Управление кредитными рисками (на примере ОАО "Aльфа-банк")

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина Омск, Россия

Управление кредитными рисками (на примере ОАО «Aльфа-банк»)

Тыщенко Д.А.

Важнейшая составляющая успеха коммерческого банка - грамотная система управления финансами. Невозможно принять правильное решение, не располагая информацией об экономических процессах. Основная задача управления финансами - комплексное управление активами и пассивами с целью максимизировать стоимость банка, которая характеризуется прибыльностью и степенью риска проводимых банком операций.

Таким образом, управление финансами в значительной степени фокусируется на управлении банковскими рисками.

В условиях снижения рентабельности работы банка контроль за рисками становится одним из основных источников поддержания рентабельности на приемлемом уровне.

Риск-менеджмент является стержневой частью стратегического управления компании. Современное состояние российской экономики таково, что работающим на рынке финансовым институтам, банкам, промышленным предприятиям постоянно приходится сталкиваться с факторами неопределенности деятельности, которые связаны с различными изменениями: цен на товары, валютных курсов, процентных ставок.

Существует несколько десятков видов рисков. Среди самых известных: кредитный, операционный, рыночный, правовой, страховой.

Участники процесса управления рисками в банке образуют трехуровневую систему риск-менеджмента:

1. Стратегический уровень: Совет директоров, Правление Банка;

2. Тактический уровень: комитеты банка, подотчетные Правлению (Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами), Служба внутреннего контроля;

3. Оперативный уровень: Департамент рисков, ответственный за оценку и контроль банковских рисков, а также подразделения, открывающие рисковую позицию, в порядке самоконтроля, посредством мониторинга открытых позиций на предмет соблюдения установленных лимитов и прочих ограничений.

Важным направлением в процессе управления рисками банка является управление кредитным риском. Основная цель управления кредитным риском - повышение качества кредитного портфеля Банка путем минимизации кредитного риска. Управление кредитных рисков департамента рисков отвечает за оценку кредитного риска на этапах принятия решения и рассмотрения сделок по выдаче кредитов и размещению средств.

Основными целями организации управления рисками в банке являются: - построение эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля; управление банк кредитный риск

- неукоснительное исполнение Банком взятых на себя обязательств; - обеспечение принятия приемлемых рисков, адекватных масштабам его бизнеса;

- формирование адекватного портфеля активов и пассивов Банка;

- определение «рискового аппетита» и эффективное управление рисками; - обеспечение достаточности капитала в соответствии со стратегией развития Банка.

Конечная цель стратегического управления предприятием заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном соотношении прибыли и риска. В основе управления риском лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации.

В ОАО «Альфа-Банк» созданы необходимые ответственные подразделения для управления банковскими рисками и кредитным риском в частности. Разработаны и утверждены внутренние нормативные документы по вопросу управления кредитным риском. Внутренние нормативные документы разработаны в соответствии с положениями и указаниями Центрального Банка Российской Федерации.

На данный момент на рынке потребительского кредитования банк работает в секторе автокредитования и ипотеки. Ипотечное кредитование для банка является продуктом с низким уровнем риска, что обусловлено наличием залога недвижимости и возможности последующего рефинансирования задолженности через Агентство ипотечного жилищного кредитования. Автокредитование в свою очередь является продуктом с очень высоким уровнем риска. Текущие условия продуктов автокредитования в банке не предусматривают требования документального подтверждения доходов заемщиками. Выдача кредита производится на основании заявления клиента, анкеты и удостоверения личности. В залог предоставляется приобретаемый автомобиль.

В процессе управления кредитным риском ОАО «Альфа-Банк» сталкивается с рядом проблем. Так цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. В условиях высоких рисков, связанных с электронным бизнесом, развитием потребительского кредитования и существенным ростом объема кредитов, предоставленных физическим лицам, вопрос минимизации уровня кредитного риска для банка является на данный момент одной из самых важных задач.

При такой технологии кредитования для минимизации уровня кредитного риска в момент принятия решения банком требуется реализация задач:

- проверка потенциальных заемщиков через бюро кредитных историй;

- ускоренная проверка потенциальных заемщиков службой безопасности с использованием специальных баз данных:

- телефонная проверка информации указанной в анкете потенциальным заемщиком;

- наличие системы обработки данных полученных после проведения проверок;

- разработка алгоритмов оценки и процедуры принятия решения о предоставлении кредита;

- наличие системы хранения и обработки информации о поступивших заявках на финансирование, статистическая обработка собранных данных этой системой для выработки качественных критериев оценки для принятия решения о кредитовании.

При реализации данных задач банк сталкивается со следующими проблемами:

- отсутствие автоматизированной системы обработки поступивших заявок на финансирование;

- отсутствие централизованной системы проверки через бюро кредитных историй;

- отсутствие автоматической проверки одновременно по нескольким базам данных службы безопасности;

- большое количество сотрудников, имеющих права на принятие решения о кредитовании, что влечет за собой высокий риск операционных ошибок и мошенничества;

- отсутствие автоматической системы принятия решения о кредитовании на основе полученных данных после проверки информации о заявителе; - расширение филиальной сети банка - из-за ограниченности в кадровых ресурсах и удаленности подразделений возникают трудности с организацией управления риском в конкретном филиале, офисе;

- влияние внешних факторов на процедуры оценки рисков.

Для решения проблем, возникающих у банка при реализации своей программы потребительского кредитования и минимизации кредитного риска, банку в первую очередь необходимо:

- приобретение или разработка собственной автоматизированной системы, позволяющей собирать статистическую информацию о полученных заявках на финансирование, обрабатывать историю их движения через подразделения банка, обрабатывать и хранить полученную информацию о заявителях; - разработка системы, позволяющей на основе собранной статистической информации о заявителях и информации о качестве текущего кредитного портфеля физических формировать модели для оценки значимости критерий, применяемых для принятия решения о кредитовании;

- настройка централизованной проверки через несколько бюро кредитных историй, что позволит ускорить проверку и повысить ее качество;

- настройка централизованной проверки информации о заявителе: о его месте работы, об отсутствии его в списках мошенников и списках лиц, связанных с лицами осуществляющих мошенническую деятельность.

По результатам изучения организации оценки, контроля и управления кредитным риском в ОАО «Альфа-Банк» можно оценить всю систему управления кредитным риском как удовлетворительную. Основной проблемой является слабая диверсификация кредитного портфеля и наличие высоких кредитных рисков из-за технологических проблем при реализации процедуры предоставления кредитов физическим лицам по программе авто-кредитования. Банк непрерывно работает над устранением описанных выше недостатков, что в перспективе должно помочь снизить уровень кредитного риска.

Данные меры позволят ускорить проверку информации о кредитоспособности заявителей и повысят качество данных проверок. При имеющемся штате сотрудников, принимающих решение о кредитовании, можно будет увеличить объем кредитования без повышения уровня кредитного риска. В целом реализация этих мер должна снизить уровень кредитного риска для банка в секторе потребительского кредитования.

Размещено на Allbest.ru