Основы макроэкономики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольная работа

Основы макроэкономики

Санкт-Петербург 2021

Оглавление

Тема 1. Ожидания в макроэкономике. Основные концепции и модели формирования ожиданий. Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой. Основные типы макроэкономических моделей

1.1 Ожидания в макроэкономике. Основные концепции и модели формирования ожиданий

1.2 Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой

1.3 Основные типы макроэкономических моделей

Тема 2. Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент анализа системы связей между макроэкономическими субъектами. Деньги в модели кругооборота доход макроэкономический ожидание

Список использованных источников

Тема 1. Ожидания в макроэкономике. Основные концепции и модели формирования ожиданий. Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой. Основные типы макроэкономических моделей

1.1 Ожидания в макроэкономике. Основные концепции и модели формирования ожиданий

Макроэкономика (от греч. Мбксьт - "длинный", "большой", п?кпт - "дом" и ньмпт - "закон") - это раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений. Впервые термин был употреблён Рагнаром Фришем 14 августа 1934 г. Основателем современной макроэкономической теории считается Джон Мейнард Кейнс, после того, как в 1936 году он выпустил свою книгу "Общая теория занятости, процента и денег" (англ. The General Theory of Employment, Interest, and Money)

Основными целями макроэкономического регулирования являются следующие:

1. обеспечение высокого и устойчивого уровня развития национального производства, результативным показателем которого является абсолютный рост ВВП, а также его рост в расчете на душу населения;

2. высокий уровень занятости населения (показатель - уровень безработицы);

3. стабильный уровень цен (показатель - индекс потребительских цен);

4. справедливое распределение доходов;

5. стремление к сбалансированности внешнеэкономической деятельности.

Для достижения поставленных целей государство разрабатывает определенную экономическую политику - систему мер государственного управления экономикой посредством ресурсов, имеющихся в распоряжении государства. Такими мерами являются: денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, внешнеэкономическая политика и политика доходов.

Макроэкономика, как отрасль науки, вышедшая из общей экономической теории, оперирует типичными экономическими методами: позитивный и нормативный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному, метод анализа и синтеза, метод сочетания исторического и логического. Вместе с тем макроэкономика оперирует специфическими методами. К ним относятся агрегирование, моделирование и принцип равновесия.

Агрегирование - подход к изучению экономики как единого целого.

Макроэкономическое агрегирование распространяется и на рынки.

Рыночная экономика представляет собой систему, состоящую из четырех составляющих - рынка благ, рынка труда, рынка денег, рынка ценных бумаг. Все они агрегируются в понятие "макрорынок", на котором устанавливается определенный уровень цен.

Макроэкономика, анализируя хозяйственную жизнь общества, использует определенные упрощения и абстракции - модели.

Макроэкономические модели представляют собой формализованные описания экономических явлений и процессов с целью выявления функциональных зависимостей между ними. Модели упрощенно отражают реальную действительность в том или ином ракурсе.

В макроэкономике существует множество самых различных моделей:

модель круговых потоков;

крест Кейнса;

модель IS-LM;

модель Баумоля-Тобина;

модель Маркса;

модель Солоу;

модель Домара;

модель Харрода;

модель Самуэльсона-Хикса и др.

Все они выступают как общий инструментарий, не имея при этом национальных особенностей.

В каждой макроэкономической модели исключительно важным является выбор факторов, которые были бы существенными для макроанализа конкретной проблемы в конкретный период времени.

Модель исследуемого объекта, как правило, включает в себя две группы переменных:

эндогенные - внутренние экономические переменные, неизвестные к моменту построения модели параметры, которые надо определить из анализа;

экзогенные - переменные, заданные извне, известные к моменту построения модели.

Первые вводятся в модель извне, они задаются до построения модели. Это исходная информация. Вторые возникают внутри модели в процессе решения выдвинутой задачи, являются результатом ее решения.

Построить модель функционирования некоторой системы - значит отыскать (вывести) функцию, связывающую неизвестные и известные параметры модели. Также различают переменные в зависимости от их изменения во времени: переменные запаса могут быть измерены только в определенный момент времени (например, количество безработных в стране на определенное время); переменные потока измеряются в единицу времени (например, рост совокупных доходов домашних хозяйств в отчетном году).

Прежде чем анализировать макроэкономические процессы, необходимо выяснить параметры того состояния, которое в экономике называют стабильным или равновесным.

Общее экономическое равновесие - это такое состояние национальной экономики, когда на всех рынках одновременно достигается равенство между спросом и предложением и никто из рыночных субъектов не заинтересован в изменении сложившейся экономической коньюнктуры. Равновесие означает не только сбалансированность, но и устойчивость, т.е. либо отсутствуют тенденции к изменению, либо существуют механизмы, восстанавливающие отклонения от равновесия.

Следует заметить, что фактор времени в макроэкономике играет бОльшую роль, чем в микроэкономике. Поэтому в макроэкономике важное значение придается "ожиданиям" экономических субъектов.

Проблема ожиданий впервые была выдвинута шведским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике (1974), Г.К. Мюрдалем (1898-1987). Экономические ожидания подразделяются на две группы:

- ожидания ex post;

- ожидания ех ante.

Ожидания ex post - оценка экономическими субъектами приобретенного опыта, фактические оценки, оценки прошлого.

Ожидания ex ante - прогнозные оценки экономических субъектов.

В макроэкономике существует три основные концепции формирования ожиданий.

Концепция статические ожидания: Согласно этой концепции, экономические субъекты в будущем ожидают то, с чем столкнулись в прошлом. Например, если в прошлом году цены росли на 3% в месяц, то в текущем их рост также составит 3%.;

Концепция адаптивные ожидания: по которой экономические субъекты корректируют свои ожидания с учетом ошибок, допущенных в прошлом;

Концепция рациональные ожидания в отличие от адаптивных ожиданий, обращенных назад, обращены вперед, т.е. при прогнозировании своих будущих действий экономический субъект должен внимательно следить за состоянием конъюнктуры, намерениями правительства, влиятельных лиц в государстве, формирующих экономическую политику, международной обстановкой, научными предсказаниями в природно-климатической области и при всем этом учитывать собственный опыт, а также опыт деятельности других экономических агентов.

Концепция рациональных ожиданий возникла в 70-е гг. ХХ столетия. Ее основоположником считается Р. Лукас.

Идея рациональных ожиданий получила развитие в теории рациональных ожиданий Роберта Лукаса (род. 1937). Если теория Кейнса строилась на статических ожиданиях, в соответствии с которыми субъекты принимают решения, ориентируясь на параметры конъюнктуры, имеющие место в настоящем, то рациональные ожидания предполагают, что экономические субъекты формируют свои планы и строят свое поведение исходя из анализа всей доступной на данный момент информации. Рационально действующие субъекты не только учитывают ошибки прошлого опыта, но и заглядывают в будущее. Принимая свои решения, они опираются на собственные представления о модели управления экономикой и привлекают всю доступную информацию об ожидаемых событиях, которые могут повлиять на экономическую конъюнктуру. Это позволяет им при отсутствии неожиданных потрясений достаточно точно предвидеть будущие изменения. В результате получается, что субъекты, формируя свои прогнозы относительно будущего уровня цен, делают это таким же образом, как рынок определяет фактические цены, поэтому государственное вмешательство в экономику является излишним.

Концепция статистических (экстраполяционных) ожиданий базируется на гипотезе о том, что экономические субъекты при формировании своих ожиданий учитывают тенденции, которые сложились в прошлом, и распространяют их на будущее (средний уровень цен, процентная ставка, уровень инфляции и т.д.).

Так, согласно концепции статистических ожиданий, существует определенная, четко формализуемая альтернатива между инфляцией и безработицей, поэтому кривая Филипса интерпретируется на уровне догмы. Рост совокупного спроса в условиях статистических ожиданий будет сопровождаться и повышением спроса на факторы производства; в результате безработица упадет ниже естественного уровня до значения u1, при этом инфляция возрастет с р0 до р1 (рис. 1).

Рисунок 1 - Кривая Филипса для статистических ожиданий

Р - темп роста цен;

у - уровень занятости;

AD - совокупный спрос;

AS - продажи факторов производства;

u - уровень безработица;

u0 - естественный (неинфляционный) уровень безработицы (кривая Филипса в долгосрочном периоде)

р - темп инфляции, %;

Ph - кривая Филипса, характеризующая инфляцию спроса.

Государство стимулирует совокупный спрос AD^, тем самым повышает уровень занятости и сокращает безработицу; плата за сокращение безработицы с u1 до u0 - повышение уровня инфляции с р0 до р1; отказ от стимулирующей политики возвращает AD1 в положение AD0 (рис. 1, а). Это возможно благодаря статичности ожиданий экономических субъектов, которые не меняют своих планов в части продажи факторов производства; кривая AS статична.

Так как субъекты статичны в своих ожиданиях, то цены на факторы не растут; издержки производства снижаются; спрос на труд растет. Отказ от стимулирующей политики возвращает экономическую систему в первоначальное положение. Сдвиг кривой Филлипса вправо-вверх (Ph0 > Ph1) возможен только в случае шока предложения.

Шоки спроса и предложения.

Шоки спроса и предложения представляют собой резкие отклонения от исходного значения уровней занятости и выпуска. Спросовые шоки могут возникнуть в результате резкого увеличения предложения денег или скорости их обращения. Этот процесс может быть обеспечен несколькими способами. Правительство в лице ЦБ может принять решение об эмиссии дополнительных денежных средств для покрытия бюджетного дефицита или государственного долга. В то же время государство может простимулировать расширение денежного предложения посредством снижения ставки рефинансирования (по которой ЦБ кредитует коммерческие структуры), резервирования (денежная сумма, которую банки должны хранить в виде обязательных резервов) и покупки облигаций на рынке или непосредственно у коммерческих банков. Итак, когда предложение денег растет, процентная ставка соответственно снижается, и экономические субъекты могут предъявить спрос на получение кредитов или приобретение облигаций, курс которых связан с динамикой процентной ставки обратной зависимостью.

Шоки предложения также могут быть связаны с динамикой следующих показателей:

1. Изменение цен на ресурсы и факторы производства, которые необходимы фирме для осуществления хотя бы одного

2. Стихийные бедствия природного или техногенного характера

3. Налоговые изменения.

4. Изменения в законодательстве.

Теория адаптивных ожиданий - концепция макроэкономики, описывающая процесс образования ожиданий у экономических агентов о развитии экономических величин. В отличие от теории рациональных ожиданий адаптивные ожидания образуются только на основе наблюдений развития этих величин в прошлом. Например, факт систематической недооценки уровня инфляции в прошлом, влияет на оценку инфляции в будущем.

В соответствии с концепцией адаптивных ожиданий экономические субъекты корректируют свои ожидания с учетом ошибок прошлых лет. Тем не менее, на краткосрочных временных отрезках кривая Филипса достаточно ясно выражена. Во-первых, субъекты реагируют на изменения экономической конъюнктуры с некоторым запозданием, так как не имеют полной и достоверной информации. Во-вторых, при условии, что уровень инфляции растет, ожидания субъектов будут постоянно отставать от его фактических значений.

Разовые мероприятия в рамках стимулирующей политики могут привести к росту занятости и национального дохода. Графически это можно интерпретировать как перемещение вдоль кривой Филлипса Ph1 при смещении кривой AD вправо: AD0 в положение AD1. В результате безработица уменьшится с u* до u1 (рис.2).

Рисунок 2 - Кривая Филипса при адаптивных ожиданиях

Р - темп роста цен;

у - уровень занятости;

AD - совокупный спрос;

AS - продажи факторов производства;

u - уровень безработица;

u* - естественный (неинфляционный) уровень безработицы (кривая Филипса в долгосрочном периоде)

р - темп инфляции, %;

Ph - кривая Филипса, характеризующая инфляцию спроса.

В отличие от случая статистических ожиданий экономические субъекты на изменения в совокупном спросе реагируют с некоторым опозданием. При этом в определенной степени идет адаптация к изменениям конъюнктуры и действиям Правительства. Для достижения более высокого уровня занятости u1> u* необходимо не только поддержание более высокого уровня инфляции, но и его ускорение. Каждому уровню инфляции соответствует своя кривая Филипса.

Однако после того как экономические субъекты адаптируются к изменениям конъюнктуры, они начнут пересматривать условия продажи факторов производства, что вызовет сдвиг кривой совокупного предложения вверх. Восстановление предложения будет сопровождаться смещением кривой Филлипса вправо-вверх. В результате занятость возвратится к своему первоначальному значению, но при более высоком уровне инфляции (рис. 2, б).

Теория рациональных ожиданий - макроэкономическая концепция, разработанная Дж. Мутом (1961) и Р. Лукасом (середина 70-х гг. ХХ в). Была разработана как противопоставление теории адаптивных ожиданий. Основная идея заключается в том, что экономические агенты используют всю доступную информацию и не совершают систематической ошибки в своих прогнозах (ожиданиях), в отличие от модели адаптивных ожиданий, в которой ожидания лишь постепенно (асимптотически) адаптируются к изменениям.

Теория рациональных ожиданий исходит из следующих фундаментальных положений:

1. Экономика должна постоянно функционировать на основе рыночного саморегулирования.

2. Хозяйственные агенты гибко реагируют на изменение конъюнктуры, действуя в соответствии с принципами оптимизации, ориентируясь на реальные экономические результаты.

3. Кризисы являются результатом ошибок экономических субъектов в течение краткосрочного периода.

Основоположник теории Джон Мут исходил из того, что экономические агенты располагают всей доступной для них информацией и используют ее в целях прогноза хозяйственного процесса в такой модели экономики, какую они себе представляют и считают правильной, действуя при этом рационально, хотя и субъективно. Это подразумевает, что участники рынка знакомы с механизмами рынка и в состоянии прогнозировать реакцию спроса и предложения в результате изменения цен.

Р. Лукасом была разработана модель несовершенной информации, одним из наиболее значительных следствий из которой является функция совокупного предложения Лукаса. Далее, модель Мута и Лукаса, описанная выше, исходит из того, что на экономическом рынке существует лишь один вариант равновесия и образование ожиданий происходит именно вокруг него. Лукас предполагал, что это равновесие достигается при полной занятости.

Согласно модели, выпуск в экономике является функцией цен, не согласующихся с рациональными ожиданиями. Функцию предложения Ys в соответствии с теорией рациональных ожиданий можно представить в следующем виде:

YS = f(P - Pe)

где Pe - ожидаемая цена.

Теория рациональных ожиданий была разработана как противопоставление теории адаптивных ожиданий, в которой образование ожиданий основывается исключительно на наблюдении показателей прошлого, а не всей доступной информации, как это предполагает теория рациональных ожиданий. Равновесие в теории адаптивных ожиданий достигается лишь асимптотически.

В соответствии с концепцией рациональных ожиданий экономические субъекты адекватно реагируют на изменения экономической конъюнктуры, так как обладают всей доступной информацией. Они могут вносить коррективы в свои ожидания на краткосрочных временных интервалах. Их реакция будет выражаться в изменении условий продажи факторов производства в соответствии с оценкой ожидаемой инфляции. Поэтому любые изменения в совокупном спросе будут сопровождаться одновременным изменением совокупного предложения; и уровень выпуска, и занятость не изменятся. Графически это можно интерпретировать как одновременное смещение краткосрочных кривых AD и AS (рис. 3, а). Поэтому краткосрочная кривая Филлипса представлена вертикальной линией, совмещенной с долгосрочной кривой Филипса.

В концепции рациональных ожиданий отсутствует проблема альтернативности объема производства и инфляции: совокупное предложение не изменится при росте уровня цен в долгосрочном периоде, а краткосрочная кривая Филлипса совпадает с вертикальной прямой на уровне естественной безработицы (рис. 3, б).

Рисунок 3 - Кривая Филипса при рациональных ожиданиях

Экономические субъекты учитывают изменения конъюнктуры и действия правительства. Любые изменения в совокупном спросе (AD1 > AD0) сопровождаются одновременным изменением совокупного предложения (AS0 > AS1). Это предопределено тем, что экономические субъекты формируют и меняют свои планы по условиям продажи факторов производства. В результате не изменяются ни реальный ВВП, ни занятость. Поэтому кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах вертикальна.

Важную роль в теории рациональных ожиданий играет доверие к правительству: если доверие существует, инфляция будет прогнозироваться на основе политических решений правительства, а не на прошлых представлениях. Ликвидации инфляции будут способствовать: отсутствие долгосрочных соглашений о заработной плате; рациональность ожиданий экономических субъектов; кредит доверия правительства.

Модель формирования рациональных ожиданий в теории рациональных ожиданий критикуется как не соответствующая реальности. При образовании рациональных ожиданий должен учитываться тот факт, что информация о будущем имеет высокую цену. Прогнозы на будущее могут быть оптимальными не потому, что являются точными, а потому, что сбор более подробной информации слишком дорог. По мнению представителей маржинализма и кейнсианства, ссылающихся на фундаментальную непредсказуемость будущего, формирование ожидаемого не может быть рациональным. Так как экономические субъекты не обладают полнотой информации, в рамках гипотезы рациональных ожиданий нельзя решить проблему построения реальных подтверждаемых прогнозов.

1.2 Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой

При построении макроэкономических моделей обычно используют четыре типа функциональных уравнений.

1. Поведенческие функции, выражающие сложившиеся в обществе предпочтения. Так, выявленную закономерность распределения домашними хозяйствами своего дохода между потреблением (C) и сбережением (S) можно представить в виде функции потребления [C =С (y)] или функции сбережения [S = S (y)].

2. Функции, характеризующие технологические условия производства. Например, знакомая по микроэкономике производственная функция.

Y = F (N,K,L).

3. Институциональные функции, представляющие институционально установленные зависимости между параметрами модели. Например, сумма налоговых поступлений (T) есть функция от дохода (y) и от установленной соответствующим институтом налоговой ставки

(Ty): T = Tyy.

4. Дефиниционные функции, выражающие зависимости, вытекающие из вербального определения экономических явлений. Например, под совокупным спросом на рынке благ (Yd) подразумевается суммарный потребительский спрос домашних хозяйств (C), инвестиционный спрос предпринимательского сектора (I), государства (G) и заграницы (E). Это определение можно представить в виде тождества

Yd = C + I + G +E.

1.3 Основные типы макроэкономических моделей

Существует множество видов макроэкономических моделей. Приведем пять из них.

1. По степени обобщения:

Абстрактно-теоретические и конкретно-экономические модели отражают более высокий уровень обобщения и менее приближены к конкретной экономике (например, графическая модель совокупного спроса и совокупного предложения AD--AS).

2. По учету времени как фактора, определяющего явления и процессы

Статические и динамические и равновесные и неравновесные.

Статические модели характеризуются заданностью и фиксированностью общего запаса экономических ресурсов, что может служить для анализа эффективности их распределения.

Динамические -- учитывают распределенное по времени решение таких проблем, как вовлечение ресурсов в производство, накопление сбережений, внедрение достижений научно-технического прогресса, альтернативность издержек, и некоторых других.

Динамические модели подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, т.е. зависят от временных периодов, в которых осуществляется анализ. Так, в моделях Дж. М. Кейнса экономические процессы рассматриваются в краткосрочном периоде; классические модели являются долгосрочными.

Равновесные и неравновесные. Равновесные модели описывают ситуацию, когда при неизменности внешних условий и параметров ни у одного из участников хозяйственного процесса нет стимула менять свое экономическое поведение. Планы экономических субъектов и их реализация совпадают. При усложнении ряда экономических процессов возникает ситуация, описываемая неравновесными моделями, например, моменты неопределенности при отсутствии полной информации, когда различные экономические субъекты стремятся себя застраховать от возможных рисков или сделки осуществляются по неравновесным ценам, до того как было установлено равновесие. Равновесные и неравновесные модели тесно взаимосвязаны.

3. По степени охвата:

Открытые и закрытые модели соответствуют открытому или закрытому типам экономики. Открытые модели предполагают участие национальной экономики в международной торговле, учитывают основные макроэкономические показатели, определяющие взаимодействие разных стран. Закрытые модели предполагают абстрагирование национальной экономики от участия в международных экономических отношениях.

Тема 2. Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент анализа системы связей между макроэкономическими субъектами. Деньги в модели кругооборота

Взаимодействие макроэкономических субъектов можно проиллюстрировать при помощи модели кругооборота. Различают три основные модели кругооборота:

кругооборот в закрытой экономике без участия государства;

кругооборот в закрытой экономике с участием государства;

кругооборот в открытой экономике.

Рисунок 4 - Модель народнохозяйственного кругооборота в открытой экономике

На рис.4 схематично представлена модель народнохозяйственного кругооборота с участием всех четырех макроэкономических субъектов:

домашних хозяйств,

фирм,

государства,

заграницы.

Их взаимосвязь осуществляется через рынок благ, ресурсов и финансовый рынок.

Домохозяйства приобретают товары и услуги, которые производят и поставляют на соответствующий рынок фирмы. Чтобы производить товары и услуги, фирмы закупают экономические ресурсы-- труд, землю, капитал и предпринимательские способности, собственниками которых являются домохозяйства (С). Материальные потоки опосредуются денежными потоками. Покупая товары и услуги, домохозяйства за них платят, обеспечивая фирмам выручку от продаж, которую фирмы выплачивают домохозяйствам в виде факторных доходов, включающих: заработную плату - за труд; ренту - за землю; процент - за капитал; прибыль - за фактор предпринимательские способности. Полученные доходы домохозяйства тратят на покупку товаров и услуг - потребительские расходы (С).

Домохозяйства действуют рационально, поэтому тратят на покупку товаров и услуг не весь свой доход. Часть дохода они сберегают, при этом сбережения (S) должны приносить доход. Фирмы же испытывают потребность в дополнительных средствах для обеспечения и расширения производства, т.е. в кредитных средствах. Это предопределяет необходимость появления финансового рынка, на котором сбережения домохозяйств превращаются в инвестиционные ресурсы фирм. Это, происходит двумя путями:

1) домохозяйства предоставляют свои сбережения финансовым посредникам (прежде всего банкам), у которых фирмы берут кредиты;

2) домохозяйства тратят свои сбережения на покупку ценных бумаг, выпускаемых фирмами, напрямую обеспечивая их инвестиционными ресурсами.

Полученные на финансовом рынке средства фирмы тратят на покупку инвестиционных товаров (I), в первую очередь, оборудования. Обозначив стоимость произведенной продукции через Y, можно выразить условие равновесия в закрытой экономике без участия государства:

Y = C + S или Y = C + I.

Следовательно, экономическая система находится в равновесии, если S=I.

Государство, как макроэкономический субъект, также включено в рассматриваемую модель, и соединено с другими субъектами через следующие макроэкономические взаимосвязи:

Во-первых, государство делает закупки товаров и услуг (G), что связано с необходимостью содержания государственного сектора экономики, обеспечения производства общественных благ, выполнения функций по регулированию экономики и управлению страной.

Во-вторых, государство обязывает всех платить налоги (T), являющиеся основным источником доходов государственного бюджета. Однако, выступая перераспределителем национального дохода, государство также выплачивает трансферты (Тr). Трансферты - это платежи, которые домохозяйства и фирмы безвозмездно получают от государства (для домохозяйств - это различные социальные выплаты: пенсии, стипендии, пособия по безработице, пособия по нетрудоспособности, пособия по бедности и др.; для фирм - это субсидии).

В-третьих, в зависимости от состояния государственного бюджета государство может выступать либо кредитором, либо заемщиком на финансовом рынке. Если расходы государства превышают доходы государства, что соответствует дефициту государственного бюджета, то государство для оплаты своих расходов должно занять деньги на финансовом рынке, выступая заемщиком. Для этого государство выпускает государственные облигации и продает их на рынке ценных бумаг домохозяйствам. Домохозяйства тратят часть своих сбережений на покупку государственных облигаций, обеспечивая государству возможность оплаты части его расходов, превышающих доходы казны, т.е. финансируя дефицит государственного бюджета. При этом государство выплачивает домохозяйствам процент по своим облигациям, делая их привлекательными для покупки. Выплаты процентов по государственным облигациям увеличивают доходы домохозяйств, но являются расходами государственного бюджета и называются расходами на обслуживание государственного долга. Если доходы государства превышают расходы, т.е. имеет место профицит (излишек) государственного бюджета, то государство может выступить на финансовом рынке кредитором, покупая ценные бумаги частных фирм.

Равновесие в закрытой экономике с участием государства выражается следующим образом:

Y = C + I + G

Модель открытой экономики означает необходимость учета взаимосвязей национальной экономики с экономиками других стран, которые проявляются через:

- международную торговлю товарами и услугами, т.е. экспорт (Ex) и импорт (Im);

- движение капитала: если доходы от экспорта превышают расходы на импорт (Xn - чистый экспорт), то страна может вкладывать эту разницу за границу, если наоборот, то она может прибегнуть к заимствованию средств за границей. В целом эти потоки находят выражение в платежном балансе. Платежный баланс представляет собой суммарную оценку всех сделок резидентов данной страны с остальным миром;

- движение доходов от факторов, принадлежащих данной стране и используемых за границей, и, наоборот, доходов от зарубежных факторов производства, используемых в данной стране; взаимные потоки трансфертных платежей.

Условием равновесия в открытой экономике является:

Y = C + I + G + Xn

Правая часть этого тождества представляет собой совокупный спрос, а левая - совокупное предложение, т.е. национальный продукт. Национальный продукт - это выраженная в денежной форме общая стоимость товаров и услуг, произведенных национальной экономикой за определенный период времени (обычно за год).

Необходимо также отметить, что в модели кругооборота возникают такие важные потоки как утечки и инъекции.

Утечки - любое использование дохода не на закупку произведенной внутри страны продукции.

Инъекции - любое дополнение к потребительским расходам на продукцию, произведенную внутри страны.

К утечкам относят сбережения, налоги, расходы на покупку продукции за границей. К инъекциям - инвестиции, государственные расходы, расходы иностранцев на покупку отечественной продукции. В равновесии утечки равны инъекциям.

Деньги в модели кругооборота

Само по себе денежное обращение представляет собой процесс непрерывного движения денег, осуществляющих свои функции. Движение происходит как в наличной (преимущественно у физических лиц), так и в безналичной форме (между организациями). Денежное обращение является непрерывным процессом. Оно обеспечивает бесперебойное функционирование всех учреждений, начиная от сферы индивидуального предпринимательства и заканчивая государственным бюджетом.

Значительный поток денежной массы циркулирует в товарном обороте, так как в первую очередь люди тратят деньги на материальные блага (еду и одежду), однако по удельному весу большая часть расходуемых средств проходит в сфере нетоварного характера.

Выделяют два вида денежного обращения - наличное и безналичное.

Налично-денежный оборот - это передвижение наличных денежных знаков: бумажных денег, банкнот и разменной монеты.

Безналичный оборот преобладает во всех странах и обслуживается кредитными карточками, чеками, платежными поручениями, жироприказами, электронными средствами платежа и другими расчетными документами. Денежный оборот делится по характеру обслуживаемых отношений на три части:

денежно-расчетный оборот - обслуживает расчетные отношения за услуги и товары и нетоварные обязательства физических и юридических лиц;

денежно-кредитный оборот - обслуживает в экономике кредитные отношения;

денежно-финансовый оборот - обслуживает финансовые отношения субъектов.

Классификация денежного оборота по субъектам отношений такова: межбанковский оборот, банковский оборот (между физическими и юридическими лицами и банками), меж физическими и юридическими лицами.

Оборот денег в экономической системе осуществляется по разным циклам. Наиболее простая схема денежного оборота представлена на рис. 5.

Рис.5 Модель простейшего кругооборота денег и товаров в экономической системе

1 поток товаров (услуг);

2 поток денег (расходы населения на покупку товаров и услуг);

3 поток денег (платежи за потребленные ресурсы);

4 поток ресурсов, необходимых для производства товаров и услуг (сырье, рабочая сила и др.).

Приведенная модель показывает, что в экономической системе циркулируют два оборота.

Первый оборот представлен потоком ресурсов, необходимых для производства товаров (услуг) (движение по часовой стрелке). В схеме допускается, что ресурсы принадлежат населению, которое обменивает их у хозяйствующих субъектов на готовые товары и услуги. Бартер исключает использование денег в качестве посредника при обмене.

Поэтому появляется посредник, который помогает обеим сторонам произвести торговые операции по сбыту и приобретению товаров. Таким посредником являются деньги, поток движется против часовой стрелки. Ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг, включают в себя материальные ценности, рабочую силу, организаторские способности предпринимателя, нематериальные активы. Поток этих ресурсов уравновешивается платежами за потребленные ресурсы. Эти денежные платежи выступают в виде заработной платы, процентного дохода, рентных платежей, арендного дохода и т. д. В конечном итоге два указанных потока составляют самостоятельный оборот, способный уравновесить товарную массу денежной массой.

Второй оборот представлен потоком готовых товаров и услуг, предлагаемых хозяйствующими субъектами населению. Этот поток товаров и услуг уравновешивается потоком суммарных платежей и расходов, которые осуществляет население, покупая товары и услуги.

Из этой схемы оборота видно, что количество денег в обращении должно быть связано с количеством товаров и услуг. В противном случае их неувязка может привести к обесценению денег и к инфляции.

Денежные отношения, возникающие в процессе обмена "деньги - товар", выступают как финансовые отношения. Такой кругооборот денег обслуживает не только товарный рынок, рынок услуг и рынок ресурсов, но и финансовый рынок.

Рис. 6. Модель кругооборота денег, финансовых активов капитала в экономической системе:

1 расходы потребителей;

2 расходы, связанные с вложением капитала;

3 налоги и сборы;

4 финансовые активы (облигации государственных внутренних займов, казначейские векселя, золото и др.);

5 платежи за купленные государственные финансовые активы;

6 капитал, проходящий через финансовый рынок (покупка акций, облигаций и т. п.);

7 доход от вложений капитала;

8 поток ресурсов;

9 доход от реализации ресурсов.

Приведенная модель (рис. 6) показывает, что капитал хозяйствующего субъекта и капитал населения направлен в конечном итоге на получение национального дохода.

Капитал населения - это деньги, оставшиеся у населения после уплаты налогов и покупки товаров и услуг и пущенные в оборот с целью извлечения прибыли.

Государство регулирует денежный оборот с помощью налогов, государственных займов и др.

Доход, полученный населением от вложения капитала и от реализации ресурсов (рабочая сила, сырье и т. п.), в совокупности представляет собой национальный доход.

Национальный доход - это доход, полученный населением страны из всех источников за определенный промежуток времени, обычно за год.

Отношения, связанные с использованием капитала и получением национального дохода, представляет собой финансовые отношения.

Денежный оборот регулируется на законодательном уровне, ФЗ "О Центробанке РФ". Создана денежная система, включающая национальную купюру, эмиссию наличности и ее организации в обороте.

Официальная денежная купюра рубль из 100 копеек. Введение на территории государства других единиц и суррогатов платежных средств запрещено.

Бумажные банкноты и монеты - обязательства Центробанка, обеспечивающиеся его активами и обязательны к приему на всей территории страны по нарицательной цене.

В сфере регулирования оборота денег дополнительно выпускать новые купюры и монеты вправе только Центробанк страны, он наделен правом эмиссии наличности.

Денежная реформа (преобразование системы) и деноминация, замена старых купюр на новые банкноты, помогают регулировать денежное обращение.

Одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики является денежная масса. Именно этот параметр денежного обращения оказывает влияние на экономический рост, динамику цен, занятость, бесперебойное функционирование платежно-расчетной системы. Закон денежного обращения устанавливает количество денег, нужное для выполнения ими функций средства обращения и средства платежа.

Денежная масса - это совокупный объем наличного и безналичного денежного оборота. Она включает в свой состав разнообразные платежные и покупательные средства, которые обладают высокой степенью ликвидности. Денежная масса делится на активную и пассивную часть.

Активная часть - это наличные и безналичные деньги, участвующие в платежах.

Пассивная часть - это средства, находящиеся у населения и не участвующие в обращении.

Необходимое количество денег, потребное для выполнения функций денег как средства обращения, зависит от:

- количества проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая);

- уровня цен товаров и тарифов (связь прямая);

- скорости обращения денег (связь обратная).

Все факторы определяются условиями производства. Чем больше развито разделение труда, тем больше объем продаваемых товаров и услуг на рынке. Чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость товаров и услуг и цен.

Д = Т * Ц/V,

где: Д - денежная масса;

Т - товарная масса;

Ц - цена;

V - скорость оборота денег.

Закон денежного обращения выражает экономическую взаимозависимость между массой обращающихся товаров, уровнем их цен и скоростью обращения денег.

Если деньги выполняют функцию средства платежа, то общее количество денег должно уменьшиться. Кредит оказывает обратное влияние на количество.

Количество денег как средство платежа определяется:

- общим объемом обращающихся товаров и услуг (зависимость прямая);

- уровнем товарных цен и тарифов на услуги (зависимость прямая, так как чем цены выше, тем больше требуется денег);

- степенью развития безналичных расчетов (связь обратная);

- скоростью обращения денег, в том числе кредитных денег (связь обратная).

Факторы, влияющие на количество денег в обращении:

1. Объем товарной массы (чем он выше, тем больше нужно денег).

2. Уровень цен. Чем ниже цена, тем больше нужно товара и соответственно денег.

3. Частота выплат денег (чем чаще выплачиваются деньги, тем меньше их надо для оборота).

4. Степень развития кредита (чем больше товаров в кредит, тем меньше надо денег).

5. Развитие безналичных расчетов.

6. Скорость обращения денег (число оборотов денежной единицы за промежуток времени).

В развитых странах 2 - 3 оборота в год. В России в период гиперинфляции до 20 оборотов, сейчас приблизительно 7 - 8 оборотов в год.

Существует алгоритм, при помощи которого интерпретируется закон денежного обращения. Формула выглядит таким образом:

Д=Т*Ц/V,

где Д - масса денежная;

Т - масса товарная;

Ц - цена;

V - скорость оборачиваемости денежных средств.

Закон денежного обращения определяет соотношение между объемом выпускаемых товаров и услуг, их ценовым уровнем и скоростью оборачиваемости денежных средств.

Если рассматривать функцию денег как средства платежа в денежном обращении, то на ее объем влияют следующие факторы:

общее количество выпускаемых товаров и услуг;

уровень цен и тарифов на товары и услуги;

уровень развития безналичных расчетов; скорость оборачиваемости денежных средств.

Формула Фишера

Существует формула, полностью отражающая взаимосвязь объема денежной массы и выпуска товаров и услуг по определенным уровням цен. Такую формулу открывает закон денежного обращения Фишера. Вот как она выглядит:

M*V=Q*P,

где М - масса денежная;

V - скорость оборачиваемости денежной массы; общее количество произведенных товаров;

P - цена.

Формула, которая описывает закон денежного обращения, определяет необходимый уровень равновесия между количеством производимых товаров и ценами на них.

Исходя из расчетов Фишера, избыточное количество денег провоцирует высокий уровень инфляции, так как производство не отвечает спросу покупателя, в связи с чем искусственно завышаются цены на те или иные товары.

Регулирование денежного обращения передано финансовым институтам нашей страны. Именно банковские и небанковские кредитно-финансовые организации в большинстве своем регулируют денежный оборот. При необходимости Центробанк может выпустить определенное количество денежных банкнот для поддержания бесперебойного осуществления товарно-денежных операций, а может изъять деньги из обращения для предотвращения развития инфляции.

Задача 1.

Номинальное количество денег в обращении М = 540. Коэффициент реальных кассовых остатков у публики k = 1/v = 0,6. Производственная функция характеризуется формулой: 2N0,5. Функция инвестиций имеет вид: I = 30 - 100i, сбережений: S = -5 + 250i. Реальная ставка заработной платы в условиях полной занятости w = 0,025. Необходимо определить:

· равновесный уровень цен, P;

· процентную ставку, i;

· реальный объем потребления, C.

М = 540 Номинальное количество денег в обращении

k = 1/v = 0,6

Коэффициент реальных кассовых остатков у публики

Q=2N0,5

Производственная функция характеризуется формулой

I = 30 - 100i

Функция инвестиций имеет вид

S = -5 + 250i

Функция сбережений

w = 0,025 Реальная ставка заработной платы в условиях полной занятости

Ставка реальной заработной платы (w) равна предельному продукту труда:

MPN=dY/dN=w

MPN=dY/dN=(2N0,5)dN=(0,5*2)/N0,5=1/N0,5

1/N0,5= w=0,025

N0,5=40

N=1600

Следовательно:

Y=2N0,5=2*(1600)0,5=80

Уравнение обмена или уравнение Фишера

MV=PY

где M - масса (количество) денег в обращении,

V - скорость обращения (то количество сделок, которое в среднем обслуживает в год одна денежная единица), V=1/ k=1/0,6=(5/3)

P - уровень цен в экономике (дефлятор ВВП), Y - реальный ВВП.

Следовательно:

P=MV/Y=(540*(5/3))/80=11,25.

Модель равновесия инвестиций и сбережения: I=S.

30 - 100i= -5 + 250i

Где i - процентная ставка.

35=350i

i =0,1 или 10%.

Модель равновесия потребления и сбережения:

Y = C + S

C=Y - S=80-(-5 + 250i)= 80-(-5 + 250*0,1)=85-25=60.

Ответ: уровень цен в экономике - 11,25, процентная ставка - 10%, реальный объем потребления - 60.

Задача 2.

В закрытой экономике без экономической активности государства функция потребления домашних хозяйств имеет вид: С = 10 +0,8Y; предприниматели ежегодно планируют объем автономных инвестиций в размере 17 ед. благ; известны объемы произведенного в течение 5 последних лет национального дохода:

t	1	2	3	4	5
Y	100	120	135	140	150

Определить объемы незапланированных инвестиций в каждом году.

Решение

По условию задачи: С = 10 +0,8Y, следовательно, вычисляем значение С.

Далее из формулы равновесия в закрытой экономике без участия государства

Y = C + S

выводим значение

S=Y-C

Фактические инвестиции равны фактическим сбережениям.

Незапланированные инвестиции равны разности Iфакт - Iплан.

	Параметр	t1	t2	t3	t4	t5
дано	Y	100	120	135	140	150
С = 10 +0,8Y	C	90	106	118	122	130
S=Y-C	S	10	14	17	18	20
S= I	Iфакт	10	14	17	18	20
План автономных инвестиций в размере 17 ед. благ	Iплан	17	17	17	17	17
Iфакт - Iплан	ДI	-7	-3	0	1	3

Список использованных источников

1 Матвеева Т.Ю. Предмет и методологические принципы макроэкономики // Введение в макроэкономику. - "Издательский дом ГУ-ВШЭ", 2007. - С. 13. - 511 с

2 Кейнс Дж. М. (1978). Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс.

3 Джон Ф. Мутом (1961). "Рациональные ожидания и Теория движения цен", Econometrica 29, стр. 315-335.

4 Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту / Пер. с англ. Д.Шестакова- М.: Издательство Института Гайдара, 2013. - 288 с. (англ. Lectures on Economic Growth, 2002),

5 Добсон С., Полфреман С. Основы экономики. - Уч. пос_2004. - 332 с.с.

6 М.Т. Койчуева, М.М. Богатырев. Инфляционные ожидания и методы их изучения // Научный журнал НИУ ИТМО.-- 2014

7 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя редакция).

8 Мау В. Шок спроса и шок предложения // Ведомости, 31 марта 2020. (https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/03/31/826664-shok-sprosa)

Размещено на Allbest.ru