Влияние внешних цен на оценку перспектив развития экономики России

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕН НА ОЦЕНКУ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ЦЕН НА ОЦЕНКУ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

внешнеэкономический кризисный макроэкономический

Российская экономика уже длительное время существенно зависит от экспорта углеводородных ресурсов и некоторых традиционных продуктов обрабатывающих отраслей. Такая ситуация сохранится и в обозримой перспективе. Объемы экспортных продаж влияют прежде всего на государственный бюджет, определяя возможности финансового обеспечения намеченных правительством социальных мероприятий; на финансовые ресурсы производителей товаров и услуг и инвестиционный климат в стране в целом, то есть на перспективы ее развития. Поэтому прогнозные оценки влияния внешнеэкономической конъюнктуры на экономику России нужны разным экономическим субъектам, в том числе различным органам управления, для анализа возможных последствий их решений, особенно в инвестиционной сфере. Поскольку любые прогнозы носят вероятностный характер, для оценки будущих условий развития страны используют сценарный подход. В частности, разрабатывают три-пять различных сценариев, один из которых принимают в качестве основного. Поскольку ни один сценарий не реализуется полностью, представляют интерес оценки чувствительности основных макроэкономических показателей к возможным отклонениям сценарных условий, в частности внешних цен, от заложенных в сценарии уровней. В настоящей работе предложены методика и инструмент априорной оценки последствий для экономики страны отклонения внешних цен на основные экспортируемые продукты от параметров сценарных экономических прогнозов. При этом рассматриваются объективные возможности оптимальной реакции национального хозяйства на внешние ценовые возмущения.

Принято, что прогнозное состояние экономики определяется важнейшими макроэкономическими показателями за 2010--2012 гг. В качестве основных экспортируемых продуктов рассматриваются: природный газ; сырая нефть; моторное топливо; топочный мазут; продукты обрабатывающих производств.

«Кризисный сценарий»

Для проверки адекватности модели СкЦ до исследования рабочих сценариев мы провели своего рода верификационный расчет по «кризисному сценарию» с критерием максимизации ВВП.

Согласно базовому сценарию, в 2009 г. экспортные цены нефти снизились по сравнению с 2008 г. на 35%, газа -- на 28,9, моторного топлива -- на 52, мазута -- на 35, продуктов обработки -- на 22,6%. В результате ВВП сократился на 7,9%, выпуск отраслей -- на 8,6, инвестиции в основной капитал -- на 16,2%. За счет специальных правительственных мероприятий доходы домашних хозяйств возросли на 2,3%. На последующие годы в базовом сценарии предполагается постепенный рост экспортных цен, что предопределило V-образный характер выхода из кризиса. В наших расчетах по «кризисному сценарию» предусмотрен L-образный характер внешних ценовых возмущений, а именно: в 2010 г. цены на экспортные товары снижаются еще на 20% по отношению к 2009 г. с последующей их стабилизацией в 2011 и 2012 гг. (для нефти на уровне 50 долл./барр., для газа -- на уровне 205 долл./тыс. куб. м). По нашим расчетам, в 2010 г. это должно было привести к падению ВВП на 3,4% от уровня 2009 г., выпуска отраслей -- на 9,3, инвестиций в основной капитал -- на 22,1, доходов домашних хозяйств -- на 1,1%

Представляется, что с точки зрения реальной ситуации в 2009 г. подобные результаты модельных расчетов адекватно описывают реакцию российской экономики на падение мировых цен и экспорта.

Анализ чувствительности

Используя полученные в расчетах по критерию «за ВВП» данные, проанализируем чувствительность основных макроэкономических показателей к колебаниям внешних цен. При этом величина изменений абсолютных значений показателей рассматривалась как среднее за 2010--2012 гг., а величина изменения темпов -- как отношение их значений в 2012 г. к 2009 г.

Как можно видеть, значения эластичности всех показателей монотонно убывают по мере возрастания отклонений внешних цен от их базовых значений. Это означает, что в базовом прогнозном сценарии экономика России более чувствительна к неблагоприятным внешним ценовым возмущениям, чем к благоприятным, промышленность, а по прибыли -- газовая.

Цель проведенного исследования -- выявить с помощью разработанной динамической оптимизационной модели «СкачокЦен» объективные возможности рациональной реакции экономики страны (точнее, ее описания в базовом прогнозном сценарии) на внешние ценовые возмущения и проанализировать эластичность основных показателей. Для проверки адекватности модели проведены расчеты по гипотетическому «кризисному сценарию», который предусматривает падение экспортных цен на 20% в 2010 г. по отношению к 2009 г. с последующей их стабилизацией в2011и2012гг. Полученные результаты коррелируют с фактически наблюдавшимися вследствие обвала экспортных цен в 2009 г. При реализации подобного сценария российская экономика оказалась бы в глубокой рецессии по меньшей мере до 2012 г.

В расчетах по всем рабочим сценариям сопоставлены результаты, полученные при использовании двух критериев оптимизации: основного (ВВП) и вспомогательного (прибыль наименее успешной отрасли). Выявлено преимущество первого критерия.

Оптимизационные решения по «нулевому сценарию» (отсутствие ценовых возмущений) показали наличие небольших отклонений от базового (исходного) сценария, сформированного с помощью более подробной модели МЭНЭК. Это связано с тем, что агрегированная модель СкЦ имеет более широкую область допустимых решений, чем МЭНЭК. В отличие от кризисного сценария в рассмотренном диапазоне ценовых возмущений (-20%, +20%) отрасли-экспортеры практически не нуждаются в государственной поддержке.

Основные макроэкономические показатели более чувствительны к отрицательным ценовым возмущениям, чем к положительным. Отсутствие симметрии обусловлено ограниченными мощностями для роста отраслевого выпуска продукции, а также убыточностью электроэнергетики при положительных ценовых возмущениях. Эластичность темпов изменения макроэкономических показателей выше, чем эластичность изменения их уровней. Прибыль от продажи продукции и капитальные вложения отраслей наиболее чувствительны к отклонению внешних цен от ожидаемых значений.

Наиболее чувствительны к отклонению внешних цен газовая промышленность и добыча нефти. Электроэнергетика, не будучи экспортоориентированной отраслью, может сталкиваться с незначительным падением прибыли при любом изменении экспортных цен. При отрицательных ценовых возмущениях это вызвано сокращением спроса на ее продукцию, а при положительных -- увеличением затрат.

Сценарий М20 можно считать «критическим», или «граничным», поскольку при его реализации рост ВВП за три года близок к нулю.

Размещено на Allbest.ru