Основные направления по снижению риска кредитования в банке

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ

THE MAIN DIRECTIONS TO REDUCE THE RISK OF LENDING IN A BANK

Нестерова Ирина Александровна

Краснодарский кооперативный институт (филиал)

Российского университета кооперации К.Э.Н.

Аннотация

В статье рассмотрены основные проблемы управления кредитными рисками, а так же основные направления и методы управления и минимизации кредитных рисков

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный риск, кредитный портфель, score-based limit, score-based pricing

В современных рыночных условиях уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого экономического института сопряжена с определенными рисками. Основными проблемами управления кредитными рисками являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации [1].

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования. Поэтому снижение риска кредитования клиентов банка включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации, и принятия ею необходимых мер по следующим направлениям:

- управление совокупным риском кредитного портфеля;

- управление организацией кредитного процесса и операциями;

- управление неработающим кредитным портфелем;

- оценка политики управления кредитными рисками;

- оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;

- оценка классификации и реклассификации активов;

- оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на современном этапе развития банковского дела и кредитной системы можно отнести неразработанность научно-обоснованной методологической базы и отсутствие внутрибанковских методик по определению:

- потребностей клиента в кредитовании;

- размера обеспечения кредитного процесса средствами гарантов, спонсоров и поручителей;

- объема и ликвидности залога;

- степени достоверности получаемой информации;

- производственного риска кредитуемой сделки (риска нехватки сырья, ненадежности приобретенного оборудования, неэффективности выбранной технологии и др.);

- коммерческого риска кредитуемого клиента (риска получения некачественной продукции, отсутствия рынков сбыта новой продукции, ее устаревания, отказа покупателей от приобретения некачественного товара);

- финансового риска (риска неправильного определения прогнозных пот оков наличности, прибыли, балансовых рисков кредитуемого клиента);

- риска неликвидности и недостаточности обеспечения по кредиту;

- риска невозможности осуществления мероприятий по пересмотру условий кредитования (изменений условий кредитования, обеспечения, пересмотра прав собственности на сделку, отмены льготных условий кредитования, переоценки кредитов и т.д.);

- качества самой кредитуемой сделки. [2].

В целях снижения кредитного риска банком ВТБ 24 (ПАО) разработаны нормативные документы, определяющие структуру и порядок установления лимитов на проведение операций, изменения и контроля за соблюдением. Лимиты кредитования, которые формируется на приемлемом уровне риска на конкретного заемщика, рассчитывается Банком на основании анализа финансового положения, результатов работы скоринговых моделей с учетов имеющихся обязательств. Использование функции score - based limit и score - based pricing при принятии кредитного решения позволяют оптимизировать рисковую структуру кредитного портфеля и предлагать кредитные продукты на большие суммы и по более низким ставкам для заемщиков с низкой вероятностью дефолта.

Минимизация кредитных рисков достигается также за счет страхования, использования различных форм обеспечения и поручительств, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов и отраслям. Одним из способов минимизации кредитных рисков является выполнение подразделениями ВТБ 24 (ПАО) контрольных функций в отношении стоимости, ликвидности и сохранности обеспечения, а также мероприятия, направленные на разработку требований к обеспеченности кредитной сделки.

Используемая ВТБ 24 (ПАО) многоуровневая структура принятия кредитных решений диверсифицирована в зависимости от степени риска и включает различные уровни компетенции - коллегиальный, совместный, индивидуальный, что позволяет оптимизировать процедуру принятия решений.

ВТБ 24 (ПАО) введены в действие изменения в порядок мониторинга уровня просроченной задолженности по розничным кредитам, позволяющие оперативно выявлять мошеннические схемы предоставления кредитов, а также в порядок мониторинга уровня просроченной задолженности по ипотечным кредитам, позволяющие более оперативно выявлять очаги концентрации потенциальной проблемной задолженности в разрезе групп ипотечных продуктов.

банковский кредитный риск

Литература

1. Асанова Н.А. Туристический бизнес в России оценка экономических ресурсов для инвестирования курортов Краснодарского края в г. Анапа / Асанова Н.А., Хут.С.Ю., Санькова А.А., Болдырева А.А. // В сборнике: social relations and conflicts in conditions of intensification of economic processes and dominance of liberal ideology CXXI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences. 2016. С. 24-27.

2. Ашинова М.К. Развитие региональной экономики на основе применения государственно-частного партнерства / Ашинова М.К., Исачкова Л.Н., Хут С.Ю., Ешугова Ф.Р. // Новые технологии. 2017. №2. С.50-56.

3. Исачкова Л.Н. Методическое пособие по проведению финансового анализа в системе управления организацией / Исачкова Л.Н., Хут С.Ю., Асанова Н.А. - Краснодар: Краснодарский кооперативный институт, Краснодар: ИА Дедкова С.А., 2017 - 125 с.

4. Хут С.Ю. Проблемы управления малым и средним бизнесом в условиях экономической безопасности / Хут С.Ю., Абраменко А.В. // в сборнике: Инновационные технологии - инновационной экономике материалы V международной научно-практической конференции преподавателей и студентов. Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 2016. С. 34-38.

Размещено на Allbest.ru