Работами по сбору и анализу независимо собранной информации о ценах, т.е. по изучению реальной инфляции, мы занялись в середине 1990-х гг. по заказу Министерства обороны РФ. Заказчика интересовали размеры финансирования НИР в реальных (сопоставимых) ценах. Был создан творческий коллектив (под руководством автора настоящей статьи) из преподавателей и студентов Московского государственного института электроники и математики (технического университета), который и проводил эту работ. Наиболее активные члены коллектива указаны ниже в числе соавторов публикаций. В международной газете "Наука и технология в России" помещен ряд статей об инфляции членов нашего коллектива.

Первая научная публикация по индексу инфляции формально имела статус учебного материала для студентов - методических рекомендаций по курсу "Основы экономики" [1]. По существу же это была небольшая научная монография. Еще интереснее, что подготовлена она была вместе со студентами, поступившими в вуз в 1993 г. - т.е. к моменту выхода книги они перешли на второй курс. Авторы этой и дальнейших работ Балашов В.В., Куроптев О.В., Канакова Е.М., Рафальская А.С., Иванова И.Г., Точенная Н.С. - наиболее активные из студентов, работавших в нашем творческом коллективе. Отметим также, что в этой работе были сформулированы фундаментальные "теорема умножения" и "теорема сложения" для индекса инфляции. Автор настоящей статьи будет благодарен за информацию об аналогичных формулировках в других учебных изданиях. Обычно обсуждение идет на словесном уровне.

Вслед за основополагающей публикацией [1] последовала серия статей и докладов [2 - 9]. Развернутые публикации по результатам проведенных исследований выпущены в конце 1990-х гг. [10 - 11]. Работы на близкую тему - о дифференциации по доходам - появились на рубеже тысячелетий [12 - 14].

инфляция индекс денежный доход

Полученные при изучении инфляции научные результаты включены в ряд учебных курсах. Они послужили основой для главы 7 учебника "Эконометрика" [15] и аналогичных разделов других учебников А.И. Орлова (см. перечень в [16]), выпущенных уже в XXI веке.

Работы по сбору и анализу независимой информации о ценах можно отнести к экспериментальным исследованиям, как следствие, они достаточно трудоемки. Исходя из интересов обеспечения экономической науки экспериментальным материалом, их целесообразно продолжать и углублять. В настоящее время такие работы выполняются студентами как лабораторные. На основе собранной студентами факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э. Баумана информации о реальных ценах весны 2004 г. проанализировано распределение индекса инфляции по различным точкам сбора данных в Москве и Московской области [17].

Вопросы применения индексов инфляции при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций рассмотрены в кандидатской диссертации В.С. Муравьевой [18]. Такие вопросы стали практически обязательными для дипломников кафедры ИБМ-2 "Экономика и организация производства" МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Исследования продолжаются. За последние годы опубликованы статьи и тезисы докладов [19 - 21]. Заново написана глава по инфляции в 4-м издании учебника "Эконометрика" [22]. Целесообразна дальнейшая глубокая теоретическая и прикладная проработка рассматриваемой тематики. Наш коллектив наработал большой задел.

Индекс инфляции применяют для приведения к сопоставимому виду экономических величин, измеренных в различные моменты времени. Так, номинальный размер пенсий, доходность пенсионных фондов (в накопительной системе) сравнивают с ростом цен. Если доходность фонда больше роста цен, пенсионные накопления в реальном исчислении (в сопоставимых ценах) растут, если меньше - их покупательная способность уменьшается. Поэтому при анализе данных о пенсионных накоплениях важен измеритель роста цен - индекс инфляции. Его используют для приведения значений экономических показателей к сопоставимому виду (к ценам на фиксированный момент времени). Нами установлено, что индексы инфляции Росстата на десятки и сотни процентов преуменьшают реальные индексы инфляции, полученные при независимых измерениях.

С 1993 г. мы используем один и тот же инструмент исследования - минимальную потребительскую корзину физиологически необходимых продовольственных товаров, разработанную в 1993 г. на основе исходных данных Института питания Российской академии медицинских наук (РАМН). Она описана в табл.1. Нами рассчитаны индексы инфляции (индексы потребительских цен), приведенные в табл.2. Установлено, что официальная статистика занижала реальную инфляцию в 1,5 - 2,0 раза (табл.3). Обсуждаем данные о реальных значениях средней заработной платы, используемых в Пенсионном фонде (табл.4). Далее проведен более подробный анализ на материалах последних лет, собранных под нашим руководством.

2. Потребительская корзина - инструмент измерения роста цен

Таблица 2. Стоимости потребительской корзины ИВСТЭ и индексы инфляции в 1993-2015 гг.

Примечание. Учитывается проведенная 01.01.98 деноминация рубля. Стоимость потребительской корзины приводится без включения группы "прочие" (6% от стоимости основной части корзины).

4. Сравнение с данными официальной статистики

Сравним наши данные (табл. 2) и данные Росстата. Сопоставление столбцов (4) и (5) в табл. 3 показывает, что официальная статистика занижала реальную инфляцию в 1,5-2,0 раза.

Таблица 3. Индексы инфляции в РФ (по данным Росстата) в сравнении с независимыми данными ИВСТЭ (табл.2)

Примечание. Накопленные индексы инфляции с 1998 г. даются с учетом деноминации.

Наша работа направлена на ликвидацию монополии Росстата при расчетах индексов инфляции, величин прожиточного минимума и реальных располагаемых денежных доходов населения. Как уже сказано, в 1990-е годы Генеральный штаб Министерства обороны Российской Федерации поручил нашему коллективу расчет индексов инфляции по независимо собранной информации. Заказчика интересовали размеры финансирования оборонных НИР в реальных (сопоставимых) ценах. Полученные нами численные значения индексов инфляции оказались примерно в 2 раза выше, чем данные официальной статистики. На рубеже тысячелетий различия в оценке темпов роста цен сгладились, в частности, из-за того, что официальные статистические органы стали использовать потребительскую корзину, приведенную в табл.1. Однако в 2000-е годы Росстат разорвал связь между понятиями "индекс инфляции" и "индекс потребительских цен". В его публикациях стали называть индексом инфляции результаты расчетов с использованием весьма обширной потребительской корзины, не имеющей отношения к реальной жизни подавляющего большинства граждан России. Индексы потребительских цен, полученные по корзинам типа приведенной в табл.1, публикуются сравнительно редко и превышают примерно в 2 раза данные об индексах инфляции. Описанный лингвистический прием позволяет успокоить население, но мешает принимать адекватные управленческие решения.

Отслеживание динамики потребительских цен по независимо собранной информации с использованием описанной выше методики нетрудно. Трудозатраты для единичного сбора данных и расчета индекса инфляции - около 2 часов. Работы такого рода ведутся в ряде регионов. Управление персонала Магнитогорского металлургического комбината ведет мониторинг прожиточного минимума сотрудников комбината. Волгоградская областная организация Общества защиты интересов вкладчиков банков и владельцев ценных бумаг отслеживает фактическую стоимость советского рубля, рассчитывая индекс инфляции. По нашему мнению, от единичных примеров целесообразно перейти к повсеместному мониторингу, органы управления территориальными и муниципальными образованиями должны получать достоверные данные о динамике цен и реальных располагаемых денежных доходах населения, рассчитанные по независимо собранной информации.

Основные полученные результаты на 2009 г. приведены в учебнике [22]. Исследования продолжаются (см., например, доклад [21] 2012 г.), в том числе мониторинг цен (см. статьи [23] 2013 г. и [24] 2014 г.).

Очевидно, значение индекса инфляции зависит от используемой потребительской корзины. Нами были сопоставлены результаты расчетов по пяти продовольственным корзинам [15, 22]. Оказалось, что результаты совпадают с точностью до 10%. Более заметный разброс - в 1,5 - 2 раза - определяется местом сбора цен в одном регионе. Динамика роста цен сравнительно мало отличается в разных регионах.

Для решения задач управления предприятиями и организациями целесообразно использовать потребительские корзины, составленные из товаров и услуг различных типов. В области управления персоналом - продовольственные корзины типа приведенной в табл.1. В других областях - составленные из закупаемых предприятием товаров и услуг производственного назначения.

При обсуждении пенсионных систем представляет интерес реальная величина заработной платы. Среднемесячная заработная плата в РФ (номинальная и в процентах от уровня 1990 г.) представлена в табл.4. Она составлена по данным Пенсионного фонда РФ, использующего сведения о средней заработной плате при расчета величин пенсий. Обратим внимание, что средняя заработная плата по данным Пенсионного фонда РФ отличается от таковой по данным Росстата.

Таблица 4. Среднемесячная заработная плата в РФ

5. Более подробный анализ: инфляция в XXI веке

Использование одной и той же потребительской корзины обеспечивает возможность сопоставления результатов расчетов за различные временные периоды. Этим работы ИВСТЭ выгодно отличаются от подхода официальной статистики. Как известно, Госкомстат РФ (ныне - Росстат) в 1993-2013 гг. из конъюнктурных соображений неоднократно менял состав потребительской корзины и объемы потребления входящих в нее товаров. Однако в начале XXI в. потребительская корзина официальной статистики мало отличалась от нашей. Здравый смысл восторжествовал - статистическое ведомство решило исходить из тех же разработок диетологов РАМН, на которые мы опирались еще в 1993 г.

Студенты факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии программой изучения дисциплин "Организационно-экономическое моделирование" и "Эконометрика" два раза в месяц собирали данные о ценах и рассчитывали индексы инфляции. С целью сопоставимости результатов студент все шесть раза собирал данные на продукты одних и тех же конкретных наименований (марок, сортов) и в одних и тех же торговых организациях. По данным за пять моментов времени методом наименьших квадратов строился точечный и непараметрический интервальный прогноз на шестой момент времени, который затем сопоставлялся с реальностью.

Собранные данные позволили изучить разброс значений индекса инфляции в зависимости от конкретных мест сбора данных. Рассмотрим значения индекса инфляции I (t₁, t₂) на текущий момент t₂ = 14 мая 2004 г., соответствующие базовому моменту t₁ = 14 марта 1991 г. (табл.5 - по Москве, табл.6 - по Московской области).

Статистические характеристики для двух выборок индексов инфляции, приведенных в табл.5 и 6, содержатся в табл.7. Они показывают, что индекс инфляции - это не число, а типичная нечисловая экономическая величина (см. главу 7 учебника [15]). Индекс инфляции в Москве можно описать интервалом [39,1; 62,43], а в Московской области - интервалом [44,02; 57,32].

Таблица 5. Индексы инфляции в Москве в мае 2004 г.

Таблица 6. Индексы инфляции в Московской области в мае 2004 г.

Таблица 7. Статистический анализ данных об инфляции (май 2004 г.)

Нечисловой характер индекса инфляции позволяет, тем не менее, сделать полезные для практического применения выводы:

1) В мае 2004 г. индекс инфляции близок к 50 (+20%), т.е. 50 руб. мая 2004 г. по покупательной способности соответствуют 1 руб. марта 1991 г.

2) Индексы инфляции в Москве и Московской области близки.

В мае 2004 г. в Москве стоимость минимальной продовольственной корзины оценивается как (27 руб. 11 коп.) 51,47 = 1400 руб., а прожиточный минимум - как 2800 руб. в месяц.

Индекс инфляции - это эконометрический инструмент, позволяющий доказательно обсуждать и решать те или иные экономические проблемы. Например, проблему соотношения зарплаты и прожиточного минимума. Средства массовой информации часто рассматривают эту тематику. К сожалению, не всегда обсуждение является доказательным, а выводы - обоснованными. Так, в статье [25] утверждается, что мы в конце 2003 г. "живем, как в 1985 году". Это не так.

Сравним уровни жизни в 1985 г. и в 2003 г. Поскольку цены на основные продовольственные товары до марта 1991 г. не росли, можно признать, что индекс инфляции с 1985 г. по конец 2003 г. совпадает с таковым с марта 1991 г. по конец 2003 г., т.е. согласно табл.2 с достаточной для расчетов точностью равен 50. В статье в "Комсомольской правде" приведены значения средней зарплаты по стране - 199 руб. в 1985 г. и 5722 руб. в конце 2003 г. Номинальная зарплата выросла в 29 раз, а цены - в 50 раз. Значит, реальная зарплата сократилась в 1,7 раза. В 1985 г. средняя зарплата почти в 4 раза превосходила прожиточный минимум, а в 2003 г. - лишь в 2 c небольшим раза. Следовательно, в 2004 г. среднестатистический гражданин РФ живет гораздо хуже, чем в 1985 г. Основную причину назвал Президент РФ В.В. Путин в Послании 2004 г. Федеральному Собранию РФ: валовой внутренний продукт (в сопоставимых ценах) в 2003 г. меньше, чем в 1989 г. (динамика макроэкономических показателей России анализируется нами в [26 - 28]). Большое значение имеет резко возросшая дифференциация доходов. Измеряющий ее децильный коэффициент увеличился за эти годы с 3 до 15; в развитых странах его значение - около 7.

Крупное исследование было проведено через три с половиной года. Студенты собрали данные о ценах и рассчитали индексы инфляции в Москве и Московской обл. за период с t₁ = 14 марта 1991 г. до t₂ = 26 ноября 2006 г. (табл.8 и 9).

Таблица 8. Индексы инфляции в Москве в ноябре 2006 г.

Индексы инфляции целесообразно использовать при анализе проблем домохозяйств, организаций и предприятий, страны в целом. Достаточно подробное обсуждение этой тематики дано в [15, 18, 21, 22]. Здесь лишь приведем лишь краткие замечания.

В Указе Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" вместо множества критериев эффективности в управленческий обиход введены 11 интегральных показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе такой показатель, как "реальные располагаемые денежные доходы населения". Для его расчета, очевидно, необходимо использовать индексы инфляции, рассчитанные по потребительским корзинам домохозяйств.

Предприятию при ценообразовании и заключении договоров с потребителями выпускаемой продукции необходимо учитывать рост цен на закупаемые сырье, материалы, полуфабрикаты, электроэнергию, горюче-смазочные материалы и т.п. При управлении персоналом важно отслеживать покупательную способность заработной платы (т.е. величину реальных располагаемых денежных доходов сотрудников предприятия).

Несколько подробнее о макроэкономических показателях. Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНД) и другие характеристики экономического положения страны рассчитываются в текущих ценах. Для перехода к неизменным ценам надо поделить на индекс инфляции (т.е. умножить на дефлятор). В 2 раза занизишь индекс инфляции - в 2 раза завысишь валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход и иные макроэкономические характеристики.

По данным Правительства РФ к концу 1998 г. валовой внутренний продукт составил 55,7% от уровня 1990 г. (динамика макроэкономических показателей России анализируется нами в [26 - 28]). Используя же коэффициент занижения инфляции со стороны Госкомстата РФ, равный 2, получаем более реальную цифру - 25% от уровня 1990 г. Падение в 4 раза! Эта оценка близка к выводам ряда специалистов, независимых от правительства.

Напомним, что номинальный ВВП исчисляется в текущих рыночных ценах. Чтобы определить реальный ВВП, необходимо выразить его в сопоставимых ценах базисного года. Для этого применяется так называемый дефлятор ВВП, т.е. индекс инфляции, который отражает изменение среднего уровня цен самой широкой группы товаров и услуг за определенный период, охватывающей все составляющие ВВП. Расчеты проводят с помощью т. н. "системы национальных счетов" [36].

Нет ничего удивительного в том, что официальный дефлятор ВВП отличается от индекса инфляции Росстата. Так, индекс-дефлятор ВВП за 2006 г. по отношению к ценам 2005 г. составил 15,4%, в то время как индекс инфляции Росстата за 2006 г. равен 9%. Разные корзины - разные результаты. Сопоставление этих численных значений, полученных разными официальными структурами, позволяет предположить, что и индекс инфляции должен составлять примерно 15,4%, т.е. Росстат занизил инфляцию за 2006 г. в 15,4/9,0 = 1,71 раза. Однако более точные результаты организации, предприятия, государственные структуры и частные лица могут получить при независимом сборе и анализе данных о ценах по методике, описанной в начале настоящей статьи.

Международные сопоставления часто проводятся на основе паритетов покупательной способности национальных валют, методики расчетов которых основаны на использовании потребительских корзин.

Данные о росте цен с течением времени естественным образом устаревают. Однако описанная в настоящей статье методика позволяет самостоятельно рассчитать индексы инфляции с целью их использования "в режиме текущего времени". Данная методика представляется весьма актуальной в современных (2015 г.) условиях ускорения роста цен.

Литература

1. Математические модели в экономике. Расчет индекса инфляции / Орлов А.И., Балашов В.В., Куроптев О.В., Канакова Е.М., Рафальская А.С. - М.: Изд-во Московского государственного института электроники и математики (технического ун-та), 1994. - 32 с.

2. Орлов А.И. Как использовать индекс инфляции? // Международная газета "Наука и технология в России". 1995. № 9-10 (15-16). С.16-17.

3. Орлов А.И. Нас ограбили на триллион долларов (беседу вел В.С. Кожемяко) // Газета "Правда". 1996.13 марта. № 38 (27684). С.1-1.

4. Орлов А.И. Насколько понизился наш уровень жизни? // Диалог. 1996. № 4. С.43-43.

5. Орлов А.И., Иванова И.Г., Точенная Н.С. Инфляция: вчера, сегодня, завтра // Международная газета "Наука и технология в России". 1996. № 1 (17). С.9-9.

6. Орлов А.И. Какова цена "реформ"? // Газета "Правда". 1997.22-29 августа. № 32 (27803). С.2-2.

7. Расчет, прогнозирование и применение индексов инфляции на основе независимой информации / Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Васюкевич В.А., Балашов В.В., Иванова И.Г., Канакова Е.М., Куроптев О.В., Рафальская А.С. // Управление большими системами. Материалы Международной научно-практической конференция (22-26 сентября 1997 г., Москва, Россия). - М.: СИНТЕГ, 1997. С.81-81.

8. Орлов А.И. Экономическое положение населения России на пороге XXI века // Россия на пороге XXI века (методологический аспект изучения современных процессов). Тезисы научно-методической конференции. - М.: МГИЭМ (ту), 1997. С.48-49.

9. Динамика цен и уровень жизни / Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Иванова И.Г. // Россия сегодня: общество, культура, государство, человек. Тезисы докладов Межвузовской научно-теоретической конференции. - М.: МГИЭМ (ту), 1998. С.108-109.

10. Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А. Анализ динамики цен на продовольственные товары в Москве и Московской области // Научные труды Рижского института мировой экономики. Вып.2. - Рига: РИМЭ, 1998.С. 19-25.

11. Как оценивать уровень жизни? (На примере московского региона) / Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Балашов В.В. // Обозреватель-Observer. 1999. № 5 (112). С.80-83.

12. Федосеев В.Н., Орлов А.И. За что нас покупают (состояние рыночной мотивации труда в России) // Российское предпринимательство. 2000. № 6. С.10-19.

13. Орлов А.И. Сколько в России богачей? // Газета "Правда". 2001.18 января. № 6 (28269). С.1 - 1.

14. Орлов А.И. Сколько богатых в России? // Газета "Дуэль". 2002.25 июня. №26 (271). С.4-4.

15. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: Экзамен, 2002 (1-е изд.), 2003 (2-е изд.), 2004 (3-е изд.). - 576 с.

16. Орлов А.И. Новая парадигма анализа статистических и экспертных данных в задачах экономики и управления / А.И. Орлов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2014. - №04 (098). С.105 - 125. - IDA [article ID]: 0981404008. - Режим доступа: http://ej. kubagro.ru/2014/04/pdf/08. pdf

17. Орлов А.И., Орлова Л.А. Гуляй, Россия от рубля. и ниже. Интервальная оценка инфляции по независимой информации // Российское предпринимательство. 2004. № 10. С.44-49.

18. Муравьева В.С. Разработка организационно-экономических инструментов и методов управления промышленными предприятиями на основе эконометрического прогнозирования. Автореф. дисс. кандидата экономических наук. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - 16 с.

19. Орлов А.И. Цена рубля советского и рубля антисоветского // Газета "Правда". 2008.29 февраля. № 22.

20. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование процессов управления промышленными предприятиями в условиях рисков инфляции. - Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4/Материалы Девятого всероссийского симпозиума. Москва, 15-16 апреля 2008 г. Под ред. чл. - корр. РАН Г.Б. Клейнера. - М.: ЦЭМИ РАН, 2008. - С.124-126.

21. Куликова С.Ю., Муравьева В.С., Орлов А.И. Контроллинг уровня потребительских цен и прожиточного минимума // Материалы II Международной научно-практической конференции по контроллингу. / Под науч. ред. С.Г. Фалько. - М.: НП "Объединение контроллеров", 2012. - С.37 - 47.

22. Орлов А.И. Эконометрика. Изд.4-е, доп. и перераб. Учебник для вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 572 с.

23. Федоров А.Г. Исследование динамики потребительских цен [Электронный ресурс] Молодежный научно-технический вестник, № 08, август 2013. URL: http://sntbul. bmstu.ru/doc/605856.html

24. Гаврилова В.Д., Евдокимов А.А. Исследование динамики потребительских цен [Электронный ресурс] Молодежный научно-технический вестник, № 01, январь 2014. URL: http://sntbul. bmstu.ru/doc/687936.html

25. Добротворский Н., Седов А. Курс холодильника к кошельку: живем, как в 1985 году! / Газета "Комсомольская правда". 2003.10 декабря.

26. Орлов А.И., Орлова Л.А. Тенденции макроэкономического развития России // Экономика XXI века. 2002. № 12. С.27 - 37.

27. Орлов А.И., Орлова Л.А. Тенденции макроэкономического развития России // Современное управление. 2003. № 7. С.7 - 16.

28. Орлов А.И. Теория принятия решений. - М.: Экзамен, 2006. - 576 с.

29. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: в 3 ч. Ч.3. Статистические методы анализа данных. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 624 с.

30. Орлов А.И. Размытые цены. Нечисловая экономика и управление инвестиционным процессом // Российское предпринимательство. 2001. № 12. С.103-108.

31. Проскурина О.Ю. Анализ результатов измерения индекса инфляции в конце 2006 г. [Электронный ресурс] Доклады Научный семинар Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге МГТУ им. Н.Э. Баумана за I полугодие 2007 года. URL: http://ibm. bmstu.ru/nil/nsem0701.html

32. Панфилова Ю., Угодников К. Как вы считаете? // Итоги, 2005, 14 ноября, №46 (492).

33. Рост цен в России [Электронный ресурс] URL: http://forum. orlovs. pp.ru/viewtopic. php? f=2&t=660&p=7770#p7770

34. Ложь официальной статистики [Электронный ресурс] URL: http://forum. orlovs. pp.ru/viewtopic. php? f=2&t=1051&p=7708#p7708

35. Потребительская корзина и прожиточный минимум по Оршански [Электронный ресурс] URL: http://forum. orlovs. pp.ru/viewtopic. php? f=2&t=1453

36. Национальное счетоводство / Под ред. Г.Д. Кулагиной. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 448 с.

Размещено на Allbest.ru