Проблемная задолженность по кредитованию: системный анализ путей минимизации

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемная задолженность по кредитованию: системный анализ путей минимизации

Грязнова М.Н.

Банки России переживают не лучшие времена, что обусловлено целым рядом факторов, таких как: финансовые санкции западных стран, снижение цен на энергоносители, инфляция, рецессия экономики, снижающая реальную зарплату и способствующая росту безработицы, - все это подрывает финансовое состояние физических и юридических лиц и они все чаще перестают отвечать по своим обязательствам перед банками. В столь ожесточенных условиях особо актуальной становится проблема создания оптимальной стратегии управления ссудной задолженностью коммерческого банка.

В период с 2014-2016 гг. доля просроченных кредитов увеличилась с 15,66% на 2.16% и составила 17,82%. Для наглядности сведем в таблицу данные о просроченных ссудах трех коммерческих банков, входящих в топ-10 российских банков по рейтингу Интернет-ресурса Banki.ru за период 2014-2016 гг. (см. табл. 1).

Таблица 1. Просроченные ссуды российских коммерческих банков, входящих в ТОП-10 за период 2014-2016 гг., в млн. руб.

В связи с этим, коммерческие банки сталкиваются с необходимостью формирования более совершенной системы мониторинга платежеспособности клиентов и разработки комплекса мер по управлению ссудной задолженностью с целью минимизации свои потери.

Общая просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам в рублях по данным Центрально Банка на 01.10.2016 г. составила 1863714 млн. руб. Для более четкого понимания причин сложившейся проблемы, необходимо детально проанализировать просроченные кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам.

Наибольшая доля просроченных кредитов, выданных юридическим лицам, принадлежит просрочкам по кредитам на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 24,96%; строительство - 21,18%; обрабатывающие производства - 14,14% (см. рис. 1) [4].

Рис. 1. Структура просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на 01.10.2016 г.

Отобразив данные Банка России о просроченной задолженности физических и юридических лиц за период 2014-2016 гг. в виде таблицы, можно говорить об отрицательной тенденции просроченных ссуд, которая сохранялась до 01.07.2016 года. При этом в динамике просроченных кредитов физических лиц наблюдались положительные изменения в периоды 01.12.2014 г.-01.01.2015 г. и 01.12.2015 г.-01.01.2016 г., что является сезонной особенностью, так как в этот период население получает годовые премии и бонусы, с помощью которых погашают свои задолженности перед коммерческими банками.

Рис. 2. Динамика просроченной задолженности в Российской Федерации за период 2014-2016 гг., в млн. руб.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам по состоянию на 01.10.2016 составила 913 984 млн. руб.

Наибольший рост просрочки платежей более чем на 30 дней наблюдается в сфере автокредитования, о чем говорит изменение значения коэффициента просроченной задолженности с 8,3% на 01.01.2016г. до 9,7% к концу первого полугодия 2016 г. При этом, просрочка по ипотечным кредитам возросла медленнее - на 0,1 п.п. за аналогичный период и значение коэффициента составило 4,1%.

Что касается необеспеченных кредитов, то тут быстрее растет просрочка по ссудам, предоставленным на покупку потребительских товаров, она возросла на 0,9 п.п. и достигла показателя 18,3%. Однако, просрочка по кредитным картам снизилась на 2,9 п.п. и к третьему кварталу 2016 года составила 15,3% [3].

К концу 2016 года наметилось улучшение качества кредитного портфеля физлиц. В четвертом квартале ожидается традиционное снижение объемов плохих долгов, что обуславливается годовыми премиями и бонусами, получаемыми населением. Таким образом, можно говорить о том, что физические лица постепенно приспосабливаются к сложным экономическим условиям, и в начале 2016 года сократили свою кредитную задолженность, об этом говорит показатель текущей долговой нагрузки PTI, который демонстрирует отношение ежемесячных платежей по всем ссудам к ежемесячному доходу.

Значение данного показателя на 01.10.2016 г. составило 22,71%, что на 4,42% меньше апрельского уровня [3].

Существует экспертное мнение о том, что ситуация с проблемными кредитами в России к 2017 году будет постепенно улучшаться. По словам генерального директора Национального бюро кредитных историй (НБКИ), экстремальные значения роста просроченной задолженности уже позади, и, несмотря на всё еще высокий уровень просроченных кредитов физических лиц, можно говорить о стабилизации ситуации.

Средний класс заемщиков стал активно рефинансировать свои ссуды, а банки, в свою очередь, ужесточили процедуру выдачи кредитов, что значительно сокращает количество просроченных кредитов. Ярким явлением стало снижение уровня просроченных кредитов в летний период, что более характерно для зимнего сезона, когда население получает годовые премии и бонусы. Но, к сожалению, реальные доходы населения снижаются, и это влечет за собой увеличение имущественного и доходного расслоения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ситуация с просроченными ссудами начинает хоть и медленно, но налаживаться. Также отметим, что динамика просроченной ссудной задолженности находится в большей зависимости от избранной банковской инвестиционно-кредитной деятельности, чем от общей экономической конъюнктуры. Следовательно, для снижения риска неплатежей по кредитам, выданным коммерческими банками необходимо разработать комплекс мер, который поможет сократить риски неплатежей по кредитам.

Для обеспечения максимальной возвратности кредитов, банкам необходимо разработать гибкие стратегии по управлению кредитами, выданными физическим лицам и отдельно, для управления ссудами, выданными юридическим лицам. Это позволит учесть особенности платежеспособности каждого вида клиентов и обеспечит максимальный возврат средств в кратчайшие сроки, при минимальных издержках на процедуру возврата.

Перед стратегией управления ссудной задолженностью кредитной организации ставится целый ряд задач:

Предупреждение риска невозврата по внедряемым кредитным продуктам, а также устранение риска невозврата средств на этапе реализации кредитного договора;

Идентификация и управление вероятностью проблемных кредитов по каждому направлению кредитования;

Количественная оценка качества кредитного портфеля, содержащего проблемные ссуды, контроль и анализ оказываемого им влияния на деятельность и устойчивость банка;

Выявление способов покрытия ссудной задолженности;

Разработка, реализация и оценка эффективности методов снижения уровня или устранения проблемной задолженности;

Постоянный надзор за долей проблемных кредитов.

Одним из очевидных способов предупреждения риска невозврата средств является ужесточение процедуры выдачи кредитов, а также сужения перечня кредитов, заявки по которым одобряет автоматизированная система, так как данный факт наиболее часто становится причиной выдачи кредитов мошенникам или недобросовестным клиентам. Данная мера позволит значительно сократить количество проблемных кредитов, однако имеется и отрицательный эффект, заключающийся в усложнение процедуры выдачи кредитов. Также, это усложнение повлечет за собой снижение спроса со стороны ответственных заемщиков, которые предпочтут другой банк с более комфортной и оперативной процедурой одобрения кредитных заявок.

Для каждого вида кредита существуют свои особенности и риски, что требует гибкого подхода к предотвращению и управлению риском невозврата. Итак, рассмотрим основные виды кредитов:

Потребительский кредит;

Кредитная карта;

Автокредит;

Ипотечный кредит;

Сельскохозяйственный кредит; - Кредиты юридическим лицам.

Потребительский кредит является наиболее популярным кредитом и наиболее рискованным для коммерческих банков, поскольку очень высок процент невозврата кредитных ресурсов. Крупные ссуды выдаются при условии наличия залога, поручителя, хорошей кредитной истории, что значительно снижает банковские риски. Но когда речь заходит о небольших кредитах, например, на покупку бытовой техники, мебели, электроники, суммы займов не такие высокие, поэтому банки не требуют ни поручительства, ни залогов. Однако риск неплатежей никуда не исчезает, поэтому банки повышают ссудный процент, таким образом страхуя себя от возможных потерь. Высокая переплата отталкивает клиентов, что вызывает необходимость создания новых методов снижения кредитных рисков.

Банковские риски по кредитным картам включают, помимо вероятности несвоевременного погашения задолженности клиентами, риск мошенничества. Злоумышленники с каждым днем совершенствуют свои технологии и совершают кражи, получив информацию о реквизитах карт с помощью вирусных программ, имитаций банкоматов, копирования магнитной ленты, моделирования банковских звонков и рассылкой электронных писем и сообщений на мобильные телефоны.

Снизить риск мошенничества позволит подробный инструктаж клиента о том, где не стоит использовать свою кредитную карту, и какую информацию банк никогда не запрашивает у клиента, и которую ни при каких обстоятельствах не следует передавать третьим лицам.

Особенным банковским риском по автокредита является риск порчи автомобиля, который в данном случае является залогом. Вероятность данного риска велика, так как с каждым днем растет число автомобильных катастроф, которые вызваны, как и заемщиками, так и другими лицами и погодными условиями и прочими явлениями. Кредитная организация ограждает себя от данного риска путем закрепления за заемщиком обязательства по оформлению КАСКО. Нередким явлением становится превышение полного страхования автомобиля по КАСКО стоимости самого автомобиля, в таком случае можно оформить автокредит и без КАСКО, но тогда первоначальный взнос и проценты по кредиту будут значительно выше.

Особенности рисков по ипотечным кредитам схожи с особенностями рисков по автокредитованию, залог, которым в данном случае является недвижимость, также может, также может быть поврежден или уничтожен, также может снизиться его стоимость. Отличие заключается в том, что ипотечные кредиты выдаются только при условии страховании жизни заемщика и самого залога. Также имеется целый ряд страховых продуктов, в который входят страхование ответственности оценщика стоимости недвижимости, страхование чистоты имущественных прав залогодателя и страхование ипотечной задолженности.

Сельскохозяйственные кредиты - это кредиты, особенность которых заключается в том, что выплаты по ним возможны только в определенные сезоны, когда урожай и продукция собраны и реализованы, также особенным может быть и залог, которым, помимо привычного имущественного залога, может быть сельскохозяйственная техника и урожай. Особыми банковскими рисками в данном случае могут быть гибель сельскохозяйственных культур и скота, проблемы с урожаем, порча и сельскохозяйственной техники, а также стихийные бедствия.

Общими причинами возникновения риска неплатежей, для всех вышеперечисленных кредитов являются следующие причины:

Несвоевременное погашение задолженности или полная неуплата долга;

Снижение платежеспособности клиента в связи с утратой или значительным снижением доходов;

Привлечение заемщика к уголовной ответственности путем лишения заемщика свободы; - Утрата заемщиком дееспособности по болезни или его смерть;

Смерть или тяжелая болезнь членов семьи клиента.

Наибольший прирост ссудной задолженности наблюдается при кредитовании юридических лиц. Чаще всего выдаются долгосрочные кредиты под залог акций компаний, причем, закладывают даже контрольные пакеты. В условиях нестабильности экономики, кредитный риск увеличивается, что требует постоянного контроля за состоянием платежеспособности клиента-юридического лица. Для сокращения риска банк, в данном случае вынужден пне только проводить мониторинг текущего финансового состояния компания, но и прогнозировать его дальнейшее изменение. Этот трудоемкий и ответственный процесс требует наличие квалифицированных и опытных кадров.

Коммерческие банки стремятся вернуть денежные средства в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Для этого кредитные организации могут осуществлять работу по сокращению ссудной задолженности самостоятельно или пользуясь услугами коллекторских агентств. Еще одним способом управления кредитным риском является создание дочерней организации, основной деятельностью которой будет управление ссудной задолженностью головного банка, но такой вариант подходит только крупным банкам. При худшем раскладе, например, когда должник скрывается от банка, применяются судебные методы.

В комплекс мер по управлению ссудной задолженности входят:

Реструктуризация проблемной задолженности;

Пролонгация кредита;

Снижение процентных ставок на 1-3% при условии досрочного погашения основного объема ссуды или предоставления дополнительного ликвидного залога; - «Каникулы» по основной сумме кредита; - Метод партнерского поведения.

Наиболее активно используется метод пролонгации кредита, но он применим только в тех случаях, когда есть уверенность в том, что заемщик испытывает временные трудности, но в дальнейшем сможет погасить новый кредит. Однако более эффективным способом сокращения доли ссудной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка является реструктуризация кредита, которая приносит максимальную пользу, если заемщик сообщает кредитной организации о своих финансовых трудностях. Опираясь на нормы гражданского права, банк и заемщик трансформируют существующий кредитный договор таким образом, чтобы клиент мог своевременно и комфортно для обеих сторон погашать свой долг.

Привлечение коллекторских агентств к возмещению долгов гораздо удобнее, чем заниматься возвратом кредитных ресурсов своими силами. Коллекторские агентства имеют отработанные методики и квалифицированный персонал, а банку не нужно отвлекать своих сотрудников от основной деятельности кредитной организации.

Судебные взыскания - очень длительный и трудоемкий процесс и приносят положительный эффект только в тех случаях, когда заемщик целенаправленно укрывается от уплаты долга.

Гораздо лучше предупредить возникновение ссудной задолженности, чем бороться с ней. Этой цели служит метод кредитного скоринга. Скоринг - это автоматизированная система оценки кредитоспособности клиентов, использующая в качестве основы статистические методы. Данная технология является эффективной, так как за счет разработанных стандартных форм, позволяет оперативно собрать информацию о клиенте и получить оценку о его надежности на каждом этапе взаимоотношений «банк-клиент». Банк может использовать собственные статистические данные, а также внешние.

Для достижения наибольшей эффективности в борьбе с проблемными кредитами коммерческим банкам необходимо разработать единую базу данных клиентов, а также стандартную форму анкеты для клиентов. Данная мера позволить сократить время на обработку информации о клиентах и принятие решений по кредитным заявкам, а также упростит сбор статистических данных. Введение системы оповещения позволит, в случае просрочки платежа клиентом или совершения подозрительных и мошеннических операций, оповестить об этом все банки, где данный клиент брал кредиты и держит счета. Оповещение клиентов сообщениями по телефону или электронной почте с напоминаниями о необходимости срочно совершить платеж, и указанием ближайших сроков платежей по всем его кредитам, сократит число просрочек из-за рассеянности и забывчивости заемщиков. При этом такая мера не только будет препятствовать возникновению просроченной ссудной задолженности, но и сократит число мошеннических операций и легализации доходов, полученных преступным путём.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время коммерческие банки в Российской Федерации переживают период рецессии: процент невозврата крайне высок, но уже происходит адаптация населения и бизнеса к новым экономическим условиям. Однако состояние российской банковской системы находится в сильной зависимости от цены на нефть, что может привести к резким изменениям в любое мгновение. Очевидным способом снижения риска невозврата кредитных ресурсов является модернизация процедуры выдачи ссуд, более детальный сбор информации о финансовом состоянии клиента и учетом его изменении при прогнозируемых изменениях общей экономической конъюнктуры в стране, а также страхование клиентов. Только объединив свои базы и унифицировав процедуру сбора информации о кредитоспособности клиентов, банки смогут сократить свои кредитные риски.

Литература

ссудный задолженность кредитный заемщик

1. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности № 254-П.

2. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент. Учебник. М.: Кнорус, 2016.

3. Национальное Бюро Кредитных Историй [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbki.ru/company/news/?id=20529 (дата обращения: 02.12.2016).

4. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-09&pid=sors&sid=ITM_45484 (дата обращения: 30.11.2016).

Размещено на Allbest.ru