Аналіз та управління ризиком в економіці
Визначення економічного ризику та його причин. Основні види валютного ризику. Аналіз ризику методами iмiтацiйного моделювання. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення. Способи зниження ризику. Функція щільності розподілу ймовірності збитків.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | лекция |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 28.11.2013 |
| Размер файла | 252,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
в = R·,
де уі, ур - середньоквадратичні відхилення норм доходності відповідно і-того активу та ринкового індексу, R - коефіцієнт кореляції, тобто показник тісноти зв'язку між нормою доходності і-того активу і зміною ринкового індексу.
Якщо в певного активу менший 1, то цей актив має менший систематичний ризик ніж середньоринковий (середній по портфелю). Відповідно, якщо в=1, то цей актив має такий самий систематичний ризик, а якщо в>1, то систематичний ризик активу більший за середньоринковий або середній по портфелю, що досліджується.
Важливою особливістю моделі МОКА є її лінійність відносно ступеня ризику, що дає змогу визначити систематичний ризик портфеля як середньоарифметичну величину бета-коефіцієнтів активів, що входять до складу портфеля:
.
8.4 Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків
Одним з основних способів мінімізації ризику є створення запасів і резервів.
Мета - уникнення ризику призупинення діяльності господарюючого суб'єкта внаслідок нестачі матеріальних і інших ресурсів.
До запасів крім предметів та продуктів праці належать запаси виробничих потужностей, обігових коштів, незавершеного виробництва, кваліфікації кадрів тощо.
Матеріальні запаси можна поділити на три види:
· страховий запас готової продукції на складі;
· страховий виробничий запас;
· динамічний страховий запас.
Створення резерву грошових коштів здійснюється з метою покриття випадкових затрат, при цьому виділяють два види резервів:
Загальний резерв грошових коштів, покликаний покривати будь-які зміни в кошторисі, спричинені впливом факторів ризику;
Спеціальний резерв, що складається з надбавок не покриття зростання цін і різних затрат за окремими позиціями.
Створення запасів і резервів на підприємстві є досить дієвим способом захисту від ризику, але і відносно “дорогим”, оскільки вимагає вилучення грошових коштів з господарського обороту.
8.5 Страхування ризику
Законом України “Про страхування” передбачено здійснення таких видів страхування:
страхування майна;
страхування продукції на період перевезень;
страхування транспортних засобів;
компенсаційне страхування;
медичне страхування;
страхування призупинення діяльності підприємства;
соціальне страхування;
інші види.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Кількісна оцінка ступеня ризику. Ризик в абсолютному вираженні. Підхід до його оцінювання, зважене середньогеометричне значення економічного показника, ризик як міра мінливості результату, як величина очікуваної невдачі, як модальне значення її міри.
курсовая работа [224,4 K], добавлен 09.02.2011Аналіз чутливості і інтервалу оптимальності при зміні коефіцієнтів цільової функції. Моделювання випадкових подій. Визначення оптимальної виробничої стратегії. Розробка моделі функціонування фірм на конкурентних ринках. Оцінка ризику інвестування.
контрольная работа [333,9 K], добавлен 09.07.2014Оцінка ефективності рішень фахівця відділу матеріально-технічного забезпечення. Визначення оптимального плану випуску продукції засобами стохастичного програмування. Застосування теорії графів в інформаційній безпеці. Оцінка ризику цінних паперів.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 22.09.2014Основні вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи, порядок та правила її прийняття комісією. Загальний зміст та призначення автореферату, його структура та обов’язковий зміст. Правила та особливості математичного моделювання в економіці.
контрольная работа [64,0 K], добавлен 28.09.2009Планування за середніми. Загальна модель оптимального виробничого планування, в якій вимагається здійснити вибір ресурсно припустимих інтенсивностей технологій, спрямований на максимізацію прибутку. Принцип гарантованого виграшу. "Гра з природою".
контрольная работа [29,0 K], добавлен 26.02.2009Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Економіко-математичне моделювання процесів прийняття управлінських рішень. Окремі випадки економіко-математичного моделювання в менеджменті на прикладі прогнозування та планування.
курсовая работа [41,2 K], добавлен 24.03.2012Сутність та предмет економічного аналізу. Визначення понять "технологія", "фактор", "резерв", "аналіз". Класифікація господарських резервів. Управлінський та оперативний аналіз. Основні джерела інформації у процесі здійснення аналітичного дослідження.
тест [13,0 K], добавлен 09.09.2010Основні причини виникнення інфляційних процесів та її наслідки, роль попиту та пропозиції. Методологічні підходи до моделювання інфляційних процесів. Моделювання та аналіз інфляції в Україні. Особливості структури моделей та методики їх застосування.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 28.12.2013Визначення числових характеристик випадкових величин. Дослідження залежності розподілу об'ємності та щільності мотальних бобін від діаметру намотування. Визначення виду регресійної однофакторної математичної моделі з використанням методу Чебишева.
курсовая работа [173,6 K], добавлен 13.11.2013Теоретичні відомості, історія виникнення, поняття, сутність, задачі, зміст та основні властивості визначеного інтегралу, аналіз його практичного застосування в економіці. Загальна характеристика взаємозв'язку між визначеним та невизначеним інтегралами.
курсовая работа [394,0 K], добавлен 21.09.2010
