Кредитна діяльність банків та її вплив на економічну безпеку держави

Аннотация

КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Рассмотрена сущность безопасности банковского кредита и кредитной деятельности банков и их влияние на экономическую безопасность государства. Освещены современное состояние и источник формирования кредитного портфеля коммерческих банков, осуществлен анализ основных индикаторов состояния банковской безопасности Украины. Рассчитаны основные показатели деятельности банков и оценки состояния экономической безопасности банковского сектора Украины.

Разом з тим, насиченість економіки України кредитними вкладеннями протягом 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року вища, що, в свою чергу, є наслідком більш прискореного зростання клієнтського кредитного портфеля порівняно з ВВП (темп приросту ВВП за результатами 2013 року склав 3,1%). Так, за результатами 2013 року співвідношення наданих кредитів до ВВП становило 62,5% (57,8% за станом на 01.01.2013 р.) (див. рис. 2).

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рис. 2 Динаміка ВВП та кредитного портфеля, млн грн [1]

Певною мірою активізації нарощення клієнтського кредитного портфеля порівняно з 2012 роком сприяло значне залучення строкового ресурсу та зниження вартості гривневого ресурсу за банківськими вкладами, що призвело до зниження відсоткових ставок за кредитними операціями.

При цьому одним з основних джерел фондування кредитних операцій залишається портфель коштів фізичних осіб, темп приросту якого залежить від зміни реальних доходів громадян. У випадку ж значних коливань в економіці та зменшення обсягів виплат на користь населення банківські установи задля утримання клієнтської бази можуть підвищувати відсоткові ставки за вкладами, що, в свою чергу, спричинить збільшення відсоткових ставок за кредитами, в результаті чого попит на кредити може значно знизитись.

Протягом 2013 року обсяг валютних кредитів збільшився на 2,3% (6 986 млн грн) та за станом на 01 січня 2014 року дорівнював 310 233 млн грн. Низькі темпи приросту валютного кредитного портфеля пов'язані в першу чергу як з введенням НБУ жорстких обмежень щодо кредитування в іноземній валюті, так і у зв'язку з поверненням раніше наданих валютних кредитів. Частка валютних кредитів у загальному клієнтському кредитному портфелі залишається значною -- складає понад 1/3 [1]. Рівень доларизації кредитів окреслено на рис. 3.

За термінами переважає короткострокове кредитування. Протягом 2013 року спостерігалося зниження частки довгострокового кредитування, що є свідченням невпевненості вітчизняної банківської системи в ступені своєї захищеності від майбутніх ризиків (у т. ч. макроекономічних і політичних).

Рис. 3 Рівень доларизації кредитів, % [1]

Рис. 4 Динаміка зміни простроченої заборгованості в клієнтському кредитному портфелі, % [1]

Упродовж 2013 року обсяг і частка простроченої заборгованості зменшилися. Так, на 01 січня 2014 року частка простроченої заборгованості складала 7,7% клієнтського кредитного портфеля та відповідала 34,2% регулятивного капіталу (рис. 4).

Зменшення в 2013 році частки простроченої заборгованості відбувалося як за рахунок збільшення клієнтського кредитного портфеля, так і внаслідок часткового списання. Разом з тим, за даними Світового банку, частка неробочих кредитів банківської системи України за станом на 01.01.2013 р. складала 14,1% (14,7% на 01.01.2012 р.) (рис. 5).

Рис. 5 Динаміка зміни неробочих активів, % [1]

Корпоративний клієнтський кредитний портфель представлений переважно коротко- та середньостроковими кредитами в національній валюті нефінансовим корпораціям, за цільовим спрямуванням -- іншими кредитами (кредитами в поточну діяльність). Кредитний портфель суб'єктів господарської діяльності за видами економічної діяльності представляє в основному кредити, надані представникам сфер «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» та «Переробна промисловість». Рівень рентабельності операційної діяльності виробництва підприємств сфери «Промисловість» складає 3,2% й «Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» -- 10,8%. На початок січня 2014 року середнє значення відсоткової ставки за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, складало 16,3% в національній валюті та 8,2% в іноземній, що значно нижче, ніж на початку року (20,2 та 9,9% відповідно). До того ж варто зазначити, що, зважаючи на повільне зростання економіки, очікується, що попит на довгострокове (у т. ч. інвестиційне) кредитування знижуватиметься. У свою чергу, можлива активізація попиту на кредитні лінії та кредити на поповнення оборотних коштів суб'єктів господарської діяльності [1].

Роздрібний клієнтський кредитний портфель протягом 2013 року збільшився на 3,71% (5 998 млн грн) та на 01 січня 2014 року складав 167,77 млрд грн. Основною складовою його є споживчі кредити (у т. ч. «кешові»), попит населення на які протягом року має тенденцію до збільшення. Разом з тим, обсяг іпотечних кредитів, наданих фізичним особам упродовж 2013 року, порівняно з 2012 роком зменшився більше ніж на 10%, що певною мірою пов'язано з доволі низькими темпами відновлення будівельної галузі, а також з достатньо низьким платоспроможним попитом населення на довгострокове кредитування. Значний попит населення на споживчі кредити в 2013 році підтримувався за рахунок зростання офіційного рівня заробітної плати (за станом на р. складав 3 619 грн, що на 7,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року) та збільшення частки соціальних виплат [1] ( рис. 6.).

Для своєчасного виявлення існуючих і потенційних недоліків у сфері забезпечення економічної безпеки банківського сектору економіки України необхідно на основі Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України визначити її індикатори [2], головні з яких наведено в табл. 2.

Як видно з табл. 2, усі індикатори стану банківської безпеки містять таку складову, як активи (найбільшу питому вагу в яких займають кредити). Тому від кількісної та якісної величини цього показника залежатиме рівень економічної безпеки банківського сектору. Лише показник рентабельності активів знаходиться на оптимальному рівні. Перші п'ять показників, хоч і не дотримані оптимального рівня, протягом трьох років мають тенденцію до зниження. Останній показник упродовж аналізованого періоду схильний до погіршення, що свідчить про незадовільний рівень економічної безпеки.

Рис. 6 Динаміка зміни реальної середньої заробітної плати та роздрібного кредитування,% [1]

Таким чином, економічна безпека характеризує процес розвитку банківського сектору, його стійкість, надійність, прозорість, збалансованість. Показники аналізу економічної безпеки банківської системи включають індикатори, що стосуються кредитування, залучення коштів, грошового обігу, операційного прибутку, присутності іноземного капіталу. Визначені індикатори характеризують низький рівень банківської безпеки в сучасних умовах.

Отже, від достовірної та оперативної оцінки сучасного рівня банківської безпеки залежать своєчасність і результативність управлінських заходів з ліквідації, попередження й запобігання наявним і потенційним загрозам у банківській системі України.

Література

1. Аналітичний огляд банківської системи України за 2013 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rurik.com.ua.

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Наказ. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: від 29 жовтня 2013 року № 1277 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. (Офіційний веб-сайт Верховної Ради України). Режим доступу: www.zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.11954.0. (Законодавча база).

3. Річний звіт НБУ за 2013 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.bank.gov.ua.

4. Україна. Закон. Про банки та банківську діяльність: від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ / Верховна Рада України. (Офіційний веб-сайт Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.zakon.rada. gov.ua.

Размещено на Allbest.ru