Розподілення абсолютного максимуму в методиці обґрунтування ціни американського опціону
Формула Блека-Шоулса для американських опціонів колл (пут) з нульовою внутрішньою вартістю. Безарбітражна ціна опціону, на акції, за якими не сплачуються дивіденди, - дисконтоване математичне сподівання розподілення абсолютного максимуму (мінімуму) ціни.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 31.08.2018 |
| Размер файла | 279,9 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Стратегії хеджування ф'ючерсами. Оперативний аналіз процесу хеджування і динаміки цінового та базисного ризиків. Поняття опціону, його відмінність від ф'ючерсної чи форвардної угоди. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів.
контрольная работа [65,6 K], добавлен 10.08.2009Види опціонних угод, їх специфічні типи. Схема відносин між продавцем та покупцем опціону. Узагальнена схема надання банківських гарантій. Основні способи виставлення гарантій у світовій практиці. Ризики гарантійних операцій банку та шляхи їх зниження.
контрольная работа [26,9 K], добавлен 10.08.2009Дослідження механізму укладання опціонного контракту. Огляд стратегій проведення опціонних угод. Основні різновиди валютних опціонів. Розрахунок прибутку опціону. Оформлення аукціонної операції і передача товару покупцю. Хеджування відсоткового ризику.
курсовая работа [86,7 K], добавлен 10.05.2014Дослідження розвитку економічної думки щодо розвитку ціни та ціноутворення. Сучасні проблеми ціноутворення в комерційних банках. Встановлення принципів ефективного ціноутворення в банках. Методи поліпшення механізму ціноутворення в банківських установах.
статья [52,5 K], добавлен 13.11.2017Суть та поняття валютного опціону як договору на право покупки чи продажу активів по обговореній ціні. Організація торгівлі опціонними контрактами на позабіржовому ринку. Особливості маржових внесків та гарантійних фондів, процедура хеджування опціонами.
лекция [18,5 K], добавлен 10.08.2011Рынок производных финансовых инструментов – опционов, как механизм страхования от наступления неблагоприятных событий; сущность, виды; участники контракта, их права и обязанности. Простые и сложные опционные стратегии, спецификации контрактов пут и колл.
курсовая работа [798,1 K], добавлен 01.05.2011Характеристика ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Принципи вартісного управління комерційною організацією. Стратегічне управління вартістю ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Приклад проведення оцінки банку. Пропозиції щодо стратегічного управління вартістю банку.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 11.12.2010Описание биржевых сделок с ограниченным, по сравнению с обычными фьючерсными операциями, риском. Обзор основных видов и сущности опционов. Изучение таких финансовых инструментов как опционы "пут" и "колл". Время покупки опционов. Коэффициент хеджирования.
курсовая работа [41,5 K], добавлен 02.03.2014Поняття, характеристика, види та типи опціонів. Основні переваги та недоліки опціонів. Строкові операції з купівлі-продажу валюти. Форвардні операції та їх специфіка. Операції "своп", їх види та особливості. Валютна спекуляція на фінансовому ринку.
презентация [267,0 K], добавлен 08.04.2012Группировка коммерческих банков по величине собственного капитала. Определение связи между величиной собственного капитала банка и балансовой прибылью. Вычисление структуры, динамики и абсолютного прироста численности населения по Тюменской области.
контрольная работа [34,2 K], добавлен 29.03.2015
