Формирование системы управления предприятием электроэнергетики в конкурентной среде

Размещено на http://www.allbest.ru/

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Формирование системы управления предприятием электроэнергетики в конкурентной среде

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

Назарова Н.а.

Казань - 2010

Работа выполнена на кафедре инженерного менеджмента ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

ШЛЫЧКОВ Валерий Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Пудич Виталий Степанович

кандидат экономических наук, доцент

ФАЗЛЫЕВА Елена Павловна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «КГАСУ»

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития электрическая энергия является одним из ключевых ресурсов глобальной экономической системы, функционирование которой в его отсутствие существенно затруднено, что диктует необходимость стабильного повышения эффективности деятельности предприятий электроэнергетики. В то же время в российской экономической системе использование апробированных в мировой практике методов и механизмов стимулирования развития электроэнергетических предприятий затруднено в результате воздействия ряда объективных причин, к числу которых необходимо отнести жесткое государственное регулирование отрасли, относительно низкую инвестиционную активность предприятий электроэнергетики, частично-монопольный характер данной отрасли, а также длительные процессы реформирования, завершение которых, согласно действующим нормативным актам по регулированию национальной энергосистемы, должно быть полностью завершено к началу 2011 года, когда должен произойти переход на рыночное и институциональное регулирование данного ключевого для условий постиндустриальной экономики вида экономической деятельности. Указанные обстоятельства позволяют охарактеризовать ситуацию в электроэнергетике как предкризисную, в рамках которой предполагаемое обострение противоречий в социально-экономической системе обусловлено завершением процессов энергетической реформы, что предполагает необходимость создания специализированных инструментов управления объектами энергетики как элементами единой социально значимой цепочки ценности в рамках становления и развития рыночного регулирования производства, распределения и сбыта электроэнергии. В то же время решение данной задачи является обязательным для достижения стратегической цели развития России, обозначенной как комплексная модернизация, осуществление которой в первую очередь предполагает развитие энергоэффективных хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, требует повышения эффективности управления хозяйствующими субъектами энергетической сферы, в первую очередь электроэнергетики.

Решение указанной задачи должно поводится в условиях перехода к рыночному регулированию деятельности объектов электроэнергетики, конкурентные условия развития которых были сформированы в рамках реформы РАО «ЕЭС России». В то же время после прекращения деятельности данного холдинга в 2008 году произошло частичное невыполнение инвестиционной программы развития энергетики до 2012 года, обусловленное продиктованными глобальным кризисом 2007-2009 гг. тенденциями, результатом которых стало изменение сроков реформирования рынка мощности в сторону увеличения, а также сохранение перекрестного субсидирования, что явилось фактором, снижающим темпы развития предприятий отрасли. Последнее обстоятельство ведет к сохранению неэффективных процессов планирования, организации и регулирования в деятельности предприятий электроэнергетики, что не способствует интересам стратегического развития российской социально-экономической системы в целом.

Указанные обстоятельства формируют предпосылки разработки и внедрения в практику инструментов и механизмов рационального управления предприятиями электроэнергетики в условиях развития конкурентной среды, целевой установкой использования которых является обеспечение стабильной положительной поступательной динамики хозяйствующих субъектов электроэнергетики на основе эффективного использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. Базой развития предприятий электроэнергетики при использовании указанного инструментария должно стать не применяемое в настоящее время использование потенциала повышения доходов предприятий данной сферы деятельности за счет систематического роста тарифов для конечных потребителей, а создание устойчивой основы развития, предполагающей формирование стратегических конкурентных преимуществ в клиентоориентированных компаниях электроэнергетики. Решение поставленной задачи, в свою очередь, предполагает формирование методов и механизмов управления предприятиями электроэнергетики в конкурентной среде на основе современного инструментария эффективного менеджмента.

К настоящему моменту достаточно детально разработаны и научно обоснованы только отдельные положения эффективного управления предприятием электроэнергетики в условиях реформирования единой энергетической системы, вследствие чего необходимость совершенствования теоретико-методической базы управления хозяйствующим субъектом электроэнергетики, а также ее высокая народохозяйственную значимость и необходимость комплексного исследования, является достаточно очевидной.

Степень изученности проблемы. Существенный научный вклад в разработку научно-методического обеспечения предпринимательской деятельности на основе рыночных принципов внесли отечественные и зарубежные авторы: И.Ансофф, И.К.Беляевский, Г.Л.Багиев, С.А.Валуев, Г.А.Васильев, П.Друкер, А.П.Дурович, С.Д.Ильенкова, А.В.Коротков, Ф.Котлер, М.Кубра, В.И.Кузнецов, Ж.-Ж.Ламбен, Э.Майер, В.Ф.Максимова, М.Мескон, А.А.Романов, А.Н.Романов, Л.Н.Семеркова, Н.М.Синяева, А.Стрикленд, А.Томпсон, Р.Уилсон, Х.Хершген, А.В.Хорошилов, Ю.Н.Царегородцев и другие исследователи.

Значительный вклад в исследование экономических отношений в электроэнергетике внесли: С.Боренстайн, Л.Д.Гительман, П.Жескоу, А.И.Кузовкин, Д.В.Пономарев, Б.Е.Ратников, А.Н.Раппопорт, С.Спивак, С.Стофт, М.Политт, А.А.Тукенов, Ю.А.Удальцов, В.В.Хлебников, А.Б.Чубайс, А.В.Школьников, Л.В.Ширяев, и другие авторы.

Общие вопросы управления социально-экономическими системами рассматривались такими авторами, как Р.Акофф, М.Альберт, Дж.Гелбрейт, И.Н.Герчикова, П.Друкер, Ф.Котлер, Э.М.Коротков, М..Мескон, Д.Норт, Дж.О'Шонесси, М.Портер, Ф.Хедоури,

Научные и практические исследования различных аспектов проблем управления, повышения эффективности и результативности управления промышленными предприятиями, в том числе в сфере производства, распределения и сбыта электроэнергии нашли отражение в трудах зарубежных ученых, к которым можно отнести М.Дж.Боскина, Р.Барретта, Р.Барра, Л.Дж.Ло, Т.Мальтуса, Г.Марковица, А.Маршалла, М.Мескона, Ф. Найта, А.Смита, П.Ромера, В.Репке, Э.Хансена, С.Харриса, Е.Хэлпмана, Р.Харрода, Дж.Хикса, У.Шарпа, Й.Шумпетера и др.

Однако, несмотря на достаточно широкий спектр работ в сфере управления предприятиями электроэнергетики, вопросы формирования системы управления предприятием электроэнергетики в условиях конкурентной среды при сохранении отдельных элементов единой энергосистемы остаются малоизученными, что предопределило выбор темы исследования, а также ее актуальность в теоретическом и практическом аспектах.

Целью диссертационной работы является разработка и научное обоснование теоретико-методических подходов и практических рекомендаций, направленных на обеспечение эффективности функционирования и развития предприятий электроэнергетики в условиях формирования конкурентной среды.

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следующих основных задач:

1. Проведение комплексного анализа процесса реорганизации электроэнергетики, состояния и развития формирующихся в отрасли рыночных отношений;

2. Дальнейшее развитие электроэнергетического маркетинга, совершенствование методического обеспечения прикладного маркетинга и маркетинговых исследований;

3. Разработка предложений по совершенствованию структуры рынка электроэнергетики и по развитию взаимодействия участников рынка, по совершенствованию системы распределения электроэнергии;

4. Анализ целесообразности создания нового субъекта рынка - энергетического трейдера. Разработка услуг, которые могут быть предложены энергетическими трейдерами;

5. Разработка модели функционирования рынка финансовых контрактов, обоснование выбора базового актива для производных финансовых контрактов на электроэнергию;

6. Разработка методики исчисления ценового индекса для применения в отечественной практике как индикатора рынка и базового актива для производных финансовых контрактов в целях хеджирования для снижения риска.

Объекты исследования - рынок электроэнергии в России, его субрынки и участники в сферах производства и распределения в оптовом и розничном звеньях.

Предметом исследования выступает комплексная стратегия управления предприятиями электроэнергетического комплекса на основе рыночных принципов и современных концепций маркетинга в условиях перехода отрасли от централизованного управления к рыночной самостоятельности.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной экономической литературе, посвященные управлению предприятиями электроэнергетики в условиях формирования и развития конкурентной среды, а также практические результаты от их внедрения.

Всесторонний анализ электроэнергетических предприятий предопределил многоаспектный характер методологии исследования, необходимость использования ряда специфических методов и приемов, взаимно дополняющих друг друга и позволяющих в полной мере раскрыть сущность исследуемой проблемы, а именно: методы системного, статистического, частнонаучного, структурно-функционального анализа, сравнительного исторического и логического анализа, индукции и дедукции, группировки, а также законы и принципы диалектики. В качестве инструментария исследования привлекались общенаучные приемы анализа и синтеза, статистический, сравнительный, графоаналитический, социологический методы сбора и обработки информации. Теоретические положения, представленные в работе, имеют основой труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по проблемам антикризисного стратегического управления промышленными предприятиями в условиях турбулентности.

Информационную базу диссертационной работы составляют сведения официальных федеральных и региональных статистических органов Российской Федерации, зарубежных государств, данные Всемирного банка, Российского союза промышленников и предпринимателей, Центра проблем банкротств, материалы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (РФ), Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан (РТ), Ассоциации российских менеджеров, Института проблем глобализации, Института экономики переходного периода, Института макроэкономических исследований, Центра перспективных экономических разработок, специализированных аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт РА», Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и социальным реформам РТ и др. В процессе подготовки работы в качестве информационных источников были использованы монографии, коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, парламентских слушаний, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность: 15.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий и 15.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке комплекса теоретико-методических положений и практических предложений по формированию системы управления предприятием электроэнергетики в условиях конкурентной среды, что конкретизируется в следующих положениях:

1. Сформулированы базовые принципы ведения электроэнергетической деятельности в условиях рынка, выявлены проблемы развития отрасли и основные этапы реорганизации электроэнергетики в России, конкретизированы формы стимулирования потребителей к энергосбережению;

2. Внесены предложения по совершенствованию маркетинговых принципов и методик в электроэнергетике - выявлены его особенности, разработана комплексная графическая модель состава факторов макросреды и направлений маркетинговой деятельности, предложена стратегическая матрица энергетического маркетинга, разработаны основные направления маркетинговой деятельности для различных участников рынка, усовершенствована модель прогнозирования потребления электроэнергии;

3. Предложена комплексная модель энергорынка - выявлены функциональные группы и разработана графическая модель взаимодействия участников рынка, конкретизированы участники оптового и розничного рынков, обобщена система субрынков оптового рынка, выявлены особенности дистрибьюции энергии и предложена графическая модель системы распределения;

4. Конкретизировано содержание деятельности энерготрейдеров в системе дистрибьюции и ценообразования - сформулирована концепция и определены функции энерготрейдеров, сделаны выводы по применению срочных сделок для снижения рисков участников рынка;

5. Разработана функциональная модель рынка финансовых контрактов на электроэнергию - выявлено присутствие финансового субрынка производных инструментов в составе мировых электроэнергетических рынков, определена российская специфика рынка финансовых контрактов, поставлена задача выбора базового актива для производных финансовых контрактов на электроэнергию;

6. Разработаны принципы и предложена пошаговая методика выделения ценовых кластеров на электроэнергетическом рынке, которая учитывает принятую в России модель маржинального узлового ценообразования; определены торговые хабы оптового рынка электроэнергии;

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что основные научные положения и выводы могут стать: теоретико-методической базой для дальнейшего исследования содержания и структуры управления промышленными предприятиями электроэнергетики в условиях конкурентной среды; теоретической основой при разработке национальных социально-экономических программ, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей; теоретико-методологической основой при разработке государственных программ развития и поддержки предприятий промышленности; необходимыми для использования в учебном процессе в преподавании курсов: «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Экономика отрасли».

Апробация результатов исследования Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на международных региональных, межвузовских научно-практических и научно-методических конференциях в 2009-2010 гг.: международной научно-практической конференции «Теория и практика институциональных изменений в экономическом развитии общества: VII Спиридоновские чтения (Казань, 2009 г.) и др. Имеются 6 публикаций по теме диссертации общим объемом 2,65 п.л. (авт. - 2,65 п.л.), в том числе 2 статьи в журнале «Сегодня и завтра российской экономики», рекомендованном ВАК России для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и используются в работе Министерства экономики РТ в ходе подготовки целевых программ развития реального сектора экономики на основе кластерного подхода, в учебном процессе в ГОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева», что подтверждено справками о внедрении.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 параграфов, заключения, библиографического списка использованной литературы, включающей 152 наименования, и приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-практическая значимость, апробация результатов исследования и его структура.

В первой главе «Теоретико-методические основы управления предприятиями электроэнергетики в конкурентной среде» рассматривается понятийный аппарат современного управления, порядок определения и реализации стратегии развития предприятия электроэнергетики, предлагается уточненная классификация типовых стратегий данного предприятия; представляется матрица оценки приоритетности направлений развития предприятия электроэнергетики, предполагающая определение перечня предполагаемых к реализации типовых мероприятий на основе комплексной оценки стержневых компетенций электроэнергетического хозяйствующего субъекта.

Вторая глава «Методические аспекты формирования механизма управления предприятием электроэнергетики в условиях развития конкурентной среды» посвящена анализу текущего состояния и перспектив развития предприятий электроэнергетики в Российской Федерации, разработке алгоритма управления деятельностью электроэнергетического предприятия в условиях развития конкурентной среды, сформирована система показателей диагностики предприятия электроэнергетики в условиях конкурентной среды, основанная на применении инструментария сбалансированной системы показателей.

В третьей главе «Направления совершенствования системы управления предприятия электроэнергетики в условиях конкурентной среды» представлена методика оценки качества информации, используемой в в управлении предприятием электроэнергетики, а также сформирована методика оценки стоимости электроэнергетических предприятий на основе методики формирования денежных потоков, проведены прогнозные сценарные расчеты результатов внедрения представленных инструментов и механизмов формирования системы управления предприятием электроэнергетики в условиях конкурентной среды.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной работы.

электроэнергетический конкурентный рынок

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Комплексный анализ реформирования отрасли в процессе перехода к рыночным отношениям.

Рыночное функционирование отрасли подразумевает экономическую самостоятельность, включая свободу в выборе продавца и покупателя в сфере генерации и сбыта электроэнергии. Существенным моментом становится возможность свободного выбора поставщиков на розничных рынках. Вместе с тем, крупные участники оптового рынка также склонны к поиску наиболее выгодных контрагентов. В такой ситуации базовыми условиями ведения электроэнергетической деятельности являются уникальность продукта и ценовая неэластичность спроса. В диссертации сформулированы базовые принципы ведения электроэнергетической деятельности: социальная ответственность, совершенствование сервиса и ориентация на клиентские предпочтения, стимулирование энергосбережения и оптимизация энергопотребления.

Анализируя перспективы развития отрасли, в поле зрения оказались следующие проблемы: 1) изношенность и моральное устаревание сетевого комплекса, 2) диспропорции в соотношении действующих и требуемых мощностей, дефицит генерирующих мощностей, 3) проблема привлечения инвестиций, хроническая «недоинвестированность», 4) перекрестное субсидирование, 5) чрезмерная концентрация электрогенерирующих предприятий на сжигании природного газа.

Так, анализ изношенности оборудования показал, что половина сегодняшнего генерирующего потенциала страны была введена в 1960-1970-х годах, когда развитие электроэнергетики осуществлялось опережающими темпами (рис. 1). Это обусловило столь же высокие темпы выбытия мощностей в настоящее время.



Рис. 1. Возрастная структура генерирующих мощностей в РФ, % Источник: Электроэнергетика России 2000-2010гг. // INFO-Line. - 2006.

В процессе перехода от централизованного управления к рыночному механизму можно выделить следующие временные этапы: Первый шаг к рынку сделан в 1992г., когда были изданы указы Президента России, которые включили предприятия энергетического комплекса в список объектов, подлежащих приватизации. На федеральном уровне был создан государственный самофинансирующийся концерн «Росэнергоатом». Второй этап - процесс разделения, дезинтеграции отраслевых компаний - начался в 2004 году, когда произошли первые реорганизации региональных АО-энерго. На законодательном уровне было запрещено совмещение деятельности по генерации, передаче и сбыту электроэнергии К середине 2006 года абсолютное большинство энергокомпаний было реорганизовано в форме разделения по видам деятельности. Третий этап реформы сопровождается горизонтальной консолидацией активов в рамках оптовых генерирующих компаний (ОГК), территориально генерирующих компаний (ТГК), созданием оптовой гидрогенерирующей компании (ныне - ОАО «РусГидро»). На базе подразделений АО-энерго, отвечавших за реализацию электроэнергии конечным потребителям, созданы сбытовые компании.

Особое значение в настоящее время приобретает деятельность, направленная на энергосбережение (рис.2).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2. Основные формы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергии

Компании могут использовать различные формы и методы стимулирования повышения эффективности энергоиспользования и участия потребителей в региональных программах экономии электроэнергии.

2. Развитие теории и практики электроэнергетического маркетинга.

В недалеком будущем следует ожидать существенного повышения роли маркетинга в электроэнергетике. Энергетические компании - это не только коммерческие организации, они осуществляют и важнейшую общественную миссию, являясь элементом инфраструктуры и системы обеспечения страны.

В литературе встречаются высказывания, что в условиях рынка продавца и неэластичности спроса говорить о маркетинге в электроэнергетике неуместно. Позволим себе не согласиться с такой точкой зрения. Известное определение маркетинга, данное Ф.Котлером, состоит в том, что это процесс, направленный на удовлетворение нужд потребителей посредством обмена. Соответственно, энергетический маркетинг можно определить как деятельность, направленную на изучение и удовлетворение потребительского спроса на услуги по энергоснабжению, а также воздействие на него в целях повышения успешности функционирования и рыночного положения предприятия. В ходе диссертационного исследования выявлены характерные особенности маркетинга - наличие естественных монополий и необходимость осуществлять единую маркетинговую стратегию на уровне отрасли.

К основным направлениям деятельности энергомаркетинга следует отнести прогнозирование и изучение спроса, анализ и поддержание конкурентоспособности, разработка ценовой политики. В свою очередь на деятельность энергетических компаний непосредственно оказывают влияние и различные факторы макросреды: экономическая среда; научно-техническая среда; политическая среда; социальная среда (рис. 3).

Рис. 3. Комплекс направлений маркетинговой деятельности и параметров макросреды

В диссертации сформулированы основные направления маркетинговой деятельности для участников рынка. Так, к основным направлениям маркетинга можно отнести:

· для генерирующих компаний - поддержание конкурентоспособности продукта, установление цен на генерируемую энергию, выбор покупателя, определение рациональной структуры продаж генерируемой энергии;

· для сетевых компаний - прогнозирование спроса на услуги (определение будущей нагрузки и требований по надежности), функционально-стоимостной анализ электросетевого комплекса, формирование «тарифных меню», управление спросом на обслуживаемой территории, исследование рынков ресурсов для обеспечения технического и организационного развития компаний;

· Для энергосбытовых компаний - исследования оптовых и розничных рынков, анализ конкурентоспособности, управление коммерческими потерями в сетях, поиск и определение стратегии диверсификации бизнеса;

· Для энерготрейдеров - бренд-маркетинг, ценовая политика, выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, организация взаимодействия с передающими и распределительными сетями, организация закупок электроэнергии, изучение спроса.

Энергомаркетинг является многомерным и характеризуется по меньшей мере тремя параметрами:

· сочетание двух конкурентных ситуаций - А. монополизма и Б. конкуренции;

· сочетание маркетинга на уровне отрасли (I - отраслевой или национальный маркетинг) и маркетинга на уровне региона (II - региональный маркетинг);

· многообразием видов деятельности участников рынка по формированию и распределению энергоресурсов.

Результатом сочетания всех трех параметров является трехмерная матрица, По сути дела имеем стратегическую матрицу, каждая ячейка которой соответствует маркетинговой стратегии. Эти стратегии или наиболее употребительные из них должны быть разработаны вплоть до решений по комплексу маркетинга.

Особое значение в настоящее время приобретает управление спросом, что полностью соответствует одному из определений маркетинга. Мотивация компаний к развитию программ по управлению спросом формируется как под воздействием государственных регулирующих органов, так и влиянием причин чисто экономического характера. Это сравнительно необычная задача для маркетинга, так как помимо определения сбытовой политики, компании берут на себя заботу о том, чтобы клиенты правильно употребляли получаемые услуги.

Для компаний электроэнергетического сектора актуальны среднесрочные прогнозы электропотребления, для проведения которых наряду с эконометрическими моделями рекомендуется применение модели «прямого счета» в виде:

,

Где - энергопотребление для года T; - удельный расход энергии на производство продукции вида i; - объем выпуска продукции i-го вида; - ненормируемая часть энергопотребления; - потребление, связанное с работой транспорта на электротяге; - оценочное значение потребления объектов социальной инфраструктуры (в т.ч. уличное освещение); - удельный расход энергии на одного жителя в процессе вида j; L - численность населения региона.

3. Комплексная модель энергорынка, состав и взаимодействия участников рынка и субрынков

По мнению автора, дальнейшее развитие рынка электроэнергетики основано на реализации маркетинговой концепции взаимодействия, отношений между его участниками, что требует совершенствования рыночной структуры. В диссертации разработана модель взаимодействия субъектов электроэнергетической отрасли (рис. 4).

Рис. 4. Модель взаимодействия отраслевых субъектов

Выделено четыре функциональные группы субъектов. Пятая функциональная группа, находящаяся в центре, осуществляет государственный контроль и реализует участие государства на электроэнергетическом рынке.

Для большей детализации в работе конкретизированы участники рынка. На оптовом рынке выделены продавцы, покупатели, субрынки и инфраструктурные организации, обеспечивающие управление и координацию. К субъектам розничного рынка отнесены: электросетевые организации, энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не соответствующие правилам оптового рынка, потребители электрической энергии (в т.ч. население).

По сути, функционирующая уже сегодня модель оптового рынка является базой для формирования целевой (полностью конкурентной) модели: механизмы формирования равновесных цен и объемов на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних договоров, принципы оплаты отклонений - все эти ключевые элементы рынка в дальнейшем меняться уже не будут. В дальнейшем развитие оптового рынка электроэнергии (мощности) пойдет по пути создания «вспомогательных» субрынков, обслуживающих работу энергосистемы По информации интернет-сайта РАО «ЕЭС России» (www.rao-ees.ru).. Дополнительно к традиционным субрынкам будут сформированы субрынки системных услуг, финансовых прав на передачу, финансовых контрактов (РФК), который ляжет в основу системы управления ценовыми рисками в рыночной электроэнергетике.

Следует отметить особенности системы распределения электроэнергии. Несмотря на наличие явных физических каналов доставки электроэнергии - сетей и линий электропередач, схема товародвижения отражает вымышленную модель реального процесса. Единовременность процессов производства, передачи и потребления, а также принципиальная нескладируемость электроэнергии приводит к тому, что участники вынуждены сообща стремиться к поддержанию баланса в системе. Дополнительной сложностью является и то, что конечные потребители получают не товар, а услуги по электроснабжению. В отличие от традиционных услуг потребитель при этом физически отделен от точки производства. Отсюда и уровень канала сбыта можно определять лишь условно или виртуально лат. Virtus - мнимый, воображаемый..

В диссертации предложена модель системы распределения электроэнергии. Без ограничения общности в существующей сегодня системе распределения электроэнергии можно выделить шесть установившихся каналов сбыта - 1) оптовый производитель > оптовый потребитель, 2) оптовый производитель > организованный рынок > оптовый потребитель, 3) оптовый производитель > поставщик-посредник > розничный потребитель, 4) оптовый производитель > организованный рынок > поставщик-посредник > розничный потребитель, 5) розничный производитель > гарантирующий поставщик > розничный потребитель, 6) розничный производитель > розничный потребитель (рис. 5).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 5. Система распределения электроэнергии

Цифрами и пунктиром изображены каналы сбыта.

4. Содержание и функции института энерготрейдеров в системе дистрибьюции и ценообразования.

Разделение в ходе реформы электроэнергетики вертикально-интегрированных компаний (ВИК) по видам деятельности привело к образованию энергосбытовых компаний (ЭСК) - посредников, энерготрейдеров, чья деятельность заключается в покупке электроэнергии на оптовом рынке с целью ее дальнейшей реализации конечным потребителям. Энерготрейдер - это субъект оптового рынка, который занимается продажей электроэнергии, но не является собственником объектов генерации, передачи и распределения, а также не имеющий к ним территориальной привязки Определение Public Utility Commission of Texas для Power Marketer.. Цена, по которой энерготрейдеры покупают электроэнергию, а также ее объем определяется исключительно условиями договора и не подлежат региональному регулированию.

На сегодняшний день в рассматриваемой отрасли термин энерготрейдер закрепился за конкретными лицами, которые в рамках должностных инструкций выполняют свои профессиональные обязанности, так или иначе связанные с куплей-продажей электрической энергии или функционированием оптового рынка. Мы же будем ассоциировать это понятие с компаниями, участвующими, выступая от своего имени, в обороте электрической энергии, оказывающими услуги по приобретению и реализации на нее прав, а также предоставлению комплексных услуг по энергоснабжению конечным потребителям.

Таким образом, может быть сформулирована концепция деятельности энерготрейдеров, как профессиональных посредников по сбыту электроэнергии от генерирующей компании конечному потребителю и выполняющих функцию регулятора спроса и предложения. Деятельность энерготрейдера направлена на достижение собственных финансовых результатов на основе предоставления услуг двум контрагентам - генерирующим компаниям и потребителям, обеспечивая каждому из них возможность снизить финансовые риски и передать несвойственную им сбытовую функцию профессионалам, что означает следование общеэкономическому принципу разделения труда в целях повышения его эффективности.

Введение института энерготрейдеров позволит пересмотреть отношения с местными распределительными сетями и органами регулирования, ведь в случае завышения тарифов на передачу или оперативно-диспетчерское управление всегда можно будет уйти на оптовый рынок, а это уже другие правила игры. Кроме того, крупный энерготрейдер - величина Федерального масштаба - будет способен и сам противостоять административному давлению местных властей, фактически выступая в роли независимой энергосбытовой компании.

Дополнительно к энергосбытовой в настоящее время энерготрейдеры имеют возможность осуществлять еще, как минимум, две функции - розничная агрегация и оптовый трейдинг. Посредством реализации функции розничной агрегации, энерготрейдеры могут выступать в роли конкурирующих между собой закупочных агентств. Заключая контракты на поставку электроэнергии с трейдерами, малая генерация может уйти из-под складывающейся «опеки» региональных гарантирующих поставщиков. В свою очередь, трейдеры, реализуя законтрактованные объемы, могут снизить долю электроэнергии, которую они приобретают на оптовом рынке во исполнение прочих своих обязательств. Осуществляя функцию оптового трейдинга, энерготрейдеры предоставляют следующие услуги: риск-менеджмент, управление генерирующими и финансовыми активами Вероятно, в таком случае термин трейдер следует заменить термином управляющая компания, чтобы отразить идею предоставляемого сервиса., топливный сервис.

Однако, основная функция нового института все же не в этом. Энергетические трейдеры - это не обычные посредники. Они составляют основу срочного рынка в электроэнергетике. Их основная деятельность связана с извлечением прибыли из несовершенства текущей рыночной организации отрасли. Этот бизнес гораздо более сложен, чем бизнес банальных перекупщиков. Разделение ценового риска, а в некоторых случаях и полное его принятие на себя позволит энерготрейдерам предложить своим клиентам практически неограниченное количество возможных вариантов сотрудничества. Энерготрейдеры могут разрабатывать индивидуальные опционные стратегии, учитывающие особенности каждого своего клиента.

В диссертации сформулированы выводы по применению срочных сделок на энергорынке:

· применение форвардов при отсутствии механизмов хеджирования может привести к увеличению спреда между спросом и предложением и далее, к необходимости оплаты товара потребителям по завышенным ценам,

· применение фьючерсов не позволят полностью захеджировать ценовые риски из-за принятого в оптовой модели рынка электроэнергии узлового ценообразования,

· контракты на разницу, положенные в основу свободных двусторонних договоров, на сегодняшний день непопулярны, что объясняется небольшим коэффициентом раскрытия оптового рынка,

· при применении опционов энерготрейдеры сталкиваются с проблемой, когда ему приходится предлагать электроэнергию, основываясь на собственном прогнозе потребления, что создает определенный риск.

5. Разработка функциональной модели рынка финансовых контрактов на электроэнергию.

Проведенный анализ зарубежных рынков электроэнергии позволяет сделать вывод о том, что присутствие финансового субрынка в составе их архитектуры отражает степень развития энергорынка в целом. На рис. 6 эти субрынки представлены в нижнем ряду.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 6. Архитектура некоторых рынков электроэнергии

Российская специфика финансового рынка такова, что на нашем электроэнергетическом рынке финансовые инструменты сегодня практически отсутствуют. В первую очередь это связано с высокой долей регулируемого сектора в общем объеме торговли. Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем в связи с постепенным «раскрытием» рынка ситуация изменится коренным образом. В соответствии с постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ №643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" от 24 октября 2003г. доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, будет поэтапно увеличиваться на 5-20%. Планируется, что к 2011 году вся электроэнергия будет поставляться по свободным ценам. Поэтому организации, отвечающие за функционирование и развитие российского рынка (НП «Совет рынка», Минэнерго России), уже проводят активную работу по подготовке к созданию рынка финансовых контрактов (РФК).

Вероятнее всего, на начальном этапе развития РФК в России наиболее востребованным инструментом станет именно биржевой фьючерс. В отсутствии развитого института энерготрейдеров внебиржевые контракты представляются более опасными с точки зрения кредитных рисков контрагентов, а биржевые опционы достаточно сложны и требуют особых навыков в сочетании с применением специальных математических знаний, которыми владеет ограниченное количество профессионалов.

Одной из задач развития финансового рынка в целях совершенствования ценообразования на рыночных принципах является задача выбора базового актива, который и будет определять референтную цену торгуемых на бирже инструментов.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.7. Базовые активы на РФК в зависимости от принятой модели ценообразования на оптовом рынке электроэнергии

Выбор базового актива для производных на электроэнергию зависит от принятой на оптовом Здесь под оптовым рынком понимается набор субрынков полного рынка, где предусмотрена физическая поставка электроэнергии крупным потребителям рынке модели ценообразования - зональной или узловой (рис. 7).

Предлагается применить развитие узловой модели в виде создания системы ценовых кластеров - электроэнергетических хабов. При узловом ценообразовании они представляют собой набор узлов электроэнергетической сети, и договоры купли-продажи энергии в хабе относятся ко всем его узлам. Размер хаба обычно измеряется несколькими десятками или сотнями узлов. Важным свойством торгового хаба является наличие ценового индекса, дающего представление участникам рынка о цене товара в данном регионе. Ценовой индекс, а по сути средняя цена, определяется как средневзвешенное значение цен в узлах, составляющих хаб

6. Методическое обеспечение узлового ценообразования на российском рынке.

Специфика аукциона электроэнергии в отличие от, к примеру, аукциона ценных бумаг заключается в необходимости решения довольно сложной задачи оптимизации, учитывающей сетевую структуру связей в системе и нелинейные уравнения перераспределения потоков электроэнергии. Поэтому построение моделей и изучение свойств таких аукционов является предметом специальных математических исследований.

Ввиду отсутствия информации, позволяющей учесть все ключевые факторы уже на этапе формирования хабов, задача принятия решения должна быть решена в условиях неопределенности. В связи с этим при выборе узлов хабов ОАО «АТС» предлагает использовать следующие принципы:

· выбор узлов хаба должен проводиться на основе анализа энергосистемы и оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) за период не менее года. Таким образом, будут приняты во внимание режимы работы системы, характерные для различных сезонов;

· хаб формируется из узлов, которые не были отключены, полностью выведены из расчетной модели или имели неопределенные узловые цены длительное время за анализируемый период. Таким образом, в состав хаба не войдут многие узлы, способные увеличивать волатильность его индекса своим появлением и исчезновением;

· хаб формируется из узлов с номинальным напряжением не менее 220кВ. Данное требование вызвано двумя причинами. Во-первых, в соответствии с используемой расчетной моделью, отдельные узлы, имеющие номинальное напряжение 110кВ и ниже, могут выходить из модели в результате эквивалентирования. Во-вторых, ценовой индекс хаба, состоящего из узлов высокого напряжения будет мало подвержен локальным ограничениям пропускной способностей ЛЭП низкого напряжения (таким образом, снимается необходимость в оптимизации весовых коэффициентов узлов хаба);

· расхождение индекса хаба и цены, по которой покупают/продают энергию субъекты рынка в области обслуживания хаба, должно быть по возможности минимизировано. Таким образом, создаются благоприятные условия для заключения субъектами ОРЭ договоров по индексам хабов;

· число узлов каждого хаба должно быть по возможности большим. Достаточно большое число узлов хаба позволяет снизить отклонение его индекса от узловых цен в области обслуживания и сделать малой вероятность неопределенной цены во всех узлах хаба одновременно.

В соответствии с принципами, приведенными выше, нами разработан алгоритм определения наборов узлов расчетной модели, которые можно использовать в качестве торговых хабов на российском электроэнергетическом рынке. Задача заключается в формировании на основе статистических данных рынка «на сутки вперед» некоторого количества групп узлов со сходной ценовой динамикой. Алгоритм целесообразно разбить на пять основных шагов (рис. 8):



Рис. 8. Алгоритм определения торговых хабов

В соответствии методикой автором проведен численный эксперимент по определению торговых хабов на российском рынке электроэнергии. Исходные данные формировались на основе почасовых значений цен, сложившихся в результате конкурентного отбора заявок участников ценовой зоны «Европа» на рынке «на сутки вперед» за один год - с 0-го часа 1 сентября 2006 года по 23-й час 31 августа 2007 года. Количество анализируемых часов составило T0 = 8759 Общее количество часов за период в 1 год равно 8760 (365Ч24). Указанное несоответствие связано с техническими особенностями перехода на лентее/зимнее время, поэтому количество уникальных торговых часов составляет именно 8759.. Количество узлов N, для которых выполнены условия относительно их номинального напряжения и определенности цены во всех часах периода T0, составило 968. Таким образом, размеры исходной матрицы цен C составили 8759Ч968.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Назарова, Н.А. Перекрестное субсидирование в тепло- и электроэнергетике /Н.А.Назарова // Сегодня и завтра российской экономики. 2010. №31. 0,5 п.л.

2. Назарова, Н.А. Основные направления развития конкурентной среды рынка электроэнергии / Н.А.Назарова // Сегодня и завтра российской экономики. 2010. №31. 0,5 п.л.

Публикации в журналах и сборниках научных трудов, материалах конференций:

3. Назарова, Н.А. Формирование типологии антикризисных стратегий промышленного предприятия / Н.А.Назарова // В кн.: Теория и практика институциональных преобразований в России: сборник научно-аналитических статей. Выпуск второй. 2010. 0,3 п.л.

4. Назарова, Н.А. Разработка алгоритма формирования и реализации антикризисной стратегии промышленного предприятия на основе стержневых компетенций / Н.А.Назарова // В кн.: Теория и практика институциональных преобразований в России: сборник научно-аналитических статей. Выпуск второй. 2010. 0,4 п.л.

5. Назарова, Н.А. Стратегическая диагностика на промышленном предприятии в условиях турбулентности / Н.А.Назарова // В кн.: Экономическая безопасность Российской Федерации. Выпуск третий. 2010. 0,5 п.л.

6. Назарова, Н.А. Некоторые аспекты формирования целевого индикатора антикризисной стратегии промышленного предприятия в условиях нестабильной внешней среды / Н.А.Назарова // В кн.: Экономическая безопасность Российской Федерации. Выпуск третий. 2010. 0,45 п.л.

Размещено на Allbest.ru