Создание оптимальной стратегии неполного хеджирования с оптимизацией риска путем покупки опциона
Рассмотрение теоретических аспектов разработки стратегии неполного хеджирования. Определение корпоративной ответственности. Характеристика линии тренда. Создание оптимальной стратегии неполного хеджирования с оптимизацией риска путем покупки опциона.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.05.2015 |
| Размер файла | 12,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В тридцать четвертую сделку заходим по свече (2013.07.18. 11:05) которая касается уровня поддержки 243,45 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 241,45, тейк-профит на уровне 250,24 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 339,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 679$, закрываемся по опциону по свече (2013.07.23. 08:05). Премия по сделке составляет =-200-10-339,5 =-549,5$
В тридцать пятую сделку заходим по свече (2013.07.24. 09:05) которая касается уровня сопротивления 243,45 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 245,45, тейк-профит на уровне 235,34 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 405,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 811$, закрываемся по опциону по свече (2013.07.31. 12:05). Премия по сделке составляет =-10-405,5+811 =395,5$
В тридцать шестую сделку заходим по свече (2013.07.31. 12:05) которая касается уровня поддержки 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 233,34, тейк-профит на уровне 243,45 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 405,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 811$, закрываемся по опциону по свече (2013.08.07. 08:05). Премия по сделке составляет =-200-10+405,5 =-615,5$
В тридцать седьмую сделку заходим по свече (2013.08.7. 12:05) которая касается уровня сопротивления 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 237,34, тейк-профит на уровне 224,81 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 526,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 1053$, закрываемся по опциону по свече (2013.08.13. 09:05). Премия по сделке составляет =-200-10-526,5 =-736,5$
В тридцать восьмую сделку заходим по свече (2013.08.15. 15:05) которая касается уровня поддержки 224,81 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 235,34, тейк-профит на уровне 243,45 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 405,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 811$, закрываемся по опциону по свече (2013.08.20. 12:05). Премия по сделке составляет =-200-10+729,9 =519,9$
В тридцать девятую сделку заходим по свече (2013.08.15. 15:05) которая касается уровня сопротивления 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 237,34, тейк-профит на уровне 224,81 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 526,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 1053$, закрываемся по опциону по свече (2013.08.20. 12:05). Премия по сделке составляет =-200-10-526,5 =-736,5$
В сороковую сделку заходим по свече (2013.08.27. 15:05) которая касается уровня сопротивления 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 237,34, тейк-профит на уровне 224,81 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 526,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 1053$, закрываемся по опциону по свече (2013.08.30. 12:05). Премия по сделке составляет =-200-10+947,7 =737,7$
В сорок первую сделку заходим по свече (2013.09.05. 08:05) которая касается уровня сопротивления 250,24 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 252,24, тейк-профит на уровне 243,45 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 339,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 679$, закрываемся по опциону по свече (2013.09.09. 14:05). Премия по сделке составляет =-200-10+611,1 =401,1$
В тридцать восьмую сделку заходим по свече (2013.09.10. 09:05) которая касается уровня поддержки 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 256,94, тейк-профит на уровне 268,67 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 486,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 973$, закрываемся по опциону по свече (2013.09.12. 15:05). Премия по сделке составляет =-200-10+875,7 =665,7$
В сорок третью сделку заходим по свече (2013.09.13. 13:05) которая касается уровня сопротивления 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 260,94, тейк-профит на уровне 250,24 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 435$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 870$, закрываемся по опциону по свече (2013.09.18. 10:05). Премия по сделке составляет =-200-10+783 =573$
В сорок четвертую сделку заходим по свече (2013.09.19. 08:05) которая касается уровня сопротивления 268,67 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 270,67, тейк-профит на уровне 258,94 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 486,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 973$, закрываемся по тейк-профиту по свече (2013.09.23. 11:05). Премия по сделке составляет =-10-486,5+973 =476,5$
В сорок пятую сделку заходим по свече (2013.09.23. 11:05) которая касается уровня поддержки 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 256,94, тейк-профит на уровне 268,67 , комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 486,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 973$, закрываемся по опциону по свече (2013.09.26. 08:05). Премия по сделке составляет =-200-10-486,5 =-696,5$
В сорок шестую сделку заходим по свече (2013.10.04. 09:05) которая касается уровня поддержки 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 256,94, тейк-профит на уровне 268,67, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 486,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 973$, закрываемся по стоп-лоссу по свече (2013.10.17. 09:05). Премия по сделке составляет =-200-10-486,5 =-696,5$
В сорок седьмую сделку заходим по свече (2013.10.18. 09:05) которая касается уровня сопротивления 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 260,94, тейк-профит на уровне 250,24, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 435$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 870$, закрываемся по опциону по свече (2013.10.22. 15:05). Премия по сделке составляет =-200-10+783 =573$
В сорок восьмую сделку заходим по свече (2013.10.23. 08:05) которая касается уровня сопротивления 258,94 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 260,94, тейк-профит на уровне 250,24, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 435$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 870$, закрываемся по тейк-профиту по свече (2013.10.24. 09:05). Премия по сделке составляет -10-435+870 =425$
В сорок девятую сделку заходим по свече (2013.10.24. 09:05) которая касается уровня поддержки 250,24 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 248,24, тейк-профит на уровне 258,94, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 435$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 870$, закрываемся по стоп-лоссу по свече (2013.10.31. 08:05). Премия по сделке составляет =-200-10-435 =-645$
В пятидесятую сделку заходим по свече (2013.10.31. 10:05) которая касается уровня сопротивления 250,24 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 252,24, тейк-профит на уровне 243,45, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 339,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 679$, закрываемся по опциону по свече (2013.11.05. 16:05). Премия по сделке составляет =-200-10-339,5 -549,5$
В пятьдесят первую сделку заходим по свече (2013.11.07. 14:05) которая касается уровня поддержки 250,24 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 252,24, тейк-профит на уровне 243,45, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 339,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 679$, закрываемся по тейк-профиту по свече (2013.11.21. 08:05). Премия по сделке составляет =-339,5-10+679 =329,5$
В пятьдесят вторую сделку заходим по свече (2013.11.21. 08:05) которая касается уровня сопротивления 243,45 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 245,45, тейк-профит на уровне 235,34, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 405,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 811$, закрываемся по опциону по свече (2013.11.25. 14:05). Премия по сделке составляет =729,9-200-10=519,9$
В пятьдесят третью сделку заходим по свече (2013.11.26. 08:05) которая касается уровня поддержки 243,45 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 241,45, тейк-профит на уровне 250,24, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 339,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 679$, закрываемся по опциону по свече (2013.11.28. 14:05). Премия по сделке составляет =-200-10+611,1=401,1$
В пятьдесят четвертую сделку заходим по свече (2013.12.03. 10:05) которая касается уровня поддержки 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 233,34, тейк-профит на уровне 243,45, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на понижение put на сумму 405,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 811$, закрываемся по тейк-профиту по свече (2013.12.05. 16:05). Премия по сделке составляет =-10-200+729,9=519,9$
В пятьдесят пятую сделку заходим по свече (2013.12.06. 10:05) которая касается уровня сопротивления 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 237,34, тейк-профит на уровне 224,81, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 526,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 1053$, закрываемся по тейк-профиту по свече (2013.12.10. 16:05). Премия по сделке составляет =-10-200-526,5=-736,5$
В пятьдесят шестую сделку заходим по свече (2013.12.16. 15:05) которая касается уровня сопротивления 235,34 , стоп-лосс на уровне в 20 пунктов 237,34, тейк-профит на уровне 224,81, комиссия по сделке фиксированная и составляет 10$ или 1 старый пункт. Одновременно с этим приобретаем опцион на повышение call на сумму 526,5$ на 24 часа , так как предполагаемая прибыль = 1053$, закрываемся по опциону по свече (2013.12.19. 12:05). Премия по сделке составляет =-10-200+947,7=737,7$
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
История фондового рынка, его состояние и проблемы. Основополагающие принципы технического анализа. Типы графиков движения рынка. Ценовой тренд: сопротивление и поддержка. Стратегии торговли фьючерсными контрактами. Характеристики опциона и хеджирования.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 15.04.2012Определение опционов и их классификация. Понятие хеджирования, виды хеджей и их роль в страховании портфельных рисков. Особенности простейших способов хеджирования с использованием опционов. Теория и практика составления комбинированных стратегий.
курсовая работа [704,6 K], добавлен 10.10.2013Рассмотрение основных теоретических аспектов анализа конкуренции на международных рынках. Обзор международного рынка газа. Анализ направления конкурентной стратегии изучаемого предприятия. Проведение рекомендаций по выбору конкурентной стратегии.
курсовая работа [192,8 K], добавлен 16.09.2017Определение оптимальной стратегии управления запасами компании, исходя из данных о потреблении материальных ресурсов и о параметрах поставок. Моделирование действия стратегий управления запасами и выбор стратегии, наиболее подходящих в заданных условиях.
курсовая работа [704,2 K], добавлен 14.03.2015Порядок и основные принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Прогноз финансового положения и расчет стоимости активов. Разработка проекта оптимального инвестиционного портфеля предпрития на 10 лет, ранжирование проектов по степени риска.
контрольная работа [80,8 K], добавлен 19.12.2012Система инструментов финансового механизма управления инновационной деятельностью в научно-образовательной сфере. Сущность хеджирования, оценка эффективности и затрат. Роль прогнозирования в оценке предпринимательского риска. Инновации в научной сфере.
курсовая работа [117,3 K], добавлен 06.04.2011Понятие стратегии, ее сущность. Основные методы и этапы процесса разработки стратегии. Изучение стратегических альтернатив и выбор стратегии. Исследование внутренних факторов фирмы. Анализ финансового состояния и показателей деятельности предприятия.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 23.01.2012Сущность инвестиционного анализа. Инвестиционные возможности организации. Принципы инвестиционной стратегии, этапы ее разработки и оценка результативности. Учет инвестиционного риска. Анализ стратегических альтернатив и форм инвестиционной деятельности.
реферат [16,5 K], добавлен 28.07.2009Определение стратегии производства в условиях неопределенности цен на ресурсы и готовую продукцию. Расчет оптимальных программ выпуска продукции при различных уровнях цен на ресурсы и готовые изделия. Построение матричной игры с "внешней средой".
курсовая работа [401,0 K], добавлен 24.06.2010Сущность, модели и система управления оптимизацией запасов. Стратегии управления запасами и АВС- и XYZ-анализы. Краткая характеристика предприятия ООО "Стройплюс". Рекомендации по улучшению системы управления запасами на исследуемом предприятии.
курсовая работа [99,5 K], добавлен 13.12.2013
