Статистические методы анализа доходов от основных операций банка
Доходы от основных операций банка как объект статистического изучения. Описание системы статистических показателей, характеризующих доходы от основных операций банка. Применение метода анализа рядов динамики для анализа доходов от основных операций банка.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.03.2017 |
| Размер файла | 570,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство по образованию
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Кафедра статистики
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Статистика»
на тему:
Статистические методы анализа доходов от основных операций банка
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть
1.1 Доходы от основных операций банка как объект статистического изучения
1.2 Система статистических показателей, характеризующих доходы от основных операций банка
1.3 Применение метода анализа рядов динамики для анализа доходов от основных операций банка
2. Расчетная часть
3. Аналитическая часть
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Введение
Банковская статистика является важной частью социально-экономической статистики. В число ее направлений включают:
- изучение статистики денежного спроса, оборота и обращения;
- статистика процентных ставок;
- статистика рынка долгосрочных капиталов (статистика ценных бумаг и биржевого оборота);
- статистика эффективности использования привлеченных и предоставленных финансовых ресурсов;
- статистика сделок с зарубежными странами (платежный баланс, международная инвестиционная политика).
Одним из центральных направлений банковской статистики является статистика деятельности институтов банковской системы, в частности, коммерческих банков. В теоретической части курсовой работы будет рассмотрен один из вопросов этого направления банковской статистики - статистические методы анализа доходов банков от их основных операций.
Будут рассмотрены основные статьи доходов коммерческих банков, перечислены статистические показатели, характеризующие кредитные и депозитные операции банков, рассмотрены методы статистического анализа банковских доходов, в частности выборочный метод и анализ рядов динамики.
В расчетной части будут решены задачи исследования структуры совокупности банков, выявления корреляционной связи между прибылью и работающими активами банков, будет применен выборочной метод статистического исследования. Также будут определены коэффициенты, характеризующие динамику вкладов.
В аналитической части будут рассмотрены и проанализированы данные последнего года и начала 2011 года по размеру кредитования организаций коммерческими банками России.
При выполнении расчетов в данной курсовой работе был использован табличный редактор MS Excel 2003 под управлением ОС Windows 7.
1. Теоретическая часть
1.1 Доходы от основных операций банка как объект статистического изучения
Банковская статистика - это отрасль социально-экономической статистики, задачи которой - получение информации для характеристики выполняемых банков функций, разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны, прежде всего кредитного и кассового планирования и контроля за исполнением планов [1, с. 448].
В число задач банковской статистики входят:
- характеристика деятельности банков, оценка ее результатов и прогнозирование;
- выявление факторов, определяющих эти результаты;
- оценку влияния банковской системы на развитие рыночных отношений и ее вклада в конечные экономические результаты.
Цель анализа банковской деятельности состоит в выявлении факторов доходности, поддержании ликвидности, оценки степени риска и сведения ее к минимуму, а также в соблюдении установленных ЦБ РФ нормативов.
Особенности банковской статистики и отличие деятельности банков состоит в балансовом характере и точной регистрации фактов. Банковское законодательство обязывает банки раскрывать определенные сведения. Основным источником официальной информации о деятельности коммерческих банков и, соответственно, об их доходах является ЦБ РФ, куда стекается вся банковская отчетность и его официальный сайт www.cbr.ru. Также сбором и анализом данных банковской статистики на международном уровне занимаются МВФ (Международный валютный фонд), ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).
Для сбора статистической информации используются следующие формы банковской отчетности:
- форма 101, которая содержит данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета;
- форма 102 - отчет о прибылях и убытках;
- форма 134 - расчет собственных средств;
- форма 135 - содержит информацию по обязательным нормативам.
В форме 102 подробно указаны виды доходов банка, они включают в себя 3 группы и 7 разделов. Далее приведена сокращенная классификация доходов банков:
А. Доходы от банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
2. По прочим размещенным средствам
3. По денежным средствам на счетах
4. По депозитам
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
6. По учтенным векселям
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
4. Доходы от проведения других сделок
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
2. доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
2. Комиссионные вознаграждения
3. Другие операционные доходы
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
3. Другие доходы, относимые к прочим
Таким образом, к доходам от основных операций банков можно отнести те, которые связаны с кредитными, валютными, депозитными операциями, а также с операциями с векселями и ценными бумагами.
Для того, чтобы продемонстрировать отображение в форме 102 статей доходов банка, приведем следующий пример по банку Кубань Кредит (табл. 1). Форма представлена частично и с сокращениями (только итоговые строки и только доходы банка). Полностью Глава Доходы и сокращенно главы Расходы и Финансовые результаты формы 0409102 представлена в Приложении.
Таблица 1
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование кредитной организации: коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер: 2518
Код формы 0409102 Квартальная тыс. руб.
|
Наименование статей |
Символы |
Суммы в рублях от операций: |
Всего |
||
|
в рублях |
в ин. валюте и драг. металлах |
||||
|
Глава I. ДОХОДЫ |
|||||
|
А. От банковских операций и других сделок |
|||||
|
Раздел 1. Процентные доходы |
|||||
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
682 934 |
5 065 |
687 999 |
|
|
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок |
|||||
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
109 381 |
2 089 |
111 470 |
|
|
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок" (1-2 разделы) |
10001 |
792 315 |
7 154 |
799 469 |
|
|
Б. Операционные доходы |
|||||
|
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки |
|||||
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 779 |
0 |
3 779 |
|
|
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций |
|||||
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
33 |
0 |
33 |
|
|
Раздел 5. Положительная переоценка |
|||||
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
136 619 |
136 619 |
||
|
Раздел 6. Другие операционные доходы |
|||||
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
82 991 |
23 |
83 014 |
|
|
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
223 422 |
23 |
223 445 |
|
|
В. Прочие доходы |
|||||
|
Раздел 7. Прочие доходы |
|||||
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 420 |
51 |
3 471 |
|
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" (раздел 7) |
10003 |
3 420 |
51 |
3 471 |
|
|
Всего по Главе I "Доходы" (разделы 1-7) |
10000 |
1 019 157 |
7 228 |
1 026 385 |
Источник: Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/
1.2 Система статистических показателей, характеризующих доходы от основных операций банка
На основе формы цены банковских услуг выделяются процентный, комиссионный и прочие формы доходов.
К группе процентных доходов относятся проценты, полученные за предоставленные кредиты и от вложений в ценные бумаги. Комиссионные доходы включают в себя доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, по кассовым и расчетным услугам, за инкассацию и т.д. Прочие формы дохода включают дисконтный доход, доходы от перепродажи и переоценки ценных бумаг, дивиденды, а также доходы от оприходования излишков, списания обязательств, сдачи имущества в аренду или его продажи и т.д.
Оптимальной структурой доходов банка является преобладание процентного и комиссионного доходов. В условиях нарастания темпов инфляции банк должен стремиться к относительному сокращению доли процентного дохода, сопряженного с процентным риском, и одновременно к повышению доли комиссионных доходов от банковских услуг (вплоть до формирования 30% прибыли).
Проанализируем таблицу 1 и оценим структуру доходов банка Кубань Кредит по состоянию на 1 апреля 2011 года. К процентным доходам отнесем все доходы Раздела 1 (687 999 тыс. руб.). К комиссионным - Раздел 2, Раздел 3, а также Раздел 6.2 (117 763 тыс. руб.). К прочим доходам отнесем указанные во всех остальных разделах и пунктах - Разделы 4, 5, 7 и Раздел 6 кроме п.2. (220 623 тыс. руб.). Общая сумма доходов составляет 1 026 385 тыс. руб.
При анализе структуры доходов видно, что наибольший удельный вес имеют процентные доходы (67,03%), причем из 687 999 тыс. руб. 624 337 тыс. руб. приходится на доходы по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим (512 255 тыс. руб.) и финансовым (112 082 тыс. руб.) организациям (см. Приложение).
Комиссионные доходы составляют 11,47% от их общей суммы, а прочие - 21,15%. Можно сделать следующий вывод и дать рекомендации:
- необходимо снизить долю процентных доходов для снижения рисков, связанных с изменением инфляции и ставки рефинансирования;
- необходимо еще повысить уровень комиссионных доходов;
- необходимо снизить уровень прочих доходов, так как они имеют высокий процент, но данная группа доходов является весьма неоднородной по форме и, что еще более важно не может считаться стабильной.
Структурный анализ доходов позволяет выявить некоторые отрицательные тенденции, например рост «бремени», поглощение процентных доходов «бременем» или налогами, формирование большей части прибыли за счет нестабильных источников дохода, тенденцию падения или резкого колебания чистой прибыли и т.п.
Учитывая, что основными операциями коммерческих банков являются предоставление кредитов и принятие вкладов, укажем несколько показателей, характеризующие данные области банковской сферы.
Кредит - это предоставление на основе возвратности, срочности и, как правило, с выплатой процента финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом другому [2, с. 382].
Различают кредиты:
- по типам субъектов (межбанковский кредит, государственный, банковский, потребительский и т.д.);
- по срочности (краткосрочный - менее 1 года, среднесрочный - от 1 до 5 лет, долгосрочный - более 5 лет);
- по обеспеченности и по другим критериям.
К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:
- общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
- доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
- просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков;
- процент за кредит и ставка рефинансирования (Центрального банка). [4, с.322 - 323, 2, с. 383]
Кредитные операции коммерческих банков в статистике изучаются и анализируются при помощи следующих показателей:
1. Средний размер кредита (без учета числа оборотов за год)
(1)
где Р - это размер ссуды,
t - срок ссуды.
2. Средний срок пользования ссудами, т.е. время, в течение которого все ссуды оборачиваются один раз при условии их непрерывной оборачиваемости
При известных размерах ссуд используется средняя арифметическая взвешенная:
(2)
При известной продолжительности одного оборота каждой ссуды используется средняя гармоническая:
(3)
3. Среднее число оборотов ссуд за год
(4)
где n - число оборотов ссуды за год,
Д - число дней (месяцев) в году.
4. Средняя процентная годовая ставка кредита, которая и отражает «плату» за пользование кредитом
(5)
где i - годовая процентная ставка ссуды.
Если взять в расчет тот факт, что не все кредиты возвращаются в установленный договором срок, то следует рассчитывать также следующие показатели, учитывающие просроченные кредиты.
5. Средняя длительность пользования кредитом (с учетом невозвращенных в срок в банк ссуд)
(6)
где Ф - средние остатки кредитов (невозвращенных в срок в банк), исчисленные по средней хронологической,
Оп - оборот кредита по погашению (сумма погашенных кредитов),
Д - количество дней в периоде.
6. Среднее число оборота кредита
(7)
7. Средняя длительность просроченных кредитов - позволяет установить меру устойчивости задолженности заемщика
(8)
Схожие показатели рассчитываются и по вкладам (депозитам), привлеченным банками:
1. Средний остаток депозитов
(9)
где ОДнач, ОДкон - остаток депозитов на начало и конец периода.
2. Число оборотов - показывает, сколько раз оборачивались средства вкладчика за период
(10)
где ОВд - оборот по выдаче депозитов (сумма выданных депозитов).
3. Средний срок хранения депозитов
(11)
где т - срок хранения депозитов.
4. Сумма прилива депозита
(12)
где П - поступление депозитов,
В - выбытие депозитов.
5. Коэффициент прилива депозита
(13)
6. Коэффициент оседания депозитов
(14)
Коэффициент прилива депозитов показывает прирост суммы депозитов по отношению к их величине на начало периода, а коэффициент оседания - по отношению к величине поступления депозитов за период.
Примерами расчета показателей кредита может служить Аналитическая часть (с. 31 - 33), а показателей депозитов - Задание 4 (с. 29 - 30).
1.3 Применение метода анализа рядов динамки для анализа доходов от основных операций банка
При анализе доходов коммерческих банков от их основных операций может быть использовано большое число основных статистических методов исследования:
- метод группировок;
- метод средних и относительных величин;
- графический метод;
- индексный метод и др.
Одним из наиболее распространенных методов, дающих обширную аналитическую информацию, является анализ динамических рядов, построенных на выборке.
Ряд динамики (или динамический ряд) представляет собой ряд расположенных в хронологической последовательности числовых статистического показателя, характеризующих изменение общественных явлений во времени [2, с. 106].
Каждый ряд динамики включает в себя два элемента - уровни ряда (у, числовые значения показателей) и время (t).
Построение и анализ динамических рядов позволяет выявить и измерить закономерности развития явления во времени. Анализ рядов динамики может служить основой для применения множества методов:
- уровни ряда могут быть представлены средними или относительными величинами;
- на основе ряда динамики можно построить график или диаграмму;
- представленные в ряде динамики данные выборки можно сгруппировать по какому-либо признаку.
К примеру, для анализа процентного дохода коммерческого банка можно построить ряд динамики, состоящий из средних величин процентной ставки по кредитам (табл. 2.).
Таблица 2
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым организациям, в рублях
(% годовых)
|
Физическим лицам, со сроком погашения |
Нефинансовым организациям, со сроком погашения |
||||||||||||
|
до 30 дней |
от 31 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 дня до 1 года |
до 1 года |
свыше 1 года |
до 30 дней |
от 31 до 90 дней |
от 91 до 180 дней |
от 181 дня до 1 года |
до 1 года |
свыше 1 года |
||
|
2010 год |
|||||||||||||
|
январь |
16,2 |
20,4 |
37,5 |
36,1 |
33,6 |
20,3 |
9,7 |
17,8 |
14,4 |
15,1 |
13,9 |
14,5 |
|
|
февраль |
17,0 |
22,4 |
33,4 |
34,4 |
31,0 |
19,2 |
9,2 |
14,1 |
14,7 |
14,2 |
12,7 |
14,2 |
|
|
март |
17,0 |
17,0 |
30,6 |
32,3 |
29,2 |
18,8 |
8,1 |
13,3 |
13,8 |
13,5 |
11,8 |
12,9 |
|
|
апрель |
15,4 |
18,2 |
26,6 |
28,6 |
26,0 |
18,5 |
8,1 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
11,4 |
12,8 |
|
|
май |
15,5 |
18,1 |
28,5 |
28,5 |
26,3 |
18,5 |
9,1 |
12,3 |
12,5 |
12,6 |
11,3 |
12,4 |
|
|
июнь |
15,8 |
17,3 |
28,2 |
27,8 |
25,9 |
18,1 |
7,9 |
12,3 |
13,5 |
12,2 |
11,4 |
11,7 |
|
|
июль |
15,2 |
16,7 |
27,6 |
29,1 |
26,8 |
18,0 |
7,8 |
10,7 |
12,3 |
11,5 |
10,5 |
11,5 |
|
|
август |
15,1 |
17,9 |
28,8 |
29,0 |
27,1 |
17,9 |
7,4 |
10,5 |
11,6 |
11,4 |
10,0 |
11,9 |
|
|
сентябрь |
15,2 |
16,9 |
26,0 |
29,2 |
26,6 |
18,0 |
6,7 |
10,5 |
11,1 |
11,6 |
9,7 |
11,0 |
|
|
октябрь |
15,1 |
16,6 |
28,3 |
28,3 |
26,3 |
18,0 |
6,1 |
9,7 |
10,6 |
10,6 |
8,9 |
11,0 |
|
|
ноябрь |
14,9 |
17,2 |
31,9 |
29,1 |
26,9 |
17,7 |
6,7 |
10,0 |
10,6 |
10,7 |
9,1 |
10,7 |
|
|
декабрь |
13,9 |
17,7 |
28,4 |
26,8 |
24,7 |
16,7 |
6,5 |
9,5 |
10,5 |
10,6 |
9,1 |
9,8 |
|
|
2011 год |
|||||||||||||
|
январь |
14,0 |
19,5 |
31,8 |
30,4 |
27,2 |
17,5 |
5,9 |
9,6 |
10,5 |
10,4 |
8,6 |
11,0 |
Источник: ЦБ РФ Бюллетень банковской статистики. №3 (214). - М.: издатель и распространитель ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС», 2011 - С. 125.
При построении ряда динамики используют данные статистического наблюдения. В большинстве случаев предпочтение отдается выборочному наблюдению, так как оно имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:
- данный тип наблюдений не требует настолько больших затрат времени и ресурсов как другие виды наблюдений;
- данный метод обеспечивает большую точность результатов благодаря сокращению ошибок регистрации.
Выборочное наблюдение - это такое несплошное наблюдение, при котором отбор подлежащих обследованию единиц осуществляется в случайном порядке, отобранная часть изучается, а результаты распространяются на всю исходную совокупность [2, с. 87].
Выборочный метод удобно использовать при анализе доходов коммерческих банков, так как число последних весьма велико и исследование всей совокупности банков представляет собой довольно трудоемкий процесс, в то время как анализ выборочной совокупности позволяет реализовать преимущества данного метода.
Выборки можно классифицировать по следующим признакам:
- по виду: собственно-случайная, механическая, типическая (отбор по качественно однородным группам), серийная (случайный отбор не отдельных единиц, а их равновеликих групп с тем), комбинированная;
- по методу отбора: повторная (отобранная единица после регистрации снова возвращают в генеральную совокупность) и бесповторная;
- по объему выборки: большие (от 30 единиц и больше) и малые (до 30 единиц).
Выбор конкретного типа выборки зависит от целей исследования.
Далее следует указать основные термины и определения, используемые в выборочном методе.
Генеральная совокупность - это совокупность, из которой производится отбор, она характеризуется генеральными показателями:
N - объем генеральной совокупности;
- генеральная средняя;
р - генеральная доля (доля единиц, обладающих данным значением признака в общем числе единиц генеральной совокупности).
Выборочная совокупность - совокупность, отобранных единиц, характеризуется выборочными показателями:
n - объем выборки (число обследованных единиц);
- выборочная средняя;
w - выборочная доля.
Основными характеристиками, использующимися при анализе выборки, являются:
- средняя взвешенная ряда (в отдельных случаях могут также применятся другие средние - геометрическая, гармоническая и т.д.)
(15)
- структурные средние (мода - показывает наиболее часто встречающееся значение признака, а медиана - показывает вариант, находящийся в середине исследуемого ряда)
(16)
(17)
где хМо, хМе - нижняя граница модального / медианного интервала,
iМо - модальный / медианный интервал соответственно,
fМо / Ме - частоты в модальном / медианном интервале,
fМо-1 / Мо+1 - частоты в интервале, предшествующем модальному / следующем за модальным интервалом,
- половина от общего числа наблюдений,
SМе-1 - накопленная частость интервала, предшествующего медианному.
- среднее квадратическое отклонение, показывающее, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего значения
(18)
- дисперсия - представляет собой СКО в квадрате
(19)
- коэффициент вариации - показатель однородности совокупности
(20)
Примеры расчета данных показателей приведены в Расчетной части данной курсовой работы (с. 22 - 24).
2. Расчётная часть
Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских банков на 1 августа 2004 г. (выборка 3%-ная механическая), млн. руб.:
Таблица 1
Исходные данные
|
№ банка |
Работающие активы, млн. руб. |
Прибыль, млн. руб. |
№ банка |
Работающие активы, млн. руб. |
Прибыль, млн. руб. |
|
|
1 |
25 946 |
110 |
19 |
6 585 |
105 |
|
|
2 |
26 110 |
538 |
20 |
14 288 |
93 |
|
|
3 |
5 728 |
68 |
21 |
14 691 |
329 |
|
|
4 |
10 085 |
213 |
22 |
19 243 |
269 |
|
|
5 |
17 213 |
146 |
23 |
11 971 |
451 |
|
|
6 |
9 711 |
70 |
24 |
21 902 |
139 |
|
|
7 |
9 387 |
111 |
25 |
10 225 |
62 |
|
|
8 |
11 908 |
153 |
26 |
24 888 |
441 |
|
|
9 |
7 560 |
215 |
27 |
21 337 |
237 |
|
|
10 |
14 389 |
224 |
28 |
20 968 |
282 |
|
|
11 |
15 676 |
203 |
29 |
14 124 |
91 |
|
|
12 |
14 389 |
348 |
30 |
17 961 |
166 |
|
|
13 |
15 076 |
64 |
31 |
4 493 |
165 |
|
|
14 |
24 089 |
240 |
32 |
18 785 |
112 |
|
|
15 |
10 146 |
153 |
33 |
9 350 |
77 |
|
|
16 |
4 780 |
134 |
34 |
7 442 |
204 |
|
|
17 |
7 024 |
121 |
35 |
10 038 |
78 |
|
|
18 |
10 668 |
94 |
36 |
15 683 |
189 |
Цель статистического исследования - анализ совокупности банков по признакам Работающие активы и Прибыль, включая:
- изучение структуры совокупности по признаку Работающие активы;
- выявление наличия корреляционной связи между признаками Работающие активы и Прибыль банков;
- применение выборочного метода для определения статистических характеристик генеральной совокупности банков.
Задание 1
По исходным данным (табл. 1) необходимо выполнить следующее:
1. Построить статистический ряд распределения организаций по признаку работающие активы банка, образовав пять групп с равными интервалами.
2. Построить графики полученного ряда распределения. Графически определить значения моды и медианы.
3. Рассчитать характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.
4. Вычислить среднюю арифметическую по исходным данным, сравнить ее с аналогичным показателем, рассчитанным в п. 3 для интервального ряда распределения. Объяснить причину их расхождения.
Сделать выводы по результатам выполнения задания.
Выполнение задания 1
Целью выполнения данного задания является изучение состава и структуры выборочной совокупности банков путем построения и анализа статистического ряда распределения банков по признаку Работающие активы.
1. Построение интервального ряда распределения банков по объему работающих активов
Для определения величины интервала воспользуемся следующей формулой:
млн. руб.
Для определения числа банков в каждой группе строим разработочную таблицу 2.
Таблица 2
Разработочная таблица для построения интервального ряда распределения и аналитической группировки
|
Группы банков по объему работающих активов |
№ банка |
Работающие активы, млн. руб. |
Прибыль, млн. руб. |
|
|
4 493 - 8 816,4 |
31 |
4 493 |
165 |
|
|
16 |
4 780 |
134 |
||
|
3 |
5 728 |
68 |
||
|
19 |
6 585 |
105 |
||
|
17 |
7 024 |
121 |
||
|
34 |
7 442 |
204 |
||
|
9 |
7 560 |
215 |
||
|
Всего |
7 |
43 612 |
1 012 |
|
|
8 816,4 - 13 139,8 |
33 |
9 350 |
77 |
|
|
7 |
9 387 |
111 |
||
|
6 |
9 711 |
70 |
||
|
35 |
10 038 |
78 |
||
|
4 |
10 085 |
213 |
||
|
15 |
10 146 |
153 |
||
|
25 |
10 225 |
62 |
||
|
18 |
10 668 |
94 |
||
|
8 |
11 908 |
153 |
||
|
23 |
11 971 |
451 |
||
|
Всего |
10 |
103 489 |
1 462 |
|
|
13 139,8 - 17 463,2 |
29 |
14 124 |
91 |
|
|
20 |
14 288 |
93 |
||
|
10 |
14 389 |
224 |
||
|
12 |
14 389 |
348 |
||
|
21 |
14 691 |
329 |
||
|
13 |
15 076 |
64 |
||
|
11 |
15 676 |
203 |
||
|
36 |
15 683 |
189 |
||
|
5 |
17 213 |
146 |
||
|
Всего |
9 |
135 529 |
1 687 |
|
|
17 463,2 - 21 786,6 |
30 |
17 961 |
166 |
|
|
32 |
18 785 |
112 |
||
|
22 |
19 243 |
269 |
||
|
28 |
20 968 |
282 |
||
|
27 |
21 337 |
237 |
||
|
Всего |
5 |
98 294 |
1 066 |
|
|
21 786,6 - 26 110 |
24 |
21 902 |
139 |
|
|
14 |
24 089 |
240 |
||
|
26 |
24 888 |
441 |
||
|
1 |
25 946 |
110 |
||
|
2 |
26 110 |
538 |
||
|
Всего |
5 |
122 935 |
1 468 |
|
|
ИТОГО |
36 |
503 859 |
6 695 |
На основе групповых итоговых строк «Всего» таблицы 2 строим итоговую таблицу 3, представляющую интервальный ряд распределения банков по объему работающих активов:
операция банк статистический доход
Таблица 3
Распределение банков по объему работающих активов
|
№ группы |
Группа банков |
Количество банков в группе |
|
|
1 |
4 493 - 8 816,4 |
7 |
|
|
2 |
8 816,4 - 13 139,8 |
10 |
|
|
3 |
13 139,8 - 17 463,2 |
9 |
|
|
4 |
17 463,2 - 21 786,6 |
5 |
|
|
5 |
21 786,6 - 26 110 |
5 |
|
|
Итого |
36 |
Кроме абсолютных показателей, отраженных в таблице 3, при анализе интервального ряда также используются такие характеристики, как частоты групп в относительном выражении, накопленные частоты и накопленные частости.
Таблица 4
Структура банков по объему работающих активов
|
№ группы |
Группа банков |
Число банков |
Накопленная частота |
Накопленная частость, % |
||
|
в абсолютном выражении |
в % к итогу |
|||||
|
1 |
4 493 - 8 816,4 |
7 |
19,44 |
7 |
19,44 |
|
|
2 |
8 816,4 - 13 139,8 |
10 |
27,78 |
17 |
47,22 |
|
|
3 |
13 139,8 - 17 463,2 |
9 |
25,00 |
26 |
72,22 |
|
|
4 |
17 463,2 - 21 786,6 |
5 |
13,89 |
31 |
86,11 |
|
|
5 |
21 786,6 - 26 110 |
5 |
13,89 |
36 |
100,00 |
|
|
Итого |
36 |
100,00 |
Вывод: Анализ интервального ряда распределения изучаемой совокупности банков показывает, что распределение банков по объему работающих активов не является равномерным: преобладают банки с работающими активами в объеме от 8816,4 до 13139,8 млн. руб. (это 10 банков, доля которых составляет 27,78%); самые малочисленные группы банков имеют 17463,2 - 21786,6 и 21786,6 - 26110 млн. руб. работающих активов, каждая из которых включает по 5 банков, что составляет 13,89% от общего числа банков.
2. Нахождение моды и медианы полученного интервального ряда распределения графическим методом и путем расчетов
Для определения моды графическим методом строим по данным таблицы 3 гистограмму распределения банков по работающим активам.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1. Определение моды графическим методом
Значение моды графически будет принадлежать группе 2 (8816,4 - 13139,8 млн. руб.). Конкретное ее значение определяется по формуле (16) из теоретической части:
млн. руб.
Вывод: Для рассматриваемой совокупности банков наиболее распространенный объем работающих активов характеризуется величиной 12058,95 млн. руб.
Значение медианы графически определяется по кумуляте, построенной по накопленным частотам из табл. 4.
Из графика видно, что значение медианы будет больше 13139,8 млн. руб.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 2. Определение медианы графическим методом
Точное ее значение определяется по формуле (17):
млн. руб.
Вывод: В рассматриваемой совокупности банков половина банков имеют работающих активов не более 13620,18 млн. руб., а другая половина - не менее 13620,18 млн. руб.
3. Расчет характеристик ряда распределения
Для расчета характеристик построим вспомогательную таблицу 5.
Расчет характеристик выполним по формулам (15),(18)-(20):
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Таблица 5
Расчетная таблица для нахождения характеристик ряда распределения
|
Группы банков по объемам рабо-тающих активов, млн. руб. |
Середи-на ин-тервала |
Число бан-ков, |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4 493 - 8 816,4 |
6 654,7 |
7 |
46 582,90 |
-7 565,95 |
57 243 599,40 |
400 705 195,82 |
|
|
8 816,4 - 13 139,8 |
10 978,1 |
10 |
109 781,00 |
-3 242,55 |
10 514 130,50 |
105 141 305,03 |
|
|
13 139,8 - 17 463,2 |
15 301,5 |
9 |
137 713,50 |
1 080,85 |
1 168 236,72 |
10 514 130,50 |
|
|
17 463,2 - 21 786,6 |
19 624,9 |
5 |
98 124,50 |
5 404,25 |
29 205 918,06 |
146 029 590,31 |
|
|
21 786,6 - 26 110 |
23 948,3 |
5 |
119 741,50 |
9 727,65 |
94 627 174,52 |
473 135 872,61 |
|
|
Сумма |
36 |
511 943,40 |
1 135 526 094,27 |
Вывод: Анализ полученных значений показателей и s говорит о том, что средняя величина работающих активов банков составляет 14220,65 млн. руб., отклонение от этой величины в ту или иную сторону составляет в среднем 5616,26 млн. руб. (или 39,49%). Наиболее характерный объем работающих активов находится в пределах от 8604,39 до 19836,91 млн. руб.
Значение меньше 40%, значит, вариация объема работающих активов в исследуемой совокупности банков незначительна и совокупность по данному признаку однородна. Расхождения между значениями средневзвешенной, моды и медианы незначительны ( млн. руб., млн. руб. и млн. руб.), что подтверждает вывод об однородности совокупности банков. Таким образом, найденное среднее значение работающих активов (14220,65 млн. руб.) является типичной и довольно надежной характеристикой исследуемой совокупности банков.
4. Вычисление средней арифметической по исходным данным об объеме работающих активов
Средняя арифметическая по исходным данным будет составлять:
млн. руб.
Значение этой средней (13996,08 млн. руб.) с рассчитанной ранее (14220,65 млн. руб.) не совпадает, потому что при расчете среднего значения интервального ряда были взяты середины интервалов, а не фактические значения объемов работающих активов, поэтому второй показатель является более точным.
Задание 2
По исходным данным с использованием результатов выполнения задания 1 необходимо установить наличие и характер связи между признаками Работающие активы и Прибыль, образовав пять групп с равными интервалами по обоим признакам, методами:
а) аналитической группировки;
б) корреляционной таблицы.
Выполнение задания 2
Целью выполнения данного задания является выявление наличия корреляционной связи между факторным и результативным признаками. По условиям задания 2 факторным является признак Работающие активы, а результативным - Прибыль.
1. Установление наличия и характера корреляционной связи между признаками Работающие активы и Прибыль методами аналитической группировки и корреляционных таблиц
1а. Применение метода аналитической группировки
Используя разработочную таблицу 2, строим аналитическую группировку, характеризующую зависимость между факторным признаком Х - Работающие активы и результативным признаком Y - Прибыль. Групповые средние значения результативного признака получаем из итоговых строк «Всего». Построенную аналитическую группировку представляет таблица 6.
Таблица 6
Зависимость объема прибыли от объема работающих активов
|
№ группы |
Группы банков по объему работающих активов, млн. руб. |
Число банков, |
Прибыль, млн. руб. |
||
|
|
|
всего |
в среднем на один банк, |
||
|
1 |
4 493 - 8 816,4 |
7 |
1 012 |
144,571 |
|
|
2 |
8 816,4 - 13 139,8 |
10 |
1 462 |
146,200 |
|
|
3 |
13 139,8 - 17 463,2 |
9 |
1 687 |
187,444 |
|
|
4 |
17 463,2 - 21 786,6 |
5 |
1 066 |
213,200 |
|
|
5 |
21 786,6 - 26 110 |
5 |
1 468 |
293,600 |
Вывод: Анализ данных таблицы 6 показывает, что с увеличением объема работающих активов от группы к группе систематически возрастает и средний объем прибыли по каждой группе банков, что свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между исследуемыми признаками.
1б. Применение метода корреляционных таблиц
Определим величину интервала для результативного признака:
млн. руб.
Таблица 7
Распределение банков по объему прибыли
|
№ группы |
Группа банков |
Количество банков в группе |
|
|
1 |
62 - 157,2 |
19 |
|
|
2 |
157,2 - 252,4 |
10 |
|
|
3 |
252,4 - 347,6 |
3 |
|
|
4 |
347,6 - 442,8 |
2 |
|
|
5 |
442,8 - 538 |
2 |
|
|
Итого |
36 |
Используя группировку по факторному и результативному признакам, строим корреляционную таблицу (табл. 8).
Таблица 8
Корреляционная таблица зависимости прибыли от работающих активов
|
Группы банков по объему рабо-тающих акти-вов, млн. руб. |
Группы банков по объему прибыли, млн. руб. |
ИТОГО |
|||||
|
62 - 157,2 |
157,2 - 252,4 |
252,4 - 347,6 |
347,6 - 442,8 |
442,8 - 538 |
|||
|
4 493 - 8 816,4 |
4 |
3 |
7 |
||||
|
8 816,4 - 13 139,8 |
8 |
1 |
1 |
10 |
|||
|
13 139,8 - 17 463,2 |
4 |
3 |
1 |
1 |
9 |
||
|
17 463,2 - 21 786,6 |
1 |
2 |
2 |
5 |
|||
|
21 786,6 - 26 110 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
||
|
ИТОГО |
19 |
10 |
3 |
2 |
2 |
36 |
Вывод: Анализ таблицы 8 показывает, что распределение частот групп произошло примерно вдоль диагонали, идущей из верхнего левого угла в нижний правый угол таблицы. Это свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между объемом работающих активов банка и его прибылью.
По результатам задания 1 с вероятностью 0,954 определите:
1. Ошибку выборки средней величины работающих активов и границы, в которых будет находиться средняя величина работающих активов в генеральной совокупности.
2. Ошибку выборки доли банков с величиной работающих активов 21 902 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.
Выполнение задания 3
Целью выполнения данного задания является определение для генеральной совокупности банков региона границ, в которых будут находиться средняя величина работающих активов и доля банков с величиной работающих активов не менее 21 902 млн. руб.
1. Определение ошибки выборки для величины работающих активов, а также границ, в которых будет находиться генеральная средняя
Для расчета ошибки выборки и границ, в которых будет находиться генеральная средняя примем коэффициент кратности при . По условию задания выборка включает 36 банков, при этом выборка является 3%-ной, следовательно, генеральная совокупность включает 1200 банков.
Необходимые исходные данные приведены в таблице 9.
Таблица 9
|
P |
t |
n |
N |
|||
|
0,954 |
2 |
36 |
1 200 |
14 220,65 |
31 542 391,51 |
Рассчитаем среднюю ошибку выборки по формуле:
Рассчитаем предельную ошибку выборки по формуле:
млн. руб.
Доверительный интервал для генеральной средней будет иметь вид:
Вывод: На основании проведенного выборочного обследования с вероятностью 0,954 можно утверждать, что для генеральной совокупности банков средняя величина работающих активов находится в пределах от 12 376,86 млн. руб. до 16 064,44 млн. руб.
2. Определение ошибки выборки для доли банков с величиной работающих активов 21 902 млн. руб. и более, а также границ, в которых будет находиться генеральная доля
Число банков с величиной работающих активов не менее 21 902 млн. руб. составляет 5.
Рассчитаем выборочную долю по формуле:
Рассчитаем предельную ошибку выборки для доли:
Определим доверительный интервал генеральной доли:
Вывод: С вероятностью 0,954 можно утверждать, что в генеральной совокупности банков региона доля банков с величиной работающих активов 21 902 млн. руб. и более будет находиться в пределах от 2,5% до 25,3%.
Задание 4
Имеются данные о доходах населения региона и операциях по вкладам одного из коммерческих банков региона, млрд. руб.:
|
Показатели |
Базисный год |
Отчетный год |
|
|
доходы население региона |
40,5 |
45,2 |
|
|
остаток вкладов населения на начало года |
3,6 |
3,8 |
|
|
поступило (привлечено) вкладов за год |
1,2 |
1,5 |
|
|
выдано вкладов банков |
0,9 |
1,0 |
Определите:
1. Остаток вкладов населения в банке на конец каждого года.
2. Прилив вкладов за каждый год.
3. Коэффициент прилива вкладов.
4. Коэффициент оседания вкладов.
5. Коэффициент эластичности сбережений в зависимости от доходов.
6. Используя коэффициент эластичности, осуществите прогноз прилива вкладов населения в коммерческом банке на следующий за отчетным год с учетом роста доходов населения на 20%.
Расчеты по п.1-5 задания сведите в таблицу и проанализируйте результаты.
Выполнение задания 4
Рассчитаем необходимые показатели и представим их в табл. 10. Для расчета показателей из п. 2-4 используем формулы (12)-(14) из теоретической части. Коэффициент эластичности рассчитаем как отношение изменения объема прилива вкладов на изменение в объемах доходов, выраженное в процентах.
Таблица 10
|
Показатели |
Базисный год |
Отчетный год |
|
|
доходы население региона |
40,5 |
45,2 |
|
|
остаток вкладов населения на начало года |
3,6 |
3,8 |
|
|
поступило (привлечено) вкладов за год |
1,2 |
1,5 |
|
|
выдано вкладов банков |
0,9 |
1 |
|
|
остаток вкладов населения на конец года |
3,9 |
4,3 |
|
|
прилив вкладов |
0,3 |
0,5 |
|
|
коэффициент прилива вкладов |
0,08 |
0,13 |
|
|
коэффициент оседания вкладов |
0,25 |
0,33 |
|
|
коэффициент эластичности сбережений в зависимости от доходов |
4,26 |
Коэффициент эластичности показывает, что при изменении доходов на 1% прилив вкладов изменится на 4,26%. Значит, при росте доходов населения на 20%, прилив вкладов вырастет на , что составит от 0,5 млрд. руб. 0,426 млрд. руб. Значит, прогноз прилива вкладов составляет 0,926 млрд. руб.
Вывод: в отчетном году выросли доходы населения, что спровоцировало рост не только прилива вкладов, но и показателя их оседания.
3. Аналитическая часть
1. Постановка задачи
Кредитование является важной функцией коммерческих банков, а доходы от этого типа операций составляет весомую долю их доходов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобожденные в ходе работы предприятий, в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных граждан.
Для изучения этой области используют показатели, указанные в теоретической части данной курсовой работы.
Проанализируем данные из Бюллетеня банковской статистики, отражающие суммы выданных рублевых кредитов юридическим лицам (кроме кредитных организаций), сгруппированных по срокам кредитования за весь 2010 год и первые два месяца 2011 года (табл. 1).
Таблица 1
Данные о кредитах в рублях, предоставленных организациям
|
Всего, млн. руб. |
из них по срокам погашения: |
|||||
|
31 - 90 дней |
91 - 180 дней |
181 день - 1 год |
1 год - 3 года |
|||
|
2010 год |
||||||
|
01.01 |
5 368 135 |
215 178 |
343 959 |
1 968 047 |
2 840 951 |
|
|
01.02 |
5 279 911 |
211 754 |
349 655 |
1 949 863 |
2 768 639 |
|
|
01.03 |
5 227 428 |
225 697 |
358 295 |
1 892 531 |
2 750 905 |
|
|
01.04 |
5 301 747 |
233 969 |
366 293 |
1 931 974 |
2 769 511 |
|
|
01.05 |
5 310 321 |
213 513 |
385 013 |
1 943 510 |
2 768 285 |
|
|
01.06 |
5 381 738 |
245 097 |
404 818 |
1 916 001 |
2 815 822 |
|
|
01.07 |
5 477 665 |
243 136 |
425 095 |
1 872 858 |
2 936 576 |
|
|
01.08 |
5 534 168 |
258 582 |
427 030 |
1 914 469 |
2 934 087 |
|
|
01.09 |
5 620 106 |
265 967 |
442 895 |
1 945 401 |
2 965 843 |
|
|
01.10 |
5 827 549 |
258 752 |
482 100 |
1 986 988 |
3 099 709 |
|
|
01.11 |
5 840 143 |
304 169 |
500 315 |
2 049 112 |
2 986 547 |
|
|
01.12 |
5 966 287 |
293 488 |
523 130 |
2 116 796 |
3 032 873 |
|
|
2011 год |
||||||
|
01.01 |
6 108 477 |
335 019 |
499 742 |
2 117 337 |
3 156 379 |
|
|
01.02 |
6 126 437 |
343 355 |
519 794 |
2 123 901 |
3 139 387 |
На основе данной таблицы:
- рассчитать средний объем кредитования за весь период;
- рассчитать средний срок кредитования и среднее число оборотов кредита;
- построить несколько различных трендовых моделей на основе данных графы 1 таблицы 1 (Всего, млн. руб.);
- по лучшей из них (исходя из коэффициента детерминации) сделать прогноз по кредитованию юридических лиц на март и апрель 2011 года;
- рассчитать темп роста кредитования и средний темп роста, оценить темпы роста для прогнозных показателей.
2. Методика решения задачи
Для расчета указанных показателей необходимо на основе таблицы 1 построить таблицу 2, в которой исходная информация будет приведена к необходимому виду.
Следует сгруппировать кредиты по срокам кредитования и определить общую сумму выданных кредитов для каждой группы.
Для дальнейших расчетов срок кредитования из интервального представить серединой интервала.
Также необходимо рассчитать произведения суммы кредита на его срок предоставления, а также итоговые суммы трех показателей: срока кредитования, суммы кредита и произведения .
Для расчета среднего объема кредитования, срока пользования кредитом и среднего числа оборотов за период следует использовать формулы (1), (2) и (4). При расчетах финансовый год берется равным 360 дням.
При расчете линий тренда (линейной, экспоненциальной, квадратичной) воспользуемся встроенными функциями MS Excel. Для определения оптимальной из них будем учитывать коэффициент детерминации R2, чем ближе он к единице, тем модель более адекватна. Этот показатель показывает, в какой мере результирующий признак зависит от факторного.
Темпы роста являются одним из наиболее важных относительных показателей рядов динамики, они рассчитываются по формулам:
- для цепного темпа роста и
- для базисного темпа роста,
где уi - уровень сравниваемого ряда;
уi-1 - уровень, предшествующий сравниваемому;
у0 - уровень базисного периода.
Темпы роста можно выразить не через проценты, а через доли единицы, такой показатель будет называться коэффициентом роста.
Средний темп роста вычисляется как среднее геометрическое из цепных коэффициентов роста. Кроме того, существует связь между цепными и базисными коэффициентами роста: произведение цепных коэффициентов роста равно конечному базисному коэффициенту роста. Отсюда средний темп роста:
.
Возвращаясь к темпам роста в процентах, получим:
.
3. Технология выполнения компьютерных расчетов
Статистические расчеты показателей кредита выполнены с применением ППП MS Excel в среде Windows. Расположение на рабочем листе итоговой таблицы и расчетных формул представлено в таблице 2.
Результаты расчетов показателей пользования кредитами приведены в следующей таблице.
Таблица 2
Данные для расчета кредитных показателей
|
срок кредитования |
срок креди-тования ( ), дней |
общая сумма кредитов, млн. руб. |
|
|
|
31 - 90 дней |
60 |
3 647 676 |
218 860 560 |
|
|
91 - 180 дней |
135 |
6 028 134 |
813 798 090 |
|
|
181 день - 1 год |
270 |
27 728 788 |
7 486 772 760 |
|
|
1 - 3 года |
720 |
40 965 514 |
29 495 170 080 |
|
|
Итого |
1185 |
78 370 112 |
38 014 601 490 |
|
|
Средний размер кредита |
32 079 832,481 |
|||
|
Средний срок кредита |
485,065 |
|||
|
Среднее число оборотов |
0,866 |
Построим диаграмму общей суммы выданных кредитов и добавим на нее несколько трендовых линий: линейную, экспоненциальную и полиномиальную 2 степени или квадратичную). Для этого воспользуемся строкой Добавить линию тренда из контекстного меню графика.
В окне Линия тренда во вкладке Тип выберем тип добавляемой линии, а во вкладке Параметры - укажем, что необходимо показывать на диаграмме уравнение полученной линии и коэффициент детерминации (рис. 1). Позже при выборе наилучшей линии в этой же вкладке укажем прогноз вперед на 2 шага.
Рис. 1. Окно добавления линии тренда
Результаты построения трендов представлены на рис. 2.
Коэффициенты детерминации для линейной, квадратичной и экспоненциальной моделей равны 0,8966, 0,9713 и 0,9001 соответственно. Исходя из полученных данных, лучшей моделью оказалась квадратичная, со значением .
На основе данной модели и проведем прогноз на следующие два месяца (март и апрель 2011 года).
Точное значение прогнозных показателей можно вычислить, исходя из уравнения линии тренда:
.
Подставив необходимые значения параметра, получим прогноз на 15 и 16 месяцы (март и апрель соответственно):
март - 6 331 300,03 млн. руб.
апрель - 6 513 605,63 млн. руб.
Рис. 2. Модели, построенные на основе исходных данных
Расположение на рабочем листе MS Excel таблицы для расчета темпов роста и среднего темпа роста в формульном виде представлены в таблице 3.
Результаты расчетов темпов роста представлены в таблице 3.
Таблица 3
|
№ п/п |
Всего, млн. руб. |
Темп роста |
||
|
цепной |
базисный |
|||
|
1 |
5 368 135 |
- |
- |
|
|
2 |
5 279 911 |
0,98 |
0,98 |
|
|
3 |
5 227 428 |
0,99 |
0,97 |
|
|
4 |
5 301 747 |
1,01 |
0,99 |
|
|
5 |
5 310 321 |
1,00 |
0,99 |
|
|
6 |
5 381 738 |
1,01 |
1,00 |
|
|
7 |
5 477 665 |
1,02 |
1,02 |
|
|
8 |
5 534 168 |
1,01 |
1,03 |
|
|
9 |
5 620 106 |
1,02 |
1,05 |
|
|
10 |
5 827 549 |
1,04 |
1,09 |
|
|
11 |
5 840 143 |
1,00 |
1,09 |
|
|
12 |
5 966 287 |
1,02 |
1,11 |
|
|
13 |
6 108 477 |
1,02 |
1,14 |
|
|
14 |
6 126 437 |
1,00 |
1,14 |
|
|
15 |
6 331 300 |
1,03 |
1,18 |
|
|
16 |
6 513 606 |
1,03 |
1,21 |
|
|
Средний темп роста |
1,012 |
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы.
В целом анализ динамики ряда данных о кредитах, выданных организациям за 2010 год и первые два месяца 2011 года, показывает рост объемов кредитования, причем существует явная тенденция: с увеличением срока кредитования возрастают и их объемы. Эта тенденция хорошо просматривается в таблице 2, в графе общая сумма кредитов.
Средняя сумма кредитов (размер за 14 месяцев) составляет 32 079 832, 481 млн. руб. при среднем сроке пользования кредитами - 485,065 дней. Среднее число оборотов за период с начала января 2010 по февраль 2011 составляет 0,866, что объясняется большим удельным весом среднесрочных кредитов (от 1 до 3 лет).
На основе исходных данных по общему объему кредитования юридических лиц были построены три различных модели. Лучшей из них оказалась квадратичная, с коэффициентом детерминации очень близким к единице. Исходя из уравнения линии тренда, был сделан прогноз на следующие два месяца ряда: общая сумма кредитования на март 2011 года составит 6 331 300,03 млн. руб., а на апрель - 6 513 605,63 млн. руб.
Исходя из прогнозных показателей на март и апрель 2011 года и темпов роста, можно сделать вывод, что ранее наблюдаемая тенденция увеличения объемов кредитования сохраняется, более того становится более ярко выраженной.
Если в несколько первых месяцев (январь - март 2010 года) наблюдалось даже снижение общей суммы выданных кредитов, то уже с июня 2010 года идет стабильный рост, заканчивая темпом базисного роста 1,14. Построенная квадратичная модель прогнозирует дальнейший рост кредитования с еще большими темпами роста (1,03 и в марте, и в апреле). Эти показатели превышают средний темп роста, который составляет 1,012.
В целом, рост объемов кредитования юридических лиц, говорит о развитии экономики нашей страны и благоприятном инвестиционном климате.
Заключение
Банковская статистика - это основа формирования статистики денежного обращения и кредита, часть финансовой статистики.
Объектом изучения этой отрасли статистики является совокупность институциональных единиц финансового сектора, а банк - это центральное звено в системе финансовых учреждений.
Система банков (центрального, коммерческих и сберегательных) играет ведущую роль в финансово-кредитной деятельности страны, является ее «кровеносной системой» а поэтому велико и значение банковской статистики. Именно банковский сектор во многом определяет уровень экономического развития, влияя через инвестиции в различные сектора экономики на темпы экономического роста. [5, с. 31]
Как участники рыночных отношений банки не могут осуществлять своей деятельности, не получая доходов, поэтому статистический анализ доходов от основных операций банков является важным.
Список использованной литературы
1. Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Б.И. Башкатова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 703 с.
2. Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 463 с.
3. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 247 с.
4. Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник / Под ред. Ю. Н. Иванова. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 480 с.
5. Шерстнева Г. С. Финансовая статистика. Конспект лекций. - М.: 2008. - 160 с.
6. Щербак А. И. Экономическая статистика. Шпаргалки. - М.: 2008. - 32 с.
7. Яковлева А. В. Экономическая статистика. Шпаргалка. - М.: 2008. - с. 170.
8. Методика анализа депозитов с помощью факторных оценок. Захорошко С. / Журнал «Банковский вестник», февраль 2011, с. 34 - 41. - http://www.nbrb.by.
9. ЦБ РФ Бюллетень банковской статистики. №3 (214). - М.: издатель и распространитель ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС», 2011 - 273 с.
Подобные документы
Инвестиции как объект статистического изучения, Система статистических показателей, их характеризующих. Применение метода анализа рядов динамики в изучении инвестиций. Аналитические показатели ряда динамики инвестиций в основной капитал Курской области.
курсовая работа [704,1 K], добавлен 10.02.2011Система основных статистических показателей, характеризующих рекламную деятельность. Применение метода корреляционно-регрессионного анализа в статистическом изучении рекламной деятельности. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.10.2014Статистические методы анализа финансового состояния банка. Исследование структуры совокупности. Применение выборочного метода в финансово-экономических задачах. Связи между привлечением средств и прибылью. Анализ динамики прибыли банка за 2001-2006 гг.
курсовая работа [799,1 K], добавлен 30.04.2011Прибыль и рентабельность как показатели, характеризующие результаты деятельности кредитных организаций. Построение статистического ряда распределения организаций, расчёт моды, медианы, дисперсии, коэффициента вариации, тесноты корреляционной связи.
курсовая работа [599,0 K], добавлен 06.12.2013Сущность и отличительные черты статистических методов анализа: статистическое наблюдение, группировка, анализа рядов динамики, индексный, выборочный. Порядок проведения анализа рядов динамики, анализа основной тенденции развития в рядах динамики.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.03.2010Определение эффективности использования основных средств на предприятии. Методы экономического анализа. Структура расходов городского бюджета. Структура доходов Пенсионного фонда РФ. Исчисление налога на прибыль организации. Баланс коммерческого банка.
контрольная работа [81,2 K], добавлен 12.12.2009Экономическая сущность расчетных операций. Характеристика и состав дебиторской задолженности. Документальное оформление операций с контрагентами. Учет расчетных операций с поставщиками и подрядчиками. Информационная база анализа расчетных операций.
дипломная работа [135,3 K], добавлен 09.03.2011Доходы населения, их виды. Методика изучения доходов населения. Статистические показатели доходов и потребления населения в Хабаровском крае. Система показателей, характеризующих уровень жизни народа. Агрегированные и дезагрегированные показатели.
курсовая работа [110,8 K], добавлен 21.03.2015Сущность и назначение корреляционного метода изучения взаимосвязей между явлениями. Зависимость чистых процентных доходов от выданных кредитов, активов банка от величины вкладов частных лиц, стоимости акции на ММВБ от величины операционных доходов.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 07.03.2011Экономическая характеристика коммерческого банка ОАО "Россельхозбанк". Изучение активных и пассивных операций банка. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости, банковских рисков, услуг и прибыли банка. Исследование деятельности маркетингового отдела.
отчет по практике [67,0 K], добавлен 01.12.2013