Проведение предварительного анализа временного ряда на примере данных о потоках прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации
Графики темпа роста и прироста показателя потоков прямых иностранных инвестиций в экономику России. Разделение временного ряда на части, расчет дисперсий каждой выборки. Проверка гипотезы о равенстве средних значений с использованием t-критерия Стьюдента.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.02.2019 |
| Размер файла | 561,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
1
Проведение предварительного анализа временного ряда на примере данных о потоках прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации
Забабурина Наталья Юрьевна
РГСУ, студент 2 курса, направленность «Мировая экономика»
Научный руководитель д.э.н., профессор
Матраева Лилия Валериевна
Аннотация
Статья посвящена процедурам предварительного анализа данных. Рассмотрен порядок проведения предварительного анализа. Выявлены и устранены аномальные наблюдения рассматриваемых данных, выявлено и подтверждено наличие тренда, а так же построены графики темпа роста и темпа прироста показателя потоков ПИИ в экономику России.
В ходе предварительного анализа ряда данных определяют соответствие имеющихся данных требованиям, предъявляемым к ним математическими методами (объективности, сопоставимости, полноты, однородности и устойчивости). Далее строится график, отражающий динамику, и рассчитываются основные динамические характеристики (темпы роста? темпы прироста? коэффициенты автокорреляции).
В данной статье мы проанализируем объем прямых иностранных инвестиций (далее - ПИИ) в экономику России за период с 1994 по 2016 гг.
Для получения общего представления о динамике исследуемого показателя целесообразно построить его график. При графическом отображении динамики показателя во времени по оси абсцисс откладываются значения переменной t, а по оси ординат - соответствующие значения показателя (см. рис. 1).
Рис. 1 График общего объема ПИИ, млрд. долл США. 1994-2016 гг.
К процедурам предварительного анализа относятся:
• выявление аномальных наблюдений;
• проверка наличия тренда;
• сглаживание временных рядов;
• расчет показателей развития динамики экономических процессов.
Так как наличие аномальных наблюдений приводит к искажению результатов моделирования, то крайне важно убедиться в отсутствии аномальных данных. По этой причине процедура выявления аномальных наблюдений является обязательной на этапе предварительного анализа данных. Для диагностики аномальных наблюдений разработаны различные критерии. В данной статье мы воспользуемся методом Ирвина. Для всех подозреваемых в аномальности наблюдений вычисляется величина л.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Полученные данные расчета показателя л
|
Год |
объем ПИИ (млн. долл США) |
|Y(t)-Yt-1| |
(Y(t)-?)^2 |
л(t) |
|
|
1994 г. |
690 |
- |
536105067,48 |
- |
|
|
1995 г. |
2 066 |
1376,15 |
474272266,05 |
0,06 |
|
|
1996 г. |
2 579 |
513,60 |
452166025,42 |
0,02 |
|
|
1997 г. |
4 865 |
2285,32 |
360197625,40 |
0,09 |
|
|
1998 г. |
2 761 |
2103,28 |
444457318,74 |
0,09 |
|
|
1999 г. |
3 286 |
524,57 |
422614358,85 |
0,02 |
|
|
2000 г. |
2 678 |
607,90 |
447977814,82 |
0,03 |
|
|
2001 г. |
2 847 |
169,27 |
440841048,79 |
0,01 |
|
|
2002 г. |
3 474 |
626,53 |
414924050,96 |
0,03 |
|
|
2003 г. |
7 929 |
4454,79 |
253283921,26 |
0,18 |
|
|
2004 г. |
15 403 |
7474,37 |
71242472,51 |
0,31 |
|
|
2005 г. |
15 508 |
105,07 |
69479808,50 |
0,00 |
|
|
2006 г. |
37 595 |
22086,70 |
189096810,38 |
0,91 |
|
|
2007 г. |
55 874 |
18278,92 |
1025931399,06 |
0,76 |
|
|
2008 г. |
74 783 |
18909,23 |
2594821514,06 |
0,78 |
|
|
2009 г. |
36 583 |
38199,81 |
162296949,37 |
1,58 |
|
|
2010 г. |
43 168 |
6584,67 |
373426742,17 |
0,27 |
|
|
2011 г. |
55 084 |
11915,86 |
975944853,55 |
0,49 |
|
|
2012 г. |
50 588 |
4496,08 |
715243584,25 |
0,19 |
|
|
2013 г. |
69 219 |
18631,34 |
2058925319,12 |
0,77 |
|
|
2014 г. |
22 031 |
47187,58 |
3284054,19 |
1,95 |
|
|
2015 г. |
6 853 |
15178,36 |
288678872,61 |
0,63 |
|
|
2016 г. |
32 539 |
25685,94 |
75609726,47 |
1,06 |
Источник: составлено автором на основе данных сайта Центрального банка Российской Федерации
Для числа наблюдений n=23, пороговое значение Ирвина не должно превышать лкр= 1,2. В соответствии с этим критерием в таблице выделены аномальные значения показателя - это наблюдения №16 и №21. Для улучшения результатов моделирования мы заменим аномальные значения расчетными. В качестве расчетного значения примем среднее из двух соседних значений. Таким образом Объем ПИИ в 2009 году составит 58 975 млн. долл США, а в 2014 году - 38 036 млн. долл США.
Для проверки наличия тренда разобьем временной ряд на две примерно равные по числу уровней части, каждая из которых рассматривается и анализируется как самостоятельная выборочная совокупность, имеющая нормальное распределение. Если временной ряд имеет тенденцию к тренду, то средние, вычисленные для каждой совокупности, должны существенно различаться между собой. Если же расхождение несущественно (случайно), то временной ряд не имеет тенденций.
Таким образом, проверка наличия тренда в рассматриваемом ряду сводится к проверке гипотезы о равенстве средних нормально распределенных совокупностей.
Итак, делим исходный временной ряд на две примерно равные по числу уровней части (n1=11, n2=12) для каждой из этих частей вычисляем средние значения и дисперсии.
Таблица 2. Разделение временного ряда на две части, расчет средних значений и дисперсий каждой выборки.
|
Год |
Объем ПИИ, млн долл США |
Год |
Объем ПИИ, млн долл США |
|
|
1 |
690 |
12 |
15 508 |
|
|
2 |
2 066 |
13 |
37 595 |
|
|
3 |
2 579 |
14 |
55 874 |
|
|
4 |
4 865 |
15 |
74 783 |
|
|
5 |
2 761 |
16 |
36 583 |
|
|
6 |
3 286 |
17 |
43 168 |
|
|
7 |
2 678 |
18 |
55 084 |
|
|
8 |
2 847 |
19 |
50 588 |
|
|
9 |
3 474 |
20 |
69 219 |
Источник: составлено автором на основе данных сайта Центрального банка Российской Федерации
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
1
Проверим гипотезу о равенстве (однократности) дисперсий обеих частей ряда с помощью F-критерия. Для этого большую дисперсию делим на меньшую и получаем Fрасч= 25,82, а Fтабл(0.05;10;11) = 2,86. Так как Fрасч>Fтабл, то гипотезу о равенстве математических ожиданий двух выборок следует отвергнуть и согласиться с наличием тренда. Выборочные дисперсии различаются значимо. экономика россия инвестиция иностранный
Проверяем основную гипотезу о равенстве средних значений с использованием t-критерия Стьюдента. Произведя необходимые расчеты, мы получили tрасч= 6,12, а табличное значение равно tтабл(0,05;23) = 2,0687. Так как tрасч> tтабл, то можно с уверенностью заключить, что у нас есть все основания отвергать нулевую гипотезу о равенстве средних, расхождение между вычисленными средними значимо (существенно). Отсюда делаем вывод о наличии тренда в рассматриваемом нами временном ряду.
И в заключении анализа временного ряда, рассчитаем темпы роста и прироста. Темп роста показывает, сколько процентов составляет последующий уровень ряда по сравнению с предыдущим годом. Результат проиллюстрирован на графике ниже.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
1
Рис. 2 Динамика роста потоков ПИИ в процентах, 1994-2016 гг.
Источник: составлено автором на основе данных сайта Центрального банка
Темп прироста показывает, на сколько увеличился уровень отчетного периода по сравнению с предыдущим годом.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
1
Рис. 3 Динамика прироста потоков ПИИ, 1994-2016 гг.
Таким образом, в данной статье мы провели предварительный анализ потоков ПИИ в Россию. Выявили наличие тренда, заменили аномальные наблюдения расчетными, проиллюстрировали динамику роста и прироста потоков ПИИ. Подводя итоги, можем сказать, что такие данные не приведут к искажению результатов при дальнейшей моделировании и прогнозировании рассматриваемого показателя.
Список использованных источников
1. Леман Э. Проверка статистических гипотез. - М.: Наука, 1964. -- 498 с.
2. Матраева Л.В., Ерохин С.Г. Прямые иностранные инвестиции в современной мировой экономике, - М.: Дашков и К. - 196 с.
3. Матраева Л.В., Филатова Ю.М., Ерохин С.Г. Иностранные инвестиции: учебник, 2014 4 с.
4. Токарев, Б.Е. Методы сбора и обработки информации: практическое пособие / Б.Токарев. - М.: Издательство «Экономистъ» - 32 с.
5. Сайт Центрального банка Российской Федерации//Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=st_dir-inv
6. Сайт ЮНКТАД// Электронный ресурс. Режим доступа: http://unctad.org/
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Классификация, структура и государственное регулирование иностранных инвестиций. Перспективы и тенденции привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации. Механизмы, инструменты и технологии заимствований на внешнем рынке капитала.
курсовая работа [239,7 K], добавлен 12.09.2014Теории и концепции зависимости объемов прямых иностранных инвестиций от различных факторов. Политика и нормативно-правовые акты государства в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций. Зависимость инвестиций от характеристик регионального развития.
курсовая работа [111,5 K], добавлен 08.06.2013Виды прямых иностранных инвестиций. Теории иностранных инвестиций. Риски для иностранных инвесторов. Иностранное инвестирование в регионы России. Инвестиционное законодательство и преодоление инвестиционных рисков с помощью законодательных инициатив.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.09.2016Сущность и назначение корреляционного анализа в статистике, основные этапы его реализации. Краткая экономическая характеристика Великобритании и Венгрии. Корреляционный анализ экономики данных государств, показателей прироста иностранных инвестиций.
курсовая работа [181,4 K], добавлен 25.06.2010Сущность прямых иностранных инвестиций для экономики государства. Инвестиционный климат Республики Беларусь. Основные проекты по привлечению иностранных инвестиций в Беларусь. Анализ потоков иностранных прямых инвестиций в малый и средний бизнес.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2011Особенности распределения прямых инвестиций в экономику российских регионов в 2000-е годы. Инвестиционное неравенство российских регионов. Деятельность политических акторов как основная причина инвестиционного роста и демократического развития страны.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 17.10.2016Сущность и виды иностранных инвестиций. Правовой аспект регулирования иностранных инвестиций в РФ. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России. Причины и следствия иностранных инвестиций. Меры на ближайшую перспективу.
курсовая работа [147,8 K], добавлен 21.01.2011Сущность, виды и функции иностранных инвестиций. Проведение анализа динамики, структуры и объемов иностранных капиталовложений в экономику России за 2009 и 2010 гг. Исследование проблем и поиск путей повышения инвестиционной привлекательности государства.
курсовая работа [156,9 K], добавлен 07.06.2011Понятие и классификация иностранных инвестиций, их разновидности и источники получения, способы осуществления и оценка влияния на экономику принимающего государства. Динамика и структура поступлений капитала в экономику России по видам деятельности.
контрольная работа [528,5 K], добавлен 08.05.2015Изучение понятия и сущности коэффициента корреляции, который является одним из методов статистического анализа взаимосвязи нескольких признаков. Отличительные черты экономики Сингапура и Перу. Анализ основных показателей прироста иностранных инвестиций.
курсовая работа [168,5 K], добавлен 25.06.2010
