Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ

УДК 311.42:005

Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств

Спеціальність 08.00.10 - статистика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Пугачова Марина Володимирівна

Київ 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Науково-технічному комплексі статистичних досліджень Державного комітету статистики України, м. Київ

Захист відбудеться “24” квітня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України за адресою: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, ауд. 36.

Автореферат розісланий “21” березня 2008 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.А. Зоріна

моніторинг статистичний кон'юнктурний

АНОТАЦІЯ

Пугачова М.В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.10 - статистика. - Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Київ, 2008.

У роботі надано новий науковий зміст поняттям статистичного моніторингу та системи статистичного моніторингу. Обґрунтовано місце і роль системи статистичного моніторингу ділової активності підприємств у державній статистиці. Визначено, що кон'юнктурні обстеження є складовою інформаційного забезпечення для цієї системи.

Обґрунтовано програмно-методологічні та організаційні засади проведення кон'юнктурних обстежень, зокрема систему показників, організаційну схему, методичні аспекти формування і підтримки панелі респондентів.

Розроблено механізми контролю якості вхідної інформації в системі статистичного моніторингу, процедури заповнення пропущених даних і визначено системи ваг для формування узагальненої інформації.

Розроблено засади системного підходу до дослідження потреб користувачів і респондентів українських кон'юнктурних обстежень.

Створено моделі розрахунків певних видів синтетичних (комбінаційних) індикаторів і розроблено засади їх використання для дослідження макроекономічних тенденцій. Запропоновано механізм ранжування окремих підприємств (або їх груп) на основі спеціальних індикаторів.

Доведено можливість застосування кон'юнктурних обстежень для статистичного моніторингу таких аспектів діяльності підприємств, як корпоративне управління, конкурентне середовище, інвестиційна, інноваційна активність та тіньова економічна діяльність.

Ключові слова: система статистичного моніторингу, кон'юнктурні обстеження підприємств, панель респондентів, синтетичні індикатори, короткострокові прогнози макроекономічних показників.

АННОТАЦИЯ

Пугачева М.В. Методологические основы статистического мониторинга деловой активности предприятий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 - статистика. - Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины, Киев, 2008.

Диссертационная работа посвящена решению важной научной проблемы - разработке методологических основ статистического мониторинга деловой активности предприятий, использующего в качестве информационной базы результаты конъюнктурных обследований.

В работе исследован генезис мониторинговых систем и отмечено, что их развитие происходило разрозненно для отдельных предметных областей, причем сами системы содержали разный состав элементов, зависящий от того, какой смысл вкладывался в понятие “мониторинг”. Представлено расширенное толкование этого термина и на его основе предложена классификация мониторинговых систем. Исходя из этого, дается новое научное осмысление понятий статистического мониторинга и системы статистического мониторинга. Предложена обобщенная структурная схема системы статистического мониторинга и сформулированы основные задачи, которые необходимо решать в процессе ее создания. Определены методологические основы использования метаданных в системах статистического мониторинга и категории пользователей статистических метаданных.

Обоснованы место и роль системы статистического мониторинга деловой активности предприятий в системе государственной статистики. Доказано, что конъюнктурные обследования, поставляющие данные из сфер деятельности предприятий, не охваченных официальной статистикой, и отличающиеся наличием преимущественно данных качественного характера, являются одной из главных информационных составляющих для системы статистического мониторинга деловой активности предприятий.

Обоснованы программно-методологические и организационные аспекты проведения конъюнктурных обследований. Разработана организационная схема для украинских обследований, проанализированы ее преимущества и недостатки по сравнению с теми, что используются в других странах. Сформулированы методические аспекты формирования и поддержки панели респондентов, доказана связь основных характеристик панели и размера анкет.

Проанализированы системы показателей украинских конъюнктурных обследований, разработанные (с учетом национальных реалий) на базе методологий Еврокомиссии и OECD для промышленности, строительства, торговли и предприятий сферы нефинансовых услуг. Изложен опыт распространения методологии конъюнктурных обследований предприятий в Украине на новые виды экономической деятельности. Сформулированы методологические основы сопоставления результатов конъюнктурных обследований украинских предприятий с результатами конъюнктурных обследований в других странах.

Обосновано соответствие характерных свойств конъюнктурных обследований европейским критериям оценки качества статистического наблюдения. Разработаны механизмы контроля качества входной информации в системе статистического мониторинга деловой активности предприятий. Представлены новые процедуры заполнения пропущенных данных для двух-, трех-, многовариантных и количественных вопросов анкеты обследования, а также для особых случаев, когда логически связаны несколько вопросов.

Автором предложены системы показателей конъюнктурных обследований, для которых могут использоваться процедуры взвешивания, а также системы индивидуальных весов для этих показателей.

Разработаны основные принципы системного подхода для определения информационных запросов потребителей и респондентов конъюнктурных обследований, для чего выделены категории потребителей и предложены основные формы представления результатов.

На основе зарубежного опыта построения комбинационных (синтетических) индикаторов предложены их модели (созданные на базе результатов конъюнктурных обследований) для исследования тенденций в отраслях экономики, регионах страны и на национальном уровне.

В диссертации обоснованы пути использования синтетических индикаторов и отдельных показателей конъюнктурных обследований при моделировании тенденций макроэкономических показателей, что является одной из главных функций аналитических и прогнозных блоков системы статистического мониторинга деловой активности предприятий. На основе междисциплинарных исследований предложен механизм ранжирования отдельных предприятий или их групп с помощью специальных индикаторов, созданных на основе бинарных отношений для показателей качественного и количественного характера. В диссертации доказана возможность использования конъюнктурных обследований для исследования некоторых аспектов функционирования предприятий: оценивания качества корпоративного управления; конкурентной среды; особенностей инвестиционно-инновационной активности и теневой деятельности.

Ключевые слова: система статистического мониторинга, конъюнктурные обследования предприятий, панель респондентов, синтетические индикаторы, краткосрочные прогнозы макроэкономических показателей.

ABSTRACT

Pugachova M. Methodological Background for Statistical Monitoring of Business Activities at Enterprises. - Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Economics, specialty 08.00.10 - Statistics. - State Academy for Statistics, Accounting and Audit of State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, 2008.

The dissertation offers a new scientific treatment for the notions of statistical monitoring and statistical monitoring system. The position and role of the statistics monitoring system for business activity at enterprises within the official statistics is grounded. It's shown that conjuncture surveys are the component supplying information for this system.

Programming, methodological and organizational background for performing conjuncture surveys is grounded, especially the system for indicators, the organization scheme, methodical aspects for building up and maintaining the respondents' panel.

Quality control mechanisms for input information within statistical monitoring system and procedures to fill missing data are elaborated; weighting systems for building up aggregated information are designed.

Background for the systemic approach to studies of the needs of users and respondents covered by Ukrainian conjuncture surveys is elaborated.

Models to derive several categories of synthetic (composite) indicators, and background for their uses to study macroeconomic tendencies are created. A mechanism is offered for ranking enterprises (or their groups) on the basis of special indicators.

The possibility to utilize conjuncture surveys for statistical monitoring of enterprise-related aspects such as corporate management, competitive environment, investment, innovative and shadow economic activities is proved.

Key words: statistical monitoring system, conjuncture surveys (business tendency surveys) at enterprises, respondents' panel, synthetic indicators, short-term forecasts of macroeconomic indicators.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасна система управління на всіх рівнях (від підприємства до держави) потребує всебічної статистичної інформації для адекватної характеристики процесів, що відбуваються у суспільстві, та прийняття обґрунтованих рішень. Одним з джерел такої інформації стали кон'юнктурні обстеження підприємств (обстеження ділової активності), які вже давно знайшли своє місце серед інших статистичних спостережень, що проводяться у розвинених країнах світу. Історія таких обстежень налічує майже шість десятиліть.

Кон'юнктурні обстеження - це статистична технологія, яка дозволяє збирати інформацію про думки, оцінки та очікування керівників підприємств щодо сфери їх діяльності й полягає в тому, що на базі множини суб'єктивних думок продукується вірогідна інформація.

Одним із інструментів отримання статистичної інформації, здійснення на її основі аналізу та прогнозу щодо важливих сфер діяльності суспільства є системи моніторингу, створені з використанням нових статистичних та інформаційних технологій, які формують ґрунтовне інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління.

Суттєвий внесок у розвиток теорії моніторингових систем в економіці в цілому та у статистиці зокрема було зроблено такими відомими українськими науковцями, як Ю. Валькман, В. Галіцин, В. Ситник, В. Степашко та ін.; широкому спектру досліджень зі створення статистичних інформаційних систем присвячено численні роботи європейських та американських вчених. Разом з тим, зі становленням інформаційного суспільства, прогресом у сфері інформаційних та комунікаційних технологій і подальшим широкомасштабним впровадженням їх у статистичну практику потребує удосконалення методологія статистичних моніторингових систем.

Однією з предметних галузей, для яких мають створюватися системи статистичного моніторингу, є статистика ділової активності підприємств, що ґрунтується на кон'юнктурних обстеженнях. Опитування думок керівників підприємств використовуються різними категоріями користувачів у розвинених країнах світу, і особливо Європи, як надійний барометр стану економіки, її галузей та окремих підприємств. Результати цих опитувань широко застосовуються для макроекономічного аналізу та прогнозування. В Україні такі дослідження, і насамперед - кон'юнктурні обстеження, до недавнього часу не проводилися, хоча аналітики та управлінці відчували потребу в узагальненій суб'єктивній інформації, з одного боку, і необхідних статистичних даних для розрахунків, з іншого. Тому запровадження кон'юнктурних обстежень стало нагальною потребою, що в свою чергу зумовило необхідність розробки та адаптації методології їх проведення і використання результатів. Крім того, запровадження кон'юнктурних обстежень потребує визначення їхнього місця в загальній системі державних статистичних спостережень, дослідження зв'язків та взаємодії з іншими галузями статистики, визначення сфер їх застосування як нового джерела статистичної інформації.

Роботи з методології та організації проведення кон'юнктурних обстежень, а також з різних аспектів використання їх результатів для аналітичних і прогнозних цілей відомих зарубіжних вчених, серед яких Г. Брай, С. Босчнан, М.Р. Велі, Д. Вуд, С. Гайєр, Ф. Глісін, Е. Еркел-Рус, Р. Еттер, Л. Кітрар, Д. Мітчелл, Г. Нерб, К.Г. Оппенландер, Е. Пелеро, Г. Пеллісьєр, Р.-Д. Сміт, Г. Тейл, Ж.-М. Фурньє, С. Цухло, В. Шипс мають велике значення для розвитку цього напряму статистичних досліджень, проте українські реалії потребують адаптації існуючої теорії та практики кон'юнктурних обстежень і подальшого їх удосконалення.

Вагомий внесок у розвиток методології статистики підприємств, складовою якої є статистика ділової активності підприємств, зробили науковці О. Амоша, О. Васєчко, М. Єфімова, С. Ільєнкова, Ю. Цал-Цалко, Г. Швиданенко та ін., окремі суміжні напрями економічної статистики розглядались у працях С. Герасименка, А. Головача, А. Єріної, В. Захожая, І. Манцурова, В. Михайлова, Р. Моторіна, Н. Парфенцевої, В. Саріогло, В. Швеця та ін. Дослідженням макроекономічних процесів присвячено праці відомих українських вчених В. Гейця, Б. Кваснюка, І. Крючкової, Е. Лібанової, О. Осауленка, А. Ревенка та ін. Разом з тим, статистика ділової активності на мікро- і макрорівні не має під собою завершеної фундаментальної основи. Потребують наукового обґрунтування методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств на базі кон'юнктурних обстежень для забезпечення потреб управління в аналітичній і прогнозній інформації.

Наукова актуальність визначеної проблеми і важливість кон'юнктурних обстежень для державної статистики України зумовили вибір теми дослідження, його логіку і структуру.

На основі узагальнення робіт вітчизняних і зарубіжних вчених-статистиків і економістів, а також набутого практичного досвіду, в дисертації запропоновано нові теоретичні, методологічні та практичні підходи до створення систем моніторингу в державній статистиці, зокрема моніторингу ділової активності підприємств як інформаційно-аналітичного джерела підтримки управлінських рішень, яке забезпечує різні категорії користувачів якісною статистичною інформацією.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні і практичні розробки, що були покладені в основу дисертації, виконувались у рамках реалізації заходів Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року та Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 року в Науково-технічному комплексі статистичних досліджень (до листопада 2003 р. - Науково-дослідному інституті статистики) на замовлення Державного комітету статистики України за такими темами: “Розробка положення, нормативних матеріалів та інструментарію для проведення кон'юнктурних опитувань українських підприємців (керівників підприємств) на основі європейського гармонізованого запитальника” (реєстраційний номер 0198U007206), “Обстеження ділової активності підприємств України” (реєстраційний номер 0102U005601), “Розробка економетричних методів побудови короткотермінових прогнозів економічного стану на базі обстежень ділової активності та даних офіційної статистики” (реєстраційний номер 0199U003753), “Розроблення методології прогнозування основних макроекономічних показників та аналізу економічної кон'юнктури” (реєстраційний номер 0102U003994), “Створення методології статистичного моніторингу соціально-економічної сфери” та “Розробка методології оперативного оцінювання макроекономічних показників з використанням кон'юнктурних даних” (реєстраційний номер 0103U007401), “Створення модельного інструментарію для отримання додаткової статистичної інформації” (реєстраційний номер 0104U007362), “Використання кон'юнктурних обстежень для дослідження основних економічних тенденцій” (реєстраційні номери у 2005-2007 рр. 0105U007968, 0106U004850, 0107U003247) за науковою тематикою Науково-технічного комплексу статистичних досліджень (НТК статистичних досліджень) у 1997-2007 рр.

Усі перелічені роботи здійснювалися під науково-методичним керівництвом та за безпосередньої участі автора у дослідженнях і розробках.

Особистий внесок автора полягає в адаптації європейської гармонізованої методології кон'юнктурних обстежень до українських реалій, створенні методики проведення кон'юнктурних обстежень українських підприємств, удосконаленні методологічних засад статистичного моніторингу та систем статистичного моніторингу, у розробці механізму короткострокового прогнозування тенденцій макропоказників з використанням інформації українських кон'юнктурних обстежень.

Наукові здобутки, що містяться в дисертації, знайшли відображення також у науково-дослідних роботах Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України “Визначення форм прояву та специфічних особливостей монополізму в економіці України. Створення системи оцінки рівнів монополізації окремих секторів економіки - галузей, регіонів. Розробка механізмів моніторингу частки монопольних утворень у загальному обсязі товарів (робіт, послуг), вироблених в Україні, та у ВВП” (реєстраційний номер 0101U004845) і “Проблеми спостереження динаміки змін структури та частки монопольного сектора в економіці України” (реєстраційний номер 0105U003111), в яких автор була розробником ряду наукових підтем.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному узагальненні та обґрунтуванні методологічних засад статистичного моніторингу ділової активності підприємств на базі кон'юнктурних обстежень підприємств за видами економічної діяльності для удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень. Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких наукових завдань теоретичного, методологічного та практично-методичного характеру:

уточнити трактування категорії моніторингу для визначення функцій та структури системи статистичного моніторингу;

визначити сутність статистичного моніторингу ділової активності підприємств, що здійснюється на базі кон'юнктурних обстежень, його принципів, функцій, компонентів та місця в системі державної статистики;

адаптувати методологію кон'юнктурних обстежень, гармонізовану в рамках діяльності міжнародних організацій, до української статистики;

розробити організаційну схему проведення кон'юнктурних обстежень українських підприємств, що передбачає взаємодію, узгодженість та взаємопов'язаність усіх її складових;

обґрунтувати систему показників для кон'юнктурних обстежень підприємств за видами економічної діяльності;

визначити умови забезпечення якості статистичної інформації кон'юнктурних обстежень, що надається користувачам;

адаптувати методи багатовимірного аналізу для дослідження розвитку соціально-економічних явищ з використанням показників кон'юнктурних обстежень;

обґрунтувати напрями використання системи синтетичних індикаторів, створених на базі результатів обстежень, для моделювання тенденцій макроекономічних показників;

дослідити особливості статистичного моніторингу визначальних аспектів функціонування підприємств на основі інформації кон'юнктурних обстежень;

визначити систему користувачів як складову статистичного моніторингу ділової активності підприємств та розробити механізм забезпечення їхніх потреб у результатах статистичного аналізу функціонування підприємств.

Об'єктом дослідження є підприємства за видами економічної діяльності, ділова активність яких впливає на економічні та соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві.

Предметом дослідження є методологічні та методичні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях економічної теорії, статистичної науки, загальної теорії систем, інформатики, теорії прийняття рішень. У процесі дослідження застосовувалися методи системного аналізу та інші загальнонаукові методи: синтез, систематизація, абстрагування. Предмет дослідження зумовив одночасне використання методів соціологічних досліджень та традиційного арсеналу статистичних методів: класифікацій, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу, статистичного моделювання та прогнозування, непараметричних методів аналізу зв'язків, вибіркового, індексного методів тощо.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регламентують функціонування підприємств різних форм господарювання, теоретичні та методологічні розробки вітчизняних і закордонних учених, статистичні та аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, Науково-технічного комплексу статистичних досліджень.

У роботі були використані дані офіційних публікацій та періодичних видань Єврокомісії (Генеральний директорат з економіки та фінансів), Євростату, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD), Центру міжнародних досліджень з обстежень економічних тенденцій (CIRET) та інших міжнародних організацій.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розв'язанні важливої наукової проблеми - розробці методологічних засад статистичного моніторингу ділової активності підприємств з використанням даних офіційної статистики та кон'юнктурних обстежень підприємств. Це значно розширює методологічну й інформаційно-аналітичну базу підтримки прийняття рішень на різних рівнях управління.

Найбільш вагомі теоретичні та практичні результати, що визначають наукову новизну дослідження і виносяться на захист, такі:

вперше:

розроблено структурну модель і визначено місце системи статистичного моніторингу ділової активності підприємств у загальній інформаційній системі державної статистики, що надало можливість удосконалити інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень;

розроблено програмно-методологічні та організаційні засади проведення кон'юнктурних обстежень, що дозволило створити нове джерело інформації щодо ділової активності підприємств за видами економічної діяльності;

запропоновано механізми контролю якості вхідної інформації у системі статистичного моніторингу ділової активності підприємств, що підвищує ефективність її функціонування;

визначено методологічні засади подальшої гармонізації кон'юнктурних обстежень підприємств України з міжнародними системами обстежень та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення методології зіставлення інформації шляхом переходу на місячну періодичність і поширення на інші види економічної діяльності та інституційні сектори;

запропоновано моделі синтетичних індикаторів, створених на основі показників кон'юнктурних обстежень, для оцінювання тенденцій за галузями економіки, регіонами країни та для національного рівня з урахуванням відповідного міжнародного досвіду;

визначено механізм запровадження бінарних відношень для порівняння та рейтингування підприємств на базі інформації кон'юнктурних обстежень, розроблено відповідні алгоритми для реалізації процедур зіставлення, що надає можливість постачати користувачу інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень;

запропоновано відповідні системи показників та нові синтетичні індикатори для оцінювання окремих аспектів діяльності підприємств на основі системи статистичного моніторингу.

Удосконалено:

функціональний склад системи статистичного моніторингу, інформаційної системи органів державної статистики і методологічні засади використання метаданих у цих системах, що покращує якість вихідної інформації та її прозорість для користувачів;

трактування категорії моніторингу для обґрунтування методологічних засад статистичного моніторингу ділової активності підприємств;

методологічні підходи до імпутації пропущених даних та алгоритми розрахунків показників з метою покращання якості інформації, що циркулює в системі статистичного моніторингу;

системи ваг з метою формування узагальненої інформації за триваріантними запитаннями.

Дістали подальшого розвитку:

принципи формування вибіркових сукупностей підприємств окремих видів економічної діяльності для проведення кон'юнктурних обстежень, які передбачають добровільність участі в опитуванні, необхідність швидкого отримання результатів, використання вибіркових сукупностей невеликих обсягів та підтримки фіксованої панелі респондентів;

системи показників кон'юнктурних обстежень підприємств окремих видів економічної діяльності, визначених у рамках міжнародних гармонізованих програм, та методи поширення цих систем на нові галузі економіки;

обґрунтування шляхів використання синтетичних індикаторів, показників кон'юнктурних обстежень та інших статистичних показників при моделюванні тенденцій ВВП та його окремих складових у блоках аналізу та прогнозування системи статистичного моніторингу ділової активності підприємств;

засади системного підходу до визначення потреб користувачів та респондентів кон'юнктурних обстежень щодо статистичної оцінки ділової активності підприємств і порядку забезпечення їх інформаційними ресурсами.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій і мають форму, придатну до використання у практичній діяльності органів державної статистики, міністерств і відомств України.

Основні концептуальні й методологічні засади статистичного моніторингу та створення систем статистичного моніторингу використані Державним комітетом статистики України при розробленні та впровадженні у практику системи статистичного моніторингу ділової активності підприємств на базі кон'юнктурних обстежень (довідка №17/1-4/16 від 03.02.2006 р.).

Наукові розробки в частині створення методологічних засад організації і проведення українських кон'юнктурних обстежень підприємств окремих видів економічної діяльності використані Державним комітетом статистики України для запровадження з 1997 р. регулярних кон'юнктурних обстежень та подальшого удосконалення їх методологічної бази, а також поширення на нові види економічної діяльності (довідка №17/1-5/75 від 18.10.2007 р.).

Наукові положення щодо створення статистичних моделей для короткострокового прогнозування тенденцій ВВП та його складових дозволили розробити механізм отримання прогнозів з використанням інформації кон'юнктурних обстежень для застосування його у системі статистичного моніторингу в Державному комітеті статистики України (довідка №17/1-4/27 від 23.02.2006 р.).

Методологічні положення та рекомендації стосовно системи показників для моніторингу стану конкурентного середовища і розрахунки, виконані на їх основі щодо впливу конкуренції на функціонування підприємств окремих видів економічної діяльності, використані в аналітичній роботі Антимонопольного комітету України (довідка №22-29.3/10-3994 від 03.07.2006 р.).

Результати наукових досліджень, що стосуються методологічних принципів та практичних засад моніторингу визначальних аспектів діяльності підприємств, використані Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України для моніторингу конкурентного середовища з метою визначення тенденцій розвитку конкурентних відносин в Україні та формування рекомендацій для удосконалення державної політики (довідка №37/06 від 17.02.2006 р.).

Наукові розробки в частині побудови методологічних та методичних принципів створення системи показників і розрахунку загального показника економічного стану регіону, показника прогнозу економічного стану регіону та “індексу оптимізму регіонів” для моніторингу ділової активності промислових підприємств за регіонами України і визначення на їх основі рейтингів регіонів використані Недержавним аналітичним центром “Інститут Реформ” для дослідження інвестиційної привабливості регіонів у 1999-2003 рр. під час реалізації проекту “Визначення загального рейтингу інвестиційної привабливості областей України”, що впроваджувався за підтримки Фонду Євразія і Британського фонду KNOW-HOW (довідка №1202 від 20.12.2005 р.).

Теоретичні та методологічні положення дисертації впроваджені у навчальний процес при викладанні курсів “Математична економіка”, “Економетрика”, “Методи вибіркових обстежень” спеціальності “Статистика” (8.080102) на кафедрі теорії ймовірностей та математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка від 07.09.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення важливої наукової проблеми - розроблення методологічних засад статистичного моніторингу ділової активності підприємств з метою інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки управлінських рішень. Дисертація містить оригінальні наукові ідеї, методологічні розробки та рекомендації, отримані безпосередньо автором і впроваджені в практичну діяльність органів державної статистики. Обсяг і сутність особистого внеску автора у працях, опублікованих у співавторстві, наведено у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації доповідались на міжнародних і національних науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема:

VII конференції “Історія освіти, науки і культури в етапах, напрямках, школах, іменах” (Київ, травень 1996 р.), міжнародному семінарі “Business Tendency Surveys in Industry in the CIS Countries” (“Обстеження ділової активності у промисловості в країнах СНД”) (EU Commission/Eurostat - OECD/CCET, Київ, вересень 1996 р.), семінарі “Сучасна статистика і проблеми соціального та економічного розвитку України” (Київ, березень 1997 р.), ХVІ міжнародному симпозіумі з наукознавства і науково-технічного прогнозування (Київ, жовтень 1997 р.), науково-практичному семінарі “Шляхи розвитку регіональної статистики в Україні” (Львівська обл., Славське, жовтень 1997 р.), міжнародному семінарі “Business & Consumer Surveys in Central and Eastern European Countries” (“Кон'юнктурні обстеження підприємств і настроїв споживачів у країнах Центральної та Східної Європи”) (EU Commission/Eurostat - OECD/CCET, Литва, Вільнюс, жовтень 1998 р.), науково-практичній конференції “Проблеми підвищення ефективності регіональної економіки” (АР Крим, Севастополь, вересень 1999 р.), науково-практичній конференції “Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики - 99” (АР Крим, Коктебель, вересень 1999 р.), міжнародній конференції з проблем анкетних опитувань (Казахстан, Алмати, жовтень 1999 р.), школі-семінарі “Математические методы в финансах и эконометрика” (Білорусь, Мінськ, вересень 2000 р.), 25-й конференції CIRET “Business Surveys and Empirical Analysis of Economic and Social Survey Data” (“Кон'юнктурні обстеження та емпіричний аналіз даних економічних і соціальних обстежень”) (Франція, Париж, жовтень, 2000 р.), міжнародному семінарі з питань організації системи кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств і організацій у країнах СНД (OECD - Центр економічної кон'юнктури при Уряді Росії, Росія, Москва, вересень 2002 р.), III Міжнародній науково-практичній конференції “Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління” (Київ, жовтень 2002 р.), VI-VIII міжнародних школах з математичних та статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні (АР Крим, вересень 2002 р., вересень 2003 р., липень 2004 р.), науково-практичній конференції “Стратегія розвитку державної статистики до 2008 року” (АР Крим, Судак, вересень 2003 р.), 27-й конференції CIRET “Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators” (“Кон'юнктурні обстеження і циклічні індикатори”) (Польща, Варшава, вересень, 2004 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку статистики” (АР Крим, Ялта, вересень, 2004 р.), 11-й міжнародній науковій конференції “Statistics in Management of Social and Economic Development” (“Статистика в управлінні соціально-економічним розвитком”) (Київ, жовтень, 2004 р.), ІІ-V науково-практичних конференціях “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (Київ, грудень 2004, 2005, 2006, 2007 рр.), міжнародному семінарі “Исследование проблем корпоративного управления предприятий с использованием информации конъюнктурных обследований” (Центр економічних та фінансових досліджень (CEFIR), Росія, Москва, квітень 2005 р.), міжнародному семінарі “Проблеми якості інформації у статистиці підприємств” (НТК статистичних досліджень - Університет “Париж-2”, Київ, вересень 2005 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності” (Хмельницький, травень 2006 р.), 28-й конференції CIRET “Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions” (“Циклічні індикатори і прийняття рішень з економічної політики”) (Італія, Рим, вересень 2006 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і методологія статистичного аналізу” (Київ, грудень 2006 р.), міжнародному семінарі “Групи підприємств, інвестиції та економічна ситуація в Україні” (НТК статистичних досліджень - Університет “Париж-2”, Київ, вересень 2007 р.).

Методологічні та практичні результати дисертаційної роботи обговорювались на засіданнях вченої ради НТК статистичних досліджень Держкомстату України, методичної комісії та колегії Держкомстату України.

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані автором самостійно та у співавторстві в 73 наукових працях, серед яких одна одноосібна монографія, три монографії у співавторстві, одна брошура, 31 стаття у фахових наукових виданнях, 37 праць в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій, що відображають основний зміст дисертації і належать особисто автору, становить 70,66 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 392 сторінки друкованого тексту. Дисертація містить 46 таблиць на 11 сторінках, 58 рисунків на 30 сторінках, 24 додатки на 139 сторінках. Список використаних джерел містить 330 найменувань на 33 сторінках.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, сформульовано мету, завдання та визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, надано характеристику наукової новизни, практичного значення одержаних результатів та інформацію щодо апробації результатів дисертаційної роботи.

У розділі 1 “Об'єктивні передумови створення та функціонування систем статистичного моніторингу” визначено місце і роль системи статистичного моніторингу ділової активності підприємств у державній статистиці як важливої складової інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень.

Аналіз визначень моніторингу показав, що традиційне розуміння моніторингу як системи спостереження не вичерпує його функцій у сучасному інформаційному полі та потребує розширення. На думку дисертанта, моніторинг - це послідовність таких процесів: збирання даних, їх систематизація, обробка, архівація, аналіз та прогнозування, а також надання опрацьованої інформації користувачам. Одним із ключових атрибутів моніторингу є регулярність. Відповідно до такого трактування запропонована класифікація систем моніторингу за предметними галузями, за цілями, функціональним складом і особливостями інформації, що використовується в системі.

Система статистичного моніторингу, на відміну від інших, орієнтована на використання великих масивів інформації, що формуються в органах державної статистики. В дисертації окреслено методологічні засади створення системи статистичного моніторингу, зокрема необхідність здійснення аналізу потоків статистичної інформації, що циркулює у внутрішньому контурі Держкомстату; створення баз метаданих і первинних даних; проектування бази даних (БД) результатів моніторингу та окремих блоків системи; визначення основних груп респондентів і користувачів інформації тощо.

Розроблено узагальнену структуру системи статистичного моніторингу для органів державної статистики, що, згідно з теорією моделювання складних систем, може містити довільну кількість функціональних підсистем, зокрема макроекономічної статистики, соціальної та галузевих статистик, які, в свою чергу, самі є складними об'єктами. Окрему підсистему статистичного моніторингу створюють кон'юнктурні обстеження підприємств різних галузей економіки, основна ціль яких - оцінювання стану ділової активності суб'єктів господарювання, аналіз причин можливих змін цього стану, відстеження циклів ділової активності та побудова короткострокових прогнозів макроекономічних показників. Характерні риси цих обстежень і специфіка даних зумовлюють особливості структурного складу системи та функцій, що реалізуються в її блоках (рис. 1).

Якість даних кон'юнктурних обстежень залежить від якості інструментів вимірювання - анкет обстежень підприємств різних видів економічної діяльності. Згідно зі спрямованістю запитань анкети їх об'єднано у класи: триваріантні; багатоваріантні; дихотомічні та запитання кількісного характеру.

Більшість запитань анкети - триваріантні, наприклад, оцінка майбутніх змін може набути таких значень: збільшиться, не зміниться, зменшиться. Як свідчить міжнародний досвід, найбільш придатною формою узагальнення відповідей за триваріантними запитаннями є баланс (S): S = P - N, де P та N - відсотки позитивних і негативних відповідей. Очевидно, P + E + N + Na = 100, де E та Na - відсотки нейтральних і відсутніх відповідей. Узагальнення інформації за іншими типами запитань здійснюється традиційними методами.

Зазначено, що адаптація до українських реалій основних методологічних засад кон'юнктурних обстежень, гармонізованих у рамках діяльності міжнародних організацій, дозволяє державній статистиці отримувати порівнювані та якісні результати.

Розділ 2 “Програмно-методологічні та організаційні аспекти проведення кон'юнктурних обстежень” присвячено методології та організації системи статистичних спостережень за діловою активністю суб'єктів господарювання на базі кон'юнктурних обстежень підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, транспорту та сільського господарства, а також методологічним питанням створення систем показників для обстежень сфери нефінансових послуг і комерційних банків.

У світовій практиці використовують різні підходи до організації кон'юнктурних обстежень. Вони стосуються таких аспектів, як періодичність збирання даних; досліджувані сектори (галузі) економіки; кількість залучених до обстеження респондентів; кількість ланок в організаційній схемі; терміни спостереження; оптимізація витрат часу і коштів; форма взаємодії з респондентами, враховуючи добровільність їх участі; способи оприлюднення результатів тощо.

З урахуванням міжнародного досвіду в системі Держкомстату України за участі дисертанта розроблена організаційна схема проведення кон'юнктурних обстежень, цільова її установка - забезпечити користувачів необхідною інформацією вчасно і з мінімальним бюджетом. Важливою ланкою проведення обстежень за цією схемою є територіальні управління статистики, які мають повну і актуалізовану інформацію щодо суб'єктів господарювання. Такий підхід забезпечує якісний склад регіональних вибіркових сукупностей, стабільність панелей респондентів та достатній рівень повернення респондентами анкет, а підтримка зворотного зв'язку з респондентами сприяє підвищенню якості даних.

У контексті вимоги європейської гармонізованої методології щодо мінімально достатньої кількості залучених до участі в кон'юнктурних обстеженнях підприємств розроблено модифікований алгоритм побудови стратифікованої вибірки. Основою стратифікації вибіркових одиниць є види економічної діяльності (на рівні розділів і груп за КВЕД) та розміри підприємств (за чисельністю працюючих або обсягом робіт). Формування регіональних вибіркових сукупностей за видами економічної діяльності (промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, сільське господарство і транспорт) відбувається на основі статистичного реєстру, створеного за даними форми №1-підприємництво, та адміністративного реєстру (ЄДРПОУ). Добір підприємств для обстеження, тобто формування панелей респондентів, здійснюється з домінантних за розміром груп за кожним видом економічної діяльності у такий спосіб, щоб обсяг панелі не перевищував 10% загальної кількості підприємств.

У більшості кон'юнктурних обстежень використовують фіксовану (постійну) панель респондентів. У дисертації наголошено на перевагах, які надає використання постійної панелі: необхідність встановлення першого контакту з підприємством-респондентом зводиться до мінімуму через відносну стабільність панелі; респондент звикає і адаптується до участі в обстеженні; через наявність попереднього досвіду участі в обстеженні респондент надає більш реальні та швидкі відповіді. Основними характеристиками панелі є: її обсяг; частка повернених заповнених анкет; кількість відповідей, отриманих на кожне запитання; участь підприємства в обстеженні протягом визначеного періоду тощо. Встановлено, що частка невідповідей на блок основних запитань анкети зростає зі збільшенням кількості включених до анкети запитань; на рівень неповернених анкет розмір анкети не впливає.

Українські кон'юнктурні обстеження за видами економічної діяльності проводяться з квартальною періодичністю. Анкети містять такі блоки запитань:

Постійні запитання для кожного обстеження; насамперед, це запитання гармонізованої європейської анкети.

Спеціальні запитання, що стосуються суто українських проблем, можуть змінюватися або ставитися на окремих відрізках часу.

Спеціальні запитання стосовно окремих явищ (стан корпоративного управління на підприємствах, форс-мажорні обставини тощо).

Системи показників кон'юнктурних обстежень підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі та нефінансових послуг спираються на адаптовані до українських умов гармонізовані системи, рекомендовані Єврокомісією та OECD. Зокрема, в системі показників промисловості використовуються такі: поточні тенденції змін обсягів виробництва продукції та нових замовлень на продукцію підприємства, рівень запасів готової продукції, очікувані тенденції змін обсягів виробництва продукції та цін на продукцію, очікувані тенденції змін чисельності зайнятих, причини, що стримують виробництво на підприємстві, достатність виробничих потужностей, тривалість гарантованого виробництва (у місяцях), коефіцієнт завантаженості виробничих потужностей.

Гармонізація частини українських показників першого блоку для промислових, будівельних і торговельних підприємств із системами Єврокомісії та OECD надає змогу, незважаючи на певні методичні та організаційні відмінності, здійснювати міжнародні порівняння (рис. 2-3). Зокрема, рис. 2 ілюструє різний характер динаміки використання виробничих потужностей у промисловості України та в країнах - членах ЄС, рис. 3 - зближення прогнозних оцінок щодо зміни чисельності працюючих у будівництві.



Рис. 2 Завантаження виробничих потужностей на промислових підприємствах

Рис. 3. Прогнозні зміни чисельності працюючих на будівельних підприємствах

Системи показників кон'юнктурних обстежень підприємств транспорту та сільського господарства розроблено в Україні вперше, а для комерційних банків - з урахуванням досвіду Німеччини, Швейцарії, інших європейських країн.

Розділ 3 “Забезпечення якості інформації кон'юнктурних обстежень” присвячено дослідженню окремих аспектів покращання якості інформації, чому сприяє запровадження процедур імпутації, зважування та взаємодія з респондентами і користувачами.

Для забезпечення належної повноти даних кон'юнктурного обстеження під час заповнення бази мікроданих статистичного моніторингу ділової активності підприємств запропоновано механізм контролю якості, що базується на алгоритмі перевірки ідентифікаційного коду кожного підприємства-респондента в ЄДРПОУ і його ключових кодів (атрибутів) та правильності заповнення кодових полів у БД і на контролі достовірності наданих відповідей.

Введено у науковий обіг поняття глобальної та локальної відмов респондентів у наданні інформації під час проведення обстежень. Глобальною є відмова респондента від участі в обстеженні, локальною - відмова відповідати на окремі запитання анкети. Організатори обстежень, участь в яких не є обов'язковою за законом (в тому числі й кон'юнктурних обстежень), стикаються не лише з локальними, а й з глобальними відмовами, що потребує створення процедур імпутації (заповнення) пропущених даних.

У дисертації зазначено, що імпутацію даних якісного характеру можна здійснити двома способами: на основі алгоритму, що застосовує логлінійні моделі для агрегованих даних, і на основі процедур і алгоритмів, розроблених для окремих підприємств. Подано алгоритми заповнення пропусків даних для різних типів запитань анкети (триваріантних, дихотомічних, багатоваріантних і запитань кількісного характеру) і запропоновано оцінювати результативність процедур імпутації шляхом порівняння балансів відповідей за даними до і після імпутації з даними офіційної статистики. Доведено, що застосовування процедури імпутації покращує якість даних кон'юнктурних обстежень і тим самим підвищує точність оцінок поточного стану і прогнозів щодо ділової активності підприємств. На рис. 4 видно, як підсилюється зв'язок між балансом відповідей щодо показника “зміни обсягів реалізації” та індексом промислового виробництва після імпутації даних для групи промислових підприємств за розділом 29 КВЕД “Виробництво машин та устаткування”.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4 Динаміка балансів відповідей та індексу промислового виробництва

Одним з напрямів підвищення якості даних кон'юнктурних обстежень є зважування відповідей на триваріантні запитання анкети при розрахунку балансів. Для українських кон'юнктурних обстежень аргументовано переваги одноступеневої системи зважування з використанням ваг за розміром:

,

де - зважене значення балансу відповідей;

xi - варіант відповіді і-го підприємства на запитання ();

- вага і-го підприємства;

n - кількість отриманих відповідей.

Ваги визначаються для кожного показника окремо. У дисертації окреслені коло показників, що підлягають зважуванню, та відповідна їм система ваг: для промислових підприємств як ваги пропонуються спискова чисельність працюючих, обсяги реалізації продукції або частка продукції, що реалізується на зовнішньому (внутрішньому) ринку; для будівельних, торговельних і транспортних - спискова чисельність працюючих та, відповідно, обсяги будівельно-монтажних робіт, обсяги товарообороту й обсяги наданих послуг; для сільськогосподарських - обсяги реалізації.

Характерною особливістю українських кон'юнктурних обстежень є зворотній зв'язок з респондентами. Усім респондентам, які одночасно є користувачами інформації, разом з анкетою чергового опитування надсилаються узагальнені результати попереднього. Це певною мірою стимулює респондентів в особі керівників підприємств оперативно надавати інформацію, необхідну для оцінки поточного стану підприємства і його перспектив.

З метою поліпшення взаємодії з респондентами, які є одночасно і користувачами результатів кон'юнктурних обстежень, їм щорічно надсилається додаткова анкета, питання якої стосуються оцінки якості обстежень і зацікавленості респондентів в участі у цих обстеженнях. Результати “обстежень про обстеження” свідчать про інтерес керівників українських підприємств до підсумків опитувань як джерела економічної інформації. Сумарна частка респондентів, які прямо або опосередковано визнали корисність такого типу інформації, зросла з 64% у 1999 р. до 81% у 2005-2006 рр. Для підприємств найважливішою виявилася інформація про попит і обсяги випуску продукції, другу сходинку посідають оцінки запасів готової продукції та сировини і напівфабрикатів, на третьому місці - ціни. Очікувані зміни базових показників цікавлять респондентів менше, очевидно, більш актуальними є поточні проблеми “виживання”. У галузевому розрізі пріоритет віддається інформації стосовно своєї галузі.

У розділі 4 “Використання інформації кон'юнктурних обстежень в економіко-статистичному аналізі та прогнозуванні” представлено методологічні аспекти створення синтетичних індикаторів на базі показників кон'юнктурних обстежень і використання їх для дослідження економічних тенденцій, отримання короткострокових прогнозів, упорядкування (ранжування) підприємств та аналізу їхньої діяльності за галузями економіки у відповідних блоках системи статистичного моніторингу ділової активності.

З метою підвищення інформаційно-аналітичного потенціалу кон'юнктурних обстежень в аналізі складних соціально-економічних явищ використовують композиційні показники (синтетичні індикатори). Згідно з європейським досвідом, синтетичний індикатор для кожної галузі економіки (SIJ) формується як середня арифметична балансів показників відповідного обстеження:

,

де - значення балансу і-го показника J-ї галузі;

m - кількість показників, що враховуються при обчисленні індикатора;

u - інструментальна змінна, що відбиває напрям змін: при односпрямованості змін і-го показника і синтетичного індикатора u = 0, при різноспрямованості - u = 1.

Відповідно до цілей статистичного моніторингу ділової активності підприємств, запропоновано включити до складу загального синтетичного індикатора ділового клімату (GLSI) синтетичні індикатори 4-х галузей економіки, розраховуючи їх зважену суму:



де wJ - вага галузі економіки (визначається як частка обсягу випуску товарів та послуг цієї галузі у ВДВ);

підрядкові індекси I, C, RT і T позначають, відповідно, промисловість, будівництво, роздрібну торгівлю та транспорт.

Враховуючи важливу роль, яку відіграє сільське господарство в економіці України, вперше запропоновано розрахунок синтетичного індикатора для цієї галузі на базі створеної системи показників кон'юнктурних обстежень сільськогосподарських підприємств. Проте, цей індикатор не включений до розрахунків загального індикатора ділового клімату, передусім, через недостатню довжину динамічних рядів більшості показників.