Моделювання кредитного процесу в банківській установі
Суть кредитного процесу в банківських установах та його місце в структурі керування кредитною діяльністю. Основні тенденції розвитку банківської системи України у сфері надання кредитних послуг. Розробка потокової інформаційної моделі кредитного процесу.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 10.08.2014 |
| Размер файла | 52,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Предложен новый подход к определению уровня кредитоспособности клиента банка в процессе кредитного мониторинга на основе потоков денежных средств с помощью многоуровневой вероятностно-автоматной модели.
Ключевые слова: банковская деятельность, кредитный процесс, математическая модель, имитационная модель, кредитный риск, процентная ставка, теоретико-игровая модель, вероятностно-автоматная модель.
ANNOTATION
Tkach I. I. Modeling the Credit Process in a Bank. - Manuscript.
The thesis applying the scientific degree of Candidate of Economics Sciences by specialty 08.03.02 - Economic-Mathematical Modeling. - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2005.
In the work there has been researched organization of bank credit activity. It has been advanced the theoretical bases, but mostly to the credit process definitions, its place and role in the credit management system. It has been researched the basic conception of risk-management of credit activity and has been developed the complex model of credit process management.
The game-theoretic bimatrix model of credit-investing process has been created which looking interests of banks and investors in the same time. Criterions of making decision is based on bank income, investor profits and risk parameters.
The fundamental approaches to manage credit risk factors based on the international standard RARORAC are looked in this thesis. The expected and unexpected loss was calculated for Ukrainian bank. Efficiency of three segments of credit portfolio was analyzed using Credit VaR and RARORAC parameters.
The new approach to determinate the level of bank client solvency during credit monitoring is proposed in the dissertation. Solely cash flows looked as main factor of changeability of the solvency level. The analysis of solely cash flows bases on the simulation probabilistic-automaton model.
Key words: banking activity, credit process, mathematical model, imitation model, credit risk, credit rate, game-theoretic model, probabilistic-automaton model.
Підписано до друку 20.09.2005 р. Формат 60х90/16.
Папір офсетний. Облік.-вид. арк. 1,25.
Тираж 100 прим. Зам. № 347.
Видруковано у видавничому центрі
Львівського національного університету імені Івана Франка
79000 м. Львів, вул. Д. Дорошенка, 41
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. Практичне використання теми в економіці.
реферат [22,4 K], добавлен 18.04.2007Розробка методики моделювання процесу максимізації вилучення для збільшення прибутку гірничо-збагачувальним підприємством. Проектування автоматизованої інформаційної системи, виконаної на основі математичної статистики для підвищення ефективності роботи.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 19.03.2010Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовим потенціалом підприємств. Методи формування еталонних траєкторій збалансованого розвитку економічних систем. Моделювання та оптимізація діяльності на агропромисловому підприємстві.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.01.2014Кредитний ринок як складова національної економіки. Показники стану кредитного ринку. Підходи до визначення процентної ставки та аналізу її складових. Побудова моделі взаємозв’язку відсотків та обсягу кредитних ресурсів. Методи дослідження часових рядів.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.11.2013Процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Економіко-математичні моделі визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку. Методологія економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів.
автореферат [64,8 K], добавлен 06.07.2009Розробка методів підвищення ефективності роботи банків через вдосконалення зворотного зв’язку з клієнтами. Економіко-математичні методи для вивчення ринку банківських послуг. Характеристика АБ "Правексбанк". Автоматизована інформаційна система "Optimа".
дипломная работа [443,4 K], добавлен 09.03.2010Аналіз діяльності підприємства громадського харчування: формування витрат, товарна політика. Сутність економіко-математичного та інформаційно-логічного моделювання. Моделювання сукупного попиту та пропозиції. Побудова прототипу системи автоматизації.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 14.05.2012Методи економічного прогнозування, їх відмінні особливості, оцінка переваг та недоліків. Моделі прогнозування соціально-економічних об’єктів. Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів. Прогнозування показників розвитку банківської системи.
курсовая работа [813,1 K], добавлен 18.02.2011Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.
автореферат [34,3 K], добавлен 06.07.2009Походження та характеристика системи глобального моделювання. Загальний огляд моделей глобального розвитку. Напрямки розвитку глобального моделювання, характеристика моделей, їх суть. Дінамична світова модель Форрестера як метод імітаційного моделювання.
контрольная работа [31,5 K], добавлен 22.02.2010