Макроэкономическое моделирование

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Современная экономическая наука создавалась на протяжении длительного периода времени, в результате чего развились, по крайней мере, две самостоятельные концепции. Заслугой микроэкономики стало то, что она свела поведение единичных производителей и потребителей к рациональной рыночной логике действия покупателя и продавца - стремлению достижения максимальной выгоды. Но микроэкономический подход не позволял анализировать общеэкономические параметры. Эта задача была решена Дж.М. Кейнсом в 30-е годы XX века. Именно этим экономистом и были заложены основы макроэкономической теории.

Макроэкономика предстала как совокупность агрегированных экономических показателей, связанных в определенную систему. В этом плане обнаружение зависимости между экономическими параметрами и представляет собой предмет макроэкономики.

Макроэкономика - это наука, изучающая явления, происходящие в стране: объем национального производства, уровень цен, уровень занятости и безработицы, фискальную и мониторную политики и т.д. Важнейшей особенностью макроэкономики является использование агрегированных параметров.

Основными целями макроэкономического регулирования являются:

- Экономический рост, т.е. стабильные высокие темпы роста объема производства, без резких спадов и подъёмов;

- Полная занятость;

- Стабильный уровень цен;

- Экономическая фиктивность, т.е. максимальная отдача при минимальных затратах;

- Экономическая свобода;

- Справедливое распределение дохода, в том числе обеспеченность недееспособных и престарелых.

1. Поддержание разумного баланса, международных финансовых сделок, международной торговли.

В проектировании рассмотрим такие теоретические вопросы как:

- Структура потребительских расходов в Республике Беларусь;

- Взаимосвязь основных макропоказателей в системе национального счетоводства;

- Влияние эмиссии денег как способа финансирования бюджетного дефицита при проведении стимулирующей фискальной политики.

И решим комплексные практические задание на тему «Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики», где расчеты сводятся в таблицы и графики.

Раздел 1. Основные понятия и показатели макроэкономики (система национальных счетов)

1.1 Система национальных счетов

Статистические показатели, по умолчанию обозначать не будем.

- сальдовые показатели.

Национальный счет 1. Производство товаров и услуг (млрд. руб./год):

Таблица:

Дебет	Кредит
Материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг в стране (5200)	МЗ	Р	Реализация товаров и услуг в стране (10045)
Затраты на импорт (материальные затраты, связанные с приобретением товаров и услуг за пределами страны) (2000)	И	Э	Экспорт товаров и услуг (970)
Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (2900)	ДС	ИЗ	Изменение запасов товарно-материальных ценностей в бизнесе (-915)
? (10100)	=	=	? (10100)

Сальдовым показателем в национальном счете 1 является Добавленная стоимость, созданная в бизнесе, рассчитываем по остаточному принципу:

ДС=(Р+Э+ИЗ)-(МЗ+И)

ДС=(10045+970-915)-(5200+2000)=2900.

Национальный счет 2. Образование национального дохода (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Амортизация (затраты на покрытие износа основных фондов) (810)	А	ДС	Добавленная стоимость, созданная в бизнесе (2900)
Косвенные налоги (290)	КН	С	Субсидии бизнесу (400)
Национальный доход (2200)	НД
? (3300)	=	=	? (3300)

НД=(ДС+С) - (А+КН.)

НД=(2900+400)- (810+290)=2200.

Национальный счет 3. Распределение национального дохода (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Заработная плата, начисленная при производстве и распределении товаров и услуг (1210)	ЗП	НД	Национальный доход (2200)
Доход от предпринимательства (часть прибыли) и имущества (560)	Д
Нераспределенная прибыль бизнеса (430)	НП
? (2200)	=	=	? (2200)

НП=НД - (ЗП+Д)

НП= 2200- (1210+560)=430.

Национальный счет 4. Перераспределение национального дохода (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Прямые налоги (на доходы и прибыль) (500)	ПН	НД	Национальный доход (2200)
Отчисление на социальное страхование (390)	СС	СВ	Социальные выплаты домохозяйствам (290)
Прочие отчисления (40)	ПО
Располагаемый доход (1560)	РД
? (2490)	=	=	? (2490)

РД= (НД+СВ)- (ПН+СС+ПО)

РД=(2200+290)-(500+390+40)=1560.

Национальный счет 5. Использование национального дохода (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Потребление (1250)	П	РД	Располагаемый доход (1560)
Сбережения (310)	С
? (1560)	=	=	? (1560)

С=РД-П

С= 1560-1250=310.

Национальный счет 6. Изменение имущества (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Вложения в реальный капитал (1200)	ВК	С	Сбережения (310)
Финансовое сальдо (-80)	ФС	А	Амортизация (810)
? (1120)	=	=	? (1120)

ФС=(С+А) - ВК

ФС=(310+810)-1200= -120.

Национальный счет 7. Кредитование и финансирование (млрд. руб./год).

Таблица:

Дебет	Кредит
Изменение объема кредитования (120)	ИК	ФС	Финансовое сальдо (-80)
Статистическая погрешность(0)	СП	ИЗ	Изменение объема задолженности (200)
? (120)	=	=	? (120)

СП= (ФС+ИЗ) - ИК

СП=(-80+200) -120=0.

Раздел 2. Анализ и прогноз в экономике с использованием модели AD/AS

Исходные данные для выполнения раздела 2:

Расчетный период времени	месяц
Валюта	млрд. руб.
Начальное совокупное предложение	Уровень цен кейнсианского отрезка AS	PAS	168	проц. пункт
	Потенциальный объем национального производства (классический отрезок AS)	YAS	2340	млрд. руб./месяц
	Промежуточный отрезок AS: YAS = k + l*P YAS = -156 + 9*Р	k	-156	млрд. руб./месяц
		l	9	коэффициент
Параметры начального совокупного спроса в экономике YAS = m - n*P YAD = 1050 - 5.5*P	m	1050	млрд. руб./месяц
	n	5.5	коэффициент
Конечное совокупное предложение	Уровень цен кейнсианского отрезка AS	PAS	158	проц. пункт
	Потенциальный объем национального производства (классический отрезок AS)	YAS	2440	млрд. руб./месяц
	Промежуточный отрезок AS: YAS = k + l*P YAS = -86 + 9*Р	k	-86	млрд. руб./месяц
		l	9	коэффициент

2.1 Задание “Расчет основных макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

2.1.1 Построение Графика AD/AS

Сначала строим график AS. Точку А рассчитываем следующим образом:

- в уравнение:

YAS = -156 + 9 * Р

Подставляем значение уровня цен кейнсианского отрезка и получим YAS = -156 + 9*168 = 1356. Точка имеет координату А(1356;168)

Точку В рассчитаем, если YAS приравняем к УПОТ.

- 156 + 9*168 = 2340, Р = 277. В(2340;277).

График AD1построим, рассчитав произвольные точки в уравнение:

YAD = 1050 - 5.5 * P,

Р = 100 - Y= 1050 - 5.5 * 100 = 500,

P = 200 - Y = 1050 - 1100 = -50.

По двум точкам строим график AD.

AD2 строим так же ,только уравнение будет иметь вид:

YAD = 1450 - 5,5 * Р

Так как спрос увеличился на 400:

Р = 100 - Y = 1450 - 550 = 900,

Р = 200 - Y= 1450 - 1100 = 350.

Остальные графики строим аналогично, каждый раз увеличивая спрос на 400.

2.1.2 Расчет равновесного уровня цен (Р) и равновесного объема национального производства (национальный доход) в каждом периоде времени

Таблица:

Период (месяц)	Изменение AD	Равновесный уровень цен, Р	Равновесный объем национального производства, Y
	млрд. руб., YAD	% к предид. периоду, % YAD
1	-	-	168,0	126,0
2	400	317,5	168,0	526,0
3	400	76,0	168,0	926,0
4	400	43,2	168,0	1326,0
5	400	30,2	193,5	1585,8
6	400	25,2	221,1	1833,9
7	400	21,8	248,7	2082,2
8	400	19,2	276,3	2330,5
9	400	17,2	347,3	2340
10	400	15,5	420	2340

Пример расчета для кейнсианского периода (строки 1 - 4). 2 Строка:

YAD = 400,

P = 168,

Y = 1050 + 400 -5,5 * 168 = 526%.

YAD = YAD * 100% / Y1 = 400 * 100 / 126 = 317,5

Пример расчета для промежуточного периода (строки 5 - 8). 6 строка:

1050+2000-5,5 * Р = -156+9 * Р;

14,5 * Р = 3050+156;

Y = -156 + 9 * Р = -156 + 9 * 221,1 = 183,9%;

YAD = YAD * 100% / Y5 = 400 * 100 / 1585,8 = 25,2.

Пример расчета для классического периода (9 - 10). 9 строка:

Y = 2340;

2340 = 4250 - 5.5,

Р = (4250 - 2340) / 5,5 = 347,3%,

YAD = 400 * 100 / 2330,5 = 7,2.

Выводы:

1. Разное поведение уровня цен на разных отрезках совокупного предложения AS при увеличении совокупного спроса объясняется следующим.

На кейнсианском отрезке совокупного предложения уровень цен остается неизменным, так как в производство вовлекаются избыточные ресурсы. Цены на эти ресурсы не повышаются, седовательно издержки на единицу продукции не меняются.

На промежуточном отрезке совокупного предложения рост объема национального производства сопровождается ростом цен.

Рост уровня цен связан с удорожанием ресурсов, так как часть из них стала дефицитом.

На классическом отрезке совокупного предложения все ресурсы уже вовлечены в производство, поэтому рост совокупного спроса не увеличит объем национального производства. Повысится только уровень цен.

2. При увеличении совокупного спроса наблюдается уменьшение процента прироста AD по периодам времени.

На кейнсианском отрезке совокупного предложения увеличение спроса на 400 приводит к сдвижению равновесной точки по оси объема национального производства также на такую же величину. Уменьшение процента прироста к предыдущему периоду на этом отрезке закономерное, так как совокупный спрос, совокупное предложение и объем национального производства растут, и отношение постоянного прироста (на 400) к уже выросшему спросу даст меньший процент, чем в предыдущем периоде. По-другому происходит на промежуточном отрезке.

Если бы цены на ресурсы не росли, то увеличение совокупного спроса привело бы экономику в точку, соответствующую приросту AD на кейнсианском отрезке. Но цены растут. Часть совокупного спроса вытесняется, то есть какое-то количество покупателей не будет покупать продукцию по более высокой цене. Таким образом, на промежуточном отрезке совокупного предложения наблюдается эффект инфляционного вытеснения.

На классическом отрезке объем национального производства достигает максимальной величины, поэтому увеличение совокупного спроса приведет только к повышению уровня цен. Это явления называется инфляцией спроса.

2.2 Задание “Анализ изменений макропоказателей при увеличении совокупного спроса”

Таблица:

Период (месяц)	Инфляция, % Р	Изменение объема национального поизводства, %Y	Эффект инфляционного вытеснения, Э, млрд. руб.
	% к предыдущему периоду	% к базовому периоду
			млрд. руб.	к пред. периоду	% к базовому периоду
1	-	-	-	-	-	-
2	0,0	0,0	400,0	317,5	317,5	0,0
3	0,0	0,0	400,0	76,0	634,9	0,0
4	0,0	0,0	400,0	43,2	952,4	0,0
5	15,2	15,2	259,8	19,6	1158,5	140,2
6	14,3	31,6	248,2	15,7	1355,5	151,8
7	12,5	48,0	248,3	13,5	1552,5	151,7
8	11,1	64,4	248,3	11,9	1749,6	151,7
9	25,7	106,7	9,5	0,4	1757,1	390,5
10	20,9	150,0	0,0	0,0	1757,1	400,0

Пример расчета 5 строки:



График текущей инфляции и текущей динамики объемов национального производства:

Рисунок:

График накопленной инфляции и накопленной динамики обьёмов национального производства:

Рисунок:

Рисунок:

а) скачкообразный характер изменения текущей инфляции по периодам можно объяснить поведением цен на разных отрезках кривой. На промежуточном отрезке наблюдается плавное возрастание цен, а на классическом наблюдается резкий скачок.

б) убывающий характер текущей динамики объемов национального производства объясняется тем, что равновесный объем национального производства увеличивается в каждом месяце, а величина изменения объёма национального производства постепенно снижается.

в) возрастающий характер (с нулевой зоной) накопленной инфляции объясняется тем, что этот показатель рассчитывается к базовому периоду, а равновесный уровень цен увеличивается в каждом периоде. Поэтому накопленная инфляция будет возрастать.

г) Г-образный характер накопленной динамики объемов национального производства объясняется тем, что на кейнсианском и промежуточном отрезках кривой совокупного предложения объем национального производства увеличивается, а на классическом не изменяется.

д) усиление эффекта инфляционного вытеснения объясняется постоянным увеличением совокупного спроса и убыванием текущей динамики объемов национального производства.

2.3 Задание “Прогноз основных макропоказателей при росте совокупного предложения”

2.3.1 Построение Графика AD/AS

Сначала строим график AS2. Точку А рассчитываем следующим образом:

- в уравнение:

YAS = - 86 + 9 * Р

Подставляем значение уровня цен кейнсианского отрезка и получим YAS = -86 + 9*158 = 1336. Точка имеет координату А(1336;158).

Точку В рассчитаем, если YAS приравняем к УПОТ.

-86 + 9 * 158 = 2440,

Р = 280,6. В(2440;280,6).

Графики совокупного спроса не изменятся, поэтому их построение аналогичное заданию 2.1.1.

График совокупного спроса и конечного совокупного предложения.

Рисунок:

Таблица 2.3 - Влияние изменения совокупного предложения на параметры национальной экономики:

Период (месяц)	Уровень цен, Р	Объем национального производства, Y
	начальный	конеч.	дефляция, %	нач.млрд.р.	конеч.млрд.р.	прирост, %
1	168	158	-5,95	126	181	43,65
2	168	158	-5,95	526	581	10,46
3	168	158	-5,95	926	981	5,94
4	168	161	-4,11	1326	1364	2,86
5	194	189	-2,49	1586	1612	1,67
6	221	216	-2,18	1834	1860	1,45
7	249	244	-1,94	2082	2109	1,28
8	276	271	-1,75	2330	2357	1,14
9	347	329	-5,24	2340	2440	4,27
10	420	402	-4,33	2340	2440	4,27

Графа 2: графа 4 таблицы задания 2.1.2.

Графа 5: графа 5 таблицы задания 2.1.2.

Графа 3: рассчитывается так же, как и графа 2, но на основе конечного совокупного предложения:

а) для кейнсианского отрезка AS:

Pi = PAS (кейнсианского отрезка),

YAD = m -n * PAS

б) для промежуточного отрезка AS:

- расчет проводится на основе равенства: YADi=YAS (промежуточного отрезка), YAD=YAS:

m - n*P = k + l*P

С учетом увеличения AD.

в) для классического отрезка:

AS : YAD = YAS,

m - n * P = YAS.

Где: YAS - потенциальный объем национального производства на классическом отрезке AS. Пример расчета для 4-го периода:

Вследствие воздействия неценовых факторов на начальное совокупное предложение, график совокупного предложения смещается вправо. Поэтому график совокупного спроса сначала пересекает график начального совокупного предложения, где цена находится на определённом уровне, а затем график конечного совокупного предложения, где цена из-за отрицательного наклона графика совокупного спроса принимает значение меньше, чем на графике начального совокупного предложения. Это характерно для всех отрезков предложения. Аналогично и с объёмом производства, который имеет тенденцию возрастать на кейнсианском и промежуточном отрезках совокупного предложения.

2.4 Расчёт макро-показателей при сбалансированном росте совокупного предложения и совокупного спроса

2.4.1 Строится график совместного воздействия на экономику изменений совокупного спроса и совокупного предложения в “золотой” точке

На основе имеющихся данных строятся графики начального и конечного совокупного предложения. Далее рассчитываются координаты графика совокупного спроса, проходящего через золотую точку графика начального предложения. Координаты “золотой” точки начального предложения (2340;277,3).

YAD нач = m нач - n*P = 2340= m нач - 5,5*277.3 m нач = 3865.2 P=400,

То: Y=3865.2-5,5*400=1665,2.

2.4.2 Рассчитываются равновесные уровни цен и объемы национального производства в начальном и конечном положениях, анализируется динамика долгосрочного тренда развития экономики

а) Равновесный уровень цен Р и равновесный обьём производства Y в начальном периоде - это P и Y в “золотой” точке, которая находится на пересечении промежуточного и классического отрезков: P=277,3 и Y=2340.

б) Равновесный уровень цен P и Y в конечном периоде будут равны

в) Инфляция и процент прироста обьёмов национального производства:

г) график долгосрочного развития экономики проходит через “золотые” точкивы. Dодим уравнение тренда долгосрочного развития экономики из системы уравнений:

Раздел 3. Анализ и прогноз изменений в экономике с использованием модели Кейнса

Исходные данные для выполнения раздела.

Таблица:

Расчетный период времени	месяц
Валюта	млрд.руб.
Спрос бизнеса на инвестиционные товары (инвестиционные расходы)	I	260	млрд.руб./месяц
Госзакупки правительства (государственные расходы)	G	150	млрд.руб./месяц
Налоговые выплаты	T	150	млрд.руб./месяц
Потребительские расходы домохозяйств С=a+b*(Y-T)	а (автономное потребление)	105	млрд.руб./месяц
C=105+0,72(Y-T)	b (предельная склонность к потреблению)	0,78	млрд.руб./млрд.руб.

3.1 Механизм формирования равновесной величины национального дохода в модели Кейнса

3.1.1 Бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) на сумму 260 млрд. руб

Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 150 млрд. руб. Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:

C = a + b (Y - T)

Где:

Y - доход (национальный доход), млрд. руб./мес.

T - выплачиваемые налоги, млрд.руб./мес.

b - предельная склонность к потреблению (b=0,78 руб./руб.)

a - автономное потребление (a=105 млрд.руб./мес.)

Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G).

Рассчитать основные макропоказатели для 10 вариантов национального дохода с шагом 300 млрд.руб. Один из вариантов должен быть равновесным. Построить крест Кейнса.

Таблица:

НД, Y, млрд.руб.	Потребит . расходы, C, млрд.руб.	Инвестиционные расходы, I, млрд.руб.	Государств. расходы,G, млрд.руб.	Итого совокупные расходы, E=C+I+G, млрд.руб.	Дефицит (излишек)Y-E млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
0	-12	260	150	398	-398
300	222	260	150	632	-332
600	456	260	150	866	-266
900	690	260	150	1100	-200
1200	924	260	150	1334	-134
1500	1158	260	150	1568	-68
1800	1392	260	150	1802	-2
2100	1626	260	150	2036	64
2400	1860	260	150	2270	130
2700	2094	260	150	2504	196
1809,1	1399,1	260	150	1089,1	0

Пример расчёта 8-ой строки:

Рассчитаем равновесный НД исходя из балансового уравнения:

Y=E a+b*(Y-T)+I+G=Y 105+0,78(Y-150)+260+150=Y=1809,1

C_i=105+0,78(1809,1-150)=1399,1;

Е = 1809,1;

G = 150;

I = 260

Крест Кейнса:

Рисунок:

3.1.4 В связи с усилением экономической нестабильности склонность к сбережению домохозяйств увеличивается

Предельная склонность уменьшается до 0,6. Как изменятся основные макропоказатели? Как эти изменения отразятся на кресте Кейнса?

Таблица:

НД, Y, млрд.руб.	Потребит.расходы, C, млрд.руб.	Инвест. расходы	Гос. расходы.	Итого расходы, E=C+I+G, млрд.р.	Дефицит Y-E млрд.руб.
0	15	260	150	425	-425
300	195	260	150	605	-305
600	375	260	150	785	-185
900	555	260	150	965	-65
1200	735	260	150	1145	55
1500	915	260	150	1325	175
1800	1095	260	150	1505	295
2100	1275	260	150	1685	415
2400	1455	260	150	1865	535
2700	1635	260	150	2045	655
1062,5	1399,1	260	150	1089,1	0

Рассчитаем равновесный НД исходя из балансового уравнения:

Y=E a+b*(Y-T)+I+G=Y 105+0,6(Y-150)+260+150=Y=1062,5;

C_i=105+0,6(1062,5-150)=652,5;

Е = 1062,5;

G = 150;

I = 260

Рисунок:

Так как склонность к сбережению домохозяйств увеличится, то склонность к потреблению уменьшится.

Следовательно равновесный национальный доход также понизится, поскольку:

Y = C + G + I

Где: G и I - неизменные величины.

3.2 Прогноз показателей национальной экономики при изменении инвестиционных расходов

3.2.1 По каким-то причинам инвестиционные расходы бизнеса увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 15 %

Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Госрасходы G и налоги T принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.

Таблица:

Период (месяц)	Потребительские расходы, с, млрд.руб.	Инвестиционные расходы, I, млрд.руб.	Государственные расходы, G, млрд.руб.	Совокупные расходы, E=C+I+G, млрд.руб.	Национальный доход, Y, млрд.руб.
1	1399	260	150	1809	1809
2	1537	299	150	1986	1986
3	1696	344	150	2190	2190
4	1879	395	150	2425	2425
5	2090	455	150	2694	2694

Пример расчёта 2-ой строки:

a+b*(Y-T)+I+G=Y;

Y = (a+I+G -b*T)/(1-b)=(105+299+150-117)/0,22=1986

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(1986-150)=1537

E=C+I+G = 1537+299+150 = 1986

Для построения графика находим по 2 точки к каждому периоду. 1точка - равновесная.

Для расчета 2-ой используем формулу:

Ei=a+b*(Yi -Ti) +Ii +Gi

Рисунок:

3.2.2 Рассчитать инвестиционный мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу

Mi=1/(1-b) = Mi=1/(1-0,78)=4.54

Mi=Y/I= (Yi -Y i-1)/(Ii - Ii-1) = Мi=(1986-1809)/(299-260)=4.54

I = 39,

Y = 177.

Явление мультипликатора связано с тем, что в экономике расходы одних экономических субъектов являются доходом для других. С дохода, растут потребительские расходы, что снова увеличит доходы другом звене экономики, и т.д. Возникает реакция изменения потребления и сбережений. Это и приводит к большему увеличению НД, чем изменение инвестиций.

3.2.3 На сколько процентов должны измениться инвестиционные расходы, чтобы национальный доход Y увеличился на 10%

За основу принять показатели первого периода. Балансовое уравнение решается относительно инвестиционных расходов I. Предварительно определяется НД Y.

Y (+10%) = Y1 * 1,1 = 1809,1 * 1.1 = 1990

Из формулы Кейнса получаем:

I=Y(+10%) * (1 - b) - a - G + b * T = 1990*0,22 - 105 - 150 + 0.78*150 = 299,8

3.2.4 Стоит задача увеличить потребительские расходы C на 10%

На сколько процентов надо изменить инвестиционные расходы? За основу принять показатели первого периода. Прокомментировать зависимость:

I - Y - C

Как и в предыдущем пункте, решим балансовое уравнение относительно инвестиционных расходов I. Необходимые потребительские расходы:

С(+10%)= C1*1,1 = 1399,1*1,1 = 1539

C=a+b*(Y-T) Y=( С(+10%) -a+b*T)/ b. Y=(1539 -105+0,78*150)/0,78 =1988,5.

Из формулы Кейнса получаем:

I=Y*(1 - b) - a - G + b*T = 1988,5*0,22 - 105 - 150 + 0,78*150 = 299,5

I = (Iк - Iн )*100/Iн = (299,5 -260)*100/260 = 15,2%.

Т.е. при увеличении С увеличивается Y и I.

3.3 Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов

3.3.1 По каким-то причинам госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 30%. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Налоги T и инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.

Период (месяц)	Потребительские расходы, C	Инвестиционные расходы, I	Государственные расходы, G,	Расходы, E=C+I+G,млрд.р.	Нац. доход, Y, млрд.руб.
1	1399,1	260,0	150,0	1809,1	1809,1
2	1558,6	260,0	195,0	2013,6	2013,6
3	1766,0	260,0	253,5	2279,5	2279,5
4	2035,7	260,0	329,6	2625,2	2625,2
5	2386,2	260,0	428,4	3074,6	3074,6



Для построения графика находим по 2 точки к каждому периоду. 1точка - равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу:

Ei=a+b*(Yi -Ti) +Ii +Gi

Рисунок:

3.3.2 Рассчитать мультипликатор госрасходов

Проверить и прокомментировать его работу (на основе табл.), и сравнить с инвестиционным мультипликатором.

MG=1/(1-b) = MG=1/(1-0,78)=4.54

MG=Y/G= (Yi -Y i-1)/(Gi - Gi-1) = МG=(2013,6-1809,1)/(195-150)=4.54

G = 45,

Y = 204,5.

Мультипликатор госрасходов работает по тем же принципам, что и инвестиционный мультипликатор. Значения этих мультипликаторов совпадают (MG = Mi), поскольку они рассчитываются по одной и той же формуле.

3.4 Прогноз показателей национальной экономики при изменении налогов

3.4.1 Правительство увеличивает в очередном периоде сбор налогов по сравнению с предыдущим периодом на 20 %

Рассчитать макропоказатели для 5 периодов. Расходы G и инвестиции I принять на уровне первого периода. Изменения на кресте Кейнса.

Таблица:

Период (месяц)	Потребительские расходы, C	Инвестиционные расходы, I	Государственные расходы, G	Расходы, E=C+I+G	Национальный доход, Y.
1	1399	260	150	1809	1809
2	1293	260	150	1703	1703
3	1165	260	150	1575	1575
4	1012	260	150	1422	1422
5	828	260	150	1238	1238

Ti=Ti-1*1,2T=150*1.2=180

Графа 3: I = 260

Графа 4: G=150

Графа 6:

E=Y, Y=(a+I+G-b*T)/(1-b)=(105+260+150-0,78*180)/0,22=1703

Графа 2:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(1703-180)=1293

Графа 5:

E=C+I+G = 1293+260+150 = 1703

Построение графика аналогично п. 3.2.1.

1 точка - равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу:

Ei=a+b*(Yi -Ti) +Ii +Gi

Рисунок:

3.4.2 Рассчитать налоговый мультипликатор, проверить и прокомментировать его работу

Сравнить с инвестиционным мультипликатором и мультипликатором госрасходов.

MT=b/(1-b) = MT=b/(1-0,78)=3,54;

MT=Y/T= (Yi -Y i-1)/(Ti - Ti-1) = МT=(1703-1809,1)/(180-150)= -3,54.

Знак минус показывает, что национальный доход уменьшается, поэтому мы берем фактическую величину:

МT = 3,54;

T = 30;

Y = 106,1.

Изменение налогов влияет на национальный доход косвенно: через изменение потребительских расходов.

Так как люди склонны сберегать, то на потребление пойдёт не весь прирост располагаемого дохода, равный снижению налогов, а только часть.

Поэтому налоги влияют на национальный доход слабее, чем госрасходы.

Таким образом, мультипликатор налогов меньше мультипликатора госрасходов и инвестиций.

3.5 Прогноз показателей национальной экономики при изменении государственных расходов и налогов в условиях сбалансированного госбюджета

3.5.1 Госзакупки правительства (госрасходы) увеличиваются по сравнению с предыдущим периодом на 40 %

При этом финансирование дополнительных госрасходов осуществляется за счет аналогичного увеличения налогов. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Инвестиции I принять на уровне первого периода. Показать изменения на кресте Кейнса.

Таблица:

Период (месяц)	Потребительские расходы,C	Инвестиционные расходы, I	Государственные расходы,G	Расходы, E=C+I+G	Национальный доход, Y
1	2	3	4	5	6
1	1399	260	150	1809	1809
2	1399	260	210	1869	1869
3	1399	260	294	1953	1953
4	1399	260	412	2071	2071
5	1399	260	576	2235	2235

Пример расчёта 2-ой строки:

Ti=Ti-1*1,4T=150*1.4=210

Графа 3: I = 260

Графа 4:

G= Gi=Gi-1*1,4G=150*1.4=210

Графа 6:

E=Y, Y=(a+I+G-b*T)/(1-b)=(105+260+210-0,78*210)/0,22=1869

Графа 2:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(1869-210)=1399

Графа 5:

E=C+I+G = 1293+260+150 = 1869

1 точка - равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу:

Ei=a+b*(Yi -Ti) +Ii +Gi

Рисунок:

3.5.2 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета

На кресте Кейнса строится 3 графика совокупных расходов. E1 для 1 периода, E2 - 2 периода, E2' - для промежуточного, с увеличенными госрасходами G2 и базовыми налогами Т1.

E1=a+b*(Y-T1) +I +G1

E2'=a+b*(Y -T1) +Ii +G2

E2=a+b*(Y -T2) +I +G2

T1 = 150,

G1 = 150.

T2 = G2.

150*1,4 = 210.

Для расчета Y используем формулу Кейнса:

Y=(a+I+G-b*T)/(1-b)

Равновесные точки:

Y1 = (105+260+150-0,78*150)/0,22 = 1809,1; E1 = 1809,1

Y2' = (105+260+210-0,78*150)/0,22 = 2081,8; E2' = 2081,7

Y2 = (105+260+210-0,78*210)/0,22 = 1869,1; E2 = 1869,1

Для второй точки Y=0, получаем еще 3 точки (в таблице).

Таблица:

	E1	Y1	E2'	Y2'	E2	Y2
равновесная точка	1809,1	1809,1	2081,8	2081,8	1869,1	1869,1
2-я точка	398,0	0	458,0	0	411,2	0

Рисунок:

3.5.3 Проверить теорему Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета

Y1=(a+I+G1-b*T1)/(1-b),

Y2=(a+I+G2-b*T2)/(1-b),

Y2 -Y1 = (G1-G2)/(1-b) - b(T1 -T2)/(1 -b) = G/(1 -b) - T*b/(1 -b) = G(1 -b)/(1 -b) = G =T.

3.5.4 Темпы роста национального дохода более высоки при неизменном значении налогов и увеличивающихся госрасходах, а при увеличивающихся налогах на такую же величину, как и госрасходы, рост национального дохода будет осуществляться, но более медленными темпами, так как мультипликатор равен 1

Поэтому национальный доход увеличится на столько на сколько изменятся G и T.

3.6 Моделирование инвестиционного мультипликатора

3.6.1 Сделать пошаговый расчет действия инвестиционного мультипликатора для удвоенной величины инвестиционных расходов по сравнению с первым периодом

Показать действие мультипликатора на кресте Кейнса.

Таблица:

Номер шага	Изменение потребит. расходов, C	Изменение инвестиц. расходов, I	Изменение НД Y	Изменение сбережений S	Накопленный прирост НД Y
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	260,0	260,0	57,2	260,0
2	202,8	-	202,8	44,6	462,8
3	158,2	-	158,2	34,8	621,0
4	123,4	-	123,4	27,1	744,4
5	96,2	-	96,2	21,2	840,6
6	75,1	-	75,1	16,5	915,7
7	58,6	-	58,6	12,9	974,2
8	45,7	-	45,7	10,0	1019,9
9	35,6	-	35,6	7,8	1055,5
10	27,8	-	27,8	6,1	1083,3
11	21,7	-	21,7	4,8	1105,0
12	16,9	-	16,9	3,7	1121,9
13	13,2	-	13,2	2,9	1135,1
14	10,3	-	10,3	2,3	1145,4
15	8,0	-	8,0	1,8	1153,4
-	-	-	-	-	-
n	0,0	260,0	0,0	0,0	1181,8
Итого	921,8	260	1181,8	260	-

Графа 2:

Ci = Yi - 1 * b

Графа 3 (для первого шага): I1 = 260

Графа 4 (для первого шага): Y1 = 1

Графа 4: Yi Ci

Графа 5 (для первого шага):

S1 = Y1 * (1 - b)

Графа 5:

Si = Yi - Ci + 1 = Yi * (1 - b)

Графа 6 (для первого шага): Y1=Y1.

Графа 6:

Yi = Yi - 1 + Yi

Пример расчета 2 строки:

Графа 2:

Ci = Yi - 1 * b = 260*0,78 = 202,8

Графа 4: Yi Ci = 202,8

Графа 5:

Si = Yi - Ci + 1 = Yi * (1 - b) = 202,8*0,22 = 44,6

Графа 6:

Yi = Yi - 1 + Yi = 260+202,8 = 462,8

Итого:

Y = I / МI = I / (1 - b) = 260/0,22 = 1181,8

C = Y * b = 1181,8*0,78 = 921,8

S = Y-C=Y*(1-b) = 1181.8*0.22 = 260

Построение графика E1: 1точка - равновесная. Для расчета 2-ой используем формулу:

E=a+b*(Y -T) +I +G,

Y=0 E=398.

Получаем 2 точки (0,398), (1809,1;1809,1)

Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса.

Рисунок:

3.6.2 Проанализировать влияние предельной склонности к потреблению b на интенсивность мультипликационной волны

При b=0.6

Таблица:

Номер шага	Изменение потребит. расходов, C	Изменение инвестиц. расходов, I	Изменение НД, Y	Изменение сбережений S	Накопленный прирост НД Y
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	-	260,0	260,0	104,0	260,0
2	156,0	-	156,0	62,4	416,0
3	93,6	-	93,6	37,4	509,6
4	56,2	-	56,2	22,5	565,8

При b=0.78.

Номер шага	Изменение потребит. расходов, C	Изменение инвестиц. расходов, I	Изменение НД,Y	Изменение сбережений S	Накопленный прирост НД Y
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	-	260,0	260,0	57,2	260,0
2	202,8	-	202,8	44,6	462,8
3	158,2	-	158,2	34,8	621,0
4	123,4	-	123,4	27,1	744,4

Чем выше предельная склонность к потреблению, тем большая часть дохода перейдет в потребительские расходы, т.е. больше средств будет вовлекаться в оборот, и, вследствие цепной реакции, тем на большую величину увеличится национальный доход. Эту закономерность и выражает формула:

Mi = 1 / (1 - b) = 1 / MPS

Т.е. чем больше предельная склонность к потреблению b, тем большее значение примет мультипликатор. А 1-b есть ни что иное, как предельная склонность к сбережению:

MPS = 1 - MPC = 1-b

Чем меньше люди будут сберегать, тем большими будут их потребительские расходы, что приведет к увеличению Mi и к увеличению национального дохода.

3.6.3 При какой склонности к потреблению b после третьего шага мультипликации накопленный национальный доход Y составит 500 млрд. руб

Делается расчет 3-х шагов мультипликации в общем виде. Накопленный прирост национального дохода приравнивается к 500 млрд.руб. Полученное равенство решается относительно предельной склонности к потреблению.

Таблица:

№ шага	C	I	Y	S	Накопл.Y
1	-	260	260	260*(1-b)	260
2	Y*b	-	Y*b	Y* b*(1-b)	270+Y*b
3	Y*b*b	260	Y*b*b	Y*b* b*(1-b)	270+Y*b+Y *b*b*(1 -b)

270+Y*b+b*b*(1 -b) = 500 b = 0,705

Раздел 4. Модель IS/LM в экономике

4.1 Формирование параметров равновесия на товарном рынке

Национальный (центральный) банк, воздействуя через систему коммерческих банков на процентную ставку, стимулирует или сдерживает инвестиционную активность бизнеса. В результате бизнес ежемесячно делает закупки инвестиционных товаров (инвестиционные расходы I) при разных процентных ставках на сумму:

I = c - dr

Где:

c - автономные инвестиции (c= 460 млрд. руб./мес);

d - чувствительность инвестиций к изменению процентной ставки (d=14 млрд.руб/проц. пункт).

Правительство ежемесячно делает госзакупки (госрасходы) на сумму 150 млрд. руб.

Домохозяйства ежемесячно при разных доходах и налогах тратят на потребительские товары и услуги сумму:

C= a + b (Y - T)

Где:

Y - доход (национальный доход), млрд. руб./мес.

T - выплачиваемые налоги, млрд.руб./мес.

b - предельная склонность к потреблению (b = 0,78 руб./руб.).

a - автономное потребление (a=105 млрд.руб./мес.).

Налоговые выплаты (T) в базовом (первом) периоде (месяце) равны государственным расходам (G) (T=G). Рассчитать основные макропоказатели для разных процентных ставок в пределах от 2% до 20% с шагом 2%. Построить график функции IS.

Таблица:

Проц. ставка r, %	Потребит. расходы С, млрд.руб.	Инвестиц. расходы I, млрд.руб.	Государств. расходы G, млрд.руб.	Совокуп. расходы E, млрд.руб.	Нац. доход Y, млрд.руб.	Сбережения S, млрд.руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	1995	428	150	2573	2573	428
4	1881	396	150	2427	2427	396
6	1768	364	150	2282	2282	364
8	1654	332	150	2136	2136	332
10	1541	300	150	1991	1991	300
12	1427	268	150	1845	1845	268
14	1314	236	150	1700	1700	236
16	1201	204	150	1555	1555	204
18	1087	172	150	1409	1409	172
20	974	140	150	1264	1264	140

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств:

E=Y,

I=S.

Пример расчёта второй строки:

Графа 4: G=150

Графа 3:

I=c-d*r=460-16*4=396

Графа 6:

Y=a/(1-b)+I/(1-b)+G/(1-b)-b*T/(1-b)

Yis=(a+c+G-b*T-d*r)/(1-b)=(105+460+150-0,78*150-16*4)/(1-0,78)=2427

Графа 2:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78*(2427-150)=1881

Графа 5:

E=C+I+G=1881+396+150=2427

Графа 7:

S=Sp+Sg

Где:

Sp = Y - T - C

Это частные сбережения.

Sg = T - G

S=Sp+Sg=(Y-T-C)+(T-G)=Y-C-G=2427-1881-150=396

График формирования функции IS строится в координатах:

- ось х - национальный доход Y (графа 6 таблицы);

- ось у - процентная ставка r (графа 1 таблицы);

Вспомогательными графиками являются:

- график инвестиционных расходов, который строится в осях: величина инвестиционных расходов I (ось х) - процентная ставка r (ось у). Например, при I=428, r =2; при I=140, r =20;

- крест Кейнса, который строится в осях Y-E. На примере нескольких процентных ставок r из таблицы 4.1. показывается последовательность изменения национального дохода Y под воздействием изменяющихся процентных ставок r.

Функция IS состоит из различных комбинаций r и Y, при которых на товарном рынке в экономике возможно равновесие.

На кресте Кейнса строим две линии Е (Е₁ и Е₂). Первая точка - точка равновесия:

- для Е₁ (при r = 2) равна 2573,

- для Е₂ (при r = 20) равна 1264.

Вторая точка при:

r = 2,

Y = 0.

E = a + b*(Y - T) + I + G = 105 - 0,78*150 + 428 + 150 = 566.

При:

r = 20; Y = 0.

E = a + b*(Y - T) + I + G = 105- 0,78*150 + 140 + 150 = 278.

Тогда линия Е₁ строится по точкам (1932;1932), (0;566);

Линия Е₂ строится по точкам (1096;1096), (0;278).

Линия IS будет проходить через точки (1264;20), (2573;2).



Проверить зону выше функции IS на товарный излишек и зону ниже функции IS на товарный дефицит. Проверку сделать для любых двух точек (комбинаций r и Y) выше IS и двух точек ниже IS.

Например возьмем точку (1500;18) - выше графика IS и (1400;8) - ниже графика IS. Проверим функцию IS на товарный излишек (точки выше графика):

1). У = 1700, r = 18,

С = 105 + 0,78*(1700 - 150) =1314,

I = 460-16*18 = 172,

G = 150.

E = I + C + G = 172+1314+ 150 =1636

2). У = 2500, r = 10,

С = 105 + 0,78*(2500 - 150) =1938,

I = 460-16*10 = 300.

E = I + C + G =1938+300+150 = 2388

Проверим функцию IS на товарный дефицит (точки ниже графика):

1). У = 1400, r =8,

С = 105 + 0,78*(1400 - 150) = 1080,

I = 460-16*8 = 332,

G = 150,

E = I + C + G = 332+ 1080 + 150 = 1562

2). У = 2000, r = 5,

С = 105 + 0,78*(2000 - 150) = 1548

I = 460-16*5 = 380

E = I + C + G =1548+380+150 = 2078

Процентная ставка r в финансовой системе воздействует на инвестиционные расходы бизнеса I. Инвестиции I влияют на национальный доход Y. Доход воздействует на другие показатели.

Подобрать параметры r и Y, при которых на товарном рынке будет:

а) дефицит 7%:

Излишек (дефицит):

(Y - E)/Y*100% (E - Y)/Y*100% = 7% (E - Y)/Y = 0,071,07*Y = E,

C = 105 + 0,78 * (Y - 150) * I = c - d * r,

E = I + C + G 105 + 0,78*(Y-150) + I + 150 = 1,07*Y 0,29*Y = 138 + I 0,35*Y = 138 + 460 - 16*r Y = 1708,6 -45,7*r.

Подберем значения процентной ставки r и национального дохода Y:

Пусть r =10, тогда Y = 1000.

в) излишек 7%:

Формула % излишка (дефицита):

(Y - E)/Y*100% (Y - E)/Y*100% = 7% (Y - E)/Y = 0,070,93*Y = E,

C = 105 + 0,78*(Y - 150) * I = c - d*r,

E = I + C + G 105 + 0,78*(Y - 150) +I+ 150 = 0,93*Y 0,15*Y = 138 + I 0,15*Y = 138 + 460 - 16*r Y = 3780 - 106.7*r.

Подберем значения процентной ставки r и национального дохода Y:

Пусть r = 10, тогда значение Y = 2713.

4.1.4 Предположим, процентная ставка r = 12%

При каком национальном доходе Y экономика будет работать с дефицитом 5%?

Формула % излишка (дефицита):

(Y - E) / Y * 100% (Y - E)/Y*100% = -5% (E - Y)/Y = 0,051,05*Y = E,

C = 105+ 0,78*(Y - 150) * I = c - d*r,

E = I + C + G 105 + 0,78*(Y -150) +I + 150 = 1,05*Y 0,3*Y = 138 + I 0,33*Y = 138 + 420 - 16*r Y = 1890 - 53,3*r.

При процентной ставке:

r = 12% Y = 1890 - 53,3*12 Y =1037,2

4.2 Моделирование простого денежного мультипликатора

4.2.1 Национальный (центральный) банк при формировании денежного предложения создает дополнительную денежную базу в размере H =10,8 млрд. руб

Национальный (центральный) банк для системы коммерческих банков устанавливает норму обязательных резервов в размере R=0,14. Провести пошаговый расчет денежной мультипликации. Расчет провести не менее, чем для десяти банков. Показать действия мультипликатора на схеме.

Таблица:

Банк (клиент)	Дополнительный депозитный счет D, млрд.руб.	Дополнительные обязательные резервы MR, млрд.руб.	Дополнительные избыточные резервы К, млрд.руб.	Накопленная денежная масса Ms, млрд.руб.
1	10,80	1,51	9,29	10,80
2	9,29	1,30	7,99	20,09
3	7,99	1,12	6,87	28,08
4	6,87	0,96	5,91	34,95
5	5,91	0,83	5,08	40,85
6	5,08	0,71	4,37	45,93
7	4,37	0,61	3,76	50,30
8	3,76	0,53	3,23	54,06
9	3,23	0,45	2,78	57,29
10	2,78	0,39	2,39	60,07
Всего	77,14	10,80	66,34	77,14

Пример расчета 2 периода: R=0,14; H=10,8.

Графа 2: K_i-1 = 9,29 (для первого банка D=H)

Графа 3:

MR_i=D_i*R= 9,29*0,14 = 1,3

Графа 4:

K_i=D_i-MR_i = 9,29 - 1.3 = 7.99

Графа 5:

M_{`i</sub>=M<sub>`i-1} +D_i = 10,8+9,29 = 20,09

Строка Всего:

M_`поллн = H * m= H * 1 / R = 10,8/0,14 = 77,14.

MR = D * R = 77,14*0,14 = 10.8.

K = D - MR = 77,14 - 10,8 = 66,34.

Рисунок - Схема работы простого денежного мультипликатора:

4.3 Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора

Национальный (центральный) банк при формировании денежного предложения создает дополнительную денежную базу в размере H =10,8 млрд. руб (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Национальный (центральный) банк для системы коммерческих банков устанавливает норму обязательных резервов в размере R= 0,14 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Коммерческие банки формирую свои кассовые остатки на основе норматива = 0,084 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Экономические субъекты предпочитают часть кредитов иметь в виде наличных на основе норматива = 0,24 (информация необходима для расчета денежной мультипликации). Провести пошаговый расчет денежной мультипликации. Расчет провести не менее, чем для десяти банков. Показать действия мультипликатора на схеме.

Таблица: Моделирование кредитного, депозитного и денежного мультипликатора:

Банк (клиент)	Дополн. наличные деньги в обращении МН, млрд. руб.	Дополн. депозитный счет D, млрд. руб.	Дополн. обязательные резервы MR, млрд.руб.	Дополн. избыточные резервы DR, млрд. руб.	Дополн. кассовые остатки UR, млрд. руб.	Остаточн. избыточн. резервы (дополн. кредиты) K, млрд.р.	Денеж. масса MH+D, млрд.р.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2,59	8,21	1,15	7,06	0,69	6,37	10,80
2	1,53	4,84	0,68	4,16	0,41	3,76	17,17
3	0,90	2,85	0,40	2,46	0,24	2,22	20,93
4	0,53	1,68	0,24	1,45	0,14	1,31	23,14
5	0,31	0,99	0,14	0,85	0,08	0,77	24,45
6	0,18	0,59	0,08	0,50	0,05	0,45	25,22
7	0,11	0,35	0,05	0,30	0,03	0,27	25,67
8	0,06	0,20	0,03	0,18	0,02	0,16	25,94
9	0,04	0,12	0,02	0,10	0,01	0,09	26,10
10	0,02	0,07	0,01	0,06	0,01	0,05	26,19
Итого		26,33				22,43	31,23

Графа 2: (для первого банка):

MH1=H*г =10,8*0,24=2,59

Графа 3: (для первого банка):

D1=H-MH1=10,8-2,59=8,21

Графа 2:

MHi=Ki-1* г=6,37*0,24=1,53

Графа 3:

Di=Ki-1-MHi =6,37-1,53=4,84

Графа 4:

MRi=Di*R=4,84*0,14=0,68

Графа 5:

DRi=Di-MRi=4,84-0,68=4,16

Графа 6:

URi=Di*b=4,84*0,084=0,41

Графа 7:

Ki=DRi-URi=4,16-0,41=3,75

Графа 8:

(MH+D)i=(MH+D)i-1 +MHi +Di =10,8+1,53+4,84=16,13

Строка Всего:

MH+D=М*((1-R-в)*г+1))/(R+в*(1-г)+г*(1-R))=10,8*((1-0,14-0,084)*0,24+1)/(0,14+0,084*(1-0,24)+0,24*(1-0,14))= 10,8*2,892 = 31,23

D = М*1/ (R+в*(1-г)+г*(1-R)) = 10,8*2,4376 = 26,33

К = М*(1-R-в)/(R+в*(1-г)+г*(1-R)) = D*(1-R-в) = 26,33*0,776 = 22,43

4.4 Формирование параметров равновесия на денежном рынке

Национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков создает номинальное предложение денег в размере M_s=1070 млрд. руб. Экономические субъекты («публика») создают спрос на деньги при разном национальном доходе и разных процентных ставках на сумму:

(M / P)_d = e * Y - f * r

Где: e-чувствительность спроса на деньги к изменению национального дохода(e=0,93млрд.руб./млрд.руб.); f - чувствительность спроса на деньги к изменению процентной ставки (f = 107 млрд.руб./проц.пункт).

Уровень цен в экономике P=2,07. (коэффициент по сравнению с базовым периодом, в котором P=1).

Подобрать различные комбинации r и Y, при которых на денежном рынке будет равновесие . Расчет сделать для разных процентных ставок в пределах от 2% до 20% с шагом 2%. Построить график функции LM.

Таблица - Формирование параметров равновесия на денежном рынке (функция LM):

Процентная ставка r	Величина спроса на деньги (M/P)d, млрд.руб.	Величина предложения денег (M/P)s, млрд.руб.	Национальный доход Y, млрд.руб.
1	2	3	4
2	517	517	786
4	517	517	1016
6	517	517	1246
8	517	517	1476
10	517	517	1706
12	517	517	1936
14	517	517	2167
16	517	517	2397
18	517	517	2627
20	517	517	2857

Пример расчёта второй строки:

Графа 1: процентная ставка изменяется в пределах от 2% до 20% с шагом 2%.

Графа 2:

(M/P)s=(M/P)d=1070/2,07=517

Графа 3:

(M/P)s=Ms/P=1070/2,07=517

Графа 4:

Ylm=Ms/(e*P)+(f/e)·r=1070/(0,93*2,07)+(107/0,93)*4=1116

Рисунок - Формирование функции LM (совмещенные графики r - (M/P)d, r - Y):

Например возьмем точку А(1000;12) - выше графика LM и B(2000;8) - ниже графика LM. Проверим функцию LM на товарный излишек или товарный дефицит:

1). У = 1000,

r = 12.

Излишек:

(M/P)s-(M/S)d=Ms/P-(e*Y-f*r) =1070/2,07-(0,93*1000 - 107*12)=871

2). У = 2000,

r =8.

Дефицит:

(M/P)s-(M/S)d= Ms/P-(e*Y-f*r)=1070/2,07-(0,93*2000-107*8)=-487

Раздел 5. Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках (модель IS/IL)

На основе результатов выполнения заданий 1 и 4 рассчитать процентную ставку r и национальный доход Y, при которых экономика будет работать в условиях двойного равновесия (на товарном и денежном рынках). Результаты показать на совмещенном графике IS/LM.

Таблица - Формирование параметров совместного равновесия на денежном и товарном рынках:

Процентная ставка r	Национальный доход, обеспечивающий равновесие на товарном рынке Yis, млрд.руб.	Национальный доход, обеспечивающий равновесие на денежном рынкеYlm, млрд.руб.
1	2	3
2	2573	786
4	2427	1016
6	2282	1246
8	2136	1476
10	1991	1706
12	1845	1936
14	1700	2167
16	1555	2397
18	1409	2627
20	1264	2857

Графа 1: величина процентной ставки изменяется от 2% до 20% с шагом 2%.

Графа 2: Yis=Y (гр. 6 табл. п.4.1)

Графа 3: Ylm=Y (гр. 4 табл. п.4.4)

Равновесный доход определим по формуле Хикса:

Y = (f*(a+c+G -b*T)+d*(M/P)s)/((1-b)*f+d*e) = (107*(105+460+150-117)+16*517)/(0,22*107+16*0,93) = 1881

Равновесная процентная ставка определяется из равенства: YIS = YLM.

YIS = YLM = Ms/(e*P)+(f/e)*r = (a+c+G -b*T-d*r)/(1-b)

Либо по формуле:

r=e*Y/f - (M/P)s/f

Отсюда:

r = 11,52.

Точка (1181;11,52).

Рисунок - Совмещенный график IS/LM для базового периода:

Раздел 6. Прогноз показателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики

Для стимулирования экономики правительство увеличивает госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим периодом на 30 %. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Налоги T и цены P принять на уровне первого периода. Показать изменения на графике IS/LM.

Таблица - Прогноз макропоказателей национальной экономики при проведении стимулирующей фискальной политики:

Период (месяц)	Процентная ставка r	Потребительские расходы C, млрд.руб.	Инвестиционные расходы I, млрд.руб.	Государственные расходы G, млрд.руб.	Совокупные расходы E, млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	11,52	1455	276	150	1881
2	12,60	1553	258	195	2006
3	14,02	1680	236	254	2169
4	15,86	1845	206	330	2381
5	18,25	2060	168	428	2656
6	21,37	2339	118	557	3014

Таблица:

Период (месяц)	Сбережения S, млрд.руб.	Спрос на деньги (M/P)d, млрд.руб.	Предложение денег (M/P)s, млрд.руб.	Национальный доход Y, млрд.руб.
1	276	517	517	1881
2	258	517	517	2006
3	236	517	517	2169
4	206	517	517	2381
5	168	517	517	2656
6	118	517	517	3014

Графа 5:

Gi=Gi-1*1,3; G2=150*1,3=195

Графа 10:

Y=[f*(a+c+G-b*T)+d*(M/P)s]=[107(105+460+195-0,78*150)+16*517]

Графа 2:

r=(e*Y)/f - (M/P)s/f=(0,93*2007)/107-517/107=12,6

Графа 3:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(2007-150)=1553

Графа 4:

I=c-d*r=460-16*12,6=258

Графа 6:

E=C+I+G=1553+258+195=2006

Графа 7:

S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G=2006-1553-195=258

Графа 8:

(M/P)d=e*Y-f*r=0,93*2006-107*12,6=517

Графа 9:

(M/P)s=Ms/P=1070/2,07=517

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств:

E=Y, I=S, (M/P)s=(M/P)d

Линия Yis изменяет своё положение на графике из-за возрастающих государственных расходов.

Для построения линий IS1, IS2 и т.д. берем 2 точки. 1- равновесная. 2-рассчитаем. Например, линия Yis для 4-ого периода:

G=330 При У=2381 r=15,86.

При У=2000:

105-0,78*150+460-16*r+330=2000*0,22 r= 21,13 т.(2000;21,1).

Аналогично рассчитываются другие точки.1-(1881;11,52) и (2000;9,88); 2-(2006;12,6) и (1800;15,44); 3-(2169;14,02) и (2000;16,34); 5-(2656;18,25) и (2000;27,28); 6-(3014;21,37) и (2700;25,68).

Раздел 7. Прогноз показателей национальной экономики при поведении сдерживающей монетарной политики

Для сдерживания экономики национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков уменьшает номинальное предложение денег М_S по сравнению с предыдущим периодом на 20 % (повышает норму обязательных резервов, повышает ставку рефинансирования, продает ценные бумаги «публике»).

Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Госрасходы G, налоги T и цены P принять на уровне первого периода. Показать изменения на графике IS/LM.

Таблица - Прогноз показателей национальной экономики при проведении сдерживающей монетарной политики:

Период (месяц)	Процентная ставка r	Потребительские расходы C, млрд.руб.	Инвестиционные расходы I, млрд.руб.	Государственные расходы G, млрд.руб.	Совокупные расходы E, млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1	11,52	1455	276	150	1881
2	12,11	1422	266	150	1838
3	12,58	1394	259	150	1803
4	12,96	1373	253	150	1776
5	13,26	1356	248	150	1754
6	13,51	1342	244	150	1736

Таблица:

Период (месяц)	Сбережения S, млрд.руб.	Спрос на деньги (M/P)d, млрд.руб.	Предложение денег (M/P)s, млрд.руб.	Национальный доход Y, млрд.руб.
1	276	517	517	1881
2	266	414	414	1838
3	259	331	331	1803
4	253	265	265	1776
5	248	212	212	1754
6	244	169	169	1736

Пример расчёта второй строки:

Ms = 1070*0,8 = 856.

Графа 5: Gi=150.

Графа 9:

(M/P)s=Ms/P=856/2,07=414

Графа 10:

Y=[f*(a+c+G-b*T)+d*(M/P)s]/[f*(1-b)+d*e)]=[107(105+460+150-0,78*150)+16*414]/[(1-0,78)*107+16*0,93]=1838

Графа 2:

r=(e*Y)/f - (M/P)s/f=(0,93*1838)/107-414/107=12,11

Графа 8:

(M/P)d=e*Y-f*r=0,93*1838-107*12,11=414

Графа 3:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(1838-150)=1422

Графа 4:

I=c-d*r=460-16*12,11=266

Графа 6:

E=C+I+G=1422+266+150=1838

Графа 7:

S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G=1838-1422-150=266

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств:

E=Y, I=S (M/P)s=(M/P)d.

Рисунок:

Для построения графиков LM берем 2 точки. 1- равновесная. 2-рассчитываем.

Построим линию LM для 4-ого периода:

(M / P) * s=265

При: r=12,96;

Y=1776.

При:

r=13,5 Y= Ms/(e*p)+f*r/e=265/0,93+107*12/0,94=1838 т. (1838;13,5)

Аналогично рассчитываются другие точки.1-(1881;11,52) и (1821;11); 2-(1838;12,11) и (1710;11); 3-(1803;12,58) и (1736;12); 5-(1754;13,26) и (1838;14); 6-(1736;13.51) и (1793;14).

Раздел 8. Прогноз показателей национальной экономики при проведении комбинированной экономической политики в условиях нестабильных цен

Правительства увеличивает госзакупки (госрасходы) по сравнению с предыдущим периодом на 30 %, одновременно увеличивая сбор налогов на такую же величину. Национальный (центральный) банк через систему коммерческих банков увеличивает номинальное предложение денег М_S по сравнению с предыдущим периодом на 20 %. Прогнозируется, что уровень цен P в каждом периоде будет на 10% больше, чем в предыдущем. Рассчитать основные макропоказатели для 5 периодов. Показать изменения на графике IS/LM.

Таблица - Прогноз показателей национальной экономики при поведении комбинированной экономической политики в условиях нестабильных цен:

Период (месяц)	Процентная ставка r	Потребительские расходы C,	Инвестиционные расходы I,	Государственные расходы G,	Совокупные расходы E,
1	11,52	1455	276	150	1881
2	11,49	1457	276	195	1928
3	11,50	1456	276	254	1985
4	11,59	1451	275	330	2055
5	11,77	1441	272	428	2141
6	12,07	1424	267	557	2247

Таблица:

Период (месяц)	Сбережения S, млрд.руб.	Спрос на деньги (M/P)d, млрд.руб.	Предложение денег (M/P)s, млрд.руб.	Национальный доход Y, млрд.руб.
1	276	517	517	1881
2	276	564	564	1928
3	276	615	615	1985
4	275	671	671	2055
5	272	732	732	2141
6	267	799	799	2247

Msi = Msi-1*1,2

Pi = Pi-1*1,1

Ti = Ti-1*1.3

Графа 5:

Gi=Gi-1*1,3

Пример расчёта второй строки:

Ms = 1070*1,2 = 1284

P = 2,07*1,1 = 2,277

T = 150*1,3 = 195

Графа 5: Gi=195

Графа 9:

(M/P)s=Ms/P=1284/2,277=564

Графа 10:

Y=[f*(a+c+G-b*T)+d*(M/P)s]/[f*(1-b)+d*e)]=[107(105+460+195-0,78*150)+16*564]/[(1-0,78)*107+16*0,93]=1928

Графа 2:

r=(e*Y)/f - (M/P)s/f=(0,93*1928)/107-564/107=11,49

Графа 8:

(M/P)d=e*Y-f*r=0,93*1928-107*11,49=564

Графа 3:

C=a+b*(Y-T)=105+0,78(1928-195)=1457

Графа 4:

I=c-d*r=460-16*11,49=276

Графа 6:

E=C+I+G=1457+276+195=1928

Графа 7:

S=Sp+Sg=(Y-T-G)+(T-G)=Y-C-G=1928-1457-195=276

Правильность расчетов контролируется выполнением равенств:

E=Y,

I=S,

(M/P)s=(M/P)d.

Строим рисунок комбинированной экономической политики на графике IS/LM. Графики для первого периода на основе предыдущих данных. Графики для шестого периода:

ISr=12,07;

Y=2247 - равновесная точка (2247;12,07)

r=10,

Y 6is = ( a + G6 + c - b * T6 - d * r ) / ( 1-b ) = ( 105 + 557 + 460 - 0,78 * 557 - 16 * 10) / 0,22 = 2398 т. (2398;10)

r=10,24;

Y=1957- равновесная точка (2247;12,07)

r=10,

YLM = M6s / ( e * p6 ) + f * r / e= 2662,5 / ( 0,93 * 3,333 ) + 107 * 10 / 0,93 = 2355 т.(2355;10)

Рисунок:

Заключение

1. Структура потребительских расходов в РБ.

Таблица 1 - Структура потребительских расходов населения (%):

Потребительские расходы	1995	2002
	Всего	Городские поселения	Сельская местность	Всего	Городские поселения	Сельская местность
Продукты питания	61,6	62,2	59,8	52,8	53,1	52,0
из них вне дома	1,5	1,8	0,8	1,9	2,2	0,9
Алкогольные напитки	3,3	2,6	5,2	2,8	2,4	3,9
Табачные изделия	1,5	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4
Одежда, обувь, ткани	9,9	9,7	10,6	9,8	9,6	10,5
Предметы личеой гигиены	2,3	2,5	1,8	2,1	2,2	1,6
Здравохранение	2,0	1,8	2,6	3,0	3,0	3,0
Жилищно-коммунальные услуги	4,7	5,4	2,5	7,2	7,7	5,6
Товары домашнего обихода, мебель	4,7	4,4	5,6	4,6	4,3	5,6
Транспорт и связь	4,2	4,6	3,3	8,9	9,1	8,2
Образование, культура и отдых	2,0	2,3	1,3	3,3	3,5	2,7
Прочие товары и услуги	3,8	3,1	5,4	4,1	3,7	5,5
Всего	100	100	100	100	100	100

Таблица 2 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств различных социально-экономических категорий в 2002 году:

Домашние хозяйства	Потребительские расходы (в среднем на семью в месяц), тыс. руб.	В том числе расходы на (%)
		продукты питания	непродовольственные товары	алкогол. напитки	оплату услуг
состоящие из:
1 человека	124	61,3	19,9	3,3	15,5
2 человек	202,4	56,9	24,3	3,3	15,5
3 человек	291,2	49,4	30,3	2,6	17,7
4 человек	324,3	48,8	31	2,4	17,8
5 и более чел.	325,9	50,5	30,4	2,2	16,9
имеющие детей в возрасте до 18 лет:
1 ребенка	302,9	49,2	30,2	2,4	18,2
2 детей	292,9	48,7	32,2	2,3	16,8
3 и долее детей	243,7	52,3	28,4	2,2	17,1
по 10%-ным группам населения:
первая (с наим. располагаемыми ресурсами)	131	57,5	21,4	2	19,1
вторая	155,6	56	24,3	2,2	17,5
третья	179,6	54,8	25,2	2,3	17,7
четвертая	189,4	54,5	26,1	2,6	16,8
пятая	223,1	53,9	26,5	2,4	17,2
шестая	218,3	53,8	26,4	2,8	17
седьмая	246,8	53,7	26,9	2,7	16,7
восьмая	268,6	53,8	27,9	3	15,3
девятая	299,5	51,6	29,3	2,9	16,2
десятая (с наиб. распол. рес.)	393,3	46,9	32,8	3,6	16,7
Все домашние хозяйства	230,5	52,8	27,6	2,8	16,8

Исходя из статистических данных, приведенных в таблицах, можно сделать вывод, что основная часть (более 50 %) потребительских расходов приходится на продукты питания.

Около 10% потребительских расходов приходится на одежду и обувь, и еще чуть меньше на жилищно-коммунальные услуги, товары домашнего обихода, мебель, транспорт и связь.

Однако в 2002 году, по сравнению с 1995, снизилась доля потребительских расходов на продукты питания, а расходы на жилищно-коммунальные услуги, транспорт и связь увеличились. Что отображено на графике: