correlation |
,107** |
,108** |
,117** |
,102** |
,103** |
,094** |
,082** |
,059* |
,077* |
,076* |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,001 |
,003 |
,044 |
,010 |
,039 |
||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
||
|
roa 2007 |
Pearson Correlation |
,100** |
,098** |
,098** |
,079** |
,073** |
,062* |
,065* |
,031 |
,052 |
,059 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,000 |
,000 |
,000 |
,004 |
,009 |
,026 |
,021 |
,296 |
,085 |
,112 |
||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
||
|
roa 2006 |
Pearson Correlation |
,062* |
,069* |
,060* |
,057* |
,052 |
,043 |
,053 |
,028 |
,046 |
,058 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,025 |
,011 |
,030 |
,042 |
,065 |
,122 |
,061 |
,344 |
,125 |
,121 |
||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
||
|
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
||||||||||||
|
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
Таблица 5 “ESG Score по Кендаллу”
|
Correlations |
|||||||||||||
|
score 2016 |
score 2015 |
score 2014 |
score 2013 |
score 2012 |
score 2011 |
score 2010 |
score 2009 |
score 2008 |
score 2009 |
||||
|
Kendall's tau_b |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,013 |
,017 |
,015 |
,016 |
,008 |
,001 |
,012 |
-,015 |
-,021 |
-,002 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,494 |
,367 |
,411 |
,389 |
,667 |
,941 |
,542 |
,458 |
,324 |
,955 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,018 |
,019 |
,012 |
,009 |
,006 |
-,006 |
,001 |
-,036 |
-,040 |
-,011 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,335 |
,311 |
,510 |
,633 |
,748 |
,772 |
,940 |
,080 |
,062 |
,682 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,027 |
,029 |
,021 |
,010 |
,006 |
-,006 |
,009 |
-,021 |
-,019 |
-,018 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,146 |
,115 |
,257 |
,598 |
,774 |
,775 |
,655 |
,311 |
,380 |
,498 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,008 |
,017 |
,015 |
-,001 |
-,004 |
-,022 |
-,005 |
-,023 |
-,019 |
-,027 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,684 |
,346 |
,413 |
,949 |
,821 |
,266 |
,812 |
,261 |
,363 |
,302 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
,025 |
,031 |
,037* |
,023 |
,013 |
-,005 |
,006 |
-,021 |
-,017 |
-,014 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,188 |
,095 |
,048 |
,233 |
,502 |
,811 |
,774 |
,317 |
,429 |
,598 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
,048* |
,056** |
,061** |
,057** |
,053** |
,034 |
,035 |
,011 |
,026 |
,030 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,011 |
,003 |
,001 |
,003 |
,006 |
,079 |
,072 |
,583 |
,218 |
,250 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
,033 |
,046* |
,050** |
,040* |
,037 |
,017 |
,029 |
,014 |
,024 |
,035 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,090 |
,015 |
,009 |
,038 |
,056 |
,391 |
,135 |
,482 |
,265 |
,187 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
|||
|
roa 2009 |
Correlation Coefficient |
,000 |
,006 |
,011 |
,007 |
-,001 |
-,021 |
-,001 |
-,009 |
-,008 |
,019 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,983 |
,765 |
,552 |
,713 |
,953 |
,279 |
,944 |
,669 |
,706 |
,479 |
|||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
|||
|
roa 2008 |
Correlation Coefficient |
,068** |
,073** |
,087** |
,077** |
,081** |
,072** |
,073** |
,060** |
,070** |
,052 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,004 |
,001 |
,051 |
|||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
|||
|
roa 2007 |
Correlation Coefficient |
,061** |
,069** |
,079** |
,073** |
,072** |
,064** |
,066** |
,037 |
,052* |
,057* |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,002 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,001 |
,001 |
,070 |
,015 |
,031 |
|||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
|||
|
roa 2006 |
Correlation Coefficient |
,057** |
,066** |
,068** |
,064** |
,064** |
,053** |
,055** |
,033 |
,047* |
,050 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,004 |
,001 |
,000 |
,001 |
,001 |
,008 |
,006 |
,106 |
,030 |
,061 |
|||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
|||
|
score 2016 |
Correlation Coefficient |
1,000 |
,843** |
,770** |
,713** |
,698** |
,654** |
,635** |
,589** |
,555** |
,511** |
||
|
Sig. (2-tailed) |
0,000 |
0,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
||||
|
N |
1553 |
1533 |
1474 |
1427 |
1396 |
1388 |
1347 |
1235 |
1152 |
760 |
Таблица 6 “ESG Score по Спирмену”
|
Spearman's rho |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,017 |
,022 |
,021 |
,023 |
,011 |
,000 |
,016 |
-,022 |
-,030 |
-,003 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,528 |
,407 |
,431 |
,403 |
,688 |
,997 |
,559 |
,442 |
,316 |
,945 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,025 |
,025 |
,016 |
,011 |
,007 |
-,010 |
,000 |
-,052 |
-,057 |
-,017 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,348 |
,340 |
,540 |
,682 |
,806 |
,715 |
,991 |
,074 |
,057 |
,651 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,037 |
,040 |
,029 |
,014 |
,007 |
-,009 |
,012 |
-,030 |
-,028 |
-,026 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,154 |
,126 |
,267 |
,610 |
,801 |
,750 |
,678 |
,296 |
,361 |
,488 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,010 |
,023 |
,021 |
-,002 |
-,007 |
-,031 |
-,007 |
-,034 |
-,028 |
-,038 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,708 |
,383 |
,425 |
,930 |
,801 |
,255 |
,793 |
,246 |
,357 |
,310 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
,034 |
,041 |
,051 |
,031 |
,017 |
-,008 |
,006 |
-,030 |
-,025 |
-,020 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,199 |
,113 |
,053 |
,258 |
,543 |
,760 |
,830 |
,295 |
,406 |
,591 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
,066* |
,077** |
,085** |
,078** |
,072** |
,046 |
,048 |
,014 |
,036 |
,041 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,014 |
,003 |
,002 |
,004 |
,008 |
,095 |
,086 |
,639 |
,229 |
,267 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
,045 |
,063* |
,068* |
,055* |
,051 |
,022 |
,040 |
,019 |
,033 |
,048 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,096 |
,018 |
,011 |
,042 |
,064 |
,424 |
,145 |
,502 |
,268 |
,198 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
|||
|
roa 2009 |
Correlation Coefficient |
-,001 |
,007 |
,015 |
,009 |
-,003 |
-,031 |
-,003 |
-,013 |
-,012 |
,025 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,983 |
,794 |
,590 |
,746 |
,905 |
,259 |
,920 |
,647 |
,697 |
,495 |
|||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
|||
|
roa 2008 |
Correlation Coefficient |
,093** |
,100** |
,120** |
,106** |
,111** |
,098** |
,100** |
,081** |
,096** |
,070 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,001 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,005 |
,001 |
,058 |
|||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
|||
|
roa 2007 |
Correlation Coefficient |
,085** |
,095** |
,110** |
,101** |
,099** |
,088** |
,091** |
,050 |
,071* |
,077* |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,002 |
,000 |
,000 |
,000 |
,000 |
,002 |
,001 |
,089 |
,018 |
,037 |
|||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
|||
|
roa 2006 |
Correlation Coefficient |
,079** |
,091** |
,095** |
,089** |
,088** |
,073** |
,077** |
,046 |
,065* |
,069 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,004 |
,001 |
,001 |
,001 |
,002 |
,009 |
,007 |
,115 |
,033 |
,063 |
|||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
|||
|
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
|||||||||||||
|
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
Таблица 7 “ESG Controversies по Пирсону”
|
Correlations |
||||||||||||
|
contr 2016 |
contr 2015 |
contr 2014 |
contr 2013 |
contr 2012 |
contr 2011 |
contr 2010 |
contr 2009 |
contr 2008 |
contr 2007 |
|||
|
roa 2016 |
Pearson Correlation |
,063* |
,014 |
,039 |
,017 |
,047 |
,011 |
,023 |
,027 |
,004 |
,055 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,017 |
,599 |
,137 |
,518 |
,082 |
,687 |
,403 |
,361 |
,883 |
,137 |
||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
||
|
roa 2015 |
Pearson Correlation |
,030 |
,006 |
,046 |
,026 |
,044 |
,035 |
,032 |
,038 |
,017 |
,057 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,256 |
,804 |
,079 |
,330 |
,106 |
,197 |
,256 |
,189 |
,571 |
,125 |
||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
||
|
roa 2014 |
Pearson Correlation |
,006 |
-,026 |
,012 |
,012 |
,013 |
,040 |
-,018 |
,023 |
-,003 |
,015 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,807 |
,321 |
,659 |
,648 |
,641 |
,146 |
,526 |
,431 |
,911 |
,693 |
||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2013 |
Pearson Correlation |
-,009 |
-,034 |
,015 |
,027 |
,020 |
,020 |
-,019 |
,001 |
-,005 |
-,034 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,731 |
,195 |
,574 |
,320 |
,465 |
,459 |
,498 |
,962 |
,863 |
,367 |
||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
||
|
roa 2012 |
Pearson Correlation |
-,004 |
-,013 |
-,003 |
,005 |
,028 |
-,004 |
-,036 |
,000 |
-,036 |
,007 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,894 |
,615 |
,911 |
,866 |
,302 |
,890 |
,198 |
,993 |
,238 |
,860 |
||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
||
|
roa 2011 |
Pearson Correlation |
-,033 |
-,080** |
-,036 |
-,022 |
-,018 |
-,038 |
-,041 |
-,033 |
-,050 |
-,045 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,221 |
,002 |
,180 |
,424 |
,504 |
,163 |
,141 |
,260 |
,096 |
,226 |
||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
||
|
roa 2010 |
Pearson Correlation |
-,019 |
-,078** |
-,010 |
-,015 |
,005 |
-,037 |
-,049 |
-,007 |
-,076* |
-,025 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,477 |
,003 |
,722 |
,579 |
,843 |
,180 |
,078 |
,799 |
,012 |
,497 |
||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
||
|
roa 2009 |
Pearson Correlation |
-,038 |
-,057* |
,009 |
-,011 |
,018 |
-,022 |
-,019 |
,017 |
-,038 |
-,023 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,157 |
,033 |
,729 |
,689 |
,512 |
,426 |
,495 |
,554 |
,205 |
,533 |
||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
||
|
roa 2008 |
Pearson Correlation |
-,011 |
-,043 |
-,015 |
-,013 |
,018 |
-,031 |
-,034 |
-,019 |
-,034 |
-,013 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,681 |
,111 |
,593 |
,647 |
,508 |
,260 |
,219 |
,512 |
,258 |
,731 |
||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
||
|
roa 2007 |
Pearson Correlation |
-,038 |
-,068* |
-,045 |
-,029 |
-,016 |
-,040 |
-,046 |
-,045 |
-,056 |
,020 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,172 |
,012 |
,102 |
,291 |
,572 |
,146 |
,098 |
,120 |
,063 |
,592 |
||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
||
|
roa 2006 |
Pearson Correlation |
-,026 |
-,066* |
-,041 |
-,038 |
-,042 |
-,046 |
-,098** |
-,050 |
-,075* |
,000 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,352 |
,015 |
,137 |
,172 |
,130 |
,099 |
,000 |
,090 |
,014 |
,998 |
||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
||
|
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |
||||||||||||
|
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). |
Таблица 8 “ESG Controversies по Кендаллу”
|
Correlations |
|||||||||||||
|
contr 2016 |
contr 2015 |
contr 2014 |
contr 2013 |
contr 2012 |
contr 2011 |
contr 2010 |
contr 2009 |
contr 2008 |
contr 2007 |
||||
|
Kendall's tau_b |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,046* |
-,035 |
,026 |
,005 |
,034 |
,013 |
,016 |
,005 |
-,026 |
,017 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,019 |
,073 |
,178 |
,815 |
,094 |
,528 |
,430 |
,818 |
,244 |
,544 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,024 |
-,043* |
,014 |
-,002 |
,017 |
,016 |
,006 |
-,001 |
-,025 |
,025 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,222 |
,026 |
,485 |
,932 |
,395 |
,426 |
,763 |
,975 |
,270 |
,366 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,003 |
-,054** |
,000 |
-,004 |
,007 |
,017 |
-,023 |
-,014 |
-,026 |
-,006 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,895 |
,005 |
,988 |
,840 |
,725 |
,394 |
,261 |
,507 |
,244 |
,842 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,000 |
-,044* |
,021 |
,019 |
,027 |
,011 |
-,001 |
-,022 |
-,011 |
-,013 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,991 |
,024 |
,283 |
,353 |
,176 |
,581 |
,950 |
,309 |
,632 |
,641 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
-,006 |
-,029 |
,009 |
,006 |
,025 |
-,002 |
-,009 |
-,046* |
-,023 |
,006 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,778 |
,139 |
,656 |
,783 |
,208 |
,938 |
,680 |
,034 |
,317 |
,825 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
-,028 |
-,068** |
-,022 |
-,033 |
-,017 |
-,031 |
-,022 |
-,070** |
-,031 |
-,021 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,157 |
,001 |
,254 |
,101 |
,407 |
,123 |
,294 |
,001 |
,169 |
,451 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
-,020 |
-,057** |
-,009 |
-,033 |
-,008 |
-,030 |
-,026 |
-,049* |
-,040 |
-,037 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,319 |
,004 |
,642 |
,105 |
,704 |
,137 |
,205 |
,022 |
,072 |
,177 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
1302 |
1188 |
1103 |
728 |
|||
|
roa 2009 |
Correlation Coefficient |
-,018 |
-,036 |
,017 |
-,004 |
,018 |
-,017 |
-,005 |
-,026 |
-,006 |
-,020 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,364 |
,072 |
,394 |
,826 |
,386 |
,398 |
,815 |
,229 |
,789 |
,462 |
|||
|
N |
1369 |
1412 |
1377 |
1350 |
1335 |
1330 |
1301 |
1189 |
1105 |
728 |
|||
|
roa 2008 |
Correlation Coefficient |
-,013 |
-,053** |
-,017 |
-,021 |
-,010 |
-,022 |
-,015 |
-,050* |
-,007 |
,003 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,506 |
,008 |
,388 |
,309 |
,615 |
,284 |
,466 |
,019 |
,757 |
,924 |
|||
|
N |
1344 |
1386 |
1354 |
1328 |
1316 |
1312 |
1285 |
1184 |
1100 |
727 |
|||
|
roa 2007 |
Correlation Coefficient |
-,038 |
-,077** |
-,043* |
-,045* |
-,040 |
-,042* |
-,042* |
-,097** |
-,039 |
,002 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,060 |
,000 |
,031 |
,027 |
,051 |
,039 |
,043 |
,000 |
,081 |
,932 |
|||
|
N |
1321 |
1364 |
1333 |
1311 |
1300 |
1296 |
1272 |
1178 |
1098 |
727 |
|||
|
roa 2006 |
Correlation Coefficient |
-,028 |
-,072** |
-,046* |
-,055** |
-,054** |
-,044* |
-,076** |
-,111** |
-,046* |
-,018 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,171 |
,000 |
,023 |
,007 |
,009 |
,034 |
,000 |
,000 |
,040 |
,518 |
|||
|
N |
1299 |
1342 |
1311 |
1290 |
1279 |
1275 |
1254 |
1166 |
1093 |
725 |
Таблица 9 “ESG Controversies по Спермину”
|
Spearman's rho |
roa 2016 |
Correlation Coefficient |
,062* |
-,044 |
,037 |
,007 |
,047 |
,018 |
,023 |
,009 |
-,032 |
,022 |
|
|
Sig. (2-tailed) |
,018 |
,091 |
,168 |
,808 |
,086 |
,508 |
,414 |
,762 |
,288 |
,550 |
|||
|
N |
1445 |
1482 |
1425 |
1378 |
1347 |
1339 |
1299 |
1185 |
1102 |
728 |
|||
|
roa 2015 |
Correlation Coefficient |
,033 |
-,056* |
,021 |
-,001 |
,025 |
,023 |
,010 |
,002 |
-,030 |
,034 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,213 |
,031 |
,434 |
,973 |
,358 |
,396 |
,715 |
,953 |
,324 |
,353 |
|||
|
N |
1448 |
1486 |
1428 |
1380 |
1348 |
1340 |
1300 |
1185 |
1101 |
727 |
|||
|
roa 2014 |
Correlation Coefficient |
,004 |
-,071** |
,001 |
-,005 |
,011 |
,024 |
-,029 |
-,016 |
-,033 |
-,007 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,877 |
,006 |
,960 |
,862 |
,691 |
,373 |
,296 |
,588 |
,277 |
,859 |
|||
|
N |
1447 |
1488 |
1430 |
1384 |
1351 |
1343 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2013 |
Correlation Coefficient |
,000 |
-,058* |
,029 |
,025 |
,038 |
,016 |
-,001 |
-,027 |
-,012 |
-,017 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,985 |
,027 |
,277 |
,351 |
,164 |
,568 |
,980 |
,346 |
,684 |
,650 |
|||
|
N |
1430 |
1472 |
1420 |
1379 |
1345 |
1337 |
1298 |
1186 |
1102 |
727 |
|||
|
roa 2012 |
Correlation Coefficient |
-,007 |
-,037 |
,012 |
,008 |
,035 |
-,002 |
-,010 |
-,060* |
-,027 |
,010 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,781 |
,155 |
,658 |
,777 |
,193 |
,951 |
,707 |
,039 |
,362 |
,798 |
|||
|
N |
1422 |
1465 |
1419 |
1378 |
1347 |
1341 |
1301 |
1185 |
1100 |
725 |
|||
|
roa 2011 |
Correlation Coefficient |
-,037 |
-,089** |
-,030 |
-,044 |
-,021 |
-,041 |
-,028 |
-,094** |
-,039 |
-,027 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,161 |
,001 |
,262 |
,103 |
,433 |
,134 |
,310 |
,001 |
,192 |
,474 |
|||
|
N |
1400 |
1445 |
1405 |
1370 |
1342 |
1336 |
1303 |
1187 |
1103 |
727 |
|||
|
roa 2010 |
Correlation Coefficient |
-,027 |
-,074** |
-,012 |
-,044 |
-,009 |
-,040 |
-,035 |
-,066* |
-,052 |
-,047 |
||
|
Sig. (2-tailed) |
,314 |
,005 |
,666 |
,109 |
,732 |
,147 |
,211 |
,024 |
,085 |
,206 |
|||
|
N |
1385 |
1429 |
1391 |
1359 |
1339 |
1334 |
Подобные документы
Связь между случайными переменными и оценка её тесноты как основная задача корреляционного анализа. Регрессионный анализ, расчет параметров уравнения линейной парной регрессии. Оценка статистической надежности результатов регрессионного моделирования.
контрольная работа [50,4 K], добавлен 07.06.2011Ознакомление с основами выборочного метода в статистическом наблюдении. Определение средней величины. Описание структурных характеристик изучаемой совокупности. Расчет моды, медианы, крайних квартилей и децилей. Проведение корреляционного анализа.
контрольная работа [113,9 K], добавлен 12.05.2015Получение функции отклика показателя качества Y2 и формирование выборки объемом 15 и более 60. Зависимость выбранного Y от одного из факторов Х. Дисперсионный анализ и планирование эксперимента. Проведение корреляционного и регрессионного анализа.
курсовая работа [827,2 K], добавлен 19.06.2012Задачи и этапы проведения корреляционного анализа, экономическая интерпретация его результатов. Критерии качественной и количественной однородности исходных данных: среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Показатели оценки уравнения связи.
контрольная работа [76,9 K], добавлен 12.11.2013Изучение методов получения трендовых и корреляционных моделей, их основные виды. Определение тесноты связей между различными факторами и закономерностей развития описываемых событий. Графики результатов расчета по полученным корреляционным моделям.
курсовая работа [559,5 K], добавлен 11.04.2012Дисперсионный анализ - исследование причин отклонений фактических затрат от нормативных. Схемы организации исходных данных с двумя и более факторами. Формулы расчета межгрупповой и внутригрупповой дисперсии. Задачи двухфакторного дисперсионного анализа.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 16.01.2013Понятие сетевого планирования, его особенности, назначение и сферы применения. Правила и этапы построения сетевых графиков, необходимые расчеты и решение типовых задач. Общая характеристика корреляционного и регрессивного анализа, их применение.
контрольная работа [142,3 K], добавлен 29.04.2009Определение методом регрессионного и корреляционного анализа линейных и нелинейных связей между показателями макроэкономического развития. Расчет среднего арифметического по столбцам таблицы. Определение коэффициента корреляции и уравнения регрессии.
контрольная работа [4,2 M], добавлен 14.06.2014Применение дискриминантного анализа. Дискриминантные функции и их геометрическая интерпретация. Расчет коэффициентов дискриминантной функции. Классификация при наличии двух обучающих выборок. Взаимосвязь между дискриминантными переменными и функциями.
реферат [4,6 M], добавлен 08.05.2009Построение эмпирической модели, оценивающей связи между акциями, ценой сырой нефти, курсом рубля к доллару и фондовыми индексами США и РФ. Исследование временных рядов на наличие коинтеграции. Анализ взаимного влияния котировок акций нефтяных компаний.
дипломная работа [11,1 M], добавлен 26.10.2016