Экономико-социальная ответственность и программа макроэкономической политики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Экономико-социальная ответственность и программа макроэкономической политики

ГРНТИ 06.52.13

© Прико П.А., Сулейманкадиева А.Э., 2016

Прико Павел Александрович - аспирант Специализированной кафедры ПАО Газпром Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна - доктор экономических наук, доцент Специализированной кафедры ПАО Газпром Санкт-Петербургского государственного экономического университета; руководитель академического отделения «Менеджмент» Института магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с автором (Прико П.А.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: +7 (921) 592 93 14. E-mail: ppriko@yandex.ru

Контактные данные для связи с автором (Сулейманкадиева А.Э.): 196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.103 (Russia, St. Petersburg, Moskovskiy ave., 103). Тел.: +7 (911) 154 96 10. E-mail: saljanat@mail.ru

Публикуется по рекомендации д-ра экон. наук, проф. О.А. Молчановой.

Статья поступила в редакцию ________2016 г.

Для ссылок: Прико П.А., Сулейманкадиева А.Э. Экономико-социальная ответственность и программа макроэкономической политики // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № ____. С. _____.Прико П.А., Сулейманкадиева А.Э.

Аннотация

экономический денежный капитал социальный

В статье на базе данных официальной статистики рассчитываются параметры модели IS-LM применительно к современным российским условиям. Определяется связь этой модели с проблемой экономической (перед собственником реального или денежного капитала) и социальной(перед работниками, государством, населением вообще) ответственности. Делается вывод о неследовании из модели IS-LM необходимости снижения ставки для обеспечения экономического роста.

Ключевые слова. Параметры модели IS-LM, инфляция, макроэкономическая политика, экономическая и социальная ответственность.

Annotation

In the article on the basis of official statistics parameters of IS-LM model are calculated as applied to modern Russian conditions. The relationship of this model to the problem of economic (to owners of the money or real capital) and social (to employees, the state, the population in general) responsibility is explained. It is concluded that the need for reducing rates for economic growth is not the logical consequence of the IS-LM model.

Keywords. Parameters of the IS-LM model, inflation, macroeconomic policy, economic and social responsibility.

Экономическая и социальная ответственность включает в себя много аспектов: экологический, репутационно-пропагандистский, налоговый, а также аспекты, связанные с интересами собственников, государства, работников, третьих лиц, пенсионеров.

При этом ответственность перед собственником (величина и стабильность дивидендной доходности) и перед государством (налоги) относятся преимущественно к экономическому аспекту, ответственность перед персоналом, пенсионерами, широкими слоями населения и природой - преимущественно к социальному.

Правые силы считают, что человек сам должен нести социальную и экономическую ответственность: пенсии должны быть накопительными, медицинское и социальное страхование - частным, безработные должны рассчитывать только на себя. Ясно, что для этого необходимо, как минимум, устранить инфляцию: только тогда накопительная пенсионная система будет работать, а человек сможет создавать запасы на случай экономических трудностей. Как показала практика образцового классического капитализма (в Великобритании XIX века), нормой является дефляция около 2% в год [1, с.345].

Сформулируем гипотезу: из модели IS-LM применительно к современным российским условиям не следует необходимость снижения ставки рефинансирования.

Модель IS-LM (см., например, [2, с.260 и с.276]):

y = C + I + G; (1)

M/P = L_max + ky - L_ir,

где y - ВВП, C - потребление, I - инвестиции, G - государственные расходы, M - денежная масса, P - уровень цен, r - реальная процентная ставка (рассчитывается как среднегодовая ставка рефинансирования минус инфляция).

Модель IS-LM-BP:

y = C + I + G + NX; (2)

M/P = L_max + ky - L_ir,

где NX - чистый экспорт.

C = c_a + c_y(y - T), (3)

где c_a - автономное потребление, c_y - предельная склонность к потреблению, T - налоги.

Проблема модели IS-LM исследовалась, например, В.М.Мелкумяном [3; 4; 5] и С.Л.Чернышевым [6], но ни в одной из этих работ не определялись конкретные числовые параметры этой модели применительно к современным российским условиям.

По данным Федеральной службы государственной статистики [7] и ЦБ РФ [8], приведенным в таблице 1, проведен регрессионный анализ, который показал, что автономное потребление равно 64 млрд руб., а предельная склонность к потреблению равна 0,7. Достоверность аппроксимации (R²) равна 97%.

Таблица 1. Данные для анализа зависимости потребления от располагаемого дохода

По данным, приведенным в таблице 2, проведен регрессионный анализ зависимости инвестиций в основной капитал (ИВОК) от реальной ставки (рассчитывается как среднегодовая ставка рефинансирования минус инфляция). Получилось, что автономные инвестиции равны 6 трлн руб., а предельная склонность к инвестициям по ставке равна -80 000 000 000. Но достоверность аппроксимации (R2) всего 15%.

Таблица 2. Данные для анализа зависимости ИВОК от реальной ставки

Имеется слабая отрицательная корреляция между ИВОК и реальной ставкой (с=-0,39), а при модуле реальной ставки, не превышающем 3%, корреляции нет (с=-0,1).

Как видим, линейная модель неточна.

Введем другую модель:

I= -3 000 000 000 000¦r¦+16 000 000 000 000, если ¦r¦? 3% (4)

I= 18 000 000 000 000/(¦r¦+5.56) , если ¦r¦> 3%

R2=99,99%

Результат аппроксимации показан на рисунке. Точками показаны эмпирические значения, сплошной линией - кривая аппроксимации.

Рис. Зависимость инвестиций от реальной ставки

Регрессионный анализ зависимости чистого экспорта от курса доллара США, проведенный по данным, приведенным в таблице 3, показал, что

NX=4 000 000 000 000ln e - 10 000 000 000 000, (5)

где е - курс доллара США в рублях.

R2=53% (Такой низкий R2 допускается, так как логарифмическая зависимость кажется более правдоподобной: чистый экспорт вряд ли будет очень быстро расти даже при росте курса доллара США: Россия по климатическим причинам почти не производит конкурентоспособных товаров, а спрос на углеводороды если и будет расти, то не очень быстро).

Таблица 3. Данные для анализа зависимости чистого экспорта от курса доллара

Множественный регрессионный анализ, проведенный по данным, представленным в таблице 4, показал, что

e = 100-0,9i-0,2n, (6)

где i - номинальная ставка, n - цена на нефть.

R2=53%

Таблица 4. Данные для анализа курса доллара от ставки и цены на нефть

Проанализируем соотношение между денежной массой, уровнем цен и спросом на ликвидность.

Поскольку самые ранние данные для анализа денежного сектора - за 1995 год, уровень цен 1995 года принимается за 1, тогда P2015 ? 19,03.

Таблица 5. Данные для анализа курса доллара от ставки и цены на нефть

Множественный регрессионный анализ, проведенный по данным, представленным в таблице 5, показал, что

M/P = 66 000 000 000+0,024y+320 000 000r R2=99% (7)

Как видим, теория не согласуется с практикой: коэффициент при ставке не отрицательный, а положительный.

Модель IS-LM и IS-LM-BP при вышеописанных условиях показывают, что можно увеличить ВВП, одновременно ставя цели, которые автор данной статьи считает правильными.

Таблица 6. Модель IS-LM

Как видно из таблицы 6, ВВП по проекту превышает ВВП 2015 года, уровень цен снижается, ставку нужно увеличить до 14,5%.

Таблица 7. Модель IS-LM-BP

Как видно из таблицы 7, ВВП по проекту (y) превышает ВВП 2015 года, уровень цен снижается, ставку нужно увеличить до 17,6%.

Если не допускать роста денежной массы и снижения ставки, в среднесрочной перспективе цены, скорее всего, будут снижаться.

Впрочем, такие результаты могут свидетельствовать о неприменимости моделей IS-LM и IS-LM-BP для российских условий. Но в любом случае, гипотеза подтвердилась: не стоит использовать эти модели как аргумент в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.

Литература

1. Бетелл, Том. Собственность и процветание; [пер. с англ. Б. Пинскера] / ИРИСЭН. М., 2008. 474 с.

2. Селищев, А.С. Макроэкономика. / А.С.Селищев. - СПб, ООО «Питер Принт», 2004.

3. Мелкумян, В.М. К определению форм взаимосвязей переменных денежного рынка в макроэкономических моделях. // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2014, № 5. С. 82-86.

4. Мелкумян, В.М. О некоторых определениях модели IS-LM // Международный научно-исследовательский журнал. - 2013, № 9-2 (16). С. 40-41.

5. Мелкумян В. М. О некоторых проблемах построения макроэкономических моделей //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2012, № 5. С. 59-60.

6. Чернышев, С. Л. Нелинейная модель рыночного звена макроэкономической системы управления // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2012, № 02. С. 1-7.

7. Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показатели (2002, 2010 и 2015 г.г.) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 Дата обращения: 5.01.16

8. Центральный банк Российской Федерации. Статистика. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ Дата обращения: 5.01.16

Размещено на Allbest.ru