Теоретические и методологические подходы к решению проблем устойчивости и управляемости промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли

Размещено на http://allbest.ru

На правах рукописи

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Теоретические и методологические подходы к решению проблем устойчивости и управляемости промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли

Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. Промышленность.

Аспирант Литовских Дмитрий Валерьевич

Москва-2008

Работа выполнена на кафедре «Информационные технологии в экономике» Московского государственного технического университета «МАМИ»

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Катанаев Николай Трофимович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Соловьев Вячеслав Александрович

кандидат экономических наук, доцент Лебедева Елена Владимировна

Ведущая организация: Научно - исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»)

Защита состоится «26» ноября 2008 г. в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.140.03 ГОУ ВПО Федерального агентства по образованию Московский государственный технический университет «МАМИ» по адресу: 107023, Москва, Б. Семеновская ул., д. 38, корпус «Б», аудитория 304.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного технического университета «МАМИ».

Автореферат разослан «24» октября 2008 г.

Автореферат размещен на сайте www.mami.ru

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.140.03

д.э.н., профессор: Мхиторян А.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Автомобилестроительная отрасль машиностроения является промышленной основой экономики развитых стран, в том числе и России, имеющей автомобильные заводы-гиганты вместе с инфраструктурой превышающие много миллиардные капиталы. Вместе с другими автомобильными заводами они определяют уровень экономического потенциала государства.

Отечественная промышленность имеет целый ряд славных достижений в построении фундамента нашего экономически развитого государства. Однако экономические потрясения конца прошлого века, прежде всего, ударили по машиностроению и как основной ее части - по автомобилестроению. Гиперинфляция лишила автомобильную промышленность оборотных средств, материальных и финансовых ресурсов, а следом за этим и возможности организации рентабельного производства. Были частично разорваны политические и экономические межгосударственные контакты, а также нарушены связи практически на всех иерархических уровнях управления производственных систем государства. Кризис привел к значительному техническому отставанию автомобильной промышленности России от передовых мировых производителей автомобилей.

Для восстановления экономического потенциала страны требуется усовершенствовать структуру и функциональные связи системы управления экономикой на всех ее иерархических уровнях, включая коренные изменения системы управления заводов и создание сопутствующей инфраструктуры. При этом важна государственная поддержка автомобилестроительных предприятий с целью получения дополнительных льгот и гарантий в реализации прогрессивных проектов, поставок технологического оборудования, оснастки, инструментов и приборов, а также новых компьютерных информационных технологий. Должны быть созданы условия, способствующие разработке и внедрению перспективных инновационных технологий, а также современного опыта управления производственными системами, направленного на оперативное удовлетворение потребительского рынка. Проблема формирования рациональных форм и подходов к самому процессу управления носит системный характер и лежит в плоскости глубоких теоретических изысканий в области управляемости и устойчивости экономических объектов, что и является основным содержанием данного диссертационного исследования.

Совершенствованию методов управления экономикой посвящены работы многих ученых стран, ориентированных на рыночную экономику. Базовые положения в теории управления разрабатывались такими ведущими зарубежными экономистами, как: Р.Коуз, П.Дракер, Дж.Кейнс , Ж.Ламбен, А.Маршалл, В.Ойкен, М.Портер, П.Самуэльсон, Э. Чемберлин.

Фундаментальными исследованиями в этой области занимались и отечественные ученые: А. Аганбегян, В. Глушкова, А. Казанцев, В. Кравцова, В. Львов и многие другие. Дополнить этот список можно именами: Л.Базилевич, Л.Бурлакова, Д.Голубков, А.Горбунов, В. Грибов, В. Грузинов, С. Глазьев, А.Грязнова, В.Дементьев, М.Круглов, Д.Никологородский, А.Радыгин и другие.

Учитывая вышеизложенное можно констатировать, что тема диссертационного исследования, связанная с разработкой теоретических и методологических подходов к решению проблем устойчивости и управляемости промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли, а к т у а л ь н а.

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью диссертации является разработка методологии формирования системных подходов к исследованию влияния макроэкономических факторов на управляемость и устойчивость, позволяющих гарантировать высокую эффективность промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли.

Для реализации основной цели исследований в работе поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ становления промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли в России и за рубежом;

2. Установить степень зависимости экономических субъектов от макроэкономических показателей на различных этапах развития экономики;

3. Исследовать влияние макроэкономических факторов на управляемость и устойчивость промышленных предприятий автомобилестроительной отрасли;

4. Получить модель динамики выпуска продукции автомобилестроительной отрасли и развить ее на случай использования для описания различных этапов экономического развития;

5. Апробировать полученную модель на результатах функционирования предприятий автомобилестроительной отрасли;

6. Исследовать устойчивость развития экономики с учетом воздействия неустановившихся форм инфляции;

7. Определить критическое значение доминирующего фактора, соответствующего границе устойчивости экономической системы.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются промышленные предприятия автомобилестроительной отрасли, представляюшие собой неотъемлемую часть единой экономической системы.

Предметом исследования являются методы и модели управления предприятиями автомобилестроительной отрасли, функционирующей в условиях неустановившихся форм движения с непрерывно изменяющимися внешними и внутренними условиями.

Теоретическая, методологическая основа и информационная база исследования. Научные и практические исследования базируются на теоретических и методологических разработках ученых, заложивших основы экономической кибернетики - науки управления организационными и экономическими системами с комплексными критериями качества. Поставленные в диссертации задачи решались с применением методов теории моделирования макро- и микроэкономических систем, методов системного анализа, математической статистики, теории вероятностей, теории автоматического управления, теории принятия решений, экономического анализа и др.

Финансово-экономические расчеты осуществлялись в соответствии с разработанными моделями с использованием специализированных программ и компьютерных информационных технологии.

В качестве источников исходной статистической информации являлись данные, публикуемые Государственным комитетом по статистике РФ, Министерством промышленности, науки и технологий, автомобилестроительными предприятиями, а также источники Интернет и материалы периодической печати.

Научная новизна содержащихся в диссертации положений и выводов заключается в следующем:

- разработан аппарат анализа важнейших показателей экономических систем, оценивающих управляемость и устойчивость экономических процессов как при установившихся, так и при неустановившихся формах движения;

- получена модель динамики выпуска продукции автомобилестроительной отрасли в период развития плановой экономики и развита на случай ее использования для описания этапа экономического развития, связанного с кризисными явлениями в отечественной экономике;

- идентифицирована как неустойчивый элемент с расходящимся процессом гиперинфляция в финансовой системе в период кризисных явлений, вызвавшая потерю управляемости и разрушение всей экономической структуры, а также установлена степень влияния инфляции на динамические характеристики выпуска продукции автомобилестроительной отрасли;

- разработан способ определения значения коэффициента монетизации, выше которого начинают развиваться неустойчивые расходящиеся инфляционные процессы, влияющие на устойчивость и управляемость макроэкономических систем. Способ позволяет определить это значение, как с учетом, так и без учета скорости оборота капитала.

Практическая значимость исследований. Научные результаты диссертации, выводы и рекомендации могут служить теоретической основой дальнейшего совершенствования методов управления экономических объектов при:

- формировании экономической политики правительства с учетом особенностей развития предприятий автомобилестроительной отрасли машиностроения в условиях острого дефицита платежеспособного спроса на ее продукцию;

- планировании основных макроэкономических показателей при разработке стратегических и тактических вопросов развития экономики в целом, ее отраслей и предприятий;

- моделировании производственных систем, работающих в рыночных условиях с непрерывно меняющимися внешними и внутренними воздействиями;

- исследовании управляемости и устойчивости экономических объектов, функционирующих в кризисных ситуациях при наличии неустойчивых звеньев в системе;

- организации учебного процесса в образовательных учреждениях в качестве учебно-методических материалов по дисциплинам «Математические методы исследования экономики», «Теоретические основы моделирования экономических систем», «Экономическая кибернетика», «Теория управления организационными и экономическими системами».

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные научные результаты диссертации докладывались на заседаниях кафедрах «Информационные технологии в экономике» и «Маркетинг и менеджмент» Московского Государственного Технического Университета «МАМИ»; на экономической секции Международной научной конференции «Системные проблемы надежности, математического моделирования и информационных технологий», Москва-Сочи 2005, 2006 и 2007годов.

Рекомендации по расчету граничного значения коэффициента монетизации, определяющего начало развития неустойчивых расходящихся инфляционных процессов, влияющих на устойчивость и управляемость макроэкономических систем, приняты к использованию в практику деятельности предприятия ЗАО “Технопроминдастриал”. Материалы диссертации используются в учебном процессе при преподавании дисциплины «Корпоративное управление» в МГТУ-МАМИ.

Результаты исследования изложены в отчетных учебных, методических пособиях, научных статьях, доложены на научно - практических конференциях и симпозиумах. По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом 1,65 п.л.

Объем и структура исследования. Диссертация общим объемом 158 страниц машинописного текста состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 158 источников, приложений; содержит 25 таблиц, 34 рисунка.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Автомобилестроение ведущих стран мира

В диссертации дана краткая характеристика уровню развития автомобилестроения ведущих стран мира: США, Японии, Германии, Италии и Швеции. Более подробно дано описание истории развития отечественного автомобилестроения на примере становления крупнейших автомобильных гигантов.

Подъем автомобилестроительной отрасли связывается с успехами в гармоническом развитии всех отраслей экономики.

Серьезные сдвиги в этой отрасли произошли в начале шестидесятых годов. Начиная с 1965 года (рис. 1) выпуск автомобилей непрерывно возрастал высокими темпами. К 1980 году производство автомобилей достигло двух миллионов.

Рисунок 1- Динамика производства автомобилей в период с 1965 по 2001год.

Однако уже через 15 лет темпы роста выпуска автомобилей практически были сведены к нулю, а с 1980 г. по 1990 г. производство автомобилей практически сохранялось в районе достигнутого рубежа. На этом завершился этап планового развития нашей экономики. Следующее десятилетие связано с разразившимся кризисом, повлекшим за собой падение выпуска в среднем на уровень одного млн. автомобилей в год.

Катастрофический спад спроса на продукцию автотракторной промышленности практически во всех сегментах экономики сковал производственные мощности заводов. Например, из-за низкой платежеспособности агропромышленного комплекса (АПК) - основного потребителя автотракторной продукции, все крупнейшие автозаводы терпят колоссальные убытки.

Многократный спад закупок промышленной продукции подтверждают следующие данные. Если взять отношение закупок, произведенных в 1994 году, к закупкам 1990 года в тыс. штук, то они окажутся следующими: тракторов - 16,0/143,7 = 0,111 (11,1%); комбайнов - 5,0/37,8 = 0,132 (13,2%); грузовых автомобилей - 15,0/146,4 = 0,1025 (10,25%). Снижение закупок за этот период в среднем составило 8 - 9 раз.

Инфляция, снижение денежной массы и падение спроса на продукцию автомобилестроительных предприятий послужили причиной финансовых затруднений, отсюда убыточность производства, снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций и т.д. Процесс катастрофического спада производства на всех заводах продолжался приблизительно до 1996 года.

Результаты кризиса и проведенной реформы можно выразить количественным снижением выпуска автомобилей в 2000 году по отношению к выпуску в 1990 году. Показатели оказались катастрофическими: больше всех пострадал ЗИЛ - снижение выпуска грузовых автомобилей за этот период составило 9 раз. Далее: КамАЗ - 5; ИЖ МАШ - 4,37; Урал АЗ - 3,33; ГАЗ - 2,66; УАЗ - 1,8. Еще более удручающие результаты получаются, если взять год с наименьшим выпуском автомобилей и отнести это значение к выпуску 1990 года. Для большинства заводов самым тяжелым оказался 1996 год.

Снижение выпуска автомобилей в этом году по отношению к выпуску в 1990 году в числовом измерении для следующих заводов составило: КамАЗ -5,6; ЗИЛ - 25,6; ИЖ МАШ 24,3; Урал АЗ - 20,16; ГАЗ - 3,1; УАЗ - 2,77. Худший показатель снижения выпуска по 1997 году имел ИЖ МАШ - 24,3; КамАЗ имел самый низкий уровень выпуска в 1998 году и снижение выпуска по этому году составило рекордную цифру - 35,3.

В целом результаты производства всей автотракторной промышленности в период с 2000 по 2004 год представлены в табл.1. Динамика производства автомобилей оказалась хотя и с малыми приращениями, но все же положительной, однако производство тракторов за этот же период снизилось в 2,2 раза.

Это, прежде всего, говорит о том, что важнейшая отрасль экономики - сельское хозяйство продолжает свое падение, о чем свидетельствует снижение спроса на продукцию автотракторной промышленности со стороны этого сегмента экономики.

Несмотря на происходящие негативные процессы в отрасли, показатели выпуска продукции и результаты финансовой деятельности улучшались из года в год. Однако правительство РФ в конце апреля 2005г. снизило таможенные пошлины на ввоз комплектующих на территорию России до 3% и создало тем самым благоприятный режим для развития «отверточной сборки» в отрасли машиностроения.

Таблица 1 - Производство продукции автотракторной промышленности в период с 2000 по 2004 год. (тыс.штук)

	2000	2001	2002	2003	2004
Троллейбусы	0,498	0,657	0,492	0,376	0,369
Грузовые автомобили, из них:	184,0	173,0	172,6	194,0	200,0
-полноприводные	-	-	-	-	-
- с дизельными двигателями	45,3	44,3	37	39,7	51,0
Легковые автомобили	1022,0	980,6	980,6	1011,0	1110,0
Автобусы из них: - с дизельными двигателями	54,0 --	56,5 --	66,7 2,2	75,9 3,8	75,7 --
Тракторы	19,2	15,2	9,2	8,0	8,7
Мотоциклы и мотороллеры	29,1	17,4	20,4	16,2	16,8

Динамика производства и объема продаж отечественных легковых автомобилей вызывает серьезные опасения. Российский рынок все больше завоевывают иномарки. На рис. 2 представлена динамика объемов продажи новых иномарок.

Рисунок 2 - Динамика объемов продажи новых иномарок (в млрд. долл. США). Источники: Госкомстат, ГТК, АСМ-холдинг, АЕВ, оценки PwC.

Объем продаж иномарок в России вырос с 2.8 млрд.долл. в 2002 году до 40.8 млрд. долл. в 2007 году, то есть более, чем в 14 раз.

Среди различных категорий автомобилей (см. табл. 2) импорт новых автомобилей доминирует как по объему ввоза, так и по темпам роста их количества и объему продаж на отечественном рынке.

экономический автомобилестроительный инновационный

Таблица 2 - Рынок иномарок и их реализация в России

Источники: Госкомстат, ГТК, АСМ-холдинг, АЕВ, оценкиPwC.

*ГТК приводит существенно большие данные по объему ввоза новых иномарок, до 1,4 млн. штук.

2. Развитие предприятий в период становления Российской экономики

В соответствии с потребностями экономики прежде всего происходит структурная перестройка парка грузовых автомобилей.

Развитие малого предпринимательства приводит к смещению спроса в сегмент более легких грузовиков.

В сегменте среднетоннажных грузовиков (8-14 тонн) в 2006 году рост спроса был не таким активным как в сегменте грузовиков полной массой 14-40 тонн (см. рис. 3).

Среднегодовой рост (CAGR) объемов рынка за 5 лет составил порядка 18,3% в год. В натуральном выражении рынок вырос с 48,3 тыс. автомобилей в 2002 году до 94,5 тыс. автомобилей в 2006 году.

К основным факторам роста спроса на все типы автомобилей можно отнести следующее.

Во-первых, общий рост экономики страны и, как следствие, повышение инвестиционной активности (темп роста инвестиций в основные фонды в 2006 году - 13,5%).

Во-вторых, значительными темпами развития отдельных отраслей - основных потребителей грузовой автомобильной техники (строительной отрасли, дорожного и коммунального хозяйства, нефтегазового сектора).

Рисунок 3 - Объемы продаж на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн.

Однако, начиная с 2004 года, наблюдается тенденция роста в структуре доли продаж новых иномарок. На долю российских производителей и производителей стран СНГ в 2002 году приходилось порядка 78% рынка, в 2005 году их доля снизилась до 63%, а в 2006 году упала до 57%. Снижение доли российских производителей и производителей из стран СНГ вызвано, во-первых, ограниченными возможностями по наращиванию производственных мощностей, во-вторых, ужесточающейся конкуренцией со стороны иностранных производителей, ввозом подержанных автомобилей, процент которых в период с 2002 года по 2006 год увеличился с 19 % до 36 %

3. Корпоративное управление лидирующей автомобилестроительной компании

ОАО «КАМАЗ» является лидером российского рынка грузовых автомобилей. Основные виды деятельности общества: производство грузовых автомобилей и автобусов; производство деталей, узлов и агрегатов автомобилей и сельскохозяйственной техники; оказание услуг в сфере управления; научно-техническая деятельность и др.

ОАО «КАМАЗ» является лидером во всех сегментах российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Результаты продаж в период с 2003 по 2006 год представлены в табл. 3.

Таблица 3 - Объем продаж грузовых автомобилей ОАО «КАМАЗ» в период с 2003 по 2006годы.

	2003 тыс. шт.	2004 тыс. шт.	2005 тыс. шт.	2006 тыс. шт.	2005/2006 Изм., %
Грузовые автомобили
Внутренний рынок	19,5	21,9	23,9	32,5	36,0%
Экспорт	4,5	6,2	8,5	11,3	32,9%
Итого	24,0	28,1	32,4	43,8	35,2%
Автобусы	0,7	0,95	1,1	1,3	18,2%
Внутренний рынок	2003 тыс. шт.	2004 тыс. шт.	2005 тыс. шт.	2006 тыс. шт.	2005/2006 Изм., %
Грузовые автомобили массой 14-40 тонн	19,5	21,9	23,5	31,7	34,9%
Грузовые автомобили массой 8-14 тонн	-	-	0,4	0,8	100,0%
Итого	19,5	21,9	23,9	32,5	36,0%

Основные финансовые показатели деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005 - 2006 годы представлены в табл. 4.

Таблица 4 - Финансовые показатели деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2005-2006 годы.млн. руб.

	2005	2006	Изм.	Изм., %
Выручка	54 098	76 558	22 460	41,5%
Валовая прибыль	8 987	12 982	3 995	44,5%
Валовая рентабельность, %	16,6%	17,0%	0,3%
Прибыль от продаж	4 080	7 759	3 679	90,2%
Рентабельность продаж, %	7,5%	10,1%	2,6%
Чистая прибыль	321	1 407	1 086	338,3%
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,6%	1,8%	1,2%
Капитализация, млн. $	688	1 454	766	111,3%

Несмотря на относительные успехи ОАО «КАМАЗ» низкая рентабельность говорит о наличии проблем, касающихся практически всех автомобилестроительных предприятий, - снижение платежеспособного спроса,

отсутствие оборотных средств, инвестиций. Одними из важнейших причин этих проблем являются снижение денежной массы, постоянная опасность развития инфляционных процессов, вызывающих неустойчивость и потерю управляемости системы.

4. Устойчивость и управляемость в экономике

Эффективным средством исследования устойчивости и управляемости объектов управления являются динамические модели, описывающие процессы во времени. В качестве такого объекта принято развитие автомобилестроительной отрасли (рис. 1) на протяжении нескольких десятилетий, охватывающих различные экономические формации.

Характерно, что на рис.1 представлена та часть динамики процесса производства автомобилей, которая отражает цикличность воспроизводства, включающего последовательно четыре фазы: промышленный подъем, кризис, депрессия и оживление.

В диссертации получено описание динамики промышленного роста и фазы, связанной с кризисом в экономике. Это описание представлено системой уравнений

где N (t) - выпуск грузовых автомобилей; t - время; К(t) - программа выпуска автомобилей; N_k - плановое задание в предкризисном периоде; Т₂ - постоянная времени, характеризующая динамику процесса выпуска автомобилей; Т₁ - постоянная времени, характеризующая демпфирование системы; t₀ - время, соответствующее началу исследования; t_кр - время начала кризисных явлений; Т_р - постоянная времени, характеризующая рост планового задания; Т_п - постоянная времени, характеризующая падение выпуска продукции в интервале (); - время завершения кризиса.

В целом, для исследуемого интервала, включающего годы с 1965 по 1999 год, была получена система уравнений (2), представляющая собой решение уравнений динамики (1)

На рис. 4 представлены результаты идентификации динамики производства автомобилей в период подъема и в период кризиса экономики.

Рисунок 4 - Идентификация динамики производства автомобилей с 1965 по 1999 год: ряд 1 - идентифицированная кривая; ряд 2 - кривая реальных значений выпуска автомобилей.

Разработанная математическая модель описывает как период подъема, так и период кризиса производства автомобилей. Особенность полученного описания состоит в том, что параметры модели имеют достаточно четкий физический смысл, а само описание, коэффициент корреляции которого составляет 0,81, дает возможность оценить влияние различных доминирующих факторов на развитие автомобилестроительной отрасли.

Проблема нахождения оптимального значения уровня монетизации имеет важное народно-хозяйственное значение, т.к. позволяет принять стратегическое управленческое решение при регулировании монетарного механизма денежной массы, влияющее на благоприятное развитие экономики страны.

Для решения этой задачи была использована динамическая модель развития инфляции (рис. 5) и экспериментальная зависимость (рис. 6) относительных значений ВВП (отнесенных к данным 1990 года - параметр N⁰) от относительных значений денежной массы (параметр - М₂ ⁰). В результате проведенной кусочно-линейной аппроксимации (см. рис. 6) зависимости получены уравнения прямых АВ и ДЕ, совместное решение которых позволило получить в точке «С» пересечения прямых соответствующую предельно допустимому значению относительную денежную массу (М₂ ^* = 0.417).

Рисунок 5 - Динамическая модель развития инфляции.

Рисунок 6 - Изменения относительных величин N⁰ в функции относительной денежной массы М₂ ⁰.

При превышении этой величины развивается расходящийся неустойчивый инфляционный процесс, который в пределе приводит к резкому сокращению выпуска автомобилей (что и случилось с отечественными заводами в период 90 - х годов). Нарушение управляемости системы произошло вследствие потери устойчивости финансовой системы, а следом за ней и всей экономики.

За падением относительной денежной массы последовало снижение уровня монетизации экономики. Сейчас потребности нашей экономики в денежной массе в несколько раз выше того объема, который имеется в наличии в нашей экономике.

Снижение денежной массы М₂ и спроса на продукцию автомобилестроительных предприятий послужило одной из главных причин финансовых затруднений: убыточность производства, снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций и т.д.

Спрос на деньги для сделок изменяется пропорционально ВВП. Кроме этого, на количество необходимых денег для сделок влияет ещё и скорость оборота этих денег. Существует обратная зависимость денег от количества оборотов в форме выражения

(3)

где : i - индекс, соответствующий i - виду продукции; - количество продукта i - го вида, включённого в состав ВВП; P_i - цена i - го вида продукции, входящего в состав ВВП; n - количество оборотов агрегата М₂ в году; N - количество видов продуктов, входящих в ВВП.

С использованием уравнения (3) в диссертации получено выражение

, (4 )

где - приведенный коэффициент монетизации, учитывающий число оборотов n относительной денежной массы М₂⁰ в год.

Равенство выражения (4) единице свидетельствует о том, что с учетом числа оборотов n относительной денежной массы М₂⁰ в год, ВВП полностью обеспечен денежной массой.

Если в правой части будет число, меньшее 1, то денежной массы недостаточно и наоборот - если в правой части будет число, большее 1, то денежная масса в избытке и рост инфляции неминуем.

В работе получен график (рис. 7) зависимости N₀ от приведенного коэффициента монетизации .

Рисунок 7 - Зависимость : ряд 1 - реальные значения зависимости; ряд 2 - идентифицированная экспонентой зависимость.

Кривая «ряд 2» (см. рис. 7) имеет тесную связь с реальными результатами (кривая «ряд 1») и описывается экспоненциальным уравнением вида

, (5)

где - текущее значение приведенного коэффициента монетизации; - начальное (единичное) значение параметра ; Т - постоянная роста ВВП (для приведенной зависимости Т = 0,5).

Значение можно назвать граничным, выше которого начинается активный рост инфляционных процессов. Действительно, если учесть, что среднее значение n = 2.3, то для данных рис. 6 мы получим:

(6)

Расхождения между граничными значениями, полученными по результатам, полученным по выражениям (4) и (6), составляют всего лишь около 4 %. Важно также отметить, что в граничной точке при и Т = 0,5 значение параметра , подсчитанное по выражению (5), составляет 0,865, а по экспериментальным данным оно равно 0,836 (отклонение составляет 3,4%).

Изложенный аппарат позволяет оперативно оценить текущее состояние монетарного механизма и принять соответствующие управленческие решения. Например, при коэффициенте монетизации, равном 0,25 и числе оборотов n=2.3 ВВП обеспечен денежной массой всего лишь на 57,5 % (приведенный коэффициент монетизации равен: ). Интересно также отметить, что в соответствии с рис. 7 относительное значение ВВП при этих данных возможно лишь в пределах 0,6 - 0,7.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:

1. В период плановой экономики автомобилестроение представляло собой одну из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленного производства. Она обеспечивала только в самой отрасли работу 3,5% занятых работников в промышленности, а с учетом обеспечения занятости в других отраслях этот показатель увеличивался до 20% от занятых в промышленности. Однако уже к моменту достижения максимума выпуска автомобилей (1987 год) прекратился рост производства и стали складываться предпосылки экономического кризиса.

2. С переходом к рыночной экономике положительная динамика основных показателей функционирования отрасли была нарушена. Спад спроса на продукцию автотракторной промышленности наблюдался практически во всех сегментах экономики. Развал агропромышленного комплекса, например, привел к тому, что доли сохранившихся закупок промышленной продукции (отношение закупок, произведенных в 1994 году, к закупкам 1990 года в тыс. штук) оказались следующими: тракторов - 16,0/143,7 = 0,111 (11,1%); комбайнов - 5,0/37,8 = 0,132 (13,2%); грузовых автомобилей - 15,0/146,4 = 0,1025 (10,25%). Снижение закупок за этот период в среднем составило 8 - 9 раз. Инвестиции снизились с 65,8 млрд. рублей до 5,8 млрд. руб., т.е. в 11,35 раз. При этом всего лишь за один год цены на промышленную продукцию в 1992 году по сравнению с 1991 г. повысились в 16,2 раза, а на продукцию сельского хозяйства - в 8,6 раза.

3. Результаты кризиса и проведенной реформы, выраженные в количественном снижении выпуска автомобилей в 2000 году по отношению к выпуску в 1990 году оказались катастрофическими: больше всех пострадал ЗИЛ - снижение выпуска грузовых автомобилей за этот период составило 9 раз. Далее: КамАЗ - 5; ИЖ МАШ - 4,37; Урал АЗ - 3,33; ГАЗ - 2,66; УАЗ - 1,8. Если же взять год с наименьшим выпуском автомобилей и отнести это значение к выпуску 1990 года, то эти отношения оказались следующими: КамАЗ -5,6; ЗИЛ - 25,6; ИЖ МАШ 24,3; Урал АЗ - 20,16; ГАЗ - 3,1; УАЗ - 2,77. Худший показатель снижения выпуска по 1997 году имел ИЖ МАШ - 24,3; КамАЗ имел самый низкий уровень выпуска в 1998 году и снижение выпуска по этому году составило рекордную цифру - 35,3.

4. Российский рынок грузовых автомобилей в 2002-2006 годах характеризуется высокими темпами роста объемов продаж. Среднегодовой рост объемов рынка за 5 лет составил порядка 18,3% в год. В натуральном выражении рынок вырос с 48,3 тыс. автомобилей в 2002 году до 94,5 тыс. автомобилей в 2006 году. К основным факторам роста спроса на все типы грузовых автомобилей можно отнести, во-первых, общий рост экономики страны (темп роста ВВП в 2006 году составил 6,8% и, как следствие, темп роста инвестиций в основные фонды в 2006 году увеличился на 13,5%), во-вторых, значительными темпами развития строительной отрасли, дорожного и коммунального хозяйства, а также нефтегазового сектора.

5. Начиная с 2004 года, наблюдается тенденция роста в структуре доли продаж новых иномарок. На долю российских производителей и производителей стран СНГ в 2002 году приходилось порядка 78% рынка, в 2005 году их доля снизилась до 63%, а в 2006 году упала до 57%. Только ОАО «КАМАЗ» удается сохранять свою лидирующую позицию на рынке и его доля в 2006 году снизилась лишь незначительно - с 34,7 % в 2005 году до 33,5 % в 2006 году.

6. По итогам финансово-хозяйственной деятельности основного представителя автомобилестроительной отрасли (группы организаций ОАО «КАМАЗ») за 2006 год получено чистой прибыли в сумме 1 407 млн. руб. (за 2005 год - 320,5 млн. руб.). Рентабельность по чистой прибыли составила в 2006 году 1,8%, в 2005 году этот показатель был равен 0,6%. Однако, несмотря на относительные успехи ОАО «КАМАЗ», низкая рентабельность говорит о наличии проблем, касающихся практически всех автомобилестроительных предприятий, - снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций. Одними из важнейших причин этих проблем являются снижение денежной массы, постоянная опасность развития инфляционных процессов, вызывающих неустойчивость и потерю управляемости системы.

7. Идентификация динамики производства автомобилей в период развития экономики с 1965 по 1999 год включала два этапа - плановый и кризисный. Моделирование в этом случае строилось на использовании в качестве основы модели полученного математического описания планового периода с добавлением составляющей, учитывающей спад выпуска автомобилей в кризисном периоде. Решение предложенного математического описания представлено в классе экспоненциальных функций с набором идентифицируемых параметров: T₃ = 6 лет ; T₄=2 года ; K=1720 тыс. шт.; N₀=450 тыс. шт.; t_k = 22 года; Т_k = 3 года. Коэффициент корреляции при этом равен r = 0,81. Особенность полученного описания состоит в том, что параметры модели имеют достаточно четкий физический смысл.

8. Развал плановой экономики привёл в период кризиса к многократному увеличению цен и росту инфляции, которая имела расходящийся характер, свойственный неустойчивым системам. С появлением в системе неустойчивого звена сделало всю систему неустойчивой. Вследствие развития неустойчивых экономических процессов была нарушена управляемость экономики, для которой устойчивость является необходимым условием нормального функционирования системы. За эти годы произошло снижение валового внутреннего продукта на 41.5% (падение составило 1.68 раза).

9. Расходящийся неустойчивый экономический процесс привел к резкому сокращению выпуска автомобилей отечественными заводами в период 90 - х годов. Нарушение управляемости системы произошло, прежде всего, вследствие потери устойчивости финансовой системы, а следом за ней и всей экономики. За падением относительной денежной массы последовало снижение уровня монетизации экономики. Сейчас потребности нашей экономики в денежной массе в несколько раз выше того объема, который имеется в наличии в нашей экономике. Снижение денежной массы М₂ и спроса на продукцию автомобилестроительных предприятий послужило одной из главных причин финансовых затруднений: убыточность производства, снижение платежеспособного спроса, отсутствие оборотных средств, инвестиций и т.д.

10. Проблема нахождения оптимального значения уровня монетизации имеет важное народно-хозяйственное значение, т.к. позволяет принять стратегическое управленческое решение при регулировании монетарного механизма денежной массы, влияющее на благоприятное развитие экономики страны. Решение этой задачи было связано с использованием динамической модели развития инфляции и экспериментальной зависимости относительных значений ВВП от относительных значений денежной массы. Совместное решение этих моделей позволило получить предельно допустимое значение относительной денежной массы (М₂ ^* = 0.417), выше которого начинает развиваться расходящийся неустойчивый инфляционный процесс.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах общим объемом 1,65 п.л.:

1. Литовских Д.В. Влияние инфляции на устойчивость экономических процессов в автомобилестроительной отрасли. Вестник университета №6(44).- М.: ГУУ. - 2008, с. 236-239.

2. Литовских Д.В. Проблемы инвестирования промышленных предприятий с низким уровнем спроса. Вестник университета №7(45).- М.: ГУУ. - 2008, с. 257-259. (В соавторстве.)

3. Литовских Д.В. Анализ методов принятия оптимального управленческого решения. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий./ Материалы Международной конференции и Российской научной школы. М.: МАМИ, 2007, с.23-30. (В соавторстве.)

4. Литовских Д.В. Выбор эффективной стратегии управления организацией - залог ее устойчивого конкурентоспособного развития. Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий./ Материалы Международной конференции и Российской научной школы. М.: МАМИ, 2007, с.70-78. (В соавторстве.)

Размещено на Allbest.ru