Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України

В целях количественного анализа финансовой стабильности банковского сектора Украины обоснованы концептуальные положения и предложен соответствующий комплекс экономико-математических моделей для оценки финансовой стабильности банковского сектора на основе векторной модели корректирования ошибок с экзогенными переменными и метода определения рейтингов стабильности отдельных банков и групп банков. Разработанный подход, в отличие от описанных в научной литературе, позволяет учесть при моделировании финансовой стабильности банковского сектора влияние динамики ключевых макроэкономических факторов на банковские риски и базируется на системном математическо-статистическом анализе тенденций развития банковского сектора, предоставляя возможность улучшения эффективности и надежности оценки финансовой стабильности отдельных банков и банковского сектора в целом.

В диссертации получили дальнейшее развитие такие инструменты исследования финансовой стабильности банковского сектора, как: метод стресс-тестирования, который позволяет охарактеризовать потенциально уязвимые места банковского сектора и оценить потребность в финансовой поддержке банков в случае реализации сценария негативных изменений в макроэкономических показателях, а также определить наиболее важные направления поддержки финансовой стабильности банковского сектора; метод оценивания рейтингов банков на основе включения в расчет результирующего рейтингового показателя ключевых индикаторов финансовой деятельности банковских учреждений, что позволяет упорядочить банки и группы банков по степени их финансовой стабильности.

Разработанный комплекс экономико-математических моделей использован для количественной оценки влияния стресс-сценария непредвиденных изменений в ключевых макроэкономических факторах на финансовое состояние отдельных банков и групп банков (государственные, иностранные, украинские негосударственные). По результатам моделирования рассчитан совокупный эффект стресс-сценария на коэффициент адекватности капитала отдельных банков и банковского сектора в целом, составлен рейтинг групп банков по уровню финансовой стабильности, оценена потенциальная потребность банковского сектора Украины в финансовой поддержке с целью сохранения его финансовой стабильности в условиях воздействия негативных экономических явлений.

Охарактеризованы основные практические меры по поддержке финансовой стабильности банковского сектора Украины и разработан комплекс соответствующих практических рекомендаций в отрасли банковского регулирования и надзора. На основе результатов анализа предложена схема системы обеспечения финансовой стабильности банковского сектора как важной предпосылки финансово-экономического развития, включающая следующие направления: развитие методов оценки и анализа финансового состояния банковского сектора, распространение методов управления банковскими рисками, усиление банковского надзора и контроля, введение антикризисного планирования, институционное развитие банковского сектора.

Ключевые слова: финансовая стабильность, банковский сектор, моделирование, банковские риски, стресс-сценарий.

• ANNOTATION
• Bielenka G.V. Mathematical methods of estimating the financial stability of the Ukrainian banking sector. - Manuscript.
• Dissertation for the obtaining of Candidate of Economic Sciences scientific degree in specialty 08.00.11 - Mathematical methods, models and information technologies in economy. - SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2011.
• Dissertation is devoted to investigation of theoretical, methodological and empirical aspects of modeling of the financial stability of Ukrainian banking sector.
• A number of foreign and domestic scientific works were subject to thorough analysis, followed by improvement of theoretical and methodological approaches towards definition of financial stability of the banking sector, tools for estimation of financial stability of the banking sector through clarification of methods of modeling the impact of separate banking risks on the banks' capital, and system of identification of macroeconomic factors of influence on financial stability of the banking sector.
• For quantitative analysis of financial stability of the Ukrainian banking system, the conceptual provisions were developed, and the set of economic-mathematical models for estimation of financial stability of the banking sector, based on vector error correction models with exogenous variables and the method of stability ratings calculation for separate banks and groups of banks, was proposed. The presented approach differs from the previous ones in that it allows accounting for the influence of macroeconomic factors dynamics on the banking risks and is based on systemic mathematical and statistical analysis of the tendencies of banking sector development, which allows increasing the efficiency and reliability of financial stability estimation for separate banks and banking sector as a whole.
• The developed models were used to estimate the impact of the stress-scenario of changes in the macroeconomic indicators on the financial condition of individual banks and groups of banks (state, foreign, Ukrainian non-state) by assessment of the impact from realization of separate types of banking risks. According to modeling results, potential financing need of Ukrainian banking sector in case of stress-scenario realization was assessed, and key practical measures to support financial stability of the Ukrainian banking sector, as an important premise for financial and economic development, were proposed.
• Key words: financial stability, banking system, modeling, banking risks, stress-scenario.
• Размещено на Allbest.ru