Статистико-экономический анализ уровня инфляции (на примере Российской Федерации)

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И СТАТИСТИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

Статистико-экономический анализ уровня инфляции (на примере Российской Федерации)

ВЫПОЛНИЛ: студент 3 курса

Чечина Лилия

ПРОВЕРИЛ: Поспелова Ирина Николаевна

Барнаул 2014



Содержание

Введение

1. Теоретические основы статистического изучения инфляции

1.1 Понятие и виды инфляционных процессов

1.2 Показатели уровня и динамики инфляции

1.3 Особенности инфляционных процессов в России на современном этапе

2. Статистико-экономический анализ инфляции в РФ

2.1 Анализ абсолютных и относительных показателей ряда динамики

2.2 Корреляционно-регрессионный анализ инфляции

2.3 Выявление основных тенденций изменения среднегодового уровня инфляции в России

3. Прогноз среднегодового уровня инфляции на перспективу

Заключение

Список использованных источников



Введение

В мире почти нет стран, где бы во второй половине XX в. не существовала инфляция. В настоящее время инфляция - один из самых опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом; инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций; искажает реальную картину финансовых результатов производства, уровень и динамику потребления товаров и услуг; не позволяет правильно определять и взимать налоги, оценить имущество, реально определить доходы и расходы населения и предприятий.

Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция носила локальный характер, то сейчас - повсеместный, всеохватывающий; если раньше она охватывала больший и меньший период, т.е. имела периодический характер, то сейчас - хронический; современная инфляция находится под воздействием не только денежных, но и неденежных факторов.

Но в каждой стране инфляция имеет свои особенности, поэтому она исследуется экономистами многих стран мира. Именно поэтому проблема инфляции и её статистического изучения стала широко освещаться в России в последние годы, именно поэтому разработка методологии статистического изучения уровня, динамики и воздействия инфляции и инфляционных процессов на социально-экономическое состояние общества является одной из главных задач статистических служб России.

Объектом исследования данной курсовой работы является инфляция и инфляционные процессы в России.

Предмет исследования - статистико-экономический анализ инфляции в России. инфляционный корреляционный регрессионный

Период исследования - 2006г-2013г.

Целью данной работы является изучение инфляции и инфляционных процессов в экономике России, исследование инфляции при помощи статистических методов и ее прогнозирование.

Задачами являются рассмотрение текущего уровня инфляции, ее динамика за последнее десятилетие, корреляционно-регрессионный анализ инфляции, выявление тенденции.

В этой работе были использованы учебники, различные статистические инфляционные показатели, статьи.

Для решения поставленных задач и достижения цели были использованы следующие методы: статистический, аналитический, графический.

Информация, используемая в курсовой работе была взята из Росстата, из учебников различных авторов.



1. Теоретические основы статистического изучения инфляции

1.1 Понятие и виды инфляционных процессов

Инфляция - обесценение бумажных денег безналичных денежных средств, сопровождается ростом цен на товары и услуги в экономике, связанное с нарушением функционирования денежно-кредитной и финансовой системы страны. Инфляция - это категория, обозначающая снижение покупательной способности денег. Она проявляется:

- в обесценивании денег по отношению к товарам, золоту и иностранным валютам;

- в росте товарных цен;

- в повышение рыночной цены золота;

- в падении курса национальной валюты по отношению к иностранным денежным единицам;

Инфляция является неизбежны спутником рыночной экономике любой страны .

Основные причины инфляции:

· Диспропорция в структуре производства, чрезмерный удельный вес средств производства;

· Дефицит государственного бюджета;

· Рост государственного долга:

· Разбухание объема долгосрочных капитальных вложений, в том числе через кредит.

Все многообразие причин сводится к двум основным подходам: монетаристскому и немонетаристскому.

Согласно монетаристской концепции американского экономиста И. Фишера, одно из главных условий возникновения инфляции кроется в более быстром росте денежной массы по сравнению с ростом объема реального продукта, вследствие чего возникший избыток денег приводит к их обесцениванию и росту цен.

Немонетаристский подход (кейнсианский) объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

Экономисты различают два типа инфляций: спроса и предложения.

Первая (инфляция спроса - demand-pull inflation) имеет место в том случае, когда доходы населения и предприятий растут быстрее реального объема товаров и услуг. Повышенный избыточный спрос приводит к завышенным ценам на реальный постоянный объем продукции и вызывает инфляцию спроса.

Второй вид - инфляция предложения (cost-push inflation) или производителей, где рост цен объясняется возрастанием издержек источника инфляции, обусловленной ростом издержек, - это увеличение номинальной заработной платы или цен на сырье и энергию.

В зависимости от темпа роста цен выделяют:

-Умеренная инфляция, для которой характерны относительно невысокие темпы роста цен (ок. 10 %);

-Галопирующая инфляция (рост цен - 20 - 2000 % в год);

-Гиперинфляция - цены растут огромными темпами (МВФ за гиперинфляцию принимает 50 %-й рост цен в месяц).

С точки зрения соотношения роста цен по различным товарным группам, т.е. по степени сбалансированности их роста:

-Сбалансированная инфляция;

-Несбалансированная инфляция.

При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а при несбалансированной - цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях.

Инфляция может быть ожидаемая и неожидаемая.

Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее с достаточной степенью надежности, она зачастую даже может является прямым результатом действий правительства.

Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что негативно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения

Статистика исследует все основные виды инфляции: открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек), структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Для наблюдения инфляционных процессов и выявления тенденций их развития используется информация из различных отраслей социально-экономической статистике- статистике цен, банковской статистике, статистике денежного обращения, производства ВВП и др. на основе этих показателей формируется система показателей инфляции в российской экономике.

1.2 Показатели уровня и динамики инфляции

Наиболее важным для оценки инфляции являются различные индексы цен, характеризующие динамику цен. Для наиболее общей характеристике уровня инфляции в мировой практике используется два показателя: дефлятор валового национального продукту (ДВНП) и индекс потребительских цен (ИПЦ).

В России основным макроэкономическим показателем является ВВП, поэтому первый показатель называется дефлятор ВВП (ДВВП). Он оценивает степень инфляции всей совокупности благ, произведенных и потребленных в государстве. ДВВП учитывает изменение цен на товары, не только потребленные населением, но и используемые в государственных интересах, инвестициях для экспорта и импорта.

В России ДВВП определяется, как и в большинстве стран, агрегатной формуле Пааше:

ДВВП

где ?p1q1=ВВП1 анализируемого периода; ?p0q1=ВВП1 в ценах базисного периода.

В качестве базисного периода обычно выступает предыдущий год.

ДВВП можно исчислить также и косвенным способом:

I дввп

По существу ДВВП является индексом цен Пааше и, следовательно и, следовательно может отражать в себе влияние не только изменение цен, но и изменений в структуре ВВП.

В качестве показателей товарной массы можно использовать объем товарооборота и продажи услуг или ВВП, а денежную массу можно выразить через денежный агрегат М2, который представляет сумму агрегата М1 и срочных сберегательных депозитов. В свою очередь, М1=М0+ ликвидные вклады и депозиты в других депозитных организациях.

Вопреки критике, монетаристское уравнение обмена используется при разработке денежно-кредитной политике для прогноза будущего темпа инфляции. Например, группа экономистов федеральной резервной системы предлагает применять для прогноза инфляции следующее уравнение:

где М2= М1+ бесчековые сберегательные счета + мелкие (не более 100 тыс. дол.) срочные вклады; Vґ- фактическая средняя скорость обращения М2 за последние 33 года; Q- прогнозное значение реального ВВП при условии, что максимальный инфляционный темп роста составляет 2,5% в год; р- прогнозируемый уровень цен в бедующем.

На основе ДВВП принято рассчитывать основной показатель уровня инфляции - норму инфляции:

N

Где It и It-1- ДВВП смежных периодов.

Именно по величине этого показателя подразделяют на ползучую, галопирующую и гиперинфляцию.

Для характеристики инфляционных процессов на потребительском рынке товаров и услуг используется индекс потребительских цен (ИПЦ). На основе ИПЦ в статистике рассчитывается индекс покупательной способности денежной единицы - как величины обратной ИПЦ. Индекс покупательной способности денежной единицы показывает, во сколько раз обесценились деньги, т.е. характеризует инфляцию и может исчисляться по отношению к денежной единице текущего и базисного периода на федеральном и региональном уровнях.

Статистика цен предоставляет ежемесячно сведения об ИПЦ, что позволяет наблюдать за интенсивностью изменения покупательной способности рубля (ПСР) в течении года. Кроме того индекс покупательной способности может использоваться для факторного анализа изменения реальной заработной платы (РЗ):

Iрз.=Iнз.*Iпср.

По мнению экспертов, одной из причин снижения покупательной способности рубля является также инвалютизация России, начавшаяся с внедрения рыночных отношений. Изменение валютного курса рубля является одновременно и следствием, и стимулом инфляционных процессов. С одной стороны девальвация стабилизирует национальную валюту, а с другой может усилить инфляцию, так как валютный курс в настоящее время определяется не на основании валютного периода. Он формируется под воздействием спроса и предложения на валютном рынке России и поэтому называется плавающим

1.3 Особенности инфляционных процессов в России на современном этапе

В каждой стране инфляционный процесс имеет специфику, связанную с совокупностью причин и факторов, его вызывающих.

Российский тип инфляции отличается от всех других известных типов.

Ряд исследователей считают, что характер инфляции в России не может быть объяснен только разрушением денежной массы вследствие гипертрофированного спроса. Они полагают, что инфляция имеет не только монетарную природу. В качестве причин инфляции приводятся следующие:

1. Структурные диспропорции между отраслями экономики, оставшиеся в наследство от централизованной плановой системы, микро- и макроэкономические перекосы не только не соответствуют стандартам рыночной экономики, но и не позволяют быстро победить инфляцию. Последняя может быть остановлена только после радикальных структурных преобразований, они требуют десятилетий.

2. Высокий уровень монополизации экономики, что объясняет монопольный характер поведения производителей на рынке и устанавливаемые ими монопольные цены.

3. Глобальная милитаризация экономики, гипертрофированный уровень развития ВПК. Эти сектора экономики, по своему определению, являются нерыночными. Их продукция не ориентируется на свободный рынок и производится только по государственным заказам, а финансирование осуществляется из государственного бюджета. Факторы производства не являются достаточно мобильными и не могут быть легко перемещены в рыночно ориентированные секторы экономики. Другими словами, разрыв между спросом на потребительские товары, который предъявляет население, и рыночным предложение этих товаров не может быть легко устранен, что сохраняет базу для роста инфляции.

4. Огромные масштабы страны и колоссальный экономический потенциал. Импорт, который в относительно небольшой стране может создать конкурентную среду для внутренних производителей, не может полностью нейтрализовать монопольные тенденции и все существующие перекосы российской экономики.

При определенном высоком уровне инфляция становится опасной для экономики и социальной стабильности общества. Отрицательное влияние высокой инфляции для национальной экономики России состоит в следующем:

- обесцениваются доходы населения, особенно занятого в бюджетной сфере;

- происходит перераспределение национального богатства от наиболее бедных к наиболее богатым слоям населения, что подрывает социальную стабильность в обществе и усиливает социальное расслоение;

- нестабильность денежной системы страны, иностранные денежные знаки время от времени вытесняют национальную валюту;

- денежные накопления предприятий обесцениваются, тормозятся инвестиционные процессы.

Темпы прироста потребительских цен:

1992 г. - в 26 раз (индекс цен 2600%);

1993 г.- в 9 раз (индек цен 900%);

1994 г. - в 3 раза (индекс цен 300%);

В 2004 г. цены возросли на 11%.

Во многом снижение инфляции явилось следствием последовательно осуществляемого контроля за состоянием конъюнктуры на финансовом и валютном рынках. Способствуя развитию банковской системы, Центральный Банк России использовал весь арсенал доступных ему рыночных инструментов регулирования предложения денег в экономике: политику резервных требований, дисконтную политику, политику рационального предоставления кредитов, меры административного воздействия в сфере валютного контроля и валютного регулирования.



2. Статистико-экономический анализ инфляции в РФ

2.1 Анализ абсолютных и относительных показателей ряда динамики

Ниже представлена таблица месячной и годовой инфляции России с 2000 года по настоящее время, выраженной в % относительно предыдущего периода. Инфляция рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой государственной статистики.

Таблица 2. Статистика инфляции в РФ за период с 2000 по 2014г.

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
2014	0,59	0,70	1,02	0,90	0,90	0,62	0,49	0,24					5,59
2013	0,97	0,56	0,34	0,51	0,66	0,42	0,82	0,14	0,21	0,57	0,56	0,51	6,45
2012	0,50	0,37	0,58	0,31	0,52	0,89	1,23	0,10	0,55	0,46	0,34	0,54	6,58
2011	2,37	0,78	0,62	0,43	0,48	0,23	-0,01	-0,24	-0,04	0,48	0,42	0,44	6,10
2010	1,64	0,86	0,63	0,29	0,50	0,39	0,36	0,55	0,84	0,50	0,81	1,08	8,78
2009	2,37	1,65	1,31	0,69	0,57	0,60	0,63	0,00	-0,03	0,00	0,29	0,41	8,80
2008	2,31	1,20	1,20	1,42	1,35	0,97	0,51	0,36	0,80	0,91	0,83	0,69	13,28
2007	1,68	1,11	0,59	0,57	0,63	0,95	0,87	0,09	0,79	1,64	1,23	1,13	11,87
2006	2,43	1,66	0,82	0,35	0,48	0,28	0,67	0,19	0,09	0,28	0,63	0,79	9,00
2005	2,62	1,23	1,34	1,12	0,80	0,64	0,46	-0,14	0,25	0,55	0,74	0,82	10,91
2004	1,75	0,99	0,75	0,99	0,74	0,78	0,92	0,42	0,43	1,14	1,11	1,14	11,74
2003	2,40	1,63	1,05	1,02	0,80	0,80	0,71	-0,41	0,34	1,00	0,96	1,10	11,99
2002	3,09	1,16	1,08	1,16	1,69	0,53	0,72	0,09	0,40	1,07	1,61	1,54	15,06
2001	2,8	2,3	1,9	1,8	1,8	1,6	0,5	0,0	0,6	1,1	1,4	1,6	18,8
2000	2,3	1,0	0,6	0,9	1,8	2,6	1,8	1,0	1,3	2,1	1,5	1,6	20,1

в 2000 году инфляция составила 20,1%, в 2001 - 18,8%, в 2002 - 15,06%, а в 2003 году - всего 12%. Снижения уровня инфляции в 2000-2003 гг. удалось достигнуть благодаря проведению взвешенной бюджетной и кредитно-денежной политики, соответствующей адаптационным возможностям развития экономики (государственные бюджеты в 2000-2003 гг. были исполнены с профицитом); проведение взвешенной тарифной политики в сфере естественных монополий, совершенствование процесса регулирования цен, улучшению состояния финансовой дисциплины, сокращению неплатежей и бартера. С 2002 года повышение цен и тарифов объявлялось правительством заранее, что способствовало снижению инфляционных ожиданий и обеспечивало предсказуемость финансово-хозяйственной деятельности потребителей их продукции.

В 2005 году темпы инфляции несколько замедлились (10,9 %) по сравнению с 2004 годом (11,7 %), хотя целевой ориентир в 8,5 процента остался недостижим.

В 2001-2005 гг. инфляция устойчиво находилась выше «ползучего» уровня (порядка 1,1-1,15 раза в год). Начиная с 2005 года монетарная инфляция не только не сокращается, но и даже растет. В результате фактический уровень инфляции складывается выше целевых ориентиров. В 2006 году она, по официальным данным, снизилась до 9,0%. Однако в 2007-2008 годах инфляция снова увеличилась. Это год, когда по стране ударил кризис, но и год, когда ЦБ сменил политику, поставив во главе угла именно инфляцию (таргетирование инфляции), объявив курс на отказ по контролю валютного курса. Через год оба фактора сказались на темпах инфляции. А смена политики отразилась на инфляции после 2008 года, и мы увидели новые минимумы

К 2010г. она составила 6,10% и дальше стабильно держался на этом уровне. К августу 2014г инфляция составила 5,59%. По прогнозам, к концу 2014г. инфляция составит 6,5%. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.



Рисунок1. Динамика инфляции в РФ в период с 2000г. по 2014г.

Важное место в статистике занимает описание изменений показателей во времени или в динамике. Ряд динамики образуется за счет сводки и обработки материалов периодического статистического наблюдения.

Рядом динамики (временным, динамический рядом) называются числовые значения статистических показателей, изменяющихся во времени и расположенных в хронологической последовательности. Каждый ряд динамики имеет два основных элемента:

* время (t);

* уровень ряда (yt), т.е. конкретные значения показателя.

Для анализа рядов динамики берем индекс инфляции за 2014 год.

Таблица 3. Анализ ряда динамики индекса инфляции за 2014г(на конец периода в %, к декабрю 2013г

Месяц	Индекс инфляции	Абсолютный прирост	Темп роста	Темп прироста	Абсолютное значение 1 % прироста
		Цеп.	Баз.	Цеп.	Баз.	Цеп.	Баз.
Январь	100,59	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	101,21	0,7	0,7	100,69	100,69	0,69	0,69	1,0059
Март	102,31	1,02	1,72	101,00	101,7	1	1,7	1,0121
Апрель	103,21	0,9	2,62	100,87	102,6	0,87	2,6	1,0231
Май	104,11	0,9	3,52	100,87	103,49	0,87	3,49	1,0321
Июнь	104,73	0,62	4,14	100,59	104,11	0,59	4,11	1,0411
июль	105,22	0,49	4,63	100,46	104,6	0,46	4,6	1,0473
Август	105,46	0,24	4,87	100,22	106,08	0,22	6,08	1,0522
В среднем	103,3	0,69	0,69	100,7	100,7	0,7	0,7	0,98

По сделанным расчетам можно сделать следующие выводы: абсолютный прирост показывает, что инфляция в феврале увеличилась на 0,7%, а в марте по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,02%. В целом за 8 месяцев инфляция увеличилась на 4,87%.

Также по таблице видим, что индекс инфляции в августе 2014г. составил 106,8% по сравнению с февралем этого же года. Наибольшее увеличение темпа роста наблюдается в марте - он составил 101% по сравнению с февралем.

Темп прироста показывает, что инфляция а августе увеличилась на 6,08% по сравнению с началом года и на 0,22% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний темп роста составил 100,7%. Это значит, что инфляция составляет 100,7% по сравнению с предыдущим годом. Следовательно, за период с января по август инфляция возрастала в среднем за месяц на 0,7%. Ежемесячные темпы прироста колебались от 0,22% в августе до 1% в марте.

2.2 Корреляционно-регрессионный анализ влияния уровня безработицы на уровень инфляции

Существующие между явлениями формы и виды связей весьма разнообразны по своей классификации. Предметом статистики являются только такие из них, которые имеют количественный характер и изучаются с помощью количественных методов. Рассмотрим метод корреляционно-регрессионного анализа, который является основным в изучении взаимосвязей явлений.

Данный метод содержит две свои составляющие части -- корреляционный анализ и регрессионный анализ. Корреляционный анализ -- это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. Регрессионный анализ -- это количественный метод определения вида математической функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами.

Необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ влияния уровня безработицы на уровень инфляции в России. Таким образом, результативный признак у- уровень безработицы, %; факторный признак х -уровень инфляции, %. Среднемесячные показатели представлены в таблице 4:

Таблица 4. Уровень безработицы и уровень инфляции с 2006 по 2013г.

год показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Уровень безработицы(х)	7,05	6	6,2	8,3	7,35	6,5	5,46	5,58
Уровень инфляции(у)	9	11,87	13.28	8.8	8,78	6.1	6,58	6,45

Рассмотрим линейную модель, которая описывается уравнением:

= а0 + а1х

где x - индивидуальное значение факторного признака; a0, а1 - параметры уравнения прямой (уравнения регрессии); - теоретическое значение результирующего фактора.

Коэффициенты данной модели (а0,а1) рассчитываются методом наименьших квадратов (МНК), который заключается в нахождении таких параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака (y) от расчетных ( ) была минимальной.

Таким образом,

,

.

На таблице 5 представлены расчеты, необходимые для корреляционно-регрессионного анализа

Таблица 5. Расчет параметров

Годы	х	у	х2	у2	ху
2006	7,05	9	49,7025	81	63,45	9,3195
2007	6	11,87	36	140,8969	71,22	8,07
2008	6,2	13,28	38,44	176,3584	82,336	8,308
2009	8,3	8,8	68,89	77,44	73,04	10,807
2010	7,35	8,78	54,0225	77,0884	64,533	9,6765
2011	6,5	6,1	42,25	37,21	39,65	8,665
2012	5,46	6,58	29,8116	43,2964	35,9268	7,4274
2013	5,58	6,45	31,1364	41,6025	35,991	7,5702
сумма	52,44	70,86	350,253	674,8926	466,1468	69,8436

а₀=0,93; а₁=1,19

Таким образом, уравнение выглядит так: =0,93+1,19х

Между линейным коэффициентом корреляции и коэффициентом регрессии существует определенная зависимость, обозначаемая как r. Он равна .

Таким образом, r=0,73, а r²=0,54 т.е. 54%

Также, вычисляем коэффициент эластичности по формуле Э= а₁*x_сред/у_сред.

Э=0,88

Исходя из расчетов можно сделать следующие выводы: коэффициент а₁=1,19 показывает, что при увеличении уровня безработицы на 1%, уровень инфляции увеличится на 1,19 %. Коэффициент r=0,73 показывает, что связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции тесная, прямая. Коэффициент r²=54% показывает, что уровень инфляции на 54% зависит от уровня безработицы.

Представим данные таблицы в виде графика

Рисунок 2. Зависимость уровня безработицы и уровня инфляции в России

2.3 Выявление основных тенденций изменения среднегодового уровня инфляции в России

Одной из важнейших задач, возникающих при изучении рядов динамики, является выявление основной тенденции развития исследуемого явления или процесса. Основной тенденцией развития (трендом) называют общую направленность изменения уровней динамического ряда.

Существуют три способа выявления основной тенденции уровня инфляции: метод по скользящей средней, метод по укрупненным интервалам и метод аналитического выравнивания. Для расчета выявления тенденции среднегодового уровня инфляции используем эти три метода.

1. Метод скользящей средней заключается в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные периоды.

Таблица 4. Выравнивание уровня инфляции по методу скользящей средней

Год	Уровень инфляции, %	Суммы по скользящим интервалам	Средняя инфляция по скользящим интервалам
2006	9	-	-
2007	11,87	34,15	у=11,38
2008	13,28	33,95	у=11,31
2009	8,8	30,86	у=10,28
2010	8,78	23,68	у=7,9
2011	6,1	21,46	у=7,15
2012	6,58	19,13	у=6,37
2013	6,45	-	-

В результате обработки ряда динамики мы четко наблюдаем тенденцию снижения инфляции за период с 2006г по 2014г

11,38>11,31>10,28>7,9>7,15>6,37

2. Метод укрупнения интервалов предполагает переход от первоначального динамического ряда к рядам с большими временными промежутками. Учитывая, что ряд динамики небольшой, интервалы взяты трехлетние и для каждого интервала исчислены средние.

Таблица 5. Выравнивание уровня инфляции методом укрупнения интервалов.

годы	численность населения, тыс.чел	суммы по укрупненным интервалам	средняя численность по укрупненным интервалам
2005	10,91	31,78	у=10,59
2006	9
2007	11,87
2008	13,28	30,86	у=10,28
2009	8,8
2010	8,78
2011	6,1	19,13	у=6,37
2012	6,58
2013	6,45

По таблице видим, что уровень инфляции имеет тенденцию к снижени. В период с 2005 по 2013гг

3. Метод аналитического выравнивания вычисляется путем построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени. Для аналитического выравнивания необходимы следующие формулы:

где, a и b вычисляются по формулам:

,

Таблица 6. Аналитическое выравнивание уровня инфляции

годы	численность населения, тыс.чел	Условное обозначение времени	t2	yt	Теоретическое значение численности населения, тыс.чел.
2005	10,91	-4	16	-43,64	11,8
2006	9	-3	9	-27	11,12
2007	11,87	-2	4	-23,74	10,44
2008	13,28	-1	1	-13,28	9,76
2009	8,8	0	0	0	9,08
2010	8,78	1	1	8,78	8,4
2011	6,1	2	4	12,2	7,72
2012	6,58	3	9	19,74	7,04
2013	6,45	4	16	25,8	6,36
сумма	81,77	0	60	-41,14	81,72

а=9,08; b=-0,68

Уравнение имеет вид у=9,08-0,68t

Таким образом, b=-0,68 показывает, что уровень инфляции каждый год в среднем уменьшается на 0,68, а а=9,08 показывает, что средний уровень инфляции с 2005 по 2013гг составляет 9,08%.

Представим итоги аналитического выравнивания в виде графика

Рисунок 3. Фактическое и теоретическое значение уровня инфляции в период с 2005 по 2013гг в России.



3. Прогноз среднегодового уровня инфляции на перспективу

Прогнозирование является важным элементов в статистике. При помощи него можно получить предполагаемые данные какого-либо показателя и оценить перспективу на будущее. Оно очень важно для принятия долгосрочных решении.

Одним из наиболее распространенных методов краткосрочного прогнозирования экономических явлений является экстраполяция.

Она заключается в получении представлений о будущем на основе информации, относящейся к прошлому и настоящему. Уровень инфляции за 3 года попробуем решить при помощи формулы, представленной ниже:

Для этого рассчитаем средний темп роста

У₂₀₁₄=6,45*0,95=6,12

У₂₀₁₅=6,45*0,95^2=5,82

У₂₀₁₆=6,45*0,95^3=5,53

Таким образом, прогнозируемые уровни инфляции показывают, что она будет снижаться и к концу 2014г составит 6,12%. Она увеличится на 0,53%, чем в августе этого же года.



Заключение

При написании данной курсовой работы были рассмотрены основные аспекты инфляции, виды и концепции, специфика инфляционных процессов в России и статистическое изучение инфляции.

Анализ уровня инфляции показал, что в 2001-2005 гг. инфляция устойчиво находилась выше «ползучего» уровня (порядка 1,1-1,15 раза в год). Начиная с 2005 года монетарная инфляция не только не сокращается, но и даже растет. В результате фактический уровень инфляции складывается выше целевых ориентиров. В 2006 году она, по официальным данным, снизилась до 9,0%. Однако в 2007-2008 годах инфляция снова увеличилась. К 2010г. она составила 6,10% и дальше стабильно держался на этом уровне. К августу 2014г инфляция составила 5,59%. По прогнозам, к концу 2014г. инфляция составит 6,5%.

Выявление тенденции в динамике инфляции показал, что наблюдается снижение инфляции за период с 2006г по 2014г

11,38>11,31>10,28>7,9>7,15>6,37

Корреляционно-регрессионный анализ выявил, что что при увеличении уровня инфляции на 1%, уровень безработицы увеличится на 0,04%. Связь между уровнем безработицы и уровнем инфляции слабая. Уровень безработицы на 1,4% зависит от уровня инфляции.

Прогнозируемые уровни инфляции показывают, что она будет снижаться и к концу 2014г составит 6,12%. Она увеличится на 0,53%, чем в августе этого же года.



Литература

1. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 451 с.

2. Статистика: учебник / [И. И. Елисеева и др.]. - Москва: Проспект, 2011. - 443 с.

3. Харченко, Н. М. Экономическая статистика: учебник / Н. М. Харченко. - Москва: Дашков и Кє, 2008. - 365 с.

4. Сайт официальной статистики РФ

5. http://ipipip.ru/Povyshenie-zarplaty-byudjetnikam-v-2014-godu/

1. 2-е изд., доп.: Учебник/Под ред. Ю. Н. Иванова. -- М.: ИНФРА-М, 2002. -- 480 с.

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - м.: инфра-м, 2009. - 416 с

3. Колесникова И.И. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие / И.И. Колесникова. - Мн.: Новое знание, 2002. - 250 с.

4. Курашева Т.А., Тарлецкая Л.В. Основы социально-экономической статистики - М.: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2000. - 144 С.

5. Назаров М.Г. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова - М.: Финстатинформ, 2002. - 976 С.

6. Чернова А.В. Статистика. Учебное пособие. - Орел, Орел ГТУ, 2001. - 285 С.

7. Статистический словарь / Гл. ред. М.А. Королев. - 2 - е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999.

8. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. / Г.В. Савицкая. - 12-е изд., исп. и доп. М.: Новое знание, 2006. - 679 С.

9. Сайт главного управления экономики и инвестиции Алтайского края http://www.econom22.ru/economy/semonitoring/monitoring072014.php

10. Статистика и бухгалтерский учет / [А. П. Зинченко и др.]. - Москва: КолосС, 2008. - 436 с.

11. Статистика: учебно-практическое пособие / [М. Г. Назаров и др.]. - Москва: КноРус, 2008. - 479 с.

12. Статистика: учебное пособие для высших учебных заведений по экономическим специальностям / В. М. Гусаров, Е. И. Кузнецова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 479 с.

13. Статистика: теория и практика в Excel: учебное / В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. Никифорова. - Москва: Финансы и статистика: Инфра-М, 2010. - 446с

14. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 451 с.

15. Гореева, Н. М. Статистика в схемах и таблицах /. - Москва: Эксмо, 2007. - 414 с.

Размещено на Allbest.ru