Новые теории полезности (К. Ланкастер, М. Фридмен, Л. Сэдвидж) - логическое завершение теории потребления и спроса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новые теории полезности (К. Ланкастер, М. Фридмен, Л. Сэдвидж) - логическое завершение теории потребления и спроса

ВВЕДЕНИЕ

"Новый подход..." предлагает следующую точку зрения на потребление. Товары, как таковые, не являются непосредственными объектами предпочтения, полезности или благополучия, но имеют некоторые характеристики, которые непосредственно связаны с интересами потребителя. Термин "характеристики" был выбран из-за своей нормативной нейтральности. Предполагается, что потребитель имеет упорядоченное предпочтение на множестве всех векторов характеристик и его цель - приобрести наиболее желательный набор характеристик при ограничениях, определяемых ситуацией. Спрос потребителя на товары возникает вследствие того, что у них есть определенные характеристики, и он является производным спросом. Теория спроса Альфреда Маршалла замечательно иллюстрирует его "нетерпимость к строгому определению и чрезмерную тенденцию давать контекстное объяснение его значению" Принимая во внимание важность кривой спроса в маршаллианском анализе, другие экономисты, естественно, должны дать строгое определение, чтобы заполнить брешь, оставленную Маршаллом. Это и произошло в скором времени, по-видимому, без спора относительно интерпретации, намеченной в замечаниях Маршалла. Получившееся в результате определение кривой спроса является теперь настолько существенной частью современной экономической теории и так широко принято как определение именно Маршалла, что утверждение, что сам Маршалл не дал явного строгого определения. И все же то, почему именно эта интерпретация развивалась и почему она получила такое бесспорное одобрение, является тайной, которая требует объяснения. Общепринятая интерпретация может приписываться Маршаллу только при вольном и тенденциозном прочтении его замечаний, а ее одобрение косвенно ставит ему в вину логическую противоречивость и математическую ошибку в самом основании его теории спроса. Более важным является то, что альтернативная интерпретация кривой спроса, которая получается при буквальном прочтении его замечаний, не только избавляет его оригинальную работу по теории спроса от логической противоречивости и математической ошибки, но также является более полезной для анализа большинства экономических проблем.

1.ПЕРЕМЕНЫ И НОВАТОРСТВО В ТЕХНОЛОГИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (К. Ланкастер)

экономический спрос маршалл ланкастер

Мы обычно думаем о технологии скорее применительно к производству, чем к потреблению, и первая задача - установить, что он подразумевает под термином "технология потребления". Здесь появляется аналогия с теорией производства. Мы рассматриваем товары в качестве вкладов в процесс, в котором эти характеристики являются выпуском. Схема потребительской деятельности существенно отличается от схемы производственной деятельности. В типичных производственных процессах мы делаем ряд совместных вкладов и получаем единый продукт, тогда как типичный процесс потребления - это единый вклад (товар) и совместный выпуск (ряд характеристик). Некоторые виды потребительской деятельности могут потребовать нескольких товаров или даже других вкладов. Например, деятельность, связанная с управлением машиной, требует использования потребителем средств производства, других товаров (бензин, масло), труда потребителя, - для того чтобы получить ряд характеристик, связанных с такой деятельностью. Если бы мы обсуждали теорию выносливости потребителя, мы бы стали развивать этот пример дальше, но в настоящем контексте мы будем рассматривать типичную потребительскую деятельность - использование какого-то товара и извлечение из него ряда связанных характеристик. Эта связанность характеристик - ядро всего подхода к проблеме. Когда мы едим яблоко, мы получаем удовольствие от ряда характеристик - аромата, мякоти, сочности. Другое яблоко может иметь тот же аромат, но другую мякоть, или другую - большую или меньшую - сочность. Один товар может иметь несколько характеристик, и одна характеристика может быть получена не только от одного товара. Товары, имеющие общую характеристику, могут иметь свои собственные характеристики, качественно отличные друг от друга, или могут иметь одинаковые характеристики, но в количественно различных комбинациях. Если бы отношения между товарами и характеристиками выражались бы только как один к одному в обоих направлениях (единственная характеристика яблока была бы "яблочность" и единственным источником получения "яблочности" было бы только яблоко), то не было бы принципиальной разницы между традиционным подходом к теории потребления и подходом, излагаемым здесь. Предположим, что характеристики, в принципе, являются существенными и объективными частями потребительской деятельности. Любая потребительская деятельность определяется тем, что в нее вкладывают (чаще всего предполагают, что это единичный товар), и вектором характеристик, которые представляют ее продукт. Далее мы предполагаем, что потребительская деятельность линейно однородна, поэтому удвоение вложения товаров дает удвоение характеристик. Важные психологические явления, такие, как относительная заинтересованность потребителя в различных характеристиках, или эффекты, сходные с убывающей предельной полезностью, будем полагать, проявят себя в упорядоченности предпочтений векторов характеристик, а не в отношении между товарами и характеристиками. Технология потребления связывает, с одной стороны, товары, а с другой стороны, характеристики. В общем, нет причин считать, что количество характеристик и количество товаров связаны друг с другом (количество товаров и количество факторов взаимосвязаны лишь в производственной технологии). Рассмотрим простой пример потребителя в мире двух характеристик и трех товаров. Каждый товар характеризует вектор двух характеристик, а технология потребления состоит из потребления каждого товара отдельно и в линейной последовательности. Если мы введем бюджетное ограничение на потребление товаров, мы сможем определить векторы характеристик, доступные потребителю. Прилагаемая диаграмма представляет двухмерное пространство характеристик, и точки A и В обозначают характеристики, достижимые в случае, если весь бюджет целиком расходуется на товары A и В соответственно. Расходуя весь бюджет на комбинацию A и B, можно получить векторы характеристик, представленные точками на линии АВ. Теперь примем во внимание третий товар С, который дает характеристики в пропорциях, представленных линией ОС*. Цена С определяет, как далеко по ОС* сможет продвинуться потребитель, расходуя весь свой доход на С. Если это достаточно низкая цена, то эта точка может быть представлена С. Все доступные наборы характеристик для данной ситуации "цена - доход" даны точками A, B и С и их линейными комбинациями, то есть точками в пределах треугольника АВС. Потребитель выбирает подходящие для него наборы характеристик из доступного множества. Заметьте, что значения эффективности возрастают - это радикальный отказ от традиционной теории - поскольку для любого набора характеристик, получаемых комбинациями A и B, можно достичь большего набора с теми же пропорциями - С, или комбинациями A и С, или B к С. Рациональный потребитель выберет комбинации на эффективной границе характеристик АВС. Какую именно точку он выберет - будет зависеть полностью от его предпочтений. Если потребитель обладает четко распределенными предпочтениями и ведет себя рационально, мы можем считать, что все три товара проданы, но ни один потребитель не приобрел одновременно A и B. В данной модели потребитель встречается с двойным выбором. Он делает эффективный выбор, отвергая комбинации товаров, которые не позволяют ему приблизиться к эффективной границе, а также свой личный выбор, находя предпочтительную для себя точку на этой границе. Если рынки конкурентны так, что все потребители встречаются с одинаковыми ценами, то при линейности потребительской деятельности форма границы эффективности одинакова для всех лиц. Различия в доходах возникают только как скалярные увеличения или уменьшения типичной границы. Таким образом, эффективный выбор - объективный и общий для всех лиц в данной ценовой ситуации. Однако граница эффективной области меняется вместе с относительными ценами. В данном примере, если цена С поднялась бы настолько, что вектор достигаемых характеристик при расходовании всего дохода на этот товар передвинулся бы к С", то АВ стала бы теперь границей эффективной области. Все комбинации с использованием С были бы неэффективными и С не имел бы уже покупателей при этой цене. Изменения цен могут привести к росту эффекта замещения товаров, целиком обусловленному действенностью самих эффектов и не связанному с выпуклостью структуры предпочтения. Значимость эффекта замещения подробно обсуждалась в "Новом подходе...". Общий характер технологии потребления теперь установлен, и оставшаяся часть этой работы будет посвящена ответу на вопрос: сможем ли мы изменить, обновить, технически усовершенствовать технологию потребления, как мы делаем это в производстве? Что касается производственной технологии, рассматриваемой в форме анализа активности, то ее изменения можно проследить по следующим направлениям: (1) эффект "волшебной палочки", когда особая комбинация вкладов дает определенный выпуск в 1965 г. и более высокий выпуск в 1966 г.; (2) изменения существующих возможностей, или повышение эффективности тех фирм, чья производительность ниже известного технологического потенциала. Строго говоря, это не изменения в технологии, однако они проявляются в фактах подобным же образом; (3) известные технические изменения, возникающие вследствие применения новых технологий; (4) изменения в природе вкладов, такие, как введение новых средств производства, новой рабочей силы или новых методов управления. Анализируя производственную технологию, выпуск можно измерить без особого труда, как и вклад при агрегированных факторах. Это еще более влияет на эффекты "волшебной палочки", как, например, необъяснимые остатки. С другой стороны, подробная информация о природе вкладов гораздо менее доступна, так что эффект изменений в природе вкладов несколько теряет значение. В технологии потребления ситуация противоположная; у нас есть информация об изменениях в товарах, которые формируют вклады, но нет информации о выпуске. Нас не интересует эффект "волшебной палочки", но три остальных эффекта могут быть для нас важны. Поскольку наша модель потребительского поведения представляет некоторый простор для эффективного выбора, и отсюда допускается возможность, что не все потребители эффективны в выборе, то имеется место для технического прогресса в особом значении повышения эффективности потребления, даже без изменения природы товаров или потребительской деятельности. В потреблении, как и в производстве, первая причина неэффективного использования существующей технологии - незнание и недостаток управленческих навыков. Потребитель может не знать, что определенный товар обладает определенными характеристиками или что определенные товары могут быть использованы в определенной комбинации для того, чтобы получить от них определенный набор характеристик. Производители или продавцы могут использовать рекламу для того, чтобы все характеристики их товаров, которые они считают особенно важными, не остались незамеченными потребителями. Они будут также стараться, чтобы покупатели знали и о других характеристиках их продукции. Такая организация, как Союз потребителей, существует для того, чтобы предоставлять более объективную информацию о характеристиках товаров, чем та, которая легко доступна. Некоторые потребители согласны платить за информацию, которая помогает им достигнуть эффективных точек на множестве возможных характеристик, и, принимая во внимание настоящую модель, они поступают разумно. Однако, поскольку эффективный выбор одинаков для всех потребителей, имеется веский аргумент в пользу публичной информации по таким вопросам, а также в пользу требований закона -таких, как снабжение товара ярлыками относительно его состава и содержания, что необходимо для увеличения сведений о доступной технологии потребления. Мы можем использовать нашу модель для того, чтобы парировать старый довод, который любят выдвигать продавцы установившихся на рынке товаров, что, поскольку потребители уже "проявили" свое расположение к товару, законы о ярлыках не нужны. Может показаться, что традиционная теория придает весомость этому доводу, но это не так, поскольку выбор, который делают современные потребители, не может считаться проявлением их склонности к тем или иным характеристикам - быть может, они просто делают неэффективный выбор. Технология потребления в обществе, подобном обществу в США, очень сложна. Эффективное потребление, даже при наличии подлинной информации о технологии, требует навыков управления. Любой социальный работник может свидетельствовать, что многие домохозяйки в огромной степени не знакомы с такими навыками. Обычная теория потребления предполагает, что семья, которая тратит свой доход на эксцентричный набор товаров, просто проявляет свою склонность к такой коллекции. Может быть, это и так, но может быть также, что потребление этой семьи неэффективно. Если желаемый потребителем набор характеристик можно было бы определить хотя бы в общем плане, то. получив кое-какой совет, потребитель мог бы сделать более эффективный выбор. Принципиальная разница между производственным и потребительским секторами заключается в том, что рыночный механизм необязательно гарантирует эффективность в потреблении так же, как он делает это в производстве. В обществе, находящемся на уровне выживания, неэффективный потребитель может и не выжить. В более благополучном обществе он выживет, но будет оставаться на более низком уровне благосостояния, чем потенциально мог бы находиться. Это опять приводит к мысли, что в социальном плане было бы весьма ценно иметь общественное потребительское образование. Относительно статичная как в потреблении, так и в производстве технология в сочетании со стабильными относительными ценами очевидно приведет к тому, что эффективная деятельность станет широко известна и войдет в традицию. Традиционные образцы потребления будут эффективны только при относительно неизменной ситуации выбора и всего лишь оптимальны для потребителей, чьи предпочтения относительно характеристик приближаются обычаям общества. Традиция будет не столь полезна, если технология быстро меняется, если относительные цены меняются значительно или если потребительские склонности отличаются от существующих обычаев. Далее, типичный потребитель наследует свои традиции из своего общественного окружения, и они не могут сослужить ему хорошую службу на совершенно ином уровне, который обеспечивает потребителю его новый доход. Этот анализ, заставляет предполагать, что, вероятно, желаемые характеристики "новых" и "старых" богатых не обязательно должны быть различными: просто "новые" могут быть менее эффективны в достижении своих целей. Эти же соображения могут быть использованы и с обратным знаком: потребитель может внезапно перейти от зарплаты к социальному пособию; для поиска эффективных методов при новом уровне доходов потребуется время, хотя на этом уровне эффективность может быть критической. Можно предположить, что в подобных ситуациях открываются широкие возможности для увеличения эффективности потребления. Они включают также переход в развивающихся странах от крестьянской к рыночной экономике, от сельского общества к городскому, а внутри таких стран, среди социальных групп - миграции из одного района в другой, переход от одного уровня доходов к другому. Рыночная система не заставляет потребителя быть эффективным - этот аспект технического прогресса подчеркивался не раз в дискуссиях о производстве. Но новшества в истинном смысле происходят в технологии потребления, и это происходит, прежде всего, при введении новых товаров или их новых разновидностей и при дифференциации продукции. Традиционная теория потребления наиболее неэффективна, когда встает вопрос о новых товарах. Появление новых товаров потребует либо того, чтобы функция предпочтения, определенная на множестве n товаров, была бы отброшена, а вместе с ней и все сведения о поведении, которые на ней основаны, и заменена совершенно новой функцией, определенной на множестве n+1 товаров, либо признания функцией, что потребитель имеет функцию потенциального предпочтения ко всем товарам - к настоящим и будущим, и что новый товар может рассматриваться в смысле цены как ее падение от бесконечности до рыночного уровня. С таким подходом мы далеко не уйдем. При предлагаемой модели возможно, что товар может быть настолько новым, что его характеристиками не обладает ни один из существующих товаров. В таком случае мы оказываемся в положении не намного лучшем, чем при традиционной модели. Но большинство новых товаров можно рассматривать просто как источник существующих характеристик, но уже в новых пропорциях, и у нас имеется операциональный путь решения проблемы. Новый товар такого типа - а это касается, наверное, почти всех новых товаров и наверняка всех вариантов продукции - прибавляет новую потребительскую активность в технологии и является, в правильном значении слова, нововведением в этой технологии. Является ли это нововведение эффективным, зависит полностью от цены этой продукции. Если цена слишком велика, характеристики товара соответствуют точке внутри области эффективности, и он не будет покупаться эффективными потребителями, за исключением разве что экспериментальной покупки, с целью определить, эффективен этот товар или нет. Если цена достаточно низкая, новый товар сдвинет часть границы эффективности вперед и войдет в эффективную технологию. Если эта конкретная часть границы случайно не содержит предпочтительного для потребителя набора характеристик, то новый товар будет продаваться. Далее, успешное введение нового товара улучшит благосостояние, если другие цены останутся неизменными. Не всегда бывает ясно, классифицировать ли новый товар как нововведение в производстве или в потреблении, но, как нам кажется, наиболее полезным было бы рассматривать вариант существующего продукта, не привносящего значительных технических изменений в производственный процесс, как нововведение в технологии потребления. По нашей модели потребления, разница между новым продуктом и вариантом известного продукта заключается только в степени, в которой смесь характеристик нового продукта отличается от подобной смеси существующих продуктов. Эта модель дает нам вполне удовлетворительную технологию для анализа дифференциации продуктов. Давайте рассмотрим простой пример с двумя характеристиками, относящимися в разных пропорциях к двум товарам. Мы можем воспользоваться уже представленной ранее диаграммой и предположить, что А и В представляют два товара. Если товары делимы и их можно использовать в сочетании, то получаемые характеристики для потребителя, при данном бюджетном ограничении, относятся к линии AB. Введение нового товара С, вектор характеристик которого лежит между названными A и B, может считаться вариантом продукта, и этот товар будет продаваться, если его цена будет достаточно низка, чтобы привести вектор характеристик к точке С' или даже дальше по диаграмме. Если у этого продукта появится вариант, то дальнейшие варианты между A и С, а также С и B, при приемлемой цене, будут отодвигать границу эффективности и, следовательно, будут продаваться. Если отношения между техническими свойствами вариантов продуктов и их относительными ценами таковы, что дают выпуклую границу с каждым вариантом, представленным углом границы, то все варианты в случае, если предпочтения потребителей хорошо распределены, будут пользоваться спросом. Если мы рассмотрим ситуацию со стороны производства, но через технологию потребления, то увидим, что производитель, в конце концов, торгует скорее наборами характеристик, а не товарами, степень дифференциации продукции будет зависеть от возможностей со стороны производства - от производства вариантов товаров с характеристиками и от цен, представленных выпуклой границей. Производитель, обладающий некоторой монопольной властью (и мы можем отметить, что представленная здесь теория дифференциации продукции не требует в качестве предпосылки несовершенной конкуренции), будет стремиться к цене, максимизирующей прибыль, и политике дифференциации. Теория поведения при несовершенной конкуренции может быть построена, следуя вышеизложенному анализу, но у нас нет намерений делать это здесь. Если продукцию невозможно использовать комбинированно, то анализ дифференциации продукции будет несколько другим. Рассмотрим сильно упрощенный пример с автомобилями в качестве причины потребительской активности, выраженной с точки зрения двух характеристик: пробег на каждый затраченный на бензин доллар и комфорт. Пусть два варианта. Кадиллаки и Фольксвагены, будут представлены на диаграмме A и B. Никто не сможет получить комбинацию этих характеристик, взяв половину Кадиллака и половину Фольксвагена, так что точки A и B находятся на границе, а точки на AB -нет. Затем вариант, способный дать точку С*, может быть предпочтен некоторыми потребителями либо A, либо В, и выпуклость отношений "цены -характеристики" не является в данном случае условием успеха на рынке. Новые товары и дифференцированная продукция могут не просто служить дополнением к спектру потребительской активности, они могут заменять собой и старые товары. Такое замещение будет происходить, когда характеристики и соотношение цен новой продукции передвинут границу таким образом, что некоторые существующие ныне товары окажутся вне эффективного множества. Это случится, конечно, если только новый товар, при тех же затратах, даст больше всего характеристик примерно в тех же пропорциях, что и старый. Такая перемена, видимо, относится к тому явлению, что называется термином "общее качественное усовершенствование". В других случаях улучшение качества может обозначать лишь улучшение некоторых характеристик, при том что остальные характеристики не меняются. Хотя от введения новой продукции или нового варианта можно ожидать увеличения благосостояния по Парето, если новый продукт в настоящее время покупается и если существующий продукт еще доступен по старой цене, это не значит, что продавец не обязательно будет снимать старый продукт с продажи вместо выставляемого нового. Новый продукт, сколько бы определенных хapaктеристик на доллар затрат он ни давал, предоставляет меньше каких-то других характеристик, присущих старому продукту; в таком случае кто-то из потребителей может быть лишен части эффективной технологии, относящейся к его личным вкусам. Разделение технологии производства и технологии потребления дает удобство в анализе, но не основано ни на каком абсолютном критерии. Конечные ограничители системы - ресурсы, конечные продукты характеристики. Некоторые ресурсы могут быть использованы сначала для производства товаров, которые являются промежуточными в окончательном анализе, а затем они могут быть использованы в технологии потребления для производства характеристик. Однако некоторые ресурсы могут быть напрямую использованы для введения в технологию потребления без производства промежуточных товаров. Поскольку как технологии производства, так и технологии потребления меняются, активность может колебаться между производственным и потребительским секторами. Это, в частности, справедливо для фазы обслуживания и размещения производства. В конце концов, предложение ресурсов, особенно рабочей силы, определяется характеристиками. Конкретная работа будет связываться с несколькими ее характеристиками: некоторые, в связи с характеристиками, полученными от товаров, будут отрицательными, но некоторые вполне могут быть положительными. Традиционная идея "неденежных преимуществ" была попыткой повернуться лицом к этому очевидному факту. Мы можем расширить идею технологии потребления и включить в нее активность, связанную с продажей потребителем труда или иных ресурсов. Поскольку труд как активность может иметь какие-то характеристики, обусловленные свойствами товаров, то конкретная работа, выполняемая потребителем, может отчасти определять его выбор товаров. Водитель такси может тратить меньше средств из своего бюджета на загородные поездки по выходным, чем это предполагается по "общественной норме", но традиционная теория не найдет связи между его занятием и его потреблением. Новые занятия и даже новые условия работы можно рассматривать как изменения в технологии потребления, но это не обязательно так. Эти изменения действительно повышают благосостояние, но при рассмотрении производства и потребления оба эти вида деятельности имеют разные источники, разные побудительные причины, они будут иметь разный анализ и оценку изменений.

2. АНАЛИЗ ПОЛЕЗНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДИ АЛЬТЕРНАТИВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ РИСК. (М. Фридмен и Л. Сэвидж)

Проблема и ее происхождение

Люди часто должны или могут выбирать среди альтернатив, отличающихся, помимо прочего, степенью риска, которому человек будет подвержен.

Наиболее яркие примеры дают страхование и азартные игры. Человек, страхующий свой дом от пожара, соглашается с определенной потерей небольшой суммы денег (страхового взноса) в предпочтении перед комбинацией малой вероятности гораздо большей потери (стоимости дома) и большой вероятности обойтись без потерь. То есть он выбирает определенность в предпочтении перед неопределенностью. Этот выбор среди различных степеней риска, так бросающийся в глаза в страховании и азартных играх, явно присутствует и является важным в гораздо более широкой сфере экономических альтернатив. Профессии сильно различаются по величине дохода, который они сулят. В одних, например, гражданских профессиях предполагаемый доход определен довольно четко и почти наверняка будет находиться в довольно узких пределах; в других, например в работе бухгалтера, непостоянства немного больше, однако почти нет шансов для очень высокого или очень низкого дохода; в некоторых, например, в работе киноактера, непостоянство очень большое, с малой вероятностью очень высокого дохода и большей вероятностью очень низкого дохода. Ценные бумаги различаются подобным образом от правительственных облигаций и промышленных до обыкновенных акций; и так же различаются деловые предприятия или направления деловой активности. Осознавая или не осознавая это, и принимая или не принимая ясно в расчет различную степень вовлеченного риска, люди, выбирающие среди профессий, ценных бумаг или направлений деловой активности, принимают решения, аналогичные тем, которые они принимают, когда решают, страховаться ли им или играть в азартные игры. Существует ли какая-либо последовательность выбора людьми альтернатив такого рода? Пренебрегают ли люди элементом риска? Или он играет главную роль? Если да, то какова эта роль? Конечно, эти проблемы рассматривались экономистами-теоретиками, особенно в их дискуссиях о заработках людей различных профессий и о прибыли в различных родах коммерческой деятельности. Трактовка этих проблем, однако, никогда не увязывалась с толкованием выбора среди нерискованных альтернатив. Выбор среди нерискованных альтернатив объясняется посредством максимизации полезности: предполагается, что люди будут выбирать, как они выбирали бы, если бы они приписывали какую-то обычную количественную характеристику - называемую полезностью - различным товарам и затем выбирали бы комбинацию товаров, которая давала бы наибольшее суммарное значение этой обычной характеристики. Выбор среди альтернатив, включающих в себя различные степени риска, например, среди различных профессий, объясняется совершенно другими подходами - незнанием шансов или тем, что "молодых людей авантюристического склада больше привлекают перспективы крупного успеха и меньше сдерживают опасения неудачи", "завышенной оценкой своих собственных способностей, характерной для большинства людей", "их абсурдной верой в свою собственную счастливую судьбу", или каким-то другим. Отказ от принципа максимизации полезности как объяснения выбора среди различных степеней риска явился прямым следствием убеждения в убывающей предельной полезности. Если предельная полезность денег уменьшается, то человек, старающийся максимизировать полезность, никогда не будет участвовать в "честной" азартной игре, например, в игре, в которой он имеет равный шанс выигрыша или проигрыша доллара. Прирост полезности от выигрыша доллара будет меньше, чем уменьшение полезности от проигрыша доллара, то есть ожидаемая полезность от участия в игре будет отрицательна. Убывающая предельная полезность и максимизация ожидаемой полезности, таким образом, означают, что людям нужно платить, чтобы заставить их пойти на риск.

Но это явно опровергается фактическим поведением. Люди участвуют не только в честных азартных играх, они по собственному желанию и часто энергично участвуют в таких нечестных азартных играх, как лотереи. Рискованные профессии и рискованные инвестиции не только не всегда приносят доход выше среднего, они часто приносят доход много ниже среднего.

Маршалл разрешил это противоречие, отвергнув максимизацию полезности как объяснение выбора, предполагающего риск. Он мог и не делать этого, так как ему не требовалась убывающая предельная полезность - или вообще любая количественная концепция полезности - для анализа выбора среди нерискованных альтернатив. Переход от анализа полезности, использованного Маршаллом, к анализу с использованием кривых безразличия (Ф. Эджуорт, Ирвинг Фишер, Вильфридо Парето) показал, что для того чтобы объяснить выбор среди нерискованных альтернатив, достаточно предположить, что люди могут классифицировать потребительский набор по совокупной полезности. Но излишне полагать, что люди способны сравнивать разницы между полезностями. А убывающая (или увеличивающаяся) предельная полезность предполагает сравнение разниц между полезностями. Отсюда такое объяснение выбора среди нерискованных альтернатив является полностью необоснованным.

Идея, что выбор среди альтернатив, предполагающих риск, может быть объяснен максимизацией ожидаемой полезности, - очень стара и относится, по меньшей мере, к известному анализу Санкт-Петербургского парадокса Д. Бернулли.

На нее с тех пор неоднократно ссылались, но почти неизменно отвергали как правильное объяснение, - обычно потому, что господствующее убеждение в убывающей предельной полезности заставляло считать, что существование азартных игр не может быть объяснено таким образом. Даже после широкого признания того, что убывающая предельная полезность не требуется для объяснения выбора среди нерискованных альтернатив, авторы продолжали отвергать максимизацию ожидаемой полезности как "нереалистическую".

Если человек демонстрирует своим поведением на рынке, что он предпочитает А по сравнению с В и В по сравнению с С, то традиционное объяснение этому поведению состоит в предположении, что он приписывает больше полезности А, чем В, и больше полезности В, чем С. Все функции полезности, дающие такую же классификацию возможным альтернативам, обеспечат одинаково хорошие объяснения такого выбора, и будет безразлично, какая именно из них будет использована. Если, к тому же, человек продемонстрирует своим поведением на рынке, что он предпочитает вероятность 50/50 шансов получить A и С по сравнению с верным шансом получить В, то, видимо, естественно объяснить это поведение предположением, что разница между полезностями, которые он приписывает А и В, больше разницы между полезностями, которые он приписывает В и С, то есть таким образом ожидаемая полезность предпочитаемой комбинации больше, чем полезность В. Класс функций полезности, который может обеспечить такую же классификацию альтернатив, предполагающих риск, гораздо более ограничен (если он вообще существует), чем класс, который может обеспечить такую же классификацию альтернатив, которые являются нерискованными. Он состоит из функций полезности, которые различаются только началом координат и единицами измерения (то есть функции полезности в одном классе являются линейными функциями друг друга).

Таким образом, по существу порядковые характеристики функций полезности могут быть использованы для объяснения выбора среди нерискованных альтернатив, а численные характеристики - для объяснения выбора среди альтернатив, предполагающих риск.

Отсюда, конечно, не следует, что будет существовать функция полезности, которая объяснит, таким образом, отношения людей к риску. Бывает так, что люди ведут себя непоследовательно - выбирая иногда вероятность 50/50 A и С вместо В и иногда наоборот; или иногда выбирая A вместо В, В вместо С и С вместо А - или некоторым другим образом их поведение отличается от того, каким бы оно было, если бы они старались рационально увеличить ожидаемую полезность в соответствии с данной функцией полезности. Или может быть, что некоторые типы отношений людей к риску могут быть объяснены этим способом, тогда как другие нет. Послужит ли на самом деле численная функция полезности для объяснения любой отдельной категории отношений людей к риску - эмпирический вопрос; очевидного противоречия, как считалось раньше, не существует.

Оказывается, что эти эмпирические наблюдения полностью согласуются с гипотезой, если кривой совокупной полезности денег придается довольно своеобразная форма. Эта особая форма, которой может быть дано вполне удовлетворительное объяснение, не только относит к рациональной максимизации полезности многое из того в поведении людей, что обычно объясняется другими подходами, но также касается наблюдаемого поведения, неиспользованного при получении этой кривой. Главные экономические решения человека, в которых важную роль играет риск, касаются использования имеющихся у него возможностей: какой профессией заняться, в какой предпринимательской деятельности участвовать, как инвестировать капитал (не в человека). Альтернативные использования возможностей могут быть классифицированы по трем широким группам в соответствии со степенью предполагаемого риска:

а) возможности, предполагающие небольшой риск или никакого риска в получении денежного дохода - профессии вроде учительской, другие гражданские профессии, конторская работа; деловые предприятия типового, предсказуемого образца, такие, как многие предприятия общественного пользования; ценные бумаги, такие, как правительственные облигации, промышленные облигации высокого класса; некоторая недвижимость, особенно жилье, находящееся в частном владении;

б) возможности, предполагающие среднюю степень риска, но вряд ли приводящие к очень большой прибыли или к очень большим убыткам - профессии, такие, как у зубного врача, бухгалтера, некоторые виды административной работы; деловые предприятия обычного типа, в которых, однако, присутствует конкуренция, достаточная, чтобы сделать результат совершенно неизвестным; ценные бумаги, такие, как облигации низкого класса, привилегированные акции, обыкновенные акции высокого класса;

в) возможности, предполагающие большой риск, с некоторой вероятностью очень большой прибыли и с некоторой вероятностью очень больших убытков - профессии, предполагающие физический риск, такие, как пилотирование воздушных судов, автомобильные гонки, или такие профессии, как медицина и право; деловые предприятия в неиспытанных областях; ценные бумаги, такие, как сильно спекулятивные акции; некоторые виды недвижимости.

Самым важным общим правилом в литературе о выборе среди этих трех возможностей является то, что, при прочих равных условиях, использование (а) или (в) имеет, в общем, тенденцию быть предпочитаемым по сравнению с (б); то есть людям, в общем, надо что-то платить, чтобы заставить их пойти на умеренный риск вместо того, чтобы подвергнуть себя или малому, или большому риску. Так, Маршалл говорит: "Существует много людей с твердым, уравновешенным характером, которые скорее предпочтут место, сулящее твердый доход, скажем, 400 ф. ст. в год, чем место, которое не исключает возможности получения дохода в 600 ф. ст., но имеет такие же шансы обеспечивать лишь 200 ф. ст. Поэтому неопределенность, если она взывает к большим амбициям и возвышенным устремлениям, обладает особой привлекательностью лишь для очень немногих, но вместе с тем выступает как сдерживающее начало для многих из тех, кто делает выбор своей карьеры. Как правило, в расчете на равный доход уверенность в умеренном успехе более привлекательна, чем ожидание неопределенного успеха. Но, с другой стороны, когда профессия сулит какие-то чрезвычайно крупные вознаграждения - привлекательность ее возрастает совершенно несоразмерно с их общей суммой.

Предлагаемая гипотеза для обоснования только что изложенного поведения может быть кратко сформулирована следующим образом: в выборе среди доступных ей альтернатив, предполагающих или не предполагающих риск, потребительская единица (как правило, семья; иногда отдельный человек) ведет себя так, как будто: а) она имеет стойкие предпочтения; б) эти предпочтения могут быть полностью описаны функцией, приписывающей численную величину - называемую "полезностью" - альтернативам, каждая из которых рассматривается как нерискованная; в) ее цель - сделать ожидаемую полезность настолько большой, насколько это возможно.

Заслуга фон Неймана и Моргенштерна состоит в том, что ту же гипотезу они сформулировали по-другому: человек совершает выбор в соответствии с системой предпочтений, которая имеет следующие свойства. 1. Система совершенна и совместима; то есть человек может сказать, какой из двух объектов он предпочитает или ему безразлично, какой из них выбрать; и если он не предпочитает С относительно В и не предпочитает В относительно А, то, следовательно, он не предпочитает С по сравнению с А,23 (В этом контексте слово "объект" включает в себя комбинацию объектов с установленными вероятностями; например, если А и В - объекты, то вероятность 40/60 A или В - также есть объект). 2. Любой объект, являющийся комбинацией других объектов с установленными вероятностями, никогда не предпочитается по сравнению с каждым из этих других объектов; также каждый из них никогда не предпочитается их комбинации. 3. Если объект А предпочитается объекту В и объект В- объекту С, то будет существовать некоторая вероятная комбинация А и С, такая, что индивидуум будет безразличен между нею и В.24 Такая форма утверждения предназначена продемонстрировать, что эта гипотеза и обычное объяснение выбора среди нерискованных альтернатив путем анализа кривых безразличия мало различаются между собой.

Пусть I-доход потребительской единицы за единицу времени и U(I) - полезность, приписываемая этому доходу, если он считается надежным. Откладываем I вдоль горизонтальной абсциссы и U - вдоль вертикальной. Вообще говоря, U (I) не будет определена для всех значений I, так как у дохода, который может получить потребительская единица, будет более низкий предел, то есть отрицательный доход, равный (по абсолютному значению) максимальному количеству того, что потребительская единица может потерять за единицу времени в течение периода, к которому относится кривая полезности. Доступные потребительской единице альтернативы, не предполагающие риск, состоят из возможных доходов, скажем, I', I'',... . Гипотеза в таком случае просто подразумевает, что потребительская единица выберет доход, которому она приписывает наибольшую полезность. Однако мы знаем даже из случайных наблюдений, что потребительская единица обычно выбирает наибольший доход. Другими словами, мы считаем ненормальным, если человек буквально разбрасывает деньги, однако это средство выбора более низкого дохода всегда доступно. Следовательно, гипотеза может объяснить выбор среди ограниченного числа рассмотренных здесь нерискованных альтернатив, только если с возрастанием полезности денежного дохода доход увеличивается. Рассмотрение выбора среди нерискованных альтернатив не накладывает больше никаких условий на функцию полезности.

Выберем любые два дохода, скажем, 500 долларов и 1000 долларов. Припишем любые произвольные полезности этим доходам, скажем, 0 и 1 соответственно. Это отвечает произвольному выбору начала координат и единиц измерения. Выберем любой промежуточный доход, скажем, 600 долларов. Предложим потребительской единице выбор между (A) вероятностью а дохода в 500 долларов и вероятностью (1 - а) дохода в 1000 долларов и (В) надежным доходом в 600 долларов, изменяя а до тех пор, пока потребительской единице не станет безразлично, какую из альтернатив выбрать (то есть пока I* не станет равным 600 долларов). Предположим, что это произойдет при а=2/5. Если гипотеза справедлива, то, следовательно, U(600)=2/5 U(500)+3/5 U(1000)=2/5·0+3/5·1=3/5=0.60. Таким путем может быть определена полезность, приписываемая любому доходу в интервале от 500 до 1000 долларов. Чтобы получить полезность, приписываемую любому доходу вне интервала от 500 до 1000 долларов (скажем, для 1000 долларов), предложим потребительской единице выбор между (A) вероятностью а дохода в 500 долларов и вероятностью (1 - а) дохода в 10000 долларов и (В) надежным доходом в 1000 долларов, изменяя а до тех пор, пока потребительской единице не станет безразлично, какую из альтернатив выбрать (то есть пока I* не станет равным 1000 долларов). Предположим, что это произойдет при a=4/5. Если гипотеза справедлива, то, следовательно, 4/5 U (500) + 1/5 U (10 000) = U (1000),

или 4/5·0+1/5 U(10000)=l,

или U (10 000) =5.

В принципе, возможность проведения этого эксперимента и схожесть результатов обеспечат проверку гипотезы. Например, предположение гипотезы о совместимости поведения будет опровергнуто, если повторение эксперимента с использованием двух других первоначальных доходов (не равных 500 и 1000 долларов) даст функцию полезности, отличающуюся от первоначально полученной более, чем началом координат и единицей измерения. Имея функцию полезности, полученную таким путем, можно подсчитать (если гипотеза справедлива) полезность, приписываемую (то есть ожидаемую полезность) любой совокупности или совокупностям возможных доходов и связанных с ними вероятностей, и можно таким образом предсказать, какая из числа таких совокупностей будет выбрана. Точное значение утверждения, сделанного в начале этой главы, состоит в том, что если гипотеза справедлива, то полная осведомленность в предпочтениях потребительских единиц среди альтернатив вроде А и В сделает возможным предсказать их реакции на любой другой выбор среди альтернатив, предполагающих риск. Выбор, совершаемый потребительской единицей среди альтернатив, предполагающих риск, обычно гораздо более сложен, чем простой выбор между А и В, который мы использовали для разработки гипотезы. Существуют два главных источника усложнений: любая конкретная альтернатива обычно предлагает большее число возможных значений дохода, и "прочие условия" обычно не одинаковы.

Разнообразие возможных значений дохода очень велико: убытки, против которых производится страхование, обычно имеют более чем одну возможную величину; в лотереях обычно разыгрывается более одного выигрыша; возможный доход от конкретной профессии, инвестиции или делового предприятия может быть равным любому из бесконечно большого числа значений. Гипотеза, что существо выбора среди степеней риска, вовлеченного в такие сложные альтернативы, содержится в таких простых решениях, как выбор между А и В, отнюдь не тавтологична. Конечно, гипотеза не претендует на утверждение чего-либо о том, как на выбор потребителей будут влиять различия не только в степенях риска. Для наших целей в таких различиях важно скорее то, что они сильно увеличивают трудность получения информации об отношениях к различиям в одном только риске. Множество случайных наблюдений, особенно наблюдений, относящихся к тому, что обычно называется азартными играми, вполне может быть неправильно истолковано и ошибочно посчитано противоречащим гипотезе, если эта трудность не осознана до конца. Во многих так называемых азартных играх человек решает не только пойти на риск, но также и поучаствовать в механике азартной игры, то есть он покупает азартную игру (в нашем специальном смысле) и развлечение. Мы можем представить себе разделение этих двух товаров: он может купить одно только развлечение, заплатив за участие в игре, в которой играют ничего не стоящими жетонами; он может купить одну только игру, поручив посреднику играть за него в азартную игру в соответствии с подробными инструкциями. Кроме того, страхование и азартные игры часто покупаются почти в чистом виде. Это особенно справедливо для страхования. Это также справедливо для некоторых азартных игр, например, для лотерей, где покупатель не присутствует при определении победителей (например, сюда относятся ирландские тотализаторы или "игра в числа"), это справедливо и для большей части спекуляций на рынке ценных бумаг.

Примером поведения, которое определенно опровергнет содержащееся в гипотезе утверждение, что та же функция полезности может быть использована для объяснения выбора среди альтернатив и предполагающих, и не предполагающих риск, будет готовность человека заплатить за азартную игру больше, чем максимум того, что он может выиграть. Для объяснения выбора среди нерискованных альтернатив необходимо предположить, что полезность увеличивается с возрастанием дохода. Отсюда следует, что средняя полезность двух доходов никогда не сможет превысить полезность большего дохода, и отсюда следует, что человек никогда не пожелает платить, например, доллар за возможность выигрыша, в лучшем случае, 99 центов. Более тонкие наблюдения потребуются, чтобы опровергнуть утверждение, что заключение об отношениях людей к сложным азартным играм может быть сделано исходя из их отношений к простым азартным играм. Например, предположим, что человек отказывается от возможности "сыграть в орлянку" на доллар и на два доллара, а затем он соглашается последовательно подбросить две монеты: первую подбросить для того, чтобы определить, на какую сумму (доллар или два) играть при втором подбрасывании. Такое поведение определенно опровергнет гипотезу. В соответствии с гипотезой, полезность третьей игры есть средняя полезность первых двух. Отказ человека от первых двух игр показывает, что каждая из них имеет меньшую полезность, чем альтернатива не играть; и отсюда, если гипотеза справедлива, то третья игра будет иметь меньшую полезность, чем та же альтернатива, и он должен отвергнуть такую игру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фридман М., Сэвидж Л.Дж. Анализ полезности при выборе среди альтернатив, предполагающий риск // Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. - СПб.: 1993. 209- 230 с.

2. Ланкастер К. Перемены и новаторство в технологии потребления //Вехи экономической мысли / сост. и общ. ред. В. М. Гальперина. Спб., 1999. Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. http://economicus.ru/

3. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения жребия. В кн.: Теория потребительского поведения и спроса / Под. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. 348с.

Размещено на Allbest.ru