Модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем

Ключові слова: відношення довіри, нечіткий логічний висновок, страхова компанія, зовнішнє середовище. Key words: trusting relationship, fuzzy inference, the insurance company, environment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Страхування виступає стратегічним фінансово-кредитним інститутом економіки, який є гарантом соціального захисту громадян, джерелом інвестиційних ресурсів, важелем фінансового ринку та засобом підвищення добробуту населення.

Моделювання діяльності страхової компанії (СК) дозволяє підвищити її ефективність та є важливою складовою її стратегічного аналізу та управління. У сучасній трансформаційній економіці при виборі стратегії діяльності СК виникає необхідність грунтуватися не лише на показниках фінансової діяльності, але й показниках, які мають нечітку природу таких, як показники відношення довіри. Це можна зробити використовуючи апарат нечіткої математики, який враховує кількісні та якісні параметри, експертні оцінки спеціалістів-страховиків, налаштовує модель до змін зовнішнього середовища на основі реальних даних та логічних правил.

АНАЛ ІЗ ОСТАН НІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню питання щодо теоретико-методологічних, науково-практичних та організаційних засад діяльності страхових компаній присвячені роботи відомих вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як М. Александрова 1], В.Базилевич та К. Базилевич [2], Н. Внукова [3], К. Воблий [4], О. Гаманкова [5], М. Клапків [6], М. Мних 7], В. Пластун [8] та ін. Теоретичні аспекти дослідження організаційної довіри висвітлювалося у працях: Г. Фаррел та Дж. Найт [9], Р. Крамер та Т. Тайлер [І0], А. Коста та К. Б'їлзма-Франкема [11], Г. Саймон [12], Ф. Фукуяма [13], Р. Шо [14] та ін.

Економіко-математичному моделюванню діяльності страхових компаній присвячені роботи вітчизняних науковців: О. Білошицького [15], В. Вітлінського [16], Н. Ковтун [17], О. Шевчук [18] та ін.

Проте на теперішній час недостатньо наукових праць, які дозволять підійти до кількісної оцінки відношення довіри на основі економіко-математичного моделювання.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ

Страхові компанії функціонують в умовах ризику та невизначеності зовнішнього середовища (ЗС). Це пояснюється тим, що з однієї сторони вони виступають суб'єктами підприємницької діяльності та прагнуть отримати максимальний прибуток в умовах ризику. З іншої сторони, згідно з чинним законодавством предметом діяльності СК є захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Це свідчить про те, що страхові компанії, на відміну від будь-яких інших організацій, у більшій мірі знаходяться під впливом невизначеності зовнішнього середовища та потребують особливого інструментарію її управління, який включатиме оцінку відношення довіри.

Незважаючи на суттєві досягнення в напрямі моделювання діяльності страхових компаній питання оцінки відношення довіри залишається невирішеним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ

Метою роботи є побудова моделі оцінки відношення довіри страхової компанії до зовнішнього середовища із застосування апарату нечіткої математики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем складається із двох частин:

— оцінка відношення довіри СК до зовнішнього середовища;

— оцінка відношення довіри зовнішнього середовища до СК.

У даній роботі пропонується розглянути першу частину моделі, а друга частина (дослідження відношення довіри клієнтів, як основних суб'єктів зовнішнього середовища СК) представлена у роботі [19].

За основу моделі оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем (ЗС) взято модель кількісного вимірювання довіри у відношеннях між споживачами та продавцями, яка розроблена у роботі [20].

Модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем пропонується представити у вигляді ієрархічного дерева системи нечіткого логічного висновку (СНЛВ), що дозволяє дослідити причинно-наслідкові зв'язки між факторами -- показниками моделі. Особливістю такої системи є відсутність процедури дефазифікації та фазифіікацї для проміжних змінних (Y1, Y2, Y3...Ym). Для отримання інтегрального показника відношення довіри достатньо лише задати терм -- множини проміжних коефіцієнтів довіри, оскільки результат отримується послідовно на кожному рівні і передається на наступний рівень ієрархії.

Ієрархічна система нечіткого логічного висновку дозволяє комплексно та адекватно оцінити відношення довіри, що відбувається за рахунок багатокрокової стратегії розрахунку.

Розглянемо основні етапи моделювання оцінки відношення довіри між СК та ЗС [19].

Етап 1. Визначення вхідних і вихідних факторів моделі. У загальному вигляді модель оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем можна представити функціональним відображенням:

X ={х„ x2, X,...Xn

де X -- вектор параметрів, які враховуються для оцінки відношення довіри у страховому бізнесі; n -- кількість параметрів.

Узагальнений показник відношення довіри (рис.1) є функцією вигляду Y = fY(Y1,Y2,Y3...Ym) , у якій зв'язок входів (Y1,Y2,Y3...Ym) та виходу Y представлений системою відношень (2--5). Чим вище значення критерію, тим кращі показники діяльності СК.

де ( Y ) -- узагальнений показник оцінки відношення довіри страхової компанії і зовнішнього середовища (корінь дерева);

(Y1,Y2,Y3...Ym) -- проміжні коефіцієнти відношення довіри (дуги графа, які виходять із нетермінальних вершин);

(Л,, fx ,*** /n) та fY -- згортка частинних параметрів відношення довіри (нетермінальні вершини (подвійні кола));

(x1, x2, x3...xn) -- частинні параметри, які впливають на відношення довіри (термінальні вершини).

Етап 2. Ідентифікація структури системи нечіткого логічного висновку. Система нечіткого логічного висновку складається із наступних частин: фазифікації, нечіткої бази знань, нечіткого висновку та дефазифі- кації. У даній роботі використовується механізм нечіткого висновку Мамдані. Цей механізм виконується за принципом "чорного ящика": на вході системи чіткі значення змінних -- нечіткі операції на проміжних етапах -- на виході чіткі значення вихідних змінних. Але на відміну від "чорного ящика" така модель має прозору структуру та легко інтерпретується змістовно у термінах, необхідних для фахівців економічної галузі [21].

Етап 3. Визначення множини лінгвістичних термів. Нечітка природа відношення довіри пов'язана із невизначеністю стосовно класифікації її рівня. Так, дуже важко чітко розмежувати значення низького, середнього або високого відношення довіри. У зв'язку з цим рівень довіри визначається за допомогою лінгвістичних термів, на базі яких визначається загальний рівень довіри. Для лінгвістичних змінних (і = Ї~П) та Yj (і = j,т) визначаються універсальні множини та використовується єдина шкала нечітких термів: Н -- низький, С -- середній, В -- високий. Така шкала відповідає оцінкам, які можуть отримати страховики за тестами раннього попередження [22]:

— низький рівень довіри: поєднання оцінки "3" (гранична) -- фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники знаходяться на рівні значно нижчому за середній та "4" (незадовільна) -- вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже нестабільним;

— середній рівень довіри: оцінка "2" (задовільна) -- відсутні серйозні проблеми, фінансові показники знаходяться на середньому рівні;

— високий рівень довіри: оцінка "1" (стійка) -- фінансові показники знаходяться на високому рівні.

Для вхідних параметрів визначаються ступені істинності для передумов кожного правила (фазифікація).

Нечіткі терми ajp, і = 1, n, j = 1, т, p = 1,kj) можна представити у вигляді нечітких множин:

af = j fipp (xi)/xi, xi

Xi

де vjp (xt) -- функція належності вхідної змінної xt до нечіткого терму ajp; kj -- кількість рядків -- кон'- юнкцій, у яких вихід оцінюється нечітким термом.

Етап 4. Визначення форми функцій належності. У даній моделі використовуються трапецієподібні функції належності, оскільки інформація надається у межах чітко визначених інтервалів. Функція належності виходу Y до нечіткого терму dj визначається, як:

dj = jVd,(У)/ У, УУ] j =1 т

Етап 5. Визначення нечітких правил. Апроксимація залежностей (2) -- (5) відбувається за допомогою нечіткої бази знань. Нечіткі правила якісно описують вплив вхідного фактору оцінки на вихідний показник довіри. Для побудови нечітких правил вигляду "ЯКЩО -- ТО" використовуються вагові коефіцієнти, які відображають значущість певних учасників зовнішнього середовища.

Нечітку базу знань можна представити наступним чином [21]:

kj n

UI(xi = aip) ^ Y = dj, j =1 m

p=1 i=1

де ajp -- нечіткий терм, яким оцінюється змінна xi у рядку із номером jp , p = 1, kj ; d j -- нечіткий висновок

j -го правила; т -- кількість термів, що оцінюють нечіткий висновок.

Правила у СНЛВ активуються, якщо істинність його умови більша за нуль. Ступінь належності вектору вхідних параметрів X ={x1, x2, x3...xn} до нечітких термів dj на основі бази знань визначається наступними логічними рівняннями:

Vd,(X) = V_ A.W(xi )1 j =1 т.

p=1,kj i=1,n

Дефазифікація нечіткої множини за методом центру ваги:

j У 'Vy (y)dy

У = ^=

j V~ (y)dy

Етап 6. Аналіз на чутливість нечіткої моделі. На цьому етапі пропонується врахувати невизначеність інформації шляхом проведення аналізу на чутливість нечіткої моделі. Інтервали довіри можуть містити помилки внаслідок неповноти знань стосовно певного питання, нездатності сформулювати інтервали довіри, неузгодженості існуючих даних та ін. Для дослідження отриманого значення узагальненого показника довіри по відношенню до проміжних показників довіри пропонується використовувати локальний аналіз на чутливість [23; 24, с. 144--148].

Локальний аналіз на чутливість обмежується дослідженням змін кінцевого результату внаслідок зміни одного елементу у ієрархічній системі нечіткого логічного висновку (СНЛВ), оскільки одночасна зміна кількох елементів є відносно складним для практичного застосування. Загальний розрахунок змін кінцевого показника довіри визначається, як:

Гду= Y (Y10,...Yk0 +dY0,...Y0) - Y (Y °)

де Y -- узагальнений показник оцінки відношення довіри страхової компанії і зовнішнього середовища; (Y1,Y2,Y3...Ym) -- вхідні фактори впливу, -- проміжні коефіцієнти відношення довіри; Y . -- параметр, значення якого змінюють.

Такий аналіз дозволяє виконати різні сценарії та оцінити, наскільки зміниться значення узагальненого показника довіри внаслідок зміни одного з параметрів впливу при незмінності інших, та покращити ефективність прийняття управлінських рішень.

Етап 7. Оцінка нечіткої моделі експертами. Цей етап проводиться за бажанням спеціалістів та дозволяє проаналізувати кожен із попередніх етапів, його складові елементи, значущість та необхідність показників довіри, вагових коефіцієнтів та нечітких правил.

Таким чином, у даній роботі пропонується розглянути модель оцінки відношення довіри страхової компанії до зовнішнього середовища.

Оцінка відношення довіри СК до ЗС відіграє важливу роль при формуванні стратегій компанії для її ефективного функціонування. Значення показника за цим рівнем довіри відображає, як компанія реагує та адаптується до змін зовнішнього середовища, яку позицію займає на ринку та, у яких відносинах знаходиться із основними учасниками. Відношення довіри дозволить компанії досягнути основних своїх стратегічних цілей.

Рис.2. Фактори макросередовища страхової компанії

Для дослідження відношення довіри СК до ЗС пропонується використовувати фінансовий стратегічний аналіз макросередовища. Одним із основних методів є PEST-аналіз (іноді -- STEP, PESTLE та ін.). Відповідно до PEST-аналізу, досліджується політичне (P- political), економічне (E-economic), соціальне (S-social) та технологічне (T-technological) середовище компанії [25]. довіра страховий конкурентоспроможність обслуговування

Основний інтерес для нас представляє економічне середовище, коли необхідно дослідити як довіряє СК основним учасникам страхового ринку. Аналіз політичних, соціальних та технологічних факторів буде проводиться в загальному вигляді.

Політичне середовище розглядається у галузі страхування з позиції оцінки відношення довіри компанії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Довіра оцінюється через врахування політичної стабільності в країні, нормативного середовища, органів державного регулювання фінансового ринку, податкову політику.

Також пропонується до факторів політичного середовища СК віднести рейтинги, які представляються аналітичними компаніями чи дослідними інститутами [26; 27; 28], визначення громадської думки [29], у тому числі рейтинги довіри [30; 31; 32].

Аналіз економічного середовища включає відношення довіри до:

— основних гравців страхового ринку:

— клієнти (рівень їх платоспроможності та дотримання принципу найвищої довіри);

— продавці страхових послуг (страхові агенти та брокери): сумлінність виконання своїх обов'язків;

— основних гравців фінансового ринку;

— банківські та фінансові установи;

— інших учасників страхового ринку, які впливають на діяльність компанії (неосновні учасники страхового ринку, органи статистики тощо).

Соціальний компонент PEST-аналізу визначається за рахунок оцінки відношення довіри до соціального середовища взагалі, через оцінку культури та традицій страхування, кваліфікацій персоналу у страховій галузі (наявність спеціалістів зі страхування, умови та оплата праці); природного середовища, переваг споживачів.

Дослідження технологічного середовища призводить до оцінки відношення довіри страховика до основних компаній, що пропонують оновлення старих та нові корпоративні інформаційні системи, програмне забезпечення, інтернет-технології (надання страхових послуг через інтернет) та ін.

Фактори макросередовища страхової компанії згідно з PEST-аналізом наведено на рисунку 2.

Учасники макросередовища входять до 4-х груп: політичне, економічне, соціальне та технологічне середовище. Системою визначаються проміжні рівні довіри за цими групами. Пропонується виділити три рівні довіри (низький, середній, високий), що відповідають певним інтервалам довіри СК до учасників зовнішнього середовища. Обчислення граничних значень інтервалів довіри кожного рівня відбувалося за допомогою розбиття на кластери (за критерієм максимуму відстані між ними) значень довіри до різних інститутів економіки за даними досліджень Барометр Едельмана (2002-- 2014 рр.) [33]. Також визначені й ранги за учасниками та групами. Відповідність значень інтервалів довіри за учасниками зовнішнього середовища наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Відповідність значень інтервалів довіри за учасниками зовнішнього середовища

У ході реалізації моделі було побудовано наступні СНЛВ: оцінка відношення довіри до політичного та економічного середовища, до зовнішнього середовища взагалі. Окремі СНЛВ для соціального та технологічного середовища не будуються, оскільки довіра оцінюються до них у цілому, а не до їх учасників.

Оцінка відношення довіри до політичного середовища відбувалася наступним чином: вищий ранг (1) було проставлено державним органам влади та місцевого управління, нижчий -- аналітичним компаніям/ дослідним інститутам (2).

Таблиця 2. База нечітких правил (Політичне середовище)

При формуванні бази правил для СНЛВ "політичне середовище" (табл. 2) було враховано значущість учасників, тобто, якщо відношення довіри до державних органів влади та місцевого управління низьке, то не має значення, яким буде відношення довіри до другого учасника політичного середовища -- аналітичних компаній/дослідних інститутів.

Таблиця 3. База нечітких правил (Економічне середовище)

У таблиці 2 x,, x2 -- це відповідно державні органи влади та місцевого управління та аналітичні компанії/ дослідні інститути; у -- політичне середовище страхової компанії. Функція належності ц`1(х1,х2) до лінгвістичного терму dj Є {низький, середній, високий} має наступний вигляд:

Виділено значущість відношення довіри до продавців страхових послуг в економічному середовищі страхової компанії (ранг 1), що означає, якщо рівень відношення довіри до цього учасника низький, то автоматично відношення довіри до економічного середовища в цілому буде низьким. Не менш важливим учасником були відмічені банківські та фінансові установи. Якщо значення відношення довіри до учасника продавців страхових послуг є середнім та до банківських та фінансових установ є низьким, то не має значення якими будуть показники до клієнтів та інших учасників. Клієнти отримали третій ранг та інші учасники -- четвертий. База правил для оцінки відношення довіри економічного середовища страхової компанії наведено у таблиці 3.

Таблиця 4. База нечітких правил (Узагальнений показник довіри)

У таблиці 3 X, x2 , x3 та x4 -- це відповідно клієнти, продавці страхових послуг, банківські та фінансові установи та інші учасники; у -- економічне середовище. Функція належності и `(xvx2,X3,X4) до лінгвістичного терму dj Є {низький, середній, високий} має наступний вигляд:

При формуванні нечіткої баз правил для розрахунку оцінки відношення довіри страхової компанії до зовнішнього середовища (табл. 4) найвищий ранг було поставлено економічному середовищу (1), наступний -- політичному середовищу (2), та далі соціальному середовищу -- третій (3), технологічному -- четвертий (4). Було визначено наступне: якщо відношення довіри до економічного середовища низьке, то не має значення, яким воно буде до інших складових зовнішнього середовища; якщо відношення довіри до політичного середовища низьке або середнє, та, відповідно, до економічного середовища -- високе, то відношення довіри до політичного та соціального середовища може приймати будь-які значення.

У таблиці 4 x,, x2, x3 та x4 -- це відповідно політичне, економічне, соціальне та політичне середовище; у -- узагальнений показник довіри. Функція належності Udj(x,,x2,x3,x4) до лінгвістичного терму dj Є {низький, середній, високий} має наступний вигляд:

За побудованою моделлю оцінки відношення довіри СК до ЗС було проведено дослідження (назва страхової компаній не вказується, оскільки оцінки спеціалістів є конфіденційною інформацією) за участю 24 спеціалістів у галузі страхування щодо їх оцінки відношення довіри до ЗС (табл. 5).

При застосуванні моделі з використанням формул (6) -- (10) та (12) -- (20) було отримано наступні результати: відношення довіри до політичного середовища -- середній рівень (належність: 0,78); до економічного -- середній рівень (належність: 1,00), до соціального -- низький рівень (належність: 0,6); до технологічного -- низький рівень (належність: 1,00). Загальний рівень відношення довіри СК до ЗС є середнім (належність: 0,6).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Таким чином, розроблено модель оцінки довіри в економіці та наведено загальний вигляд моделі оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем. Модель представлена у вигляді ієрархічного дерева системи нечіткого логічного висновку, яка дозволяє отримати інтегральний показник довіри. Пропонується виділити оцінку відношення довіри зовнішнього середовища до страхової компанії та страхової компанії до зовнішнього середовища.

Таблиця 5. Усереднені значення опитування спеціалістів

Модель оцінки відношення довіри страхової компанії до зовнішнього середовища дозволяє кількісно оцінити відношення довіри експертів, що працюють у страховій компанії до зовнішнього середовища (політичне, економічне, соціальне та технологічне середовище). Використання показників довіри даної моделі дозволить вести гнучку та адаптивну політику стратегічного управління страховою компанією. Подальші дослідження можуть розвиватися в напрямі моделювання впливу рівня довіри на фінансові показники діяльності страхової компанії.

Література

1. Александрова М.М. Страхування: навчально-методичний посібник. -- К.: ЦУЛ, 2002. -- 208 с.

2. Базилевич В.Д. Страхова справа: монографія / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. -- 6-те вид., стер. -- К.: Знання, 2008. -- 351 с.

3. Страхування: теорія і практика: навчально-методичний посібник / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Временко та ін.; за заг. ред. проф. Внукової Н.М. -- Х.: Бурун Книга, 2004. -- 376 с.

4. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. -- М.: Издательский центр "Анкил", 1995. -- 232 с.

5. Гаманкова О.О. Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації / О.О. Гаманкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -- 2007. -- Вип. 94--95. -- С. 18--23.

6. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. -- Тернопіль: Економічна думка & Карт -- бланш, 2002. -- 572 с.

7. Мних М.В. Стратегія діяльності страхової компанії / М.В. Мних // Економіка, фінанси, право. -- 2004. № 1. -- С. 23--25.

8. Пластун В.Л. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні та світі / В.Л. Пластун // Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. -- 2012. -- № 8 (34). -- С. 40--46.

9. Farrell H. Trust, Institutions, and Institutional Change: Industrial Districts and the Social Capital Hypothesis / H. Farrell, J. Knight // Politics & Society. -- 2003. -- Vol. 31. -- № 4. -- Р. 537--566.

10. Kramer R.M. Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research / R.M. Kramer, T.R. Tyler. -- SAGE, 1996. -- 429 p.

11. Costa A.C. Trust and Control Interrelations: New Perspectives on the Trust Control Nexus / A.C. Costa, K. Bijilsma-Frankema // Group & Organization Management. 2007. -- Vol. 32. -- № 4. -- Р. 392--406.

12. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г. Саймон // Теория фирмы. -- СПб., 1995. -- С. 54--72.

13. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity / F. Fukuyama. -- New York: Free Press, 1995. -- 457 р.

14. Шо Р.Б. Ключи к доверию в организации: Результативность, порядочность, проявление заботы / Шо Р.Б. М.: Дело, 2000. -- 272 с.

15. Білошицький О.В. Система моделей управління фінансовою стабільністю страхової компанії: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11 / Білошицький Олексій Володимирович; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. -- К., 2010. -- 20 с.

16. Вітлінський В.В. Система кількісних оцінок страхового ризику / Вітлінський В.В., Верченко П.І., Наконечний С.І., Компаниченко О.С. // Фінанси України. -- 1998. -- N2. -- С.98-- 104.

17. Ковтун Н.В. Статистична оцінка діяльності страхових компаній в Україні: макроекономічний і регіональний аспект / Н.В. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. -- 2007. -- Вип. 94--95. -- С. 25--30.

20. Штовба С.Д. Обеспечение точности и прозрачности нечеткой модели Мамдани при обучении по экспериментальным данным / С.Д. Штовба // Проблемы управления и информатики. -- 2007. -- № 41. -- С. 1--

21. Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків: розпорядження Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України від 17 березня 2005 р.

22. Гениберг Т.В. Сущность и методические основы разработки финансовой стратегии фирмы / Т.В. Гениберг, Н.А. Иванова, О.В. Полякова // Научные записки НГУЭУ. -- 2009.

Размещено на Allbest.ru