Применение методов Electrе для оценки надежности банковских вложений
Характеристика методологии оценки надежности банковских вложений. Анализ математического аппарата методов поддержки принятия решений семейства Electre. Аналитическое обоснование решений по оценке надежности банков с помощью методов семейства Electre.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.02.2017 |
| Размер файла | 222,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Усредненные оценки альтернатив обозначаются Fln (усредненная оценка альтернативы Xl по n-му критерию) и вычисляются по формуле (29):
, l = 1…L, n=1…N. (29)
Несмотря на очевидные преимущества данного метода перед методами семейства ELECTRE, разработанными ранее, опыт практической работы с экспертами выявил испытываемые экспертами затруднения при оценивании элементов матрицы Flndj на среднесрочную перспективу (3 года). Поэтому в данной работе была сформулирована и реализована модифицированная версия метода ELECTRE EX, включающая изменение подхода к моделированию проблемной ситуации.
В качестве проблемных ситуаций экспертами рассматривались разработанные Министерством экономического развития РФ оптимистический, пессимистический и нейтральный сценарии развития. В рамках каждого сценария для каждой альтернативы на каждый год рассматриваемого трехлетнего периода экспертами были сформированы несколько вариантов оценок каждого критерия с различными вероятностями реализации этих оценок.
Усредненные оценки альтернатив Fln в модифицированной версии метода ELECTRE EX формируются по формуле (30):
(30)
где - указанная экспертом d вероятность реализации сценария j,
Slndj - указанное экспертом d количество различных вариантов оценок Flndjs,
Plndjs - указанная экспертом d вероятность реализации оценки Flndjs,
.
Глава 3. Аналитическое обоснование решений по оценке надежности банков с использованием методов семейства Electre
3.1 Подготовка данных для оценки предпочтительности банков методами Electre Iv, Electre II И Electre III
Для проведения эксперимента выбрана группа банков, в которую вошли банки с государственным участием (Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Газпромбанк, ВТБ), негосударственные коммерческие банки (ОРГБАНК, Банк Уралсиб, Банк «ВБРР», Банк «ФК «Открытие», ВТБ 24) и банки с иностранным участием (Ситибанк, Райффайзенбанк, ИНГ Банк (Евразия)).
Существенное значение для проведения эксперимента имеет определение набора параметров, позволяющих делать выводы о привлекательности вложений в конкретный банк. Набор таких параметров определен в соответствии с методиками основных рейтинговых агентств (www.riarating.ru, www.rusrating.ru, www.raexpert.ru). При построении параметров был реализован бухгалтерский подход - показатели составлены по бухгалтерским счетам, перечень которых был определен в соответствии с Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П [6]. Источником информации явилась Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101), ежемесячная отчетность по которой размещается банками на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Для проведения расчетов с использованием методов семейства ELECTRE на базе собранной информации и с учетом опубликованных в отечественной и зарубежной литературе подходов к оценке банков [8, 26, 28] были сформированы следующие критерии оценки:
· критерий эффективности определен как доля нераспределенной прибыли (непокрытых убытков) в собственных средствах банка;
· критерий государственной поддержки определен как доля размещенных в банке государственных средств в общем объеме обязательств банка;
· критерий собственной устойчивости определен как доля средств акционеров (участников) в собственных средствах банка;
· критерий риска определен как отношение суммарных созданных банком резервов на возможные потери к величине активов;
· критерий стабильности клиентуры определен как доля средств, привлеченных банком от юридических и физических лиц, в обязательствах банка.
На практике при оценке критериев в методах ELECTRE Iv, ELECTRE II, ELECTRE III, были использованы данные об остатках на счетах бухгалтерского учета на конец 2015 года. Расчеты проведены по следующим формулам:
Критерий эффективности = (108-109)/102, где (31)
102 - Уставный капитал;
108 - Нераспределенная прибыль;
109 - Непокрытый убыток.
Критерий государственной поддержки = (32) (312+401+402+403+404+410+411+412+413+427+428+429+430)/Пассивы банка, где
312 - Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России;
401 - Средства федерального бюджета;
402 - Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
403 - Прочие средства бюджетов;
404 - Средства государственных и других внебюджетных фондов;
410 - Депозиты Федерального казначейства;
411 - Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
412 - Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
413 - Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
427 - Привлеченные средства Федерального казначейства;
428 - Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
429 - Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
430 - Привлеченные средства внебюджетных фондов Российской Федерации и органов местного самоуправдения.
Критерий собственной устойчивости = (33)
105/102+102/(102+106+107+108-109), где
102 - Уставный капитал;
105 - Собственные доли уставного капитала, выкупленные у кредитной организации;
106 - Добавочный капитал;
107 - Резервный фонд;
108 - Нераспределенная прибыль;
109 - Непокрытый убыток.
Критерий риска = (34) (30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47702+47804+47902+50204+50212+50213+50219+50312+50319+50404+50504+50507+50604+50612+50719+50804+50809+50904+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60206+60405+60706+61501)/Активы банка, где
{30126, 30226, 30410, 30607, 32015, 32115, 32211, 32311, 32403, 32505} - Резервы на возможные потери по межбанковским расчетам, а также межбанковским привлеченным и размещенным средствам;
{44115, 44215, 44315, 44415, 44515, 44615, 44715, 44815, 44915, 45015, 45115, 45215, 45315, 45415, 45515, 45615, 45715} - Резервы на возможные потери по предоставленным кредитам;
{45818, 45918} - Резервы на возможные потери в рамках просроченной задолженности по предоставленным кредитам и размещенным средствам;
{46008, 46108, 46208, 46308, 46408, 46508, 46608, 46708, 46808, 46908, 47008, 47108, 47208, 47308} - Резервы на возможные потери по прочим размещенным средствам;
47702 - Резервы на возможные потери по операциям финансовой аренды (лизинга);
47804 - Резервы на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования;
47902 - Резервы на возможные потери по активам, переданным в доверительное управление;
{50204, 50212, 50213, 50219, 50312, 50319, 50404, 50504, 50507} - Резервы на возможные потери по вложениям в долговые обязательства;
{50604, 50612, 50719, 50804, 50809, 50904, 50908} - Резервы на возможные потери по вложениям в долевые ценные бумаги;
{51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910} - Резервы на возможные потери по вложениям в векселя;
{60206, 60405, 60706, 61501} - Резервы на возможные потери по вложениям в средства и имущество.
Критерий стабильности клиентуры = (414+415+416+417+418+419+420+421+422+423)/Пассивы банка, где (35)
{414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422} - Депозиты юридических лиц;
423 - Депозиты физических лиц.
Полученные значения критериев для каждого банка по состоянию на конец 2015 года представлены в таблице 3.1.
Визуальный анализ таблицы 3.1 позволяет сделать выводы о серьезных различиях в эффективности рассматриваемых банков (значения критерия эффективности группы лидеров - Ситибанка, ОРГБАНКА и Сбербанка - превышают остальные в десятки раз; при этом Банк Москвы и Россельхозбанк показывают убытки, что отражается в отрицательных значениях критерия эффективности). Также неравномерно распределена между банками государственная поддержка Следует отметить, что в целях данной работы государственная поддержка банков оценивается по остаткам на соответствующих (см. выше) счетах и не учитывает докапитализацию, проводимую через Агентство по страхованию вкладов путем размещения в капитал банков государственных ценных бумаг.: критерий государственной поддержки для Ситибанка и ОРГБАНКа равен нулю, очень низкий уровень государственной поддержки характерен для Банка Уралсиб.
В таблице 3.2 представлены экспертно назначенные для каждого критерия веса, вето-границы и направления изменения критериев.
Таблица 3.1. Оценки критериев
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
26,421781 |
-0,081255 |
1,961463 |
-1,633415 |
0,791005 |
44,94175 |
39,57730 |
0,000042 |
1,056340 |
1,355827 |
1,381927 |
4,965078 |
0,214412 |
0,263943 |
|
|
Критерий господдержки |
0,009400 |
0,046872 |
0,008789 |
0,045079 |
0,101289 |
0 |
0 |
0,000039 |
0,004721 |
0,009313 |
0,005993 |
0,066896 |
0,013471 |
0,057362 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,030042 |
1,033706 |
0,318650 |
0,162835 |
0,412888 |
0,020416 |
0,022946 |
0,830950 |
0,438497 |
0,411648 |
0,163595 |
0,067411 |
0,517343 |
0,484188 |
|
|
Критерий риска |
0,005954 |
0,026629 |
0,018938 |
0,081437 |
0,015001 |
0,002406 |
0,016373 |
0,048289 |
0,006492 |
0,001898 |
0,008171 |
0,008353 |
0,022458 |
0,004945 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,068407 |
0,149726 |
0,042535 |
0,091688 |
0,086455 |
0,044204 |
0,223745 |
0,158906 |
0,036955 |
0,202695 |
0,455060 |
0,065062 |
0,186985 |
0,063559 |
Таблица 3.2. Веса, вето-границы и направления изменения критериев
|
|
Вес |
Вето-граница |
Направление изменения |
|
|
Критерий эффективности |
0,25 |
50 |
максимизация |
|
|
Критерий государственной поддержки |
0,125 |
0,10 |
максимизация |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,125 |
0,90 |
максимизация |
|
|
Критерий риска |
0,25 |
0,01 |
минимизация |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,25 |
0,90 |
максимизация |
Несмотря на то, что при расчете критерия риска принималась во внимание суммарная величина созданных банком резервов (создание резервов отражает внутренний учет банком принятых рисков), направление изменения критерия риска определено как «минимизация», поскольку, в конечном счете, повышение рискованности политики банка может привести к отзыву у банка лицензии.
Сравнительно высокое значение вето-границы критерия эффективности объясняется большим разбросом эффективности рассматриваемых банков.
Дополнительные условия:
- в методе ELECTRE Iv установлен уровень согласия S=0,6;
- в методе ELECTRE II установлены уровни согласия S1=0,6; S2=0,3.
Значения границ безразличия и предпочтения, а также границы общего отношения предпочтения, используемые в методе ELECTRE III, представлены в таблице 3.3. Установление сравнительно низкого уровня значений границ безразличия, предпочтения и общего отношения предпочтения в данном методе объясняется способом построения критериев (каждый критерий определен как отношение некоторых показателей, в результате чего сами оценки критериев для большинства банков характеризуются достаточно низкими значениями).
Расчеты по каждому из перечисленных выше методов произведены в Excel с использованием алгоритмов, изложенных в Главе 2. Для автоматического ранжирования написан макрос на VBA.
Таблица 3.3. Дополнительные условия для метода ELECTRE III
|
Граница безразличия |
Граница предпочтения |
Граница общего отношения предпочтения |
||
|
Критерий эффективности |
0,01 |
0,4 |
0,3 |
|
|
Критерий государственной поддержки |
0,0001 |
0,008 |
||
|
Критерий собственной устойчивости |
0,005 |
0,01 |
||
|
Критерий риска |
0,001 |
0,01 |
||
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,001 |
0,01 |
3.2 Сравнительный анализ результатов расчетов
Результаты расчетов индексов согласия с предпочтительностью банков, используемые в методах ELECTRE Iv и ELECTRE II, представлены в таблице 3.4. Результаты сравнения индексов согласия с установленным в методах ELECTRE Iv и ELECTRE II уровнем согласия S=0,6 Уровень согласия в методе ELECTRE 1v (S=0,6) совпадает с уровнем согласия сильного отношения предпочтения в методе ELECTRE II (S1=0,6). приведены в таблице 5.
Приведенные в таблице 3.5 данные позволяют сделать вывод о возможности выделения с помощью метода ELECTRE Iv и с помощью сильного отношения предпочтения в методе ELECTRE II первой тройки наиболее предпочтительных альтернатив вложения средств (1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Банк «ВБРР» (Всероссийский банк развития регионов), 3 - Банк «ФК «Открытие»). Вслед за первой тройкой банков наиболее предпочтительными выглядят ВТБ и Газпромбанк (ГПБ) - 4 место, 5-е место разделили Сбербанк и ОРГБАНК, 6-е - Альфа-банк, Райффайзенбанк и ВТБ 24, 7-е - Ситибанк, 8-е - Россельхозбанк и Банк Уралсиб, 9-е - Банк Москвы.
Результаты сравнения индексов согласия с установленным в методе ELECTRE II уровнем согласия слабого отношения предпочтения (S2=0,3) приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.4. Индексы согласия
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффай-зенбанк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,500 |
0,875 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,625 |
0,875 |
0,375 |
0,625 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
|
|
РСХБ |
0,500 |
|
0,500 |
1,000 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,375 |
0,250 |
0,375 |
|
|
Альфа-банк |
0,125 |
0,500 |
|
0,625 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
0,625 |
0,625 |
0,250 |
0,500 |
0,125 |
0,500 |
0,250 |
|
|
Банк Москвы |
0,500 |
0,000 |
0,375 |
|
0,250 |
0,500 |
0,250 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
|
|
ГПБ |
0,250 |
0,625 |
0,750 |
0,750 |
|
0,500 |
0,500 |
0,625 |
0,375 |
0,250 |
0,250 |
0,500 |
0,625 |
0,625 |
|
|
Ситибанк |
0,500 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
|
0,500 |
0,500 |
0,750 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
ОРГБАНК |
0,500 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
0,500 |
0,375 |
|
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
|
|
Уралсиб |
0,375 |
0,500 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
|
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,125 |
0,500 |
0,375 |
0,625 |
0,625 |
0,250 |
0,500 |
0,625 |
|
0,125 |
0,375 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,625 |
0,750 |
0,750 |
0,875 |
0,750 |
0,750 |
0,500 |
0,875 |
0,875 |
|
0,500 |
0,625 |
0,750 |
0,750 |
|
|
ВБРР |
0,375 |
0,750 |
0,500 |
0,875 |
0,750 |
0,500 |
0,750 |
0,875 |
0,625 |
0,500 |
|
0,625 |
0,750 |
0,500 |
|
|
ФК Открытие |
0,250 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,625 |
0,625 |
0,375 |
0,375 |
|
0,625 |
0,625 |
|
|
ВТБ 24 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,875 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,375 |
|
0,375 |
|
|
ВТБ |
0,500 |
0,625 |
0,750 |
0,750 |
0,375 |
0,500 |
0,500 |
0,625 |
0,750 |
0,250 |
0,500 |
0,375 |
0,625 |
|
Таблица 3.5. Индексы согласия в методе ELECTRE Iv и с учетом сильного отношения предпочтения в методе ELECTRE II
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0 |
0 |
0,875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,875 |
0 |
0,625 |
0,75 |
0 |
0 |
|
|
РСХБ |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Альфа-банк |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Банк Москвы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ГПБ |
0 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
|
|
Ситибанк |
0 |
0 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ОРГБАНК |
0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0 |
|
|
Уралсиб |
0 |
0 |
0 |
0,875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Райффайзен-банк |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
0 |
0 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0,875 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0,875 |
0,875 |
0 |
0 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
|
|
ВБРР |
0 |
0,75 |
0 |
0,875 |
0,75 |
0 |
0,75 |
0,875 |
0,625 |
0 |
0 |
0,625 |
0,75 |
0 |
|
|
ФК Открытие |
0 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
|
|
ВТБ 24 |
0 |
0,75 |
0 |
0,875 |
0 |
0 |
0 |
0,875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ВТБ |
0 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,75 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0 |
Таблица 3.6. Индексы согласия с учетом слабого отношения предпочтения в методе ELECTRE II
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0 |
0,5 |
0,875 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,625 |
0,875 |
0,375 |
0,625 |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
|
|
РСХБ |
0,5 |
0 |
0,5 |
1 |
0,375 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0,375 |
|
|
Альфа-банк |
0 |
0,5 |
0 |
0,625 |
0 |
0 |
0 |
0,625 |
0,625 |
0 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0 |
|
|
Банк Москвы |
0,5 |
0 |
0,375 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0 |
|
|
ГПБ |
0 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,625 |
0,375 |
0 |
0 |
0,5 |
0,625 |
0,625 |
|
|
Ситибанк |
0,5 |
0,5 |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,75 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
ОРГБАНК |
0,5 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,5 |
0,375 |
0 |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0,75 |
0,5 |
|
|
Уралсиб |
0,375 |
0,5 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,5 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0,375 |
|
|
Райффайзен-банк |
0 |
0,5 |
0,375 |
0,625 |
0,625 |
0 |
0,5 |
0,625 |
0 |
0 |
0,375 |
0,375 |
0,5 |
0 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0,875 |
0,75 |
0,75 |
0,5 |
0,875 |
0,875 |
0 |
0,5 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
|
|
ВБРР |
0,375 |
0,75 |
0,5 |
0,875 |
0,75 |
0,5 |
0,75 |
0,875 |
0,625 |
0,5 |
0 |
0,625 |
0,75 |
0,5 |
|
|
ФК Открытие |
0 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,625 |
0,625 |
0,375 |
0,375 |
0 |
0,625 |
0,625 |
|
|
ВТБ 24 |
0,5 |
0,75 |
0,5 |
0,875 |
0,375 |
0,5 |
0 |
0,875 |
0,5 |
0 |
0 |
0,375 |
0 |
0,375 |
|
|
ВТБ |
0,5 |
0,625 |
0,75 |
0,75 |
0,375 |
0,5 |
0,5 |
0,625 |
0,75 |
0 |
0,5 |
0,375 |
0,625 |
0 |
Данные таблицы 3.6 свидетельствуют, что использование требований слабого отношения предпочтения в методе ELECTRE II позволяет проранжировать альтернативы, неразличимые в рамках сильного отношения предпочтения. Так, при сохранении тройки лидеров (1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Банк «ВБРР», 3 - Банк «ФК «Открытие»), использование слабого отношения предпочтения позволяет осуществить выбор между ВТБ и ГПБ: поскольку ГПБ доминирует над 10 альтернативами, а ВТБ - над 12, ВТБ получает 4-е место в рейтинге, а ГПБ - 5-е. Выбор между Сбербанком и ОРГБАНКОМ решается в пользу Сбербанка, поскольку Сбербанк доминирует над 13 альтернативами, а ОРГБАНК - над 12. Соответственно, Сбербанк получает 6-е место в рейтинге, а ОРГБАНК - 7-е. Выбор между Альфа-банком, Райффазенбанком и ВТБ 24 в рамках слабого отношения предпочтения также определяется по количеству доминируемых альтернатив: ВТБ 24 доминирует над 10 альтернативами, Райффайзенбанк доминирует над 9 альтернативами, Альфа-банк - над 6 альтернативами. Соответственно, места в рейтинге распределяются следующим образом: ВТБ 24 - 8-е место, Райффайзенбанк - 9-е место, Альфа-банк - 10-е место. 11-е место достается Ситибанку, 12-е место в рейтинге по-прежнему делят Россельхозбанк и Банк Уралсиб (в рамках слабого отношения предпочтения оба банка доминируют над 9 альтернативами). Последнее 13-е место также, как и раньше, достается Банку Москвы.
Установление границ безразличия и предпочтения по каждому критерию в методе ELECTRE III позволяет провести более качественный анализ рассматриваемых альтернатив, при этом требуя проведения значительно большего объема расчетов по сравнению с двумя рассмотренными ранее методами: индексы согласия и несогласия с предпочтительностью каждого банка в данном методе рассчитываются по каждому критерию. Таблицы с расчетами используемых в методе ELECTRE III индексов согласия и несогласия с предпочтительностью банков по всем критериям приведены в приложении 1.
Результирующие расчеты используемого в методе ELECTRE III общего индекса согласия с предпочтительностью банка, аккумулирующего индексы согласия по всем критериям, приведены в таблице 3.7.
Результирующие расчеты используемого в методе ELECTRE III общего отношения нон-несогласия с предпочтительностью банка, приведены в таблице 3.8.
Расчеты общего отношения предпочтения для метода ELECTRE III, полученные перемножением соответствующих индекса согласия и отношения нон-несогласия, приведены в таблице 3.9.
С учетом заданной в методе ELECTRE III границы общего отношения предпочтения л=0,3 окончательные результаты, устанавливающие отношение предпочтения между банками, представлены в таблице 3.10.
На основании данных таблицы 3.10 можно сделать следующие выводы:
наилучшей альтернативой вложения средств в соответствии с методом ELECTRE III следует считать ИНГ Банк (Евразия) - 10 доминируемых альтернатив); 2-е место в рейтинге предпочтительности достается Банку «ФК «Открытие» - 9 доминируемых альтернатив; 3-е место в рейтинге делят Сбербанк, Банк «ВБРР», ВТБ и Ситибанк - у всех четырех банков имеется по 7 доминируемых альтернатив; 4-е место достается ГПБ - 6 домируемых альтернатив; 5-е место занимает Райффайзенбанк - 5 доминируемых альтернатив; 6-е место делят ОРГБАНК и ВТБ 24 - у обоих банков по 4 доминируемых альтернативы; 7-е место занимает Альфа-банк - 3 доминируемых альтернативы; 8-е место - Россельхозбанк - 2 доминируемые альтернативы; 9-е место - Банк Уралсиб - 1 доминируемая альтернатива; 10-е место занимает Банк Москвы, у которого нет доминируемых альтернатив.
Окончательные выводы могут быть сделаны путем повышения значения границы общего отношения предпочтения. При л=0,4 метод ELECTRE III позволяет сделать вывод о предпочтительности ВТБ 24 (4 доминируемых альтернативы) перед ОРГБАНКОМ (3 доминируемые альтернативы). При л=0,45 могут быть сделаны выводы о предпочтительности банков, которые ранее делили 3-е место: Банк «ВБРР» имеет 7 доминируемых альтернатив - 3-е место, Сбербанк доминирует над 6-ю альтернативами - 4-е место, ВТБ доминирует над 5-ю альтернативами и занимает 5-е место, Ситибанк доминирует над 4-мя альтернативами и, соответственно, занимает 6-е место. Окончательный рейтинг банков, полученный в результате применения метода ELECTRE III имеет следующий вид: 1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Банк «ФК «Открытие», 3 - Банк «ВБРР», 4 - Сбербанк, 5 - ВТБ, 6 - Ситибанк, 7 - ГПБ, 8 - Райффайзенбанк, 9 - ВТБ 24, 10 - ОРГБАНК, 11 - Альфа-банк, 12 - Россельхозбанк, 13 - Банк Уралсиб, 14 - Банк Москвы. надежность банк вложение electre
Сравнение результатов применения методов ELECTRE Iv, ELECTRE II и ELECTRE III для установления отношения предпочтения между банками представлено в таблице 3.11.
Данные таблицы 3.11 свидетельствуют о том, что все рассмотренные методы позволили получить непротиворечивые результаты. При этом метод ELECTRE III оказался наиболее пригодным для построения рейтингов (ранжирования альтернатив).
Схожесть анализируемых банков вызвала определенные трудности при их ранжировании. В частности, в методе ELECTRE Iv не было установлено отношение предпочтения между ВТБ и ГПБ, между Сбербанком и ОРГБАНКОМ, Россельхозбанком и Газпромбанком, между Альфа-банком, Рйффайзенбанком и ВТБ 24, а также между Россельхозбанком и Банком Уралсиб. В методе ELECTRE II - между Россельхозбанком и Банком Уралсиб. В методе ELECTRE III отношение предпочтения между Сбербанком, Банком «ВБРР», ВТБ и Ситибанком, а также между ОРГБАНКОМ и ВТБ 24 было установлено при повышении границы общего отношения предпочтения по сравнению с первоначально рассматриваемым уровнем.
Таблица 3.7. Общий индекс согласия с предпочтительностью банков в методе ELECTRE III
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0,500 |
0,760 |
0,500 |
0,476 |
0,495 |
0,464 |
0,625 |
0,587 |
0,250 |
0,359 |
0,394 |
0,500 |
0,371 |
||
|
РСХБ |
0,500 |
0,500 |
0,903 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,375 |
0,250 |
0,375 |
||
|
Альфа-банк |
0,125 |
0,442 |
0,625 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
0,625 |
0,453 |
0,250 |
0,419 |
0,125 |
0,338 |
0,250 |
||
|
Банк Москвы |
0,500 |
0,000 |
0,375 |
0,131 |
0,500 |
0,250 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
||
|
ГПБ |
0,500 |
0,625 |
0,598 |
0,750 |
0,500 |
0,284 |
0,625 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
0,500 |
0,561 |
0,625 |
||
|
Ситибанк |
0,339 |
0,500 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,533 |
0,250 |
0,394 |
0,399 |
0,500 |
0,313 |
||
|
ОРГБАНК |
0,500 |
0,750 |
0,564 |
0,750 |
0,500 |
0,250 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,652 |
0,500 |
||
|
Уралсиб |
0,375 |
0,280 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,125 |
0,500 |
0,375 |
0,625 |
0,504 |
0,199 |
0,446 |
0,573 |
0,125 |
0,167 |
0,172 |
0,500 |
0,250 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,476 |
0,750 |
0,633 |
0,875 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,624 |
0,334 |
0,536 |
0,750 |
0,576 |
||
|
ВБРР |
0,375 |
0,750 |
0,500 |
0,750 |
0,671 |
0,469 |
0,674 |
0,843 |
0,473 |
0,266 |
0,375 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,250 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0,416 |
0,500 |
0,451 |
0,625 |
0,625 |
0,375 |
0,375 |
0,625 |
0,413 |
||
|
ВТБ 24 |
0,439 |
0,539 |
0,448 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,759 |
0,500 |
0,190 |
0,242 |
0,375 |
0,375 |
||
|
ВТБ |
0,275 |
0,591 |
0,750 |
0,750 |
0,375 |
0,500 |
0,500 |
0,540 |
0,539 |
0,250 |
0,331 |
0,210 |
0,406 |
Таблица 3.8. Общее отношение нон-несогласия в методе ELECTRE III
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,155 |
1,000 |
1,000 |
0,294 |
1,000 |
0,609 |
0,889 |
0,701 |
0,917 |
0,652 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,368 |
|
1,000 |
0,081 |
0,000 |
0,327 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,186 |
0,827 |
1,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,313 |
1,000 |
0,239 |
0,000 |
0,333 |
0,670 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Ситибанк |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,199 |
1,000 |
0,754 |
0,897 |
0,550 |
0,896 |
0,438 |
|
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,409 |
0,024 |
0,000 |
0,237 |
0,262 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,563 |
0,677 |
1,000 |
1,000 |
0,069 |
0,113 |
0,414 |
1,000 |
|
0,576 |
0,643 |
0,457 |
1,000 |
0,631 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,952 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,321 |
0,257 |
0,471 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
0,915 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ВБРР |
0,799 |
0,133 |
1,000 |
1,000 |
0,143 |
0,193 |
0,724 |
1,000 |
1,000 |
0,502 |
|
0,626 |
1,000 |
0,973 |
|
|
ФК Открытие |
0,761 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,325 |
0,560 |
1,000 |
1,000 |
0,567 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,925 |
1,000 |
1,000 |
0,079 |
0,000 |
0,148 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,658 |
0,952 |
1,000 |
1,000 |
0,897 |
0,213 |
0,427 |
1,000 |
1,000 |
0,927 |
0,844 |
1,000 |
1,000 |
Таблица 3.9. Общее отношение предпочтения в методе ELECTRE III
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,760 |
0,500 |
0,074 |
0,495 |
0,464 |
0,184 |
0,587 |
0,152 |
0,319 |
0,276 |
0,459 |
0,242 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,903 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,163 |
|
0,625 |
0,020 |
0,000 |
0,082 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,338 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,093 |
0,517 |
0,598 |
0,750 |
|
0,000 |
0,089 |
0,625 |
0,089 |
0,000 |
0,083 |
0,335 |
0,561 |
0,000 |
|
|
Ситибанк |
0,339 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,000 |
|
0,500 |
0,099 |
0,533 |
0,188 |
0,354 |
0,219 |
0,448 |
0,137 |
|
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,564 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
|
0,307 |
0,012 |
0,000 |
0,059 |
0,131 |
0,652 |
0,000 |
|
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,070 |
0,339 |
0,375 |
0,625 |
0,035 |
0,022 |
0,185 |
0,573 |
|
0,072 |
0,107 |
0,078 |
0,500 |
0,158 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,454 |
0,750 |
0,633 |
0,875 |
0,241 |
0,128 |
0,236 |
0,875 |
0,624 |
|
0,334 |
0,491 |
0,750 |
0,576 |
|
|
ВБРР |
0,300 |
0,100 |
0,500 |
0,750 |
0,096 |
0,091 |
0,487 |
0,843 |
0,473 |
0,134 |
|
0,235 |
0,750 |
0,486 |
|
|
ФК Открытие |
0,190 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0,416 |
0,163 |
0,252 |
0,625 |
0,625 |
0,213 |
0,375 |
|
0,625 |
0,413 |
|
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,499 |
0,448 |
0,875 |
0,030 |
0,000 |
0,037 |
0,759 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
ВТБ |
0,181 |
0,562 |
0,750 |
0,750 |
0,336 |
0,106 |
0,214 |
0,540 |
0,539 |
0,232 |
0,279 |
0,210 |
0,406 |
|
Таблица 3.10. Общее отношение предпочтения с учетом заданной границы общего отношения предпочтения для метода ELECTRE III
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,760 |
0,500 |
0,000 |
0,495 |
0,464 |
0,000 |
0,587 |
0,000 |
0,319 |
0,000 |
0,459 |
0,000 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,903 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,000 |
|
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,338 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,517 |
0,598 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,335 |
0,561 |
0,000 |
||
|
Ситибанк |
0,339 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,533 |
0,000 |
0,354 |
0,000 |
0,448 |
0,000 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,564 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,652 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,000 |
0,339 |
0,375 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,573 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,454 |
0,750 |
0,633 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,624 |
0,334 |
0,491 |
0,750 |
0,576 |
||
|
ВБРР |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,487 |
0,843 |
0,473 |
0,000 |
0,000 |
0,750 |
0,486 |
||
|
ФК Открытие |
0,000 |
0,625 |
0,875 |
0,625 |
0,416 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,625 |
0,000 |
0,375 |
0,625 |
0,413 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,499 |
0,448 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,759 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,000 |
0,562 |
0,750 |
0,750 |
0,336 |
0,000 |
0,000 |
0,540 |
0,539 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,406 |
Таблица 3.11. Сравнение рейтингов, полученных методами ELECTRE Iv, ELECTRE II, ELECTRE III
|
ELECTRE Iv |
ELECTRE II |
ELECTRE III |
||
|
Сбербанк |
5 |
6 |
4 |
|
|
Россельхозбанк |
8 |
12 |
12 |
|
|
Альфа-банк |
6 |
10 |
11 |
|
|
Банк Москвы |
9 |
13 |
14 |
|
|
Газпромбанк |
4 |
5 |
7 |
|
|
Ситибанк |
7 |
11 |
6 |
|
|
ОРГБАНК |
5 |
7 |
10 |
|
|
Банк Уралсиб |
8 |
12 |
13 |
|
|
Райффайзенбанк |
6 |
9 |
8 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Банк «ВБРР» |
2 |
2 |
3 |
|
|
Банк «ФК «Открытие» |
3 |
3 |
2 |
|
|
ВТБ 24 |
6 |
8 |
9 |
|
|
ВТБ |
4 |
4 |
5 |
При анализе таблицы 3.11 следует иметь ввиду, что при составлении всех представленных в ней рейтингов использовались оценки критериев сравнения банков, сформированные на основе бухгалтерской отчетности за 2015 год. Таким образом, представленные в таблице 3.11 рейтинги отражают современное состояние рассматриваемых банков.
Принятие решения о выборе банка для размещения средств на среднесрочную перспективу должно основываться не только на оценке современного состояния рассматриваемых банков, но и на оценке перспектив его развития. Соответственно, необходим среднесрочный прогноз оценок используемых критериев. Наилучший способ получения таких оценок основан на применении экспертных технологий, реализованных в рамках метода ELECTRE EX.
3.3 Оценка предпочтительности банков методом ELECTRE EX
Для получения экспертной информации об изменениях рассматриваемых критериев на среднесрочную перспективу в рамках реализации модифицированного метода ELECTRE EX разработана анкета, включающая вопросы о вероятностях возможного изменения валюты баланса (итоговой суммы по активу или пассиву бухгалтерского баланса) банка, принятого банком риска, объемов государственной поддержки банка и эффективности банка в 2016, 2017 и 2018 годах. К опросу были привлечены 3 эксперта, имеющие 15, 25 и 10 лет стажа работы в банковской сфере, включая Банк России. На основе полученных от экспертов сведений (в приложении 2 представлены ответы экспертов на поставленные вопросы на примере Сбербанка) составлены оценки критериев в 2016, 2017 и 2018 годах, которые представлены в таблицах 3.12-3.14.
Дальнейшие расчеты в рамках реализации метода ELECTRE EX проведены с использованием алгоритма метода ELECTRE III. Таблицы с расчетами используемых в методе ELECTRE EX индексов согласия и несогласия с предпочтительностью банков по всем критериям приведены в приложении 3.
Результирующие расчеты используемого в методе ELECTRE EX общего индекса согласия с предпочтительностью банка, аккумулирующего индексы согласия по всем критериям в 2016, 2017 и 2018 годах, приведены в таблицах 3.15, 3.16, 3.17. Результирующие расчеты используемого в методе ELECTRE EX общего отношения нон-несогласия с предпочтительностью банка в 2016, 2017 и 2018 годах, приведены в таблицах 3.18, 3.19, 3.20. Расчеты общего отношения предпочтения для метода ELECTRE EX, полученные перемножением соответствующих индекса согласия и отношения нон-несогласия в 2016, 2017 и 2018 годах, приведены в таблицах 3.21, 3.22, 3.23.
С учетом заданной в методе ELECTRE EX границы общего отношения предпочтения л=0,3 окончательные результаты, устанавливающие отношение предпочтения между банками в 2016, 2017 и 2018 годах, представлены в таблицах 3.24, 3.25, 3.26.
Таблица 3.12. Оценки критериев на 2016 год
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
30,177199 |
-0,078334 |
2,08602 |
-1,640602 |
0,79041 |
46,7035 |
40,7072 |
0,00002 |
1,12405 |
1,402942 |
1,36410 |
4,89500 |
0,22096 |
0,26128 |
|
|
Критерий господдержки |
0,007504 |
0,040905 |
0,00694 |
0,049415 |
0,02483 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00385 |
0,008932 |
0,00104 |
0,01465 |
0,01358 |
0,05374 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,030042 |
1,033706 |
0,31865 |
0,162835 |
0,41289 |
0,02042 |
0,02295 |
0,83095 |
0,43850 |
0,411648 |
0,16360 |
0,06741 |
0,51734 |
0,48419 |
|
|
Критерий риска |
0,004682 |
0,025645 |
0,01680 |
0,083364 |
0,01450 |
0,00227 |
0,01705 |
0,04653 |
0,00589 |
0,001922 |
0,00774 |
0,00901 |
0,02390 |
0,00482 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,068407 |
0,149726 |
0,04254 |
0,091689 |
0,08646 |
0,04420 |
0,22375 |
0,15891 |
0,03696 |
0,202695 |
0,45506 |
0,06506 |
0,18699 |
0,06356 |
Таблица 3.13. Оценки критериев на 2017 год
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
33,872575 |
-0,074734 |
2,27049 |
-1,669810 |
0,78679 |
48,8584 |
42,1609 |
0,00003 |
1,22296 |
1,459596 |
1,36579 |
4,82021 |
0,23303 |
0,26257 |
|
|
Критерий господдержки |
0,006418 |
0,038330 |
0,00633 |
0,049087 |
0,02406 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00003 |
0,00465 |
0,009901 |
0,00110 |
0,01662 |
0,01530 |
0,04857 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,030042 |
1,033706 |
0,31865 |
0,162835 |
0,41289 |
0,02042 |
0,02295 |
0,83095 |
0,43850 |
0,411648 |
0,16360 |
0,06741 |
0,51734 |
0,48419 |
|
|
Критерий риска |
0,003680 |
0,024352 |
0,01612 |
0,086203 |
0,01407 |
0,00235 |
0,01994 |
0,04735 |
0,00757 |
0,002282 |
0,00865 |
0,01140 |
0,03013 |
0,00467 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,068407 |
0,149726 |
0,04254 |
0,091689 |
0,08646 |
0,04420 |
0,22375 |
0,15891 |
0,03696 |
0,202695 |
0,45506 |
0,06506 |
0,18699 |
0,06356 |
Таблица 3.14. Оценки критериев на 2018 год
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
38,111657 |
-0,071935 |
2,577607 |
-1,720793 |
0,795425 |
51,45716 |
43,96951 |
0,000034 |
1,386845 |
1,526981 |
1,386307 |
4,758554 |
0,251286 |
0,267669 |
|
|
Критерий господдержки |
0,005520 |
0,035332 |
0,005662 |
0,048978 |
0,023566 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000021 |
0,004021 |
0,009401 |
0,000977 |
0,016125 |
0,014706 |
0,043650 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,030042 |
1,033706 |
0,318650 |
0,162835 |
0,412888 |
0,020416 |
0,022946 |
0,830950 |
0,438497 |
0,411648 |
0,163595 |
0,067411 |
0,517343 |
0,484188 |
|
|
Критерий риска |
0,002893 |
0,022724 |
0,015220 |
0,090255 |
0,013744 |
0,002112 |
0,020340 |
0,048981 |
0,007001 |
0,002365 |
0,008107 |
0,012375 |
0,032587 |
0,004512 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,068407 |
0,149726 |
0,042535 |
0,091689 |
0,086455 |
0,044204 |
0,223745 |
0,158906 |
0,036955 |
0,202695 |
0,455060 |
0,065062 |
0,186985 |
0,063559 |
Таблица 3.15. Общий индекс согласия с предпочтительностью банков в методе ELECTRE EX в 2016 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0,500 |
0,759 |
0,500 |
0,495 |
0,488 |
0,456 |
0,617 |
0,587 |
0,250 |
0,427 |
0,442 |
0,500 |
0,375 |
||
|
РСХБ |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,500 |
0,250 |
0,375 |
||
|
Альфа-банк |
0,125 |
0,471 |
0,625 |
0,250 |
0,233 |
0,233 |
0,608 |
0,438 |
0,250 |
0,467 |
0,125 |
0,428 |
0,250 |
||
|
Банк Москвы |
0,500 |
0,125 |
0,375 |
0,256 |
0,500 |
0,250 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,500 |
0,125 |
0,250 |
||
|
ГПБ |
0,500 |
0,500 |
0,558 |
0,625 |
0,500 |
0,314 |
0,625 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
0,500 |
0,610 |
0,500 |
||
|
Ситибанк |
0,310 |
0,500 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,522 |
0,250 |
0,387 |
0,419 |
0,500 |
0,314 |
||
|
ОРГБАНК |
0,500 |
0,715 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,250 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,671 |
0,500 |
||
|
Уралсиб |
0,375 |
0,278 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,125 |
0,500 |
0,375 |
0,625 |
0,549 |
0,185 |
0,435 |
0,560 |
0,125 |
0,215 |
0,203 |
0,500 |
0,250 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,466 |
0,750 |
0,656 |
0,875 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,603 |
0,418 |
0,552 |
0,750 |
0,572 |
||
|
ВБРР |
0,375 |
0,750 |
0,477 |
0,750 |
0,669 |
0,391 |
0,624 |
0,766 |
0,400 |
0,250 |
0,407 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,237 |
0,500 |
0,815 |
0,500 |
0,387 |
0,500 |
0,451 |
0,625 |
0,625 |
0,339 |
0,375 |
0,517 |
0,288 |
||
|
ВТБ 24 |
0,470 |
0,481 |
0,479 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,763 |
0,500 |
0,198 |
0,250 |
0,375 |
0,375 |
||
|
ВТБ |
0,250 |
0,587 |
0,750 |
0,693 |
0,492 |
0,500 |
0,500 |
0,538 |
0,527 |
0,250 |
0,323 |
0,355 |
0,400 |
Таблица 3.16. Общий индекс согласия с предпочтительностью банков в методе ELECTRE EX в 2017 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,471 |
0,439 |
0,600 |
0,625 |
0,250 |
0,457 |
0,526 |
0,500 |
0,396 |
||
|
РСХБ |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,500 |
0,394 |
0,375 |
||
|
Альфа-банк |
0,125 |
0,456 |
0,625 |
0,250 |
0,224 |
0,319 |
0,598 |
0,416 |
0,250 |
0,457 |
0,125 |
0,500 |
0,250 |
||
|
Банк Москвы |
0,500 |
0,125 |
0,375 |
0,256 |
0,500 |
0,250 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,500 |
0,125 |
0,258 |
||
|
ГПБ |
0,500 |
0,500 |
0,551 |
0,625 |
0,500 |
0,397 |
0,625 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
0,491 |
0,625 |
0,500 |
||
|
Ситибанк |
0,283 |
0,500 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,562 |
0,250 |
0,408 |
0,476 |
0,500 |
0,308 |
||
|
ОРГБАНК |
0,500 |
0,610 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,250 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
||
|
Уралсиб |
0,375 |
0,276 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,125 |
0,500 |
0,339 |
0,625 |
0,538 |
0,198 |
0,448 |
0,572 |
0,125 |
0,207 |
0,221 |
0,500 |
0,250 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,464 |
0,750 |
0,681 |
0,875 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,612 |
0,468 |
0,603 |
0,750 |
0,560 |
||
|
ВБРР |
0,375 |
0,750 |
0,437 |
0,750 |
0,636 |
0,392 |
0,642 |
0,767 |
0,339 |
0,250 |
0,444 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,250 |
0,500 |
0,743 |
0,500 |
0,317 |
0,500 |
0,463 |
0,625 |
0,625 |
0,355 |
0,375 |
0,521 |
0,288 |
||
|
ВТБ 24 |
0,500 |
0,442 |
0,500 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,771 |
0,500 |
0,209 |
0,250 |
0,375 |
0,375 |
||
|
ВТБ |
0,250 |
0,586 |
0,750 |
0,625 |
0,485 |
0,500 |
0,500 |
0,539 |
0,573 |
0,250 |
0,349 |
0,418 |
0,393 |
Таблица 3.17. Общий индекс согласия с предпочтительностью банков в методе ELECTRE EX в 2018 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,457 |
0,425 |
0,586 |
0,626 |
0,250 |
0,451 |
0,571 |
0,500 |
0,412 |
||
|
РСХБ |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,250 |
0,500 |
0,497 |
0,375 |
||
|
Альфа-банк |
0,127 |
0,438 |
0,625 |
0,250 |
0,213 |
0,341 |
0,588 |
0,415 |
0,250 |
0,448 |
0,125 |
0,500 |
0,250 |
||
|
Банк Москвы |
0,500 |
0,125 |
0,375 |
0,256 |
0,500 |
0,250 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,500 |
0,125 |
0,333 |
||
|
ГПБ |
0,500 |
0,475 |
0,537 |
0,625 |
0,500 |
0,415 |
0,625 |
0,375 |
0,125 |
0,250 |
0,491 |
0,625 |
0,500 |
||
|
Ситибанк |
0,250 |
0,500 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,553 |
0,250 |
0,400 |
0,500 |
0,500 |
0,310 |
||
|
ОРГБАНК |
0,500 |
0,560 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,250 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,250 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
||
|
Уралсиб |
0,375 |
0,274 |
0,375 |
0,875 |
0,375 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,125 |
0,375 |
0,125 |
0,375 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,125 |
0,500 |
0,330 |
0,625 |
0,544 |
0,188 |
0,438 |
0,562 |
0,125 |
0,200 |
0,259 |
0,500 |
0,250 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,436 |
0,750 |
0,683 |
0,875 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,875 |
0,538 |
0,481 |
0,625 |
0,750 |
0,554 |
||
|
ВБРР |
0,375 |
0,750 |
0,428 |
0,750 |
0,641 |
0,390 |
0,640 |
0,765 |
0,250 |
0,250 |
0,482 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,250 |
0,500 |
0,696 |
0,500 |
0,284 |
0,500 |
0,449 |
0,625 |
0,625 |
0,355 |
0,375 |
0,522 |
0,288 |
||
|
ВТБ 24 |
0,500 |
0,452 |
0,500 |
0,875 |
0,375 |
0,500 |
0,250 |
0,782 |
0,500 |
0,208 |
0,250 |
0,375 |
0,375 |
||
|
ВТБ |
0,250 |
0,587 |
0,750 |
0,625 |
0,481 |
0,500 |
0,500 |
0,542 |
0,562 |
0,250 |
0,340 |
0,447 |
0,385 |
Таблица 3.18. Общее отношение нон-несогласия в методе ELECTRE ЕХ в 2016 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,287 |
1,000 |
0,741 |
1,000 |
1,000 |
0,917 |
0,681 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,389 |
|
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,297 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,175 |
0,253 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,030 |
0,620 |
1,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,294 |
1,000 |
0,223 |
0,000 |
0,363 |
0,902 |
1,000 |
0,063 |
|
|
Ситибанк |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
0,199 |
1,000 |
0,754 |
0,961 |
1,000 |
0,896 |
0,476 |
|
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,092 |
0,393 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,479 |
0,677 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,085 |
0,369 |
1,000 |
|
0,657 |
0,741 |
1,000 |
1,000 |
0,668 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,795 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,188 |
0,428 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ВБРР |
0,678 |
0,133 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,114 |
0,567 |
1,000 |
1,000 |
0,539 |
|
1,000 |
1,000 |
0,946 |
|
|
ФК Открытие |
0,481 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,213 |
0,517 |
1,000 |
1,000 |
0,440 |
1,000 |
1,000 |
0,814 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,821 |
0,556 |
1,000 |
0,096 |
0,000 |
0,106 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,536 |
0,944 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,142 |
0,382 |
1,000 |
1,000 |
0,948 |
0,899 |
1,000 |
1,000 |
Таблица 3.19. Общее отношение нон-несогласия в методе ELECTRE ЕХ в 2017 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,275 |
1,000 |
0,768 |
1,000 |
1,000 |
0,917 |
0,785 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,378 |
|
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,297 |
1,000 |
0,248 |
0,000 |
0,464 |
0,602 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,620 |
1,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,286 |
1,000 |
0,560 |
0,000 |
0,513 |
1,000 |
1,000 |
0,120 |
|
|
Ситибанк |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
0,199 |
1,000 |
0,754 |
0,994 |
1,000 |
0,896 |
0,521 |
|
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,827 |
0,000 |
|
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,292 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,277 |
0,677 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,035 |
0,328 |
1,000 |
|
0,513 |
0,734 |
1,000 |
1,000 |
0,708 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,657 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,104 |
0,372 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ВБРР |
0,451 |
0,133 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,050 |
0,515 |
1,000 |
1,000 |
0,468 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ФК Открытие |
0,170 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,045 |
0,472 |
1,000 |
1,000 |
0,138 |
1,000 |
|
1,000 |
0,460 |
|
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,579 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
ВТБ |
0,437 |
0,940 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,056 |
0,324 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,935 |
1,000 |
1,000 |
|
Таблица 3.20. Общее отношение нон-несогласия в методе ELECTRE ЕХ в 2018 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,266 |
1,000 |
0,768 |
1,000 |
1,000 |
0,917 |
0,842 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,365 |
|
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,261 |
1,000 |
0,304 |
0,000 |
0,523 |
0,818 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,590 |
1,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,233 |
1,000 |
0,521 |
0,000 |
0,490 |
1,000 |
1,000 |
0,154 |
|
|
Ситибанк |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
0,199 |
1,000 |
0,754 |
0,982 |
1,000 |
0,896 |
0,574 |
|
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,976 |
1,000 |
0,681 |
0,000 |
|
0,409 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,407 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Райффайзен-банк |
0,204 |
0,677 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,264 |
1,000 |
|
0,585 |
0,728 |
1,000 |
1,000 |
0,805 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,475 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,003 |
0,302 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ВБРР |
0,325 |
0,133 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,412 |
1,000 |
0,926 |
0,548 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
ФК Открытие |
0,031 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,392 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,917 |
|
1,000 |
0,300 |
|
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,019 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
|
|
ВТБ |
0,324 |
0,943 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,252 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,922 |
1,000 |
1,000 |
|
Таблица 3.21. Общее отношение предпочтения в методе ELECTRE ЕХ в 2016 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,759 |
0,500 |
0,495 |
0,488 |
0,456 |
0,177 |
0,587 |
0,185 |
0,427 |
0,442 |
0,459 |
0,255 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,183 |
|
0,625 |
0,250 |
0,000 |
0,069 |
0,608 |
0,000 |
0,000 |
0,082 |
0,032 |
0,428 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,015 |
0,310 |
0,558 |
0,625 |
|
0,000 |
0,092 |
0,625 |
0,083 |
0,000 |
0,091 |
0,451 |
0,610 |
0,031 |
|
|
Ситибанк |
0,310 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,099 |
0,522 |
0,188 |
0,371 |
0,419 |
0,448 |
0,149 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,023 |
0,196 |
0,671 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,060 |
0,339 |
0,375 |
0,625 |
0,549 |
0,016 |
0,161 |
0,560 |
0,082 |
0,159 |
0,203 |
0,500 |
0,167 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,371 |
0,750 |
0,656 |
0,875 |
0,750 |
0,094 |
0,214 |
0,875 |
0,603 |
0,418 |
0,552 |
0,750 |
0,572 |
||
|
ВБРР |
0,254 |
0,100 |
0,477 |
0,750 |
0,669 |
0,045 |
0,354 |
0,766 |
0,400 |
0,135 |
0,407 |
0,750 |
0,473 |
||
|
ФК Открытие |
0,114 |
0,500 |
0,815 |
0,500 |
0,387 |
0,107 |
0,233 |
0,625 |
0,625 |
0,149 |
0,375 |
0,517 |
0,234 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,394 |
0,266 |
0,875 |
0,036 |
0,000 |
0,027 |
0,763 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,134 |
0,554 |
0,750 |
0,693 |
0,492 |
0,071 |
0,191 |
0,538 |
0,527 |
0,237 |
0,290 |
0,355 |
0,400 |
Таблица 3.22. Общее отношение предпочтения в методе ELECTRE ЕХ в 2017 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,471 |
0,439 |
0,165 |
0,625 |
0,192 |
0,457 |
0,526 |
0,459 |
0,311 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,394 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,172 |
|
0,625 |
0,250 |
0,000 |
0,095 |
0,598 |
0,103 |
0,000 |
0,212 |
0,075 |
0,500 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,310 |
0,551 |
0,625 |
|
0,000 |
0,113 |
0,625 |
0,210 |
0,000 |
0,128 |
0,491 |
0,625 |
0,060 |
|
|
Ситибанк |
0,283 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,099 |
0,562 |
0,188 |
0,405 |
0,476 |
0,448 |
0,160 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,750 |
0,414 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,146 |
0,750 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,035 |
0,339 |
0,339 |
0,625 |
0,538 |
0,007 |
0,147 |
0,572 |
0,064 |
0,152 |
0,221 |
0,500 |
0,177 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,305 |
0,750 |
0,681 |
0,875 |
0,750 |
0,052 |
0,186 |
0,875 |
0,612 |
0,468 |
0,603 |
0,750 |
0,560 |
||
|
ВБРР |
0,169 |
0,100 |
0,437 |
0,750 |
0,636 |
0,020 |
0,330 |
0,767 |
0,339 |
0,117 |
0,444 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,043 |
0,500 |
0,743 |
0,500 |
0,317 |
0,023 |
0,219 |
0,625 |
0,625 |
0,049 |
0,375 |
0,521 |
0,132 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,256 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,771 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,109 |
0,551 |
0,750 |
0,625 |
0,485 |
0,028 |
0,162 |
0,539 |
0,573 |
0,250 |
0,327 |
0,418 |
0,393 |
Таблица 3.23. Общее отношение предпочтения в методе ELECTRE ЕХ в 2018 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,457 |
0,425 |
0,156 |
0,626 |
0,192 |
0,451 |
0,571 |
0,459 |
0,347 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,497 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,160 |
|
0,625 |
0,250 |
0,000 |
0,089 |
0,588 |
0,126 |
0,000 |
0,235 |
0,102 |
0,500 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,280 |
0,537 |
0,625 |
|
0,000 |
0,097 |
0,625 |
0,195 |
0,000 |
0,122 |
0,491 |
0,625 |
0,077 |
|
|
Ситибанк |
0,250 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,099 |
0,553 |
0,188 |
0,393 |
0,500 |
0,448 |
0,178 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,488 |
0,750 |
0,340 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,204 |
0,750 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,026 |
0,339 |
0,330 |
0,625 |
0,544 |
0,000 |
0,116 |
0,562 |
0,073 |
0,146 |
0,259 |
0,500 |
0,201 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,207 |
0,750 |
0,683 |
0,875 |
0,750 |
0,001 |
0,151 |
0,875 |
0,538 |
0,481 |
0,625 |
0,750 |
0,554 |
||
|
ВБРР |
0,122 |
0,100 |
0,428 |
0,750 |
0,641 |
0,000 |
0,264 |
0,765 |
0,232 |
0,137 |
0,482 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,008 |
0,500 |
0,696 |
0,500 |
0,284 |
0,000 |
0,176 |
0,625 |
0,625 |
0,000 |
0,344 |
0,522 |
0,086 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,009 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,782 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,081 |
0,554 |
0,750 |
0,625 |
0,481 |
0,000 |
0,126 |
0,542 |
0,562 |
0,250 |
0,313 |
0,447 |
0,385 |
Таблица 3.24. Общее отношение предпочтения с учетом заданной границы общего отношения предпочтения для метода ELECTRE ЕХ в 2016 году
Подобные документы
Повышение надежности метода оценки клиентов для снижения рисков при выдаче кредита путем определения ключевых параметров, влияющих на принятие решения. Использование банком скоринговых моделей на различных этапах оценки клиентов, алгоритм apriori.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 25.07.2015Обоснование решений в конфликтных ситуациях. Теория игр и статистических решений. Оценка эффективности проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли. Определение результирующего ранжирования критериев оценки вариантов приобретения автомобиля.
контрольная работа [99,9 K], добавлен 21.03.2014Изучение на практике современных методов управления и организации производства, совершенствование применения этих методов. Описание ориентированной сети, рассчет показателей сети для принятия управленческих решений. Проблема выбора и оценка поставщика.
курсовая работа [137,6 K], добавлен 21.08.2010Теоретические основы первичной обработки статистической информации. Особенности определения минимального числа объектов наблюдения при оценке показателей надежности. Анализ вероятностной бумаги законов нормального распределения и распределения Вейбулла.
курсовая работа [163,5 K], добавлен 22.03.2010Проведение расчетов по АВС-XYZ анализу. Определение степени прогноза надежности потребления при высокой потребительской стоимости. Обоснование выбора склада для хранения товаров по критериям надежности. Составление гистограммы, оценка результатов.
лабораторная работа [122,0 K], добавлен 17.06.2015Экономико-математическое моделирование как метод научного познания, классификация его процессов. Экономико-математическое моделирование транспортировки нефти нефтяными компаниями на примере ОАО "Лукойл". Моделирование личного процесса принятия решений.
курсовая работа [770,1 K], добавлен 06.12.2014Решение математической двухпараметрической задачи оптимизации на основе методов линейного программирования. Выбор оптимальной профессии, для которой показатели безопасности будут минимальными или максимальными. Методика интегральной оценки условий труда.
контрольная работа [256,1 K], добавлен 29.04.2013Открытие и историческое развитие методов математического моделирования, их практическое применение в современной экономике. Использование экономико-математического моделирования на всей уровнях управления по мере внедрения информационных технологий.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 10.06.2009Характеристика ипотечного кредитования на примере Брянской области. Обзор математических методов принятия решений: экспертных оценок, последовательных и парных сравнений, анализа иерархий. Разработка программы поиска оптимального ипотечного кредита.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.11.2012Теоретические основы экономико-математических методов. Этапы принятия решений. Классификация задач оптимизации. Задачи линейного, нелинейного, выпуклого, квадратичного, целочисленного, параметрического, динамического и стохастического программирования.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 07.05.2013