Прогнозування комплексного економічного розвитку країни

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Загальна характеристика комплексних економетричних моделей прогнозування

1.1 Економічний зміст комплексних економетричних моделей

1.2 Побудова економетричних моделей і використання їх для прогнозування

1.3 Будова макроекономічних моделей

2. Складні макромоделі комплексного економічного розвитку країни

Список використаної літератури

1. Загальна характеристика комплексних економетричних моделей прогнозування

Процес пізнання економічної реальності вимагає побудови економетричних моделей, причому кожна економетрична модель ґрунтується на певній економічній закономірності, яку необхідно економічно сформулювати й кількісно визначити на підставі статистичних даних.

Економетричні моделі є найпоширенішим типом соціально-економічних моделей, які використовують для аналізу й прогнозування комплексного розвитку країни. Вони складаються з функціональних регресійних і балансових рівнянь, які кількісно визначають взаємозв'язки та пропорції між макроекономічними величинами на всіх фазах процесу відтворення. Економетричні моделі спочатку використовували у формі простих моделей, що описують певну частину процесу відтворення. Лише за останні десятиліття дістали розвиток складні (комплексні) економетричні моделі, що мають відображати функціонування економіки загалом. Ці моделі поступово вдосконалюють і пристосовують до потреб практики, що зумовлює їхнє розширення й деталізацію.

1.1 Економічний зміст комплексних економетричних моделей

Економічний зміст комплексних економетричних моделей визначають взаємозв'язки макроекономічних величин на окремих фазах процесу відтворення, виражені рівняннями моделі. У зв'язку з цим економетричні моделі містять такі основні змінні та співвідношення.

Обсяг виробленої продукції, як правило, вивчають за допомогою виробничих функцій, що відбивають залежність продукції від виробничих чинників і, як зазначалося вище, головним чином від робочої сили та капіталу. Сама продукція може бути виражена як валовий випуск, валовий внутрішній продукт, національний дохід, а також валовий національний дохід.

Доходи та споживання населення вивчають на підставі аналізу функцій доходів і споживання. Доходи населення залежать від рівня зайнятості й обсягів виробленої продукції або продуктивності праці, можна також враховувати середню заробітну плату. Особисте споживання населення стосовно попиту залежить головним чином від доходів населення і частково -- від рівня цін, а стосовно пропозиції -- від обсягів виробленої продукції та імпорту.

Капіталовкладення й основні фонди вивчають за допомогою інвестиційних функцій, а також рівнянь створення та розміщення основних фондів. Інвестиційні функції виражають залежність капіталовкладень від внутрішніх і зовнішніх чинників економічного функціонування, одначе в деяких моделях, особливо короткотермінових, інвестиції вважають заданими величинами.

Рівень зайнятості та безробіття моделюють за допомогою рівнянь енономічно активного та пасивного населення. Цим змінним притаманна значна інерція, тобто залежність від рівня зайнятості та безробіття у попередніх періодах.

Обсяги зовнішньої торгівлі вивчають за допомогою рівнянь експорту--імпорту. Експорт залежить від обсягів виробництва вітчизняної продукції та від обсягу імпорту з інших країн. Імпорт, з точки зору валютних ресурсів, залежить від експорту, а з точки зору потреб -- від обсягів виробництва вітчизняної продукції або від споживання й інвестицій.

Макроеконометрична модель може також містити інші змінні та співвідношення процесу відтворення, які стосуються видатків, фінансів, кредиту, запасів тощо.

В економетричних моделях переважно застосовують такі визначення змінних:

ендогенні змінні -- змінні, що визначаються відповідними рівняннями моделі й є предметом дослідження;

екзогенні змінні -- змінні, які в економетричній моделі не пояснюються, а вводяться ззовні й у готовому вигляді;

наперед визначені змінні -- це екзогенні й лагові (узяті із запізненням) ендогенні змінні;

пояснювальні змінні -- це наперед визначені змінні й ті ендогенні змінні, які підставляють у відповідні рівняння з інших рівнянь моделі.

Описані взаємозв'язки та змінні можна унаочнювати за допомогою схеми (рис. 5.1.1), в якій взаємозв'язки блоків ендогенних змінних позначено пряниками, а блоки екзогенних змінних -- овалами.

Рис. 1.1. Основні блоки змінних і зв'язки між ними в комплексній економетричній моделі

Готуючи статистичні матеріали до побудови економетричних моделей, треба забезпечити їх порівнюваність і адекватність змісту досліджуваних взаємозв'язків. Це означає, що статистичні дані мають бути деталізовані й отримані в необхідному обсязі. Забезпечення комплексності та порівнюваності даних потребує різноманітних попередніх розрахунків. Найчастіше використовують такі підходи:

агрегацію або дезагрегацію даних;

екстраполяцію чи інтерполяцію даних за відсутні періоди часових рядів;

перелік вартісних показників за порівнювальними цінами на підставі індексів і коефіцієнтів цін;

розрахунок індексів, часток, середніх величин та інших похідних даних, якщо вони є доцільнішими для вираження деяких змінних, ніж початкові дані;

обчислення абсолютних або відносних міжрічних розбіжностей;

розрахунок запізнілих змінних (у деяких випадках зрушення на один період недостатньо, доводиться обчислювати зважені середні значення із більшої кількості послідовних періодів) для вираження часового зрушення у причинних зв'язках.

1.2 Побудова економетричних моделей і використання їх для прогнозування

Побудова економетричних моделей і використання їх для прогнозування передбачає кілька етапів.

Визначення мети дослідження. Вибір адекватної теорії, що пояснює поведінку економічної системи. Побудова системи показників і відбір чинників, які найбільше впливають на кожен показник. Вибір форми зв'язку досліджуваних показників, між собою та відібраними чинниками.

Відображення теорії у вигляді рівняння або системи рівнянь, що пов'язує обрані змінні. Потрібно звертати особливу увагу на випередження та запізнення впливу змінних у рівняннях, а також на змінні, що містять інформацію стосовно перспективи. Залежно від обставин економетричні моделі можуть включати комбінацію лінійних і нелінійних функцій.

Пошук відомостей про значення змінних із максимальним дотриманням теоретичних концепцій. Аналіз інформації. В ідеалі потрібні точні дані про всі необхідні змінні.

Використання відповідних економетричних методів для оцінювання (знаходження числових значень) невідомих параметрів, які входять до рівнянь. На цьому етапі дані наводять відповідно до теоретичної моделі й оцінюють значення параметрів.

Перевірка якості побудованої моделі, передусім її адекватності досліджуваному економічному процесу. Щойно параметри моделі оцінено, їх можна перевірити на відповідність теорії, тобто порівняти їхні знаки та величини з ними.

Обравши прийнятну модель, її можна використати для прогнозу. Щоб спрогнозувати значення ендогенних змінних на прогнозований період, маємо визначити величину екзогенних змінних, від яких суттєво залежить прогноз. Це можна зробити або на підставі одновимірної моделі часових рядів, або використовуючи інші джерела, наприклад іншу макроекономічну модель.

З аналізу соціально-економічного моделювання та прогнозування зрозуміло, що побудова обґрунтованих прогнозів вимагає не лише коректної економічної теорії, а й правильних рішень на кожному етапі побудови прогнозу. Інакше кажучи, прогнози є комбінацією економічної теорії та мистецтва прогнозиста. Як наслідок, дослідження прогнозів не обов'язково визначає, який із варіантів економічної теорії є коректним, і не завжди надає достатньо інформації стосовно відмінностей між економічними моделями. Подеколи може виявитися, що на точність прогнозу найбільше впливає передбачення або припущення стосовно майбутніх заходів уряду та значень екзогенних змінних.

1.3 Будова макроекономічних моделей

Макроеконометричні моделі слід будувати, починаючи з простіших моделей невеликого розміру із агрегованими даними й річним розчленуванням. Без набуття певного досвіду роботи з невеликими за розміром моделями неможливо розпочинати побудову складніших (ширших і детальніших) моделей.

Статичною моделлю, побудованою на припущенні, що народне господарство являє собою систему закритого типу без державного регулювання економіки, є спрощений варіант мультиплікаторної моделі Кейнса -- ММК . Вона складається з двох рівнянь:

функції споживання Сt = + Yt + ut; (1.1)

тотожності національного доходу Yt = Ct + It, (1.2)

де Ct -- особисте споживання в постійних цінах за період t;

Yt -- національний дохід у постійних цінах за період t;

It -- приватні інвестиції плюс державні видатки плюс баланс зовнішньої торгівлі в постійних цінах за період t. Ця змінна не пояснюється даною моделлю;

-- вільний член функції споживання виражає автономне споживання;

-- короткотермінова маржинальна квота споживання.

ММК є взаємозалежною й економетричною моделлю, оскільки функція в ній містить збурення и, які вносять в економічну модель стохастичні аспекти. Тобто економічна модель перетворюється на економетричну тоді, коли (в простішому випадку) в економічну модель вводять стохастичні елементи.

Для прогнозування взаємозалежних змінних моделі необхідно розв'язати структурні рівняння стосовно цих змінних. В економетрії це означає перехід до прогнозованої (приведеної) форми.

Цю форму для ММК можна отримати простою підстановкою одного структурного рівняння в друге.

Прогнозована (приведена) форма функції споживання:

(1.3)

Прогнозована (приведена) форма балансового рівняння Yt:

. (1.4)

У правих частинах рівнянь прогнозованої форми не трапляється жодної взаємозалежної змінної. На діаграмі це унаочнено відсутністю стрілок між залежними змінними (рис. 1.2). У рівняннях приведеної форми містяться лише екзогенні (і, можливо, лагові ендогенні) пояснювальні змінні. У ММК екзогенними є інвестиції It і допоміжна змінна xt1. Тому будь-яке рівняння приведеної форми взаємозалежної системи можна застосовувати окремо для прогнозу залежної змінної.

Рис. 1.2. Причинні зв'язки прогнозованої форми ММК

Кожен коефіцієнт у рівняннях приведеної форми складається з різноманітних коефіцієнтів структурної форми. У ММК коефіцієнти приведеної форми є лінійними комбінаціями з та .Структурна та приведена форми моделі доповнюють одна одну в розумінні економічної теорії. Зокрема, на прикладі моделі ММК видно, що приведена форма функції споживання Ct (1.3) містить екзогенну змінну It й визначає рівень залежності між ними. Цього не можна зробити через структурну форму цієї функції (1.1), оскільки It не входить до неї. Тому більш-менш повну картину залежності між досліджуваними змінними для взаємозалежної моделі отримують, лише аналізуючи структурну та відповідну їй приведену форми.

Приведена форма лінійної взаємозалежної економетричної системи містить мультиплікатори. Всі мультиплікатори однакового періоду утворюють матрицю, відому як матричний мультиплікатор Кейнса, або «мультиплікаторна матриця». Складові цього матричного рівняння виглядають таким чином:

; (1.5)

, (1.6)

де -- мультиплікаторна матриця розміром 2 Ч 2 статичної ММК.

Узагалі для системи лінійних рівнянь показовою є така обставина:

ji означає, на скільки одиниць, за інших незмінних умов, змінюється i-та ендогенна змінна уti, якщо в цей самий період екзогенна змінна xtj змінюється на одну одиницю;

ji є мультиплікатором j-ї екзогенної змінної xtj стосовно і-ї ендогенної змінної уti.

Зведена форма моделі у матричному вигляді:

, (1.7)

де елементи матриць В та Г становлять параметри за ендогенних і наперед визначених змінних у рівняннях, а елементи векторів Yt, Zt та ut, відповідно, значення ендогенних і наперед визначених змінних, а також значення випадкових збурень у період t.

Вираз (1.7) можна записати в загальнішому вигляді:

. (1.8)

У цьому разі параметри детермінованої частини моделі у приведеній формі -В-1Г можна розглядати як показники, що характеризують зміни ендогенних змінних, спричинені одиничними змінами екзогенних змінних.

Для відображення в моделі державного регулювання економіки в тотожності національного доходу вводять автономні урядові видатки (Gt):

Yt = Ct + It + Gt. (1.9)

Постає одне з головних завдань економетричного моделювання й прогнозування макроекономічних систем -- оцінювання впливу бюджетної та грошово-кредитної політики на зміни у поведінці змінних. В основу її розв'язку покладено також поняття мультиплікатора, яке можна використати, наприклад, під час розгляду зв'язку між змінами автономних державних витрат G та змінами національного доходу Y у моделі (1.1, 1.8).

Прогнозована форма цієї моделі для змінної Y має такий вигляд:

. (1.10)

Мультиплікативну реакцію доходу на зміну величини автономних витрат можна подати у формі параметра цієї змінної, тобто як величину, зворотну граничній схильності до заощадження:

. (1.11)

Аналогічні положення стосуються будь-якої статичної лінійної стохастичної моделі, яку можна записати як (1.7):

BYt + ГZt = ut,

де Yt -- вектор ендогенних змінних, що стосуються лише періоду t;

Zt -- сукупність екзогенно заданих змінних, які можуть включати як поточні, так і лагові значення кожної змінної.

Такий підхід цілком застосовний і для аналізу поведінки ендогенних змінних у часі, коли дослідження спирається на модель, яка виражає не статичні, а динамічні закономірності. Вплив таких змін можна виявити лише шляхом вивчення руху ендогенних змінних упродовж послідовних періодів часу (починаючи із певного моменту, коли система перебувала в рівновазі). Розглянемо, наприклад, детерміновану динамічну модель такого виду: Ct = + Yt - 1; (1.12)

Yt = Ct + It + Gt. (1.13)

Якщо величини It і Gt залишаються в колишніх значеннях, то й значення змінної Yt в разі переходу від одного інтервалу часу до іншого в цій моделі не змінюються. Але, якщо G принаймні в одному періоді (t) становитиме (Gt - 1 + G), а потім повернеться до свого попереднього рівня, Gt - 1, розміри доходу в період (t) дорівнюватимуть (Yt - 1 + G), а впродовж усіх наступних періодів (t + Т) дохід становитиме

(Yt - 1 + TG): Yt - 1 = Yt - 2;

Yt - 1 = + Yt - 2 + It - 1 + Gt - 1; (1.14)

Yt = + Yt - 1 + It - 1 + Gt - 1 + G = Yt - 1 + G;

Yt + 1 = + Yt + It - 1 + Gt - 1 = + (Yt - 1 + G) +
+ It - 1 + Gt - 1 = Yt - 1 + G; Yt + 2 = Yt - 1 + 2G;

…

Yt + T = Yt - 1 + TG, (1.15)

тому сумарний приріст доходу, викликаний змінами, дорівнюватиме:

. (1.16)

Стосовно загальної траєкторії прямування, яку описує модель, можна стверджувати, що вона характеризується точкою стійкої рівноваги (у випадку, що розглядається -- Yt - 1), до якої зі збільшенням Т сходяться значення Yt + T, якщо гранична схильність до споживання () менша за одиницю. Так само можна показати: якщо величина Gt після зміни в період t зберігає нове значення впродовж наступних періодів часу, дохід також поступово вийде на новий рівень, який можна визначити зі співвідношення:

(1.17)

Наведений результат цілком збігається з виразом (1.10), оскільки за початкових умов рівноваги Yt = Yt - 1 співвідношення (1.12, 1.13) стають еквівалентними (1.1, 1.8).

Якщо системі властива сталість, то значення рівноважних або довготермінових мультиплікаторів можна одержати за умови рівноваги, яка має вигляд:

Yt = Tt-1 = … = Yt-s = Y.

У цьому разі детермінована частина системи (1.18) має такий вигляд:

(B + 1 + … + s)Y + ГX = 0, (1.19)

(1.20)

Завдяки цьому виразу визначають зміни ендогенних змінних, що можуть спричинити (коли мине досить тривалий час) постійні зміни на один відсоток кожної екзогенної змінної упродовж усього періоду, що розглядається.

2. Складні макромоделі комплексного економічного розвитку країни

Мета цих моделей -- відобразити функціонування всієї економіки. Їх поступово вдосконалюють і пристосовують до потреб практики.

Великі економетричні моделі розвиваються головним чином у напрямі вдосконалення внутрішніх зв'язків між окремими блоками моделі й розширення її змісту, тобто в напрямі системного відображення всіх фаз процесу відтворення. Підходи до вдосконалення моделей можна розподілити на дві основні групи:

динамізація, поглиблення внутрішньої змістовності моделей;

часова й галузева дезагрегація моделей (поява галузевих і поквартальних показників).

Перший підхід типовий для голландської школи, яку заснував лауреат Нобелівської премії професором Я. Тінбергеном. Конструкція голландських економетричних моделей має певні особливості. Більшість змінних використовують у вигляді відносних (відсоткових) річних приростів. Регресійні рівняння містять багато пояснювальних змінних (5--10) із різним часовим запізненням, завдяки чому досягається часткова дезагрегація та динамізація моделей.

У Голландії розробляють і використовують також середньо термінові й довготермінові економетричні моделі.

Інший підхід, типовий для американської школи, характеризується галузевою та часовою дезагрегацією моделей, яка полягає у членуванні показників на галузі й квартали. Квартальні статистичні дані в більшості випадків відкориговано з урахуванням сезонів і виражено в незмінних цінах. Такі економетричні моделі є моделями середньої та великої розмірності, в результаті чого для кількісного визначення параметрів під час двоступеневого оцінювання доводиться використовувати деякі спеціальні методи, наприклад метод головних компонентів.

Найбільших успіхів американська школа досягла в розробленні короткотермінових моделей, для яких вихідною була модель Клєйна-Гольдбергера, опублікована 1955 р.. Надалі на її основі було розроблено чимало середньо- та довготермінових моделей. Модель складається із 20-ти економетричних рівнянь (зокрема із 15 регресійних стохастичних рівнянь і п'яти тотожностей). Система рівнянь містить 40 змінних (серед них 20 ендогенних і 20 екзогенних). Переважають рівняння лінійні. Параметри моделі розраховано на підставі річних статистичних даних національних обчислень США за 20 років.

Типовим прикладом екстенсивного підходу до побудови комплексної економетричної моделі є «Брукінгська модель» [6], яка з'явилася в 1965 році й започаткувала перехід від окремих економетричних моделей до комплексних. Вона належить до найпоширеніших короткотермінових економетричних моделей. Її підмоделі в початковому варіанті містили 359 рівнянь, кількість яких у разі включення їх до комплексної моделі було зменшено до 170 регресійних і 56 балансових. У розрахунках параметрів моделі було використано кілька методів, причому модель необхідно було привести до блочно-рекурсивної форми, оскільки часові ряди за 60 кварталів були недостатніми для одночасного кількісного визначення всіх рівнянь. Модель і далі вдосконалюють і застосовують для імітації альтернативних шляхів економічної політики.

Серед перших макроекономічних моделей України були економетричні моделі УКР-1 та УКР-2, розроблені в НДУ при Держплані УРСР. Модель УКР-1 визначала основні агреговані республіканські показники за допомогою 13 стохастичних регресійних рівнянь і 2 тотожностей, які утворюють динамічну одночасну систему. Повторюючи загальну тенденцію розвитку економетричних моделей, на подальшому етапі досліджень модель УКР-1 оформилася в дезагреговану за галузями модель УКР-2. Ця модель була детальнішою та пристосованішою до тодішньої планової методики. Її структуру формували 7 взаємопов'язаних блоків («Промисловість», «Сільське і лісове господарство», «Будівництво», «Транспорт і зв'язок», «Торгівля і громадське харчування», «Інші галузі матеріального виробництва», «Підсумкові республіканські показники»). Модель УКР-2 вважали дезагрегованою моделлю великого розміру. Вона мала 79 регресійних і 22 балансові рівняння.

Інститутом економіки НАН України та Міжнародним центром інформаційних технологій та систем НАН та Міносвіти і науки України розроблено кілька версій систем макроеконометричних моделей прогнозування економіки України УКР-МАКРО. Метою побудови взаємопов'язаної системи макроеконометричних моделей, за допомогою якої можливе прийняття ефективних рішень, є характеристика розвитку економіки України в перехідний період на макрорівні за різними сценаріями.

Перші дві версії -- УКР-МАКРО 1 і УКР-МАКРО 2 побудовано на підставі макропоказників за схемою балансу народного господарства. У 1995 році розроблено нову версію моделей прогнозування -- УКР-МАКРО 3 за системою національних рахунків.

На рис. 5.2.1 зображено структурну схему взаємозв'язків підсистем у скороченій системі моделей економіки України.

Зовнішнє середовище визначено формуванням населення, зовнішньо-економічною діяльністю, інфляційними процесами. Основними підсистемами в системі УКР-МАКРО 3 є:

виробництво;

зайнятість і безробіття;

фонди та капітальні вкладення.

Рис. 2.1. Взаємозв'язки блоків-підсистем комплексу моделей прогнозування соціально-економічного розвитку України

Розширена модель охоплює також підсистеми:

фінанси та податки;

соціальну сферу;

ринок товарів та послуг.

За умов перехідної економіки виникає чимало труднощів, до яких належать:

прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції;

урахування темпів виробничого спаду впродовж трансформаційного періоду;

урахування залежності економіки від імпорту енергоносіїв, новітніх технологій, продовольства й товарів широкого вжитку.

Для прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції пропонується така схема:

Вирізняється один або кілька основних базових показників, динаміка яких прогнозується, абстрагуючись від інфляції, у порівняних цінах.

Вводяться показники інфляції шляхом співвідношення базових показників у фактичних цінах до їхнього значення в порівняних цінах.

Прогнозуються інші вартісні показники у фактичних цінах з урахуванням показника інфляції.

На рис. 2.2 відображено схему причинно-наслідкових зв'язків між показниками, що належать до системи УКР-МАКРО 3.

На рис. 2.2 екзогенними змінними є:

ДФВВП -- дефлятор ВВП;

ІМГАЗ -- імпорт газу;

ІМНФТ -- імпорт нафти.

Ендогенні змінні:

ВВПР -- реальний ВВП в порівнянних цінах 1990 року;

ВВПН -- номінальний ВВП у фактичних цінах;

ПРСП -- проміжне споживання;

ВТП -- випуск товарів і послуг;

ЗАН -- кількість зайнятих;

ПРПР -- продуктивність праці;

ПБЗ -- приховане безробіття.

Показники за категоріями використання номінального ВВП:

ФКСП -- фактичне кінцеве споживання;

ВНОК -- валове нагромадження основного капіталу;

ЗЗМОК -- зміна запасів матеріальних обігових коштів;

ЕКСП -- експорт товарів і послуг;

ІМП -- імпорт товарів і послуг.

Показники формування номінального ВВП за категоріями доходу:

ОПНП -- оплата праці найманих працівників;

СОК -- споживання основного капіталу;

ПРИБ -- прибуток;

ПОД -- податки на виробництво та імпорт, за винятком субсидій.

Рис. 2.2. Підсистеми «Макропоказники» та «Міжпродуктові взаємодії» в УКР-МАКРО 3

Згідно зі схемою модель економічного розвитку в цій системі складається із двох частин:

виробництво основних продуктів у натуральному обчисленні;

вартісні макропоказники за системою національних під-рахунків.

Перша частина системи моделі міжпродуктових взаємодій складається з 28 співвідношень, серед яких 24 є стохастичними регресійними рівняннями, а 4 -- трендами. Цю модель можна схарактеризувати як модель міжпродуктових взаємодій, оскільки обсяги виробництва одних видів продукції моделюються в ній залежно від обсягів виробництва інших (сировини, матеріалів, палива або устаткування), необхідних для процесу виробництва тих видів продукції, що моделюються.

Крім елементів першої частини моделі, до пояснюваних змінних відносять також елементи зовнішнього середовища, які відображають обсяги ввезення енергоносіїв, зокрема нафти та газу. Безумовно, треба зважати на сукупний експорт-імпорт усіх без винятку товарів. Проте це не завжди можливо, оскільки зведена інформація стосовно цього, на жаль, недостатньо достеменна, а інколи взагалі відсутня.

Зростання обсягів виробництва основних видів продукції у моделі представлено динамічним варіантом виробничої функції, яка ґрунтується на припущенні взаємодоповнюваності виробничих чинників.

На підставі часткових прогнозів реального ВВП був розрахований реальний ВВП як їхнє середнє арифметичне.

Номінальний ВВП у фактичних цінах визначається в моделі як добуток реального ВВП і показника інфляції -- дефлятора ВВП.

У систему рівнянь міжпродуктових взаємодій, що описують виробництво електроенергії, вантажообіг транспорту, виробництво сільськогосподарської продукції, входять показники: імпорт нафти та імпорт газу, які є важливим джерелом енерго-ресурсів для України, і саме тому обрані керівними у версії УКР-МАКРО 3.

Таким чином, у версії УКР-МАКРО 3 реальний ВВП моделюється залежно від виробництва головних продуктів у натуральному вираженні, а також від імпорту енергоносіїв, погодних умов і соціальних ситуацій, особливо у вугільній промисловості.

У другій частині системи моделей УКР-МАКРО 3, яка збігається з новою версією УКР-МАКРО 4, представлено макропоказники відповідно до системи національних рахунків.

Рівняння для вартісних макропоказників і системи УКР-МАКРО 3, і системи УКР-МАКРО 4 мають однаковий вигляд і моделювання їх здійснюється в реальному вимірі, тобто з урахуванням інфляції шляхом коригування цих показників на дефлятор ВВП. Згідно із системою національних рахунків у моделі розрізняються показники, які формують ВВП за категоріями доходу, і показники за категоріями використання ВВП.

На етапі прогнозування за системою УКР-МАКРО 3 було розглянуто два варіанти сценаріїв -- оптимістичний і песимістичний. У системі УКР-МАКРО 3 керівними змінними є обсяги імпорту нафти та газу -- й, рівні інфляції. У системі також є фонові змінні: зокрема погодні умови та ситуація у вугільній промисловості. Оптимістичний погляд полягає в тому, що постачання енергоносіїв здійснюватиметься наростаючими темпами як для нафти, так і для газу; погодні умови -- сприятливі, ситуація у вугільній промисловості -- стабільна. Песимістичний прогноз передбачає подальший спад у постачанні енергоносіїв, але темпи падіння дещо уповільнюються; погодні умови -- несприятливі, ситуація у вугільній промисловості -- нестабільна.

За системою УКР-МАКРО 4 було також розглянуто два варіанти прогнозованих рішень: уповільнене чи прискорене зростання частки інвестицій у реальному ВВП.

Інститутом економічного прогнозування НАН України розроблено «Макромодель економіки України -- 1». Модель зорієнтована на складання середньотермінових прогнозів розвитку ключових макроекономічних показників. Модельні зв'язки розглядаються у секторному розрізі на підставі показників і залежностей Системи національних розрахунків (СНР) України з урахуванням цілей економічної політики.

Зазначена економетрична модель має блокову структуру й призначена для обчислення прогнозних показників у щорічному вимірюванні. Взаємодія одночасових блоків виявляється у побудові та узгодженні ключових індикаторів платіжного й монетарного балансів, СНР та балансу державного бюджету.

Ендогенними змінними цієї економетричної моделі є: обсяг ВВП, обсяги приватного, державного та загального споживання, величина основних фондів та валових інвестицій, зміна запасів обігових коштів, обсяги імпорту та експорту (наведено у фактичних і базових цінах), рівень зайнятості, сальдо державного бюджету, обсяг загальних державних витрат, характеристики загального доходу й загальної пропозиції.

Екзогенними модельними змінними виступають: обсяг світового ВВП; дефлятори вітчизняного та світового ВВП, приватного та державного споживання, валових інвестицій, зміни запасів матеріальних обігових коштів, експорту та імпорту; індекси споживчих цін і цін промислового виробництва; кредитна відсоткова ставка; частка бюджетних надходжень та витрат у ВВП.

Змінними економічної політики визначаються: реальне та державне споживання, валові інвестиції, ставки окремих податків, експорт, імпорт, а також відсоткові ставки, валютний курс та індекс інфляції.

Взаємодія блоків моделі реально виявляється в побудові й узгодженні основних показників платіжного та монетарного балансів, системи національних рахунків (СНР) та балансу державного бюджету. До того ж виробництво, дохід і витрати (або заощадження), як відомо, мають три основні взаємозалежності: виробництво -- дохід; дохід -- витрати; заощадження -- придбання активів.

Поточні й капітальні взаємозв'язки СНР між державним, приватним, зовнішнім секторами та монетарною системою як посередницьким сектором і три вищенаведені базові взаємозалежності становлять тотожності національного доходу. Вони відображають обмеження бюджетного, зовнішнього й грошово-кредитного секторів і використовуються для розроблення системи секторальних макромоделей оцінювання і прогнозування економіки України (рис. 2.3).

прогнозування економічний макромодель

Рис. 2.3. Секторальні макромоделі економічного прогнозування

У макромоделі трансформація та дезагрегація балансових макроекономічних взаємозв'язків і тотожностей національного доходу ґрунтується на методах регресійного аналізу та методології конструювання систем відповідних економетричних моделей.

Модель реального сектора містить базові макроекономічні тотожності, на підставі яких формуються складові ВВП за різними методами обчислення. У моделі виокремлено два блоки. Блок пропозиції формує виробничу функцію (сума валового внутрішнього продукту та імпорту), що залежить від основних фондів, зайнятості та імпорту кінцевих товарів і послуг та лагових змінних. У блоці наявні функції зайнятості та основних фондів.

Агрегований попит визначається як використання валового внутрішнього продукту й формує обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, сектора загального державного управління, валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних обігових коштів та експорту товарів і послуг.

Пояснення до рис. 2.3:

Y, GDP -- валовий внутрішній продукт (ВВП);

CPR -- споживання домашніх господарств (приватне);

І -- валові інвестиції;

QDP -- загальна пропозиція;

К -- основний капітал (основні фонди);

DК -- приріст основного капіталу;

ZAN -- зайнятість;

P -- виробництво ВВП на одного зайнятого (або продуктивність праці);

WG -- середньомісячна заробітна плата зайнятого в народному господарстві;

u -- рівень безробіття;

NX -- чистий експорт товарів і послуг;

Х -- експорт товарів і послуг;

М -- імпорт товарів і послуг;

MDT -- імпорт послуг;

MEU -- імпорт машин та устаткування;

Х01 -- експорт продовольчих товарів;

Х24 -- експорт сировини;

Хз -- експорт проміжної продукції;

X59 -- експорт готової продукції;

М01 -- імпорт продовольчих товарів;

М24 -- імпорт сировини;

Мз -- імпорт проміжної продукції;

M59 -- імпорт готової продукції;

MD -- попит на гроші;

MS -- пропозиція грошей в економіку;

MD -- попит на гроші;

RW -- відсоткова ставка;

PMEU, PMDT, PY, РХ, РМ -- відповідні індекси цін;

PYW -- індекс цін (дефлятор) світового ВВП;

IVOR -- змінна запасів обігових коштів, у цінах поточного періоду;

IWKL(- 1) -- сума заощаджень на початок року;

WKL -- сума заощаджень на кінець року;

ІN -- особисті доходи домашніх господарств після сплати податків;

YW -- світовий ВВП;

MS -- пропозиція грошей в економіку;

ВМ1 -- грошовий мультиплікатор;

Н -- грошова база;

NQM -- показник дисбалансу або нерівноваги грошового ринку;

MSF, MDF -- прогнозовані значення попиту та пропозиції грошей (відповідно);

RIO -- ставка рефінансування НБУ (офіційна);

ЕО -- офіційний обмінний курс національної грошової одиниці;

USD -- рівень доларизації;

MQ -- грошова маса (квазігроші);

NFA -- чисті зовнішні активи;

М1 -- грошова маса (агрегат М1);

М3 -- грошова маса (агрегат М3);

REZ -- зміни валютних резервів країни;

СРІ -- індекс споживчих цін;

CAB -- сальдо поточного рахунка (платіжний баланс);

DC -- внутрішній кредит;

RIF -- ставка рефінансування НБУ (фактична);

Ti -- сума податку і-го виду;

tі -- ставка податку і-го виду;

Tbi -- податкова база і-го виду;

DUMi -- фіктивна змінна, яка визначає організацію збирання та дискреційний ефект податку і-го виду.

Обидва вирізнені в моделі блоки тісно пов'язані зі змінними кредитно-грошового, зовнішньоекономічного секторів, фінансів і споживання. Рівняння й тотожності моделі охоплюють основні макрогалузі та господарські комплекси національної економіки: промисловість у розрізі паливно-енергетичного, металургійного, хімічного комплексів, комплексу будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості; сільське і лісове господарство; будівництво; транспорт і зв'язок; сферу обігу та інші макрогалузі.

Модель сектору споживання та доходів населення визначає функцію споживання, основні види доходів і витрат населення. Приватне споживання (кінцеве споживання домашніх господарств) пояснюється динамікою його лагового значення, особистих доходів домашніх господарств, суми заощаджень та індексу інфляції. Розглядаються модельні оцінки адресних субсидій населенню (на оплату житла), особистих грошових доходів домашніх господарств до та після сплати податків, особисте споживання, платоспроможний попит, грошова оплата праці (загалом), середньомісячна заробітна плата зайнятих у народному господарстві, оплата послуг населення, купівля товарів, обов'язкові платежі та інші доходи й витрати населення.

Модель державного сектору відображає функцію державного споживання (споживання сектору державного управління), основні види бюджетних надходжень та видатків, їхні загальні суми та баланс бюджету. Прогнозування надходжень ґрунтується на наявності зворотних зв'язків між податковими ставками та податковими базами, взаємозалежності всіх секторів економіки й обчислення доходів на підставі функцій, які будують для різних видів податків, виходячи з огляду на прогноз оцінки відповідних баз оподаткування. Тобто загальний вигляд суми окремих надходжень формується в моделі як функція від відповідної ставки податку, податкової бази та змінних, що характеризують ефективність роботи податкової адміністрації. Відповідно до структури бюджету України пропонується модельне визначення таких основних видів бюджетних надходжень: податку на прибуток підприємств і організацій, податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору, прибуткового податку з громадян, плати за землю, державного мита, надходження коштів від приватизації державного майна та інші. Вибір цих складових ґрунтується на тому, що вони визначають найвагоміші частки бюджетних надходжень і охоплюють їх більш як на 80 %.

У моделі зовнішньоекономічного сектору визначають макрозмінні експорту, імпорту та їхніх складових відповідно до стандартів міжнародної класифікації: експорт та імпорт продовольства, сировини й матеріалів, проміжної та кінцевої продукції. Функція загального експорту залежить від динаміки вітчизняного та світового ВВП й паритету дефляторів ВВП і експорту. Загальний імпорт і його агрегатні складові: імпорт послуг, імпорт машин і обладнання та інший імпорт моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних дефляторів ВВП та визначених у моделі категорій імпорту.

Модель грошово-кредитного сектору ґрунтується на припущенні рівності попиту і пропозиції грошей. Вихідними змінними є прогноз грошових агрегатів, грошової бази НБУ залежно від поставленої мети щодо зростання ВВП, рівня інфляції та значення обмінного курсу гривні. В моделі також здійснюють прогнозові розрахунки показників грошового ринку, за допомогою яких можна не лише аналізувати поточну ситуацію й оцінювати можливість застосування конкретних інструментів монетарної політики, а й визначати чинники, динаміка яких може вплинути на дотримання цільового орієнтиру економічного зростання: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, зовнішніх активів.

На базі цієї моделі було розраховано більшість макропоказників середньотермінового прогнозу економіки України. Наведено можливі найнижчі, ймовірні та верхні межі коливання реального виробництва (ВВП) та індексу інфляції, а також сценарії (ймовірний, оптимістичний, песимістичний) можливих змін основних агрегатів розподілу ВВП, бюджетних і грошово-кредитних показників.

Певний інтерес становить розроблення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України -- моделювальна система «Бюджет», призначена для розв'язання завдань бюджетного та макроекономічного моделювання, зокрема для оцінювання очікуваних надходжень до держбюджету й обсягів його найважливіших витрат, прогнозування динаміки цін, обсягів платоспроможного попиту, експортно-імпортних потоків тощо. Цю систему побудовано за блоковим принципом, кожен із 8 блоків є окремою економіко-математичною моделлю або групою моделей.

Підґрунтя блоку «Виробництво» становлять рівняння міжгалузевого балансу в базових цінах. У цьому блоці за нормативами балансу та галузевими індексами наявних цін, обчислених відносно базових, визначають також величини відносної собівартості продукції кожної галузі.

У блоці «Фінанси виробників та споживачів» обчислюють номінальні доходи та витрати виробників (із галузевою диференціацією) і споживачів. Модель дає змогу розрізняти групи споживачів за такими ознаками, як джерело отримання та величина доходів, соціальний статус тощо. Загальне (суспільне) споживання та його окремі складові, що фінансуються з державного бюджету, також можна розглядати в розрізі споживачів.

Платоспроможний попит споживачів залежно від доходів, грошових заощаджень і діючих цін, а також сукупний попит на інвестиції з боку виробників і держави визначається в блоці «Попит».

У блоці «Бюджет» здійснюють розрахунок головних нормативів консолідованого бюджету та визначають їхній вплив на собівартість продукції й обсяги виробництва (через податкові ставки, з одного боку, і прямі та опосередковані субсидії, державні інвестиції -- з іншого), на попит споживачів (через заплановані витрати на суспільне споживання) та інші фінансові показники. Реалізовано кілька стратегій субсидування виробництва, зокрема фіксації деяких цін на заданому рівні з покриттям частини витрат виробників із держбюджету. Модель визначення обсягів субсидування, необхідних для забезпечення цієї стратегії, також входить до цього блоку.

Розрахунок наявних цін здійснюють у блоці «Ціни», причому сюди входять моделі витратного, монопольного, олігопольного, конкурентного та інших механізмів ціноутворення.

У блоках «Експорт» та «Імпорт» здійснюють прогнозовий розрахунок обсягів цих показників.

Блок «Макроекономічні показники» має на меті розрахунок змін грошової маси в обігу, курсів обміну національної валюти, агрегованих показників цін (дефлятор ВВП, індекс споживчих цін) та інших макроагрегатів.

Ще одну модель середньотермінового прогнозування розроблено в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (автори-розробники -- Б. Панасюк, І. Сергієнко, Л. Гуляницький). Ця економетрична модель призначена для обчислення щорічних темпів зростання ключових макроекономічних змінних (реального ВВП, рівня інфляції та безробіття) і ґрунтується на використанні виробничих функцій типу Кобба-Дугласа.

Екзогенні змінні моделі (віднесені авторами до чинників економічного зростання, що формують пропозицію) характеризують наявність працездатного населення, рівень безробіття, індекс матеріальних витрат, величину виробничого основного капіталу, завантаженість основного капіталу (виробничих потужностей), зношеність основного капіталу, обсяг капітальних вкладень, паливно-енергетичний баланс.

Ступенева модель складається із 8 стохастичних рівнянь, на підставі яких здійснюють прогнозові розрахунки реального ВВП, задіяних обсягів основного виробничого капіталу, частки задіяних трудових ресурсів, обсягів капітальних вкладень та обсягів прибутку підприємств. При цьому до уваги беруть такі керівні параметри, як частка безробітних, рівень зношування та використання основного виробничого капіталу, коефіцієнти матеріаломісткості, базові й поточні податкові ставки (ПДВ і податку на прибуток).

Лінійна модель призначена для формування довготермінових прогнозів і в робочому варіанті містить три основні функціональні залежності для визначення реального обсягу ВВП: визначається величина задіяного капіталу як функція від величини (бажаного) основного капіталу, обчисленої на кінець періоду за балансовою вартістю та мірою його спрацювання; визначається частка задіяних трудових ресурсів, що залежить від чисельності працездатного населення та міри використання основного капіталу.

Квартальна (річна) модель прогнозового розрахунку реального ВВП, ґрунтована на використанні методу групового врахування аргументів (МГВА), розроблена в Кібернетичному Центрі НАН України під керівництвом О. Г. Івахненка.

Технологічним підґрунтям цієї моделі є метод групового врахування аргументів. Це індуктивний вирірковий метод, який надає переваги складноструктурованим системам, зокрема об'єктам із розмитими характеристиками (неповною вихідною інформацією). Алгоритми МГВА знаходять єдину оптимальну для кожної вибірки модель шляхом перебирання всіх можливих моделей-кандидатів та операції оцінювання їх за зовнішнім точнісним чи балансовим критерієм за незалежною вибіркою даних. Вихідною моделлю є краща серед багатьох моделей-кандидатів -- та, що дає мінімальне значення зовнішнього критерію.

Довготермінова економетрична модель економічного зростання у перехідних економіках була розроблена співробітниками МВФ О. Гаврилишиним, І. Ізворскі, Р. Рооденом. Автори використали регресійний аналіз, виокремивши кілька впливових чинників, що характеризують інституційні зміни в економічному середовищі.

Ендогенною змінною моделі є темп зростання реального ВВП.

Екзогенними змінними виступають такі показники: темп інфляції (характеризує макроекономічну політику), індекс структурної реформи (опосередковує рівень реалізованих структурних реформ), обсяг урядової діяльності, що вимірюється державними витратами як відсотком від ВВП (відображає економічні спотворення, зумовлені високим рівнем оподаткування та бюрократизації).

Список використаної літератури

1. Горбулин В., Михалевич М., Сергиенко И. О некоторых проблемах и результатах финансового и бюджетного прогнозирования в условиях переходной экономики // Экономика Украины. -- 1997. -- № 2. -- С. 31--40.

2. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : навчальний посібник /Б. Е. Грабовецький. - Київ : Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с.

3. Грубер Й. Эконометрия. Введение в эконометрию. -- К.: Астарта, 1996. -- Т. 1.

4. Гуляницький Л., Сергієнко І., Панасюк Б. Розробка моделей середньострокового прогнозування ВВП України // Економіст. -- 1998. -- № 5. -- С. 68--72

5. Домарадзька Г. С. Прогнозування і макроекономічне планування : Навч. посібник /Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Львів : «Магнолія - 2006», 2007. - 211 с.

5. Емельянов А. С., Кушнирский Ф. И. Динамическая модель эконометрического типа для Украинской ССР. Материалы симпозиума по моделированию народного хозяйства. -- Новосибирск: Наука, 1970.

6. Завгородня Т. П. Особливості прогнозування соціально-економічного розвитку регіону на сучасному етапі / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, Д. І. Олійник. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - Т.2, № 6. - С. 25 - 29

7. Івахненко О., Івахненко Г. Індуктивні методи прогнозування та аналізу складних економічних систем // Економіст. -- 1998. -- № 5.

8. Косянчук Т.Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навчальний посібник / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 296 с.

9. Лукінов І., Бакаєв О., Бондаренко Г. Система макроеконометричних моделей прогнозування економіки України // Економіст. -- 1998. -- № 5.

10. Палехова В.А. Макроекономіка: Навчальний посібник.- 2-ге вид., доп. та перероб. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. - 304 с.

11. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посіб. /Г. В. Присенко, Є. І. Равікович - К. : КНЕУ, 2005. - 378 с.

12. Равікович Є. І. Макроекономічне прогнозування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 139 с.

13. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. -- К.: Фенікс, 1998.

1. Размещено на www.allbest.ru