Циклы солнечной активности как основа циклов инфляции и безработицы

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Циклы солнечной активности как основа циклов инфляции и безработицы

Белкин В.А.,

Гримов А.В.

В статье рассмотрены основные теории цикличности инфляции и безработицы, а также на основе статистических данных по экономике США выявлена тесная связь циклов индекса потребительских цен и уровня безработицы с циклами солнечной активности и усовершенствована модель кривой Филлипса путем учета в ней экстремумов солнечной активности.

Ключевые слова: индекс потребительских цен, кривая Филлипса, уровень безработицы, циклическое развитие экономики, цикличность безработицы, цикличность инфляции, Циклы солнечной активности.

индекс потребительские цены инфляция безработица

Цикличность инфляционных процессов и уровня безработицы, а также взаимосвязь колебаний инфляции и безработицы рассматриваются во многих теориях. Так, например, колебания инфляции (Инфл.) и безработицы (Б) графически констатируются в модели стоп-гоу цикла (см. рис. 1). Данная модель исходит из последовательно сменяющих друг друга фаз изменения совокупного спроса, передвигающих экономику через этапы ускоряющейся инфляции, рецессии, перелома, замедляющейся инфляции и рефляции. В условиях, когда приоритетом экономической политики является низкий уровень безработицы, стоп-гоу цикл принимает форму закручивающейся спирали [1, с.287]. Однако, модель стоп-гоу цикла только иллюстрирует фактические колебания инфляции и безработицы, объясняя их колебаниями совокупного спроса, но не объясняет причины колебаний самого совокупного спроса.

Также нельзя не упомянуть о кривой Филлипса (Phillips Curve), которая представлена на рис. 2 и характеризует обратную взаимосвязь между темпами инфляции и уровнем безработицы, а именно, чем выше темпы инфляции, тем ниже уровень безработицы. Данная графическая модель показывает взаимную зависимость между инфляцией и безработицей, но также не показывает причины их циклических колебаний.

К. Макконел и С. Брю связывают динамику цикличности экономической активности прежде всего с совокупными расходами, а именно, низкому уровню общих расходов соответствует низкий уровень производства, занятости и доходов, высокому - повышение занятости, но при полной занятости ресурсов начинается рост цен [2, с.159]. При этом данные авторы не поясняют причины циклических колебаний самих совокупных расходов.

С. Фишер в работе «Экономика» также отмечает цикличность инфляции и безработицы, связывая ее с циклами валового национального продукта (изменениями фактического ВНП относительно потенциального) [3, с.417]. Чем при этом определяются циклы самого ВНП, автор в данном случае не поясняет.

В настоящее время связь циклов солнечной активности (далее по тексту - СА), и экономических циклов плодотворно изучается рядом зарубежных и отечественных авторов, а именно Юдзи С., Бушуевым В. В., Голубевым С. В., Полуяхтовым С. А., Белкиным В. А., Самариной Г. П., Дорошко С. Е., Чекирдой В. А., Чадаевым О. Д. и другими. Соответствующий раздел экономической теории Самарина Г.П. и соавторы предлагают назвать «Солнечной экономикой», и мы полностью их в этом поддерживаем.

В работе «Циклы солнечной активности как основа деловых циклов» В.А. Белкиным была высказана гипотеза о том, что «циклы солнечной активности определяют циклы основных макроэкономических показателей, а именно, ВВП, инфляции и безработицы, а также процента, курса национальной валюты и других» [4, с.39]. В настоящей статье проводится практическая проверка указанной гипотезы в части инфляции и безработицы.

Для этого нами были взяты данные по среднегодовым числам Вольфа, характеризующим динамику солнечной активности (далее по тексту - СА), индексу потребительских цен (ИПЦ, декабрь к декабрю) и уровню безработицы (доля безработных в рабочей силе) в экономике США, за период с 1947 по 2010 гг. Соответствующие диаграммы представлены на рис. 3. Значения индекса потребительских цен (Consumer Prices Index) и уровня безработицы (Unemployment Rate) представлены по данным Бюро трудовой статистики США (Bureau of Labor Statistics) [5], среднегодовые значения чисел Вольфа - по данным Центра анализа данных по влиянию солнца (Бельгия) [6].

Анализ диаграмм, представленных на рис. 3 позволяет сделать следующие выводы.

1. Периоды роста СА в каждом деловом цикле одновременно являются периодами роста ИПЦ (потребительской инфляции). Рост СА, как будто бы, разгоняет темпы инфляции. Поскольку в соответствии с астрофизическим прогнозом 2012 и 2013 годы являются годами роста СА, они, скорее всего, будут годами роста темпов потребительской инфляции.

2. В каждом из деловых циклов темпы потребительской инфляции достигают своих максимумов в годы максимумов СА или в годы, непосредственно следующие за годами максимумов СА. Ближайший год максимума СА - 2013 и ему, вероятнее всего, будет соответствовать следующий максимум ИПЦ. Эти наблюдения относятся и к российской экономике, прямо зависящей от динамики мировых цен. То есть вопреки очередным правительственным прогнозам, в которых всегда прогнозируется прямолинейное снижение темпов инфляции [7], ближайшие годы, а именно, 2012 и 2013 гг. вероятнее всего, будут годами роста инфляции.

3. Следующие в рамках каждого из циклов СА локальные максимумы потребительской инфляции наблюдаются или в годы минимумов СА, или за 1- 2 года до минимумов СА. Ближайший минимум СА ожидается в 2020 году, Следовательно, следующий максимум потребительской инфляции будет иметь место в 2018-2020 гг.

4. Внутри каждого из деловых циклов потребительская инфляция совершает два цикла с максимальными значениями в годы, указанные выше. Эти циклы соответствуют циклам Китчина, которые, таким образом, как и циклы Жюгляра, определяются циклами СА.

5. После каждого из максимумов СА наблюдается или экономический кризис, или значительное снижение темпов роста ВВП США, что сопровождается снижением совокупного спроса, снижением темпов роста ИПЦ вплоть до его отрицательных значений, то есть до дефляции и ростом уровня безработицы.

6. Темпы роста инфляции и уровня безработицы на протяжении всего периода наблюдений (64 года) изменяются, как правило, в обратном отношении, что соответствует модели кривой Филипса, которую сейчас стало модно критиковать. В соответствии с этим, после каждого пика потребительской инфляции начинается период резкого снижения ее темпов роста вплоть до отрицательных значений, то есть до дефляции и роста уровня безработицы, охватывающий 2-3 года.

7. Поскольку 2012-2013 гг. будут годами роста потребительской инфляции, они, скорее всего, будут и годами снижения уровня безработицы (как в США, так и в России).

8. Графики, приведенные на рис. 3, показывают последний большой цикл инфляции, который охватывает период около 61 года. А именно, с 1949 по 2010 гг. Данный большой Кондратьевский цикл инфляции, примерно соответствует по времени большому циклу ставки прайм - рейт, что является дополнительной иллюстрацией известного правила Фишера. Таким образом, мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. закончил формирование очередного Кондратьевского цикла экономической коньюнктуры.

В своем докладе «Большие циклы экономической коньюнктуры» Н.Д. Кондратьев привел диаграмму индексов товарных цен за период с 1780 по 1926 гг. и описал три больших цикла данных цен [8, c. 350-351]. При этом длительность первого большого цикла цен оказалась равной 47, а второго - 60 годам, то есть в среднем - 53,5 года. Таким образом, приведенные нами данные являются дополнительным современным аргументом в пользу теории больших циклов коньюнктуры Н.Д. Кондратьева.

В соответствии с данной теорией и на основе последних статистических данных о потребительской инфляции в США мы можем сделать вывод о том, что 2009 год является точкой перегиба большого цикла инфляции и в следующие за 2009 годом примерно 27,5 лет следует ожидать восходящую волну очередного большого цикла инфляции.

Поскольку в соответствии с известным правилом Фишера темпы инфляции и процента изменяются синхронно, можно сделать заключение о том, что в эти же годы следует ожидать повышательную волну большого цикла ставок процента по кредитам.

Поскольку динамика валового внутреннего продукта и процента по кредитам являются обратными друг другу, в следующие за 2009 годом 27,5 лет следует ожидать понижательную волну большого цикла ВВП США и, соответственно, повышательную волну большого цикла безработицы.

Рис. 3 показывает, что последние по времени большие Кондратьевские циклы инфляции и процента соответствуют по времени примерно 5 солнечным циклам. Это соответствует ранее полученным результатам исследований японского ученого Симанака Юдзи, который на основе данных по валовому внутреннему продукту японской экономики пришел к аналогичному результату в отношении ВВП Японии.

Следует отметить, что результаты исследования в данной статье вполне соответствуют результатам, полученным в предыдущей статье Полуяхтова С.А. и Белкина В.А., опубликованной в выпуске №2(15) за июнь 2011 г. настоящего журнала. А именно, максимумам ставки процента, согласно правилу Фишера, соответствуют и максимумы потребительской инфляции, что приводит к экономическим кризисам, росту безработицы и последующей дефляции.

Для того чтобы более четко показать связь циклов СА и циклов потребительской инфляции и безработицы, нами были взяты их значения только в точках перегиба кривой СА и построены диаграммы, представленные на рис. 4 и 5. Они показывают, что циклы СА и ИПЦ находятся в основном в прямой зависимости, т.е. максимумам СА соответствуют максимумы потребительской инфляции, а минимумам СА - минимумы ИПЦ.

Связь циклов СА и циклов безработицы является обратной, т.е. максимумам СА соответствуют минимумы уровня безработицы, а минимумам СА - максимумы уровня безработицы в соответствующих циклах. То есть темпы инфляции изменяются в основном в прямой зависимости от СА, а уровень безработицы - в обратной.

Таким образом, мы можем усовершенствовать известную графическую модель кривой Филлипса путем указания на ней точек (моментов) смены трендов инфляции и безработицы (см. рис. 6). Тренд роста потребительской инфляции и снижения безработицы резко меняется на тренд снижения инфляции и роста уровня безработицы в точке (годе) максимума СА. Тренд снижения инфляции и роста безработицы меняется на обратный в точке (годе) минимума СА.

Разумеется, усовершенствованная графическая модель кривой Филлипса лишь в основных чертах описывает очень сложную динамику инфляции и безработицы.

Литература

1.Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003. 895 с.

2.Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 1999. 974 с.

3.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. М.: Дело, 2001. 864 с.

4.Белкин В. А. Циклы солнечной активности как основа деловых циклов. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. 56 с.

5.Статистические данные /Bureau of Labor Statistics [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt (дата обращения 12.11.2011)

6.Статистические данные / Центр анализа данных по влиянию Солнца (Бельгия) [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://sidc.oma.be/DATA/yearssn.dat (дата обращения 12.11.2011)

7.Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годы. Официальный сайт Минэкономразвития [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20101217_03 (дата обращения 12.11.2011)

8.Кондратьев Н.Д. Большие циклы коньюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. 767 с.

Размещено на Allbest.ru