20

Контрольная работа

Тема "Состояние определенности и принятие решений в нем"

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3 ЛАБОРАТОРНАЯ ЧАСТЬ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Процесс управления - деятельность объединенных в определенную систему субъектов управления, направленная на достижение целей фирмы путем реализации определенных функций с использованием методов управления.

Как правило, процессы управления фирмой очень многообразны, многомерны и имеют сложную структуру (состоят из большого числа стадий и фаз). В общем смысле процесс управления состоит из общих функций управления, которые объединяются в циклы управления (рис.1).

Рис. 1. Цикл управления

Решение - центральный момент всего процесса управления. В широком смысле это понятие включает и подготовку решения (планирование), а в узком смысле - это выбор альтернативы.

Состояние определенности - это самый простой случай: известно количество возможных ситуаций (вариантов) и их исходы. Нужно выбрать один из возможных вариантов. Степень сложности процедуры выбора в данном случае определяется лишь количеством альтернативных вариантов. Рассмотрим две возможные ситуации:

а) Имеется два возможных варианта:

n=2

В данном случае аналитик должен выбрать (или рекомендовать к выбору) один из двух возможных вариантов. Последовательность действий здесь следующая: определяется критерий по которому будет делаться выбор; методом «прямого счета» исчисляются значения критерия для сравниваемых вариантов; вариант с лучшим значением критерия рекомендуется к отбору.

Возможны различные методы решения этой задачи. Как правило они подразделяются на две группы :

1. методы основанные на дисконтированных оценках;

2. методы, основанные на учетных оценках.

Первая группа методов основывается на следующей идее. Денежные доходы, поступающие на предприятие в различные моменты времени , не должны суммироваться непосредственно; можно суммировать лишь элементы приведенного потока. Если обозначить F1,F2 ,.... , Fn прогнозируемый коэффициент дисконтирования денежный поток по годам, то i-й элемент приведенного денежного потока Рi рассчитывается по формуле:

Pi = Fi / ( 1+ r )I

r- коэффициент дисконтирования.

Назначение коэффициента дисконтирования состоит во временной упорядоченности будущих денежных поступлений (доходов) и приведении их к текущему моменту времени. Экономический смысл этого представления в следующем: значимость прогнозируемой величины денежных поступлений через i лет ( Fi ) с позиции текущего момента будет меньше или равна Pi. Это означает также, что для инвестора сумма Pi в данный момент времени и сумма Fi через i лет одинаковы по своей ценности. Используя эту формулу , можно приводить в сопоставимый вид оценку будущих доходов, ожидаемых к поступлению в течении ряда лет. В этом случае коэффициент дисконтирования численно равен процентной ставке, устанавливаемой инвестором, т.е. тому относительному размеру дохода, который инвестор хочет или может получить на инвестируемый им капитал.

Итак последовательность действий аналитика такова (расчеты выполняются для каждого альтернативного варианта):

- рассчитывается величина требуемых инвестиций (экспертная оценка), IC;

- оценивается прибыль (денежные поступления) по годам Fi;

- устанавливается значение коэффициента дисконтирования, r;

- определяются элементы приведенного потока, Pi;

- рассчитывается чистый приведенный эффект ( NPV ) по формуле:

E * Pi - IC

- сравниваются значения NPV;

- предпочтение отдается тому варианту, который имеет больший NPV (отрицательное значение NPV свидетельствует об экономической нецелесообразности данного варианта).

Вторая группа методов продолжает использование в расчетах прогнозных значений F. Один из самых простых методов этой группы - расчет срока окупаемости инвестиции. Последовательность действий аналитика в этом случае такова:

- рассчитывается величина требуемых инвестиций, IC;

- оценивается прибыль (денежные поступления) по годам, Fi;

- выбирается тот вариант, кумулятивная прибыль по которому за меньшее число лет окупит сделанные инвестиции.

б) Число альтернативных вариантов больше двух.

n > 2

Процедурная сторона анализа существенно усложняется из-за множественности вариантов, техника "прямого счета" в этом случае практически не применима. Наиболее удобный вычислительный аппарат - методы оптимального программирования (в данном случае этот термин означает "планирование"). Этих методов много (линейное, нелинейное, динамическое и пр.), но на практике в экономических исследованиях относительную известность получило лишь линейное программирование. В частности рассмотрим транспортную задачу как пример выбора оптимального варианта из набора альтернативных. Суть задачи состоит в следующем.

Имеется n пунктов производства некоторой продукции ( а1,а2,..., аn ) и k пунктов ее потребления ( b1,b2,...., bk ), где ai - объем выпуска продукции i - го пункта производства, bj - объем потребления j - го пункта потребления. Рассматривается наиболее простая, так называемая “закрытая задача”, когда суммарные объемы производства и потребления равны. Пусть cij - затраты на перевозку единицы продукции. Требуется найти наиболее рациональную схему прикрепления поставщиков к потребителям, минимизирующую суммарные затраты по транспортировке продукции. Очевидно, что число альтернативных вариантов здесь может быть очень большим, что исключает применение метода "прямого счета". Итак необходимо решить следующую задачу:

E Cg Xg min

Xg = bj E Xg = bj Xg 0

Известны различные способы решения этой задачи - распределительный метод потенциалов и др. Как правило для расчетов применяется ЭВМ

При проведении анализа в условиях определенности могут успешно применяться методы машинной имитации, предполагающие множественные расчеты на ЭВМ. В этом случае строится имитационная модель объекта или процесса (компьютерная программа), содержащая b-е число факторов и переменных, значения которых в разных комбинациях подвергается варьированию. Таким образом машинная имитация - это эксперимент, но не в реальных, а в искусственных условиях. По результатам этого эксперимента отбирается один или несколько вариантов, являющихся базовыми для принятия окончательного решения на основе дополнительных формальных и неформальных критериев.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задача на принятие решений в условиях риска.

Компания рассматривает три альтернативы закупки оборудования: А, В, С. Условия выплаты для каждой альтернативы зависят от экономических условий в течение будущего года. Рассматриваются три возможных экономических ситуации: медленный рост, нормальный рост, быстрый рост.

Проведенный экономический прогноз оценивает следующие вероятности: медленный рост - 30%, нормальный рост - 40%, быстрый - 30%. Условия выплат по каждой альтернативе в зависимости от различных условий показаны ниже в таблице. Какое оборудование необходимо закупить?

	Экономические условия
Альтернативы	Медленный рост	Нормальный рост	Быстрый рост
А	- 200 000	150 000	200 000
В	- 40 000	100 000	80 000
С	- 100 000	50 000	150 000

Решение:

Рассчитаем возможные выплаты по оборудованию в условиях различных экономических условий:

- оборудование А:

-200 000 * 0,3 + 150 000 * 0,4 + 200 000 * 0,3 = 60 000

- оборудование В:

-40 000 * 0,3 + 100 000 * 0,4 + 80 000 * 0,3 = 52 000

- оборудование С:

-100 000 * 0,3 + 50 000 * 0,4 + 150 000 * 0,3 = 35 000

Необходимо закупить оборудование А, так как выплаты будут максимальными.

Задача на принятие решений в условиях неопределенности

Компания по производству компьютеров рассматривает три альтернативных вида компьютера для производства. Прибыль от реализации компьютеров зависит от изменения величины доходов населения в течение будущего года, Условия выплат по каждой альтернативе приведены в таблице. Требуется выбрать один из вариантов производства.

Альтернатива	Доходы населения в следующем году
	Уменьшаются	Без изменений	Увеличиваются
Элитный компьютер	- 200 000	150 000	200 000
Домашний компьютер	- 40 000	100 000	80 000
Офисный компьютер	- 100 000	50 000	150 000

Решение:

В условиях полной неопределенности выплаты составят:

- элитный компьютер

(- 200 000 + 150 000 + 200 000) * 0,333 = 49 950

- домашний компьютер

(- 40 000 + 100 000 + 80 000) * 0,333 = 46 620

- офисный компьютер

(-100 000 + 50 000 + 150 000) * 0,333 = 33 300

Следовательно, в условиях полной неопределенности необходимо выбрать элитный компьютер.

В условиях пессимистического настроя необходимо выбрать компьютер домашний компьютер (по принципу максимина).

В условиях оптимистического настроя необходимо выбрать элитный компьютер (по принципу максимакса).

3 ЛАБОРАТОРНАЯ ЧАСТЬ

Задача 1

У компании имеется 5 вариантов инвестирования. Финансовых ресурсов компании хватает для инвестирования только одного предприятия. На основе оценки экспертов руководству компании известно, какой будет прибыль (убыток) в зависимости от выбранного предприятия и сложившейся экономической ситуации. Кроме того, известны вероятности наступления той или иной экономической ситуации. Необходимо выбрать инвестируемое предприятие.

Альтернативы	Экономическая ситуация в стране, вероятность ее наступления
	р =0,2	р = 0,1	р = 0,3	р = 0,2	р = 0,2
Аэрофлот	42352	7651	-8762	9873	-3454
Газпром	76544	9800	-7053	98212	-56751
Далькомбанк	-45606	87649	76234	-90871	61291
ВАЗ	9,0	54388	8755	-3240	76421
Хабэнерго	82916	76907	-100766	67439	-81766

PROGRAM: Decision Making Under Risk

***** INPUT DATA ENTERED*****

------------------------------------------------------------

Events

-----------------------------------------

1 2 3 4 5

Alternative p = 0.20 p = 0.10 p = 0.30 p = 0.20 p = 0.20

-----------------------------------------------------------

1 42352.00 7651.00 -8762.00 9873.00 -3454.00

2 76544.00 9800.00 -7053.00 98212.00 -56751.00

3 -45606.00 87649.00 76234.00 -90871.00 61291.00

4 9.00 54388.00 8755.00 -3240.00 76421.00

5 82916.00 76907.00% - 100766.00 67439.00-81766.00

---------------------------------------------------------

***** PROGRAM OUTPUT*****

---------------------------------------------------------

Alternative Expected Value

--------------------------------------------------------

1 7890.70

2 22465.10

3 16597.90

4 22703.30*

5 -8821.30

-------------------------------------------------------

* indicates optimal solution

Вывод: выбираем альтернативу 4 (ВАЗ), т.к. выплата по данной альтернативе максимальная и составит 22703,30.

Задача 2

Рассчитать, какую альтернативу необходимо выбрать для получения максимум при следующих условиях:

Альтернативы
	р =0,1	р = 0,2	р = 0,4	р = 0,1	р = 0,2
А	4235	765	-876	987	-345
Б	7654	980	-705	9821	-6751
В	-4560	8764	7623	-9087	1291
Г	9,0	5438	875	-324	6421
Д	8921	7690	-10076	6743	1766
Е	90543	-6543290	765432	-543287	43298

PROGRAM: Decision Making Under Risk

***** INPUT DATA ENTERED*****

------------------------------------------------------------

Events

-----------------------------------------

1 2 3 4 5

Alternative p = 0.10 p = 0.20 p = 0.40 p = 0.10 p = 0.20

-----------------------------------------------------------

1 4235.00 765.00 -876.00 987.00 -345.00

2 7654.00 980.00 -705.00 9821.00 -6751.00

3 -4560.00 8764.00 7623.00 -9087.00 1291.00

4 9.00 5438.00 875.00 -324.00 6421.00

5 9821.00 7690.00-10076.00 6743.00 1766.00

6 90543.00%-6543290.00765432.00%-543287.0043298.00

---------------------------------------------------------

***** PROGRAM OUTPUT*****

---------------------------------------------------------

Alternative Expected Value

--------------------------------------------------------

1 255.80

2 311.30

3 3695.50*

4 2690.30

5 -572.80

6 %-1039100.00

-------------------------------------------------------

* indicates optimal solution

Вывод: выбираем альтернативу 3, т.к. выплата по данной альтернативе максимальная и составит 3695,50.

Задача 3

Молодая компания вступает на рынок ценных бумаг. По имеющимся у нее капиталам, она способна закупить акции одной из представленных ниже компаний. В стране ожидаются политические изменения - предстоят президентские выборы. Аналитики предсказали, как изменятся курсы акций и шансы на президентский пост каждого кандидата. Требуется предложить вариант покупки акций, обосновав его.

Акции предприятий	Кандидаты на пост президента
	Путин	Зюганов	Явлинский	Чубайс	Немцов	Ишаев	Кириенко
	Р = 0,4	Р = 0,2	Р = 0,1	Р = 0	Р = 0,1	Р = 0,1	Р = 0,1
РАО ЕЭС	24	-375	-278	657	54	0	-122
Внешторгбанк	12	-412	0	0	310	412	0
Аэрофлот	234	782	100	-56	25	44	38
Чайна-таун	0	150	-38	-42	210	-361	98
Кристалл	120	0	-360	22	9,00	79	-26
Хабэнерго	-63	-45	122	-324	-28	520	0

PROGRAM: Decision Making Under Risk

***** INPUT DATA ENTERED*****

------------------------------------------------------------

Events

-----------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

Alternative p = 0.40 p = 0.20 p = 0.10 p = 0.00 p = 0.10 p = 0.10 p = 0.10

-----------------------------------------------------------

1 24.00 -375.00 -278.00 657.00 54.00 0.00 -122.00

2 12.00 -412.00 0.00 0.00 310.00 412.00 0.00

3 234.00 782.00 100.00 -56.00 25.00 44.00 38.00

4 0.00 150.00 -38.00 -42.00 210.00 -361.00 98.00

5 120.00 0.00 -360.00 22.00 9.00 79.00 -26.00

6 -63.00 -45.00 122.00 -324.00 -28.00 520.00 0.00

---------------------------------------------------------

***** PROGRAM OUTPUT*****

---------------------------------------------------------

Alternative Expected Value

--------------------------------------------------------

1 -100.00

2 -5.40

3 270.70*

4 20.90

5 18.20

6 27.20

-------------------------------------------------------

* indicates optimal solution

Вывод: выбираем альтернативу 3 (Аэрофлот), т.к. этот вариант покупки акций наиболее выгодный и составляет 270,70.

Задача 4

Фирма занимается продажей компьютерных процессоров. Известно, что в зависимости от курса доллара цены на процессоры будут изменяться (как расти, так и падать). Поскольку фирма может приобрести лицензию на торговлю одним видом процессоров, требуется предложить директору фирмы несколько вариантов выбора лицензии, обосновав каждый.

Альтернативы	Изменение курса доллара
	Курс резко падает	Курс медленно падает	Курс не изменяется	Курс медленно растет	Курс резко растет
AMD K6	4235	765	-876	987	-345
Celeron	7654	980	-705	9821	-6751
Pentium III	-4560	8764	7623	-9087	1291
Pentium II	9,0	5438	875	-324	6421

PROGRAM: Decisoin Making Under Uncertainty

*****INPUT DATA ENTERED*****

----------------------------------------------------------------------

Events

--------------------------------------

Alternative 1 2 3 4 5

---------------------------------------------------------------------

1 4235.00 765.00 -876.00 987.00 -345.00

2 7654.00 980.00 -705.00 9821.00 -6751.00

3 -4560.00 8764.00 7623.00 -9087.00 1291.00

4 9.00 5438.00 875.00 -324.00 6421.00

--------------------------------------------------------------------

Coefficient of optimism:.2

*****PROGRAM OUTPUT*****

Laplace

-------------------------------------------------------------------

Alternatives Expected Value

------------------------------------------------------------------

1 953.20

2 2199.80

3 806.20

4 2483.80*

-----------------------------------------------------------------

Maximin

-----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximin Payoff

------------------------------------------------------------------

1 -876.00

2 -6751.00

3 -9087.00

4 -324.00*

-----------------------------------------------------------------

Maximax

----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximax Payoff

------------------------------------------------------------------

1 4235.00

2 9821.00*

3 8764.00

4 6421.00

-----------------------------------------------------------------

Hurwicz

--------------------------------------------------------------

Alternatives Hurwicz Payoff

------------------------------------------------------------------

1 146.20

2 -3436.00

3 -5516.80

4 1025.00*

-------------------------------------------------------------

Minimax

------------------------------------------------------------

Alternatives Maximum Regret

------------------------------------------------------------------

1 8834.00*

2 13172.00

3 18908.00

4 10145.00

-------------------------------------------------------------------

* indicates the best solution

----------------------------------------------------------------

Decision Criterios Optimum Alternative

-----------------------------------------------------------------

Laplace 4

Maximin 4

Maximax 2

Hirwicz (alpha=.2) 4

Minimax 1

---------------------------------------------------------------

Вывод: В условиях полной неопределенности компании следует воспользоваться 4 альтернативой (приобрести лицензию на торговлю процессорами Pentium 2). Если мы считаем, что прогноз будет пессимистический, то мы также воспользуемся 4 вариантом. При оптимистическом взгляде в будущее нам желательно воспользоваться вариантом 2. По критерию Гурвица и при коэффициенте оптимизма 2 мы приобретем лицензию на торговлю процессором Pentium 2. Если мы пытаемся застраховать наше предприятие от возможных потерь, то приобретем лицензию на торговлю процессором AMD K6.

Задача 5

Молодая компания вступает на рынок ценных бумаг. По имеющимся у нее капиталам она способна закупить акции одной из представленных ниже компаний. В стране ожидаются политические изменения - предстоят президентские выборы. Аналитики предсказали, как изменятся курсы акций, но никто не может сказать, какой из кандидатов станет президентом. Требуется предложить несколько вариантов покупки акций, обосновав каждый.

Акции предприятий	Кандидаты на пост президента
	Путин	Зюганов	Явлинский	Чубайс	Немцов	Ишаев	Кириенко
РАО ЕЭС	24	-375	-278	657	54	0	-122
Внешторгбанк	12	-412	0	0	310	412	0
Аэрофлот	234	782	100	-56	25	44	38
Чайна-таун	0	150	-38	-42	210	-361	98
Кристалл	120	0	-360	22	9,00	79	-26
Хабэнерго	-63	-45	122	-324	-28	520	0

PROGRAM: Decisoin Making Under Uncertainty

*****INPUT DATA ENTERED*****

----------------------------------------------------------------------

Events

--------------------------------------

Alternative 1 2 3 4 5 6 7

---------------------------------------------------------------------

1 24.00 -375.00 -278.00 657.00 54.00 0.00 -122.00

2 12.00 -412.00 0.00 0.00 310.00 412.00 0.00

3 234.00 782.00 100.00 -56.00 25.00 44.00 38.00

4 0.00 150.00 -38.00 -42.00 210.00 -361.00 98.00

5 120.00 0.00 -360.00 22.00 9.00 79.00 -26.00

6 -63.00 -45.00 122.00 -324.00 -28.00 520.00 0.00

--------------------------------------------------------------------

Coefficient of optimism:.2

*****PROGRAM OUTPUT*****

Laplace

-------------------------------------------------------------------

Alternatives Expected Value

------------------------------------------------------------------

1 -5.71

2 46.00

3 166.71*

4 2.43

5 -22,29

6 26.00

-----------------------------------------------------------------

Maximin

-----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximin Payoff

------------------------------------------------------------------

1 -375.00

2 -412.00

3 -56.00*

4 -361.00

5 -360.00

6 -324.00

-----------------------------------------------------------------

Maximax

----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximax Payoff

------------------------------------------------------------------

1 657.00

2 412.00

3 782.00*

4 210.00

5 120.00

6 520.00

-----------------------------------------------------------------

Hurwicz

--------------------------------------------------------------

Alternatives Hurwicz Payoff

------------------------------------------------------------------

1 -168.60

2 -247.20

3 111.60*

4 -246.80

5 -264.00

6 -155.20

-------------------------------------------------------------

Minimax

------------------------------------------------------------

Alternatives Maximum Regret

------------------------------------------------------------------

1 1157.00

2 1194.00

3 713.00*

4 881.00

5 782.00

6 981.00

-------------------------------------------------------------------

* indicates the best solution

----------------------------------------------------------------

Decision Criterios Optimum Alternative

-----------------------------------------------------------------

Laplace 3

Maximin 3

Maximax 3

Hirwicz (alpha=.2) 3

Minimax 3

---------------------------------------------------------------

Вывод: Третья альтернатива является наиболее оптимальной, т.к. при любом результате выборов выплаты по акциям окажутся максимальными.

Задача 6

Фирма по продаже и аренде недвижимости построила здание в Хабаровске. Фирме поступило предложение продать здание городской администрации, кроме этого, есть возможность сдать здание в аренду на срок 50 лет крупной японской корпорации либо ежегодно сдавать площадь под офисы мелким компаниям. Какой вариант следует выбрать и почему? Ниже даны прогнозы аналитиков о потерях и прибылях фирмы в связи с выбором того или иного варианта действий.

Варианты действий	Цены на недвижимость в этом районе
	Упадут	Не изменятся	Вырастут
Продажа здания	700 тыс. $	28 тыс. $	-250 тыс. $
Долгосрочная аренда одной фирмой	9 тыс. $	650 тыс. $	-176 тыс. $
Краткосрочная аренда под офисы	-372 тыс. $	33 тыс. $	800 тыс. $

PROGRAM: Decisoin Making Under Uncertainty

*****INPUT DATA ENTERED*****

----------------------------------------------------------------------

Events

--------------------------------------

Alternative 1 2 3

---------------------------------------------------------------------

1 700.00 28.00 -250.00

2 9.00 650.00 -176.00

3 -372.00 33.00 800.00

--------------------------------------------------------------------

Coefficient of optimism:.2

*****PROGRAM OUTPUT*****

Laplace

-------------------------------------------------------------------

Alternatives Expected Value

------------------------------------------------------------------

1 159.33

2 161.00*

3 153.67

-----------------------------------------------------------------

Maximin

-----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximin Payoff

------------------------------------------------------------------

1 -250.00

2 -176.00*

3 -372.00

-----------------------------------------------------------------

Maximax

----------------------------------------------------------------

Alternatives Maximax Payoff

------------------------------------------------------------------

1 700.00

2 650.00

3 800.00*

-----------------------------------------------------------------

Hurwicz

--------------------------------------------------------------

Alternatives Hurwicz Payoff

------------------------------------------------------------------

1 -60.00

2 -10.80*

3 -137.60

-------------------------------------------------------------

Minimax

------------------------------------------------------------

Alternatives Maximum Regret

------------------------------------------------------------------

1 1050.00

2 976.00*

3 1072.00

-------------------------------------------------------------------

* indicates the best solution

----------------------------------------------------------------

Decision Criterios Optimum Alternative

-----------------------------------------------------------------

Laplace 2

Maximin 2

Maximax 3

Hirwicz (alpha=.2) 2

Minimax 2

---------------------------------------------------------------

Вывод: В условиях полной неопределенности компании следует воспользоваться 2 альтернативой (долгосрочную аренду одной фирмой). Если мы считаем, что прогноз будет пессимистичный, то мы также воспользуемся 2 вариантом. При оптимистическом взгляде в будущее нам желательно воспользоваться вариантом 3 (краткосрочная аренда од офисы). По критерию Гурвица и при коэффициенте оптимизма 2 мы выберем долгосрочную аренду одной фирмой. Если мы пытаемся застраховать наше предприятие от возможных потерь, т воспользуемся долгосрочной арендой одной фирмой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобылева М.П., Арутюнов Ю.С. Проблемы совершенствования технологии управления. - М.: ИПКИР, 1991. - 116 с.

2. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). - М.: Экономика, 1997. - 368 с.

3. Виханский О.С., Наумов А. И. Менеджмент. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

4. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1996.

6. Таранов П.С. Золотая книга руководителя. - М.: «Агентство ФАИР», 1996. - 496 с.