Программный комплекс для анализа кредитоспособности регионов

Размещено на http://allbest.ru

Карачаево-Черкесский государственный университет²

Кубанский государственный университет³

УДК 519.23:330.322

Программный комплекс для анализа кредитоспособности регионов Научный журнал КубГАУ, №104(10), 2014 года, http://ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/106.pdf

²Узденов Умар Ахматович, к.э.н., доцент,

³Коваленко Анна Владимировна, к.э.н., доцент,

³Уртенов Махамет Али Хусеевич, д.ф.-м.н., профессор,

Карачаевск, Краснодар, Россия

Введение

Данная статья является продолжением работ [1, 2], посвященных определению системы показателей для оценки кредитоспособности регионов РФ, получению минимального и оптимального числа кластеров кредитоспособности регионов для зависимого показателя, построению дискриминантных моделей для оценки кредитоспособности регионов, разработке нечётких продукционных и гибридных (нейро-нечётких) систем оценки кредитоспособности регионов.

Статья посвящена описанию созданного программного комплекса «Регион-Кредит» для оценки финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов РФ.

В статье приведен пример комплексного анализа кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за период с 2008 по 2014 г с помощью созданного программного комплекса «Регион-Кредит», результаты которого сопоставлены с экспертными оценками рейтингового агентства AK&M.

1. Описание созданного программного комплекса «Регион-Кредит»

Рисунок 1 - Основные окна программы: а) главное окно, б) окно выбора региона, в) окно вывода результата

Интерфейс созданного программного комплекса «Регион-Кредит» был разработан в среде Visual Studio 2008 на языке C++ (рис. 1). Как видно на рисунке, пользователю предоставляется возможность выбрать регион для анализа, а также вид анализа. База данных содержит 81 регион РФ. Список регионов подгружается в программу из файла Excel.

При выборе региона (рис. 1б) его показатели [1] автоматически выбираются из Excel-файла и в дальнейшем используются для анализа. Этот автоматизм достигается посредством SQL-запроса к таблице Excel. Далее пользователь выбирает вид анализа: анализ финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния или инвестиционной привлекательности региона.

Также пользователь имеет возможность спрогнозировать кредитоспособность выбранного региона с помощью разработанной гибридной сети ННС «REGION-kredit» [2] (рис. 2).

Рисунок 2 - Окно редактора нечеткого вывода для гибридной сети ННС «REGION-kredit»

а б

Рисунок 3 - Окно редактора гибридной сети ННС «REGION-kredit»:

а) обучающая выборка, б) ошибка обучения

Следует отметить, что все эти возможности были созданы в среде MATLAB посредством написания m-файлов и в дальнейшем из этих файлов были сделаны dll-библиотеки, которые затем были подключены к C++.

Таким образом, C++ передает показатели выбранного региона в среду MATLAB, а уже там выполняются расчёты. Результаты отображаются в диалоговом окне программного комплекса (рис. 1в), также результаты записываются в Excel-файл , который автоматически создаётся средствами C++. Кроме того, пользователь может не только рассчитывать показатели, но и заходить в редактор среды MATLAB и работать непосредственно с ним (рис. 3).

а

б

Рисунок 4 - Рейтинг регионов РФ за 2014 год по а) финансовая устойчивости и б) кредитоспособности

Программный комплекс «Регион-кредит» имеет возможность накапливать информацию о проведенных ранее исследованиях и формировать рейтинги регионов по финансовой устойчивости, экономическому развитию, кредитоспособности, социально-экономическому состоянию и инвестиционной привлекательности регионов РФ, пример рейтинга регионов РФ по финансовая устойчивости кредитоспособности представлен на рисунках 6а и 6б соответственно.

2. Комплексный анализ финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов РФ

Используя результаты работы программного комплекса «Регион-Кредит» и экспертные оценки рейтингового агентства AK&M, был проведен их комплексный анализ финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности [3-5] таких регионов РФ как Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея и Ростовская область.

Пример комплексного анализа кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности Краснодарского края представлен на рис. 5.

Из рис.5 следует, что кредитоспособность Краснодарского края по результатам агентства «АК&М» определяется как «средневысокая» и 14 местом в рейтинге. Как показывает НПС «REGION-FS-01» кредитоспособность Краснодарского края недооценена и должна быть повышена до 10 места из 81 при качественной оценке «высокая», если проводить анализ по всем регионам РФ.

Рисунок 5- Результат комплексного анализа кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности Краснодарского края

При сопоставлении результатов социально-экономического состояния, получаем полное совпадение мест: и программный комплекс «Регион-Кредит», и агентство AK&M дают 22 место, но отличаются качественные оценки. кредитоспособность финансовый устойчивость

По инвестиционной привлекательности, напротив, совпадает качественная оценка, однако, места не совпадают: программный комплекс «Регион-Кредит» - 14 место, а агентство только 16.

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитоспособность и инвестиционная привлекательность Краснодарского края недооценены. Следовательно, перспективы притока инвестиций в Краснодарский край значительны.

Заключение

Разработанный программный комплекс «Регион-Кредит» позволяет выбирать регион для анализа при помощи выпадающего списка из базы данных, в которой на данный момент содержится информация по 81 регион за период с 2007 по 2014 год.

Данные по регионам считываются из Excel-файлов с данными для анализа, поэтому при добавлении региона и его показателей он автоматически появляется в выпадающем списке.

Далее пользователь выбирает вид анализа: финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности.

В результате выбора пользователем региона и системы, данные по этому региону, посредством SQL-запроса к базе данных, выбираются из Excel-файла и поступают для расчёта в среду MATLAB. Потом рассчитанные данные записываются в другой Excel-файл, который автоматически создаётся средствами C++, далее результат работы нечёткой продукционной системы выводится на экран.

Также нами был проведен комплексный анализ финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов РФ с помощью созданной программы «Регион-Кредит».

Проанализировано состояние таких регионов РФ как Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея и Ростовская область.

В статье приведен пример комплексного анализа кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за 2008-2014гг с помощью созданного программного комплекса «Регион-Кредит», результаты этого анализа сопоставлены с экспертными оценками рейтингового агентства AK&M.

В итоге можно сделать вывод о том, что созданный программный комплекс «Регион-Кредит» позволяет адекватно оценивать финансовую устойчивость, экономическое развитие, кредитоспособность, социально-экономическое состояние и инвестиционную привлекательность регионов РФ, а также позволяет прогнозировать их кредитоспособность.

Литература

1. Узденов У.А. Интеллектуальная система оценки кредитоспособности регионов. Часть 1. Многомерный статистический анализ //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) / У.А. Узденов // URL: http://ej.kubagro.ru/2014/104/pdf/073.pdf

2. Узденов У.А. Интеллектуальная система оценки кредитоспособности регионов. Часть 2. Нечеткие продукционные и гибридные системы //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) / У.А. Узденов, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов // URL: http://ej.kubagro.ru/2014/104/pdf/076.pdf

3. Узденов У.А. Современные финансово-экономическое состояние и пути повышения рейтинга КЧР: монография / У.А. Узденов, А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов // Карачаевск: КЧГУ, 2010. - 448 с.

4. Узденов У.А. Исследование кредитоспособности регионов методами многомерного статистического анализа // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) / А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов, У.А. Узденов // URL: http://ej.kubagro.ru/2010/04/pdf/09.pdf

5. Барановская Т.П., Коваленко А.В., Кармазин В.Н., Уртенов М.Х. Современные математические методы анализа финансово-экономического состояния предприятия: монография Краснодар: КубГАУ, 2009. - 250 с.

References

1. Uzdenov U.A. Intellektual'naja sistema ocenki kreditosposobnosti regionov. Chast' 1. Mnogomernyj statisticheskij analiz //Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) / U.A. Uzdenov // URL: http://ej.kubagro.ru/2014/104/pdf/073.pdf

2. Uzdenov U.A. Intellektual'naja sistema ocenki kreditosposobnosti regionov. Chast' 2. Nechetkie produkcionnye i gibridnye sistemy //Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) / U.A. Uzdenov, A.V. Kovalenko, M.H. Urtenov // URL: http://ej.kubagro.ru/2014/104/pdf/076.pdf

3. Uzdenov U.A. Sovremennye finansovo-jekonomicheskoe sostojanie i puti povyshenija rejtinga KChR: monografija / U.A. Uzdenov, A.V. Kovalenko, M.H. Urtenov // Karachaevsk: KChGU, 2010. - 448 s.

4. Uzdenov U.A. Issledovanie kreditosposobnosti regionov metodami mnogomernogo statisticheskogo analiza // Politematicheskij setevoj jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Nauchnyj zhurnal KubGAU) / A.V. Kovalenko, M.H. Urtenov, U.A. Uzdenov // URL: http://ej.kubagro.ru/2010/04/pdf/09.pdf

5. Baranovskaja T.P., Kovalenko A.V., Karmazin V.N., Urtenov M.H. Sovremennye matematicheskie metody analiza finansovo-jekonomicheskogo sostojanija predprijatija: monografija Krasnodar: KubGAU, 2009. - 250 s.

Аннотация

УДК 519.23:330.322

Программный комплекс для анализа кредитоспособности регионов. Узденов Умар Ахматович, к.э.н., доцент, Карачаево-Черкесский государственный университет, Карачаевск, Россия. Коваленко Анна Владимировна, к.э.н., доцент, Уртенов Махамет Али Хусеевич, д.ф.-м.н., профессор, Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

Статья, являющаяся продолжением работ [1, 2], посвящена описанию созданного программного комплекса «Регион-Кредит» для оценки финансовой устойчивости, экономического развития, кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности регионов РФ. В статье приведен пример комплексного анализа кредитоспособности, социально-экономического состояния и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за период с 2008 по 2014 г с помощью созданного программного комплекса «Регион-Кредит», результаты которого сопоставлены с экспертными оценками рейтингового агентства AK&M

Ключевые слова: оценка, анализ, программный комплекс, кредитоспособность, регион, финансовая устойчивость, экономическое развитие, социально-экономическое состояние, инвестиционная привлекательность

Annotation

UDC 519.23:330.322

Software tools to analyze the region's creditworthiness. Uzdenov Umar Ahmatovich, Cand.Econ.Sci., associate professor, Karachaevo-Circassian State University, Karachaevsk, Russia. Kovalenko Anna Vladimirovna, Cand.Econ.Sci., associate professor; Urtenov Makhamet Ali Khuseevich, Dr.Sci.Phys.-Math., professor, Kuban State University, Krasnodar, Russia

This article is a continuation of [1, 2] and is devoted to the description of a program complex "Region-Credit" for the assessment of financial stability, economic development, credit, socio-economic status and investment attractiveness of Russian regions. The article is an example of a comprehensive credit analysis, socio-economic status and investment attractiveness of Krasnodar Region for the period from 2008 to 2014 with the help of a program complex "Region-Credit", whose results are compared with peer review rating agency AK&M

Keywords: credit rating, region, evaluation, analysis, software systems, creditworthiness, financial stability, economic development, social and economic condition, investment attractiveness

Размещено на Allbest.ru