Ликвидность банковского сектора России в условиях экономической нестабильности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ликвидность банковского сектора России в условиях экономической нестабильности

Бояркина Екатерина Алексеевна

Аннотация

В данной статье рассматривается существующее положение уровня ликвидности крупнейших российских банков, выявляются основные проблемы управления ликвидностью банковского сектора. Также в статье рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на настоящее состояние ликвидности банковского сектора. На примере статистических данных ЦБ по банковскому сектору России рассмотрена динамика задолженностей юридических и физических лиц, а также динамика наличных средств в обращении.

Ключевые слова: банковский сектор, ликвидность, экономическая нестабильность, структурный профицит/дефицит ликвидности, денежно - кредитная политика.

Abstract

This article examines the current silualion of the liquidity level of the largest Russian banks, identifies the main problems of banking sector liquidity management. In addition, a number of economic indicators affecting the liquidity level of the banking sector are studied. On the example of statistical data on the banking sector of Russia the dynamics of indebtedness of legal entities and individuals, as well as the dynamics of cash in circulation are considered.

Keywords: banking sector, liquidity, economic instability, structural surplus/deficit of liquidity, monetary policy.

Введение

Устойчивая ликвидность банковской системы страны является одним из ключевых показателей здоровья экономики. Она обеспечивается необходимым объемом денежной массы в обращении, бесперебойностью работы платежных систем, контролем, осуществляемым Центральным банком, а также стабильным уровнем инфляции, высоким темпом роста ВВП, устойчивым курсом национальной валюты. Риск снижения ликвидности для банковского сектора является одним из наиболее существенных в условиях экономической нестабильности. В результате анализа мировых финансовых кризисов прошлых лет наблюдается тенденция к снижению ликвидности банковского сектора во время экономической нестабильности. Основной задачей банков в части управления ликвидностью является поддержание ее на достаточном уровне.

Цель данного исследования - проанализировав состояние и динамику ликвидности банковской системы России, определить, насколько серьезна существующая проблема.

Чтобы определить, насколько серьезна проблема дефицита ликвидности банковской системы России, необходимо проанализировать динамику ряда показателей, а именно:

-- Динамику объемов депозитов и кредитов физических и юридических лиц.

-- Оценить структурный профицит/дефицит ликвидности.

-- Оценить динамику объема денежных средств кредитных организаций на счетах в Банке России.

-- Проанализировать динамику наличных средств в обращении.

Рассмотрим несколько подходов к определению ликвидности банковского сектора различных авторов.

По мнению И.А. Жулеги, ликвидность банковского сектора - это экономическая категория, указывающая на потенциальную возможность банков погашать свои обязательства.

Э.А. Макарьян и Г.П. Герасименко считают, что ликвидность банковского сектора - это возможность погашать свои краткосрочные обязательства. ликвидность банковский задолженность наличный

Противоположного мнения придерживается Р.О. Костирко, который считает ликвидность способностью погашать все свои обязательства, а не только краткосрочные. Автор определяет ликвидность банковского сектора как его мобильность, способность погашать свои обязательства и обеспечивать баланс между объемами активов и сроков их превращения в денежные средства, а также между суммами обязательств и сроками их погашения. [1]

Ю.Г. Швецова и Т.В. Сабельфельд дают следующее определение ликвидности: погашение банком своих краткосрочных обязательств за счет оборотных активов в определенном отчетном периоде.

Банк России дает ликвидности следующее определение: в контексте денежно-кредитной политики под ликвидностью понимаются средства на корреспондентских счетах (корсчетах) банков в Банке России. [2]

Таким образом, на основании представленных выше определений авторов можно сделать вывод о том, что ликвидность банковского сектора является его возможностью и способностью своевременно погашать свои обязательства за счет наличия достаточного уровня активов, легко превращаемых в денежные средства.

Основными индикаторами экономической нестабильности являются: макроэкономический дисбаланс, финансовые кризисы, высокая безработица и нестабильность рынка труда, повышенная волатильность фондового рынка, снижение темпов роста ВВП, обесценивание национальной валюты, политическая нестабильность.[3]

Влияние экономической нестабильности на ликвидность может проявляться в таких аспектах, как в периоды экономической нестабильности, такие как рецессии или финансовые кризисы, физические и юридические лица могут начать беспокоиться о стабильности банков и финансовой системы в целом. Это может привести к увеличению изъятия вкладов, поскольку клиенты пытаются сохранить свои средства. Более высокие темпы снятия средств могут истощить резервы ликвидности банка и ограничить его способность удовлетворять спрос на наличные деньги. Другим проявлением эффекта нестабильности экономики служит снижение стоимости активов, включая недвижимость, акции и облигации. Банки держат на балансе различные активы, и, если стоимость этих активов значительно падает, это может привести к снижению капитала банка. Ослабление позиции капитала снижает способность банка поглощать убытки и поддерживать ликвидность.[4]

Оценим динамику объемов кредитов юридических и физических лиц. Для этого обратимся к данным Банка России по объему размещенных средств.

Рис. 1. Количество юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность (включая просроченную), ед. *

*Составлено по: [4]

На основе данных рисунка 1, можно отметить увеличение количества юридических лиц и ИП, имеющих задолженность в кредитных организациях.

Рис. 2. Количество кредитов юридических лиц - резидентов и индивидуальных предпринимателей, по которым имеется задолженность по состоянию на отчетную дату, ед. *

*Составлено по: [4]

На рисунке 2 представлены данные по объему кредитов, по которым имеется задолженность юридических лиц и ИП, можно отметить увеличение данного показателя к концу 3 кв. 2022 г.

Рис. 3. Количество кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в отчетном месяце, ед. * *Составлено по: [4]

На рисунке 3 видно, что наибольшая доля кредитов, выданных за год, пришлась на ноябрь 2021г.- январь 2022 г., весной 2022 г. была просадка, за ней следует медленное восстановление объема выдачи кредитов юридическим лицам и ИП.

Далее рассмотрим динамику объема выданных кредитов физическим лицам. Для этого обратимся к рисунку 4.

Рис. 4. Объем кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам- резидентам, млн руб.*

*Составлено по: [4]

Анализируя данные выше представленного графика можно отметить, что наибольшее снижение объема выданных кредитов населению пришлось на период апрель-май 2022 г. К сентябрю 2022 г. объем выданных кредитов вернулся к прошлогодним значениям.

На следующем графике представлена динамика задолженности по кредитам физическим лицам за период Октябрь 2021- Октябрь 2022 гг.

Рис. 5. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам- резидентам в рублях, млн руб.*

*Составлено по: [4]

Исходя из данных, представленных выше, можно сделать вывод о том, что задолженность населения перед банками в 2022 г. стремительно возросла.

Для того чтобы оценить уровень ликвидности банковского сектора, необходимо обратиться к такому показателю, как структурный дефицит/профицит ликвидности. Структурный дефицит или профицит ликвидности -- это состояние баланса центрального банка, которое формируется за счет длительного накопленного действия факторов формирования ликвидности. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора характеризуется существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России. Обратная ситуация - наличие устойчивой потребности у кредитных организаций в размещении средств в Банке России - представляет собой структурный профицит ликвидности.

Рассмотрим состояние ликвидности банковского сектора России осенью 2022 г. путем оценки профицита/дефицита ликвидности.

Таблица 1. Структурный профицит/дефицит ликвидности за период 01.11.2021 - 01.11.2022 гг.

Исходя из данных, представленных в таблицах 1 можно сделать вывод о том, что за последние год в банковском секторе наблюдается дефицит ликвидности, за исключением марта месяца и невыполнение требований Банка России к кредитным организациям, при этом к ноябрю 2022 г. дефицит снизился существенно.

Далее рассмотрим объем денежных средств кредитных организаций на счетах в Банке России.

Рис. 6. Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России*

Составлено по: [4]

Исходя из данных рисунка 6 можно сделать вывод о том, что в течение 2022 г. произошло сокращение объема средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России, при этом наибольшая просадка пришлась на май 2022 г.

Для оценки ликвидности банковской системы обратимся к данным об обращении наличных денежных средств за период с октября 2021 г. по октябрь 2022 г.

Рис. 7. Изменение количества наличных денег в обращении* ^Составлено по: [4]

На рисунке 7 заметен скачок обращения наличных денежных средств в марте 2022 г., когда населения стало массово снимать деньги со счетов в результате паники, летом данный скачок был скорректирован, но к осени обращение наличности вновь увеличилось.

Рассмотрим состояние депозитов юридических и физических лих на счетах кредитных организаций за период с октября 2020 г. по октябрь 2022 г.

Рис. 8. Средства на счетах организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (в целом по Российской Федерации), млн руб. *

*Составлено по: [4]

На основании изученных и проанализированных данных можно сделать вывод о том, что состояние ликвидности банковского сектора России находится не в лучшем состоянии, при этом, банкам удавалось поддерживать нормальный уровень ликвидности путем привлечения денежных средств населения на вклады с высоким процентом в начале года. На состояние ликвидности банковского сектора, несомненно, оказывает влияние нарастающая непогашенная задолженность физических и юридических лиц.

Список использованных источников

1. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В.А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 189 с.

2. Банковский менеджмент: учебник / Я.Ю. Радюкова, О.Н. Чернышова, А.Ю. Федорова [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 379 с.

3. Макроэкономика: учебник для вузов / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. -- 2-е изд. -- Москва : Издательство Юрайт, 2023. -- 155 с.

4. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс].

Размещено на Allbest.ru