Роль платежных систем в функционировании финансовых рынков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Роль платежных систем в функционировании финансовых рынков

В последнее десятилетие XX века в связи с активизацией и либерализацией финансовых рынков произошла кардинальная переориентация взглядов экономистов на организацию безналичных расчетов: от элемента инфраструктуры, выполняющей чисто технические (механические) функции до базовой структуры экономики. Серьезному переосмыслению подвергается терминологический аппарат в области расчетов, чему во многом способствуют рекомендации Комитета по платежным и расчетным системам, созданного в начале 90-х гг. XX века при Банке международных расчетов (BIS) в г. Базеле (Швейцария).

В микроэкономике роль безналичных расчетов для организаций состоит в том, что они выступают условием завершения сделок или выполнения принятых ранее обязательств, способствуют обеспечению кругооборота товаров (услуг) и денег, объединяющего всю экономику. Это база управления ликвидностью со стороны хозяйствующих субъектов, неотъемлемый элемент функционирования бюджетных звеньев.

Надежно работающие платежные системы являются интегральной частью современной экономики. Продолжение процесса финансовой глобализации и внедрение технологических новаций вызвали необходимость реформирования платежных систем. Сегодня платежные системы как развитых, так и развивающихся стран находятся в переходной стадии. Возрастает роль международных взаимосвязей, а выполнение платежей в режиме реального времени становится общепринятой практикой.

Современная платежная система, к которой предъявляются высокие требования качественного обеспечения платежей, призвана стать инструментом устойчивого финансового и экономического развития страны, участвуя в общественном воспроизводственном процессе. Анализ развития платежных систем на международном и национальном уровнях свидетельствует об имеющихся проблемах их функционирования, связанных с платежными рисками. Однако сформировавшаяся методическая база оценки платежных рисков и управления ими не является достаточной и законченной. Вопросы возникновения системных рисков платежных систем и их предотвращения требуют в настоящее время особого внимания в силу того, что платежная система и ее компоненты являются тесно интегрированными, поэтому реализация риска внутри системы может распространяться очень быстро. Сбои в их работе могут затронуть широкие слои населения и нанести значительный материальный ущерб пользователям платежных систем, если отсутствуют эффективные механизмы противодействия. безналичный финансовый платежный микроэкономика

Показатели рисков платежных систем рассчитываются, как правило, в виде усредненных характеристик параметров функционирования этих систем, например, как показатели волатильности среднедневных объема и количества исполненных платежных документов, среднедневного объема ликвидности, необходимого для своевременного завершения всех переводов денежных средств и т.д. Усредненные оценки позволяют в возможной степени устранить случайные флуктуации внешних факторов и спрогнозировать, если не оптимальные, то рациональные действия для обеспечения надлежащего качества функционирования платежной системы. При этом собственно оценка рисков, понимаемых, как возможность или вероятность для массовых процессов реализации нежелательных событий, заключающаяся в вычислении числовой характеристики уровня риска, производится далеко не всегда.

Платежная система согласно Глоссарию BIS есть совокупность учреждений, правовых норм, инструментов, процедур, программно-технических, коммуникационных и информационных средств, обеспечивающих проведение расчетов между участниками (1).

Состояние расчетов во многом определяет устойчивость функционирования финансово-кредитной системы, а также различных рынков: товарного, ресурсного, денежного, валютного, фондового и др. Именно поэтому во всех странах организация платежной системы возводится в ранг государственной политики.

К основным факторам, определяющим состояние платежной системы любого государства, относятся: общий уровень развития экономики и финансового рынка, особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в расчетах (платежные обычаи). Главный организатор и посредник в осуществлении безналичных расчетов между различными хозяйствующими субъектами - банковская система. Она выступает исходным пунктом кругооборота наличных денег и основного объема безналичных платежей, а создание платежных средств, являющееся важнейшей функцией, тесно связано с проводимыми этой системой кредитными операциями (2).

В 2010 году через платежную систему России было проведено 4,9 млрд. платежей на сумму 433,3 трлн. рублей, из них подавляющую часть составляли платежи в российских рублях (98,7% по количеству и 88,4% по объему). В среднем ежедневно осуществлялось 19,7 млн. платежей на сумму 1,7 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 88,5 тыс. рублей (в 2009 году - 131,4 тыс. рублей). Относительно 2009 года количество указанных платежей, проведенных в 2010 году в российских рублях и иностранной валюте, увеличилось на 28,7%.

В общем количестве и объеме платежей в российских рублях и иностранной валюте, проведенных в 2010 году клиентами кредитных организаций и Банка России, 54,3 и 97,6% соответственно составляли кредитовые переводы, 22,3 и 0,5% - платежи с использованием платежных карт, 20,5 и 1,5% - платежи с использованием банковских ордеров, 2,8 и 0,4% - платежи в форме прямых дебетов. Платежи с использованием чеков, как и в предыдущие годы, практически не применялись. Их доля в общем количестве и объеме платежей в 2010 году составила менее одной тысячной процента.

В структуре кредитовых переводов значительная доля приходилась на платежи с использованием платежных поручений - 49,2% по количеству и 99,0% по объему (в 2009 году - 59,0 и 99,4% соответственно). Доля денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета по количеству выросла с 41,0 до 50,8%, а по объему - с 0,5 до 0,8%, что обусловлено высокими темпами роста как по количеству, так и по объему относительно 2009 года (в 1,6 и 1,3 раза соответственно). Платежи с использованием аккредитивов составляли незначительную долю: менее 0,01% по количеству и 0,1% по объему. Вместе с тем относительно 2009 года наблюдался их значительный рост (более чем в 3 раза, как по количеству, так и по объему). В 2010 году 93,4% от общего количества и 75,8% от общего объема переводов физических лиц без открытия банковского счета приходилось на переводы, осуществленные без использования систем денежных переводов. В их составе преобладали переводы, совершенные в пределах Российской Федерации (98,3% по количеству и 96,0% по объему).

Более трети операций через системы денежных переводов приходилось на трансграничные переводы из Российской Федерации (35,4% по количеству и 42,8% по объему). По сравнению с 2009 годом объем платежей в форме прямых дебетов сократился на 38,2%. При этом объем платежей инкассовыми поручениями уменьшился в 2,5 раза, а платежными требованиями - в 1,4 раза. Количество платежей в форме прямых дебетов относительно 2009 года практически не изменилось.

В последние годы объем платежей на отечественном рынке рос высокими темпами, в рублевом выражении, не опускаясь ниже 18% (за исключением 2009 года), достигнув пиковых значений в 2006 и 2007 годах, - соответственно 52 и 67%. В институциональной структуре банковского сектора произошли существенные изменения: за 2008 год число операционных офисов кредитных организаций выросло более чем в 3 раза при незначительном увеличении количества дополнительных офисов (на 12,1%) и филиалов кредитных организаций (на 0,4%).

В условиях активного внедрения в деятельность российских банков современных информационных и коммуникационных технологий развитие рынка платежных услуг характеризуется повышением клиентского спроса на услуги по дистанционному управлению счетами. С начала 2008 года количество счетов, к которым был предоставлен дистанционный доступ, выросло на 40,2%, и на 1.01.2009 их доля в общем количестве счетов, по которым проводились платежи, увеличилась до 31,0% (на 1.01.2008 она составляла 25,3%).

Рост валового продукта, увеличение объема и доли безналичных средств в денежном агрегате M2, а также довольно высокая инфляция - все эти факторы способствовали в последние годы бурному росту платежей, проводимых через платежную систему России. При этом особенно быстро увеличивался объем платежей в рублях, в то время как физический объем платежей (в млн. единиц) нарастал с некоторым отставанием (Табл. 1).

Таблица 1. Платежи, проведенные платежной системой РФ

Несмотря на то, что средняя сумма платежа во многом определяется ростом инфляции, корреляцию между ними нельзя назвать прямой. Как видно из таблицы 2, рост накопленной инфляции в 2002-2007 годах (см. графу «Индекс инфляции к 2001 г.») постоянно превышал индекс роста средней суммы платежа. Причем, если до 2005 года и в 2008-2009 годах можно было наблюдать сокращение разницы в темпах роста обоих факторов, то в 2006-2007 годах, напротив, эта разница нарастала, что несколько снизило влияние роста цен на увеличение объемов всех платежей в денежном выражении. Таким образом, можно наблюдать, как кризис повлиял на рост объемов платежей, проводимых через платежную систему России: рост данного показателя во многом определялся темпами инфляции, что свидетельствует об ухудшении экономического положения страны.

Еще большая неравномерность наблюдалась в темпах прироста средней суммы платежа, изменение которой определяется динамикой первых двух факторов. В целом за 2001-2009 годы объем платежей в денежном выражении вырос в 8,2 раза, в физическом выражении - в 4,3 раза, а сумма среднего платежа увеличилась в 1,9 раза.

Таблица 2. Соотношение между ростом средней суммы платежа и индексом инфляции

Немаловажным аспектом электронных платежных систем являются присущие им риски. Под риском следует понимать ожидаемую частоту или вероятность возникновения опасностей определенного класса, или же размер возможного ущерба (потерь, вреда) от нежелательного события, или же некоторую комбинацию этих величин.

Риски платежных систем связаны со структурой и операциями платежных систем, а также с участниками систем и с процедурами перевода денежных средств. Риски платежных систем воздействуют и на систему клиентских, и на систему межбанковских платежей. В первом случае банки действуют как предоставляющие профессиональные услуги по осуществлению платежей по поручению клиентов, во втором - система разрабатывается самими банками и используется преимущественно для собственных платежей.

Для определения и оценки рисков платежной системы необходимо:

- составление четкой схемы классификации рисков;

- проведение оценки вероятности наступления рисков;

- проведение предполагаемой количественной оценки возможных убытков.

Федеральная резервная система США в своей политике управления рисками платежных систем уделяет внимание четырем основным рискам - кредитному, ликвидности, операционному и правовому.

Такие риски возникают в отношениях между финансовыми учреждениями, поскольку те проводят платежи и операции с ценными бумагами, и эти риски должны управляться финансовыми учреждениями как отдельно, так и коллективно. Многосторонние платежные системы могут значительно повышать, усиливать концентрацию, переносить либо иным образом видоизменять риски. Эти системы могут создавать системный риск для всей финансовой системы, когда неспособность одних участников системы выполнять свои функции может вызвать неплатежеспособность других участников. Невыполнение одним из участников расчетов своих обязательств может спровоцировать кредитный риск или риск ликвидности для других участников, оператора системы или сторонних финансовых учреждений.

Таким образом, организация платежных систем, управление и определение методов контроля за рисками в расчетно-операционной среде при разработке регламентов взаимодействия участников платежной системы широко используются в практике финансовых институтов.

Литература

безналичный финансовый платежный расчет

1. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах // Платежные и расчетные системы. Международный опыт. - Вып. 1. - Центральный банк Российской Федерации. - 2007. - Октябрь.

2. Банковское дело / Под ред.: Лаврушина О.И. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 245 с.

3. Грюнинг Х.В. Анализ банковских рисков. - М.: Весь мир, 2003. -189 с.

Размещено на Allbest.ru