Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольная работа

по дисциплине: «Банковское дело»

Тема: Проблема капитализации Российских банков на фоне мирового кредитного обращения

Введение

В настоящее время капитал кредитных организаций является важнейшим фактором долгосрочного устойчивого развития не только банковской системы России, но и всей экономики страны. Капитализация банков является проблемой, вызывающей дискуссии между различными учёными, экономистами и политиками. Данный вопрос обсуждается многими банковскими работниками и представителями надзорных органов.

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей [1]. Также известно, что все кредитные организации, зарегистрированные ранее, обязаны довести размер своих собственных средств до минимальной допустимой величины.

Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения основ капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

Предмет исследования - особенности, присущие капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в процессе применения норм, регулирующих институт капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

Цель исследования - выявление направленности развития капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические основы капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

2. Проанализировать специфику капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения.

Методы, используемые в работе - сравнение, описание, наблюдение.

Работа характеризуется следующей структурой: введение, 2 главы, заключение список литературы.

1. Теоретические аспекты капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения

Согласно данным Центробанка РФ, в 2017 году капитал банковской системы РФ увеличился лишь на 0,1% или на 10 миллиардов рублей, против роста капитала в 2016 году на 4,2%. Прирост капитала в 2017 году мог быть намного лучше, так как многие российские банки демонстрируют высокую прибыльность и очень хорошую рентабельность капитала. Однако санация сразу трех банковских групп обнажила их проблемы, и привела к многомиллиардному сокращению капитала у них. При этом по итогам первого полугодия (еще до санации, и крупного отзыва лицензии у Банка Югра) собственные средства российских банков выросли на 2,4% или на 227 миллиардов рублей, таким образом, слабая динамика капитала наблюдалась во второй половине 2017 года. В целом на 1 января 2018 года собственный капитал российских банков составлял 9,4 триллиона рублей, а исторический максимум (9,8 триллиона рублей) был показан 1 сентября 2017 года [14].

По итогам 2017 года 179 банков или 32% от участников рейтинга сократили объем собственных средств, а 62% - увеличили. При этом крупнейшие банки страны по объему капитала в прошедшем году увеличивали собственный капитал большими темпами, чем остальные. Так, первая сотня лидеров банковской отрасли показала рост собственных средств на 10,1%, против фактически нулевого результата у всех банков суммарно. Еще быстрее увеличивали собственный капитал десять крупнейших банков страны - на 11,6% в 2017 году. В целом концентрация капитала растет очень быстрыми темпами, если годом ранее ТОП-10 банков контролировали 71% от суммарного капитала, то на 1 января 2018 года уже 79%, а ТОП-50 - 90% и 96% на начало и на конец прошлого года соответственно. По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, быстрый рост концентрации продолжится и в 2018 году, однако успешная санация крупных банков, у которых сейчас отрицательный капитал, может несколько замедлить данный процесс. финансовый кредитный инфляция экономический

Абсолютными лидерами по увеличению собственного капитала в 2017 году выступил лидер российской банковской системы - Сбербанк России (+551 миллиард рублей). Существенный рост капитала у крупнейшего банка Восточной и Центральной Европы связан с высокой прибылью у него. Также хороший результат продемонстрировал привлекший большой объем субординированных займов и средств акционеров в рамках SPO МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (+111 миллиардов рублей). Два этих банка обеспечили прирост суммарного капитала всей банковской системы России на уровне 7%, однако все остальные банки вместе взятые сработали в минус и обнулили общий результат. Значительный прирост собственного капитал у МКБ позволил ему укрепить свои позиции в первой десятке, и на 1 января 2018 года он занимает 7-е место против 10-го на начало года [8].

В числе крупнейших ТОП-50 по размеру капитала банков лидером по относительным темпам прироста стал Тинькофф Банк. У него капитал за год вырос в 2,2 раза до 60 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. Это позволило ему подняться в рейтинге до 18-го места, против 37-го годом ранее. Капитал у Тинькофф Банка вырос за счет прибыли и субординированных кредитов. Вторым по относительной динамике в ТОП-50 стал Почта Банк - у него капитал вырос в 1,9 раза до 27,5 миллиарда рублей, что стало следствием хорошей прибыльности. Кроме того, заметный прирост капитала (в 1,7 раза) среди крупнейших банков показали: РНКБ Банк и Банк Восточный, а также вышеназванный МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (МКБ).

При этом среди всех банков кратный прирост собственно капитала наблюдался у санируемого Финанс Бизнес Банка. Этот банк показал почти трехкратный прирост собственного капитала, что позволило Финанс Бизнес Банку за год подняться в рейтинге с 422 на 267 место. В целом 22 банка показали прирост капитала за 2017 год выше 50% [10].

Немаловажную роль также играет и курсовая политика Банка России, а именно: в период кризиса 2014-2015 гг., в связи с возросшим девальвационным и инфляционным риском, Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) резко увеличил ключевую ставку с отметки 5,5% до 17% годовых, т. е. на 11,5 процентных пунктов [2, 5]. Как следствие, это привело к постепенному укреплению российского рубля и повышению курса доллара. Однако, 19 сентября 2016 г. ключевая ставка по операциям Банка России снизилась до 10%, и на сегодняшний день находится на этом же уровне. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема защиты стабильности российской экономики от колебаний курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю. В связи с чем далее рассмотрим динамику курсов евро и доллара по отношению к рублю в период за 2017 г. (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика курсов евро и доллара к рублю за 2018 г. [2]

Как видно на рисунке 1, за исследуемый период 2017 г. средний курс покупки/продажи наличного евро составил 73,2 руб./евро, а средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,1 руб./ долл. [6].

Рисунок 1. Объем внешнеторгового оборота России в 2017 г. с десятью крупнейшими мировыми партнерами [3]

Между тем, на дальнейшее развитие валютных пар (евро, долл./ руб.) оказывает влияние такой фактор, как объем торгового внешнего оборота Российской Федерации с зарубежными странами (рисунок 3).

Из изучения данных внешнеторгового оборота РФ за 2017 г., представленных на рисунке 2, видно, что лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает Китай, на долю которого приходится 15% мирового объема поставок - 28,3 млрд. долл. в абсолютном выражении [7]. Далее, по объемам торговли со странами дальнего зарубежья на втором месте оказалась Германия - 18,2 млрд. долл. (10%); третью позицию занимают Нидерланды - 15,5 млрд. долл. (8%). В свою очередь к десятке крупнейших мировых торговых партнеров России относятся: Италия - 9,2 млрд. долл. (5%), США заняли лишь 5-ю позицию с объемом в общей структуре 5% - 8,8 млрд. долл. Наряду с крупнейшими внешнеторговыми партнерами России стоит отметить и Турцию - 7,4 млрд. долл. (4%). В целом, за текущий год общий объем внешнеторгового оборота составил 184,68 млрд. долл.: 44,8%, из которого пришлось на страны ЕС; 28,1% - на участников АТЭС; 12,5% - составили страны СНГ [4]. Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что конъюнктура отечественного валютного рынка на сегодняшний день зависит от множества ключевых факторов: динамики мировых цен на нефть, регулирующей направленности денежно-кредитной политики ЦБ РФ, объема внешнеторгового оборота РФ с зарубежными партнерами и геополитической ситуации в мире. Но несмотря на наличие как отрицательных, так и положительных тенденций, валютный рынок России можно считать относительно устойчивым.

Перечень санкций по некоторым отраслям российской экономики включает также и стратегически важные отрасли топливно-энергетического комплекса. Введенные ограничения снизили уровень экспорта и соответственно увеличили возможность для других стран занять нишу России на мировом рынке. Потери России в 2014 году составили 25 млн. евро или 1,5% ВВП и 75 млн. евро и 4,5% потери ВВП в 2016 [6].

Рисунок 2 - Импорт, млн. долл. США [10]

Если обратиться к статистическим данным структуры импорта продовольственных товаров России, представленных Федеральной таможенной службой РФ, по товарному и географическому признаку, то можно увидеть, что наибольшую долю в структуре импорта России на 2015 год составили такие товары как: мясо свежее и мороженое, цитрусовые, чай, кофе, напитки алкогольные и безалкогольные, нефть и нефтепродукты, электроэнергия, хлопчатобумажные ткани, машины и оборудование, черные металлы и другое. Общий импорт со стран дальнего зарубежья намного больше, чем со стран СНГ.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, который является одним из самых крупных экономических партнеров страны. Основные торговые партнеры России в январе 2017 представлены на рис.3. Автору хотелось бы обратить внимание на значительное сокращение экспорта России с Китаем, Нидерландами, Германией и Польшей, однако, наблюдается и рост экспортного товарооборота с Японией [15]. Основными товарами, импортируемыми Россией из Японии, являются: средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части, и принадлежности (51,0%) [11]. Статистические показатели характеризуют спад экономики нашей страны и не дают возможность развиваться и набирать силу на мировом рынке, для того чтобы составить конкуренцию наиболее развитым странам, например, (США, Япония, и т.д.).

Рисунок 3 - Основные торговые партнеры России [13]

Тем не менее, автором были замечены и положительные моменты, которые связаны с ослаблением курса рубля. Данное явление создает стимулы для расширения производства в ряде отраслей отечественной экономики. Крупные компании - монополисты смогли увеличить свою выручку от экспорта сырья и энергоресурсов благодаря снижению курса отечественной валюты, однако, если учитывать такие негативные факторы как: высокая степень загруженности производственных мощностей, и высокие цены на импортируемые инвестиционные товары и кредитные ресурсы, можно столкнуться с проблемой ограничения влияния данного фактора.

По планам 2019 год должен начаться с изменения доходной базы федерального почти на 44,5 млрд.руб., включая снижение средневзвешенных ставок тарифов импорта (в 2018 г. с 6,61 % до 6,18 % исходя из основных направлений таможенной и тарифной политики на 2016-2018 гг.).

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития, разработанный Минэкономразвития России, на период до 2030 года, гласит о том, что снижение импортных тарифов и отмена нетарифных ограничений приведет к либерализации импорта на рынке с ограниченной конкуренцией [9]. Также в целях защиты экономических мер, предполагается введение компенсационных сборов, акцизов, налогов и неналоговых ограничений в виде квот, административного регулирования и т.д. Все это заставляет задуматься о том, что при относительно невысоких таможенных пошлинах возникнут непроходимые барьеры для торговли и импорта отдельных видов продовольственных товаров, сырья и др. Решение данной государственной задачи может быть осуществлено благодаря функционирующим отраслевым субсидиям на техническое перевооружение и инновационные проекты, в том числе и на новый механизм специнвестконтрактов.

Подводя итоги проведенному исследованию, следует подчеркнуть, что мгновенного результата от применения всех вышеперечисленных мер, предпринимаемых государством в рамках реализуемой программы импортозамещения, мы ожидать не можем. Политика государства, сочетающая в себе инструменты открытости с мерами протекционизма в сложных кризисных и санкционных условиях должна иметь долгосрочный характер, учитывая высокий уровень адаптационных процессов таких как: модернизация производственных мощностей и инфраструктурного комплекса, повышение квалификации производственного персонала [14]. Также политика, ориентированная на поддержку экспорта должна опираться на стратегию пространственного геоэкономического развития страны.

2. Анализ капитализации российских банков на фоне мирового кредитного обращения

Банковская система представляется зрелым, вполне сформировавшимся рыночным институтом, который за 27 лет становления Российской рыночной экономики овладел значительным потенциалом к самостоятельному развитию. Однако, указанный период сопровождался множеством кризисных ситуаций и явлений. Такие обстоятельства потребовали срочной и незамедлительной реакции от главного банка страны. Главной задачей для ЦБ РФ в период кризиса 2015-2016 годов стало укрепление российской валюты, путём создания «валютного коридора». Данный метод позволяет снижать риски, связанные с иностранными партнёрами, а также более точно прогнозировать экономическую обстановку внутри страны. [2]

В 2017-2018 годах экономика РФ всё же начала стабилизироваться, значительную поддержку в этом оказал пакет антикризисных мер, реализованных ЦБ РФ и Правительством. «Оживление» экономики также связано с расширением масштабов производства и сотрудничество с новыми экономическими партнёрами.

В банковской системе России ЦБ РФ определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Функции Центрального банка как кредитора последний инстанции заключаются в том, что он обязан кредитовать коммерческие банки с целью поддержания их кредитного и расчетного потенциала. Для анализа деятельности ЦБ РФ в современных условиях необходимо провести анализ отдельных показателей деятельности кредитных организаций за последние три года (таблица 2).

Наибольшую динамику отклонения вызвал такой показатель, как кредиты, полученные от Банка России (4293062 млн. руб.). Это во многом связано с большим количеством отозванных лицензий среди коммерческих банков. Также можно наблюдать снижение кредитования физических лиц (526 574 тыс. руб.). Основная причина такого снижения- это тщательный отбор потенциальных заемщиков, в настоящий момент далеко не все граждане имеют достойную репутацию в кредитных организациях. В общем динамика отклонения отдельных показателей деятельности кредитных организаций за последние три года составила 5 623 250 млн. руб., что указывает на высокий уровень эффективности функционирования ЦБ.

Таблица 2. Анализ отдельных показателей деятельности кредитных организаций за 2015-2017 гг.

Главная функция ЦБ РФ, как уже говорилось ранее, это контроль за деятельностью коммерческих банков, а также выдача лицензий им.

В последнее время наблюдается тенденция к снижению количества недобросовестных банков, что мы можем наблюдать на рисунке 4.

Рисунок 4. Количество отозванных лицензий ЦБ РФ в период с 2013 по 2017 гг.

В период с 2013 по 2017 гг. общее количество отозванных лицензий составило 340, что говорит об ужесточении требований ЦБ РФ к коммерческим банкам. Причиной резкого увеличения отозванных лицензий в период с 2014 по 2015 гг. (35 отозванных лицензий в 2014 г., 85 - в 2015 г.) стало обращение особого внимания нового руководства на проведение сомнительных операций, предоставление недостоверной отчетности и увеличение активов низкого качества.

В банковской системе РФ существует такое понятие как системообразующий банк, сущность которых определяет ЦБ РФ. Системообразующий банк представляет собой банковское учреждение, обязательства которого составляют как минимум 10 % от общего количества обязательств всей банковской системы. Иными словами, это крупные банки, которые являются ведущими кредиторами отдельно взятых государств и всей банковской системы в целом. Они отвечают практически за всю ликвидность банковского сектора, и финансовые кризисы начинаются как раз с таких банков.

Каждый год ЦБ РФ определяет 10 системообразующих банков. В 2018 году этот перечень не изменился, как не менялся уже три последних года. Десятка системообразующих банков представлена в следующей таблице 3.

Таблица 3. Системообразующие банки РФ на 01.03.2018 г.

Ежегодно Центральный Банк Российской федерации публикует «ТОП-100» надежных банков. Рейтинг надежности банков России включает отчетность по имуществу, кредитам и непрофильным активам (показатель Активы нетто) по состоянию на ноябрь 2017 года. Он представлен в следующей таблице.

Таблица 4. Рейтинг надежности банков России.

Согласно выше приведенной таблицы в тройку лидеров вошли такие банки как Сбербанк России, ВТБ Банк Москвы, Газпромбанк.

Не так давно, совет директоров Банка России 24 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75 % годовых. Совет директоров утверждает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, также продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4 % будет достигнут до конца 2018 года и будет поддерживаться в дальнейшем.

Учитывая современные условия рыночной экономики в России, можно сказать, что Центральный Банк играет ключевую роль, он является мощным инструментом государства в проведении единой денежно-кредитной политики (регулирования темпов экономического роста, смягчении циклических колебаний, сдерживания инфляции, достижение сбалансированности внешнеэкономических связей), при этом, не вмешиваясь в оперативную деятельность коммерческих банков.

Заключение

По результатам проведенного исследования, мы пришли к следующим выводам.

Наибольшее абсолютное сокращение капитала у банков отмечено у Промсвязьбанка - на 274 миллиарда рублей. Также очень большая потеря капитала отмечалась в 2017 году у БИНБАНКа (-134 миллиарда рублей), у Банка «ТРАСТ» (-132 миллиарда рублей) и уже заметно меньше у Банка «ФК Открытие» (-48 миллиардов рублей). Как видно наибольшим снижением капитала в абсолютных величинах характеризовались банки, ушедшие в 2017 году на санацию (ТРАСТ на повторную).

Наилучший прирост капитала в 2017 году продемонстрировали частные банки. У них за год собственный капитал вырос на 13%, что во многом связано с докапитализацией МКБ. Вторыми по темпам прироста стали иностранные банки, но их результат уже значительно слабее - +2,8% за 2017 год. При этом хорошая прибыль крупнейших госбанков не помогла суммарно банкам с контрольным госучастием показать быстрый рост (лишь +1,8%), так как санируемые ФКБС частные банки (Группы Открытие, БИН и Промсвязьбанк) фактически стали государственными и утянули тем самым динамику госбанков вниз.

Для большинства банков достаточность капитала не является проблемой.

Средняя динамика достаточности капитала в 2017 году была положительной, норматив достаточности собственных средств (Н1.0) у большинства представленных в рейтинге банков (308 кредитных организаций, или 56% от общего числа) вырос. Среди крупнейших банков наблюдалась примерно такая же динамика - в первой десятке у 5 банков достаточность выросла, а в ТОП-100 55 банков характеризовались ростом достаточности. В целом в ТОП-10 крупнейших банков медианная достаточность капитала на 1 января 2018 года составляла 13,0%, в ТОП-100 банков - 15,9%, а среди всех банков России - 24,2%.

Анализ показывает, что количество банков с низким нормативом достаточности по итогам 2017 года осталось примерно на том же низком уровне. На 1 января 2018 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом лишь 2 имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%. Невысоким значением норматива (Н1.0) на последнюю квартальную отчетную дату характеризовались ЭКСПРЕСС-ВОЛГА и Финанс Бизнес Банк. Также невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-6,5%) по итогам прошедшего года характеризовались девять банков, и в частности четыре относительно крупных: Банк «ПЕРЕСВЕТ», Банк УРАЛСИБ, ФОНДСЕРВИСБАНК и МИнБанк.

Текущая рентабельность большинства банков в целом позволяет наращивать капитал за счет прибыли. При этом текущий уровень медианной достаточности собственного и основного капитала (24% и 18% соответственно) с очень большим запасом соответствует требованиям регулятора, таким образом, достаточность капитала на данный момент не является преградой для роста большинства банков.

В 2018 году вероятна ситуация более быстрого роста капитала как за счет прибыли, так и за счет пополнения капитала санируемых крупных банков. При этом на фоне увеличения роста кредитной активности достаточность капитала может начать снижаться.

Список использованных источников

1. Анищенко Е.В. Проблема обеспечения экономической устойчивости субъектов Российской Федерации: теоретические и экономико-правовые аспекты // Право и образование. - М.: НОУ СГА, 2017, № 4. - С. 111-118

2. Бажанов С.В., Бут Н.Д. Состояние законности в кредитно-финансовой сфере в условиях экономического кризиса // Банковское право. - М.: Юрист, 2017, № 2. - С. 23-28

3. Коннов В.А. Особенности международно-правового обеспечения современных механизмов поддержания финансово-экономической стабильности // Международное публичное и частное право. - М.: Юрист, 2018, № 2 (83). - С. 3-5

4. Купрещенко Н.П., Михеева М.В. Социальные последствия экономического спада в современной России // Вестник Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2018, № 6. - С. 156-159

5. Курц Н.А. Об особенностях государственных и муниципальных закупок в условиях экономического кризиса // Право и экономика. - М.: Юстицинформ, 2018, № 1. - С. 11-15

6. Лианос Я. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: спрос на новую модель регулирования, отвечающую динамике экономического развития // Закон. - М.: Закон, 2017, № 2. - С. 46-62

7. Лютов Н.Л. Социальные и трудовые отношения в условиях экономического кризиса: соблюдение баланса интересов // Журнал российского права. - М.: Норма, 2018, № 1. - С. 30-38

8. Музыкаев Б. А-Х. Новое назначение оперативно-экономического анализа в обеспечении инвестиционной безопасности // Безопасность бизнеса. - М.: Юрист, 2018, № 2. - С. 6-8

9. Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции // Журнал российского права. - М.: Норма, 2017, № 1. - С. 30-46

10. Павлова И.П. Анализ макроэкономической ситуации в России: есть ли выход из тупика? // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург.ун-та МВД России, 2016, № 1 (61). - С. 106-111

11. Путилин И.И. О понятии экономического регионализма в международном праве // Московский журнал международного права. - М.: Междунар. отношения, 2017, № 4. - С. 151-157

12. Самигуллин В.К. Экономический потенциал конституции // Конституционное и муниципальное право. - М.: Юрист, 2017, № 4. - С. 6-8

13. Соловьев А.К. Институциональные аспекты и макроэкономические факторы долгосрочного развития пенсионной системы России // Научные труды РАЮН. Вып. 14: в 2 т. Т. 2. - М.: Юрист, 2018. - С. 613-618

14. Татаркин А.И. Общественная миссия государства в регулировании социально-экономического развития // Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности: коллективная монография. - М.: Проспект, 2017. - С. 22-46

15. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) // Сайт Минэкономразвития России.

Размещено на Allbest.ru