Использование квази-клик для анализа графа рынка России
Сущность экономических и финансовых сетей. Использование теории графов для описания фондового рынка России. Нахождение максимальной клики и независимого множества. Способы анализа графа рынка. Реализация алгоритма поиска максимальных квази-клик в графе.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.07.2016 |
| Размер файла | 284,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
6. Boginski V., Butenko S., Pardalos P. M. Statistical analysis of financial networks //Computational statistics & data analysis. - 2005. - Т. 48. - №. 2. - С. 431-443.
7. Boginski V., Butenko S., Pardalos P. M. Mining market data: a network approach //Computers & Operations Research. - 2006. - Т. 33. - №. 11. - С. 3171-3184.
8. Bomze I. M. et al. The maximum clique problem //Handbook of combinatorial optimization. - Springer US, 1999. - С. 1-74.
9. Brunato M., Hoos H. H., Battiti R. On effectively finding maximal quasi-cliques in graphs //Learning and Intelligent Optimization. - Springer Berlin Heidelberg, 2008. - С. 41-55.
10. Elliott M., Golub B., Jackson M. O. Financial networks and contagion //Available at SSRN 2175056. - 2014.
11. Gai P., Kapadia S. Contagion in financial networks //Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. - The Royal Society, 2010. - С. rspa20090410.
12. Koldanov A. P. et al. Statistical procedures for the market graph construction //Computational Statistics & Data Analysis. - 2013. - Т. 68. - С. 17-29.
13. Liu G., Wong L. Effective pruning techniques for mining quasi-cliques //Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. - Springer Berlin Heidelberg, 2008. - С. 33-49.
14. Mantegna R., Stanley H. E. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, 2000 //Cambridge University Press, Cambridge. Citado. - 2005. - Т. 7. - С. 26-34.
15. Michael R. G., David S. J. Computers and intractability: a guide to the theory of NP-completeness //WH Freeman & Co., San Francisco. - 1979.
16. Pajouh F. M., Miao Z., Balasundaram B. A branch-and-bound approach for maximum quasi-cliques //Annals of Operations Research. - 2014. - Т. 216. - №. 1. - С. 145-161.
17. Pattillo J. et al. On the maximum quasi-clique problem //Discrete Applied Mathematics. - 2013. - Т. 161. - №. 1. - С. 244-257.
18. Soffer S. N., Vazquez A. Network clustering coefficient without degree-correlation biases //PHYSICAL REVIEW-SERIES E-. - 2005. - Т. 71. - №. 5. - С. 057101.
19. Vizgunov A. et al. Network approach for the Russian stock market //Computational Management Science. - 2014. - Т. 11. - №. 1-2. - С. 45-55.
20. Zeng Z. et al. Coherent closed quasi-clique discovery from large dense graph databases //Proceedings of the 12th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. - ACM, 2006. - С. 797-802.
21. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов : учеб. пособие / А. Н. Буренин ; Ин-т "Открытое общество". - М. : 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. - 348 с. - ISBN 5-7814-0070-2.
22. Визгунов А.Н., Трифонов Ю. В. Применение модели графа доходностей для анализа фондового рынка //ВЕСТНИК НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. НИ ЛОБАЧЕВСКОГО. - 2013. - №. 6-1.
23. Задача о клике // Википедия. [2013--2013]. Дата обновления: 14.03.2013. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=53537169 (дата обращения: 14.03.2013).
24. Кудрин А., Правительства PФ З. П. Россия и мировой финансовый кризис //Вопросы экономики. - 2009. - №. 1. - С. 7-10.
25. Медвежье царство Ведомости (FT) № 193 (2215) 13 октября 2008
26. НИЯЗБЕКОВА Ш. У. Становление и развитие фондового рынка в Российской Федерации и Республике Казахстан //ИЗВЕСТИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА. - 2014. - №. 1.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сущность и понятие сетевого анализа. Виды графов: сетевые, стрелочные, вершинные. Логические взаимосвязи в стрелочном графе. Анализ критического пути с применением графов. Выполнение проекта с минимальными издержками и метод построения прогнозного графа.
книга [145,4 K], добавлен 09.03.2009Современное состояние международного фондового рынка, его тенденции и перспективы. Сетевой подход при моделировании сложных систем, его использование при анализе фондовых рынков. Описание модели рыночного графа и доходностей, их свойства, плюсы и минусы.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.11.2015Характеристика состояния акций второго эшелона рынка нефтяной отрасли. Рассмотрение подходов ученых к определению сущности поведения участников фондового рынка. Исследование и анализ особенностей эконометрического поведения участников фондового рынка.
курсовая работа [522,1 K], добавлен 13.10.2017Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 27.03.2008Цели сегментации рынка в маркетинговой деятельности. Сущность кластерного анализа, основные этапы его выполнения. Выбор способа измерения расстояния или меры сходства. Иерархические, неиерархические методы кластеризации. Оценка надежности и достоверности.
доклад [214,7 K], добавлен 02.11.2009Построение процедуры для проверки индивидуальных гипотез о равенстве вероятностей совпадения и несовпадения знаков случайных величин. Проверка адекватности условия оптимальности процедуры идентификации графа фондового рынка экспериментальным данным.
дипломная работа [823,9 K], добавлен 28.12.2015Исторический обзор теории финансового инвестирования. Применение методологического аппарата нелинейной динамики к моделированию и анализу процессов, протекающих на рынках ценных бумаг. Исследование фрактальных свойств американского фондового рынка.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 04.02.2011Основы теории графов, отличительные характеристики и свойства ориентированных и не ориентированных графов. Маршруты, цепи, циклы в графах. Описание структуры программы, ее алгоритм и основные шаги. Особенности проведения диалога с пользователем.
курсовая работа [687,2 K], добавлен 15.03.2011Клеточный автомат как математический объект с дискретным пространством и временем. Общие правила построения клеточных автоматов. Структура графа состояний для линейного оператора над Zp. ACS-автомат, структура графа состояний оператора взятия разностей.
реферат [408,7 K], добавлен 07.09.2009Определение сущности национальной экономики. Исследование структуры национального рынка. Характеристика содержания и понятия рынка товаров и платных услуг. Рассмотрение кривой "инвестиции-сбережения". Ознакомление с субъектами рынка рабочей силы.
контрольная работа [147,7 K], добавлен 28.03.2018
