Олигополия, инвестиции и равновесие в монополистической конкуренции

Содержание

1. Развитие предмета экономической теории

2. Олигополия и экономическая эффективность

3. Политико-экономический цикл. Фиаско государства

4. Инвестиции. Инвестиционные решения фирмы. Критерий NPV

5. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции

6. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности структуры выпуска по Парето

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Список использованных источников

1. Развитие предмета экономической теории

Экономическая теория представлена совокупностью наук, которые можно объединить в две группы: общая и частная экономическая теория. Первая раскрывает сущность, содержание и закономерности развития экономических процессов в обществе в целом безотносительно к отраслям и сферам деятельности. Вторая отражает отдельные функции экономического управления (теория учета, теория статистики, теория финансов и т.п.).

Предметом курса экономической теории являются экономические отношения, складывающиеся в процессе общественного развития, их взаимодействия с производительными силами, а также экономический механизм хозяйствования, учитывающий интересы всех субъектов общества. Экономическая теория как учебная дисциплина изучает экономические категории, законы и механизм хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении, а также на различных уровнях функционирования экономической системы - в звеньях микро-, макроэкономики и мирового хозяйства.

Экономическая теория претерпела длительный исторический путь становления и развития.

Экономическая теория первоначально возникла в античном обществе, как экономия (ойкономиа, от слов «ойкос» - дом. хозяйство и "номос" - правило, закон). Слово "экономия" является заглавием особого сочинения Ксенофонта. где в форме диалога рассматриваются разумные правила ведения домашнего хозяйства и земледелия.

Аристотель противопоставил экономии и производной от этого термина экономике "хрематистику". Тем самым он впервые попытался анализировать капитал. Ведь экономика - это хозяйство ради самообеспечения, а хрематистика - хозяйство с целью обогащения. При этом Аристотель критически относился к хрематистике, считая, что искусство делать деньги, т.е. функционирование торгового и ростовщического капиталов, имеет источником богатства сферу обращения, что является, противоестественным.

Античный смысл "экономики", как науки о домашнем хозяйстве и элементах торгового и ростовщического обогащения, сохранялся в течение веков.

Однако в средние века развитие мировой торговли способствовало повышению роли купечества. Выразителем его интересов стала школа меркантилистов. Целью их исследований были поиски источников богатства. Объектом наблюдений стала капиталистическая торговля, а предметом пристального внимания - движение денег и товаров между отдельными странами.

В 1615 г. французский меркантилист А. Монкретьен публикует "Трактат политической экономии", давший название будущей науке.

Более поздние меркантилисты являлись сторонниками торгового баланса, т.е. они допускали вывоз драгоценных металлов из страны, если в целом в торговле страны достигается положительное сальдо. Такое сальдо возможно лишь при условии развития в стране промышленной переработки сырья. Следовательно, поздние меркантилисты выражали интересы не только торгового, но и промышленного капитала. Не случайно первые представители политической экономии - У. Петтн в Англии и П. Буагнльбер во Франции - предпринимают попытку свести стоимость товаров к труду, т.е. выступают основоположниками трудовой теории стоимости.

Однако во Франции ведущей отраслью оставалось земледелие. Поэтому представители французской классической политэкономии - физиократы Ф. Кенэ и Ж. Тюрго - источник прироста стоимости капитала искали в земледелии, а "чистый доход" рассматривали как дар природы. Но эти авторы имеют серьезные научные достижения. Например. Ф. Кенэ создал первую макроэкономическую модель воспроизводства общественного капитала.

Ярчайшим представителем классической политэкономии является шотландец А. Смит (1723 - 1790). В своем главном труде "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776 г.) он отмечает решающее значение разделения труда, как основного фактора повышения производительности труда и других факторов производства. Именно труд вообще существующий в рамках системы общественного разделения труда. А. Смит провозглашает источником материального богатства при капитализме.

К 40-м гг. ХГХ века в крупнейших капиталистических странах Англии и Франции капитализм одерживает полную победу над феодализмом. Заметно ускоряется развитие капитализма в Германии. Австрии. России, где феодальные отношения переживают глубокий кризис.

Во вт. половине XIX в. складываются предпосылки для смены обшей парадигмы экономической науки. Разработка общих принципов политэкономии заменяется исследованием различных проблем экономической практики, качественный анализ вытесняется количественным. Экономиста все чаше стремятся оптимизировать ограниченные ресурсы, широко применяя для этого теорию предельных величин. Новые веяния находят отражение в изменении названия самой науки. Понятие "политическая экономия" вытесняется понятием «экономике». Под экономике понимается наука об использовании людьми ограниченных ресурсов (таких как земля, труд, капитал, предпринимательская способность) для производства товаров и услуг, их распределения и обмена между членами общества в целях потребления.

В 1890 г. А. Маршалл публикует "Принципы экономике", главным предметом анализа которых является уже не теория стоимости, а теория цены. Механизм ценообразования рассматривается как соотношение спроса и предложения и т.д. Однако теория А. Маршалла абстрагировалась от деятельности монополий.

После кризисов 20-30 гг. и особенно Великой депрессии 1929 -1933 гг. не замечать влияния монополий на ценообразование было уже нельзя. В эти годы выходят работы, посвященные проблеме монополистической или несовершенной конкуренции. Однако подлинную революцию в экономической теории произвела опубликованная в 1936 г. "Общая теория занятости, процента и денег" Д. Кейнса (1883 - 1946). Он отказывается от некоторых постулатов неоклассического учения: в частности, от рассмотрения рынка как идеального саморегулирующегося механизма. Рынок, с точки зрения Д. Кейнса, не может обеспечить "эффективный спрос". Поэтому государство должно стимулировать такой спрос с помощью бюджетной и кредитно-денежной политики. В целом. Д. Кейнс поставил в центр внимания проблемы макроанализа.

1970-е гг. стали периодом разочарования и в кейнсианстве. Предлагаемые кейнсианцами рецепты макрорегулирования экономики оказались недостаточно эффективными, чтобы остановить усиление инфляции, падение производства и увеличение безработицы в странах Европы и в США.

Первыми наступление начали монетаристы, во главе с М. Фридменом. В их учении главное внимание уделяется денежной массе, находящейся в обращении. Регулированием ее занимается центральный банк страны, поэтому монетаристы выступают против чрезмерного вмешательства государства в экономику. В дальнейшем были предприняты попытки соединить неоклассические принципы (экономике) и кейнсианские рекомендации. На основе этого возникла концепция "неоклассического синтеза". Ведущим представителем здесь является П. Самуэльсон автор наиболее популярного на Западе учебника для вузов "Экономикс".

В заключение отметим, что в целом данную экономическую науку объединяет стремление оказать максимальное стабилизирующее воздействие на реальные экономические процессы.

2. Олигополия и экономическая эффективность

Под олигополией следует понимать ситуацию на рынке, когда число фирм в отрасли настолько мало, что каждая из них при формировании своей ценовой политики должна принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов. Об олигополии обычно говорят тогда, когда господствует малое число фирм на рынке однородного или дифференцированного продукта. Такое положение характерно для обрабатывающей, добывающей, нефтеперерабатывающей, электротехнической промышленности, а также для оптовой торговли.

Количество субъектов олигополии может быть различным, зависящим от концентрации продаж продукции в руках той или другой корпорации или фирмы. В свою очередь концентрация продаж обусловлена характером издержек и существующими барьерами для вступления в отрасль.

Важнейшим фактором для превращения фирмы в олигополию или для ее вступления в олигополистическую отрасль является эффект масштаба. Дело в том, что существует целый ряд производств, эффективное функционирование которых возможно только по достижении производственными мощностями определенного масштаба. Только при этом условии становится возможным получение нормальной прибыли при приемлемых издержках производства, что под силу не каждой фирме, ибо требует огромных средств.

Может возникнуть вопрос, как добиться необходимого эффекта масштаба? Чаще всего это происходит за счет слияния одной или нескольких конкурирующих фирм или корпораций в одну более мощную. Цели такого слияния - увеличение рыночной доли продукта, достижение большего эффекта масштаба, а также стремление усилить власть на рынке, получить возможность оказывать влияние на ценовую политику. Кроме того, слияние приводит к эффекту "крупного покупателя": приобретение товаров крупными партиями всегда более выгодно, чем мелкими.

Важной чертой, характеризующей олигополию, является всеобщая взаимозависимость ее субъектов. Это особенно четко проявляется в ценовой политике. Если одна из фирм снизила цену, другие немедленно должны отреагировать на это, в противном случае они потеряют покупателей на рынке. Иногда такие действия оказываются весьма болезненными для инициатора конкурирующих действий. Поэтому не случайно ни одна фирма в олигополистической отрасли не осмелится изменить свою ценовую политику, не рассчитав возможные ответные действия конкурентов. Такая взаимозависимость в действиях выступает уникальным свойством олигополии.

Для того чтобы определить эффективность олигополистической конкуренции, следует провести ее сравнение с поведением фирмы в условиях чистой конкуренции. Однако сделать это очень сложно, в связи с чем практика выработала две точки зрения. Одна из них, наиболее традиционная, исходит из того, что олигополия по своей сути является монополией, поэтому принципы и последствия ее действий примерно аналогичны действию последней. Согласно данной точке зрения олигополия, для которой характерны барьеры для вступления на рынок, приводит к ограничению выпуска продукции при одновременном снижении издержек на единицу продукции, что приносит значительную экономическую прибыль.

В соответствии со второй точкой зрения олигополистические монополии необходимы в связи с тем, что они играют решающую роль в осуществлении научно-технического прогресса, так как имеют возможность финансировать дорогостоящие научные проекты. Делать это они могут потому, что не опасаются конкурентов, так как проникнуть в отрасль практически невозможно. В то же время олигополисты не торопятся с внедрением новых техники и технологий, понимая, что конкуренты не смогут потеснить их на рынке. Это приводит к тому, что олигополистические фирмы далеко не всегда являются лидерами в области разработок, хотя следует отметить, что есть и эталонные производства.

3. Политико-экономический цикл. Фиаско государства

Иерархическая структура государственного аппарата строится по тем же принципам, что и структура крупных корпораций. Однако государственные учреждения часто не могут воспользоваться преимуществами организационной структуры частных фирм. Причинами служат слабый контроль за их функционированием, недостаточная конкуренция, большая самостоятельность бюрократии. Поэтому представители теории общественного выбора последовательно выступают за всемерное ограничение экономических функций государства. Даже производство общественных благ не повод, с их точки зрения, для государственного вмешательства в экономику, поскольку разные налогоплательщики извлекают неодинаковую выгоду от государственных программ. По их мнению, демократичным является преобразование общественных товаров и услуг в экономические блага, производимые рынком.

Условием эффективной борьбы с бюрократией они считают приватизацию, ее содержанием - развитие "мягкой инфраструктуры", а конечной целью - создание конституционной экономики. Введенное У. Нисканеном понятие "мягкая инфраструктура" означает увеличение экономических прав человека (укрепление прав собственности, честность и ответственность при выполнении контрактов, терпимость к инакомыслию, гарантии прав меньшинства и т.п.) и ограничение сфер деятельности государства.

Деятельность правительства между выборами подчинена определенным закономерностям. С известной долей условности она может быть описана как политико-экономический (политический деловой) цикл. После выборов осуществляется ряд мер, направленных на изменение целей или масштабов деятельности предшествующего правительства. Эти меры носят особенно радикальный характер, если к власти приходит партия, до этого находившаяся в оппозиции. Предпринимаются попытки по сокращению дефицита государственного бюджета, сворачиванию непопулярных программ, перестройке работы государственного аппарата. Вновь пришедшие к власти люди стараются выполнить хотя бы часть предвыборных обещаний. Однако затем активность снижается до тех пор, пока падение популярности нового правительства не достигает критического уровня. С приближением следующих выборов активность правительства возрастает. Если отложить на оси абсцисс время, а на оси ординат - активность правительства, то описанный цикл в общем виде будет выглядеть примерно так как на рисунке 1.

Рисунок 1. Политико-экономический цикл

Отрезок Т₁Т₃ отражает падение популярности правительства, отрезок Т₂Т₃ - наращивание активности, связанное с подготовкой предстоящих выборов. Целесообразно отметить, что пик новой активности не должен находиться слишком далеко от предстоящих перевыборов, иначе избиратели успеют забыть о периоде активной деятельности правительства. При этом желательно, чтобы уровень активности в точке Т₃ был не ниже активности предшествующего правительства в точке T₁. Общий политико-экономический цикл может включать ряд более мелких подциклов, которые в целом вписываются в указанную закономерность.

Заслугой теории общественного выбора является постановка вопроса о провалах государства (правительства). Провалы (фиаско) государства - это случаи, когда государство не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использование общественных ресурсов.

Обычно к провалам государства относят:

1. Ограниченность необходимой для принятия решений информации.

Подобно тому, как на рынке возможно существование асимметричной информации, так и правительственные решения могут приниматься часто при отсутствии надежной статистики, учет которой позволил бы принять более правильное решение. Более того, наличие мощных групп с особыми интересами, активного лобби, мощного бюрократического аппарата приводят к значительному искажению даже имеющейся информации.

2. Несовершенство политического процесса. Напомним лишь основные моменты: рациональное неведение, лоббизм, манипулирование голосами вследствие несовершенства регламента, логроллинг, поиск политической ренты, политико-экономический цикл и т.д.

3. Ограниченность контроля над бюрократией. Стремительный рост государственного аппарата создает все новые и новые проблемы в этой области.

4. Неспособность государства полностью предусмотреть и контролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых им решений. Дело в том, что экономические агенты часто реагируют отнюдь не так, как предполагало правительство. Их действия сильно изменяют смысл и направленность предпринятых правительством акций (или законов, одобренных законодательным собранием). Мероприятия, осуществляемые государством, вливаясь в общую структуру, часто приводят к отличным от первоначальных целей последствиям. Поэтому конечные результаты действий государства зависят не только, а нередко и не столько от него самого.

Деятельность государства, направленная на исправление провалов рынка, сама оказывается далекой от совершенства. К фиаско рынка добавляется фиаско правительства. Поэтому необходимо строго следить за последствиями его деятельности и корректировать ее в зависимости от социально-экономической и политической конъюнктуры. Экономические методы должны применяться таким образом, чтобы они не подменяли действия рыночных сил. Применяя те или иные регуляторы, правительство должно строго следить за негативными эффектами и заблаговременно предпринимать меры по ликвидации негативных последствий.

4. Инвестиции. Инвестиционные решения фирмы. Критерий NPV

Важнейшей составной частью совокупного спроса являются инвестиции - расходы на товары, приобретаемые предприятиями и частными лицами для будущего использования. Другими словами, инвестиции - это капиталовложения, осуществляемые для увеличения накопленного капитала в будущем. Введение в строй новых предприятий, жилых домов, строительство новых дорог зависит от инвестирования.

С одной стороны, спрос на инвестиции наиболее чутко реагирует на изменения в экономике, а с другой - именно изменение объема инвестиций чаще всего является причиной колебаний рыночной конъюнктуры. Специфика воздействия инвестиционного спроса на экономику заключается в несовпадении времени спроса на часть национального продукта, представляющую собой инвестиционные товары, и времени увеличения предложения национального продукта, которое наступает только после ввода в действие новых производственных мощностей.

Инвестиции в экономике обычно осуществляются по трем направлениям:

а) производственные капиталовложения, т.е. инвестиции в основные производственные фонды - здания и оборудование;

б) инвестиции в жилищное строительство - приобретение новых домов, квартир для собственного проживания или сдачи в аренду;

в) инвестиции в запасы - изменение объема складских запасов предприятия: основных и вспомогательных материалов, незавершенной или готовой продукции. Основным источником инвестиций являются сбережения населения, предприятий и государства. Однако не все субъекты сбережений сами являются инвесторами. Если Предприятия и государство самостоятельно осуществляют инвестирование, то домашние хозяйства не делают капитальных вложений. Они вкладывают сберегаемую часть дохода в финансовые активы (акции, облигации, сберегательные счета) и таким образом передают свой сбережения тем, кто покупает инвестиционные блага - специализированным финансовым учреждениям. Несовпадение субъектов сбережения и субъектов инвестирования может вызвать отклонение экономики от состояния равновесия.

Величина расходов на инвестиции обычно зависит от двух факторов: ожидаемой нормы чистой прибыли после осуществления инвестиционного проекта (т.е. рентабельности предполагаемых капиталовложений) и величины ставки процента. Различают два случая действия этих факторов. В первом случае инвесторы, не обладая собственным капиталом, берут деньги взаймы под определенный процент. Ест ставка процента, под который брался заем, выше ожидаемой нормы прибыли, то инвестиционный проект окажется убыточным и не будет реализован. Когда же ожидается норма прибыли выше ставки процента, инвестирование становится выгодным.

Второй случай - использование процентной ставки в качестве альтернативного применения сбережений. Инвестор, например, может вложить свои накопления в строительство нового предприятия, или в банк на депозит, или продать на финансовом рынке под определенный процент. Если процентная ставка альтернативного применения капитала, как и в первом случае, окажется выше ожидаемой нормы прибыли, то инвестиции делать невыгодно, и наоборот.

Таким образом, для обоих случаев характерна общая закономерность: увеличение ставки процента ведет к сокращению спроса на Инвестиционные товары, а значит и к снижению размера инвестиций в национальной экономике. Снижение ставки процента, наоборот, вызывает увеличение спроса на инвестиции и рост их объема в экономике.

Оценка будущих доходов играет важную роль при принятии решений по инвестициям. Для этого используют понятие чистой дисконтированной стоимости (Net Present Value - NPV):

,

где I - инвестиции;

- прибыль, получаемая в n-м году;

- норма дисконта (норма приведения затрат к единому моменту времени).

Норма дисконта (i) может быть ставкой процента или какой-либо иной ставкой. Иногда целесообразно рассматривать норму дисконта как альтернативные издержки вложений в основной капитал. Величина чистой дисконтированной стоимости должна быть больше нуля: NPV > 0. Это означает, что приведенная прибыль, ожидаемая от инвестиций, больше, чем величина произведенных инвестиций. Следовательно, необходимо инвестировать тогда и только тогда, когда ожидаемые доходы будут выше, чем издержки, связанные с инвестициями.

5. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции

Когда речь заходит о поведении фирм на рынке, имеются в виду их действия относительно уровня цен на товары и объема конкуренции производства. При этом, прежде всего, учитываются такие факторы, как наличие конкурентов и степень дифференциации продукта на рынке. При малом числе конкурентов и низкой степени дифференциации продукта фирма рискует установить на свою продукцию более высокую цену. Если конкурентов много, фирма будет сопоставлять свою цену с ценой конкурирующих фирм, учитывая при этом и степень дифференциации продукта. Оценку своей деятельности фирма будет вести для условий кратко- и долговременного периодов.

В краткосрочном периоде фирма исходит из максимизации своих прибылей или минимизации убытков. В основу закладываются предельные издержки и предельный доход фирмы.

Механизм действия рынка в условиях монополистической конкуренции следующий. В краткосрочном периоде прибыль фирмы, ориентированная на предельные издержки, побудит другие фирмы вступать в отрасль, что обострит конкуренцию и приведет к разорению ряда фирм. Убытки же вызовут массовый выход фирм из отрасли, и это будет продолжаться до тех пор, пока нормальные прибыли не будут восстановлены. В ситуации, при которой цена просто покрывает издержки на единицу продукции (в издержки входит и нормальная прибыль) при объеме производства, для которого МП = МС, в долговременном периоде достигается положение равновесия.

Характеристику издержек производства следует давать во взаимосвязи с эффективностью, а она требует равенства цены, предельных и средних издержек. При условии равенства цены и предельных издержек эффективно используются ресурсы, а высокая производственная эффективность и эффективность технологии достигается при равенстве цены с минимальными средними валовыми издержками. Таким образом, монополистическая конкуренция не обеспечивает ни эффективного использования ресурсов, ни производственной эффективности. Монополии, как правило, недоиспользуют ресурсы и производят объем продукции, ниже оптимального. В силу этого такие фирмы несут более высокие издержки на единицу продукции, чем возможный минимум. В связи с этим естественно, что монопольные цены устанавливаются на несколько более высоком уровне, чем при чистой конкуренции (иначе не будет достигнуто равенство нормальных прибылей).

Анализ данного процесса подводит к логическому выводу, что на рынке вместо существующего числа фирм могло бы действовать меньшее их количество, однако благодаря полной занятости ресурсов производить такое же или большее количество продукции, что усилило бы монополистическую тенденцию в экономике и сузило рамки конкуренции. Однако не следует столь строго относиться к монополистической конкуренции. Дело в том, что цена и объем производства монополистических фирм не очень отличаются от цен и объема производства в условиях чистой конкуренции. Более того, фирмы и покупатели выигрывают за счет того, что на рынок поставляется более широкая номенклатура изделий, а чем больше дифференциация продукта, тем выше степень удовлетворения разнообразных потребительских вкусов.

Неценовая конкуренция. Анализ монополистической конкуренции показывает, что фирмы, действующие в условиях такого хозяйственного механизма, могут оказаться незаинтересованными в расширении объемов производства. Действительно, они имеют более высокие издержки производства, у них чаще возникают сложности с получением нормальной прибыли. С целью регулирования этих показателей в действие вступает механизм неценовой конкуренции. Речь идет о том, что конкурентной силой обладает не только цена, но и сам продукт, имеющий разнообразные свойства. Задача состоит в том, чтобы раскрыть эти свойства и довести их до покупателя. Кроме того, упор можно сделать не только на наличие действительных свойств, но и с помощью рекламы создать воображаемые, привлекательные для покупателя и повышающие конкурентоспособность определенных товаров. Конечно, это ведет к увеличению издержек, однако фирмы идут на такое увеличение при условии, что увеличивающийся впоследствии спрос на продукцию превысит расходы на рекламу и другие мероприятия, связанные с повышением престижности товара.

Таким образом, фирмы в условиях монополистической конкуренции для обеспечения максимальной прибыли должны использовать три важнейших фактора: цену, продукт и рекламно-пропагандистскую деятельность. Комбинации этих переменных должны обеспечивать равновеликую прибыль, в связи с чем фирмы на рынке всегда находятся в поиске вариантов наиболее удобной продажи товаров с целью максимизации прибыли.

6. Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности структуры выпуска по Парето

По своим экономическим взглядам В.Парето (1848-1923) можно отнести к представителям Лозаннской экономической школы. Как и Вальрас, Парето считал политическую экономию своеобразной механикой, раскрывающей процессы экономических взаимодействий на основе теории равновесия. По его мнению, данная наука должна исследовать Механизм, устанавливающий равновесие между потребностями людей и ограниченными средствами их удовлетворения. Существенный вклад внес В.Парето в разработку теории потребительского поведения, введя вместо количественного понятия субъективной полезности - порядковые, что означало переход от кардиналисткой к ординалисткой версии теории предельной полезности. Далее, вместо сопоставления порядковой полезности отдельных благ Парето предложил сопоставление их наборов, где равно предпочтительные наборы описывались кривыми безразличия. По мнению Парето, всегда существует такая комбинация ценностей, при которой потребителю безразлично, в какой пропорции он их получит, лишь бы сумма этих ценностей не подвергалась изменениям и приносила максимум удовлетворения. Эти положения В.Парето легли в основу современной теории потребительского поведения.

Но наиболее известен Парето своим принципом оптимальности, который получил название «оптимум по Парето», который лег в основу так называемой новой экономики благосостояния. Оптимум по Парето гласит, что благосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если любое изменение этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы одного субъекта экономической системы. В ситуации, оптимальной по Парето, нельзя улучшить положение любого участника экономического процесса, одновременно не снижая благосостояния как минимум одного из остальных. Такое состояние рынка называется Парето-оптимальным состоянием. Согласно критерию Парето (критерию роста общественного благосостояния), движение в сторону оптимума возможно лишь при таком распределении ресурсов, которое увеличивает благосостояние по крайней мере одного человека, ни нанося ущерба никому другому.

Исходной посылкой теоремы Парето стали взгляды Бентама и других ранних представителей утилитаризма из числа экономистов о том, что счастье (рассматриваемое как удовольствие или полезность) разных людей сравнимы и аддитивны, то есть могут суммироваться в некое общее счастье всех. И, по Парето, критерием оптимальности является не общая максимизация полезности, а ее максимизация для каждого отдельного индивида в пределах обладания определенным исходным запасом благ.

Исходя из посылки о рациональном поведении индивида, мы предполагаем, что фирма при производстве продукции использует такой набор производственных возможностей, который обеспечит ей максимальное расхождение между валовой выручкой и издержками. Потребитель, в свою очередь, приобретает такой набор товаров, который обеспечит ему максимизацию полезности. Равновесное состояние системы предполагает оптимизацию целевых функций (у потребителя - максимизация полезности, у предпринимателя - максимизация прибыли). Это и есть Парето-оптимальное состояние рынка. Оно означает, что, когда все участники рынка, стремясь каждый к своей выгоде, достигают взаимного равновесия интересов и выгод, суммарное удовлетворение (общая функция полезности) достигает своего максимума. И это почти то, о чем говорил А. Смит в своем знаменитом пассаже о «невидимой руке» (правда, не в терминах полезности, а в терминах богатства). Впоследствии действительно была доказана теорема о том, что общее рыночное равновесие и есть Парето-оптимальное состояние рынка.

Итак, суть взглядов Парето может быть сведена к двум утверждениям:

- любое конкурентное равновесие является оптимальным (прямая теорема),

- оптимум может быть достигнут конкурентным равновесием, что означает, что выбранный исходя из некоторых критериев оптимум наилучшим способом достигается через рыночный механизм (обратная теорема).

Другими словами, состояние оптимума целевых функций и обеспечивает сбалансированность на всех рынках. Оптимизация целевых функций, по Парето, означает выбор наилучшей альтернативы из всех возможных всеми участниками экономического процесса. Однако необходимо отметить, что выбор каждого индивида зависит от цен и начального объема благ, которым он располагает, и варьируя начальное распределение благ мы изменяем и равновесное распределение, и цены. Отсюда следует, что рыночное равновесие - это наилучшее положение в рамках уже сформировавшейся системы распределения и модель Парето предполагает невосприимчивость общества к неравенству. Такой подход станет более понятен, если принять во внимание «закон Парето», или закон распределения доходов. На основе изучения статистики ряда стран в различные исторические эпохи Парето установил, что распределение доходов выше определенной величины сохраняет значительную устойчивость, и это свидетельствует, по его мнению, о неравномерном распределении природных человеческих способностей, а не о несовершенстве социальных условий. Отсюда вытекало крайне скептическое отношение Парето к вопросам социального переустройства общества. Однако трудно оспаривать положение, что оптимальное, по Парето, очень часто является социально неприемлемым. Поэтому даже в русле неоклассического направления политической экономии формируются иные теории благосостояния.

Понятие «оптимальность» многогранно, но по отношению к национальному общественному производству вполне обоснована позиция, практически отождествляющая понятие «оптимальность» и «эффективность» национальной экономики.

Экономическая эффективность национальной экономики - это такое состояние экономики, при котором наиболее полно удовлетворяются потребности всех членов общества при данных ограниченных ресурсах; это такое состояние экономики, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей одного человека или группы, не ухудшая при этом положения другого члена общества или другой группы. Такое состояние называется Парето-эффективностью (или оптимальностью по Парето).

Оптимальное состояние по Парето предполагает соблюдение ряда условий:

- эффективность обмена, характеризующаяся равенством предельных норм замещения между любыми парами товаров для всех потребителей;

- эффективность в производстве, достигаемая при условии, когда невозможно увеличить выпуск одного товара без уменьшения выпуска любого другого товара и выражающаяся в равенстве предельных норм технологического замещения ресурсов;

- эффективность на рынке продуктов, выражающаяся предельной нормой трансформации (MRT). Предельная норма трансформации показывает количество одного товара, от которого надо отказаться, чтобы получить каждую дополнительную единицу альтернативного товара, следуя кривой производственных возможностей. Движение вниз по кривой производственных возможностей сопровождается увеличением производства одних товаров и сокращением производства других, т.е. изменением структуры производства.

Критерий Парето, несмотря на некоторое свое несовершенство, имеет широкий смысл и может применяться при решении таких задач, когда оптимизация означает улучшение одних показателей при условии, чтобы другие не ухудшались; а также задач построения планов развития экономической системы, когда учитываются интересы составляющих ее подсистем или групп экономических объектов. Чем теснее взаимозависимы подсистемы, тем меньше различий между множеством Парето и ядром системы.

Множество Парето - это совокупность эффективных точек на линии производственных возможностей экономической системы, которые позволяют выбрать множество эффективных вариантов развития.

Ядро системы - это максимальное значение целевых функций подсистем, которое достижимо при их совместной деятельности. Чем теснее взаимосвязаны подсистемы, тем меньше различий между множеством Парето («оптимумом по Парето») и ядром системы.

Оптимумов по Парето может быть множество, но меньше, чем вариантов развития системы, особенно это относится к ядру. В результате наблюдается сужение вариантов, необходимых для учета в процессе оптимального планирования и, в частности, создания оптимальной структуры производства.

В ситуации, оптимальной по Парето, не существует неэффективного распределения и использования ресурсов, распределение ресурсов в экономической системе является оптимальным (эффективным).

Причем, согласно теории Парето, распределение ресурсов является оптимальным в условиях совершенно конкурентной рыночной структуры. Другими словами, совершенной конкурентные рынки гарантируют, что экономика автоматически достигает точки оптимальности. Однако распределение ресурсов, оптимальное по Парето, далеко не всегда является социально оптимальным, поскольку общество может выбирать посредством государственной экономической политики любую точку на границе достижимой полезности - из множества Парето, а это не всегда может быть точка, отвечающая социальной оптимальности. Ресурсы могут быть эффективно (по Парето) распределены даже в ситуации крайнего неравенства. Этому, как правило, способствуют и направления экономической политики государства, которые обеспечивают выгоды одной группе населения за счет другой группы.

Следует отметить, что хотя концепция эффективности по Парето является ограниченной в силу того, что она не может быть использована для сравнения многих реальных жизненных ситуаций, в которых политические меры улучшают положение некоторых людей за счет ухудшения положения других, данная концепция является плодотворной идеей, поскольку она отражает идею устранения неэффективного распределения ресурсов.

Наиболее эффективное распределение по Парето дает конкурентная экономика. В совершенно конкурентной экономике все блага эффективно производятся (эффективность производства) и эффективно распределяются среди потребителей (эффективность потребления). Кроме того, сочетание производимых благ не может быть изменено для улучшения положения потребителей (эффективность обмена).

Центральную роль в движении конкурентной экономики к Парето - оптимальному распределению ресурсов играют цены.

Условие Парето-эффективности в структуре выпуска продукции можно вы разить следующим образом:

MRPT XY = MRS \ Y = MRS B XY.

То, что общее конкурентное равновесие и Парето-эффективность требуют выполнения одних и тех же условий (формулы), означает, что между ними существует тесная взаимосвязь, которая обобщается в двух теоремах общественного благосостояния.

Задача 1

Существует вероятность 1/10, что дом инвалида может сгореть. Если это произойдет, то уровень его потребления станет равным 30 млн. рублей, в противном случае он будет составлять 50 млн. рублей. Можно приобрести страховку по цене 0,2 за 1 рубль страховой премии. Считается ли такой полис справедливым? Будет ли приобретена страховка?

Решение:

Посылки модели:

Страховая компания не может видеть, насколько «аккуратен и чистоплотен» ее клиент;

Индивид обладает следующей функцией полезности U(x):

U`(x)>0, U``(x)<0, U(0)=0

Пусть p_n - набор состояний, x_n - реализация дохода в n-ом состоянии. Построим функцию полезности Неймана - Моргенштерна:

U(x) = У_i=1..n p_iU(x_i)

Предполагается, что индивид обладает начальным запасом богатства в объеме w. Однако он находится под угрозой несчастного случая, который может произойти с вероятностью p и может нанести урон в размере L.

Схематично ситуацию можно изобразить так:

x = w, с вероятностью (1 - p) > EU = (1 - p) u(w) + p u(w - L)

x = w-L, с вероятностью p

Так выглядит ожидаемая полезность. Ожидаемый доход равен w - pL.

Агент стремится избегать риска. Страховая компания предлагает страховой полис (insurance policy) следующего вида: если страхуемый страхует свое имущество в размере q>0, то эта сумма будет выплачена после наступления страхового случая; стоимость страховки составляет р единиц,
0 < р < 1, где р - страховая премия (insurance premium). Таким образом, агент заплатит за страховку сумму в размере рq.

Предполагается, что вероятность наступления страхового случая (p) всем известна и не зависит от поведения агента. Каждый участник оптимизирует свою функцию полезности (страховая компания стремится максимизировать функцию прибыли, а агент - функцию полезности). Агент выбирает величину q, т.е. на объем страхования имущества.

В случае принятия решения о покупке страхового полиса индивид решает следующую максимизационную задачу:

p U(w - L +q - рq) + (1 - p) U(w - рq) > max_q (*)

Заметим, что если q^opt<0, то агент начинает продавать страховку, однако для рискофоба q^opt>0. Известно также, что для конкурентного рынка выполнено условие р = q. Покажем это.

Страховая компания, по предположению, является нейтральной по отношению к риску. Следовательно, она максимизирует ожидаемую прибыль
П=(1-p)р - p(1-р). На совершенно конкурентном рынке в долгосрочном периоде прибыль равна нулю. Следовательно, (1-p)р = p(1-р). Отсюда непосредственно получаем р = p.

Такая ситуация называется «справедливая цена страховки» - fair insurance.

30 Ч 0,1 - 0,2 K = 50 Ч (1 - 0,1) + К - 0,2 K

K = 3 - 45 = -42 млн. руб.

Такой полис не считается справедливым, и, следовательно, страховка не будет приобретена.

Задача 2

Допустим, что инвестор рассматривает три варианта вложения средств: приобрести акцию (ожидаемые дивиденды составляют 10% в год, номинал - 100 долларов), купонную ценную бумагу (по которой выплачивается ежегодный доход в размере 10% от номинала, срок погашения - 5 лет, номинал 100 долларов), дисконтную ценную бумагу (рыночная цена 85 долларов при номинале 100 долларов, срок погашения - 3 года). Дивиденды и проценты выплачиваются в конце каждого года.

Определите внутреннюю стоимость данных ценных бумаг при дисконтной ставке 9 % годовых.

Решение:

1. Внутренняя стоимость акции может быть рассчитана по формуле:

,

Где D - дивиденд на акцию в момент времени t;

P_s - цена продажи акции.

2. Внутренняя стоимость купонной ценной бумаги составит:

,

где С - ежегодный купонный доход;

N - номинал ценной бумаги;

r - ставка сравнения (норма доходности);

n - срок до погашения;

i - номер года, за который выплачивается купонный доход.

3. Внутренняя стоимость дисконтной ценной бумаги составит:

Задача 3

Общие издержки сталелитейной фирмы (TC, млн. долларов) задаются формулой TC = 80 + 55Q, где Q - годовой объем производства (млн. тонн стали). Рыночная цена тонны стали устанавливается на уровне 110 долларов. Какой объем производства этой фирмы, если она является предельной?

Подсказка: у предельной фирмы экономическая прибыль равна нулю.

Решение:

Экономическая прибыль = совокупный доход - частные издержки =
= TR - TC = 0

Для определения прибыли (убытков) составим таблицу:

P	Q	TR = P Ч Q	TC	Прибыль = TR - TC
110 110 110 110 110 110	0 1 2 3 4 5	0 110 220 330 440 550	80 135 190 245 300 355	-80 -25 30 85 140 195

Из таблицы видно, что прибыль равна нулю при объеме производства в пределах от 1 до 2.

Для определения объема производства фирмы реши уравнение:

P Ч Q - (80 + 55 Q) = 0

110 Ч Q - (80 + 55 Q) = 0

110 Q - 80 - 55 Q = 0

55 Q = 80

Q =

Ответ:

Список использованных источников

1. Лемешевский И.М. Экономическая теория (в трех частях). Ч. 1. Основы. Вводный курс: Учеб. пособие для вузов. - Мн.: ООО «ФУАинформ», 2002. - 632 с.

2. Лемешевский И.М. Микроэкономика (экономическая теория Ч. 2.). Учебное пособие для вузов. - Мн.: ООО «ФУАинформ», 2003. - 720 с.

3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. - 2-е изд., изм. - М.: Норма, 2004. - 576 с.

4. Экономическая теория: Системный курс: Учеб. пособие/ Под ред. Э.И. Лобковича. - Мн.: ООО Новое знание, 2000. - 664 с.

5. Экономическая теория: Электронный учебно-методический комплекс для студентов всех неэкономических специальностей / Сост. И.С. Светлицкий. - Мн.: БГУИР, 2006. - 286 с.

6. Экономическая теория: Учебник / Н.И. Базылев, М.Н. Базылева, С.П. Гурко и др.; Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. 3-е изд., перераб. и доп. - Мн.: БГЭУ, 2001. - 752 с.