Совершенствование системы риск-менеджмента в банке
Анализ совершенствования системы риск-менеджмента в банке в современной экономической ситуации. Анализ методов и подходов к риск-менеджменту, инновационных подходов, которые используются в банковской практике, некоторые примеры их успешного применения.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.12.2024 |
| Размер файла | 29,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Совершенствование системы риск-менеджмента в банке
Васильевский Александр Сергеевич
Усанов Александр Юрьевич
Аннотация
В статье проводится анализ совершенствования системы риск-менеджмента в банке. В современной экономической ситуации, когда банковская сфера становится все более конкурентной, эффективное управление рисками является критически важным элементом для успеха любого банка. Поэтому в статье рассматривается тема совершенствования системы риск-менеджмента в банковской сфере, анализируются методы и подходы к риск-менеджменту, которые уже используются в банковской практике, приводит примеры их успешного применения, рассматриваются новые технологии и инновационные подходы к риск-менеджменту, которые могут помочь банкам справиться с вызовами современного рынка. Отдельное внимание уделяется рассмотрению различных типов рисков, связанных с кредитованием, инвестированием, финансовыми операциями и другими аспектами деятельности банков. Для каждого типа риска были проанализированы различные подходы к риск-менеджменту, и были выделены основные преимущества и недостатки каждого подхода. Были также рассмотрены методы и инструменты, используемые для оценки рисков, такие как статистические методы и анализ чувствительности. Кроме того, были выделены ключевые риски, с которыми сталкиваются банки в условиях современного рынка, и были предложены методы и инструменты для их управления. В статье описаны, как новые технологии и подходы могут быть использованы в банках для улучшения системы риск-менеджмента и повышения их конкурентоспособности. Внедрение новых технологий и подходов на практике может привести к улучшению системы риск-менеджмента в банках и повышению их конкурентоспособности. В работе предлагаются пути совершенствования системы риск-менеджмента в банке.
Ключевые слова: риск менеджмент; банковская отрасль; эффективное управление; экономический анализ; автоматизация; бизнес-процессы; банкинг
Vasilievsky Alexander Sergeevich
Usanov Alexander Yurievich
Improving the risk management system in the bank
Abstract
The article analyzes the improvement of the risk management system in the bank. In today's economic environment, when the banking industry is becoming increasingly competitive, effective risk management is a critical element for the success of any bank. Therefore, the article discusses the topic of improving the risk management system in the banking sector, analyzes the methods and approaches to risk management that are already used in banking practice, gives examples of their successful application, considers new technologies and innovative approaches to risk management that can help banks to cope with the challenges of the modern market. Special attention is paid to the consideration of various types of risks associated with lending, investment, financial transactions and other aspects of banking activities. For each type of risk, different approaches to risk management were analyzed and the main advantages and disadvantages of each approach were highlighted. The methods and tools used for risk assessment, such as statistical methods and sensitivity analysis, were also reviewed. In addition, the key risks faced by banks in today's market were identified, and methods and tools for their management were proposed. The article describes how new technologies and approaches can be used in banks to improve the risk management system and increase their competitiveness. The introduction of new technologies and approaches in practice can lead to an improvement in the risk management system in banks and an increase in their competitiveness. The paper suggests ways to improve the risk management system in the bank.
Keywords: risk management; banking industry; effective management; economic analysis; automation; business processes; banking
Введение
Актуальность темы исследования. В современном мире банки сталкиваются с различными рисками, связанными с финансовой, экономической и политической нестабильностью. В таких условиях важно иметь эффективную систему риск-менеджмента, которая позволит банку находиться на плаву и минимизировать возможные убытки.
Однако, система риск-менеджмента в банке не является статичной, она должна постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям. В настоящее время, когда мировая экономика находится в состоянии неопределенности, вопросы совершенствования системы риск-менеджмента в банке становятся еще более актуальными.
Помимо этого, важно учитывать технологические изменения и новации, которые непрерывно происходят в финансовом секторе. Банки должны быть готовы к изменениям, связанным с использованием новых технологий и развитием цифровой экономики. Например, развитие онлайн-банкинга и цифровых платежных систем, требуют от банков новых методов и подходов к риск-менеджменту.
Также, важно отметить, что эффективная система риск-менеджмента может стать конкурентным преимуществом для банка. Клиенты оценивают ответственный подход к управлению рисками и готовы выбирать те банки, которые имеют более надежную систему риск-менеджмента.
Цель: исследовать актуальные вопросы совершенствования системы риск-менеджмента в банке.
1. Материалы и методы
Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
* рассмотреть подходы к определению «риск-менеджмент»;
* проанализировать преимущества и недостатки системы риск-менеджмента в банковской отрасли;
* сформировать предложения по совершенствованию системы риск-менеджмента в банке.
Объект исследования -- система риск-менеджмента в банке.
Предмет исследования -- комплекс методов, направленный на совершенствование системы риск-менеджмента в банке.
Научное исследование выполнено с использованием различных методов, таких как анализ и синтез, эмпирический метод, а также способы иллюстративного отображения информации. При анализе использовались различные подходы, например, статистический анализ, сравнение различных групп и тестирование гипотез. Синтезированные данные были проанализированы и проиллюстрированы графиками и диаграммами для лучшего визуального понимания. Кроме того, были проведены интервью и опросы с целью получения более полной картины исследования. В результате, были обнаружены новые факты и закономерности, которые важны для дальнейшего развития данной темы.
Данная научная публикация основана на исследованиях, проведенных российскими учеными в области банковского риск-менеджмента. Результаты их работ были использованы в качестве научной базы данной статьи. Таким образом автор публикации рассматривает труды:
Панкова Т.Н. [1], Гавриленко А.С. [2], Гумеров М.Ф. [3], Кот Е.М. [4], Любовцева Е.Г. [5], Сиваш О.С. [6], Князева Г.В. [7], Бобрышев А.Н. [8].
Информационной основой, на которой базируется настоящая публикация, включает в себя данные, полученные из различных интернет-ресурсов, научных публикаций, нормативноправовых актов, Постановлений Правительства Российской Федерации, а также международные модели риск-менеджмента.
2. Результаты и обсуждение
Управление рисками является одной из главных задач банковского менеджмента. Система риск-менеджмента позволяет банкам предотвращать потери, связанные с рисками, и управлять ими. Однако, в условиях быстро меняющейся экономической ситуации и нарастающей конкуренции, система риск-менеджмента должна постоянно совершенствоваться.
Совершенствование системы риск-менеджмента в банке может быть достигнуто путем использования новых технологий, анализа данных и оптимизации процессов. В настоящее время многие банки внедряют искусственный интеллект и машинное обучение для сбора и анализа данных, а также для прогнозирования и управления рисками. Это позволяет банкам быстрее и эффективнее реагировать на изменения внешней среды и рисков, связанных с клиентами.
Одним из важных инструментов в совершенствовании системы риск-менеджмента является система мониторинга рисков. Она позволяет оперативно реагировать на изменения внешней среды и рисков, связанных с клиентами, и значительно повышает эффективность системы риск-менеджмента. Система мониторинга рисков позволяет банку более точно определять риски и принимать эффективные меры по их управлению.
Кроме того, важно улучшить процессы оценки рисков. Для этого необходимо использовать различные методы анализа, такие как статистический анализ, экспертные оценки и моделирование. Такие методы позволяют банку более точно определять риски и принимать эффективные меры по их управлению. Особое внимание следует уделить моделированию, которое позволяет более точно предсказывать возможные риски и принимать меры по их снижению.
Также необходимо уделить внимание обучению персонала банка в области риск-менеджмента. Обучение персонала поможет повысить квалификацию сотрудников, улучшить процессы управления рисками и снизить вероятность возникновения ошибок. Регулярные тренинги и семинары для персонала помогут держать сотрудников в курсе новых технологий и методов управления рисками.
Для успешного построения системы управления рисками для целей обеспечения устойчивости кредитной организации необходимо рассмотреть и проанализировать существующую методику и модели риск-менеджмента [9].
Система управления банковскими рисками -- совокупность способов и методов действий работников организации, которые ведут к положительным финансовым результатам в условиях неопределенности, а также возможность прогнозировать рисковые события и соответствующе реагировать на них.
Методы управления различными банковскими рисками представляют собой способы воздействия на них с целью его снижения.
Стоит отметить, что в большинстве случаев в кредитных организациях используется интегрированная система управления рисками, то есть мониторинг и реагирование происходит на всех уровнях одновременно.
В общем понимании система защиты банка от рисков состоит из мониторинга, текущего регулирования и механизмов минимизации рисков. Данная система подразумевает выделение некоторых элементов управления: субъекты управления, идентификация риска, оценка степени риска и мониторинг риска.
* Субъекты управления. Субъекты управления представляют собой базис, на основе которых строится вся дальнейшая работа. В зависимости от масштаба банка субъектами могут быть как отдельные ответственные лица, так и целые функциональные подразделения.
* Идентификация риска. Основная цель -- определение зон возможного возникновения риска. Риск-менеджмент кредитной организации должен быть выстроен таким образом, чтобы в зависимости от вида банковского риска существовала система комплексного мониторинга зон вероятного возникновения риска. При этом следует обращать внимание и на вероятность получения выгоды в случае обращения влияния риска в положительный эффект.
* Оценка степени риска. Как и с другими экономическими категориями в банковской системе управления рисками обычно используется качественный и количественный анализ степени риска.
Качественный анализ тесно переплетается с идентификацией риска, зачастую используются факторы, которые обуславливают возникновение того или иного риска в данных зонах.
Количественный анализ подразумевает определение числового значения возможного эффекта от рассчитываемого риска. В зависимости от вида риска в количественном анализе существует несколько методов: расчет коэффициентов (утвержденных законодательно и разработанных самим банком), работа со статистикой банковского рынка, прогнозирование отдельных показателей и совокупного риска [10].
* Мониторинг риска. Данный элемент управления заключается в перманентном контроле и анализе требуемых показателей для целей своевременного принятия управленческих решений по минимизации негативного эффекта, сохранении запланированного уровня прибыльности или возможности извлечения положительного эффекта из конкретного риска.
Для более качественного мониторинга имеет смысл делегировать часть обязанностей функциональным подразделениям, которые затем будут направлять замечания центральному аппарату системы управления рисками.
Построение данной системы подразумевает несколько этапов [11]:
1. Определение стратегии и тактики риск-менеджмента. Стратегия -- основа всей системы, она заключается в разработке направлений для достижения долгосрочных целей, определенных центральным аппаратом при стратегическом планировании деятельности всего банка. Общая стратегия банков состоит в безубыточности деятельности и балансе прибыльности, и уровне принимаемых банком рисков. Тактика -- конкретные методы и действия для реализации стратегии.
2. Определение принципов управления риском для целей реализации стратегии кредитной организации. Данные принципы в общем виде звучат достаточно объективно, укажем некоторые из них: не рисковать сверх меры; соотносить максимальный негативный эффект с возможностями банка; мониторить и снижать имеющиеся риски; не усугублять рисковую ситуацию ради получения сверхприбыли; контролировать вероятность возникновения новых рисков.
3. Создание процедур управления и контроля рисков на основе вышеизложенных принципов. На данном этапе определяются ключевые направления работы с рисками, методы и инструменты управления, а также внутренние регламенты деятельности.
4. Организация системы ответственности и оценки результатов для совершенствования системы риск-менеджмента.
5. Организация систематизации и возможной автоматизации мониторинга отдельных элементов, а также разработка системы обратной связи на всех этапах работы.
Рассмотрим основные методы и инструменты риск-менеджмента в кредитных организациях.
Один из ключевых показателей, который используется в системе управления рисками -- Value-at-Risk. Данный показатель не имеет точного перевода на русский язык, обычно под ним подразумевается стоимостное выражение эффекта от риска.
Показатель VaR -- представленная в стоимостном выражении величина максимальных потерь по позиции (портфелю финансовых инструментов) с заданной вероятностью за определенный период времени.
Показатель VaR -- количественный показатель, следовательно, получив стоимостное выражение возможных потерь, можно принимать управленческие решения в области контроля и ограничения рисков.
Стоит отметить, что данный показатель также важен для инвесторов и контролирующих органов, поэтому один из стандартов МСФО подразумевает раскрытие информации о принимаемых рисках и методах их оценки [12].
Применение VaR позволяет оценить эффективность деятельности различных функциональных подразделений с учетом их вклада в совокупный риск банка, что помогает в достижении стратегической цели банка, которая подразумевает достижение оптимального соотношения между риском и доходностью.
Показатель Value-at-Risk имеет несколько методов расчета, которые классифицируются как параметрические и непараметрические. Параметрические методы заключаются в использовании четких математических формул и моделей определения VaR, в то время как непараметрические методы связаны с прогнозированием будущих значений на основе ретроспективных данных.
Из VaR вытекает еще один инструмент банковского риск-менеджмента -- тестирование. Данный инструмент представляет собой процедуру, которая подтверждает или опровергает достоверность модели.
Чаще всего в тестировании используют метод стресс-тестирования, то есть оцениваются исключительные, но возможные убытки. Изначально стресс-тестирование использовалось лишь для оценки рыночного риска, но впоследствии использование данной методики стало применимо и к другим банковским рискам.
Стресс-тестированием также занимается мегарегулятор. На сегодняшний день модель стресс-теста ЦБ состоит в определении возможных потерь, при этом не учитываются различные макроэкономические показатели. На данный момент одной из целей развития данного направления является создание модели, которая будет включать в себя взаимосвязь макроэкономических индикаторов и индикаторов банковского сектора. Это возможно при тесной работе с международными организациями, регламентирующими банковскую деятельность, т. к. стресс-тестирование подразумевает не только регулирование деятельности, но может служить и инструментом достижения бизнес-целей кредитных организаций.
Управление риском несбалансированной ликвидности состоит из двух этапов: оценка риска и его регулирование. Для оценки степени риска в российской практике используется коэффициентный метод, который заключается в необходимости поддерживать удовлетворительные значения по нормативам Н2 (мгновенная ликвидность), Н3 (текущая ликвидность) и Н4 (долгосрочная ликвидность) Банка России. Соблюдение нормативных значений крайне необходимо, отклонение подразумевает мгновенные регулятивные действия со стороны Центрального Банка.
Внедрение новых технологий и подходов на практике может иметь далеко идущие последствия для банковской системы риск-менеджмента. Помимо того, что новые технологии могут помочь банкам создать более точные и эффективные системы риск-менеджмента, они также могут повлиять на другие аспекты деятельности банков.
Например, благодаря использованию машинного обучения и искусственного интеллекта, банки могут значительно ускорить и улучшить процессы подбора и оценки кредитоспособности клиентов. Это может помочь банкам снизить риски неплатежей и мошенничества, а также улучшить качество обслуживания клиентов [13].
Кроме того, новые технологии могут помочь банкам сократить затраты на управление рисками и снизить операционные издержки. Например, внедрение автоматизированных систем риск-менеджмента может значительно сократить время и затраты на анализ рисков и подготовку отчетов. Это позволит банкам сфокусироваться на более важных задачах, таких как улучшение качества обслуживания клиентов и развитие новых продуктов и услуг.
Кроме того, новые технологии могут помочь банкам создать более прозрачную и безопасную среду для своих клиентов и сотрудников. Например, использование блокчейн технологии может помочь банкам повысить уровень безопасности при хранении и передаче данных. Это может быть особенно важно для банков, которые обрабатывают конфиденциальную информацию, такую как данные клиентов и операции с большими суммами денег.
Все эти примеры показывают, что внедрение новых технологий и подходов может иметь существенное влияние на банковскую систему риск-менеджмента и на деятельность банков в целом. Поэтому важно, чтобы банки были готовы к внедрению новых технологий и находили правильный баланс между инновациями и рисками.
Для поддержания оптимальных значений и управления возможными рисками нарушения ликвидности чаще всего используются следующие методы: метод резервирования, метод установления лимитов и метод сценарного анализа.
Метод резервирования заключается в формировании на балансе банка необходимого количества высоколиквидных активов. Резервирование необходимо для обеспечения текущей потребности в ликвидности и для покрытия краткосрочных разрывов. Использование данного метода позволяет риск-менеджменту банка быть уверенным в наличии запаса высоколиквидных средств для нивелирования возможного риска нарушения ликвидности.
Метод установления лимитов -- определение предельно допустимого значения количественной меры риска. Другими словами, определяется максимальный размер убытков, которые может понести банк без нарушения достаточности капитала. Обычно лимит ликвидности определяется путем оценки объема размещения фондирования, объема прямого или обратного РЕПО, объема ломбардного кредита и вырученных средств от продажи ценных бумаг.
Метод сценарного анализа заключается в прогнозировании будущих операций и денежных потоков по отдельным операциям, эффект от совокупности которых так или иначе влияет на ликвидность кредитной организации.
Оценка и управление кредитным риском -- одна из ключевых задач риск-менеджмента коммерческого банка. Существует бесчисленное множество методов оценки и управления кредитным риском, зачастую кредитные организации пользуются и собственноручно разработанными методиками и коэффициентами. Чаще всего происходит индивидуальная оценка кредитного риска, затем менеджмент работает с совокупным кредитным риском банка.
Классификация наиболее часто используемых методов оценки кредитного риска представлена в таблице 1.
риск менеджмент банк
Таблица 1 Классификация методов оценки кредитного риска
|
Метод |
Характеристика |
|
|
1. Способ экспертных оценок |
Расчет установленных нормативными документами коэффициентов, работа с рейтинговыми и скоринговыми моделями как по индивидуальным заемщикам, так и по кредитному портфелю всего банка. |
|
|
2. Сценарный метод |
Прогнозирование вариантов динамики кредитного договора по положительному, нулевому и отрицательному сценарию, определение ключевых проблем, возможные варианты их преодоления и последствия. |
|
|
3. Статистические методы |
На основе статистического анализа заемщика производится присвоение кредитного рейтинга или решается вопрос о выдаче ссуды. |
|
|
4. Множественные регрессионные и дискриминантные |
Линейные модели, весовые коэффициенты которых получены на основе множественного дискриминантного анализа. |
|
|
5. Линейное программирование, методы теории игр, теории вероятности |
Нечеткомножественные модели строят функциональное соответствие между специальными функциями, выражающими степень принадлежности значений кредитоспособности. |
|
|
6. Методы финансовых вычислений |
Применяются методы оценки денежных потоков, анализируется вероятность дефолта заемщика, прогнозируется вероятность наступления убытков. |
Совокупные ссудные операции банка составляют кредитный портфель. Соответственно, кредитные риски отдельных операций в совокупности превращаются в риски всего кредитного портфеля.
Управление кредитным риском заключается либо в его передаче третьему лицу (чаще всего при работе с отдельными с заемщиками), либо его оставление на собственном удержании (при управлении риском целого портфеля).
Передача риска третьему лицу заключается в его страховании, хеджировании или в предоставлении обеспечения. Страхование риска заключается в составлении договора, в котором прописываются требуемые страховые случаи, последствия и ответственность сторон. Хеджирование кредитного риска может быть представлено кредитным деривативом (двусторонние финансовые контракты с выплатами, привязанные к кредитному событию, такому как неуплата процентов, снижение кредитного рейтинга или банкротство) или кредитным дефолтным свопом (двусторонний финансовый контракт, по которому одна сторона (покупатель кредитной защиты) производит периодические выплаты другой стороне (продавцу кредитной защиты), выражаемые обычно в базисных пунктах от номинальной стоимости, в обмен на платеж, обусловленный наступлением кредитного случая по указанному активу указанного предприятия). При управлении риском путем требования предоставления обеспечения обычно банк хочет получить поручительство, залог или гарантию (в том числе банковскую).
Управление кредитным риском портфеля, как и с управлением риска ликвидности, чаще всего связано с резервированием и лимитированием. Банк также резервирует часть средств под риск невозврата выданной ссуды, устанавливает лимит кредитования отдельного заемщика и рассчитывает максимально возможную сумму выданных ссуд.
Управление процентным риском кредитной организации чаще всего базируется на анализе разрывов в чувствительности к изменению процентной ставки (GAP-модель) или на модели измерения продолжительности платежей (дюрации) с целью оценки влияния колебания процентных ставок на рыночную стоимость капитала.
GAP-модель строится на выделении в балансе банка статей, которые больше всего подвержены колебаниям процентной ставки (ценные бумаги в составе актива; МБК; ссуды и депозиты с вероятностью изменения ставки; крупные срочные вклады). Разрыв (GAP) -- разница между чувствительными активами и чувствительными пассивами. Положительный GAP выгоден при росте ставок, когда есть возможность переоценки активов для целей увеличения стоимости, отрицательный GAP -- наоборот, при снижении ставок, т. к. снижение стоимости активов может происходить быстрее, чем сокращение затрат по исполнению обязательств. При своевременном расчете и реакции на данные разрывы банк может не только не понести убытки, но и получить прибыль на эффекте спреда.
Дюрация позволяет оценивать процентный риск применительно ко всему портфелю банка, в отличие от GAP-модели. Дюрация -- современная стоимость денежных потоков, выраженная в единицах времени. Экономический смысл заключается в том, что при изменении процентной ставки идет перерасчет платежей и конечной стоимости кредита, то есть, например, при росте ставки конечная сумма кредита будет получена банком раньше запланированного срока, а в полученном временном разрыве будет дополнительная прибыль банка.
Управление операционным риском становится одним из приоритетных направлений риск-менеджмента вследствие кризиса 2008 и 2014 годов, когда многие банки серьезно пострадали по причине слабого внутреннего контроля, нарушений в бизнес-процессах и распространенного внутреннего мошенничества. В последней редакции Базельского соглашения (Базель III) особое внимание уделено методологии расчета резервов для нивелирования операционного риска и общим рекомендациям по контролю за ним.
В отличие от финансовых, операционных рисков гораздо больше, к тому же они могут возникать на всех уровнях деятельности банка, а не в каком-то конкретном направлении или подразделении. Более того, в операционных рисках трудно выявить математические связи, в том числе спрогнозировать вероятность потерь. Это приводит к тому, что не существует устоявшейся системы оценки и управления операционными рисками, чаще всего риск- менеджмент действует на основе качественного анализа и субъективных управленческих решений.
Управление операционными рисками заключается в предотвращении негативного эффекта в рамках текущей деятельности, оно направлено на контроль за бизнес-процессами и за их соответствием требованиям безопасности.
Для контроля операционного риска следует обращать особое внимание на следующие источники возникновения риска:
* зарегистрированные факты мошенничества;
* факты несанкционированного нарушения текущих операций;
* факты сбоев и остановки процессов;
* факты уплаты штрафов вследствие нарушения процессов или сроков;
* факты ошибок персонала.
Проводя оценку эффекта от операционного риска риск-менеджмент определяет методы его управления в зависимости от природы риска. В случае, если операционный риск можно связать с финансовым, то используются различные количественные методы, описанные выше. В случае, если операционный риск нельзя связать с финансовым, то используются качественные методы: причинно-следственные модели, балльно-рейтинговые модели, экспертные модели.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Риск поддается управлению, более того, риск не всегда несет негативные последствия, при грамотном управлении существует вероятность получить дополнительную прибыль.
2. Система риск-менеджмента кредитной организации -- совокупность способов и методов действий работников организации, которые ведут к положительным финансовым результатам в условиях неопределенности, а также возможность прогнозировать рисковые события и соответствующе реагировать на них.
3. Оценка и управление рисками в коммерческом банке представляет собой сложный процесс, который в нынешних условиях требует отдельного высококвалифицированного подразделения, основной обязанностью которого является перманентный мониторинг зон возникновения риска и соответствующее реагирование на них.
Таким образом, проведенное исследование показало, что система риск-менеджмента в банке является не только ключевым элементом бизнес-процессов, но и средством обеспечения финансовой устойчивости и защиты интересов клиентов. В свете быстро меняющейся экономической и политической ситуации банки должны обладать эффективной и надежной системой риск-менеджмента, чтобы минимизировать риски и снизить уровень неопределенности.
Выводы
Подводя итоги исследования, для улучшения системы риск-менеджмента в банке можно использовать не только аналитические и технологические инструменты, но и современные методы управления рисками. Например, одним из таких методов является стресс-тестирование, которое позволяет оценить устойчивость банка к различным внешним и внутренним факторам и принять меры по снижению рисков.
Также, важно учитывать социальные и экологические риски, которые могут повлиять на банковские операции. Например, риски, связанные с нарушением прав человека, коррупцией и экологическими проблемами, могут привести к санкциям и репутационным потерям для банка.
Поэтому, важно включить такие риски в систему риск-менеджмента и принимать меры по их снижению.
Не менее важным является управление рисками в цепочке поставок. Банкам необходимо оценивать риски, связанные с их партнерами и подрядчиками, и принимать меры по снижению этих рисков. Для этого можно использовать различные инструменты, такие как аудит поставщиков и мониторинг их финансовой устойчивости.
В целом, улучшение системы риск-менеджмента в банке является сложной и многогранной задачей, которая требует постоянного внимания и усилий. Однако, при правильном подходе, улучшение системы риск-менеджмента в банке может привести к увеличению его эффективности, повышению качества обслуживания клиентов и укреплению его позиций на рынке.
Литература
1. Панкова, Т.Н. Ранжирование кредитных рисков по степени их влияния на принятие решений как направление совершенствования риск-менеджмента в банке / Т.Н. Панкова, Н.В. Рубанова // Экономика и бизнес: цифровая трансформация и перспективы развития: материалы международной научнопрактической конференции, Москва, 14 апреля 2022 г.: в 2 т. -- Москва: Институт бизнеса и дизайна, 2022. -- Т. 1. -- С. 380-388.
2. Гавриленко А.С. Риск-менеджмент как система управления рисками в банке // Анализ проблем внедрения результатов инновационных исследований. -- 2022. -- С. 39.
3. Гумеров М.Ф. Развитие системы показателей для обоснования решений о кредитовании предприятий банками // Инновации и инвестиции. -- 2022. -- № 4. -- С. 278-281.
4. Кот Е.М. Применение международных стандартов риск-менеджмента в современных реалиях // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. -- 2022. -- № 2(24). -- С. 51-72.
5. Любовцева Е.Г., Гордеева И.А. Кредитный риск в системе риск-менеджмента коммерческого банка // Финансовая экономика. -- 2019. -- № 4. -- С. 632-634.
6. Сиваш О.С. Система управления валютным риском в коммерческом банке // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. -- 2020. -- № 1(50). -- С. 72-81.
7. Князева Г.В. Совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческом банке как условие минимизации кредитных рисков // Вектор экономики. -- 2020. -- № 3. -- С. 34-34.
8. Бобрышев А.Н., Шамрина С.Ю., Фролов А.В. Проблемы повышения доходности российских коммерческих банков // На страже экономики. -- 2020. -- № 1. -- С. 6-12.
9. Шелушкина В.К. Основы формирования системы риск-менеджмента в коммерческом банке // Вестник современных исследований. -- 2019. -- № 6.3. -- С. 74-78.
10. Круглов В.Е. Построение системы риск-менеджмента в банковском секторе // Финансовый вектор экономического развития: угрозы и перспективы в контексте пандемии Covid-19 / М.: Издательство «Перо» -- 2021. -- С. 120-125.
11. Рывкина О.Л., Тарасова Ю.А., Куринская В.А. Совершенствование системы риск-менеджмента: научные взгляды и практика применения // Механизмы управления региональным развитием в контексте стратегических ориентиров российской экономики. -- 2021. -- С. 266-273.
12. Руденко А.И., Аджиев Д.О. Применение риск-менеджмента для совершенствования системы управления банковскими рисками // Экономика и бизнес: теория и практика. -- 2021. -- №. 4-2. -- С. 116-119.
13. Туманова Е.А., Захарова М.Г. Система мониторинга риск менеджмента в банке // Теория и практика экономики и предпринимательства. -- 2020. -- С. 168-171.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Сущность, содержание и функции риск-менеджмента, этапы его организации. Характеристика ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк". Система управления рисками, действующая в банке. Политика минимизации рисков банковских операций. Кредитный риск-менеджмент.
курсовая работа [50,6 K], добавлен 21.06.2012Депозитная политика банка и ее направления. Недепозитные источники формирования ресурсов. Организация процесса корпоративного кредитования в банке, розничного кредитования в банке, расчетно-платежного оборота в банке. Система риск-менеджмента в банке.
отчет по практике [789,2 K], добавлен 21.05.2014Развитие системы риск-менеджмента: цели и задачи, регулирование системы, принципы и методологии. Опыт зарубежных коммерческих банков. Риск-менеджмент в отечественных реалиях. Главные рекомендации по улучшению системы управления в ОАО "Промсвязьбанк".
курсовая работа [124,8 K], добавлен 28.03.2015Понятие кредитного риска. Сущность системы управления рисками в банке. Необходимость использования современных методов управления кредитным риском в банковской практике. Политика управления кредитным риском коммерческих банков Республики Беларусь.
курсовая работа [452,0 K], добавлен 08.02.2012Сущность и классификация рисков в банковской деятельности. Проблемы управления рисками и перспективы его развития. Стресс-тестирование как метод управления рисками. Риск-менеджмент в банковском деле: цели, задачи, функции, оценка, стратегия, организация.
курсовая работа [59,5 K], добавлен 17.12.2014Основные понятия теории банковских рисков. Классификация банковских рисков: риск ликвидности, процентный и кредитный риски. Сущность риск-менеджмента в коммерческом банке. Основные этапы управления кредитными рисками на примере ЗАО АКБ "Анимабанк".
курсовая работа [70,1 K], добавлен 28.04.2011Изучение понятия и видов рисков (хозяйственные, финансовые и инвестиционные), которые представляют собой обязательные атрибуты функционирования субъектов рыночной экономики. Значение страхования в деле разрешения новых проблем в области риск-менеджмента.
контрольная работа [64,5 K], добавлен 19.07.2010Банковские риски в условиях глобализации. Оценка и стратегия риска в банковской деятельности. Мировой опыт предупреждения банковских рисков. Внедрение системы банковского риск-менеджмента в РК. Максимизация прибыли и обеспечение платежеспособности банка.
реферат [95,7 K], добавлен 23.04.2015Сущность банковского менеджмента. Контроль банковской деятельности. Анализ управления персоналом. Эффективность менеджмента в банке. Направления совершенствования менеджмента в Набережночелнинском отделении Сбербанка РФ. Оценка положения банка на рынке.
курсовая работа [50,6 K], добавлен 14.12.2013Экономическая сущность и классификация рисков банковской деятельности. Построение системы риск-менеджмента в организации. Оценка кредитного риска, потери ликвидности и доходности. Показатели измерения VаR, методика расчета величины в Республике Беларусь.
курсовая работа [166,4 K], добавлен 14.11.2013