Макроэкономическая модель предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Задание 1

макроэкономический прибыльность спрос инвестиция

Выберите любое крупное предприятие, о деятельности которого вы можете получить информацию.

На основе полученной информации составьте упрощенную макроэкономическую модель предприятия. Составьте прогноз развития предприятия на 2 года.

Ответ:

ОАО «РОСНЕФТЬ» - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших нефтегазовых корпораций мира.

География деятельности: почти все регионы России и ряд зарубежных стран.

Основные виды деятельности: разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, реализация продукции в России и за рубежом.

Конкурентные преимущества: уникальная по масштабам и качеству ресурсная база; крупнейшие в России новые проекты в секторе разводки и добычи; самые низкие удельные операционные расходы на добычу; стратегическое предприятие Российской Федерации.

Макроэкономическая модель предприятия представлена на рис. 1.

Для построения прогноза деятельности предприятия на два года выявим основные факторы, оказывающие влияние на функционирование компании. Основными факторами, влияющими на результаты операционной деятельности Роснефти, являются: изменение цен на нефть, нефтепродукты и газ; обменный курс рубля и темпы инфляции; налогообложение, в первую очередь изменение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортных пошлин и акцизов; изменение тарифов естественных монополий (на трубопроводный и железнодорожный транспорт); изменение цен на электроэнергию.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1. Макроэкономическая модель предприятия

1. Мировые цены на нефть подвержены серьезным колебаниям, которые обусловлены балансом спроса и предложения нефти в мире и прочими факторами. Нефть Компании, продаваемая на экспорт, смешивается в системе нефтепроводов «Транснефти» с нефтью разного качества от других производителей. Торговля образующейся смесью Юралс ведется со скидкой к марке Брент. На нефть, экспортируемую по трубопроводу Восточная Сибирь -- Тихий Океан (ВСТО), устанавливается специальная цена, которая привязана к котировке цены на нефть сорта Дубай. Мировые и внутренние рыночные цены на нефтепродукты в первую очередь определяются мировым уровнем цен на нефть, уровнем спроса и предложения на рынке нефтепродуктов и уровнем конкуренции на различных рынках. Динамика цен на разные нефтепродукты различна. Цены, по которым Газпром реализует газ на внутреннем рынке, регулируются государством. Однако уровень регулируемых цен на газ в России повышается, и эта тенденция, по всей вероятности, сохранится в будущем до сближения с экспортной альтернативой. В настоящее время цены существенно ниже этого уровня. Регулируемая цена оказывала и, вероятно, в будущем продолжит оказывать влияние на процесс ценообразования для газа, который Роснефть реализует Газпрому. Средняя цена (без НДС) на газ, реализуемый Компанией, составила 1,97 тыс. руб./тыс. куб. м и 1,47 тыс. руб./тыс. куб. м в 2012 и 2011 гг. соответственно.

2. Изменение курса доллара и Евро к рублю и темпы инфляции в Российской Федерации оказывают существенное влияние на результаты деятельности Компании в связи с тем, что значительная часть выручки от продажи нефти и нефтепродуктов выражена в долларах, в то время как бoльшая часть расходов выражена в российских рублях. Обесценение рубля в реальном выражении оказывает позитивное влияние на операционную прибыль Компании, укрепление рубля приводит к противоположному эффекту.

3. Ставка НДПИ рассчитывается исходя из мировых цен Юралс в долларах на тонну нефти и устанавливается в российских рублях ежемесячно по обменному курсу рубля к доллару соответствующего месяца. В ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, Юге и Центральной части России Компания добывает сверхвязкую нефть, облагаемую нулевой ставкой НДПИ. Общий объем добычи сверхвязкой нефти в 2012 г. превысил 165 тыс. т. В настоящее время Минфин РФ совместно с Минэнерго РФ и Минэкономразвития РФ ведет работу по подготовке законопроекта, предусматривающего введение специального режима в части обложения НДПИ полезных ископаемых, добываемых на континентальном шельфе Российской Федерации. Данный режим предусматривает разделение участков шельфа на четыре категории сложности и устанавливает для каждой категории ставку НДПИ в размере от 5 % до 30 % от мировой цены на нефть. Кроме того, Компания владеет лицензиями на участки с трудноизвлекаемыми запасами нефти, суммарныйобъем которых оценивается в 1,2 млрд т по российской классификации. В настоящее время указанные министерства разрабатывают законопроект о пониженной ставке НДПИ в отношении данных запасов нефти.

4. Ставка экспортной пошлины привязана к средней цене на сырую нефть марки Юралс на мировых рынках нефтяного сырья в долл. за баррель (в пересчете на доллары за тонну). С октября 2011 г. снизился предельный уровень ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть с уровня 65 % до 60 % и действует до настоящего времени. Ставка экспортных пошлин пересматривается каждый месяц исходя из средней цены Юралс, сформировавшейся за период с 15-го числа каждого календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца включительно. Законопроектом о введении специального режима налогообложения в отношении проектов на континентальном шельфе Российской Федерации предусматривается полное освобождение углеводородов от вывозной таможенной пошлины. Распоряжением Правительства РФ № 443Р от 12 апреля 2012 г. предусматривается, что Компании, добывающие углеводороды на континентальном шельфе Российской Федерации, будут освобождаться от вывозной таможенной пошлины. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон РФ «О таможенном тарифе», с 01.04.2013 г. Правительство РФ будет устанавливать формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть с учетом мировых цен на нефть.

5. Роснефть осуществляет транспортировку большей части добываемой нефти, а также некоторых видов светлых нефтепродуктов через систему магистральных трубопроводов, владельцем и оператором которых является государственная естественная монополия ОАО АК Транснефть. Компания также осуществляет транспортировку нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Железнодорожная сеть в России принадлежит и эксплуатируется государственной естественной монополией ОАО РЖД. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) -- государственный орган, регулирующий деятельность естественных монополий, устанавливает величину базового тарифа Транснефти на территории РФ по транспортировке нефти и нефтепродуктов через трубопроводы.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность ОАО «Роснефть» поддерживается государством и имеет хорошие перспективы развития.

Перспективы развития на ближайшие 2 года:

1. освоение запасов трудноизвлекаемых залежей; завершение модернизации перерабатывающих мощностей;

2. рост эффективности сбытовой деятельности в России и на зарубежных рынках не менее, чем на 15 %;

3. обеспечение технологического лидерства за счет собственных разработок и стратегических партнерств.

Задание 2

1. Построение макроэкономических моделей

Укажите экзогенные и эндогенные переменные, которые необходимо учитывать в построении макроэкономической модели выбранного предприятия

Ответ:

Экзогенные переменные - это переменные, которые находятся вне модели, они задаются извне. Эти переменные являются в модели независимыми величинами, а их изменение - автономное.

Экзогенные переменные для ОАО «Роснефть»:

1. Государство: ставки НДПИ, ставки по другим налогам.

2. Рынок денег: ставки кредита; ставка рефинансирования; проценты по депозиту; курсы ценных бумаг; курсы валют; ставки экспортных пошлин.

3. Рынок ресурсов: предложение рабочей силы со стороны рынка труда; качество рабочей силы; сложившийся уровень заработной платы в среднем по отрасли; цены и тарифы; наличие сырья и материалов;

4. Потребители нефти: покупательная способность; финансовое состояние предприятий; ситуация на мировом рынке нефти.

5. Рынок товаров: объем добычи нефти в России и за рубежом; цены на мировом рынке нефти.

Эндогенные переменные - это переменные, которые определяются с помощью модели, их значение формируется внутри модели; эти переменные являются зависимыми. Эндогенные переменные для ОАО «Роснефть»:

объем производства продукции в денежном и натуральном выражении; выручка от продажи нефти; качество нефти; ритмичность и сезонность производства и продажи продукции;

прибыль от продажи продукции; рентабельность производства и продажи продукции;

производительность труда;

материалоемкость и фондоемкость производства.

2. Укажите переменные запаса и переменные потока, которые необходимо использовать для построения макроэкономической модели выбранного предприятия

Ответ:

Переменные запаса измеряются только в определенный момент времени и характеризуют состояние объекта исследования на определенную дату.

Переменные запаса для ОАО «Роснефть»: количество освоенных месторождений нефти; численность персонала; остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете; задолженность предприятия; нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); остаток материальных запасов; остаток готовой продукции; дебиторская задолженность покупателей.

Переменные потока измеряются в единицу времени и характеризуют течение экономических процессов во времени. Переменные потока для ОАО «Роснефть»: объем добычи и продажи нефти; выручка от продажи продукции; полные затраты на производство и продажу продукции; фонд оплаты труда; объем инвестиций за год; объем полученных кредитов.

3. Направления Изучения макроэкономики

Приведите в качестве примера, точки зрения нескольких представителей Неоклассического и Кейнсианского направления изучения макроэкономики. Выскажите свое мнение, с чем вы согласны и почему. С чем не согласны, и почему.

Ответ:

Представители неоклассического направления (К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баверк; У. Джевонс, Л. Вальрас; А. Маршалл, А. Пигу) считают, что рынок - это саморегулируемая система и для того, чтобы в нем установилось равновесие спроса и предложения, производства и потребления вмешательства государства не требуется. Если внутри рынка равновесие и нарушается (например, сокращение производства товара, которое вызывает их дефицит на рынке), то выход из равновесия кратковременный. В результате действия внутрирыночных регуляторов в долговременном периоде экономика сохраняет стабильность при производстве национального продукта, обеспечивающем полную занятость ресурсов благодаря гибкости цен и заработной платы.

По мнению неоклассиков экономический человек (потребитель, предприниматель, наемный работник) всегда направление в своих устремлениях на увеличение своего дохода и снижение своих затрат. Именно экономисты неоклассического направления разработали теорию предельной полезности и теорию предельной производительности, теорию общего экономического равновесия, согласно которой механизм свободной конкуренции и рыночного ценообразования обеспечивает справедливое распределение доходов и полное использование экономических ресурсов. На мой взгляд, утверждение свободы предпринимательства - одна из положительных концепций неоклассиков. Однако, не могу согласиться с принципом невмешательства государства в экономику. В современных условиях государство должно регулировать экономику, особенно в условиях кризиса.

Главная заслуга кейнсианцев в том, что они увидел в государстве активную экономическую силу, полноценного субъекта производственных отношений. Кейнсу удалось значительно расширить понимание предмета экономической науки, включив в него депрессивную экономику. Шагом вперед было и новое формулирование условий экономического равновесия: Кейнс утверждал, что равенство спроса и предложения может устанавливаться не только при полной загрузке ресурсов, но и при неполной их загрузке. Отсюда он выводил необходимость целенаправленного государственного вмешательства. Теория Кейнса вполне прагматична: он ставил перед собой совершенно конкретный вопрос, как выйти из кризиса и блестяще ответил на него. Итак: объем производства национального дохода, а также его динамика определяются не факторами предложения (размерами применяемого труда, капитала, их производительностью), а факторами эффективного платежеспособного спроса. Проблему спроса Кейнс поставил в центр своих исследований, сделал исходным пунктом макроанализа. Эффективный спрос - это совокупный спрос, определяющий объем занятости. Главными компонентами эффективного спроса выступают потребление и инвестиции. Если по каким-либо причинам частный капитал оказывается дестимулированным в процессе инвестирования, в дело вступает государство и возмещает недостаток государственные инвестиции, в свою очередь, вызывают мультипликационный эффект. Эффект мультипликатора сродни эффекту снежного кома: мощное приращение инвестиций в одной из отраслей вызывает рост потребления и дохода не только в данной отрасли, но и в сопряженных отраслях второго, третьего и еще более далекого порядка. Итоговое увеличение национального дохода оказывается гораздо весомее первоначальной суммы инвестиций. Например, строительство магистральной железной дороги индуктивно вызовет инвестиции в транспортное машиностроение, затем в черную металлургию, горнодобывающую и угольную промышленность, машиностроение для добывающих отраслей. Конечно, такая активизация возможна при резком снижении ссудного процента и удешевлении кредита. Существующая норма процента определяет нижний предел прибыльности будущих инвестиций. Чем она ниже, тем оживленнее инвестиционный процесс, и наоборот. Отсюда Кейнс выводил необходимость денежно-кредитного регулирования капиталистической экономики. В кризисных ситуациях государство должно активно подкачивать эффективный спрос, сглаживая остроту проблемы реализации произведенных благ. При этом Кейнс проводит мысль о целесообразности уменьшения имущественного неравенства, необходимости перераспределения части доходов в пользу малоимущих слоев - ведь тогда склонность к потреблению повышается, а, следовательно, эффективность государственной поддержки населения ощущается сильнее.

На мой взгляд, неоклассические теории с их невмешательством в государственное управление, малоэффективны. В тоже время и кейнсианская теория, в ее первоначальном варианте тоже не может быть использована, она должна быть адаптирована к регулированию инфляционных ситуаций; учитывать неопределенность экономической ситуации.

4. Приведите точку зрения Неоклассического и Кейнсианского подхода к экономическому росту. Обоснуйте, какая на ваш взгляд точка зрения более адекватна современной экономической ситуации

В неоклассической теории - рынок это саморегулиируемая система, она автоматически поддерживает экономический рост за счет оптимального использования всех факторов производства. Экономический рост обеспечивается эффективным спросом. При этом увеличение реального объёма выпуска продукции происходит, главным образом, в результате воздействия основных факторов производства - труда и капитала, причём их количество постоянно. В центре неоклассической теории роста проблема равновесия между накопленным капиталом и ростом населения.

В кейнсианской теории экономический рост зависит от технико-экономических параметров, не затрагивающее всего комплекса институциональных условий, то есть явление количественное, а не качественное. В центре кейнсианской теории роста проблема соотношения сбережений и инвестиций.

Кейнсианская модель роста для современной экономики является слишком ограниченной, не учитывающей множество факторов роста. Поэтому наиболее приемлема модель неоклассического роста, которая позволяет учесть большое количество факторов и их взаимосвязь.

5. Сравните Кейнсианский и Монетаристский подход к кредитно-денежной политике государства. Какой из подходов на ваш взгляд более выгоден для экономики РФ, и почему?

В кейнсианской концепции рыночная экономика нуждается в постоянном регулировании со стороны государства, в том числе и кредитно-денежной системы. В противоположность этому монетаристы считают, что результат вмешательства государства в экономику может дать только негативный результат. Главным в монетарной политике является уровень процентной ставки, поскольку именно он определяет изменения в совокупном спросе. С точки зрения монератистов главным в монетарной политике является рост предложения денег, так как именно от него зависит объем совокупного спроса. Основное теоретическое положение, на котором базируется кейнсианская концепция:

ВНП = Расходы домашних хозяйств на текущее потребление + Расходы фирм на осуществление инвестиций + Расходы государства на поддержание общественных благ и бюджетных учреждений + Чистый экспорт

Основное теоретическое положение, на котором базируется монетаристская концепция:

Количество денег в обращении = ВНП / Скорость обращения денег

При этом считают, что скорость обращения денег постоянная. Отсюда прямая и непосредственная (а не через ставку процента) зависимость объема ВНП от массы денег в обращении.

Кейнсианцы признают, что между предложением денег и номинальным ВНП тесная связь, однако, при значительном наращивании денежного предложения может возникнуть ситуация, когда процентная ставка снизится до столь низкого значения, что перестает на это реагировать.

В свою очередь монетаристы утверждают, что люди привыкают к определенному соотношению активов в своем «портфеле», при увеличении денежного предложения это соотношение нарушается и, чтобы восстановить его, люди начинают покупать любые реальные и финансовые активы. Совокупный спрос возрастает и это приводит к росту ВНП.

Кейнсианцы монетарную политику считают менее действенным средством, чем налогово-бюджетную.

На взгляд монетаристов оптимален постоянный ежегодный рост денежной массы в пределах 3-5 %. Монетарная политика считается столь мощным средством, что предлагается государственное вмешательство ограничить поддержкой этого роста.

Для денежно-кредитной политике России свойственен, в большей степени, монетаризм, так как воздействие на инфляцию осуществляется исключительно монетарными методами (ограничение денежной массы).

Список литературы

1. Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория: учебник для вузов. - М.: Норма, 2010.

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах: учебное пособие. - М.: Проспект, 2008.

3. Видяпин В.И. Экономическая теория : учебник / В.И. Видяпин, Г.П. Добрынин, Г.П. Журавлева, Л.С. Тарасевич; под. ред. В.И. Видяпина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 714 с.

4. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. - М.: Юристъ, 2008. - 861 с.

5. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории: Учебное пособие / В.Д. Камаев. - М.: Владос, 2009. - 531 с.

6. Кураков Л.П., Яковлева Г.Е. Курс экономической теории - М.: Гелиос, 2008.

7. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Инфра-М, 2010.

8. Экономическая теория: Учебник / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева, С.П. Гурко и др.; под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. - М.: РГУ, 2008. - 611 с.

Размещено на Allbest.ru