Проблемы и пути совершенствования анализа кредитоспособности заемщиков российских банков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы и пути совершенствования анализа кредитоспособности заемщиков российских банков

Смородина Елена Анатольевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Екатеринбург, Россия Янилова Валерия Альбертовна студентка магистратуры,

ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Екатеринбург, Россия

Аннотация

Кредитная политика каждого банка вырабатывается им самостоятельно, и далеко не всегда является идеальной, ввиду необходимости учесть огромное количество факторов, некоторые из которых учесть просто невозможно. В статье проведен анализ банковского сектора и было выявлено, что за последний год количество просроченной задолженности при банковском кредитовании сократилось, данный факт обусловлен стабилизацией экономического положения в стране, и сокращением объема неуплат после кризиса 2015 года. На основе анализа кредитной задолженности физических лиц в Российской Федерации в статье предпринята попытка выявления основных проблем кредитного процесса и сформированы предложения по сокращению просроченной задолженности при банковском кредитовании.

Ключевые слова: кредит, просроченная задолженность, анализ.

Annotation

PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF THE BORROWERS OF THE RUSSIAN BANKS

Smorodina Elena Anatolyevna

PhD in economics, associate Professor of Finance, money circulation and credit Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education « Ural Federal University named after the first President ofRussia B.N. Yeltsin» Ekaterinburg, Russia

Yanilova Valery Albertovna

student of a magistracy, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named after the first President ofRussia B.N. Yeltsin» Ekaterinburg, Russia

The credit policy of each Bank is developed by it independently, and is not always ideal, in view of the need to take into account a huge number of factors, some of which are simply impossible to take into account. The article analyzes the banking sector and found that over the past year the number of overdue debts in Bank lending has decreased, this fact is due to the stabilization of the economic situation in the country, and the reduction of non-payment after the crisis of 2015. Based on the analysis of credit debt of individuals in the Russian Federation, the article attempts to identify the main problems of the credit process and formed proposals to reduce overdue debt in Bank lending.

Keywords: loan, overdue debt, analysis.

Кредитование является одной из наиболее доходных банковских операций. Рациональная организация кредитного процесса определяет основные технико-экономические показатели кредитного портфеля [2].

Кредитная политика каждого банка вырабатывается им самостоятельно, и далеко не всегда является идеальной, ввиду необходимости учесть огромное количество факторов, некоторые из которых учесть просто невозможно (изменение политической и экономической ситуации в стране).

И поэтому кредитная политика требует большого количества внимания со стороны руководства, и своевременного внедрения обновлений и доработок [3].

Кредитный процесс, сложная система элементов, связанных между собой единой целью, а именно проведение операции кредитования с минимальными рисками для кредитной организации, но в то же время получение максимальной прибыли [1].В процессе проведения анализа банковского сектора, было выявлено, что за последний год количество просроченной задолженности при банковском кредитовании сократилось, данный факт обусловлен стабилизацией экономического положения в стране, и сокращением объема неуплат после кризиса 2015 года. Однако, было выявлено, что кредитами с самым высоким уровнем просроченных погашений является потребительское кредитование. Данный вид кредитования является наиболее сложным для анализа и принятия верного решения относительно заемщика, так как в большинстве случаев потребительский кредит не обеспечен ничем, кроме как текущим финансовым положением заемщика.

По данным Центрального Банка на 01.01.19 уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам равен 6,1% по стране в целом [4,5].

Данный показатель приобрел тенденцию к снижению в связи со стабилизацией финансового положения страны, снижением процентных ставок и улучшения модели оценки финансового положения заемщика. Однако, снижение просроченной задолженности всегда будет являться приоритетным направлением деятельности для любого Банка. Поэтому, для составления рекомендаций по снижению уровня просроченной задолженности необходимо рассмотреть имеющиеся проблемы:

- неэффективность скоринговой модели при оценке нестандартных ситуаций; анализ кредитоспособность заемщик банк

- недостоверность предоставленной информации;

- отсутствие информации для эффективного мониторинга.

Для составления рекомендаций, необходимо более подробно рассмотреть выделенные проблемы.

На этапе оценки кредитоспособности заемщика и принятия решения, возникает проблема необходимости учесть, как можно больше факторов риска заемщика. Однако сделать это очень сложно, так как ситуация в стране меняется ежеминутно. И риски, которые возникают при изменении экономической или политической ситуации, могут нанести урон большому количеству заемщиков, а, следовательно, и самому банку. Основными критериями при оценке кредитоспособности физических лиц являются качественные показатели, полученные на основании анализа при помощи скоринговой системы, которая работает на основании алгоритма, прописанного и эффективно работающего в стандартных ситуациях. Однако, эта система не может учитывать всех особенностей потенциального заемщика. Для совершенствования скоринговой модели, необходимо проводить постоянные обновления данных заложенных в программе, а также внедрять алгоритм выявляющий наличие ошибок сотрудников или клиентов при формировании заявки. При этом, рекомендуется анализировать изменение финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов. Также есть смысл во внедрении дополнительных показателей, таких как цель кредита, состояние здоровья заемщика, средний остаток на банковском счете.

Следующая проблема состоит в том, что многие банки испытывают недостаточность информационной базы для полноценного анализа финансового состояния клиентов, и соответственно не могут объективно принимать решения по кредитным заявкам. Поэтому очень остро встает проблема недостоверности информации, которую предоставляют заемщики кредитным организациям. Большинство средних и мелких банков в РФ вообще не имеют должного аналитического аппарата и не поддерживают связь со специальными аналитическими, информационными, рейтинговыми и консультационными службами, сведения которых могут помочь составить более правдоподобную и актуальную финансовую модель заемщика.

Так же достаточно сложным для решения проблемы фиктивности предоставленных заемщиком документов является возможность подделать необходимые для анализа документы, и невозможность быстро раскрыть факт подделки.

Во многих странах имеется опыт сбора и анализа сведений о репутации участников кредитного процесса, таких как недобросовестные оценочные компании, фиктивные работодатели и прочих.

Одним из путей решения проблемы с недостаточностью и недостоверностью информации о клиенте, может стать сотрудничество с бюро кредитных историй (БКИ). Данное бюро позволяет повысить уровень информативности банка о потенциальных заемщиках, предоставляя им возможность более точно спрогнозировать вероятность возврата кредита, суммы кредита и построения более доверительных отношений.

Бюро кредитных историй (БКИ) - это компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов. По данным Центрально Банка, в реестр внесено 13 БКИ их реестр ведет Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Лидер этого рынка - Национальное бюро кредитных историй. Информация о заемщиках передается в форме кредитной истории только при наличии на это письменного или иным способом документально зафиксированного согласия заемщика.

Кредиторы при условии регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах, могут постоянно получать из бюро отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков. Для кредиторов бюро дает дополнительную возможность проводить селекцию заемщиков по степени их надежности, основываясь на истории его взаимоотношений с другими кредиторами.

Наиболее эффективным способом использования информации из БКИ может стать, определенный формат внесения кредитных историй в базу данных БКИ и присвоения каждому заемщику определенного рейтинга. В случае наличия договора о сотрудничестве, банк будет иметь доступ к данной информационной базе. Для минимизации образования задолженности банку, необходимо встроить в скоринговую систему анализ рейтингового балла от БКИ, либо вычисления среднего балла, в случае различия данных из нескольких БКИ.

Такая форма взаимодействия позволит банку повысить уровень управления рисками, увеличить скорость обработки данных по клиенту, и, следовательно, улучшить качество кредитного портфеля и повысить эффективность реализации кредитного процесса.

Дополнительно, во многих странах имеется опыт сбора и анализа сведений о репутации участников кредитного процесса, таких как недобросовестные оценочные компании, фиктивные работодатели и прочие.

Так же существует проблема на стадии кредитного мониторинга и работы с проблемными активами. Данная проблема, заключается в том, что на этапе оценки кредитоспособности заемщика банк тщательно анализирует полученные данные от клиента, но как только кредит выдан, банк пребывает в неведении об изменении финансового положения заемщика. А в силу различных факторов, финансовое положение может значительно ухудшиться, и банк может отслеживать и делать выводы, только в случае если заемщик является клиентом банка. Отсюда следует, что по факту банк узнает о невозможности клиента отвечать по своим обязательствам, в случае, когда, наступает просроченная задолженность и начинают начисляться пени (штрафы, неустойки), усугубляющие положение клиента. Для банка, в случае отсутствия обеспечения по кредиту, наступают различные негативные финансовые последствия: отсутствие возможности взыскания задолженности, риск невозврата кредитных средств. Поэтому, банку выгодно вовремя узнавать об ухудшении финансового положения заемщика и принимать меры, которые помогу полностью погасить задолженность, пусть даже с изменением некоторых условий кредитного продукта. Решением такой проблемы может стать заключение банком договора с клиентом, о том, что клиент будет предоставлять справку о доходах в банк 2 раза в год. Это поможет вовремя выявить потенциальные проблемы и решить их с минимальными потерями как для банка, так и для клиента.

Исходя из вышеизложенных проблем можно сделать вывод о несовершенстве кредитного процесса в Российской Федерации, однако тенденция к снижению уровня имеющейся в стране просроченной задолженности говорит о действенных методах борьбы с некорректными процессами в оценке платежеспособности каждого отдельного заемщика. Главным помощником в улучшении системы оценки и анализа является технический прогресс, и возможность проведения анализа больших объемов данных за короткий период времени без использования человеческих ресурсов.

Список использованных источников

1. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. -М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.

2. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник /Г.Г. Коробовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. - 592 с.

3. Семибратова О.И. Банковское дело: учебник для учащихся учреждений нач.проф. образования/О.И.Семибратова. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2015. - 224 с.

4. Официальный сайт: Информация о кредитах, предоставленным физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте [Электронный ресурс]: офиц.сайт // Центральный Банк РФ.

5. Официальный сайт: Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам- резидентам[Электронный ресурс] :офиц.сайт // Центральный Банк РФ.

References

1. Gilyarovskaya, L. T. Economic analysis : textbook / edited by L. T. Gilyarovskaya. - 2nd ed., DOP. -M.: UNITY DANA, 2015. - 615 p.

2. Korobova, G.G. Banking: textbook / G.G. Korobovy. - 2nd ed., Pererab. and add. - M .: Master, INFRA-M, 2015. - 592 p.

3. Semibratova, O.I. Banking: a textbook for students of institutions head. Education / OI Semibratova. - 4th ed., Sr. - M.: Publishing Center "Academy", 2015. - 224 p.

4. Official website: Information about loans granted to individuals - residents in rubles and foreign currency [Electronic resource]: official site // Central Bank of the Russian Federation.

5. Official website: Debt on loans provided to resident individuals [Electronic resource]: official site // Central Bank of the Russian Federation.

Размещено на Allbest.ru