Системно важливі банки в Україні: особливості функціонування

Размещено на http://www.allbest.ru/

Системно важливі банки в Україні: особливості функціонування

Москалюк Марія Юріївна

Здобувач вищої освіти економічного факультету Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Україна

Науковий керівник: Версаль Наталія Іванівна

Д-р. екон. наук, доцент

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Україна

Глобальна фінансова криза засвідчила необхідність не лише реформування та вдосконалення банківського сектору України, а й розуміння потреби зниження системних ризиків - ризиків виникнення збоїв у наданні фінансових послуг, які мають глобальні негативні наслідки для всієї економіки. Повністю усунути системні ризики неможливо, але можна не допустити їх накопичення та зменшити вплив. Метою макропруденційної політики є забезпечення фінансової стабільності. У підтриманні фінансової стабільності особлива увага звертається на діяльність системно важливих банків (далі - СВБ), тому що вони акумулюють значні кошти населення та вони складають ядро банківського бізнесу в Україні. Банкрутство системно важливого банку може зумовити зараження інших банків та фінансових установ, що в свою чергу матиме наслідком дестабілізацію фінансового ринку та зростання ймовірності появи кризи [2, 3].

Серед СВБ в Україні вагоме місце посідають, насамперед, держані банки - Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Частка чистих активів банків з державною часткою станом на 01.01.2022 р. становила 46,7%, а зобов'язань - 48,1%. Найбільшим є Приватбанк з часткою майже 20%. Частка банків іноземних банківських груп (Райффайзен банк, Альфа-банк, Укрсиббанк, Кредобанк, ОТП банк) складає відповідно 20,9% активів та 17,9% зобов'язань. Серед цих банків найбільшим є Райффайзен банк з 6,4% активами та 5,5% зобов'язаннями. Банки з приватним капіталом (Таскомбанк, ПУМБ, Універсал банк, Південний, А-банк) займають 12,4% чистих активів та 8,8% зобов'язань банківського сектору. У цілому станом на 01.01.2022 р. частка зобов'язань СВБ у банківській системні України становила 74,8%, а чистих активів - 80% (рис. 1). Тобто кошти населення та бізнесу зосереджені у системно важливих банках, до них вища довіра та більші вимоги щодо відкритості, гарантованості та стабільності діяльності.

Рис. 1. Вклад системно важливих банків України у банківську систему України (чисті активи та зобов'язання), 01.01.2022 р.

Джерело: побудовано на основі [1].

Одним з важливих показників, який дозволяє оцінити ліквідність банків і водночас зрозуміти джерела фондування кредитів є показник відношення кредитів до депозитів (loan-to-deposit ratio - далі LDR), оптимальне значення якого має бути в межах 80-90%. Аналіз цього показника засвідчує, що серед СВБ існують значні відмінності, хоча в 2021 р. практично у всіх банках відбулося його зростання. Очевидно, що держані банки мають більші запаси ліквідності, ніж інші СВБ (рис.2).

Рис.2. Динаміка показника LDR для СВБУ за 2017-21 рр.

Джерело: побудовано на основі [1].

Найменше за 5 років середнє значення LDR у Приватбанку - 0,22. Це означає, що лише 22% депозитів (коштів клієнтів) йдуть на видачу кредитів, а решта 78% мають інше спрямування. Схожа ситуація простежується і в Ощадбанку та Укргазбанку - 0,4 та 0,49 відповідно. Водночас, за середнім значенням LDR більшість СВБ знаходиться в межах оптимальних значень.

У табл. 1 представлені тренди в LDR за групами СВБ.

банк україніа фінансова криза

Таблиця 1

Тренди в LDR за групами СВБ

Джерело: побудовано на основі [1].

Таким чином, з огляду на залежність від діяльності СВБ стабільності всього банківського сектору України, увага до таких банків з боку фінансових регуляторів має бути більш пильна. Цілком очевидно, що наразі навіть за показником LDR СВБ є надліквідні, але напевно, що варто звернути увагу на якість активів, в які спрямовуються депозити. Варто відзначити, що тренд в зміні LDR у СВБ є неоднозначним, а тому вкотре потрібно повернутися до перегляду макропруденційних інструментів, які можуть бути застосовані до СВБ. Ціллю таких інструментів є створення додаткових запасів на нестабільний період та допомога у передбаченні та реагування на появу системного ризику. Банківський бізнес в Україні зосереджений «в руках» 14 системно важливих банків в частині акумулювання коштів клієнтів, а тому нестабільність одного банку суттєво вплине на весь банківський ринок та суміжні з ним сектори.

Список використаних джерел:

[1] Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : http://www.bank.gov.ua

[2] Версаль Н. І., Прилепа А. LTV як макропруденційний інструмент гальмування бумів у кредитуванні домогомподарств. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. 2022. № 1(87). С. 54-63

[3] Центральний банк і монетарна політика: підручник / кол. авторів; за ред. Н.В. Приказюк. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021.380 с.

Размещено на Allbest.ru