Экономические циклы как проявление макроэкономической нестабильности

Размещено на http://www.allbest.ru/

18

Южно - Уральский Государственный Университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

1.1 Понятия экономического цикла и макроэкономической нестабильности

1.2 Причины экономических циклов

1.3 Влияние экономических циклов на экономику

1.4 Особенности экономических циклов в современных условиях макроэкономической нестабильности

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В РОССИИ

2.1 Анализ экономики России с позиции теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева

2.2 Анализ экономики России с позиции теории о среднесрочных циклах на примере кризиса 90-х годов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Развитие теории циклов позволяет обнаружить сверхсрочные, вековые циклы, которые стали предметом пристального внимания современной экономической науки. В настоящее время не существует единой теории циклов. Существует множество направлений в исследовании цикличности экономического развития. Среди зарубежных ученых следует выделить У.С. Джевонса, Р.А. Гордона, Г. Хаберлера, А.Х. Хансена, Ф. Броделя и других. Несмотря на разнообразие подходов к выявлению причин цикличности, многие авторы единодушны в том, что между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными, и сверхсрочными (вековыми периодами) существует определенная взаимосвязь.

Актуальность вопросов экономического цикла и макроэкономической нестабильности особенно возросла в последнее время. Это объясняется активной интеграцией российской экономики в мировую и существенным взаимовлиянием. Знание циклических закономерностей дает основания для предупреждения серьезных экономических спадов и депрессий.

Цель работы - анализ экономических циклов как проявления макроэкономической нестабильности. Задачи работы:

- дать определения экономического цикла и макроэкономической нестабильности;

- выявить причины экономических циклов;

- определить влияние цикло на экономику;

- проанализировать особенности экономических циклов в современных условиях макроэкономической нестабильности;

- проанализировать экономику России с позиции теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева и с позиции теории о среднесрочных циклах на примере кризиса 90-х годов.

Объект исследования - экономические циклы. Предмет исследования - российская экономика.

Работа состоит из двух глав. Первая глава - теоретическая. В ней рассматриваются понятия экономического цикла и макроэкономической нестабильности, взаимосвязь этих явлений, виды экономических циклов, их причины и последствия. Вторая глава - практическая. В ней анализируется экономика России с точки зрения теорий экономический циклов в конкретный определенный промежуток времени.

В процессе подготовки материала использовались следующие методы: подбор информации, анализ информации, сравнение различных источников информации, подготовка выводов и заключений.

При подготовке работы изучались следующие источники: учебники, монографии, Интернет-источники, периодические издания.

ГЛАВА 1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

1.1 Понятия экономического цикла и макроэкономической нестабильности

Экономические циклы - циклические изменения экономической конъюнктуры, регулярные колебания уровня деловой активности от экономического подъема (бума) до спада (экономической депрессии).

Макроэкономическая нестабильность - это нарушения макроэкономического равновесия, проявляющиеся в безработице, в инфляции, в цикличности экономического развития, в устойчивых дефицитах платежного баланса Мамедов О.Ю. Современная экономика. М.: Феникс, 2005. С.65.

По вопросу о продолжительности экономического цикла существуют различные мнения ученых. Американские экономисты Уэсли Клэр Митчелл (1874-1948) и Джозеф Китчин (1861-1932) полагали, что их продолжительность составляет около трех-четырех лет и объясняется колебаниями в объеме товарно-материальных запасов. Это циклы Китчина. Но чаще ученые рассматривали период экономического цикла, равный 8-10 годам. Одним из первых подробно такой цикл и причины его появления описал французский экономист Клемент Жугляр (1819-1908). Поэтому среднесрочные циклы продолжительностью около 8-10 лет принято называть циклами Жугляра.

Не менее известна теория экономических циклов, или "длинных волн", продолжительностью в 48-55 лет. Автором этой теории был русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев (1892-1938), именем которого и называются в экономической литературе долгосрочные циклы, т.е. циклы Кондратьева.

Причиной первых предусматривается нарушение денежно-кредитного обращения; причиной вторых считается обновление основного капитала; в качестве причин третьих выдвигается обновление инфраструктуры экономики и принципиальные изменения в технологиях Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике // Экономист. 2005. №7. С. 49-57. .

Помимо рассмотренных выделяются также так называемые "строительные циклы" Саймона Кузнеца (1901-1985), русского по происхождению. Причину этих циклов Кузнец видел в повторяющемся каждые 15-20 лет строительном буме, связанном с необходимостью обновления зданий промышленного и бытового назначения.

Экономический цикл включает в себя следующие этапы:

1. Подъём.

Подъём наступает после достижения низшей точки цикла (дна). Характеризуется постепенным ростом занятости и производства. Многие экономисты полагают, что данной стадии присущи невысокие темпы инфляции. Происходит внедрение инноваций в экономике с коротким сроком окупаемости. Реализуется спрос, отложенный во время предыдущего спада.

2. Пик.

Пик, или вершина цикла деловой активности, является «высшей точкой» экономического подъема. В этой фазе безработица обычно достигает самого низкого уровня либо исчезает совсем, производственные мощности работают с максимальной или близкой к ней нагрузкой, то есть в производстве задействуются практически все имеющиеся в стране материальные и трудовые ресурсы. Обычно, хотя и не всегда, во время пиков усиливается инфляция. Постепенное насыщение рынков усиливает конкуренцию, что снижает норму прибыли и увеличивает средний срок окупаемости. Возрастает потребность в долгосрочном кредитовании с постепенным снижением возможностей погашения кредитов.

3. Спад.

Спад (рецессия) характеризуется сокращением объёмов производства и снижением деловой и инвестиционной активности. Вследствие этого увеличивается рост безработицы. Официально фазой экономического спада, или рецессией, считают падение деловой активности, продолжающееся свыше трёх месяцев подряд.

4. Дно.

Дно (депрессия) экономического цикла - это «низшая точка» производства и занятости. Считается, что данная фаза цикла обычно не бывает продолжительной. Однако бывают исключения из этого правила. Великая депрессия 1930-х годов, несмотря на периодические колебания деловой активности, длилась 10 лет (1929-1939гг). В фазе депрессия объем производства достигает своей низшей точки. Занятость и заработная плата на этом этапе также минимальны (помимо фрикционной и структурной безработицы, наблюдается более серьезная - циклическая). Постепенно предложение уравновешивается со спросом. Начинают сокращаться товарно-материальные запасы. Большое количество денежного капитала в свободной форме, обусловленное низким спросом, идет к снижению нормы банковского процента. Это приводит к расширению инвестиций и обновлению основного капитала.

Экономические циклы по своей сути являются проявлением макроэкономической нестабильности.

1.2 Причины экономических циклов

Теория реальных экономических циклов объясняет спады и подъемы воздействием реальных факторов. В индустриальных странах это может быть появление новых технологий, изменение цен на сырье. В аграрных странах - урожай или неурожай. Также толчком к переменам могут быть форс-мажорные ситуации (война, революция, стихийные бедствия). Вся экономика колеблется, стремясь прийти в равновесие. Кроме колебаний совокупного спроса существуют и другие факторы влияющие на фазы экономического цикла: изменения зависящие от смены времен года в сельском хозяйстве, строительстве, автомобильной промышленности, сезонность розничной торговли, вековые тенденции экономического развития страны, зависящие от ресурсной базы, численности и структуры населения, управления.

Существуют мнения, что причины макроэкономической нестабильности кроются внутри экономических процессов. Среди них особое место отводится определенным периодам обновления основных производственных фондов, закономерностям, определяющим функционирование кредитно-денежной системы, колебаниям предложения труда и заработной платы, непредсказуемому поведению фондовых рынков и инвестиционным процессам. Эти теории имеют название интернальные - они рассматривают причины возникновения колебаний деловой активности внутри самой экономической системы (обновление основного капитала, личное потребление, экономическая политика государства).

Есть теории, объясняющие циклические колебания внешними причинами, лежащими за пределами экономической системы: геополитические, демографические, технологические причины - это экстернальные теории.

Рассмотрим отдельные из них, "работающие" в настоящее время.

1. Теории, в центре внимания которых находится действие эффектов мультипликатора и акселератора, порождающие цикличность колебаний реального ВВП. Эффект мультипликатора-акселератора показывает механизм самоподдерживающихся циклических колебаний экономической системы.

2. Теории политического делового цикла, видящие причины макроэкономических колебаний в действиях правительства в области кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики Экономическая теория / под ред. Камаева В.Д. изд. 11-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. С.322. Предполагается, что правительство полностью владеет этими двумя инструментами макроэкономической политики. Действия политиков направлены на завоевание симпатий электората: они желают оказаться переизбранными. По мнению сторонников этой теории, периодичность циклов совпадает с периодичностью выборов (около 5 лет).

3. Теории равновесного экономического цикла, согласно которым цикличность объясняется не колебаниями выпуска продукции вокруг тренда потенциального ВВП, а колебаниями, или сдвигами самого тренда в краткосрочном периоде времени.

4. Теория реального делового цикла, согласно которой предполагается, что причиной макроэкономических колебаний могут быть шоковые изменения производительности в одном или нескольких секторах экономики, а в более широком смысле - шоковые изменения в технологии производства.

5. В связи с шоками, следует отметить, что большую популярность приобрела так называемая импульсно-распространительная теория циклов. У истоков этой теории стоят русский экономист Евгений Слуцкий (1880-1948) и лауреат Нобелевской премии 1969 г., норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973). Смысл проблемы "импульс-распространение" сводится к тому, что экономика в своем развитии сталкивается с множеством импульсов, которые дают толчок циклическим колебаниям. Внутренние механизмы рыночной системы, связанные с действием мультипликатора и акселератора, вслед за импульсом (толчком) ведут к распространению колебательных процессов, которые могли бы, в конце концов, затухнуть. Но, поскольку самих импульсов может быть бесконечное множество (научные изобретения, войны, революции, резкие изменения относительных цен на те или иные блага, и т. п.), постольку рыночная экономика оказывается перманентно подверженной циклическим колебаниям.

6. Австрийская теория экономических циклов - теория Австрийской школы. Согласно теории экономические циклы являются непосредственным следствием неэффективных и деструктивных политик центрального банка, которые приводят к длительному занижению процентных ставок, что способствует выдаче в чрезмерных объёмах кредитов, возникновению спекулятивных экономических пузырей, и уменьшению сбережений Мамедов О.Ю. Современная экономика. М.: Феникс, 2005. С.176.

Сначала, путём выдачи кредитов, увеличивается предложение денег; предприниматели склоняются к ошибочным инвестициям - излишне инвестируя в производственные процессы, более оторванные от текущих потребностей и имеющие большую продолжительность.

Возможные последствия.

Этап депрессии приходит после этапа подъёма. Во время подъёма происходит инфляция, в основном, за счёт кредитов. Во время кризиса банки вынуждены ужесточать требования для получения кредитов, что приводит к уменьшению объёмов кредитования. Другим возможным последствием является рост спроса на деньги. Вместе замедлением роста денежной массы и увеличением спроса на деньги, цены падают.

1.3 Влияние экономических циклов на экономику

Концентрация (монополизация) капитала приводит к «ошибочным» решениям в масштабе экономики страны или даже мира. Любой инвестор стремится получить доход от своего капитала. Ожидание инвестора по размеру этого дохода происходят от этапа подъем-пик, когда доходы максимальные. На этапе спада инвестор считает невыгодным для себя вкладывать капитал в проекты с доходностью ниже «вчерашней».

Без таких вложений (инвестиций) сокращается производственная деятельность, как следствие платежеспособность работников этой сферы, которые являются потребителями товаров и услуг других сфер. Таким образом, кризис одной или нескольких отраслей отражается на всей экономике в целом Экономическая теория / под ред. Камаева В.Д. изд. 11-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. С.253.

Другая проблема концентрации капитала -- изъятие денежной массы (денег) из сферы потребления и производства потребительских товаров (также и сферы производства средств производства этих товаров). Деньги, полученные в виде дивидендов (или прибыли), накапливаются на счетах инвесторов. Возникает нехватка денег для поддержания необходимого уровня производства, и как следствие снижение объёмов этого производства. Растет уровень безработицы, население экономит на потреблении, происходит падение спроса.

Из отраслей экономики, сфера услуг и отрасли, выпускающие товары кратковременного пользования, в несколько меньшей степени затрагиваются разрушительными последствиями экономического спада. Рецессия даже способствует активизации некоторых видов деятельности, в частности повышает спрос на услуги ломбардов и юристов, специализирующихся на банкротствах. Наиболее чувствительны к циклическим колебаниям фирмы, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования.

Эти фирмы не только тяжелее других переносят деловой спад, но и больше всех выигрывают от подъема в экономике. Основные причины две: возможность откладывания покупок и монополизация рынка. Покупка капитального оборудования чаще всего может быть отложена на будущее; в тяжелые для экономики времена производители склонны воздерживаться от закупок новых машин и оборудования и строительства новых зданий. Во время продолжительного спада фирмы зачастую предпочитают ремонтировать или модернизировать устаревшее оборудование, вместо того чтобы тратить большие средства на приобретение нового оборудования. В результате инвестиции в товары производственного назначения во время экономических спадов резко сокращаются. Это же относится к потребительским товарам длительного пользования. В отличие от продуктов питания и одежды, покупку роскошного автомобиля или дорогой бытовой техники можно отложить до лучших времен. В периоды экономических спадов люди в большей степени склонны чинить, а не менять товары длительного пользования. Хотя объёмы продаж продуктов питания и одежды, как правило, также сокращаются, это сокращение обычно меньше по сравнению с падением спроса на товары длительного пользования.

Монопольная власть в большинстве отраслей, выпускающих средства производства и потребительские товары длительного пользования, связана с тем, что на рынках этих товаров, как правило, господствуют немногие крупные фирмы. Монопольное положение позволяет им во времена экономических спадов сохранять цены на прежнем уровне, уменьшая производство в ответ на падение спроса. Следовательно, падение спроса в гораздо большей степени влияет на производство и занятость, нежели на цены. Иная ситуация характерна для отраслей, выпускающих товары краткосрочного потребления. На падение спроса эти отрасли обычно реагируют общим снижением цен, поскольку ни одна из фирм не обладает значительной монопольной властью.

Действие экономического цикла ощущается практически во всех сферах производства, однако оно по-разному влияет на отдельные секторы экономики и на отдельных индивидов. От спада обычно больше всего страдают отрасли промышленности, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования. Уязвима особенно строительная промышленность. Обычно меньше реагируют на цикл производство и занятость в отраслях промышленности, выпускающих потребительские товары кратковременного пользования. В период спада особенно тяжелый удар испытывают отрасли промышленности и рабочие, связанные со строительством жилых домов и промышленных зданий, с тяжелым машиностроением, автомобилей и подобным производством. На этапе подъема все наоборот: отрасли промышленности, которые производят товары длительного пользования, получают максимальные стимулы для развития.

В фазе спада, когда семейный бюджет приходится сокращать, прежде всего рушатся планы на приобретение таких товаров, как техника и автомобили, покупку которых можно на какой-то срок отложить. Иначе обстоит дело с одеждой и пищевыми продуктами, т. е. с потребительскими товарами кратковременного пользования, покупку которых нельзя надолго откладывать. Естественно, в какой-то мере количество этих покупок будет уменьшаться и ухудшаться их качество, но это будет происходить не так, как с товарами длительного потребления. Большая часть отраслей промышленности, выпускающих товары длительного пользования, характеризуются высокой концентрацией производства. Поэтому такие фирмы обладают достаточной монопольной властью, чтобы противостоять понижению цен, ограничивая выпуск продукции из-за падения спроса.

1.4 Особенности экономических циклов в современных условиях макроэкономической нестабильности

Цикличность в развитии рыночной экономики наблюдается около 200 лет. Цикличность развития экономики по-разному сказывается на состоянии различных отраслей. От спада больше всего страдают отрасли, выпускающие средства производства и потребительские товары длительного пользования (автомобили, мебель, бытовая техника). Это объясняется тем, что в периоды экономических трудностей люди склонны откладывать на будущее покупку таких товаров, отдавая предпочтение сбережению денег и их использованию для удовлетворения более насущных потребностей. В этом случае падение спроса на дорогостоящую продукцию приводит к сокращению производства и занятости в соответствующих отраслях Экономическая теория / под ред. Камаева В.Д. изд. 11-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. С.376.

Наблюдения за ходом циклов показывают, что в современных условиях картина цикла существенно модифицируется.

1. Произошли изменения продолжительности спадов (рецессии) и подъемов (бума). Анализ 35 циклов, наблюдавшихся в США с 1834 по 1982 г., показывает, что после второй мировой войны уменьшилась амплитуда колебаний экономической активности: фазы экономического спада стали короче, в то время как фазы подъема производства -- продолжительнее. Если в 1854-1938 гг. экономика США находилась в фазе спада производства 45% всего календарного времени, то в 1945-1989 гг. фазы спада заняли лишь 26% календарного времени. В то же время уменьшилась и амплитуда колебаний объемов производства. Рост ВВП в фазе подъема снизился с 30,1% в 1919-1938 гг. до 20,9% в 1948-1982 гг., а его сокращение в фазе спада снизилось с 14,1 до 2,5%. Спад 1990-1991 гг., продолжавшийся почти 9 месяцев, привел к сокращению реального ВВП всего на 1,4%. Этот спад был более короткий и более умеренный, чем два предшествующих ему спада 1973-1975 гг. и 1981-1982 гг.

2. Меняются сама конфигурация цикла, его воспроизводственные функции, что существенно отличает нынешний цикл от классического цикла, т. е. от цикла свободной конкуренции. У классического цикла, как уже отмечалось, исходной и ключевой фазой выступает кризис. Он является не только формой временного разрешения назревших проблем и противоречий в рыночной экономике, но и условием прогрессивного обновления основного капитала, снижения издержек производства, обновления и улучшения качества, а также конкурентоспособности продукции. Свою «очистительную» функцию классический кризис выполнял главным образом через механизм цен (в XIX в. во время кризиса цены падали значительно больше, чем объем производства). Снижение цен на товары и факторы производства служило основой установления новых ценовых пропорций. Приспособление к ним осуществлялось в первую очередь в ходе обесценения основного капитала. Когда же шел процесс массового обновления капитала, цены снова поднимались.

Наблюдения показывают, что ни один послевоенный цикл (кроме цикла 1948-1949 гг.) не связан с падением цен. Масштабы удорожания растут от кризиса к кризису (т.е. от цикла к циклу). Поскольку цены не падают, фирмам удается получать прибыль даже при сокращении производства. В то же время сохранение высокого уровня цен затрудняет процесс единовременного массового обновления капитала Мамедов О.Ю. Современная экономика. М.: Феникс, 2005. С.143. Поэтому в современных условиях кризис не может до конца выполнить свою «очистительную» функцию, не становится исходным пунктом массового обновления техники и технологии, а стало быть, не способствует избавлению экономики от старого производственного аппарата.

3. Проявляется активная регулирующая роль государства:

- в антициклических целях оно использует бюджетную политику - во время кризиса для стимулирования роста производства резко расширяются правительственные заказы частным предприятиям, гос. строительство;

- активизирует налоговые инструменты бюджетной политики для регулирования капиталовложений и потребительского спроса;

- проводится законодательное сокращение налогов в периоды кризисов и их увеличение в периоды подъемов - это встроенные стабилизаторов;

- применение кредитной политики через понижение процентной ставки, которую взимает Центральный банк при предоставлении ссуд;

4. На характер экономических циклов существенное влияние оказывает научно-технический прогресс (НТП). Все более ускоряющиеся темпы НТП обусловливают ускорение обновления основного капитала. В результате перепроизводство товаров, как характерная черта кризиса, сменяется перепроизводством капитала и хронической недогрузкой производства. Это приводит к размыванию классической, пофазной динамики цикла.

5. В условиях глобализации производства под влиянием международного разделения труда и интернационализации хозяйственных связей цикл стал носить мировой характер. Кризис в одной стране влечет за собой кризисные явления в других странах, в результате чего все мировое хозяйство втягивается в циклические колебания. Так, в 1974-1975 гг. ведущие западные страны одновременно вступили в мировой экономический кризис перепроизводства. В 1987-1989 гг. во всех главных странах также синхронно начался циклический бум. После небольшого спада, длившегося меньше года в 1990-1991 гг., США и страны Западной Европы снова синхронно перешли к экономическому подъему. Это объясняется интернационализацией производства и переходом стран на новый технологический базис производства. Мировой экономический кризис 1957-1958 гг. положил начало мировому структурному кризису перепроизводства сырьевых товаров на мировом рынке в 1958-1963 гг. Этому способствовали технологические сдвиги в производстве, снижение материалоемкости, замена натурального сырья синтетическим Экономическая теория / под ред. Камаева В.Д. изд. 11-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. С.298. Цены на сырьевые товары упали в 2 раза. Монопольно низкие цены на сырую нефть, поставляемую из колониальных и зависимых стран, привели к кризису угольной промышленности.

Циклическое развитие экономики отмечается и на настоящем этапе. Развитым странам удалось избежать депрессий, которые имели место в прошлом, особенно в 1870-е, 1890-е, 1930-е гг. Это говорит о том, что рыночная система стала внутренне более надежной и стабильной. Произошло это благодаря более глубокому пониманию механизмов макроэкономики, что позволяет правительствам принимать такие меры в области денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, которые не дают спадам вылиться в длительный, кумулятивный процесс. Рыночная экономика, несмотря на изменения, по-прежнему подвержена циклическим колебаниям. В последнее время они приобрели харктер макроэкономической нестабильности и являются ее основным проявлением.

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В РОССИИ

2.1 Анализ экономики России с позиции теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева

макроэкономический цикл кондратьев кризис

Можем выделить ряд причин, по которым анализ экономического развития России с позиции циклов Н.Д. Кондратьева возможен:

1. СССР (РСФСР) - это открытая система, подверженная мировым тенденциям развития производства, одной из которых является мировой длинный цикл.

2. Одним из признаков рыночной экономики является преобладающая доля в ВВП промышленного производства, а доля промышленного производства в ВВП СССР (РСФСР) в разные годы колеблется от 55 до 85%;

3. Большая доля урбанизации населения (квалифицированная рабочая сила для промышленных предприятий) в России. Доля городского населения в XX веке последовательно увеличивалась с 10-15% до 80-85% (по разным источникам).

4. 70-80% промышленного производства СССР (РСФСР) - это производство предприятий военно-промышленного комплекса, которые до сих пор являются высокотехнологичными, конкурентоспособными, требующими постоянных инноваций для поддержания качества продукции; именно на таких предприятиях внедрялись новейшие изобретения, открытия и разработки, интенсивность появления которых также диктуется (объясняется) фазами длинного цикла Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике // Экономист. 2005. №7. С. 49-57. .

5. Исторический анализ различного рода социальных потрясений, реформ и контрреформ, войн и революций в России совпадает с фазами мирового длинного цикла, что лишний раз наводит на мысль о закономерном детерминированном их появлении.

Объем Промышленного Производства России характеризуется следующими этапами развития.

Первая повышательная фаза наблюдается с 1854 по1885 годы, далее следует десятилетний спад до 1896 года. Вторая повышательная фаза длится с 1897 по 1917 год. С 1918 по 1927 наблюдается резкий спад, соответствующий революции, гражданской войне и периоду НЭПа. Далее наблюдается устойчивый рост до 1940 года. В динамике ОПП России преобладают колебания со средним периодом 70 лет, что может служить доказательством наличия длинных циклов в ОПП России Мамедов О.Ю. Современная экономика. М.: Феникс, 2005. С.321.

В движении ОПП России можно выделить четыре основных цикла: 1854-1861-1885-1896; 1896-1901-1917-1927; 1927-1959-1980-2002; 2003-2018-2027-2032-2048.

При сопоставлении этих колебательных движений с мировой периодизацией длинных циклов отмечается совпадение только границ циклов и их повышательных и понижательных фаз. Так, в мировых длинных циклах устанавливаются следующие границы трех последних циклов: 1838-1866-1873-1885; 1885-1903-1917-1929; 1929-1958-1975-1987.

ВВП России можно делить на следующие участки: участок спада (1880-1890); 1890-1909 годы - длительный подъем, сменившийся резким спадом до 1931 года. С 1931 по 1938 годы наблюдается короткий подъем (период индустриализации). Подъем сменяется спадом до 1946 года (Великая отечественная война, перестройка и переориентировка промышленности на производство военной продукции плюс потеря разработанных источников сырья в военные годы). С 1946 года наблюдается длительный подъем до 1977 года, сменившийся резким спадом, длившимся до 1996 года. Далее, до 1997 года наблюдается увеличение ВВП. Длинные циклы периодизируются в динамике ВВП России так: 1874-1890; 1890-1909-1917-1931; 1931-1954-1977-1996; 1996-2005-2019-2036-2047. на основании вышесказанного можно сделать вывод о совпадении фаз и границ отечественного длинного цикла с мировыми. Наблюдается расхождение в среднем от 1 до 9 лет.

В динамике ВВП происходят колебания с периодом 62 года - это также подтверждает наличие длинных циклов в динамике ВВП России.

Природа динамики Индекса Потребительских Цен в России такова, что ИПЦ подвержен колебаниям разной частоты, начиная с сезонных. Согласно одному из постулатов Н.Д. Кондратьева цены должны быть в противофазе к ОПП и, как следствие, к динамике ВНП.

Необходимо отметить, что в динамике ИПЦ наблюдается резкий скачок гиперинфляции, начавшийся в 1991-1992 годах. За последующие несколько лет ИПЦ возрос почти в 100000 раз. ИПЦ растет, начиная с 1857 , до 1866 года, после чего наблюдается длительный спад до 1909-1924 годов. С 1922 по 1944 годы ИПЦ устойчиво растет, что можно объяснить спадом производства, хождением нескольких денежных единиц в обращении, а также, с 1928 года, отходом от золотого стандарта рубля. С 1933 по 1985 годы наблюдается длительный спад потребительских цен в России. Наконец, с 1985 по 1996 годы наблюдается скачок ИПЦ (гиперинфляция, обусловленная структурным кризисом в экономике, введением свободных цен). В динамике ИПЦ преобладающими являются колебания с периодом 69 лет. Для НД и ВИП характерны длинноволновые колебания с периодом, соответственно 58 и 54 года.

2.2 Анализ экономики России с позиции теории о среднесрочных циклах на примере кризиса 90-х годов

Развитие экономики России подчиняется законам цикличности. Можно рассмотреть экономическое развитие с позиций средних циклов. Основанием для анализа определим экономическое развитие России 90-х гг. Это время характеризовалось чередой кризисов.

Причины кризиса:

1. В СССР государство полностью монополизировало экономику и базировало ее на постоянной нехватке средств производства для гражданских отраслей хозяйства, в том числе для изготовления предметов потребления товаров значительно обгоняют спрос населения.

2. Глубокая деформация структуры народного хозяйства как следствие преобладающего роста I и III подразделений, слабого развития II подразделения и сферы услуг.

3. Экстенсивное ведение хозяйства, которое в 70-е годы исчерпало свои возможности. Среднегодовые темпы прироста национального дохода в 1966-1970гг. составили 7,8%, то в 1971-1975гг. - 5,7, в 1976-1980гг. - 4,3, в 1981-1985 гг.- 3,2 и в 1986-1990 гг. - 1,3%.

4. Ошибочная экономическая политика, которая проводилась во второй половине 80-х годов и начале 90-х годов, направленная на все большее увеличение денежных выплат населению. Она полностью противоречила реальному состоянию экономики, поскольку производство товаров для населения не увеличивалось. В 1986-1990гг. рост денежной массы в обществе в 6 раз обгонял увеличение валового национального продукта. Это привело к серьезному нарушению закона денежного обращения.

История реформ 90-х гг.

Не был преодолен кризис недопроизводства. В 1997 г. валовой внутренний продукт составил к уровню 1990 г. (равен 100%) только 60%, объем промышленного производства - 49% и объем продукции сельского хозяйства - 64%. Все это сказалось на снижении места экономики России в системе международных координат Иванов Ю.М. Особенности современного экономического развития России // Вопросы экономики. 2006. №9. С. 36-45. . По величине создаваемого ВВП наша страна замыкает десятку крупнейших стран мира, а по размеру ВВП на душу населения мы опережаем Индию и Китай, но отстаем от таких латиноамериканских стран, как Мексика и Бразилия. По объему промышленного производства Россия находится на 5-м месте в мире (после США, Японии, Китая, Германии), однако в расчете на каждого жителя она входит во вторую десятку.

Внешнее течение кризиса недопроизводства в ходе реформ несколько изменилось. С одной стороны, в результате быстрого инфляционного роста цен покупательная способность населения резко и сильно снизилась и стала отставать от предложения товаров и услуг. С другой же стороны, отечественное производство предметов потребления непрерывно падает. Покупательский спрос в значительной мере покрывается за счет импорта зарубежных товаров. С 1992 по 1998 г. товарные ресурсы для розничного товарооборота за счет собственного производства снизились с 77 до 52% всего объема таких ресурсов.

Государство самоустранилось от активного противодействия спаду отечественного производства. Ставка делалась на стихийный рынок. Но этот расчет себя не оправдал.

Чтобы выйти из тяжелого кризисного положения, государство призвало осуществить систему крупномасштабных мер, в том числе:

- привлечь внутренние и зарубежные источники накопления для расширения и качественного обновления производства;

- изменить всю воспроизводственную структуру макроэкономики (поднять сельскохозяйственное производство, создать высокоразвитый индустриальный потребительский сектор, проводить конверсию оборонной промышленности, значительно развить сферу услуг);

- оказать всемерную помощь отечественным товаропроизводителям в увеличении выпуска высококачественных предметов потребления;

- наладить устойчивый рост макроэкономики на основе всесторонней интенсификации, эффективного использования новейших достижений научно-технической революции.

Переход к рынку не мог не отразиться на российской экономике. Рынок - это система, в которой любая произведенная продукция оплачивается со стороны потребителя. переход к рынку - крайне экономическое событие, требующее огромного сокращения производства.

Отрицательным моментом явилась психология российского человека, не испытывающего доверия к российским реформам.

Ошибочные мероприятия российского правительства 90-х гг.:

- «ваучерная афера» и фактически бесплатная раздача государственной собственности во время приватизации;

- режим «экспортных квот»;

- таможенные льготы для ветеранских, спортивных и другого вида организаций на различные виды продовольствия, автомобили и т.д.;

- криминал в виде торговли наркотиками, коррупции, финансовых «пирамид», подпольного производства, контрабанды и т.п.;

- политика снижения выпуска денег, дабы искусственно создать денежный недостаток, что лишило множество предприятий всяческих средств к существованию.

Следствием действия этих факторов являются всеобщие неплатежи: из бюджета не выплачиваются задолженности предприятиям, выполняемым государственные заказы, невыплата пенсий, заработной платы работникам бюджетной сферы. Предприятия не выплачивают проценты по кредиту, налоги в бюджет, друг другу, работникам, не делают отчислений в Пенсионный фонд и, таким образом, возникает замкнутый круг, виновником которого является бюджет.

В «антиинфляционной программе» правительство и Центробанк решили вместо регулирования эмиссии использовать метод финансовой «пирамиды», обеспечив выпуск краткосрочных ценных бумаг с нереально завышенным уровнем прибыли ЦБ, Сбербанку и другим участникам спекуляционной системы - от 50 до 200 и более процентов в год.

Немаловажная проблема - огромная утечка отечественного капитала. По разным оценкам из России за 90-е годы эмигрировало порядка 300-400 млрд. долл., что более чем в 1.5 - 2 раза превышает внешнюю задолженность страны, а с учетом не выплаченных внешних долгов нам - в 3 раза.

Еще одним из макроэкономических просчетов, которые привели страну на грань финансового краха, является валютная политика, суть которой заключался в искусственном завышенном курсе рубля, не обеспечивающий соответствующий экономический потенциал. Поддержание этого искусственного курса способствовало постоянной валютной интервенции из Центробанка, что в последствии привело к истощению золотовалютных запасов страны.

В период с 1989 - 1999 гг. в России произошло несколько кризисов, которые носили глубокий социально-экономический характер. Нижняя точка кризиса по макроэкономическим показателям была пройдена в период дефолта 1998 г., а по социальным - 1999 г., когда снижалась заработная плата, доходы, росла безработица и многое другое. Последний кризис был одним из самых тяжелых. По отношению к предкризисному 1989 г. примерно вдвое снизились экономические показатели - валовой внутренний продукт - 1.9 раза, промышленность - 2.1 раза, сельское хозяйство - 1.9 раза, а инвестиции - 5 раз, реальные доходы снизились примерно в 2 раза. В этот период безработица возросла до максимальной отметки - 10.5 млн., что составляет примерно 13% от трудоспособного населения страны. Промышленное производство в 1990 г. сократилось на 2%, а в 1991 г. - на 8%. Во время перехода к рыночным отношениям в 1992 г. промышленное производство упало до 19%, а в 1993 г. - 33%, в 1994 г. - 53%, в 1995 г. - 57%, в 1996 г. - 63%. 1997 г. был единственным, когда производство стабилизировалось, но при этом экономического роста не наблюдалось. В 1998 г. на еще не завершившийся социально-экономический кризис наложился финансовый, то промышленное производство сократилось еще на 5% Иванов Ю.М. Особенности современного экономического развития России // Вопросы экономики. 2006. №9. С. 36-45. .

Практическое завершение системных преобразований, долгая и достаточно тяжелая денежная стабилизация, политический мандат доверия, полученный президентом в ходе выборов 1996 г., - все это способствовало созданию первичных условий для проведения реформ и перераспределения денежной стабилизации в общефинансовую и общеэкономическую систему. Послевыборное правительство оказалось настолько слабым в качестве реформаторов за всю историю, что за несколько месяцев не происходило не то, чтобы укрепления налоговой дисциплины и наведения порядка в государственных обязательствах и государственных финансах, но и подсознательно завышало реальный ВВП больше чем на 5%. Бюджетный дефицит и налоговые недоимки возрастали. К 1996 году дефицит федерального бюджета составлял 7.4% ВВП (в 1995 г. он составлял 4.9%), а дефицит консолидированного бюджета составил 7.4% ВВП. В результате бюджетный кризис стал нарастать.

К 1997 г. ситуация по обострению кризиса стала очевидной и на основе разработанной либеральными экономистами программы по выходу из бюджетного кризиса был взят новый курс на проведение второй волны реформ. Вторая волна реформ (налоговая реформа, выраженная в налоговом кодексе, бюджетная реформа, выраженная в бюджетном кодексе, пенсионные реформы, начало реформирования, финансирования образования и здравоохранения, реформирование системы социального обеспечения и прочее) вызывала у иностранных и отечественных инвесторов доверие к политике, поэтому ожидалась некоторая стабилизация и экономический рост.

Положительные изменения, как это видно из таблицы 1, стали происходить только в области денежного обращения за счет увеличения внешних резервов. Чистые международные резервы ЦБ в первом полугодии выросли на 517%, а во втором полугодии сократились на 62%. Увеличение денежной массы и денежной базы шло до сентября 1997 г. вслед за накоплением внешних резервов. Уменьшение денежного мультипликатора означает не полноценное использование денег в спекулятивных операциях. Быстро рос приток иностранного капитала, спрос на национальную валюту, снижение процентных ставок, увеличение золотовалютных резервов ЦБ, насыщение экономики деньгами. За год кредитование реального сектора возросло на 38%. Это способствовало полному использованию имеющихся производственных мощей и увеличению производства (см. Приложение 1).

В результате повышения доходов снизилась социальная дифференциация, социальная напряженность, забастовочная активность. Возрос товарооборот на 1.4%. сократилось число безработных на 300 тыс. человек. Впервые с начала 80-х в стране наблюдался экономический рост: ВВП вырос на 0.4%, на промышленное производство на 1.9%, сельское хозяйство на 0.1%, повысилась производительность труда на 1.5% (Приложение 2). Эти показатели были относительно невысокими, так как в предыдущие годы не наблюдалось даже этого. Несмотря на это, в стране еще отсутствовала инвестиционная база, но экономический рост основывался на увеличении внутреннего спроса.

В результате произошли улучшения социальной дифференциации к 1997 г., что привело к восстановлению порядка налогообложения и стабилизации социально-экономического благосостояния населения (Приложение 3).

Таким образом, 1997 г. был самым удачным за все годы поведения реформ, даже по некоторым показателям превзошла другие страны с переходной экономикой. Ситуация ухудшилась в начале октября 1997 г. по причине мирового финансового кризиса. Инвестирование российской экономики инвесторы стали считать рискованным шагом и, поэтому потребовали у государства страховки. Доход ГКО снизился и в результате этого проценты по кредиту увеличивались, а, следовательно, снижался экономический рост, который существовал за счет кредитования реального сектора Иванов Ю.М. Особенности современного экономического развития России // Вопросы экономики. 2006. №9. С. 36-45. . Мировой финансовый кризис сказался и на положении национальной валюты. Уже к ноябрю 1997 г. на поддержание ее Центробанк израсходовал около четверти своих золотовалютных резервов (Приложение4).

В результате этого произошло стремительное увеличение внутреннего долга. К середине 1998 г. он превысил 25% ВВП, в том числе его часть, оформленная в ГКО и ОФЗ, достигла 22.9% ВВП. Соответственно росли бюджетные расходы на выплату внутреннего долга, которые достигли почти 4% ВВП (Приложение 5).

Несмотря на то, что государственный внутренний долг в середине 1998 г. был меньше, чем в начале 1994 г., объем государственных обязательств возрос в 100 раз. Центробанк не оказывал на правительство давления с целью взыскания задолженностей, но иностранные инвесторы начали массово «сливать» пакеты ГКО весной-летом 1998 г.

Происходило нарастание и внешнего долга: к началу 1998 г. Он превышал 20% ВВП, в том числе долг России, не оставшийся от бывшего СССР 7.6% ВВП (Приложение 6).

Основной проблемой Российского долга является не сумма, которая достигла в 1998 г. 50% ВВП, а срочность и стоимость его обслуживание. Упомянутые выше девальвационные ожидания инвесторов укреплялись негативным текущим платежным и торговым балансом страны и обслуживанием государства внешнего долга. Золотовалютные резервы страны, достигшие максимального значения к октябрю 1997 г., стали быстрыми темпами снижаться за счет увеличения сальдо платежного баланса. Причем власти не могли воспользоваться девальвацией рубля, так как это стало бы сигналом инвесторам для отторжения рубля в пользу иностранной валюты.

Платежный баланс по счету текущих операций оставался отрицательным со второго квартала 1997 г. Причины, приводившие к такой ситуации, были следующие: резкое снижение торгового баланса, вследствие изменения конъюнктуры на мировом рынке экспортных товаров России, прежде всего, на энергоносители. Увеличился до 8 млрд. долл. объем выплачиваемых в 1997 г. процентных доходов нерезидентов, но определялся притоком иностранных инвестиций.

Повторное обострение ситуации с платежным балансом произошло во втором квартале 1998 г., когда проявилось отрицательное сальдо торгового баланса, отрицательное сальдо по счету услуг капитала достигло 4 млрд. долл., а отрицательное сальдо по счету текущих операций превысило 4 млрд. долл. Возможность положительного изменения показателей оставалась весьма маловероятной.

Подобная ситуация происходила и с ГКО. С мая доходность по ГКО начала стремительно возрастать по требованиям инвесторов. Летом того же года доходность достигла своего максимального предела 160-180% в год. Теперь возникал избыточный спрос по отношению к предложению на вторичном рынке. В результате этого Минфин не смог разместить ни одного нового выпуска в июне-августе 1998 г., поэтому он был вынужден погашать ежегодно ГКО на 9 млрд. руб. за счет текущих доходов бюджета, понижая финансирование других статей федерального бюджета.

К этому времени фондовый рынок уже практически прекратил свою деятельность. В связи с влиянием оценки, предпочтений и ожиданий инвесторов, он раньше всех подошел к кризису. В феврале-марте 1997 г. резко сократилась активность инвесторов на фондовом рынке, как реакция на неспособность решения острейших проблем экономики. С начала мирового финансового кризиса фондовый индекс стал постоянно снижаться. К лету 1998 г. фондовый рынок упал более чем в 10 раз по сравнению с предшествующим годом. Оборот на рынке практически прекратился.

Кризис финансовых рынков - это отражение не кризиса экономики, а кризиса экономической политики, кризиса доверия к российским властям. Инвесторы поняли, что не просчитали риск вложения в Россию. В результате этого инвесторы разделились на три группы: те, кто уехал из страны, те, кто потребовал страховки за рискованное вложение, и те, кто в сложившейся ситуации произвести высокодоходные спекуляции. Риск инвестиционных вложений объясняется действием многочисленных факторов таких, как: бюджетная нерегулируемость, дефицитность госбюджета, сопровождаемая разного рода взаимозачетов, бартерных сделок, что способствовало увеличению внешнего долга, цены его обслуживания и т.д.

В середине августа 1998 г. доверие инвесторов практически полностью отсутствовало. Вслед за котировками ГКО обрушились и котировки ОВВЗ и евробондов. Это способствовало массовой их продаже российскими банками, вследствие взятия долга под залог ценных бумаг, тем самым, давя на золотовалютные резервы Центробанка, которые за июль - август 1998 г. сократились свыше, чем на 9 млрд. долл.

Соотношение денежной массы и золотовалютных резервов показывают, что девальвация рубля на 70-80% способствовала бы стабилизации ситуации в краткосрочном периоде Иванов Ю.М. Особенности современного экономического развития России // Вопросы экономики. 2006. №9. С. 36-45. (Приложение 7).

Девальвация, приведение курса рубля в соответствии с ожиданиями инвесторов, реструктуризация внутреннего долга создавали базу для решения кризисных проблем. Однако объявление о фактически плавающем валютном курсе, но с верхней границей, откладывание объявлений схемы реструктуризации ГКО были ошибкой. 17 августа принято считать датой финансовой катастрофы, но на самом деле 23 августа произошел огромный экономический кризис. Именно тогда произошел обвал рубля, огромный инфляционный скачок - развал всей рыночной системы (Приложение 8).

Принятие нереалистичного бюджета, отсутствия положительного результата в налоговой реформе, реформе социальных пособий на фоне продолжающегося фискального кризиса, удорожание обслуживания государственных обязательств, делают угрозу особенно реальной, создавая опасность кризиса, провала национальной валюты, банковского кризиса, снижение инвестиционной активности.

Обострившийся финансовый кризис полностью поменял рыночную конъюнктуру. С завершением кризиса завершилась и важнейшая стадия в развитии российской экономики: переход страны к рыночным отношениям.

Несмотря на всю сложность ситуации в стране после целой волны кризисов в течение 5 лет шел огромный «восстановительный» экономический рост. В целом за пять лет многие показатели росли неожиданно быстро, так как кризис создал такие условия в стране, которым соответствовало «обнажение» всех проблем национального хозяйства.

Девальвация рубля имела ряд последствий:

- ее позитивное влияние на российскую экономику сказалось на темпах роста в стране после дефолта 1998 г.;

- в результате произошедшего кризиса курс доллара изменился от 6 руб. 20 коп. до 25 руб.;

- цены выросли только на 84%.

- экспорт стал вдвойне выгодней, чем торговля на внутреннем рынке, экспорт по физическому объему стал расти по 10% в год - это потянуло за собой смежные отрасли, а, так как экспорт составляет 30% всей национальной продукции, то и госбюджет получал значительную прибыль;

- цены на импорт тоже выросли, а, так как увеличение цен на внутреннем рынке составило 1.8%, то импорт стал не выгодным, импорт в период с 1998 г. по 1999 г. сократился почти в 2 раза, а потребительских товаров - в 3 раза

- заработная плата и другие доходы населения сократились на 25%. В результате;

- увеличившиеся цены на импорт сделали ввоз товаров не выгодным, поэтому у отечественных производителей появился реальный шанс для налаживания собственного производства;

- все это способствовало полной занятости ресурсов, а также появлению дополнительных рабочих мест.

Поэтому наблюдался феноменальный рост Мау В. Экономическая политика России: в начале новой фазы // Вопросы экономики. 2006. №4. С. 22-36.:

- легкой промышленности: в 1999 г. - на 20%, в 2000 г. - на 22%;

- машиностроение - по 17% в год (34% за 2 года);

- полностью прекратились закупки финской бумаги, картона и упаковочной, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность за два года выросли на 30%;

- химия и нефтехимия - произошел рост на 35% в результате прекращения закупок лаков, красок и некоторых видов пластмасс;

- рост топливной промышленности происходит совсем незначительно по сравнению с обрабатывающей промышленностью;

- российская промышленность, сократившаяся на 5% в 1998 г., в 1999 г. делает рывок на 11%, в 2000 г. - 11.9%.

Таким образом, экономическому росту способствовало два фактора:

1) первый - увеличение экспорта;

2) импортозамещение.

С 2000 г. фактор девальвации усиливается благодаря очень высоким закупочным ценам на российские экспортные товары. Топливо, материалы и сырье резко подорожали. По сравнению с 1999 г. экспортные цены в 2000 г. повысились на 28% плюс на 10% вырос физический объем экспорта. Поэтому весь экспорт за 2000 г. вырос на 41% и превысил гроссмейстерский рубеж в 100 млрд. долл. до этого экспорт приносил 74 - 75 млрд. долл.

В 2001 - 2003 гг. цены в основном сохраняются. В 2001 - 2002 гг. они немного понизились, но в 2003 г. еще выросли. Проследим это на примере стоимости нефти: баррель в 1998 г. стоил 9 долл., в 1999 г. - 13 долл., в 2000 г. - 27 долл., в 2001 г. - 22 долл., 2002 г. - 24 долл., 2003 г. - 28 долл.

Еще одним положительным воздействием кризиса на российскую экономику является значительный приток иностранного капитала. Половина валюты, пришедшей в страну (а объем экспорта в 2003 г. составил 130 млрд. долл.), идет государству, которое, наряду с другими налогами, берет достаточно высокий экспортный налог. Поэтому государство резко разбогатело. В 2004 г. федеральный бюджет приблизился к 100 млрд. долл.

У России возникло положительное сальдо торгового баланса. За счет этого происходит укрепление рубля, что способствует увеличению золотовалютных запасов страны. Надо сказать, что в 1998 г. страна была в критическом положении. Внешний государственный долг составлял 158 млрд. долл., из них 103 млрд. составляли долги Советского Союза, и за семь лет правления Б.Н. Ельцина набралось 55 млрд. долл. новых долгов. К маленькому валовому внутреннему продукту того времени отношение внешних долгов составляло 140% ВВП, в то время как критическая допустимая величина, по международным стандартам, не должна превышать 60% ВВП.