Моделирование инвестиционных портфелей кредитного фонда
Возможность создания кредитных фондов в России. Анализ кредитоспособности каждого отдельного заемщика как важнейшая ступень управления кредитным риском. Оценка вероятности дефолта. Необходимая доходность по ссуде. Кредитный риск на уровне портфеля.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Предмет | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | alesandra |
| Дата добавления | 29.11.2015 |
| Размер файла | 389,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Понятие инвестиционного портфеля. Формирование, диверсификация портфеля инвестиций. Оценка инвестиционных качеств финансовых инструментов. Риск и доходность финансовых инвестиций. Количественные аспекты портфельного анализа, нерасположенность к риску.
контрольная работа [2,6 M], добавлен 05.11.2010Необходимость и возможность управления рисками в социотехприродных системах. Структура, уровни и механизмы управления. Требования, предъявляемые к информации. Анализ как информационная основа процесса управления риском. Оптимизация портфеля ценных бумаг.
отчет по практике [228,1 K], добавлен 10.12.2015Понятие и критерии кредитоспособности, информационная база ее анализа. Сущность и значение кредитных рисков и методов управления. Анализ кредитоспособности исследуемого предприятия по методикам ОАО "Ханты-Мансийского Банка", Сбербанка и банков США.
дипломная работа [527,4 K], добавлен 22.05.2013Сущность и виды контроля. Контроль и ревизия кредитных операций. Оценка кредитоспособности клиента. Комплексный анализ финансовой устойчивости компании-заемщика. Критерии оценки кредитоспособности предприятия. Функции и принципы финансового контроля.
контрольная работа [29,2 K], добавлен 14.09.2010Содержание, функции и классификация кредитных отношений. Кредитоспособность заемщика: сущность и необходимость оценки, изучение методов комплексного анализа. Применение рейтинговой модели для оценки кредитоспособности на примере ООО "Татарскэнергогаз".
дипломная работа [70,9 K], добавлен 17.01.2011Определение, состав и классификация инвестиций. Прямые и косвенные методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Экономическая оценка капиталовложений. Этапы создания, доходность и риск портфеля реальных вкладов и ценных бумаг.
презентация [269,3 K], добавлен 23.02.2012Характеристика текущего состояния отрасли паевых инвестиционных фондов в России. Основные тенденции и проблемы. Выявление факторов, влияющих на доходность и приток инвестиций в фонды в России и мире. Теоретические аспекты рынка взаимных фондов РФ.
дипломная работа [839,1 K], добавлен 18.11.2017Особенности банковских рисков. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 26.07.2017Измерение риска и доходности для активов, рассматриваемых изолированно. Риск и неопределенность, их измерители. Оценка доходности на основе исторических данных. Прикладные аспекты применения оценки риска. Дисперсия и квадратическое отклонение портфеля.
презентация [316,3 K], добавлен 21.10.2013Функции, которые выполняет предпринимательский риск в экономике. Концепция приемлемого риска, методы его компенсации. Оценка уровня риска, объекты управления риском. Классификация методов управления риском. Профилактические меры борьбы с фактором риска.
контрольная работа [75,7 K], добавлен 22.01.2011
