Статистический анализ
Освоение статистических методов, объединяющая принципы и методы работы с числами и данными, характеризующими массовое явление. Расчет абсолютных и относительных показателей тенденции, коэффициентов автокорреляции. Анализ колеблемости временного ряда.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.04.2011 |
| Размер файла | 2,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
На 1,2,4 условия можно сделать допущение по умолчанию. А 3-тье условие необходимо проверить.
Проверка мультиколлинеарности.
Мультиколлинеарность проверяется путем построения корреляционной матрицы. Для оценки корреляции используем отклонения фактических значений уровней от тренда. Для ее построения воспользуемся процедурой «Correlation Matrices» модуля «Basic Statistics/Tables».
Коллинеарными считаются независимые факторы, имеющие между собой связь теснотой более 0,8. В нашем случае у исследуемых показателей мультиколлинеарность отсутствует.
Изучение взаимосвязи между экономическими показателями.
Изучение взаимосвязей показателей проведем в модуле пакета STATISTICA «Multiple Regression».
Зависимая переменная «численность персонала».
Следовательно, независимые - «средняя зарплата - всего» и «производство готового проката».
Так как все p-level <0,05, то все коэффициенты уравнения регрессии являются значимыми.
Выполняем расчет с помощью критерия Фишера:
Гипотеза о том, что коэффициент корреляции является незначимым, отвергается, т. к. 0,05>0.
По результатам анализа можно сделать вывод, что уравнение тренда имеет вид: Численность = 16,05631 - 0,00069*Сред.з/п-всего - 0,06215*Пр-во гот.проката.
Проверка нормальности и случайности распределения остаточного ряда:
Выполняем расчет с помощью критерия Дурбина - Ватсона:
Табличные значения: d1 = 1,28, d2 = 1,57 (число переменных 2, число наблюдений 36).
Эмпирическое значение d = 0,558313 < d1. Это свидетельствует о правильности выбора модели.
Зависимая переменная «Средняя зарплата - всего».
Рассчитываем критерий Фишера:
По результатам анализа можно сделать вывод, что уравнение тренда примет вид:
Ср.з/п-всего = 12624,27 - 773,67*Численность.
Это уравнение дает нам право судить о наличие линейной зависимости между средней зарплатой - всего и численностью.
Проверка нормальности и случайности распределения остаточного ряда.
Рассчитываем критерий Дурбина - Ватсона:
Табличные значения: d1 = 1,57, d2 = 1,21.
Эмпирическое значение d = 0,231128 < d1. Это свидетельствует о правильности выбора модели.
Зависимая переменная «Производство готового проката».
Рассчитываем критерий Фишера:
Гипотеза о том, что коэффициент корреляции является незначимым, отвергается, т. к. 0,05>0.
Уравнение тренда:
Пр-во гот.проката =79,94005 - 3,75797*Численность.
Проверка нормальности и случайности распределения остаточного ряда
Рассчитываем критерий Дурбина - Ватсона:
Табличные значения: d1 = 1,28, d2 = 1,57 (число переменных 2, число наблюдений 36).
Так как 2,115107 > d2, то это свидетельствует о правильном выборе модели.
Вывод:
Проанализировав три модели, можно сделать вывод о том, что наиболее адекватной моделью является 1 модель, так как связь между экономическими показателями в этой модели наиболее сильная (Rкор=0,87674982).
Список использованной литературы
1. Ларионова И.А. Статистика. Анализ временных рядов: учебн. пособие. - М.: МИСиС. 2004
2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики «Финансы и кредит» Москва: - 2004
3. Статистические сборники металлургической промышленности.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Оценка среднего значения выручки по кварталам на примере ОАО "РуссНефть". Оценка моды, медианы, абсолютных и относительных показателей. Построение тренда на 3 периода вперед. Анализ колеблемости и экспоненциальное сглаживание динамического ряда.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.04.2011Виды статистических методов анализа данных. Применение выборочного наблюдения в правовой статистике. Исследование стажа работы, тарифных разрядов и заработной платы рабочих цеха. Построение рядов распределения и расчет абсолютных показателей вариации.
курсовая работа [295,5 K], добавлен 14.04.2014Этапы и проблемы эконометрических исследований. Параметры парной линейной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Расчет коэффициентов автокорреляции второго порядка для временного ряда расходов на потребление.
контрольная работа [60,3 K], добавлен 05.01.2011Построение рядов распределения с произвольными интервалами и с помощью формулы Стерджесса. Построение статистических графиков. Расчет и построение структурных характеристик вариационного ряда. Общая характеристика исследуемых статистических совокупностей.
курсовая работа [654,9 K], добавлен 12.04.2009Эффективная оценка по методу наименьших квадратов. Корелляционно-регрессионный анализ в эконометрическом моделировании. Временные ряды в эконометрических исследованиях. Моделирование тенденции временного ряда. Расчет коэффициента автокорреляции.
контрольная работа [163,7 K], добавлен 19.06.2015Эконометрическое моделирование стоимости квартир в московской области. Матрица парных коэффициентов корреляции. Расчет параметров линейной парной регрессии. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
контрольная работа [298,2 K], добавлен 19.01.2011Теория и анализ временных рядов. Построение линии тренда и прогнозирование развития случайного процесса на основе временного ряда. Сглаживание временного ряда, задача выделения тренда, определение вида тенденции. Выделение тригонометрической составляющей.
курсовая работа [722,6 K], добавлен 09.07.2019Изучение понятия имитационного моделирования. Имитационная модель временного ряда. Анализ показателей динамики развития экономических процессов. Аномальные уровни ряда. Автокорреляция и временной лаг. Оценка адекватности и точности трендовых моделей.
курсовая работа [148,3 K], добавлен 26.12.2014Сущность, цели и задачи выборочного обследования. Описание и особенности использования типического способа отбора выборочной совокупности. Формы статистических показателей выборочного наблюдения. Виды и методика расчета оценок статистических показателей.
курсовая работа [124,1 K], добавлен 13.03.2010Коэффициент корреляции, расчетное значение статистики Стьюдента. Предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию и депозитным вкладам юридических лиц в модель. Графический анализ временного ряда.
контрольная работа [133,2 K], добавлен 03.02.2013
