Применение методов технического анализа в разработке графических торговых систем
Рынок акций приватизированных предприятий. Постулаты и области применимости технического анализа, его методология. Сущность графического и компьютерного анализа. Волновая теория и числа Фибоначчи. Построение и сравнительная характеристика торговых систем.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.06.2010 |
| Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
83.33%
77.56%
60.90%
95.00
100.00
1.47
1.81
1.09
2.18
65.14%
66.06%
31.19%
214.00
100.00
2.32
3.61
2.15
4.62
93.12%
59.11%
52.23%
350.00
100.00
4.72
5.82
4.12
6.21
71.29%
81.34%
52.63%
-118.00
100.00
4.05
3.54
3.46
4.43
39.18%
8.25%
-52.58%
56.00
100.00
3.65
4.61
2.90
4.92
62.87%
84.65%
47.52%
-43.00
100.00
3.61
3.22
3.07
3.70
14.29%
23.81%
-61.90%
-81.00
100.00
2.24
2.80
1.90
3.50
78.75%
56.25%
35.00%
-224.00
Общий доход
311.00
Обобщенные результаты тестирования торговой системы, основанной на сигналах индикатора MACD за период с 1 октября 1998 года по 15 февраля 2001 года.
Таблица 3.2.4.
|
Эффективность |
Значение |
|
|
Средняя эффективность входа |
65.97% |
|
|
Средняя эффективность выхода |
55.09% |
|
|
Средняя общая эффективность |
21.07% |
|
|
Средний доход |
28.27 |
Расчет эффективности торговой системы, основанной на сигналах скользящих средних.
Таблица 3.2.5.
|
Количество акций |
Цена входа |
Цена выхода |
Минимальная цена |
Максимальная цена |
Эффектив-ность входа |
Эффектив-ность выхода |
Общая эффектив-ность |
Доход/ Убыток |
|
|
100.00 |
0.43 |
0.71 |
0.26 |
0.86 |
71.31% |
75.12% |
46.43% |
28.00 |
|
|
100.00 |
0.71 |
0.60 |
0.59 |
0.76 |
27.27% |
6.06% |
-66.67% |
-11.00 |
|
|
100.00 |
0.64 |
1.23 |
0.57 |
1.34 |
90.91% |
85.71% |
76.62% |
59.00 |
|
|
100.00 |
1.05 |
1.28 |
0.93 |
2.59 |
92.78% |
21.23% |
14.01% |
23.30 |
|
|
100.00 |
1.86 |
1.77 |
1.85 |
2.09 |
94.17% |
-33.33% |
-39.17% |
-9.40 |
|
|
100.00 |
1.46 |
2.00 |
1.08 |
2.16 |
64.81% |
85.19% |
50.00% |
54.00 |
|
|
100.00 |
2.14 |
4.17 |
1.68 |
4.63 |
84.41% |
84.51% |
68.92% |
203.30 |
|
|
100.00 |
3.97 |
5.37 |
3.34 |
6.21 |
78.05% |
70.73% |
48.78% |
140.00 |
|
|
100.00 |
5.31 |
4.61 |
4.61 |
5.39 |
9.74% |
0.00% |
-90.26% |
-70.40 |
|
|
100.00 |
4.10 |
4.03 |
3.05 |
4.33 |
17.97% |
76.56% |
-5.47% |
-7.00 |
|
|
100.00 |
3.50 |
4.47 |
3.38 |
4.90 |
92.11% |
71.71% |
63.82% |
97.00 |
|
|
100.00 |
3.61 |
3.33 |
3.07 |
3.70 |
14.29% |
41.27% |
-44.44% |
-28.00 |
|
|
100.00 |
2.67 |
2.08 |
2.09 |
2.77 |
14.20% |
-1.48% |
-87.28% |
-59.00 |
|
|
100.00 |
2.33 |
2.89 |
1.90 |
3.10 |
64.04% |
82.50% |
46.54% |
55.85 |
|
|
Общий доход |
506.80 |
Обобщенные результаты тестирования торговой системы, основанной на сигналах скользящих средних за период с 1 октября 1998 года по 15 февраля 2001 года.
Таблица 3.2.6.
|
Эффективность |
Значение |
|
|
Средняя эффективность входа |
58.29% |
|
|
Средняя эффективность выхода |
47.56% |
|
|
Средняя общая эффективность |
5.85% |
|
|
Средний доход |
36.20 |
Сравнительная характеристика торговых систем.
Таблица 3.2.7.
|
Система |
Средняя эффективность входа |
Средняя эффективность выхода |
Средняя общая эффективность |
Средний доход |
|
|
Графическая торговая система. |
85.16% |
84.88% |
70.04% |
137.00 |
|
|
Торговая система, основанная на сигналах индикатора MACD. |
65.97% |
55.09% |
21.07% |
28.27 |
|
|
Торговая система, основанная на сигналах 7 и 14 дневных скользящих средних. |
58.29% |
47.56% |
5.85% |
36.20 |
Диаграмма 3.2.1.
Приложение № 3.
Рецензия
на дипломную работу
студента 5 курса финансового факультета ТГУ
Коробова Р.А. на тему "Применение методов технического
анализа в разработке графических торговых систем"
В настоящее время вопросы технического анализа являются наиболее актуальными для инвестиционных институтов. Одновременно с фундаментальным анализом он является неотъемлемой частью общего аналитического инструментария, который используют аналитики в своей деятельности.
В первой главе дипломной работы дается характеристика современного российского рынка корпоративных ценных бумаг, выявляются его достоинства и недостатки. Раскрываются основные постулаты и области применимости технического анализа.
Во второй главе описывается инструментарий технического анализа. Автор подобрал наиболее эффективные на российском фондовом рынке методы технического анализа.
В третьей главе автор описывает торговую систему с использованием графических и аналитических методов определения ценовой динамики.
Рецензируемая работа дает представление об общих правилах построения торговых систем, их оптимизации и определения эффективности.
Тема дипломной работы раскрыта полностью и показывает умение студента ориентироваться в вопросах технического анализа, формировать свое мнение и делать выводы.
К защите дипломная работа рекомендуется с оценкой "отлично".
Директор
ИК "СИБПРОФИНВЕСТ" Тимофеев В.Ю.
Приложение № 4.
Аннотация
к дипломной работе
студента 5 курса финансового факультета ТГУ
Коробова Р.А. на тему "Применение методов технического
анализа в разработке графических торговых систем"
В условиях современного рынка акций, когда чрезвычайно распространены биржевые спекуляции. Для инвесторов и просто спекулянтов становятся актуальны вопросы технического анализа.
Целью дипломной работы - показать, что технический анализ может быть пригоден не только для снижения рисков, но и для получения хорошей прибыли.
Задачи:
- охарактеризовать российский фондовый рынок, раскрыть его основные черты и особенности;
- осветить методологию технического анализа, подобрать методы технического анализа, пригодные для использования на российском рынке корпоративных ценных бумаг;
- сделать сравнительный анализ наиболее распространенных торговых систем;
- разработать и провести тестирование торговой системы приемлемой по доходности и риску;
- дать практические рекомендации по ее применению.
Подобные документы
Принципы и направления технического анализа. Анализ структуры колебаний цен инструментов российского рынка ценных бумаг через элементы технического анализа. Обзор российского фондового рынка. Исследование эффективности применения технического анализа.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.03.2013Предмет и методы фундаментального анализа на рынке ценных бумаг. Постулаты и предпосылки технического анализа. Формы предоставления данных в техническом анализе. Конфигурационные, фильтрационные и циклические методы технического анализа ценных бумаг.
курсовая работа [64,5 K], добавлен 17.12.2007Виды анализа хозяйственной деятельности, применение методов сравнения, средних величин, группировки и цепных подстановок. Методика анализа организационно-технического уровня производства. Оценка основных фондов, затрат и себестоимости продукции.
лекция [123,8 K], добавлен 09.06.2011Методы анализа детерминированных моделей. Построение моделей факторного анализа. Методы анализа стохастических моделей. Методы оптимизации в экономическом анализе. Методы комплексного анализа. Рейтинговая оценка финансового состояния.
курсовая работа [47,9 K], добавлен 12.05.2008Понятие экономического анализа. Характеристика основных приемов и методов экономического анализа. Методика факторного анализа. Многофакторные мультипликативные модели. Построение факторной модели - первый этап детерминированного анализа.
контрольная работа [105,1 K], добавлен 12.09.2006Источники обновления основных фондов современных организаций и технического перевооружения производства (на примере анализа лизинговых операций и инвестиционных проектов). Значение управленческого анализа организации в новых условиях хозяйствования.
контрольная работа [20,7 K], добавлен 30.06.2010Сущность, значение и задачи анализа организационно-технического уровня производства. Расчет показателей учета основных фондов. Рекомендации по совершенствованию использования ОФ предприятия для повышения эффективности его производственной деятельности.
курсовая работа [155,3 K], добавлен 10.06.2014Теоретические подходы к изучению методов исследования экономических процессов и явлений. Основные понятия и пути совершенствования методологии науки. Характеристика основных приемов и методов экономического анализа. Содержание сущность факторного анализа.
курсовая работа [128,0 K], добавлен 11.12.2010Изучение динамики общественных явлений. Классификация рядов динамики, правила их построения и показатели анализа. Основные показатели вариации курса акций АО "Газпром". Расчетная таблица для определения параметров линейной функции. Анализ тенденции.
курсовая работа [184,1 K], добавлен 10.02.2013Этапы формирования портфеля активов. Постулаты технического анализа. Тенденциозность движения цен. Торговля валютами, площадки. Обороты на рынке Forex, среднедневной объем торговли биржевыми валютными фьючерсами. Уровень достоверности аппроксимации.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.01.2013
