Проблема общего равновесия на рынке товаров и рынке денег проанализирована английским экономистом Джоном Хиксом. В качестве инструмента анализа равновесия Хикс предложил модель IS - LM. IS - означает «инвестиции - сбережения»; LM - «ликвидность - деньги» (L - спрос на деньги; M - предложение денег).

В разработке модели, объединившей реальный и денежный секторы экономики, также принимал участи американец Элвин Хансен, и поэтому ее называют моделью Хикса - Хансена.

Первая часть модели призвана отразить условие равновесия на рынке товаров, вторя - на рынке денег. Условием равновесия на рынке товаров служит равенство инвестиций и сбережений; на денежном рынке - равенство между спросом на деньги и их предложением (денежной массой).

Изменения на рынке товаров вызывают определенные сдвиги на рынке денег и наоборот. Согласно Хиксу равновесие на обоих рынках определяется одновременно нормой процента и уровнем дохода, иначе говоря, оба рынка определяют одновременно уровень равновесного дохода и равновесный уровень нормы процента.

Модель несколько упрощает картину: предполагается неизменность цен, короткий период, равенство сбережений и инвестиций, спрос на деньги соответствует их предложению.

Кривая IS показывает соотношение между процентной ставкой (r) и уровнем дохода (Y), который определяется кейнсианским равенством: S = I. Сбережения (S) и инвестиции (I) зависят от уровня доходов и процентной ставки.

Кривая IS отображает равновесие на рынке товаров. Инвестиции находятся в обратной зависимости от нормы процента. К примеру, при низкой норме процента инвестиции будут расти. Соответственно увеличится доход (Y) и несколько вырастут сбережения (S), а норма процента снизится, чтобы стимулировать превращение S в I (рис. 1.4.1).

r

IS

0 Y

Рис. 1.4.1. Кривая IS

Кривая LM (рис. 1.4.2) выражает равновесие спроса и предложения денег (при данном уровне цен) на денежном рынке. Спрос на деньги растет по мере увеличения дохода (Y), но при этом повышается процентная ставка (r). Деньги дорожают, «подталкивает» возрастающий спрос на них. Рост процентной ставки призван смерить этот спрос. Изменение нормы процента способствует достижению некоторого равновесия между спросом на деньги и их предложением.

Если норма процента устанавливается на слишком высоком уровне, владельцы денег предпочитают приобретать ценные бумаги. Это «загибает» кривую LM вверх. Норма процента падает, постепенно вновь восстанавливается равновесие.

r

LM

0 Y

Рис. 1.4.2. Кривая LM

Равновесие на каждом из двух рынков - рынке товаров и рынке денег - устанавливается не автономно, а взаимосвязанно. Изменения на одном из рынков неизменно влекут за собой соответствующие сдвиги на другом.

Взаимодействие двух рынков. Точка пересечения IS и LM удовлетворяет двойному условию (денежного) равновесия: во-первых, равновесию сбережений (S) и инвестиций (I); во-вторых, равновесию спроса на деньги (L) и их предложения (M). "Двойное" равновесие устанавливается в точке E, когда IS пересекает LM (рис. 1.4.3).

 r

LM

E₁

E E LM₁

IS₁

IS

0 Y

Рис. 1.4.3. Равновесие на двух рынках

Допустим, улучшаются перспективы инвестиций; норма процента остается неизменной. Тогда предприниматели расширят вложения капиталов в производство. В итоге в силу мультипликационного эффекта увеличится национальный доход. С возрастанием дохода заработает обратная связь. На рынке денег возникнет недостаток денежных средств, нарушится равновесие на данном рынке. Повысится спрос участников хозяйственной деятельности на деньги. В результате поднимется норма процента.

Процесс взаимовлияния двух рынков на этом не заканчивается. Более высокая норма процента "притормозить" инвестиционную деятельность, что в свою очередь отразится на уровне национального дохода (он несколько снизится).

Теперь макроравновесие установилось в точке E1 на пересечении кривых IS1 и LM.

Равновесие на рынке товаров и на рынке денег определяется одновременно нормой процента (r) и уровнем дохода (Y). Например, равенство между сбережениями и инвестициями может быть выражено следующим образом: S(Y)=I(r).

Равновесность регулирующих инструментов (r и Y) на том и другом рынках формируется взаимосвязанно и одновременно. При завершении процесса взаимодействия двух рынков устанавливается новый уровень r и Y.

Модель IS - LM получила признание Кейнса и стала весьма популярной. Эта модель означает конкретизацию кейнсианской трактовки функциональных взаимосвязей на товарном и денежном рынках. Она помогает представить функциональные зависимости на этих рынках, схему денежного равновесия по Кейнсу, влияние экономической политики на экономику.

Модель способствует обоснованию финансовой и денежной политики государства, выявлению их взаимосвязей и результативности. Интересно, что модель Хикса - Хансена используетсясторонниками как кейнсианского, так и монетаристского подходов. Тем самым достигается своеобразный синтез этих двух школ.

Вывод из модели таков: если уменьшается предложение денег, то условия кредита ужесточаются, процентная ставка повышается. В результате спрос на деньги несколько снизится. Часть денег будет использована на приобретение более выгодных активов. Равновесие спроса на деньги и их предложения нарушится, затем установится в новой точке. Процентная ставка здесь будет ниже, а денег в сфере обращения - меньше. В этих условиях центральный банк скорректирует свою политику: предложение денег возрастет, процентная ставка снизится, то есть процесс пойдет как бы в обратном направлении.

1.5 Модель В. Леонтьева «затраты-издержки»

Методологические проблемы, порождаемые анализом экономики с позиции равновесия, достаточно серьезны, ведь макроэкономическое равновесие является ненаблюдаемым. Предполагается, что рыночная система обладает устойчивостью первого рода (в терминологии П. Самуэльсона), которая заключается в том, что «при любых начальных условиях все переменные достигают своих равновесных значений в пределе, когда время стремится к бесконечности» Самуэльсон П.А. Основания экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2002.. Однако в реальности можно наблюдать лишь некое отдаленное подобие устойчивости второго рода, то есть колебания параметров системы вокруг равновесного уровня, который также подвержен смещениям. Макроэкономические показатели находятся в постоянном движении, причем невозможно определить, являются ли их изменения результатом движения экономической системы к равновесию или результатом воздействия внешних факторов.

Поэтому методологический статус теории макроэкономического равновесия проблематичен. Анализ фактов не позволяет ни подтвердить теорию равновесия, ни опровергнуть ее, поскольку она совместима с любым ходом событий. Если рассматриваемая динамика макропоказателей является затухающей и движется к конечному состоянию, это можно объяснить стремлением к равновесию, а если произойдет резкое ускорение динамики, то подразумевается воздействие экзогенных факторов. Очевидно, что такая интерпретация произвольна и не связана с фактами.

Можно ли в таком случае считать макроэкономическое равновесие априорным понятием в духе неоавстрийской школы? Согласно Л. фон Мизесу, «если мы определяем понятие или утверждение как априорное, то . . .отрицание его содержания немыслимо для человеческого разума и воспринимается им как нонсенс» Мизес Л. фон. Человеческая деятельность. Челябинск: Социум, 2005.. Исходя из этого, отрицание равновесного характера рыночной экономики должно представляться абсурдным, что, впрочем, не мешает таким взглядам существовать в экономической науке. Их разделяют сторонники австрийской школы, к которой принадлежал сам Мизес, и многие представители институционального направления. Также невозможно признать абсурдными экзогенные теории цикла, объясняющие устойчивость рыночной системы циклической сменой влияния экзогенных факторов. Эти теории широко представлены в экономической науке и любая из них может соперничать с теорией макроэкономического равновесия в объяснении устойчивости рыночной системы. Хотя в современной экономической теории эти концепции не играют заметной роли, рассматривать их как изначально противоречивые неправомерно. Ведь если наблюдаемая нами устойчивость рыночной системы относится ко «второму роду», в терминологии Самуэльсона, то можно предположить, что она «аналогична «принудительному» периодическому движению, где экономическая система мгновенно реагирует на внешний движущий импульс».

Большинство теорий макроэкономического равновесия, созданных в ходе развития экономической науки, являются операциональными, то есть могут служить для предсказания изменений макропараметров рыночной системы. Однако при эмпирической проверке таких предсказаний неизбежно возникает проблема интерпретации этих изменений как результата движения системы к равновесию либо как результата изменения параметров равновесия под влиянием экзогенных факторов.

То есть можно считать теорию макроэкономического равновесия приемлемой, если ее предсказания подтверждаются фактами. С точки зрения принципа верификации такая теория может рассматриваться как истинная для данных условий.

Принцип верификации заменяет вопрос об истинности теории вопросом о границах ее применимости. В экономической теории этот подход представлен Дж. М. Кейнсом, утверждавшим, что «экономическая теория -- это наука мыслить в терминах моделей в сочетании с искусством выбирать модели, релевантные в современном мире» Цит. По: Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал «Вопросы экономики», 2004.. Исходя из этого, весь теоретический арсенал экономической науки можно рассматривать как набор инструментов («ящик с инструментами», по меткому выражению Дж. Робинсон), каждый из которых является эффективным в определенной ситуации. В таком случае несоответствие предсказания теории наблюдаемым фактам всегда можно объяснить не дефектами самой теории, а неправильным определением области ее применения (релевантности).

С этой точки зрения любая теория, объясняющая те или иные явления экономической жизни, может рассматриваться как модель, соответствующая определенным условиям, которые в принципе могут существовать. Так, понятие макроэкономического равновесия может рассматриваться как удобный инструмент, применяемый к анализу определенного набора ситуаций, в которых динамика макроэкономических показателей является затухающей, то есть они стремятся к каким-то конечным значениям.

В современной экономической науке теория равновесия предстает как универсальный синтез микроэкономических концепций, описывающих поведенческие реакции отдельных субъектов экономического процесса на изменение макропараметров системы, и макроэкономических теорий, рассматривающих динамику макроэкономических показателей как результат реакции микроэкономической среды на изменения макропараметров системы.

Но эти достоинства понятия макроэкономического равновесия не могут оправдать его научную значимость. Выше было сказано, что экономику можно представить как неравновесную систему, которую стабилизирует циклическое изменение внешних факторов. Поэтому использование понятия равновесия может быть оправданным только при том условии, что на его основе можно вывести более точные предсказания о динамике макроэкономических показателей. Такой принцип можно применить для рационального выбора как между равновесными и неравновесными макроэкономическими моделями, так и между различными моделями равновесия.

Теорию макроэкономического равновесия невозможно проверить непосредственно, а лишь наряду с конкретной моделью равновесия, где макроэкономические параметры приведены в систему, позволяющую прогнозировать их изменения. Однако и такую модель нельзя непосредственно протестировать на фактическом материале. Модель обычно является абстрактной, дает лишь общие описания зависимостей между макропараметрами системы, поэтому ее надо специфицировать, задав определенные значения постоянных параметров. Если модель представлена в математической форме, а проверка ее данными статистики требует именно такой формы, то нужно с необходимой степенью точности определить постоянные параметры всех функций модели. Однако эти параметры, как правило, не являются непосредственно наблюдаемыми, поэтому невозможно проверить, имеют ли они предсказанный теоретически знак и укладываются ли в предполагаемые интервалы. В современной экономической науке существуют два пути решения этой проблемы. Первый, традиционный, путь характерен для вербального и математического типов теоретизирования, второй связан с так называемой «вычислительной экономикой».

Традиционный путь заключается в получении из построенной модели предсказаний об изменении наблюдаемых параметров экономической системы при данных условиях, которые также должны быть наблюдаемыми. Такого рода предсказания являются недостаточно конкретными, что ограничивает их опровержимость. Например, известное утверждение кейнсианской теории о том, что предельная склонность к потреблению принимает значения больше нуля и меньше единицы. Такое предсказание может быть опровергнуто только в двух случаях: если потребительские расходы не реагируют на изменение дохода и если они имеют тенденцию возрастать быстрее, чем доход, то есть имеют место отрицательные сбережения. И та и другая ситуация является маловероятной, и, следовательно, опровержение кейнсианской теории предельной склонности к потреблению также маловероятно. Однако подобные гипотезы не способны существенно расширить наше знание. Обеспечить прогресс науки могут только гипотезы, которые можно с высокой вероятностью опровергнуть, если они выдерживают проверку.

Новейший путь, связанный с развитием «вычислительной экономики», заключается в определении структурных параметров системы путем эконометрического анализа статистических данных. Это повышает вероятность опровержения выдвигаемых гипотез, но создает проблемы другого порядка. Параметры вычисляются на основе эконометрических методов, применимость которых в экономическом анализе сама нуждается в обосновании. Кроме того, оценка параметров линейной регрессии производится исходя из данных национальной статистики, качество которых также может подвергаться сомнению. Главным же аргументом против эконометрических тестов является то, что у них нет универсального значения. Как заметил Кейнс, анализируя первые попытки эконометрических исследований: «...сущность модели в том, что мы не подставляем в нее реальные значения переменных. Сделать это означало бы потерять смысл модели. Ибо, как только это сделано, модель теряет свою универсальность и ценность как схема рассуждения».

Интересно, что понятие макроэкономического равновесия обладает достаточной степенью абстрактности и универсальности, для того чтобы, будучи опровергнутым в виде одной теории, затем возродиться в другой, рассматривающей рыночную экономику как внутренне стабильную систему. Определение этого понятия как элемента «твердого ядра» научно исследовательских программ экономической науки дает возможность избавиться от бесплодных попыток доказательства или опровержения принципа равновесия. Однако оно не избавляет от необходимости тщательной разработки и эмпирической проверки моделей равновесия, поскольку без теоретической конкретизации и сопоставления с фактами понятие равновесия будет пустой абстракцией. При этом любая модель макроэкономического равновесия -- это лишь теоретическая конструкция, которая выведена из произвольно принятых предпосылок, что предполагает наличие теоретических альтернатив, одинаково хорошо объясняющих те же факты на основе других предпосылок.

Теория макроэкономического равновесия не избежала общих методологических проблем экономической науки. Она также рискует превратиться в набор прикладных теорий. Многообразие моделей, каждая из которых описывает свой экономический «мир», в методологическом плане совместимо с принципом верификации Проверка, проверяемость, способ обоснования (подтверждение) каких-либо теоретических положений путем их сопоставления с опытными (эмпирическими) данными.. И хотя само понятие макроэкономического равновесия не поддается непосредственной верификации, любая теоретическая модель, построенная на его основе, может проверяться на соответствие реальным условиям. Но эта модель будет существовать наряду с другими моделями равновесного и неравновесного объяснения экономических явлений. Конкуренция макроэкономических доктрин сведется к определению их применимости в каждом конкретном случае. Борьба конкурирующих теорий станет борьбой за расширение сферы применимости.

В результате такой конкуренции каждая теоретическая концепция будет применяться для анализа наиболее подходящих для нее экономических условий. Правда, и в этом случае невозможно будет избежать «конфликта интерпретаций», поскольку несколько теорий могут претендовать на создание адекватного объяснения одних и тех же фактических данных. Однако в условиях, когда комплекс фактов локализован, то есть представляет собой определенную область социального пространства-времени, выбор релевантной теоретической модели оказывается гораздо более простой задачей, чем попытка выбора универсальной теории, пытающейся сформулировать общие законы функционирования рыночной системы. Простая адаптация теоретических предпосылок к имеющимся данным не поможет созданию адекватных объяснений и предсказаний в сходных условиях. Поэтому в данном случае можно продуктивно использовать фальсификационистские методы оценки теорий на основе их способности давать верные предсказания новых фактов, характеризующих развитие экономической ситуации при сохранении сходных условий. Однако при этом надо учитывать, что использование принципа фальсификации всегда будет ограничено потенциальной возможностью изменения условий, которое смещает границы применимости теории. Следовательно, ни одну теорию невозможно считать полностью опровергнутой, если она перестанет давать верные предсказания. Это один из основных уроков при анализе методологического статуса ключевых экономических понятий, и в частности понятия макроэкономического равновесия Лихачев М. Теория макроэкономического равновесия в контексте методологических проблем современной экономической науки // Вопросы экономики. - 2008. - № 7. - С.77-88..

3. Новая информационно-поведенческая парадигма: конец равновесной теории или ее второе дыхание?